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东吴进取策略混合A(580005)  基金公开信息
流水号 104241
基金代码 580005
公告日期 2010-10-26
编号 1
标题 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2010年第3季度报告
信息全文 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
2010年第3季度报告
2010年9月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十六日东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴进取策略混合
基金主代码 580005
交易代码 580005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月6日
报告期末基金份额总额 711,458,133.88份
投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股

2 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 15,917,576.52
2.本期利润 124,484,582.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.3041
4.期末基金资产净值 926,757,093.17
5.期末基金份额净值 1.3026

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

3 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
长率① 长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④
过去三个月 29.70% 1.00% 9.75% 0.85% 19.95% 0.15%

注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年5月6日至2010年9月30日）
注：1、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
2、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王炯 本基金的基金经理、公司投资总监、投资管理部总经理 2009-5-6 - 13年 硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。2004年4月加入东吴基金，曾担任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
朱昆鹏 本基金的基金经理 2009-12-23 - 9年 中国人民大学毕业，经济学学士。2008年11月加入东吴基金，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，东吴基金基金经理助理等职，现担任东吴进取策略基金经理。

注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
5 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年3季度，经历上半年大幅下跌后，市场探底回升。食品饮料、医药、新兴产业以及区域性股票表现相对良好。本季度，本基金在提高仓位的同时，重点配置了食品饮料、医药等行业，积极参与了新兴产业股票的投资机会,适度参与了周期性行业的反弹机会，获得不错的业绩，报告期内跑赢业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.3026元，累计净值1.3026元；本报告期份额净值增长率29.70%，同期业绩比较基准收益率为9.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年4季度，虽然国内经济依然复杂，经济政策依然面临两难，但是也存在一些积极的变化，一是宏观政策进一步紧缩的可能性在降低，并可能在年底出台保明年经济增长的措施；二是目前市场整体估值水平处于历史均值下方，市场存在估值修复的动能；三是流动性比上半年充裕。因此，我们认为，下半年市场逐步见底回升的可能性很大，我们将积极布局防守反击，争取为投资者获取好的收益。
资产配置上，本基金认为，基于大消费的医药、食品饮料以及符合产业发展方向的新兴产业仍然是我们未来的重点配置，但是，与上半年不同，下半年，个股的分化在所难免，我们将更加重视自下而上研究，选择真正具有核心竞争力的
6 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
企业，突出个股，获取好的回报。同时，基于下半年宏观经济政策的变化预期，我们会适当参与银行、地产、机械等和宏观经济关系密切的行业的反弹机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 714,558,595.33 69.63
其中：股票 714,558,595.33 69.63
2 固定收益投资 95,603,642.03 9.32
其中：债券 95,603,642.03 9.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 164,589,843.10 16.04
6 其他各项资产 51,467,978.08 5.02
7 合计 1,026,220,058.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,412,850.00 0.48
B 采掘业 29,971,983.94 3.23
C 制造业 566,492,000.49 61.13
C0 食品、饮料 132,126,050.94 14.26

7 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 64,171,034.00 6.92
C5 电子 30,003,939.36 3.24
C6 金属、非金属 50,482,076.84 5.45
C7 机械、设备、仪表 92,160,697.40 9.94
C8 医药、生物制品 197,548,201.95 21.32
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,176,191.00 2.61
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 7,590,000.00 0.82
G 信息技术业 27,899,304.00 3.01
H 批发和零售贸易 31,630,214.00 3.41
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 9,222,988.90 1.00
K 社会服务业 172,250.00 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 12,990,813.00 1.40
合计 714,558,595.33 77.10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产

8 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
净值比例（％）
1 000596 古井贡酒 1,365,402 82,838,939.34 8.94
2 600267 海正药业 1,857,873 80,613,109.47 8.70
3 000538 云南白药 1,004,016 69,959,834.88 7.55
4 600809 山西汾酒 678,020 46,498,611.60 5.02
5 000423 东阿阿胶 859,920 42,376,857.60 4.57
6 600406 国电南瑞 592,700 37,156,363.00 4.01
7 002080 中材科技 527,548 27,369,190.24 2.95
8 600315 上海家化 641,000 25,870,760.00 2.79
9 600644 乐山电力 1,704,950 24,176,191.00 2.61
10 002241 歌尔声学 622,739 23,813,539.36 2.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 29,845,500.00 3.22
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 65,758,142.03 7.10
7 其他 - -
8 合计 95,603,642.03 10.32

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
9 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801017 08央票17 150,000 15,138,000.00 1.63
2 1001017 10央票17 150,000 14,707,500.00 1.59
3 113002 工行转债 130,000 14,511,900.00 1.57
4 110009 双良转债 111,930 14,085,271.20 1.52
5 113001 中行转债 120,000 12,631,200.00 1.36

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 783,787.31
5 应收申购款 50,684,190.77

10 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,467,978.08

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110008 王府转债 12,286,450.00 1.33
2 125709 唐钢转债 12,243,320.83 1.32

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 308,418,060.55
本报告期基金总申购份额 660,608,669.53
减：本报告期基金总赎回份额 257,568,596.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 711,458,133.88

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
11 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666
东吴基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日
12
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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