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长信利丰债券C(519989) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 104407 | ||||||||
基金代码 | 519989 | ||||||||
公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2010年10月26日 定期报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利丰债券 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 报告期末基金份额总额 438,249,823.25 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%,并通过投资国债、金融债和资产支持证券等,增加企业债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和收益低于股票型基金和 定期报告 第 3 页 共 11 页 混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年07月01日-2010年09月30日) 1.本期已实现收益 3,613,213.34 2.本期利润 18,978,591.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0482 4.期末基金资产净值 475,444,237.53 5.期末基金份额净值 1.085 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.73% 0.32% 2.81% 0.15% 1.92% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信利丰债券基金基准2008-12-292009-04-012009-07-012009-09-242009-12-282010-03-312010-07-012010-09-3013%12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0% 注:1、图示日期为2008年12月29日至2010年9月30日。 2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 固定收益部总监、本基金基金经理,长信中短债基金基金经理 2008年12月29日 - 12年 李小羽先生,上海交通大学工学学士,华南理工大学管理硕士,加拿大特许投资经理(CIM),具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司,先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理 定期报告 第 5 页 共 11 页 部总监,现任固定收益部总监兼长信中短债基金的基金经理和本基金的基金经理。 注:1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度,通过货币政策的进一步宽松,全球经济出现新的一轮刺激。美国经济虽然定期报告 第 6 页 共 11 页 继续基本保持复苏态势,但经济恢复缓慢。失业率徘徊在10%附近,房地产市场不见起色,财政政策空间不大,只有通过进一步放宽货币政策以改善债务和贸易条件。欧洲经济危机的恶化基本控制,但主权债务担忧犹在,削减赤字政策遇到国内阻力,为稳定金融,增加流动性成为主要选择。 中国经济呈现较强态势,环比增速有触底迹象,PMI回升较快。固定资产投资增长基本保持稳定,即使在新的房地产政策力度加大的情况下,房地产投资依然没有大的回落,地方基础投资继续保持增长势头;出口保持了强劲势头,但进口增长快于出口增长,贸易顺差有所收窄;消费继续保持稳定增长。央行公开市场操作保持了灵活性,回笼或投放货币力度与市场资金供求基本保持一致,货币增幅继续回落至调控目标,各月贷款数量保持均衡,政策总体保持温和;CPI达3.5%并逐步上行,农产品价格出现全面大幅度上涨,超过市场预期;美元出现连续贬值,大宗原材料价格上涨趋势明显。由于经济短期回落的逐步结束,通涨虽仍保持温和,但逐步上行的趋势压制了债券市场,信用债和利率产品出现了小幅度回调。货币市场利率略有回升,显示资金总体仍保持宽松。本季度,基金根据宏观经济形势和债券市场趋势,相对谨慎的降低了组合久期,在资产配置方面减少了信用债的配置,同时适度灵活的对权益类资产进行了配置。 美联储和日本央行近期推行的第二轮数量宽松政策,导致全球货币环境将在未来一定时期内极度宽松,货币宽松的本质是减少本国债务负担,促进本国出口。全球汇率进入动荡期,币值重新排队将加大全球贸易环境的不确定性,影响大宗产品和资产的定价。中国正面临人民币升值和越来越多的贸易保护带来的出口压力,虽目前尚未影响出口数据,但外需增长面临挑战。保持调结构、保增长和防通涨三者之间的平衡是目前宏观调控的主要目标。长期看结构调整将是未来贯彻始终的目标,短期看通涨的管理较为突出。房地产依然是未来经济运行的关键,房地产政策会保持一定的持续性,调控效果取决于执行现有政策的力度。粮食和食品价格、人工成本、城市化和宽松的货币是推动通涨的主要动力,预计通涨水平继续保持温和水平,但长期维持负利率也并不有利于通涨的改善。目前货币信贷的增长仍显宽松,贷款在各时间段维持均衡,预计将继续通过灵活、微调的方式保持货币政策的稳定。从债券市场看,在经历本年的大幅上涨后,债券收益率吸引力有所下降;而经济回稳以及日渐显著的通涨,开始对债券市场形成较大压力,目前支撑债市的主要动力来自于充裕的资金,综合来看债券市场的风险需引起谨慎关定期报告 第 7 页 共 11 页 注。本基金将继续跟踪下一阶段债券市场可能发生的趋势转换,增加回避利率风险和信用风险的意识,适当调整组合久期,合理和优化资产配置,稳中求进地进行积极主动的操作。 我们将采取谨慎的态度进行投资,继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切跟踪市场,更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年9月30日,本基金规模为4.75亿,比上季度规模增加了25.66%;本季度回报率为4.73%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 91,946,348.85 18.25 其中:股票 91,946,348.85 18.25 2 固定收益投资 390,012,308.08 77.40 其中:债券 390,012,308.08 77.40 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 12,420,532.72 2.46 6 其他资产 9,543,309.28 1.89 7 合计 503,922,498.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 61,279,055.72 12.89 定期报告 第 8 页 共 11 页 C0 食品、饮料 6,534,360.90 1.37 C1 纺织、服装、皮毛 1,693,500.00 0.36 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,928,663.83 1.25 C5 电子 2,937,000.00 0.62 C6 金属、非金属 19,300.00 - C7 机械、设备、仪表 31,255,023.69 6.57 C8 医药、生物制品 12,911,207.30 2.72 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 5,401,350.00 1.14 G 信息技术业 10,256,468.53 2.16 H 批发和零售贸易 12,834,474.60 2.70 I 金融、保险业 820,000.00 0.17 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 1,355,000.00 0.28 M 综合类 - - 合计 91,946,348.85 19.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600089 特变电工 369,166 6,460,405.00 1.36 2 000759 武汉中百 386,712 5,143,269.60 1.08 3 002024 苏宁电器 270,000 4,311,900.00 0.91 4 300029 天龙光电 166,500 4,084,245.00 0.86 5 000625 长安汽车 370,000 4,066,300.00 0.86 6 601111 中国国航 315,000 3,745,350.00 0.79 7 000800 一汽轿车 185,000 3,435,450.00 0.72 8 000858 五 粮 液 94,930 3,258,946.90 0.69 9 300044 赛为智能 109,200 3,221,400.00 0.68 10 000400 许继电气 105,000 3,175,200.00 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序 债券品种 公允价值 占基金资产净值 定期报告 第 9 页 共 11 页 号 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 79,301,000.00 16.68 3 金融债券 70,035,000.00 14.73 其中:政策性金融债 70,035,000.00 14.73 4 企业债券 160,100,168.20 33.67 5 企业短期融资券 40,140,000.00 8.44 6 可转债 40,436,139.88 8.50 7 其他 - - 8 合计 390,012,308.08 82.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 070417 07农发17 700,000 70,035,000.00 14.73 2 1001017 10央行票据17 500,000 49,025,000.00 10.31 3 0801017 08央行票据17 300,000 30,276,000.00 6.37 4 0981215 09铁八局CP01 200,000 20,162,000.00 4.24 5 1081280 10石河子CP01 200,000 19,978,000.00 4.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 定期报告 第 10 页 共 11 页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 825,449.65 3 应收股利 - 4 应收利息 6,287,459.63 5 应收申购款 2,430,400.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,543,309.28 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 15,785,984.20 3.32 2 110003 新钢转债 7,955,316.90 1.67 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 364,829,920.23 本报告期期间基金总申购份额 253,128,914.25 本报告期期间基金总赎回份额 179,709,011.23 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 438,249,823.25 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》; (3)《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 定期报告 第 11 页 共 11 页 (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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