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| 创金合信尊泰纯债债券(003289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1051776 | ||||||||
| 基金代码 | 003289 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信尊泰纯债债券 基金主代码 003289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月21日 报告期末基金份额总额 1,312,513,669.40份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年01月01日 - 2018年03月31日） 1.本期已实现收益 10,914,496.71 2.本期利润 22,336,216.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 4.期末基金资产净值 1,323,111,779.48 5.期末基金份额净值 1.0081 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.70% 0.04% 1.13% 0.04% 0.57% - 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 本基金经理 2016-10-21 - 8年 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲 本基金经理 2016-10-21 - 15年 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场整体出现了较为明显的上涨行情。1年AAA品种从高点最多下行40bp左右；10年国开债从高点最多下行50bp左右。期限利差和信用利差均有所扩大，呈现牛陡的态势。下列因素是一季度债市上涨的原因：第一，经过去年的整治过程，银行体系资产负债表扩张速度已经明显放缓，金融去杠杆阶段性见效，金融市场对监管的预期转为缓和；第二，在融资约束下，过往经济增长的双支柱，房地产投资和基建投资的增速均有所下行，带动经济整体平稳有所走弱，通胀维持低位，基本面对债券市场相对有利；第三，结合经济通胀稳定和监管初见成效，央行货币政策维持中性基调，流动性持续稳定，未出现类似去年的资金高度紧张局面。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信尊泰纯债债券基金份额净值为1.0081元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.7%，同期业绩比较基准收益率为1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,281,330,000.00 96.80 其中：债券 1,086,254,000.00 82.06 资产支持证券 195,076,000.00 14.74 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,000,139.50 0.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,977,706.56 0.30 8 其他资产 25,372,816.09 1.92 9 合计 1,323,680,662.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 140,756,000.00 10.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 746,569,000.00 56.43 其中：政策性金融债 646,889,000.00 48.89 4 企业债券 89,595,000.00 6.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 109,334,000.00 8.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,086,254,000.00 82.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160306 16进出06 4,200,000 404,166,000.00 30.55 2 1720011 17南京银行绿色金融01 1,000,000 99,680,000.00 7.53 3 160421 16农发21 1,000,000 95,420,000.00 7.21 4 140008 14附息国债08 900,000 90,666,000.00 6.85 5 112595 17国信03 900,000 89,595,000.00 6.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149276 松江A7 1,000,000 100,000,000.00 7.56 2 1789281 17和信1A2 950,000 95,076,000.00 7.19 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 国信证券股份有限公司全资子公司国信期货有限责任公司（以下简称"国信期货"）于2017年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]60号），认定国信期货违反了《期货公司资产管理业务试点办法》（证监会令第81号，2012年9月1日实施）第十一条"期货公司应当与客户签订书面资产管理合同，按照合同约定对客户提供资产管理服务，承担资产管理受托责任。期货公司应当勤勉、专业、合规地为客户制定和执行资产管理投资策略，按照合同约定管理委托资产，控制投资风险"的规定；违反了第三十一条"期货公司应当有效执行资产管理业务风险控制制度，对期货资产管理账户日常交易情况和非期货类投资账户进行风险识别、监测，及时执行风险控制措施"的规定，对国信期货责令改正，给予警告，没收违法所得180,274.23元（截至2015年11月26日收到管理费150,760.33元，已计提尚未收取的管理费29,513.90元），并处540,822.69元罚款；对相关负责人给予警告，并分别处5万元罚款。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"国信证券"）于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《调查通知书（稽查总队调查通字[153145]号）。因公司在开展融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条"未按照规定与客户签订业务合同"的规定，证监会决定对公司立案调查，公司已于2017年5月24日收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]58号），认定国信证券的上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第十一条"对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年…证券公司不得向其融资、融券"的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项"未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款"所述行为。责令国信证券改正、给予警告，没收违法所得20,886,681.63元，并处104,433,408.15元罚款；并对相关责任人给予警告，并分别处10万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。国信证券第一大股东为深圳市投资控股（持股35%），实际控制人为深圳市国资委。公司是A股上市券商，净资本422亿元，风险覆盖率220%，自营权益规模150亿元，占净资本36%。2017年12月31日，公司总资产1,996.42亿元，较年初增加3.43%；归属于上市公司股东的所有者权益520.81亿元，较年初增加7.63%，公司整体业务稳定，经营风险较小。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国信证券进行了投资。 2018年1月29日南京银行股份有限公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。 本基金投研人员分析认为，南京银行股份有限公司在接到行政处罚决定书后，反应迅速，态度积极，并已责成镇江分行按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，分行现经营正常有序。截至2017年末,公司资产总额11,411.42亿元,较年初增加772.42亿元,增长7.26%。2017年度,公司实现营业收入248.28亿元,同比减少17.93亿元,下降6.74%，归属上市公司股东净利润为96.67亿元，同比去年17.01%，基本EPS为1.09元，加权平均ROE为16.94%。另外，3230万元罚款仅影响公司当年EPS为0.004元，对业绩影响较较小。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国信证券进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,372,816.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,372,816.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,312,513,363.55 报告期期间基金总申购份额 745.53 减：报告期期间基金总赎回份额 439.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,312,513,669.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101 - 20180331 1,312,482,477.08 0.00 0.00 1,312,482,477.08 100.00% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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