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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 105053 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2010年第三季度 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年１０月２８日 §１ 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金自２００６年７月１７日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，国内对于节能减排以及房地产调控力度逐渐加大，对宏观经济的研判难度随之增强。总体而言，国内经济回升势头未受影响，表现在ＰＭＩ连续两个月回升，工业增加值增速下滑得到遏制，但受食品价格上涨的影响，ＣＰＩ连续攀升，不明朗因素依然存在。债券市场走势较为反复，市场随着参与者对于经济前景判断的不断反复在７月及８月均出现波动；至本季度末，市场中长期利率已回升至二季度末时水平。 本基金在三季度克服规模较小所带来的不便，全力维持债券组合流动性的同时保持了组合的相对收益，较真实地反应了目前高流动性下的资产组合收益。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 在本报告期内，本基金净值收益率为０．１６４３％，业绩比较基准收益率为０．５０６０％，本基金同期收益低于比较基准０．３４１７％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，虽然调控依然是预定方向，但是力度有放松迹象，特别是房地产方面靴子落地的概率极大。因此，我们认为宏观经济继续企稳并回升的可能性很大；同时，在全球各国政府二次注入流动性的大背景下，预期国内货币政策虽不排除加息可能，但仍会主要以数量型调控为主。而年末市场主要参与者如商业银行和保险等机构做多力量不强，收益率曲线或将呈现窄幅波动态势。 我们将密切关注宏观经济和市场资金面的变化，奉行积极管理策略，在全力保证本基金流动性、安全性的前提下，为持有人实现较好的现金管理收益。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 期末基金组合剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 ５．８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； ２、《益民货币市场基金基金合同》； ３、《益民货币市场基金招募说明书》； ４、《益民货币市场基金托管协议》； ５、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； ６、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 北京市西城区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ。 ７．３ 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（８６）０１０－６３１０５５５９ ４００６５０８８０８ 公司传真：（ ８６）０１０－６３１００６０８ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｍｆｕｎｄ．ｃｏｍ 益民基金管理有限公司 ２０１０年１０月２８日 基金简称 益民货币 交易代码 ５６０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年７月１７日 报告期末基金份额总额 ７５，９７３，６３６．９９ 份 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（ ２０１０年７月１日 － ２０１０年９月３０日 ） １． 本期已实现收益 １０７，１９１．７８ ２．本期利润 １０７，１９１．７８ ３．期末基金资产净值 ７５，９７３，６３６．９９ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．１６４３％ ０．０００２％ ０．５０６０％ ０．００００％ －０．３４１７％ ０．０００２％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田敬 益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金的基金经理 ２００９年７月９日 － ９ 中国人民大学工业经济系管理学硕士，９年从业经历。２００６年１月至２００７年１月任华西证券有限责任公司固定收益总部交易主管，２００７年１月至２００８年１月任南京证券有限责任公司固定收益总部总经理助理兼投资总监，２００８年４月加入益民基金管理有限公司，任基金经理助理。２００９年７月９日起任益民货币基金及益民多利债券基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ４２，００７，３９３．１３ ４８．７８ 其中：债券 ４２，００７，３９３．１３ ４８．７８ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ４３，８８４，７１２．８７ ５０．９６ ４ 其他资产 ２２６，７４９．４７ ０．２６ ５ 合计 ８６，１１８，８５５．４７ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ０．００ 其中：买断式回购融资 ０．００ 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 ４１ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 ８２ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ３９ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ９７．２４ １３．２５ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）－６０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）－９０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ４ ９０天（含）－１８０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） １５．８２ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 １１３．０６ １３．２５ 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 １９，９８７，５９０．９２ ２６．３１ ３ 金融债券 １０，００１，５３５．００ １３．１６ 其中：政策性金融债 １０，００１，５３５．００ １３．１６ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １２，０１８，２６７．２１ １５．８２ ６ 其他 － － ７ 合计 ４２，００７，３９３．１３ ５５．２９ ８ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 － － 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０４８ ０９央行票据４８ ２００，０００ １９，９８７，５９０．９２ ２６．３１ ２ ０７０４１７ ０７农发１７ １００，０００ １０，００１，５３５．００ １３．１６ ３ １０８１１３１ １０浙国贸ＣＰ０１ ５０，０００ ５，００９，５４５．３１ ６．５９ ４ １０８１１４２ １０陕电子ＣＰ０２ ５０，０００ ５，００７，３６８．４０ ６．５９ ５ １０８１２４５ １０川港航ＣＰ０１ ２０，０００ ２，００１，３５３．５０ ２．６３ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 ０．０２３０％ 报告期内偏离度的最低值 －０．０３６９％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．０１１３％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ２０１，５４３．２８ ４ 应收申购款 － ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 ２５，２０６．１９ ７ 其他 － ８ 合计 ２２６，７４９．４７ 本报告期期初基金份额总额 ７２，４０８，２０９．９７ 本报告期基金总申购份额 ８２，４９７，７６６．３５ 减：本报告期基金总赎回份额 ７８，９３２，３３９．３３ 本报告期期末基金份额总额 ７５，９７３，６３６．９９ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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