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金元顺安丰利债券A(620003)  基金公开信息
流水号 104747
基金代码 620003
公告日期 2010-10-27
编号 1
标题 金元比联丰利债券型证券投资基金2010年第3季度报告
信息全文 基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金元比联丰利债券
基金主代码 620003
交易代码 620003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月23日
报告期末基金份额总额 157,088,460.83份
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。
投资策略 基于"自上而下"的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因

2 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 金元比联基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 464,094.87
2.本期利润 6,834,921.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0342
4.期末基金资产净值 158,857,550.32
5.期末基金份额净值 1.011

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

3 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④
2010.07.01-2010.09.30 3.59% 0.25% 0.87% 0.04% 2.72% 0.21%

注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金选择中信标普全债指数作为基金业绩基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联丰利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年3月23日至2010年9月30日）
注：（1）本基金合同生效日为2009年3月23日；
（2）本基金建仓期为2009年3月23日至2009年9月22日，建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
4 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李飞 本基金基金经理 2009-5-5 - 7 南京大学理学和经济学硕士，加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士，CFA，7年证券、基金从业经验。历任上海聚源数据责任公司担任研究员，国盛债券有限责任公司宏观债券分析师；2006年6月加入我司，历任宏观策略高级债券研究员，金元比联丰利债券型证券投资基金基金经理助理。
何旻 本基金基金经理 2009-3-23 - 12 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司，现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。

注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
5 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年第三季度，上证综合指数在7月中下旬回复到2550点之上，此后进入箱体震荡，箱体在2550点至2700点之间。上证综合指数在7月至9月涨幅达到10.7%左右。在板块方面，中小盘股票战胜了大盘股。新能源和区域板块仍然是市场热点。银行间固定利率国债曲线呈现蝶形变化，中期债券收益率略有上升，短期和长期债券收益率都有所下降。在第三季度中，我们积极参加了新股的申购，并且保持较高的股票仓位。债券方面，增加了企业债的比例，并且在久期上有所增加。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在第三季度的净值上涨幅度为3.59%。
6 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年最后一个季度，我们认为股票市场的表现将会优于债券市场。由于全球有可能再一次进入一轮量化宽松的政策时期，本身具有一定估值优势的资源类个股会出现比较大的机会。同时伴随着对人民币升值预期的加强，航空造纸等行业也会跑赢基准。创业板将面临解禁股的压力，短期内股价受制。因此，第四季度配置重心应当转向大盘股。债券市场也会先抑后扬，先期加息预期较高，之后可能收益率逐步下降，长期债券收益率的波动会比较大，企业债的信用利差有收窄的趋势，但是空间并不大。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 24,428,092.84 9.54
其中：股票 24,428,092.84 9.54
2 固定收益投资 127,670,059.90 49.83
其中：债券 127,670,059.90 49.83
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 100,974,920.02 39.41
6 其他各项资产 3,115,955.88 1.22
7 合计 256,189,028.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

7 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 676,563.35 0.43
B 采掘业 - -
C 制造业 14,026,597.41 8.83
C0 食品、饮料 442,924.08 0.28
C1 纺织、服装、皮毛 861,012.80 0.54
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,013,597.40 1.27
C5 电子 5,526,376.63 3.48
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 5,182,686.50 3.26
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 776,733.48 0.49
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 951,548.00 0.60
H 批发和零售贸易 2,590,957.00 1.63
I 金融、保险业 1,425,600.00 0.90
J 房地产业 1,344,000.00 0.85
K 社会服务业 2,636,093.60 1.66
L 传播与文化产业 - -

8 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
M 综合类 - -
合计 24,428,092.84 15.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 002106 莱宝高科 59,000 2,177,100.00 1.37
2 002024 苏宁电器 108,100 1,726,357.00 1.09
3 002249 大洋电机 53,950 1,668,673.50 1.05
4 002449 国星光电 48,574 1,602,942.00 1.01
5 600000 浦发银行 110,000 1,425,600.00 0.90
6 300070 碧水源 16,000 1,416,320.00 0.89
7 000002 万 科Ａ 160,000 1,344,000.00 0.85
8 002469 三维工程 27,288 1,219,773.60 0.77
9 300105 龙源技术 14,393 1,165,833.00 0.73
10 002407 多氟多 20,000 1,149,800.00 0.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 15,466,562.00 9.74
2 央行票据 10,018,000.00 6.31
3 金融债券 50,836,000.00 32.00
其中：政策性金融债 50,836,000.00 32.00
4 企业债券 28,768,950.00 18.11
5 企业短期融资券 10,022,000.00 6.31

9 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
6 可转债 12,558,547.90 7.91
7 其他 - -
8 合计 127,670,059.90 80.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 080417 08农发17 300,000 30,762,000.00 19.36
2 100402 10农发02 200,000 20,074,000.00 12.64
3 010213 02国债⒀ 128,400 12,522,852.00 7.88
4 110009 双良转债 81,570 10,264,768.80 6.46
5 098028 09津城投3 100,000 10,262,000.00 6.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证投资。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00

10 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,863,755.88
5 应收申购款 2,200.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,115,955.88

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110009 双良转债 10,264,768.80 6.46

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002449 国星光电 1,602,942.00 1.01 召开股东大会
2 002469 三维工程 1,219,773.60 0.77 网下新股锁定
3 300105 龙源技术 1,165,833.00 0.73 网下新股锁定

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
11 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
本报告期期初基金份额总额 215,327,683.95
本报告期基金总申购份额 44,150,075.61
减：本报告期基金总赎回份额 102,389,298.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 157,088,460.83

§7 影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年7月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告》；
2、2010年7月7日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司参加上海银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》；
3、2010年7月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金2010年第2季度报告》；
4、2010年8月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司增加开放旗下开放式基金转换业务机构的公告》；
5、2010年8月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加海通证券定投暨基金定投业务申购费率优惠活动的公告》；
6、2010年8月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金2010年半年度报告》；
7、2010年8月26日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要》；
8、2010年9月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联基金管理有限公司增加华泰证券为代销机构并
12 金元比联丰利债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
开通转换与定投业务的公告》；
9、2010年9月17日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金增加开通定期定额投资业务机构的公告》；
10、2010年9月20日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jykbc.com上公布《金元比联丰利债券型证券投资基金开通上海银行定期定额投资业务的公告》。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金合同》；
2、《金元比联丰利债券型证券投资基金基金招募说明书》；
3、《金元比联丰利债券型证券投资基金托管协议》。
8.2 存放地点
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室。
8.3 查阅方式
查阅方式：网站：http://www.jykbc.com。
金元比联基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十七日
13
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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