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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104833 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年９月２７日至２０１０年９月３０日） ■ 注：本基金基金合同于２００５年９月２７日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期为公司作出决定之日； ２、基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册； ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还建立了异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 Ａ、大类资产配置： ①股票资产配置－－－三季度本基金基本处于稳步增仓的状态中，仓位从年中的不到４５％，逐步增仓到三季末的７８％。报告期内，本基金的投资策略为增仓及平衡配置品种，以应对经济周期见底。宏观经济在三季度已经出现了一些见底的迹象，预期经济的底部区域或将出现于今年年底，向上复苏的力度仍不明晰。同时，经济结构调整仍将继续，结构性分化也会继续，因此在配置上，本基金增加了部分周期类品种。 ②债券资产配置－－－随着股票仓位的上升，三季度本基金的债券配置逐步下降，从年中的３３％降到三季末的４．４％。 Ｂ、二级资产配置： ①股票资产配置－－－三季度减持了部分估值基本到位的品种，主要加仓了周期类、农林牧渔类品种，组合基本是“新经济＋大消费＋周期”的品种配置结构。 ②债券资产配置－－－ 持有部分金融债和信用债，以期提高现金收益。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 本季度截至２０１０年９月３０日，本基金份额净值为２．１５７２元，累计份额净值为３．３９２２元，基金份额净值增长率为１５．０６％，同期业绩比较基准收益率为１０．５９％，基金份额净值增长率超越业绩比较基准４．４７个百分点。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济自三季度进入底部区域，从量度上看，经济回落的幅度已明显放缓，有望在明年一、二季度走出底部，然而向上复苏的力度还取决于国内实体经济的需求和国外经济的复苏。世界主要经济体维持宽松的货币政策并表示不排除进一步的经济刺激措施，提高了通货膨胀的预期。在外需不振、经济结构调整尚待时日的环境下，目前的负利率状态可能会持续较长的时间，资金面充裕。 Ａ股市场的估值水平在三季度进一步分化，部分品种已经开始透支未来的高成长，风险在积聚；而另一些品种则充分反映了目前投资者的悲观预期，并开始吸引长期投资者的关注。这种现象并不理智，但很难去判断它能够持续多长时间。 可以确定的是经济结构调整将会坚定不移地继续，因此新经济和大消费仍将是未来的希望。只是资本市场有时会跑的太快，现实中的盈利跟不上时回调就难以避免了。同时，在资金成本低廉的大环境下，通货膨胀预期将持续，相关主题也会持续受到关注。另外，由于资金的充裕和政府的干预，经济波动更为频繁，周期类品种也会有闪光的机会。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除江西正邦科技股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 江西正邦科技股份有限公司于２０１０ 年８ 月２８ 日公告了《关于中国证监会江西监管局＜限期整改通知＞的整改报告》，称公司于２０１０年７月２６日收到了中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《关于江西正邦科技股份有限公司巡检有关问题的限期整改通知》，并陈述了公司整改所采取的具体措施。 根据焦作万方铝业股份有限公司２０１０ 年１ 月２７日公告的《焦作万方铝业股份有限公司巡检整改报告》，中国证监会河南监管局于２００９ 年１１ 月１６ 日至１１ 月２２ 日对该公司进行了巡回检查并随后下达了《整改通知书》（豫证监发［２０１０］３０ 号）。在公告中，该公司陈述了其整改措施及落实情况。 本基金投资正邦科技（００２１５７）和１０焦作铝ＣＰ０２（１０８１２７９）的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了及时分析和研究，认为上述事件对正邦科技和１０焦作铝ＣＰ０２的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、本基金基金合同； ３、本基金托管协议； ４、本基金招募说明书； ５、基金管理人业务资格批件、营业执照； ６、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十七日 基金简称 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 基金主代码 １６３３０２ 交易代码 １６３３０２ 基金运作方式 契约型上市开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００５年９月２７日 报告期末基金份额总额 １，２４４，３８５，８６６．９３份 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 以ＢＳ模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年７月１日－２０１０年９月３０日） １．本期已实现收益 １０５，０３９，６８９．９３ ２．本期利润 ３４８，７９３，７３１．７２ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．２８１２ ４．期末基金资产净值 ２，６８４，４３１，６５９．６７ ５．期末基金份额净值 ２．１５７２ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 １５．０６％ ０．８４％ １０．５９％ ０．８８％ ４．４７％ －０．０４％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨 本基金基金经理、基金投资部副总监 ２００８－４－２５ － １３ 本科学历，具有基金从业资格，曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。２００７年５月加入本公司，曾任高级研究员、投资管理部总监助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，０９９，２６５，５４８．１１ ７７．０７ 其中：股票 ２，０９９，２６５，５４８．１１ ７７．０７ ２ 固定收益投资 １１８，３２９，６４６．９０ ４．３４ 其中：债券 １１８，３２９，６４６．９０ ４．３４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３２２，８８４，２４９．５５ １１．８５ ６ 其他各项资产 １８３，３６７，６３３．６４ ６．７３ ７ 合计 ２，７２３，８４７，０７８．２０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ２０，３９３，４５３．８８ ０．７６ Ｂ 采掘业 ２７７，５１６，１１５．６９ １０．３４ Ｃ 制造业 １，３１６，２１５，４４０．４２ ４９．０３ Ｃ０ 食品、饮料 ２８６，４４５，９５５．４９ １０．６７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ３０，１５１，７７６．１５ １．１２ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ９８，３６１，３２７．２４ ３．６６ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２８０，６２７，９７９．５７ １０．４５ Ｃ５ 电子 １５，１０４，９３０．１４ ０．５６ Ｃ６ 金属、非金属 １１０，０２８，４２３．５８ ４．１０ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １１６，４６６，５３３．８０ ４．３４ Ｃ８ 医药、生物制品 ３７９，０２８，５１４．４５ １４．１２ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １４８，５５４，８８２．８７ ５．５３ Ｅ 建筑业 ６５，５３５，４１２．６５ ２．４４ Ｆ 交通运输、仓储业 ７０，９４５，２１１．７９ ２．６４ Ｇ 信息技术业 １３，６１６，１４０．５１ ０．５１ Ｈ 批发和零售贸易 ３６，６３６，９７７．３２ １．３６ Ｉ 金融、保险业 ６６，３４０，４００．００ ２．４７ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 １８，２５６，５３８．２２ ０．６８ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ６５，２５４，９７４．７６ ２．４３ 合计 ２，０９９，２６５，５４８．１１ ７８．２０ 代码 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６０７ 上海医药 ９，００２，９６７ ２０１，２１６，３１２．４５ ７．５０ ２ ００２１５５ 辰州矿业 ４，３９６，８７６ １３０，５８７，２１７．２０ ４．８６ ３ ０００８７６ 新 希 望 ６，６０２，９４３ １１３，２４０，４７２．４５ ４．２２ ４ ６００３２３ 南海发展 ６，２４２，６８６ １０５，７５１，１００．８４ ３．９４ ５ ６００９６３ 岳阳纸业 ９，５８６，８７４ ９８，３６１，３２７．２４ ３．６６ ６ ６００４６９ 风神股份 ７，９１２，１５８ ９４，２３３，８０１．７８ ３．５１ ７ ００００５９ 辽通化工 ８，５０３，９９９ ９１，８４３，１８９．２０ ３．４２ ８ ０００５１３ 丽珠集团 １，９０９，８１７ ７９，２５７，４０５．５０ ２．９５ ９ ００２１５７ 正邦科技 ５，１２７，７０２ ７８，０８７，５６２．５４ ２．９１ １０ ６００９９３ 马应龙 １，７１０，３３０ ７５，３４０，０３６．５０ ２．８１ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ６９，９８５，０００．００ ２．６１ 其中：政策性金融债 ６９，９８５，０００．００ ２．６１ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ２９，９６７，０００．００ １．１２ ６ 可转债 １８，３７７，６４６．９０ ０．６８ ７ 其他 － － ８ 合计 １１８，３２９，６４６．９０ ４．４１ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０２２３ ０９国开２３ ５００，０００ ４９，９８５，０００．００ １．８６ ２ １０８１２７９ １０焦作铝ＣＰ０２ ３００，０００ ２９，９６７，０００．００ １．１２ ３ ０９０２１８ ０９国开１８ ２００，０００ ２０，０００，０００．００ ０．７５ ４ １１３００２ 工行转债 １６４，６３０ １８，３７７，６４６．９０ ０．６８ ５ － － － － － 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，１５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １８０，５８１，２１７．３９ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １，２１２，５７５．８４ ５ 应收申购款 ４２３，８４０．４１ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １８３，３６７，６３３．６４ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 流通受限情况说明 １ ００２１５７ 正邦科技 ３５，６９８，０００．００ １．３３ 非公开增发限售未上市 报告期期初基金份额总额 １，２９７，０８０，９２４．６９ 报告期期间基金总申购份额 １４８，４０６，３７３．４３ 报告期期间基金总赎回份额 ２０１，１０１，４３１．１９ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 １，２４４，３８５，８６６．９３ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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