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| 新华行业周期轮换混合A(519095) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104910 | ||||||||
| 基金代码 | 519095 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十八日新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月21日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华行业周期轮换股票 基金主代码 519095 交易代码 519095 基金运作方式 契约形开放式 基金合同生效日 2010年7月21日 报告期末基金份额总额 234,837,385.74份 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，力求实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市场情绪等因素以判断各大类资产配置比例 2 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 的基础上，借助本公司自行开发的"新华三维行业周期轮换模型（MVQ模型）"，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置其中优质上市公司的股票。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月21日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益 2,168,516.37 2.本期利润 6,910,813.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0228 4.期末基金资产净值 240,405,858.20 5.期末基金份额净值 1.0240 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 3 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④ 过去三个月 2.40% 0.44% 5.78% 1.00% -3.38% -0.56% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年7月21日至2010年9月30日） 注：1、本基金自2010年7月21日成立，至2010年9月30日披露日未满一年； 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周永胜 本基金基金经理 2010-7-21 - 16 经济学硕士，历任广发证券海南业务总部投资银行部经理、广发证券投资自营总部投资主管、汉唐证券投资管理总部副总经理、红塔证券资产管理总部副总经理、渤海证券投资总部副总经理。现任新华基金管理有限公司研究总监。 崔建波 本基金基金经理，新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2010-7-21 - 15 经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，新华基金管理有限公司作为新华行业周期轮换股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 5 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立时上证综指已短期上涨10%左右，同时，判断三季度A股市场在2500点－2700点之间区间振荡，因此，建仓较为谨慎，主要选择了软件、消费、机械等涨幅不大并具备估值优势的个股做了长线战略配置。在三季度末指数调到2600点时增加了仓位，但判断四季度市场走势可能先低后高，且有国庆过节长假因素，仓位仍不高。我们对四季度行情判断是振荡向上，短期受风格转换的影响，周期性行业机会较大，因此，本基金会全力参与本轮周期性行业的投资机会。同时，计划在四季度利用消费股和小盘股下跌的机会挑选未来成长性较好、行业前景较好的个股做长线战略建仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年9月30日，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为2.40%，同期比较基准的增长率为5.78%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 128,643,830.81 51.92 其中：股票 128,643,830.81 51.92 6 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 118,519,016.63 47.84 6 其他各项资产 601,808.39 0.24 7 合计 247,764,655.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,550,000.00 1.48 C 制造业 74,779,684.27 31.10 C0 食品、饮料 23,463,667.80 9.76 C1 纺织、服装、皮毛 7,378,401.00 3.07 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,581,828.00 1.91 C5 电子 4,991,793.67 2.08 C6 金属、非金属 6,967,361.00 2.90 C7 机械、设备、仪 23,641,432.80 9.83 7 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 表 C8 医药、生物制品 3,755,200.00 1.56 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,114,764.00 3.38 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 5,214,138.00 2.17 G 信息技术业 20,036,601.00 8.33 H 批发和零售贸易 16,208,008.54 6.74 I 金融、保险业 50,000.00 0.02 J 房地产业 - - K 社会服务业 690,635.00 0.29- L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 128,643,830.81 53.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002065 东华软件 400,000 12,076,000.00 5.02 2 000026 飞亚达Ａ 652,059 9,820,008.54 4.08 3 000568 泸州老窖 249,000 9,036,210.00 3.76 4 600887 伊利股份 200,000 8,386,000.00 3.49 5 002430 杭氧股份 304,000 8,198,880.00 3.41 6 600461 洪城水业 574,700 8,114,764.00 3.38 7 002283 天润曲轴 329,000 6,909,000.00 2.87 8 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8 600386 北巴传媒 494,700 5,214,138.00 2.17 9 000858 五 粮 液 150,000 5,149,500.00 2.14 10 600233 大杨创世 304,800 5,050,536.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期内未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期内未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,675.39 5 应收申购款 591,133.00 9 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 601,808.39 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 347,740,551.58 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,332,653.35 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 114,235,819.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,837,385.74 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华行业周期轮换股票型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华行业周期轮换股票型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》 (四)《新华行业周期轮换股票型证券投资基金托管协议》 10 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 (五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六)《新华行业周期轮换股票型证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八)基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十八日 11 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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