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东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 104209 | ||||||||
基金代码 | 400003 | ||||||||
公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2010年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方精选混合 基金主代码 400003 交易代码 400003(前端) 400004(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月11日 报告期末基金份额总额 7,479,874,889.44份 投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股(包括债券)、行业优化组成。 业绩比较基准 根据本基金的特征,选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准,选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置,作为一只混合型基金,股票最低仓位为30%,最高为95%,一般情况下为60%,因此本基金的业绩比较基准为:本基金业绩比较基准=中信标普300成长指数*60% + 中信标普全债指数*40% 2 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以变更业绩比较基准。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益 53,134,333.73 2.本期利润 1,180,300,698.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1541 4.期末基金资产净值 7,353,009,612.40 5.期末基金份额净值 0.9830 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.49% 1.14% 11.29% 0.82% 7.20% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方精选混合型开放式证券投资基金 3 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年1月11日至2010年9月30日) 注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 庞飒 本基金基金经理、总经理助理、投资总监、投资决策委员会委员 2010-9-16 - 10年 浙江大学生命科学院理学硕士,10年证券从业经历。曾任申银万国证券研究所行业分析师,富国基金行业分析师,汇添富基金管理有限公司高级研究员、研究主管、基金经理、投资决策委员会委员及基金投资部副总监。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司,现任总经理助理、投资总监、投资决策委员会委员。 李骥 本基金基金 2010-2-12 - 9年 北京大学经济学博士,9年证 4 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 经理、投资决策委员会委员、首席策略分析师 券从业经历,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监,长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司,历任研究部经理,投资决策委员会委员。 注:①本基金管理人于2010年9月16日发布了《东方精选混合型开放式证券投资基金增聘基金经理公告》,聘任庞飒先生担任本基金基金经理,与现任基金经理李骥先生共同管理本基金。 ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只:东方精选混合型开放式证券投资基金(本基金)和东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称"东方龙基金"。本基金本季度净值增长率为18.49%,东方龙基金本季度净值增长率为10.28%,本基金本季度净值增长率高于东方龙基金8.21%。现将业绩差异的原因说明如下: (1)本基金仓位较东方龙基金高,本季度对市场具有代表意义的沪深300指数收益率为14.53%; (2)东方龙基金持有较多的金融服务和地产行业的上市公司,受政策影响,这两个行业本季度上涨幅度较小。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 5 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金继续坚持自下而上精选个股的投资策略。 具体来看,在讨论期内,本基金综合考虑经济环境的变化以及行业的估值水平,在继续坚定持有优质个股的基础上,一方面减持了部分估值水平较高的医药、TMT,另一方面适当增加了低估值蓝筹股以及受益通胀预期的资源类股票。总的来看,本基金坚持持续性的结构性调整,不断寻找提高组合收益的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年9月30日,本基金净值增长率为18.49%,业绩比较基准收益率为11.29%,高于业绩比较基准7.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金认为国内经济温和复苏的趋势将不会改变,同时"调结构"、"保增长"依然是未来一个季度宏观调控的重点。相比之下,日元降息、美元贬值所造成的国际环境将对国内经济造成一些不确定性影响。 在这种背景下,A股市场的投资主题将发生一些变化。低估值蓝筹股将进入一个估值修复的过程;高估值的非周期短期将面临一定压力;受益于通胀预期的资源类股票将表现较好。 展望未来,本基金将继续保持均衡配置,立足长期、兼顾短期进行结构的调整。前期补涨的周期股及大市值权重股经过本轮上涨之后将进入休整阶段。前期调整幅度较大的中盘优质个股将逐步进入可吸纳区间。本基金将根据企业的业绩增长与估值状况做适当调整。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,239,251,697.62 84.51 其中:股票 6,239,251,697.62 84.51 2 固定收益投资 407,631,912.20 5.52 其中:债券 407,631,912.20 5.52 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 726,911,013.59 9.85 6 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6 其他各项资产 9,353,459.32 0.13 7 合计 7,383,148,082.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,437,450.30 0.02 B 采掘业 227,563,414.46 3.09 C 制造业 3,968,767,059.50 53.97 C0 食品、饮料 1,022,913,827.30 13.91 C1 纺织、服装、皮毛 158,230,683.40 2.15 C2 木材、家具 17,149,632.60 0.23 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 483,841,111.42 6.58 C5 电子 218,478,251.46 2.97 C6 金属、非金属 242,512,760.53 3.30 C7 机械、设备、仪表 1,383,183,665.83 18.81 C8 医药、生物制品 419,499,537.76 5.71 C99 其他制造业 22,957,589.20 0.31 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 70,262,079.53 0.96 F 交通运输、仓储业 47,560,000.00 0.65 G 信息技术业 583,912,149.62 7.94 H 批发和零售贸易 304,090,582.17 4.14 I 金融、保险业 632,162,285.13 8.60 J 房地产业 86,626,933.23 1.18 K 社会服务业 202,868,749.72 2.76 L 传播与文化产业 114,000,993.96 1.55 M 综合类 - - 合计 6,239,251,697.62 84.85 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600688 S上石化 51,870,359 439,341,940.73 5.97 2 000568 泸州老窖 10,600,000 384,674,000.00 5.23 3 600809 山西汾酒 3,600,000 246,888,000.00 3.36 4 600066 宇通客车 10,076,944 210,708,899.04 2.87 5 600036 招商银行 13,806,273 178,791,235.35 2.43 6 000063 中兴通讯 7,187,320 177,167,438.00 2.41 7 600563 法拉电子 6,099,769 172,867,453.46 2.35 8 000869 张 裕A 1,408,668 169,026,073.32 2.30 9 600271 航天信息 8,046,099 156,496,625.55 2.13 10 600031 三一重工 5,183,662 151,673,950.12 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 380,066,000.00 5.17 其中:政策性金融债 380,066,000.00 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 27,565,912.20 0.37 7 其他 - - 8 合计 407,631,912.20 5.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 070420 07农发20 2,000,000 200,280,000.00 2.72 2 070421 07农发21 1,400,000 140,210,000.00 1.91 8 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3 100221 10国开21 400,000 39,576,000.00 0.54 4 113002 工行转债 246,940 27,565,912.20 0.37 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,622,888.72 2 应收证券清算款 3,465,506.52 3 应收股利 - 4 应收利息 2,444,159.49 5 应收申购款 820,904.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,353,459.32 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 7,737,084,831.70 9 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 本报告期基金总申购份额 94,789,641.14 减:本报告期基金总赎回份额 351,999,583.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,479,874,889.44 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年十月二十六日 10 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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