最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)(501103) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1056184 | ||||||||
| 基金代码 | 501103 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 4月 20日 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF） 场内简称 政债五八 基金主代码 501103 交易代码 501103 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 8月 16日 报告期末基金份额总额 9,905,650.71份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优 化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代， 构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以 实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证政策性金融债 5-8年指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 3 页 共13 页 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 1月 1日 － 2018年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 122,669.02 2.本期利润 195,542.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 4.期末基金资产净值 10,152,589.07 5.期末基金份额净值 1.0249 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.33% 0.07% 2.24% 0.09% -0.91% -0.02% 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1.本基金基金合同于 2017年 8月 16日生效，截至报告期末未满一年。 2.本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2017年 8月 16日 - 8 硕士。2009年 5月加 入建信基金管理公司， 历任助理交易员、初 级交易员、交易员、 交易主管、基金经理 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 5 页 共13 页 助理、基金经理， 2016年 7月 19日起 任建信月盈安心理财 债券型证券投资基金 的基金经理； 2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任 建信睿享纯债债券型 证券投资基金的基金 经理；2016年 11月 22日至 2017年 8月 3日任建信恒丰纯债 债券型证券投资基金 的基金经理； 2016年 11月 25日起 任建信睿富纯债债券 型证券投资基金的基 金经理；2017年 8月 9日起任建信中 证政策性金融债 1- 3年指数证券投资基 金（LOF）、建信中 证政策性金融债 3- 5年指数证券投资基 金（LOF）、 建信中 证政策性金融债 8- 10年指数证券投资基 金（LOF）的基金经 理；2017年 8月 16日起任建信中证政 策性金融债 5-8年指 数证券投资基金 （LOF）、建信睿源 纯债债券型证券投资 基金的基金经理； 2018年 3月 26日起 任建信双月安心理财 债券型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 6 页 共13 页 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信中证政策性金融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 1季度，全球经济依旧维持了复苏态势，但复苏的过程并非一帆风顺。地缘政治风 险以及全球贸易战威胁上升等因素令全球经济和金融市场波动有所加剧。3月 22日，美联储加 息 25个基点，将联邦基金利率推升到 1.50%至 1.75%区间，同时继续削减资产负债表规模，继续 逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。随后，在维持市场利率与政策利率随行就市以及应 对外部冲击的需要下，人民银行紧跟着也相应调整了公开市场操作利率。当前，全球货币政策逐 渐转向，流动性拐点即将到来。 我国经济继续保持稳中向好态势。1~2月全国规模以上工业增加值同比实际增长 7.2%，增速 比去年 12月份加快 1.0个百分点，比上年同期加快 0.9个百分点；1-3月的制造业采购经理指 数、非制造业商务活动指数和综合 PMI产出指数均持续位于景气区间，显示企业生产经营状况良 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 7 页 共13 页 好，继续保持稳步扩张态势。消费品市场也出现了快速增长，1~2月社会消费品零售总额 61082亿元，同比增长 9.7%，增速高于去年底，也好于去年同期。固定资产投资稳定增长，民间 投资增速回升；进出口较快增长，外贸结构优化升级，1-2月出口总额同比增长 16.7%，实现贸 易顺差 3622亿元；全国商品房销售方面，在销售面积同比仅增长 4.1%的情况下，销售额同比增 长高达 15.3%。总体看，18年一季度经济生产需求总体平稳，经济保持高质量发展态势，全年运 行起步向好。 一季度流动性宽松环境持续，货币市场利率中枢下行。春节前，央行展开定向降准、临时准 备金动用和公开市场积极操作等，补充银行系统资金，使表内合理的信贷得到支持，流动性明显 改善；春节假期过后，原本将进入资金逐步回笼、流动性回归中性的过程，但重大会议的来临使 得央行通过公开市场操作和 PSL操作释放了较多流动性。3月末，央行跟随美国加息抬升了公开 市场资金价格，但未改流动性宽松环境。从银行间利率水平看，1季度短期利率水平区间震荡并 处于下行趋势，波动率较去年有所降低。 年初以来市场资金面超预期宽松也驱动了债市上涨。货币市场利率中枢有所下移，刺激短期 债券收益率率先走低。资管新规等至今尚未正式出台，金融防风险的政策从打击金融同业链条转 向了城投等融资需求和渠道，同时社融增速出现回落，基本面预期也出现了明显弱化。从三月中 旬开始，存单利率见顶快速回落，导致前期踏空资金被迫翻多追涨，促使短端收益加速下行，拉 开期限利差，进而带动收益率曲线中长端下行。从供需关系角度看，年初资金面宽松，部分缓解 银行负债压力，同时部分资金从银行表外回表刺激债市配置需求释放，而年初债券供给淡季造就 了较好的供需关系。另外，监管政策在年初密集出台后，进入一段时间的静默期，也有利于债市 情绪的修复。3月末，10年期国债、国开债分别回落至 3.7%、4.7%一线，较年初高点分别下行 了 30BP和 40BP。 综上所述，本基金在 2018年一季度严格遵照指数配置债券，维持较高的仓位，在合规范围 内拉长久期。截至季末时点，业绩表现良好，没有进行杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 1.33%，波动率 0.07%，业绩比较基准收益率 2.24%，波动率 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2018年 1月 9日至 2018年 3月 31日，本基金基金资产净值低于五千万元 超过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效） 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 8 页 共13 页 第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,682,300.00 84.16 其中：债券 8,682,300.00 84.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,183,643.46 11.47 8 其他资产 450,219.61 4.36 9 合计 10,316,163.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 9 页 共13 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,682,300.00 85.52 其中：政策性金融债 8,682,300.00 85.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,682,300.00 85.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150210 15国开 10 90,000 8,682,300.00 85.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 10 页 共13 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 366,703.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 83,516.23 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 450,219.61 5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,867,312.23 报告期期间基金总申购份额 1,992.32 减:报告期期间基金总赎回份额 39,963,653.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 11 页 共13 页 "填列） 报告期期末基金份额总额 9,905,650.71 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,980.30 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,980.30 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 99.95 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 01月 01日 -2018年 01月 08日 29,999,000.00 0.00 29,999,000.00 0.00 0.00% 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 12 页 共13 页 2 2018年 01月 09日 -2018年 03月 31日 9,900,980.30 0.00 0.00 9,900,980.30 99.95% 3 2018年 01月 09日 -2018年 02月 04日 9,900,980.30 0.00 9,900,980.30 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的 基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好 基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持 有人合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证政策性金融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）设立的文件； 2、《建信中证政策性金融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《建信中证政策性金融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《建信中证政策性金融债 5-8年指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信中证政策性金融债 5-8年指数（LOF）2018年第 1季度报告 第 13 页 共13 页 建信基金管理有限责任公司 2018年 4月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |