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| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104848 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年１０月２７日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币Ａ ■ 注：本基金的收益分配是按日结转份额 银河银富货币Ｂ ■ 注：本基金的收益分配是按日结转份额 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：本基金自合同生效日起６个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日。 ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河银富货币市场基金（以下简称“银河银富货币”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河银富货币投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 银河银富货币在本报告期内未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ３季度，银行间资金面整体依旧略微宽松，货币市场利率波动加大。在公开市场操作方面，继２季度投放３０４０亿元后，３季度央行再度向市场投放１３００亿元。按月份来看，各月净投放／回笼金额均保持在１０００亿左右，货币政策维持中性，且各期限发行利率保持平稳。３季度，外汇占款逐步回升，８月份新增额达到２４３０亿元，创近４个月新高，其中金融性结汇资金受人民币升值预期恢复，增长明显。银行间质押式回购利率宽幅波动，７日回购利率脉冲式上行，７月份整体较为宽松，利率一度回落至１．７０以下，之后在８月末以及９月末两次探及３．０附近，而３个月ｓｈｉｂｏｒ先抑后扬，利率较为稳定。二级市场方面，一年期央票受一级招标利率压制以及市场流动性整体较为宽松的影响，震荡走低，由７月初的２．３４下滑至季末的２．１２。短期融资券收益率呈现Ｖ型走势，其中ＡＡ级短期融资券由季初的３．３４在流动性的推动下一路下探至３．０附近，随后受银行考核节点的影响，到季末时回升至３．４５，信用利差也由１００ｂｐ提升至１３３ｂｐ，扩大了３３ｂｐ。银行间国债收益率曲线趋于陡峭化，主要原因在于适度宽松的流动性以及保持高位的通胀压力。 ３季度，本基金根据市场情况调整了资产组合，保证了良好的流动性，同时收益率得到继续提高。本基金维持稳健的仓位操作，同时根据资金面变化节奏，对弹性较大的短融进行了波动性操作，获得了较好的收益性。对于利率产品，在高抛低吸的同时，减持了票息较低的部分品种。截止３季度末，本基金的仓位与２季度末相比变化不大，组合剩余期限由９９天小幅下调至９７天，机构类７日年化收益率由１．７８％提升至了１．９８％。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 ２０１０年３季度银河银富货币基金业绩比较基准收益率为０．５０６０％，银河银富货币Ａ净值收益率为０．４２３６％，银河银富货币Ｂ净值收益率为０．４８４２％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的２０％。 ５．３ 基金投资组合平均剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过１８０天 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法进行估值，各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的０．５０％时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 ５．８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 报告期内本基金每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的２０％。 ５．８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：基金合同生效日为２００４年１２月２０日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 ２、《银河银富货币市场基金基金合同》 ３、《银河银富货币市场基金托管协议》 ４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ７．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 ２０１０年１０月２７日 基金简称： 银河银富货币 交易代码： １５０００５ 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： ２００４年１２月２０日 报告期末基金份额总额： １，０２２，２９９，５５４．４９ 份 投资目标： 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略： 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率（税后） 风险收益特征： 本基金面临的风险与其他开放式基金相同（如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 基金管理人： 银河基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 下属两级基金简称： 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ 下属两级交易代码： １５０００５ １５００１５ 下属两级基金报告期末份额总额： ４３，４１９，４６２．８８ ９７８，８８０，０９１．６１ 主要财务指标 报告期（ ２０１０年７月１日 － ２０１０年９月３０日 ） 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ １． 本期已实现收益 １３２，７８６．２６ ４，０４１，３３４．８２ ２．本期利润 １３２，７８６．２６ ４，０４１，３３４．８２ ３．期末基金资产净值 ４３，４１９，４６２．８８ ９７８，８８０，０９１．６１ 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．４２３６％ ０．００１９％ ０．５０６０％ ０．００００％ －０．０８２４％ ０．００１９％ 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ （１）－③ ②－④ 过去三个月 ０．４８４２％ ０．００１９％ ０．５０６０％ ０．００００％ －０．０２１８％ ０．００１９％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张矛 本基金的基金经理 ２０１０年１月１２日 － ５ 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。２００８年１０月加入银河基金管理有限公司，担任债券交易员，并从事债券研究分析工作 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ６３１，２９５，７５４．８３ ６１．７２ 其中：债券 ６３１，２９５，７５４．８３ ６１．７２ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ３１５，５０１，０７３．２５ ３０．８５ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ６９，５３６，１２２．０５ ６．８０ ４ 其他资产 ６，４４１，６６０．３３ ０．６３ ５ 合计 １，０２２，７７４，６１０．４６ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ０．３３ 其中：买断式回购融资 ０．００ 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 ９７ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １３４ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ９４ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ４０．６１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）－６０天 １２．７１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ７．８２ － ３ ６０天（含）－９０天 ９．７９ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ４．９０ － ４ ９０天（含）－１８０天 １４．７３ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） ２１．５７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９９．４２ － 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ４０，４８７，００８．６５ ３．９６ ３ 金融债券 ３１０，５０６，６５３．８１ ３０．３７ 其中：政策性金融债 ２６０，５２６，１７１．０８ ２５．４８ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ２８０，３０２，０９２．３７ ２７．４２ ６ 其他 － － ７ 合计 ６３１，２９５，７５４．８３ ６１．７５ ８ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １３０，０８２，６０９．７８ １２．７２ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０６０２０２ ０６国开０２ ８００，０００ ８０，１３６，５０６．１７ ７．８４ ２ ０６０２０５ ０６国开０５ ５００，０００ ５０，２８２，７６０．１９ ４．９２ ３ ０７０２１１ ０７国开１１ ５００，０００ ５０，１２８，０７４．７７ ４．９０ ４ ０９０２２３ ０９国开２３ ５００，０００ ５０，００４，７７７．６７ ４．８９ ５ ０７１３０４ ０７华夏０２浮 ５００，０００ ４９，９８０，４８２．７３ ４．８９ ６ １０８１０５２ １０西矿股ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０４６，３１４．６７ ２．９４ ７ １０８１１２８ １０北营钢ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０４５，５６４．２９ ２．９４ ８ １０８１１５４ １０浙交投ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０１４，２７２．２９ ２．９４ ９ ０９０３０６ ０９进出０６ ３００，０００ ２９，９７４，０５２．２８ ２．９３ １０ ０８０１０３５ ０８央票３５ ２００，０００ ２０，２５１，１２９．３９ １．９８ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 ０．１６％ 报告期内偏离度的最低值 ０．０１％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１２％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ６，３８５，５６８．５１ ４ 应收申购款 ５６，０９１．８２ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ６，４４１，６６０．３３ 项目 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ 本报告期期初基金份额总额 ２９，８２６，０４８．６３ ９５７，０５４，０２２．０６ 本报告期基金总申购份额 ４１，９９０，２４９．００ ３８９，２５２，７６３．６３ 减：本报告期基金总赎回份额 ２８，３９６，８３４．７５ ３６７，４２６，６９４．０８ 本报告期期末基金份额总额 ４３，４１９，４６２．８８ ９７８，８８０，０９１．６１ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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