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创金合信鑫安保本混合C(002566) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1051766 | ||||||||
基金代码 | 002566 | ||||||||
公告日期 | 2018-04-19 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年01月01日起至2018年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信鑫安保本混合 基金主代码 002565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月11日 报告期末基金份额总额 716,570,717.26份 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略(ConstantProportionPortfolioInsurance,即CPPI策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数),动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增值目标。 业绩比较基准 两年期人民币定期存款利率(税后)+1%上述“两年期人民币定期存款利率(税后)”指当期保本周期起始日(若为第一个保本周期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的两年期金融机构人民币存款基准税后利率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 下属分级基金的交易代码 002565 002566 报告期末下属分级基金的份额总额 545,463,691.75份 171,107,025.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 1.本期已实现收益 6,233,011.80 1,708,788.56 2.本期利润 8,391,427.46 2,401,156.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0135 4.期末基金资产净值 580,967,938.54 180,217,961.26 5.期末基金份额净值 1.065 1.053 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫安保本混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.17% 0.76% 0.01% 0.57% 0.16% 创金合信鑫安保本混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.25% 0.17% 0.76% 0.01% 0.49% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 本基金经理、固定收益部总监 2016-05-11 - 13年 王一兵先生,中国国籍,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 程志田 本基金经理、量化投资部总监 2016-05-11 - 11年 程志田先生,中国国籍,金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在权益投资部分,2018年开年后,旧经济市场出清,供给侧改革持续推进,新兴经济活跃,盈利具备持续转好基础,股票市场表现抢眼。外围市场在美国持续加息的信号下,国债收益率持续走高,美国权益市场开始带领全球权益市场发生较大的调整。本产品在我国股票市场逐渐创下两年新高时,陆续降低权益仓位,降低产品的权益风险暴露,有效的降低了产品的回撤。在债券投资部分,一季度以来,央行货币政策边际放松,货币政策目标更为中性,资金面持续处于较为稳定的状况,修正了市场对于未来资金面的悲观预期;而在融资约束下,过往经济增长的双支柱,房地产投资和基建投资的增速均有所下行,带动经济整体平稳有所走弱,通胀维持低位,基本面对债券市场相对有利;同时金融去杠杆逐步出现成效,金融去杠杆向金融稳杠杆转变,市场对于监管政策的承接能力有所提升。在以上利好的推动下债券市场整体出现了较为明显的上涨行情。1年AAA品种从高点最多下行40bp左右;10年国开债从高点最多下行50bp左右。期限利差和信用利差均有所扩大,呈现牛陡的态势。本基金整体继续维持高评级的操作策略,保持组合整体流动性的健康,适度的参与债券市场交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫安保本混合A基金份额净值为1.065元;本报告期内,基金份额净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率为0.76%;截至报告期末创金合信鑫安保本混合C基金份额净值为1.053元;本报告期内,基金份额净值增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,401,925.72 0.28 其中:股票 2,401,925.72 0.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 479,851,122.90 56.24 其中:债券 479,851,122.90 56.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 298,701,368.06 35.01 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,486,514.23 2.28 8 其他资产 52,743,894.44 6.18 9 合计 853,184,825.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 65,520.00 0.01 C 制造业 2,078,278.72 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,624.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 83,525.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 80,850.00 0.01 L 租赁和商务服务业 42,048.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,080.00 0.00 S 综合 - - 合计 2,401,925.72 0.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600022 山东钢铁 550,000 1,111,000.00 0.15 2 002122 天马股份 60,200 511,098.00 0.07 3 600309 万华化学 5,300 193,132.00 0.03 4 600221 海航控股 25,700 83,525.00 0.01 5 000540 中天金融 11,000 80,850.00 0.01 6 002450 康得新 3,800 75,164.00 0.01 7 600157 永泰能源 19,500 65,520.00 0.01 8 601216 君正集团 13,200 62,172.00 0.01 9 002252 上海莱士 2,600 50,804.00 0.01 10 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,781,000.00 3.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 1.31 其中:政策性金融债 10,000,000.00 1.31 4 企业债券 49,905,000.00 6.56 5 企业短期融资券 191,179,000.00 25.12 6 中期票据 161,222,000.00 21.18 7 可转债(可交换债) 8,754,122.90 1.15 8 同业存单 29,010,000.00 3.81 9 其他 - - 10 合计 479,851,122.90 63.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101559018 15南瑞MTN001 500,000 50,395,000.00 6.62 2 1382282 13铁道MTN1 500,000 50,380,000.00 6.62 3 011754115 17澜沧江SCP006 500,000 50,275,000.00 6.60 4 122379 14西南01 500,000 49,905,000.00 6.56 5 101575002 15沪城控MTN001(3年期) 300,000 30,255,000.00 3.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年5月5日,西南证券股份有限公司(下称"西南证券",股票代码:600369)及河南大有能源股份有限公司(以下简称大有能源)2012年非公开发行股票项目及持续督导保荐代表人李阳、吕德富、梁俊收到《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]46号,以下简称《行政处罚事先告知书》),告知书主要内容为:一、对西南证券的违法行为责令改正,给予警告,没收业务收入1,000万元,并处以2,000万元罚款;二、对直接负责的主管人员李阳、吕德富给予警告,并分别处以30万元罚款;三、对直接负责的主管人员梁俊给予警告,并处以15万元罚款。;2017年5月9日,西南证券股份有限公司(下称"西南证券",股票代码:600369)及鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称鞍重股份)2016年重大资产重组财务顾问主办人童星、朱正贵收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2017〕48号),主要内容为:一、责令西南证券改正违法行为,没收业务收入100万元,并处罚款500万元;二、对童星、朱正贵分别给予警告,并分别处以10万元罚款。2018年03月28日,西南证券股份有限公司(下称"西南证券",股票代码:600369)收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告,主要内容为公司对于历史存量投资银行类项目存在的不规范等问题,正按照监管要求逐项自查整改,并对投资银行类业务内控体系进行调整,强化内部控制监督、检查,并同时声明目前公司其它经营情况正常。本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,西南证券股份有限公司改正态度积极,并迅速做出反应,查找不足,积极整改。该事件发生后该公司经营状况正常,2017年前三季度净利润达6亿元,并未对西南证券业绩造成重大影响。该公司作为西南地区龙头券商之一,在西南区域业务覆盖面广而深,未来整体业务稳定性有一定的保障,同时西南证券整体负债率处于同行业的中下水平,整体资产质量较高,信用风险极低,因此维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对债券14西南01,债券代码122379.SH进行了投资。 5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,546.53 2 应收证券清算款 40,062,806.91 3 应收股利 - 4 应收利息 12,608,531.01 5 应收申购款 2,009.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 52,743,894.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113013 国君转债 490,146.00 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600022 山东钢铁 1,111,000.00 0.15 重大事项停牌 2 002122 天马股份 511,098.00 0.07 重大事项停牌 3 600309 万华化学 193,132.00 0.03 重大事项停牌 4 600221 海航控股 83,525.00 0.01 重大事项停牌 5 000540 中天金融 80,850.00 0.01 重大事项停牌 6 002450 康得新 75,164.00 0.01 重大事项停牌 7 600157 永泰能源 65,520.00 0.01 重大事项停牌 8 601216 君正集团 62,172.00 0.01 重大事项停牌 9 002252 上海莱士 50,804.00 0.01 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 创金合信鑫安保本混合A 创金合信鑫安保本混合C 报告期期初基金份额总额 574,654,005.35 182,740,299.20 报告期期间基金总申购份额 829,397.56 267,915.22 减:报告期期间基金总赎回份额 30,019,711.16 11,901,188.91 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 545,463,691.75 171,107,025.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》;2、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金托管协议》;3、创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年四月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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