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| 万家稳健增利债券A(519186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104718 | ||||||||
| 基金代码 | 519186 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家稳健增利债券型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月27日 - 1 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家稳健增利债券 基金主代码 519186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月12日 报告期末基金份额总额 343,762,123.43份 投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C 下属两级基金的交易代码 519186 519187 报告期末下属两级基金的份额总额 293,886,275.00份 49,875,848.43份 下属两级基金的风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 - 2 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 万家稳健增利债券A 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日) 万家稳健增利债券C 报告期(2010年7月1日至2010年9月30日) 1.本期已实现收益 6,697,191.51 1,665,352.38 2.本期利润 9,755,721.77 3,199,713.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0420 0.0507 4.期末基金资产净值 313,377,238.06 52,941,870.06 5.期末基金份额净值 1.0663 1.0615 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家稳健增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.72% 0.38% 0.16% 0.05% 4.56% 0.33% 万家稳健增利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.62% 0.38% 0.16% 0.05% 4.46% 0.33% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 万家稳健增利债券A - 3 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 万家稳健增利债券C 本基金于2009年8月12日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 - 4 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹昱 本基金基金经理；万家货币基金基金经理 2010年8月4日 - 4年 男，复旦大学硕士，曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司，从事固定收益投资研究工作，并担任基金经理助理。 张旭伟 离职前任本基金基金经理；万家增强收益债券基金基金经理；本公司基金管理部副总监 2009年8月12日 2010年8月21日 7年 男,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理,曾任万家货币市场基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金三季度净值实现较大幅度正增长,业绩表现较上一季度略有改善。投资策略上本基金在三季度初就开始看多股市,对债券市场较为谨慎,因此在资产配置上也进行了相应调整。从7月初开始就减持了组合内所有的中长期债券,大幅增加了可转债的配置比例,并积极参与一级市场新股申购。随后资产配置结构基本保持不变,8月、9月期间继续在二级市场增持转债,提高权益类资产的配置比例。期间受益于股市震荡向上,偏重于权益类的资产配置结构也给基金贡献了较多的收益。总的来说及时的资产配置结构调整为 - 5 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 基金带来了较好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,万家稳健增利债券A份额净值为1.0663元,本报告期份额净值增长率为4.72%,业绩比较基准收益率0.16%;万家稳健增利债券C份额净值为1.0615元,本报告期份额净值增长率为4.62%,业绩比较基准收益率0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内CPI走高、经济数据好于预期,中长期来看经济增速触底回升、收益率水平触及历史低位都不利于债券市场,预计未来市场利率下降的幅度和可能性都将很小,因此仍建议保持较短久期与高流动性,配置需求可适当增持信用类浮息债。 从9月的情况来看以美国日本为首的两大经济体再次采取量化宽松政策来刺激经济,无疑将给世界带来通胀。而中国迫于外部升值压力和内部经济增长难以迅速大幅提升基准利率,货币政策的滞后将导致低利率和充裕流动性的局面继续维持,通胀只是时间问题。这意味着国内资产价格继续上涨的概率较大,股市上涨概率也很大。 基于以上分析,下一阶段,本基金仍将维持较高的转债配置比例,并在优选的基础上积极参与一级市场新股申购,同时保证债券组合的低久期与高流动性。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 50,410,893.38 10.76 其中：股票 50,410,893.38 10.76 2 固定收益投资 303,646,347.40 64.83 其中：债券 303,646,347.40 64.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 100,494,571.20 21.46 6 其他资产 13,809,668.24 2.95 7 合计 468,361,480.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 811,886.35 0.22 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 37,513,953.59 10.24 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 1,580,025.60 0.43 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 3,429,661.86 0.94 - 6 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 C6 金属、非金属 1,802,146.32 0.49 C7 机械、设备、仪表 30,702,119.81 8.38 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 1,820,475.52 0.50 H 批发和零售贸易 10,264,577.92 2.80 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 50,410,893.38 13.76 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600815 厦工股份 2,185,368 22,640,412.48 6.18 2 600859 王府井 225,496 10,264,577.92 2.80 3 600089 特变电工 260,249 4,554,357.50 1.24 4 300118 东方日升 73,947 3,429,661.86 0.94 5 002480 新筑股份 38,043 2,051,658.99 0.56 6 300101 国腾电子 25,504 1,820,475.52 0.50 7 300093 金刚玻璃 85,572 1,802,146.32 0.49 8 002117 东港股份 54,862 1,580,025.60 0.43 9 601177 杭齿前进 175,596 1,455,690.84 0.40 10 002477 雏鹰农牧 15,719 811,886.35 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 71,080,000.00 19.40 2 央行票据 39,224,000.00 10.71 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 64,936,253.00 17.73 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 128,406,094.40 35.05 7 其他 - - 8 合计 303,646,347.40 82.89 - 7 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21国债⑽ 400,000 40,600,000.00 11.08 2 1001011 10央行票据11 400,000 39,224,000.00 10.71 3 113002 工行转债 316,460 35,326,429.80 9.64 4 010112 21国债⑿ 300,000 30,480,000.00 8.32 5 122907 10芜投02 284,210 28,222,053.00 7.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,535,606.05 5 应收申购款 10,024,062.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,809,668.24 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 18,820,800.00 5.14 2 125960 锡业转债 17,442,653.60 4.76 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300118 东方日升 3,429,661.86 0.94 新股网下中签 2 002480 新筑股份 2,051,658.99 0.56 新股网下中签 3 300101 国腾电子 1,820,475.52 0.50 新股网下中签 4 300093 金刚玻璃 1,802,146.32 0.49 新股网下中签 5 002117 东港股份 1,580,025.60 0.43 新股网下中签 6 601177 杭齿前进 1,455,690.84 0.40 新股网下中签 - 8 - 万家稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第三季度报告 7 002477 雏鹰农牧 811,886.35 0.22 新股网下中签 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A级 C级 本报告期期初基金份额总额 140,874,615.57 84,462,741.00 本报告期基金总申购份额 254,977,649.09 13,854,236.18 减：本报告期基金总赎回份额 101,965,989.66 48,441,128.75 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 293,886,275.00 49,875,848.43 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家稳健增利债券型证券投资基金2010年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2010年10月27日 - 9 - |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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