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| 信达澳银稳定价值债券A(610003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104861 | ||||||||
| 基金代码 | 610003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月28日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年07月01日起至2010年09月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银稳定价值债券 交易代码 610003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年04月08日 报告期末基金份额总额 96,874,752.26份 投资目标 从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 下属两级基金的交易代码 610003 610103 报告期末下属两级基金的份额总额 35,827,454.28份 61,047,297.98份 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年07月01日－2010年09月30日） 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 1．本期已实现收益 614,732.61 986,222.55 2．本期利润 2,163,593.90 3,533,013.58 3．加权平均基金份额本期利润 0.0587 0.0563 4．期末基金资产净值 38,414,354.89 65,025,802.68 5．期末基金份额净值 1.072 1.065 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银稳定价值债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.82% 0.24% 0.82% 0.04% 5.00% 0.20% 信达澳银稳定价值债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.65% 0.24% 0.82% 0.04% 4.83% 0.20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 信达澳银稳定价值债券B 注：1、本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 昌志华 本基金的基金经理，投资研究部下宏观策略部总经理 2009-04-08 - 12年 武汉大学理学博士，历任华南理工大学应用数学系经济数学专业副教授、大鹏证券综合研究所金融工程部经理、融通基金管理有限公司高级研究员。2006年6月加入信达澳银基金公司。 陈绪新 本基金的基金经理，投资研究部下固定收益部总经理 2009-07-01 - 8年 北京大学理学士，对外经济贸易大学经济学硕士，CFA,FRM。1995年10月至1999年7月任国家地震局地震研究所助理研究员、长江水利水电开发总公司三峡移民工程监理工程师。2002年7月至2008年9月就职于北京银行总行国际业务部、资金交易部，历任交易员、自营投资主管。2008年10月加入信达澳银基金公司。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 5 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2010年第三季度，债券市场收益率曲线略呈陡峭化，变动较小，3年期以上部分出现3-12个基点上行，但3年以下期限则出现5-17个基点下行。资金面整体较为宽松，但通胀预期随着官方消费者价格指数的公布起起落落，债市收益率随之变化但幅度较小。 国内外经济目前都面临经济增长前景不稳定的问题，但在物价方面，国内更多担心通胀失控，国外则担心陷入通缩。对于开放经济而言，在货币政策取向上，中国的政策选择事实上更加困难；而如果考虑各经济体之间的政策协调，则中国决策的限制因素更多。我们认为，年内人民币实现一定程度的升值是可以预期的；利率政策则视国内通胀发展情况而定。由于基准利率调整具有极强的政策信号强度，预计基准利率的调整将极其慎重；而随着外汇占款、央票到期量等变化，央行更有可能进行一些紧缩性的数量化操作。资金供求方面，我们认为债市资金在银行信贷受额度控制的情况下将较为充裕，银行资金运用压力仍会带来稳定的债券配置需求。另外，四季度利率品种供应趋少，也对债券市场起到一定支撑。 短期而言，债市中长期收益率相对前一季度已有一定程度的上升，继续大幅上行的可能性较小，尽管进入10月份，随着美国等发达经济体发出继续执行宽松货币政策的暗示或申明，国内外通胀预期明显升温，尤其反映在农产品及资源品价格上。我们倾向于认为，国内核心通胀不会太高，但某一时点超出预期的CPI数据仍将放大通胀预期，并对利率市场造成较大的冲击。因此，我们认为短期内利率产品风险大于机会，而信用产品相对而言较具防御性。 投资策略上，我们将密切跟踪某些关键经济指标、市场变量，根据其发展变化，对当前债券组合在久期分布、类属配置等方面进行必要调整。同时，我们也将密切关注股票市场走势，以合理的安全边际积极参与新股IPO申购、可转换债券投资等方式，谨慎追求股市风险暴露，以提高组合收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.072元，份额累计净值为1.072元，本报告期份额净值增长率为5.82%，同期业绩比较基准收益率为0.82%； 截至报告期末，B类基金份额：基金份额净值为1.065元，份额累计净值为1.065元，本报告期份额净值增长率为5.65%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6 产的比例（%） 1 权益投资 12,708,920.77 9.18 其中：股票 12,708,920.77 9.18 2 固定收益投资 91,127,768.50 65.83 其中：债券 91,127,768.50 65.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 951,614.53 0.69 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 31,975,759.26 23.10 6 其他资产 1,671,726.21 1.21 7 合计 138,435,789.27 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 923,151.10 0.89 B 采掘业 - - C 制造业 9,556,403.76 9.24 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 707,682.50 0.68 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 1,580,025.60 1.53 C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,192,877.49 2.12 C5 电子 3,076,365.70 2.97 C6 金属、非金属 1,945,142.47 1.88 C7 机械、设备、仪表 13,950.00 0.01 C8 医药、生物制品 40,360.00 0.04 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 66,060.00 0.06 F 交通运输、仓储业 60,350.00 0.06 G 信息技术业 626,906.38 0.61 H 批发和零售贸易 961,954.83 0.93 I 金融、保险业 - - 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 7 J 房地产业 - - K 社会服务业 514,094.70 0.50 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 12,708,920.77 12.29 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002463 沪电股份 115,025 1,920,917.50 1.86 2 002117 东港股份 54,862 1,580,025.60 1.53 3 300109 新 开 源 19,040 1,224,081.60 1.18 4 002428 云南锗业 19,692 1,213,027.20 1.17 5 002419 天虹商场 21,477 961,954.83 0.93 6 002447 壹桥苗业 11,190 897,326.10 0.87 7 300115 长盈精密 16,460 784,648.20 0.76 8 002486 嘉 麟 杰 64,925 707,682.50 0.68 9 002460 赣锋锂业 11,959 699,960.27 0.68 10 300101 国腾电子 8,501 606,801.38 0.59 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,313,719.00 23.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 35,665,297.00 34.48 5 企业短期融资券 20,112,000.00 19.44 6 可转债 11,036,752.50 10.67 7 其他 - - 8 合计 91,127,768.50 88.10 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 098095 09潭城建债 200,000 20,412,000.00 19.73 2 1081027 10神火CP01 200,000 20,112,000.00 19.44 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8 3 010107 21国债⑺ 170,000 18,237,600.00 17.63 4 122033 09富力债 95,870 10,143,046.00 9.81 5 010213 02国债⒀ 62,300 6,076,119.00 5.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值（元) 占基金资产净值比例(%) 1 580027 长虹CWB1 308,465 951,614.53 0.92 注：本基金本报告期末仅持有上述权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,655.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,483,209.94 5 应收申购款 172,860.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,671,726.21 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110008 王府转债 1,532,355.00 1.48 2 125960 锡业转债 1,444,000.00 1.40 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9 1 002463 沪电股份 1,920,917.50 1.86 新股网下认购 2 300109 新 开 源 1,224,081.60 1.18 新股网下认购 3 002447 壹桥苗业 897,326.10 0.87 新股网下认购 4 300115 长盈精密 784,648.20 0.76 新股网下认购 5 002486 嘉 麟 杰 707,682.50 0.68 新股网下认购 6 002460 赣锋锂业 699,960.27 0.68 新股网下认购 7 300101 国腾电子 606,801.38 0.59 新股网下认购 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B 报告期期初基金份额总额 39,147,444.89 69,703,344.75 报告期期间基金总申购份额 7,306,754.92 16,737,677.69 报告期期间基金总赎回份额 10,626,745.53 25,393,724.46 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 35,827,454.28 61,047,297.98 §7影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 10 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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