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| 中信保诚中小盘混合A(550009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104696 | ||||||||
| 基金代码 | 550009 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚中小盘股票型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年10 月27 日 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 2 - §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年10 月25 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚中小盘股票 基金主代码 550009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年2 月10 日 报告期末基金份额总额 238,926,780.70 份 投资目标 本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票, 追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于MVSR 分析框架来制定。 MVSR 分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情 况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12 个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分 析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根 据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。 2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企 业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所 带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主, 同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具 有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调 研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可 持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。 业绩比较基准 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普 全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年7 月1 日至2010 年9 月30 日） 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 3 - 1.本期已实现收益 48,724,614.87 2.本期利润 61,209,263.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.1354 4.期末基金资产净值 262,592,388.86 5.期末基金份额净值 1.099 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010 年第3 季度 14.33% 1.14% 18.18% 1.13% -3.85% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年。 2、本基金建仓期自2010 年2 月10 日至2010 年8 月10 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 闾志刚 本基金基金 经理、信诚 四季红混合 2010 年2 月 10 日 - 8 清华大学MBA,历任世纪证券有限责任公司投 行部高级经理、平安证券有限责任公司投行 事业部项目经理、平安资产管理有限责任公 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 4 - 的基金经理 司股票投资部投资经理。于2008 年7 月加盟 信诚基金投资管理部,2009 年7 月14 日起至 12 月31 日担任保诚韩国中国龙A 股基金 (QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投 资顾问),2010 年2 月10 日起至今担任信诚中 小盘股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任 职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 小盘股票型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信 用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加 强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来 落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,全球的政治和经济环境出现了更为复杂的局面:在国内经济复苏好于预期的同时,也伴随着人 民币升值压力愈发严峻、通胀预期逐渐升温、贸易纠纷频繁等不利因素。出于未来经济前景的担心,市场 出现了较大的结构分化,消费、医药、新兴产业等板块获得了较高的超额收益。 短期来看,对于四季度的市场,有这样几个重要的因素会对市场产生影响:美国进一步量化宽松货币的 情况以及各国对于美国释放过度货币的应对策略、国内对地产的进一步调控以及十二五规划的制定、创业 板限售股的解禁。从目前来看,美国的量化宽松政策将会推升全球的大宗商品价格、出口各国的竞相货币 贬值将会引发全球性的资产价格上涨,资源性的大宗商品将会出现趋势性的上涨机会。 长期来看,全球将会进入一个较长时间的再平衡过程之中,在没有出现新的产业增长机会时,我们未来 可能会面临这样一个情况:美国过度释放的货币非但不能解决其经济发展问题,还会推升新兴经济体的资 产价格,届时,新兴经济体将会出现较大的收缩风险。当然,这个风险目前还没有出现,最好的一种情况是我 们寻找到了新的增长来源,通过经济增长吸收过度投放的这些货币,希望中国的城镇化和民间消费启动能 帮助我们解决这个问题。 在未来的风险还没有出现的情况下,我们对四季度持谨慎乐观的看法,主要投资逻辑是过度货币投放 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 5 - 将引发资产价格上涨,同时,创业板解禁压力过去后将会有优质的中小盘公司迎来较好的长期投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期净值增长率为14.33%,同期业绩比较基准收益率为18.18%,基金表现落后基准3.85 个百分 点。落后的原因主要是本基金建仓期于8 月10 日结束,组合的股票资产比例低于基准,本管理人以后将进 一步做好组合管理工作,为本基金持有人提供更好的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 231,148,356.79 85.91 其中：股票 231,148,356.79 85.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 34,860,052.52 12.96 6 其他资产 3,044,260.86 1.13 7 合计 269,052,670.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,332,796.43 5.46 B 采掘业 - - C 制造业 144,107,888.77 54.88 C0 食品、饮料 52,301,750.55 19.92 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,897,200.00 4.15 C5 电子 7,451,310.68 2.84 C6 金属、非金属 15,412,325.75 5.87 C7 机械、设备、仪表 44,718,207.24 17.03 C8 医药、生物制品 13,327,094.55 5.08 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 16,254,323.15 6.19 H 批发和零售贸易 44,139,248.44 16.81 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 6 - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 12,314,100.00 4.69 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 231,148,356.79 88.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 000848 承德露露 349,969 12,038,933.60 4.58 2 000858 五 粮 液 350,000 12,015,500.00 4.58 3 600600 青岛啤酒 299,890 11,932,623.10 4.54 4 600031 三一重工 399,839 11,699,289.14 4.46 5 600315 上海家化 270,000 10,897,200.00 4.15 6 600741 华域汽车 749,906 9,621,293.98 3.66 7 601607 上海医药 410,653 9,178,094.55 3.50 8 600628 新世界 649,967 9,080,038.99 3.46 9 600887 伊利股份 199,945 8,383,693.85 3.19 10 000021 长城开发 514,972 8,043,862.64 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体，除五粮液（股票代码：000858）外，没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 根据2009 年9 月9 日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，当日宜宾五粮液股份有限公司 接到中国证券监督管理委员会调查通知书，其内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华 人民共和国证券法》有关规定，我会决定立案调查，请予以配合”。2009 年9 月30 日，《宜宾五粮液股份 有限公司第四届董事会公告》，就接受调查情况进行了说明。 本基金管理人投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股 票纳入本基金股票库，而后进行了投资。处罚事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解 和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大实质性影响，因此没有改变本 基金管理人对该上市公司的投资判断。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 信诚中小盘股票型证券投资基金2010 年第三季度报告 - 7 - 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 482,130.96 2 应收证券清算款 2,418,680.36 3 应收股利 - 4 应收利息 9,046.99 5 应收申购款 134,402.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,044,260.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 575,170,326.87 本报告期基金总申购份额 21,969,197.72 减：本报告期基金总赎回份额 358,212,743.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 238,926,780.70 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同 4、信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2010 年10 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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