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建信优化配置混合A(530005)  基金公开信息
流水号 104650
基金代码 530005
公告日期 2010-10-27
编号 1
标题 建信优化配置混合型证券投资基金2010年第3季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010年10月27日 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月1日
报告期末基金份额总额 11,477,476,327.08份
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

1 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 -288,289,610.72
2.本期利润 1,362,839,815.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.1162
4.期末基金资产净值 9,694,045,733.82
5.期末基金份额净值 0.8446

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 15.81% 1.26% 10.56% 0.78% 5.25% 0.48%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年3月1日至2010年9月30日）
2 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪沛先生 投资管理部总监，本基金基金经理 2007-3-1 - 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司，2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
3 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期市场震荡上行，三季度沪深300指数上涨近15个百分点。市场对经济增长的看法仍然比较谨慎，从走势上看维持了前期行业分化格局，宏观经济相关的周期性行业继续受到明显的压制。
出于对中国经济长期增长潜力的判断，我们觉得目前部分行业的长期估值已经比较有吸引力。所以我们在当季基本维持了以低估值蓝筹股为主的资产配置结构。当前的债券市场的收益水平吸引力不足，本基金在固定收益资产方面保持了较低的配置比例和低久期的配置结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年三季度本基金净值增长率为15.81%，波动率为1.26%，业绩比较基准收益率为10.56%，波动率为0.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们维持对经济相对乐观的判断。随着今年以来的一系列货币信贷控制措施效果的显现，进入四季度后物价的压力将会减轻，房地产市场的供需矛盾也有缓解的迹象，汇率体制改革继续得到深化。经济整体上将呈现平稳增长的良好态势。
当前市场整体估值合理，部分行业的估值比较有吸引力。在当前的经济与货币环境下，我们觉得目前的权益市场机会大于风险。在经济结构调整，内需增长方式逐步增强的背景下，城镇化进程对经济转型的支撑作用将是长期而持续的。在行业和股票的选择上，我们将在控制好估值风险的前提下，积极选择那些具备长期增长潜力的公司进行投资。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,555,860,226.56 87.52
其中：股票 8,555,860,226.56 87.52
2 固定收益投资 1,036,727,535.49 10.60
其中：债券 1,036,727,535.49 10.60
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -

4 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 104,833,641.94 1.07
6 其他各项资产 78,432,762.05 0.80
7 合计 9,775,854,166.04 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 551,786,098.28 5.69
C 制造业 3,342,631,097.46 34.48
C0 食品、饮料 291,176,075.51 3.00
C1 纺织、服装、皮毛 60,372,000.00 0.62
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 791,364,384.85 8.16
C5 电子 71,363,663.54 0.74
C6 金属、非金属 1,297,705,151.39 13.39
C7 机械、设备、仪表 825,109,822.17 8.51
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 5,540,000.00 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 66,140,336.13 0.68
E 建筑业 132,228,122.45 1.36
F 交通运输、仓储业 353,332,573.77 3.64
G 信息技术业 914,187.66 0.01
H 批发和零售贸易 504,336,106.75 5.20
I 金融、保险业 2,437,196,370.12 25.14
J 房地产业 719,509,661.14 7.42
K 社会服务业 76,605,336.60 0.79
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 371,180,336.20 3.83
合计 8,555,860,226.56 88.26

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 11,045,330 584,187,503.70 6.03
2 000002 万 科Ａ 52,403,258 440,187,367.20 4.54
3 000792 盐湖钾肥 5,649,346 345,739,975.20 3.57

5 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4 600036 招商银行 26,215,712 339,493,470.40 3.50
5 601601 中国太保 15,331,128 334,218,590.40 3.45
6 000401 冀东水泥 15,623,601 329,501,745.09 3.40
7 600000 浦发银行 25,258,409 327,348,980.64 3.38
8 600015 华夏银行 25,014,528 270,156,902.40 2.79
9 600096 云天化 12,049,821 253,046,241.00 2.61
10 002344 海宁皮城 4,355,492 245,214,199.60 2.53

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 495,016,000.00 5.11
3 金融债券 10,143,000.00 0.10
其中：政策性金融债 10,143,000.00 0.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 531,568,535.49 5.48
7 其他 - -
8 合计 1,036,727,535.49 10.69

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801047 08央行票据47 2,500,000 253,450,000.00 2.61
2 113001 中行转债 1,834,050 193,052,103.00 1.99
3 0801044 08央行票据44 1,900,000 192,546,000.00 1.99
4 125709 唐钢转债 1,641,111 182,672,065.41 1.88
5 110003 新钢转债 1,261,680 148,411,418.40 1.53

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他各项资产构成
6 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,297,968.60
2 应收证券清算款 62,496,791.60
3 应收股利 -
4 应收利息 11,523,541.21
5 应收申购款 114,460.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,432,762.05

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 182,672,065.41 1.88
2 110003 新钢转债 148,411,418.40 1.53

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 11,842,630,743.87
本报告期基金总申购份额 133,794,524.32
减：本报告期基金总赎回份额 498,948,941.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,477,476,327.08

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7 建信优化配置混合型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月二十七日
8
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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