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金元顺安核心动力混合(620005)  基金公开信息
流水号 104749
基金代码 620005
公告日期 2010-10-27
编号 1
标题 金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年第3季度报告
信息全文 基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金元比联核心动力股票
基金主代码 620005
交易代码 620005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
报告期末基金份额总额 293,863,051.20份
投资目标 通过运用"核心-卫星"股票投资策略，将大部分基金资产用于完全复制大型上市公司股票指数（中证100指数）的业绩表现，并将部分资产投资于中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略分为两个层次：第一层为

2 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
大类资产配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例；第二层以"核心-卫星"策略作为基金股票资产的配置策略。 本基金的股票投资组合由"核心组合"和"卫星组合"两部分构成：核心组合采取被动投资方法，原则上对反映大市值股票走势的基准指数--中证100指数--采用完全复制法，按照成份股在该指数中的基准权重构建指数化投资组合。核心组合的市值介于股票资产的60%-100%。卫星组合采取自下而上的方法精选中证100指数以外的具备良好成长潜力且价值被低估的上市公司股票，以期获得成长企业的估值溢价。卫星组合的市值介于股票资产的0%-40%。 本基金的债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益。
业绩比较基准 中证100指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
基金管理人 金元比联基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 -11,384,712.92
2.本期利润 31,648,856.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0978
4.期末基金资产净值 291,223,720.61
5.期末基金份额净值 0.991

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 11.10% 1.01% 7.84% 1.01% 3.26% 0.00%

注：（1）本基金选择中证100指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中债总指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：
中证100指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%；
（2）本基金合同生效日为2010年2月11日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联核心动力股票型证券投资基金
4 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年2月11日至2010年9月30日）
注：（1）本基金合同生效日为2010年2月11日，截至报告日基金合同生效不满一年；
（2）基金合同约定的投资比例为股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴广利 本基金基金经理 2010-2-11 - 8 1973年出生，上海交通大学工学学士，北京大学经济学硕士，8年证券、基金从业经验。历任海通证券研究所研究员，

5 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
长江巴黎百富勤研究部研究经理；2006年7月加入我司，历任研究员、首席研究员兼金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2009年6月起任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联核心动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
6 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，在所谓"经济退、政策进"的因素触发下，上证指数在7月份出现明显反弹，幅度达到11%，8、9月份则基本维持震荡盘整的态势。
本基金在第三季度结束了建仓期，开始按照基金契约的规定将至少60%（整个三季度平均为63%）的股票资产用于完全复制中证100指数，形成本基金的"核心组合"。由于中证100指数的成分股几乎全部为大市值的强周期性类股票，出于均衡配置的考虑，本基金的"卫星组合"则主要选择了中小市值的防御性标的进行了投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年9月30日，本基金的份额净值为0.991元，报告期内额净值增长率为11.1%，业绩比较基准收益率为7.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对第四季度的行情持乐观态度。从基本面来看，中国GDP同比增速预计在明年一季度见底，股市则通常领先宏观经济3-6个月。资金面上，股市赚钱效应的显现和楼市二次调控加强情况下资金由房地产向股票资产的转移，将使A股具有较好的流动性支撑。在政策方面，由于CPI将在四季度初见到年内高点并随后下行，同时考虑人民币汇率等因素，央行年内不加息成为大概率事件，货币政策不会进一步紧缩。
本基金将提高股票资产中"核心组合"的比例，"卫星组合"将选择如下投资主题，即十二五规划、人民币升值、通胀预期、"三农"、年度业绩超预期和年报高送转等。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 261,998,634.78 89.41

7 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
其中：股票 261,998,634.78 89.41
2 固定收益投资 761,332.00 0.26
其中：债券 761,332.00 0.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 29,111,255.74 9.93
6 其他各项资产 1,148,440.77 0.39
7 合计 293,019,663.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 18,964,658.88 6.51
C 制造业 92,282,987.58 31.69
C0 食品、饮料 22,029,039.68 7.56
C1 纺织、服装、皮毛 552,480.00 0.19
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,979,983.76 4.46
C5 电子 8,487,000.00 2.91
C6 金属、非金属 7,623,926.88 2.62

8 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
C7 机械、设备、仪表 23,887,455.44 8.20
C8 医药、生物制品 4,879,000.00 1.68
C99 其他制造业 11,844,101.82 4.07
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,122,626.77 1.42
E 建筑业 4,539,856.20 1.56
F 交通运输、仓储业 5,253,752.85 1.80
G 信息技术业 18,838,979.80 6.47
H 批发和零售贸易 31,886,239.16 10.95
I 金融、保险业 58,894,332.79 20.22
J 房地产业 8,866,880.90 3.04
K 社会服务业 6,559,010.75 2.25
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 11,789,309.10 4.05
合计 261,998,634.78 89.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000969 安泰科技 561,598 11,844,101.82 4.07
2 000829 天音控股 705,213 11,579,597.46 3.98
3 002277 友阿股份 448,657 11,517,025.19 3.95
4 002344 海宁皮城 199,257 11,218,169.10 3.85
5 600809 山西汾酒 159,274 10,923,010.92 3.75
6 002230 科大讯飞 181,363 9,467,148.60 3.25

9 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
7 002024 苏宁电器 550,383 8,789,616.51 3.02
8 002106 莱宝高科 230,000 8,487,000.00 2.91
9 002324 普利特 213,735 7,779,954.00 2.67
10 600036 招商银行 532,087 6,890,526.65 2.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 761,332.00 0.26
7 其他 - -
8 合计 - -

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110009 双良转债 6,050 761,332.00 0.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 291,651.08
3 应收股利 100,050.13
4 应收利息 5,751.42
5 应收申购款 988.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,148,440.77

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
11 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
本报告期期初基金份额总额 375,293,703.79
本报告期基金总申购份额 7,960,256.99
减：本报告期基金总赎回份额 89,390,909.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 293,863,051.20

§7 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年7月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金半年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告》；
2、2010年7月7日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加信达证券定投暨非现场委托方式申购费率优惠活动的公告》；
3、2010年7月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年第2季度报告》；
4、2010年8月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司增加开放旗下开放式基金转换业务机构的公告》；
5、2010年8月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加海通证券定投暨基金定投业务申购费率优惠活动的公告》；
6、2010年8月23日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与金元证券网上申购费率优惠活动的公告》；
7、2010年8月23日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与华泰联合证券网上申购费率优惠活动的公告》；
8、2010年8月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
12 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年半年度报告》；
9、2010年8月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要》；
10、2010年9月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下部分基金继续参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
11、2010年9月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司增加华泰证券为代销机构并开通转换与定投业务的公告》；
12、2010年9月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联旗下基金参加华泰证券基金申购费率优惠活动的公告》；
13、2010年9月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司关于网上直销中国农业银行支付渠道申购费率优惠的公告》；
14、2010年9月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金更新招募说明书[2010年1号]》；
15、2010年9月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联核心动力股票型证券投资基金更新招募说明书摘要[2010年1号]》。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《金元比联核心动力股票型证券投资基金基金合同》；
2、《金元比联核心动力股票型证券投资基金托管协议》；
13 金元比联核心动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
3、《金元比联核心动力股票型证券投资基金招募说明书》。
8.2 存放地点
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
8.3 查阅方式
查阅方式：http://www.jykbc.com。
金元比联基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十七日
14
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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