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| 东方策略成长混合(400007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104530 | ||||||||
| 基金代码 | 400007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十六日 §１重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。 §２基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００８年６月３日至２０１０年９月３０日） ■ 注：本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只：东方策略成长股票型开放式证券投资基金（本基金）和东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“东方核心动力基金”）。本基金本季度净值增长率为１２．１２％，东方核心动力基金本季度净值增长率为２０．２４％，本基金本季度净值增长率低于东方核心动力基金８．１２％。原因在于两只基金的行业配置有较大差异。报告期内本基金的配置偏重银行、房地产等，受宏观调控政策影响，银行、房地产等行业报告期间涨幅较小，对本基金净值造成一定影响，东方核心动力基金的配置则以医药、电子元器件、食品饮料以及部分小盘股为主。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１０年三季度，本基金继续持有业绩优良、增长明确的绩优公司，适当增加股票仓位，增持低估值的权重股和二线蓝筹，减持高估之的品种，波段操作。 报告期内，Ａ股强劲反弹，食品饮料、医药、商业贸易等非周期性行业表现较好。本基金在７月初适当提高了股票仓位，主要增持了金融服务、食品饮料、商业贸易等行业的龙头公司，取得了较好的业绩。８月份，随着市场的上涨，本基金降低了仓位。９月份，利空传言金融服务行业及地产行业产生了较大影响，相关股票价格大幅度下跌。本基金适当调整了持仓结构，但鉴于这两个行业估值较低，本基金还是保留了较多的金融服务行业和地产行业的龙头公司。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截至２０１０年９月３０日，本基金净值增长率为１２．１２％，业绩比较基准收益率为１０．６１％，高于业绩比较基准１．５１％，低于沪深３００指数的收益率。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 去年年中以来的适度从紧政策已逐渐产生效果，宏观经济过热的局面有了很大改观。房价快速上涨的局面也得到了遏制。二次探底的概率大大降低。未来一段时间，不会出台进一步的打压房地产的政策，经济政策有放松的可能，宏观经济增速有望企稳。 Ａ股市场的权重股估值已进入合理区间，部分公司的Ａ股价格较海外交易的价格有很大的价格折让，对市场提供了支撑；市场对加强银行监管的政策已充分预期，低利率将保持较长时间；经济已经触底回升；这些都有助于Ａ股市场的走高。预计未来的Ａ股市场将以震荡向上为主。 行业层面上，金融、地产、钢铁等周期性行业估值较低，未来有上涨空间；食品饮料、医药、商业百货、服装等行业对今年的业绩有所透支；部分新兴产业发展迅速，但相关公司估值较高；部分题材股泡沫较为严重。 §５投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §７备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 一、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 ７．２ 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 ７．３ 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年十月二十六日 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 ４００００７ 交易代码 ４００００７（前端） ４００００８（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年６月３日 报告期末基金份额总额 ５８，８８６，８５９．４４份 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司，分享国民经济快速发展带来的成长性收益，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略，确定基金重点投资的行业，自上而下配置资产，自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司，通过成长风险值控制成长风险，以合理的价格投资于优秀公司和／或相对价值低估的其他公司；通过组合投资有效分散风险，谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普３００ 指数；债券业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为： 益率×３０％ 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适合本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年７月１日－２０１０年９月３０日） １．本期已实现收益 －５９２，１９４．４８ ２．本期利润 ９，０００，０１９．２３ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．１４６８ ４．期末基金资产净值 ７８，８６０，１１１．７３ ５．期末基金份额净值 １．３３９２ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 １２．１２％ ０．９７％ １０．６１％ ０．９１％ １．５１％ ０．０６％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫（先生） 本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员 ２００８－６－３ － ９年 清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理，２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；２００６年８月２日至２００６年１２月２９日、２００７年８月１４日至２０１０年１０月１５日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理；２００８年９月２０日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ６０，６５７，５８１．１０ ７４．７８ 其中：股票 ６０，６５７，５８１．１０ ７４．７８ ２ 固定收益投资 ５，２５５，５３３．８０ ６．４８ 其中：债券 ５，２５５，５３３．８０ ６．４８ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １４，５０５，１４２．５１ １７．８８ ６ 其他各项资产 ６９８，３９９．０６ ０．８６ ７ 合计 ８１，１１６，６５６．４７ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ２３９，５７５．０５ ０．３０ Ｂ 采掘业 ２，１８９，７５０．００ ２．７８ Ｃ 制造业 １８，９９４，８３６．０５ ２４．０９ Ｃ０ 食品、饮料 ６，３６３，７２８．０５ ８．０７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １，６８８，６３８．００ ２．１４ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １，１１７，４４０．００ １．４２ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２，３９１，０００．００ ３．０３ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ４，０２５，９００．００ ５．１１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １，９１２，０３０．００ ２．４２ Ｃ８ 医药、生物制品 １，０８５，５００．００ １．３８ Ｃ９９ 其他制造业 ４１０，６００．００ ０．５２ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １，９５０，９００．００ ２．４７ Ｅ 建筑业 １，１７４，０００．００ １．４９ Ｆ 交通运输、仓储业 ４，６９８，９００．００ ５．９６ Ｇ 信息技术业 １，５４９，６００．００ １．９６ Ｈ 批发和零售贸易 ５，３７５，０００．００ ６．８２ Ｉ 金融、保险业 １９，０７３，２２０．００ ２４．１９ Ｊ 房地产业 ５，４１１，８００．００ ６．８６ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ６０，６５７，５８１．１０ ７６．９２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００８５８ 五 粮 液 １３０，０００ ４，４６２，９００．００ ５．６６ ２ ６０００３６ 招商银行 ３２０，０００ ４，１４４，０００．００ ５．２５ ３ ６０００１６ 民生银行 ７３０，０００ ３，７２３，０００．００ ４．７２ ４ ６０１３１８ 中国平安 ５８，０００ ３，０６７，６２０．００ ３．８９ ５ ０００６２９ ＊ＳＴ钒钛 ３００，０００ ２，５８０，０００．００ ３．２７ ６ ００００２２ 深赤湾Ａ １３０，０００ １，７６０，２００．００ ２．２３ ７ ６０１００９ 南京银行 １６０，０００ １，７０４，０００．００ ２．１６ ８ ６０１６０１ 中国太保 ７５，０００ １，６３５，０００．００ ２．０７ ９ ６０００００ 浦发银行 １２０，０００ １，５５５，２００．００ １．９７ １０ ６００２４０ 华业地产 ２００，０００ １，３８２，０００．００ １．７５ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ３，９９８，８００．００ ５．０７ 其中：政策性金融债 ３，９９８，８００．００ ５．０７ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １，２５６，７３３．８０ １．５９ ７ 其他 － － ８ 合计 ５，２５５，５３３．８０ ６．６６ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０２２３ ０９国开２３ ４０，０００ ３，９９８，８００．００ ５．０７ ２ １１３００１ 中行转债 ７，５７０ ７９６，８１８．２０ １．０１ ３ １１３００２ 工行转债 ４，１２０ ４５９，９１５．６０ ０．５８ ４ － － － － － ５ － － － － － 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ５００，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 １８，０００．００ ４ 应收利息 ７０，９０８．１３ ５ 应收申购款 １０９，４９０．９３ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ６９８，３９９．０６ 本报告期期初基金份额总额 ６２，３４６，６０２．０５ 本报告期基金总申购份额 ３，７３５，６６８．３６ 减：本报告期基金总赎回份额 ７，１９５，４１０．９７ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ５８，８８６，８５９．４４ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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