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| 华泰柏瑞稳本增利债券B(460003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 105059 | ||||||||
| 基金代码 | 460003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。 本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 §2 基金产品概况 ■ 注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效，并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳本增利债券A ■ 华泰柏瑞稳本增利债券B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：图示日期为2007年12月3日至2010年9月30日。 1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管三季度的经济增速在上半年基础上继续回落，但债市却没有形成进一步的上涨趋势，整体收益率在7、8月份有所下降而在9月份明显上升，形成全季度先低后高的震荡走势。虽然货币市场流动性的收紧得以缓和导致货币市场利率较半年末时大幅降低，但对持续通胀和低回报的忧虑影响了中长期端债券的供求。而同时股票市场的投资者经历了上半年的大幅下跌后，开始将目光集中到在中小企业的佼佼者，投资者普遍预期他们将代表未来经济的发展方向，并对一些有可能成为新的经济亮点的主题进行了大量的投入，如新能源、物联网、医药等板块的公司股价大幅攀升，而周期类大市值股票则少有上涨。 基金在三季度在保持高流动性的同时，仍积极持有了信用债及部分高等级债券；由于对经济发展趋势较为谨慎，基金基本没有参与权益类市场的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0789元和1.0692元，分别上涨0.90%和0.82%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们观察到在经济放缓的趋势已经明朗的同时，也呈现出多项特点，首先是政府对经济发展的速度期望较高，当发现有可能低于预期时，会采取多种方法加大投资力度，使经济增速保持在较高水准，在三季度中，8、9月份的PMI连续高于预期，政府也下达了多项发展规划已确保经济不会在短期内下降太快；其次是流动性的充裕，当国内的货币政策由于担心经济放缓而停止继续收紧时，美国的二次刺激的政策也可能使国内投资者无法保持谨慎的心态，市场与其担心通胀，不如担心资本的绝对回报，在这样的环境中，可能是权益类的投资更能够吸引投资者，即便是稍有风险。 本基金仍将延续稳定增长的特点，在控制风险的前提下，适当而争取更多收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2010年10月28日 基金简称: 华泰柏瑞稳本增利债券 交易代码: 519519 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2007年12月3日 报告期末基金份额总额: 338，423，727.56 份 投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略: 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 业绩比较基准: 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 风险收益特征: 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 下属两级基金简称： 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 下属两级交易代码： 519519 460003 下属两级基金报告期末份额总额： 193，015，812.43 145，407，915.13 主要财务指标 报告期（ 2010年7月1日 － 2010年9月30日 ） 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 1．本期已实现收益 3，230，319.59 1，589，068.46 2．本期利润 3，191，352.10 1，347，186.69 3．加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0088 4．期末基金资产净值 208，239，763.42 155，474，636.32 5．期末基金份额净值 1.0789 1.0692 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.90% 0.05% 0.81% 0.03% 0.09% 0.02% 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 0.82% 0.05% 0.81% 0.03% 0.01% 0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈涛 本基金的基金经理 2008年3月4日 - 17年 沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司，2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理，2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 387，140，778.89 95.87 其中：债券 377，139，136.30 93.40 资产支持证券 10，001，642.59 2.48 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10，703，461.48 2.65 6 其他资产 5，966，210.23 1.48 7 合计 403，810，450.60 100.00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 37，904，647.30 10.42 2 央行票据 95，954，000.00 26.38 3 金融债券 165，604，000.00 45.53 其中：政策性金融债 165，604，000.00 45.53 4 企业债券 77，676，489.00 21.36 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 377，139，136.30 103.69 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801041 08央行票据41 700，000 70，903，000.00 19.49 2 100301 10进出01 500，000 50，550，000.00 13.90 3 080209 08国开09 200，000 22，866，000.00 6.29 4 080204 08国开04 200，000 21，428，000.00 5.89 5 100205 10国开05 200，000 20，438，000.00 5.62 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119004 澜 电 03 100，000 10，001，642.59 2.75 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 510，000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5，403，704.38 5 应收申购款 52，505.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5，966，210.23 项目 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 本报告期期初基金份额总额 315，780，207.55 157，401，659.74 本报告期基金总申购份额 4，945，599.89 15，651，958.59 减:本报告期基金总赎回份额 127，709，995.01 27，645，703.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 193，015，812.43 145，407，915.13 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2010年第三季度报告 2010年9月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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