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| 金元顺安成长动力灵活配置混合(620002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 103565 | ||||||||
| 基金代码 | 620002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金根据２００８年６月１６日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２００８］８１０号）的核准，进行募集。本基金基金合同于２００８年９月３日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，基金投资者认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为灵活配置混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险：一、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；二、本基金使用“股票盈利增长分析指标评价体系”和“ＲＯＩＣ模型”进行选股，使用的指标、分值、计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩；三、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选股方法中，使用了预测性的指标，包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。 本摘要依据本基金《基金合同》和《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本摘要所载内容截止日为２０１０年９月３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年６月３０日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 １、名称：金元比联基金管理有限公司（在本部分中，“本公司”或“公司”与“本基金管理人”具有相同含义） ２、住所：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦３６楼３６０８ ３、设立日期：２００６年１１月１３日 ４、法定代表人：冯辞先生 ５、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦３６楼３６０８ ６、电话：０２１－６８８８１８０１ ７、联系人：李晓琳 ８、注册资本：人民币１．５亿元 ９、股权结构： 本基金管理人的股权结构如下所示： ■ 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由７名董事组成，其中３名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由３名监事组成，其中包括１名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金管理部、运营保障部、财务部、市场部、监察稽核部以及人事行政部六个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规审核委员会、新产品委员会、资格审查委员会以及薪酬委员会。 （二）主要人员情况 １、基金管理人董事会成员 任开宇先生，董事，董事长。博士。曾任长春证券有限公司总裁助理， 新华证券有限公司监事长，金元证券有限公司投行总监。２００８年至今，任金元证券股份有限公司副总裁。 雷俊先生，董事。硕士学位。曾任职于上海宝钢集团，华宝信托投资公司和金元证券有限公司。２００５年至今，任首都机场集团公司资本运营部总经理。 Ｋａｒｅｌ Ｈｅｙｎｄｒｉｃｋｘ先生，董事。大学毕业。曾任职于比利时Ｂｏｅｒｅｎｂｏｎｄ集团，ＡＢＢ 保险，ＫＢＣ保险等公司，２００４至２００９年任ＫＢＣ集团组织部门总经理，２００９年至今任比利时联合资产管理公司执行董事及执行委员会成员。 Ｊｏｈａｎ Ｄｅｗｏｌｆｓ先生，董事。大学毕业。曾任比利时Ｋｒｅｄｉｅｔｂａｎｋ，和ＫＢＣ Ｂａｎｋ。２００９至今任比利时联合资产管理公司执行董事及执行委员会成员。 彭张兴先生，独立董事。学士学位。曾任香港政府证监处高级主任，香港证监会高级总监，中国证监会规划委委员，２００３年至今，任彭张兴顾问有限公司董事。 谢德荪先生，独立董事。博士学位。１９７５年至今，任美国斯坦福大学金融风控教授。 范剑平先生，独立董事。硕士学位。历任中国人民大学讲师、副教授，国家发改委经济研究所研究员，国家信息中心研究员、经济预测部主任。 ２、基金管理人监事会成员 吴毓锋先生，监事长。硕士学位。曾任海南省国际信托投资公司证券营业部财务经理，历任金元证券股份有限公司财务部业务主管、助理总经理、副总经理和总经理，现任金元证券股份有限公司财务总监。 陈翔女士（Ｍｓ． Ａｎｇｉｅ Ｃｈａｎ），监事。学士学位。曾任瑞士信贷银行香港分行市场推广部主任，比利时联合银行香港分行副总经理，比利时联合银行台湾区总经理，现任比利时联合资产管理公司亚太区总监。 王健先生，员工监事。硕士学位。曾任上海智胜企业管理咨询公司投资部经理助理、长信基金管理有限公司市场开发部总监，现任金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监。 ３、管理层人员情况 任开宇先生，董事长，简历同上。 易强先生，总经理，硕士学位。曾任荷兰保险北京代表处副代表，招商基金管理有限公司业务发展部副总监，比利时联合资产管理有限公司上海代表处中国地区业务发展总监、首席代表，２００５年－２００６年，任原金元比联基金管理有限公司筹备组副组长，２００６年至今任金元比联基金管理有限公司总经理。 符刃先生，督察长，硕士学位。曾任香港国信投资有限公司总经理，金元证券基金筹备组负责人。２００５年－２００６年，任原金元比联基金管理有限公司筹备组组长，２００６年１１月至今，任金元比联基金管理有限公司督察长。 凡乐德先生（Ｄｒ． Ｌｏｄｅ Ｖｅｒｍｅｅｒｓｃｈ），拟任运营总监，博士学位。曾任比利时联合资产管理有限公司数量分析部主管，曾任金元比联基金管理有限公司投资总监，现为拟任公司运营总监。 陈凯先生，市场总监，硕士学位。曾任上海国际期货苏州营业部交易员、交易主管、研究员、总经理，嘉实基金管理有限公司渠道经理，国联安基金管理有限公司部门总监，现任金元比联基金管理有限公司市场总监。 邝晓星先生，财务总监，学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券股份有限公司营业部总经理、总部经理助理，现任金元比联基金管理有限公司财务总监。 公司投资总监的职能由总经理易强先生暂时行使，直至董事会任命新的投资总监。 ４、本基金基金经理 吴广利先生：基金经理，上海交通大学工学学士，北京大学经济学硕士。曾任海通证券研究所研究员、长江巴黎百富勤研究部研究经理。２００６年７月加入公司，历任研究员、首席研究员兼金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理和金元比联核心动力股票型证券投资基金基金经理。８年证券、基金从业经验，具有基金从业资格。 ５、投资决策委员会成员的姓名和职务 易强先生，总经理、暂时行使投资总监职能直至董事会任命新的投资总监，任投资决策委员会主席，简历同上。 徐冬先生：研究总监，南开大学国际经济研究所博士。历任天同证券资产管理部研究员，国联安基金产品经理、中银国际基金研究员。２００６年５月加入金元比联，历任产品开发部副总监、总监，现任研究总监。具有基金从业资格。 何旻先生：ＣＦＡ、ＦＲＭ，基金经理，英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。１９９８年进入国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人。曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。２００６年８月加入金元比联，现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金和金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理。１２年证券从业经历。具有基金从业资格。 吴广利先生：基金经理，简历同上。 李飞先生：基金经理，加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士。曾任国盛证券宏观债券研究员，２００６年６月加入金元比联，历任宏观经济及债券研究员、高级宏观策略研究员，２００９年４月任金元比联丰利债券证券投资基金的基金经理助理，同年６月任金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理，７年研究经验，具有基金从业资格。 黄奕女士：基金经理，南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，１５年基金、证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理；２００８年７月加入我司，历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。２００９年６月至２０１０年６月任金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理，２０１０年６月起，担任金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理，具有基金从业资格。 ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 １、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心 法定代表人：项俊波 成立日期：２００９年１月１５日 注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：０１０－６３２０１５１０ 传真：０１０－６３２０１８１６ 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 ２、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 ３、基金托管业务经营情况 截止２０１０年９月３日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共７９只，包括金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金。 三、金服务机构 （一）直销机构 金元比联基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦３６０８ 法定代表人：冯辞 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦３６０８ 电话：０２１－６８８８２８５０ 传真：０２１－６８８８２８６５ 联系人：孙筱君 客户服务专线：４００－６６６－０６６６，０２１－６１６０１８９８ 网址：ｗｗｗ．ｊｙｋｂｃ．ｃｏｍ （二）代销机构 １、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 联系人：滕涛 传真：０１０－８５１０９２１９ 客户服务电话：９５５９９ 公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 电话：０１０－６６１０７９００ 传真：０１０－６６１０７９１４ 联系人：田耕 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 联系人：尹东 电话：（０１０）６７５９５００３ 客服热线：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ４、交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕 电话：（０２１）５８７８１２３４ 传真：（０２１）５８４０８８４２ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ５、招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 电话：０７５５－８３１９５８３４，８２０９００６０ 传真：０７５５－８３１９５０４９，８２０９０８１７ 联系人：刘薇 客户服务热线：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ６、中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：刘安东 客户服务电话：１１１８５ 联系人：陈春林 传真：（０１０）６６４１５１９４ 网址：ｗｗｗ．ｃｐｓｒｂ．ｃｏｍ ７、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号 法定代表人：刘海燕 电话：（０１０）８５２３８４２２ 传真：（０１０）８５２３８４１９ 联系人：郑鹏 公司网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ８、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：（０２１）６１６１８８８８ 传真：（０２１）６３６０２４３１ 联系人：徐伟、虞谷云 客户服务热线：９５５２８ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ９、深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳深南东路５０４７ 号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳深南东路５０４７ 号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 客户服务电话： ９５５０１ 联系人：石蔚明 传真：０７５５－８２０８０７１４ 公司网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 电话：０１０－５８３５１６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３ 联系人：董云巍、吴海鹏 客户服务热线：９５５６８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １１、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人： 孔丹 客服电话：９５５５８ 联系人：金蕾 电话：０１０－６５５５７０１３ 传真：０１０－６５５５０８２７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ １２、上海银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东二路５８５号 法定代表人：陈辛 电话：（０２１）６３３７０８８８ 传真：（０２１）６３３７０７７７ 联系人：张萍 客户服务热线：９６２８８８ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ １３、平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南中路１０９９号商业银行大厦 法定代表人：黄立哲 电话：０７５５－２５８７９１２７ 传真：０７５５－２５８７８３０４ 联系人：霍兆龙 网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ １４、金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层 办公地址：深圳市深南大道４００１ 时代金融中心大厦１７楼 法定代表人：陆涛 联系电话：（０７５５）８３０２５０２２ 传真：（０７５５）８３０２５６２５ 联系人：张萍 客户服务热线：４００８－８８８－２２８ 公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １５、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市丰台区北路８１号 办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层 法定代表人：赵大建 电话：０１０－５９３５５９４６，０１０－５９３５５９４１ 传真：０１０－６６５５３７９１ 联系人： 张伟智，李微 客户服务电话：４００－８８９－５６１８ 网址： ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ １６、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 法定代表人：黎晓宏 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８ 开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ １７、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 客户服务电话：１０１０８９９８ 传真：０２１－６８８１５００９ 联系人：刘晨 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ １８、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：王明权 联系电话：（０２１）５４０３３８８８ 传真：（０２１）６４７３８８４４ 联系人：胡洁静 １９、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 法定代表人：王开国 联系电话：（０２１）６２５８０８１８ 传真：（０２１）５３８５８５４９ 联系人：金芸 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ ２０、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦１９楼 法定代表人：兰荣 联系电话：（０２１）６８４１９９７４ 传真：（０２１）６８４１９８６７ 联系人：杨盛芳 客户服务电话：４００－８８８８－１２３ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２１、招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２２、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 法定代表人：祝幼一 电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 服务热线：４００８８８８６６６ 联系人：芮敏祺 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ ２３、华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 法定代表人：马昭明 联系电话：（０７５５）８２４９２０００ 传真：（０７５５）８２４９２９６２ 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：４００－８８８８－５５５、９５５１３ 公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ ２４、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：４００８－８８８－８８８ 传真：（０１０）６６５６８１１６ 联系人：李洋 公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ２５、广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场１８、１９、３６、３８、４１、４２楼 法定代表人：王志伟 电话：（０２０）８７５５５８８８ 传真：（０２０）８７５５５４１７ 联系人：黄岚 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ２６、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 联系电话：０５５１－２２０７９２９ 传真：（０５５１）２２０７９６５ 联系人：李纯刚 客户服务咨询电话：９５５７８、４００－８８８－８７７７ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２７、中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：王东明 电话：０１０－８４５８８２６６ 传真：０１０－８４５８８１５１ 联系人：陈忠 网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ２８、广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州五四路新天地大厦７、８、１０层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１） 传真：０５９１－８７３８３６１０ 联系人：张腾 公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２９、信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：０１０－６３０８１０００ 传真：０１０－６３０８０９７８ 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ ３０、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰、万鸣 客服电话： ９５５９７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３１、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ 办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层 法定代表人：林义相 电话：（０１０）６６０４５４４６ 传真：（０１０）６６０４５５００ 联系人：潘鸿 客户服务电话：０１０－６６０４５６７８ 网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ （三）注册登记机构 金元比联基金管理有限公司 （四）律师事务所 上海市通力律师事务所 （五）会计师事务所 安永华明会计师事务所 四、基金的名称 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 混合型，灵活配置混合型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ ｉｎｖｅｓｔｅｄ ｃａｐｉｔａｌ，ＲＯＩＣ）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的３０％－８０％，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的８０％，债券投资比例为基金资产的１５％－６５％，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在１０个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 八、基金的投资策略 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 本基金的投资管理分为两个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置；第二个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。在该层次中，本基金以宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票选择。 １、资产类属配置 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，进行积极的战略性资产类别配置。 本基金投资在股票、债券和现金三大类资产之间的灵活配置来源于以下三个方面： （１）分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断 分析员从研究国民经济发展状况入手，判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、国际收支等多元因素对中国证券市场的影响。 （２）分析员对股票市场和债券市场相对投资价值的评估 分析员主要借助“股权风险溢价模型（Ｅｑｕｉｔｙ Ｒｉｓｋ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｍｏｄｅｌ，ＥＲＰ）”分析类别资产的预期风险收益特征，得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的隐含收益率为参考，债券资产的当前收益率以１０年期的国债到期收益率为参考。 （３）数量分析员对股票市场、债券市场以及投资组合的风险评估与建议 本基金的资产配置决策参照数量分析员的风险评估建议，由数量分析员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平，向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可能导致的风险变化的评估报告。 ２、股票组合的构建和管理 在股票投资方面，本基金将数量模型与定性分析相结合，采取主动投资方法构建股票投资组合。具体而言，基于“自下而上”的原则，在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Ｒｅｔｕｒｎ ｏｎ ｉｎｖｅｓｔｅｄ ｃａｐｉｔａｌ，ＲＯＩＣ）”为核心财务分析指标，将资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票纳入股票投资组合。在股票投资过程中，本基金同时以宏观经济预测和行业趋势分析为辅助。 （１）“可持续成长投资”的内涵 “可持续成长投资”为本基金股票组合构建的核心理念。“可持续成长”指导本基金股票投资决策的基本点是从“企业的增长性”与“增长的可持续性”两个维度进行股票的分析与筛选，判断企业持续增长的投资机会，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。 本基金管理人深信，企业的“成长动力”来源于企业如何运用其可运用的资本，资本运用效率的高低决定了企业未来盈利是否可持续。基于此，本基金管理人认为，体现企业资本运用效率的指标——已投入资本回报率——是企业未来成长动力的综合反映指标。 已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（ＮＯＰＡＴ）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。总体上，已投入资本回报率分析可以帮助本基金识别出具有稳定盈利增长前景的企业，这些企业资产的内在价值往往会反映在其股票价格长期的稳定上涨之中。短期内可能由于一些市场投资者对一些事件的过度反应，使得这些企业的股票定价被低估，本基金将把握住这些股票的价值回归。 通过对企业盈利的增长性以及增长的可持续性两个维度的综合分析，本基金可以根据上市公司盈利增长的强弱以及上市公司在可持续性评判标准方面的表现，将上市公司分类归入四个象限：第一象限：增长强劲—可持续性强、第二象限：增长较强—可持续性较弱、第三象限：增长乏力—可持续性弱、第四象限：增长较弱—可持续性较强。本基金重点专注位于第一象限的公司，并适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第三象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 （２）股票组合构建 本基金股票组合的构建经过如下六个步骤并最终形成股票投资组合：流动性筛选、根据ＧＩＣＳ行业分类体系对Ａ股上市公司进行行业划分、盈利增长性：盈利增长分析与筛选、盈利可持续性：已投入资本回报率分析、公司治理评估以及估值考量。 １）流动性筛选 本基金按照一定日均成交额和流通市值标准对上市公司流动性进行初步筛选。在当前得市场条件下，本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛选标准：９０个交易日日内平均成交额不低于１，０００万元以及流通市值不低于３亿元。本基金将根据未来中国证券市场的发展规模、上市公司日均成交额和流通市值的变化情况，以及本基金资金规模，相应调整上述流动性筛选标准。 ２）根据ＧＩＣＳ行业分类体系对Ａ股上市公司进行行业划分 以摩根斯坦利与标准普尔联合发布的“全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）”，本基金管理人对Ａ股上市公司进行行业划分。在具体分类过程中，为了使各行业内的上市公司具有可比性，本基金管理人将划分深度进行到ＧＩＣＳ三级行业。 ３）盈利增长性：盈利增长分析与筛选 本基金主要通过数量模型进行盈利增长的筛选。为此，本基金的盈利增长分析指标评价体系主要从盈利增长能力、盈利质量能力、盈利速度能力和盈利稳健能力四个方面对上市公司的盈利增长性进行分析。根据该盈利增长分析指标评价体系，本基金管理人可以得到每一上市公司所对应的分值，我们将高于行业平均分值的上市公司纳入可选范围。 同时，由于上市公司股价还受到诸多非数量化因素的影响，例如经济、行业的周期性波动、行业发展的结构性问题、政策法规等，因此，在进行数量分析的同时，投资管理团队将跟踪市场变化以及不断更新的信息，关注数据以外的因素。 此外，本基金管理人将根据市场变化趋势，以谨慎的态度定期或不定期地对数量模型进行适当地修正，以确保模型的有效性。 ４）盈利可持续性：已投入资本回报率分析 已投入资本回报率是本基金股票组合构建的核心指标。本基金将使用本基金管理人自主开发的“ＲＯＩＣ模型”来评估上市公司的资本运用效率。ＲＯＩＣ模型是通过如下两个指标来考察上市公司的资本运用效率：一是“已投入资本回报率”，二是“加权平均资本成本（ＷＡＣＣ）”。已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（ＮＯＰＡＴ）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。加权平均资本成本为企业有息负债成本和权益成本的加权平均，其代表了企业资本运用的代价。只有那些已投入资本回报率高、加权平均资本成本低的企业才被认为是有效地运用了其可得资本的企业。 在第三步盈利增长分析与筛选的基础上，本基金管理人通过上述两个指标把股票分类归入四个象限：第一象限：ＲＯＩＣ高—ＷＡＣＣ高、第二象限：ＲＯＩＣ高—ＷＡＣＣ低、第三象限：ＲＯＩＣ低—ＷＡＣＣ低、第四象限：ＲＯＩＣ低—ＷＡＣＣ高。本基金将选择第二象限“ＲＯＩＣ高、ＷＡＣＣ低”的股票，从而确定可投资的股票组合。同时，本基金管理人将适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第四象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 ５）公司治理评估 在已投入资本回报率分析基础上，本基金将结合公司治理和估值水平以最终构建股票投资组合。为此，本基金从如下五个角度建立了中国上市公司公司治理评估体系，对上市公司的公司治理水平进行评估：企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金管理人将以该评估体系为参照对Ａ股上市公司进行综合评分，将综合评分在６０分（包括６０分）以上的上市公司纳入股票组合。 ６）估值考量 本基金股票组合构建的最后一步为股票的估值考量，其目的在于确定股票的最终目标价格，以判断股票的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法包括：绝对估值法下的自由现金流折现模型和股利折现模型以及相对估值法。本基金将选择估值吸引的上市公司股票。 ７）动态监测与评估 上市公司的运营状况和盈利能力随着经济、政策、市场和环境的变化而处于不断地变化之中，因此本基金将对上市公司的上述各方面进行监测和评估，及时调整股票组合。 ８）股票组合构建考虑的其他因素 在股票组合构建过程中，本基金亦将考虑以下因素： 个股持仓量的政策限制 本基金将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资，杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对个别行业及个别股票的投资最高比重做出限制。 分散投资和风险控制 参考数量化风险分析结果，确认主动性风险的来源，并将风险分解到各个层面，如资产类别、行业及股票，减少风险集中度，并不断地进行收益－风险最优化测试。 ３、行业资产配置 本基金采用上述六个步骤精选出来的股票组合，完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将主要利用“投资时钟”模型，通过建立“行业综合价值评估体系”，对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。 基本原则是，本基金对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。 （１）投资时钟 在一般意义上，投资时钟表明了在经济周期的不同阶段，各个行业的投资表现如何。比如，在经济发展停滞时，防御型的行业表现较为出色；在经济快速发展时，周期性的行业表现较为出色。另一方面，通常价值型的行业在货币政策紧缩时表现较佳，而成长型的行业在货币政策较宽松时，相对表现较好。 根据这一理论基础，本基金管理人建立了中国的行业研判的定量分析，从而得以观察在不同的经济周期中行业相对表现的排列。 （２）行业综合价值评估体系和行业优化配置原则 １）行业综合价值评估体系 在投资时钟模型对行业趋势研判的基础上，本基金管理人从如下四个角度通过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值：行业景气度、行业收入和利润增长、国际产业竞争力比较和估值比较。 ２）行业优化配置原则 本基金的行业优化配置采取以中信标普３００指数１级和２级行业权重为基础、上下浮动的分散化投资策略。 分析员在上述行业综合价值评估体系的基础上，每月对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，由此决定不同行业的投资权重。具体评分方法分为５个级别，即：“＋＋”、“＋”、“０”、“－”以及“－－”。对于投资价值评估得分很高（＋＋）或高（＋）的若干行业，给予“增持”的评级，即在该行业原市场权重的基础上增加一定比例的投资；对于评分居中（０）的行业，本基金给予“中性”或“市场权重”的评级，即在资产配置时维持该行业的原市场权重；对于投资价值评估得分低（－）或很低（－－）的若干行业，本基金给予“减持”的评级，即在该行业市场权重的基础上减少一定比例的投资。 ４、债券组合的构建和管理 （１）债券投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。 （２）债券组合构建 本基金债券组合构建主要基于“自上而下”的原则，特别是对于国债、金融债、央行票据等品种的投资。在债券投资过程中，本基金将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 １）债券投资主要定量模型 本基金主要使用如下定量模型进行债券数据分析：宏观经济多因素回归模型、 利率期限结构模型、组合构建模型、利差模型、信用风险评估体系。 ２）债券投资主要策略 在债券资产配置方面，本基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例，制定债券资产配置方案。 类属配置 通过对债券基准收益率的研究以及各类属债券之间利差的历史变化特征进行分析，寻找当前的市场投资机会。 久期管理 债券分析员通过对ＧＤＰ增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析，运用数量模型判断未来利率走势，提出债券投资组合的久期的建议。 收益率曲线配置 通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例。 相对价值配置 在市场中寻找其他各个指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。在此策略中，本基金主要衡量这样几方面的指标：流动性、信用度、收益率等。 企业债券投资 本基金注重单个企业债券品种信用风险的控制，并且结合流动性选择优质企业债券。 （３）债券选择 本基金的债券选择通过如下三个环节：数量小组初步筛选、债券分析员研究和集体讨论。 债券投资对象的选择标准包括但不限于： １）信用度 信用评级在ＢＢＢ＋以上，评级必须由国内外权威的专业评级机构做出；发行人如果是上市公司，不可以是ＳＴ或者ＰＴ；有一份信用分析评价为“中性”以上的研究报告的企业债。 ２）关联性 发行人和本基金管理人之间没有关联关系。 （４）投资决策主要依据 １）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； ２）国际国内的宏观经济形势，主要指标有消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、进出口额和汇率等； ３）债券市场各主要收益率曲线到期收益率数据； ４）国内外权威专业机构的企业信用评级； ５）国家财政和货币政策； ６）国内金融机构信贷投放数据。 （５）债券投资决策流程 １）债券分析员每月撰写债券市场研究报告，对上月央行资金回笼情况、债券票据发行情况、债券市场走势等做出分析，对今后半年内收益率曲线的变化做出预测，对当月的债券组合久期提出建议，供投资决策委员会作为决策依据； ２）投资决策委员会每月对债券组合的久期做出决策； ３）基金经理根据投资决策委员会决定的久期来构建债券组合，根据市场利差情况决定债券组合中的类属配置； ４）债券分析员通过对流动性和信用的分析向债券池中加入企业债券； ５）基金经理从债券池中挑选合适的债券品种构建组合； ６）交易室执行基金经理发出的交易指令； ７）稽核部负责每日对债券组合的久期进行监控，允许组合久期在投资决策委员会规定久期的一定范围内有所偏离。 ５、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该投资品种的投资。主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。 ６、现金管理 在现金管理上，本基金基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金选择中信标普３００指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为： 中信标普３００指数收益率×５５％＋中信标普国债指数收益率×４５％ 本基金认为适合灵活配置混合型基金股票投资部分的业绩比较基准应符合以下条件： １、履盖沪深两个市场，能够反映两个市场的全貌； ２、应以成份股的可自由流通股数进行加权； ３、业绩基准的编制和发布应有一定的历史； ４、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，本基金可以在经过合适的程序后调整或变更业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于２０１０年９月１０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２０１０年６月３０日。 １．期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ ２． 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ ３． 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 ■ ４． 期末按券种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ ５．期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 金额单位：人民币元 ■ ６．投资组合报告附注 （１）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （３）期末其他资产构成 单位：人民币元 ■ （４）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ （５）权证投资情况 截至本报告期末２０１０年６月３０日止本基金未持有权证投资。 （６）本报告期末持有的资产支持证券明细 截至本报告期末２０１０年６月３０日止，本基金未持有资产支持证券。 十二、基金的业绩 （十四）基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１０年６月３０日。 １、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 重要提示： （１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （２）业绩比较基准：５５％＊中信标普３００股票指数＋４５％＊中信标普国债指数；（３）业绩比较基准日期为２００８年９月２日，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数； （４）数据截止日期为２０１０年６月３０日。 ２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、基金合同生效后的信息披露费用； ４、基金份额持有人大会费用； ５、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； ６、基金的证券交易费用； ７、基金财产拨划支付的银行费用； ８、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数，本基金年管理费率为１．５％，其中，Ｈ为每日应计提的基金管理费，Ｅ为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％，其中，Ｈ为每日应计提的基金托管费，Ｅ为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ３、上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： １、“重要提示”部分更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行更新。 ２、“基金管理人部分”对基金管理人概况、员工基本情况、董事会成员及高管人员情况进行更新。 ３、“基金托管人”部分对基金托管人基本情况和基金托管业务经营情况等进行了更新。 ４、“相关服务机构”部分增加了部分代销机构。 ５、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至２０１０年６月３０日。 ６、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至２０１０年６月３０日。 ７、“基金合同内容摘要”部分对基金托管人简况部分进行了更新。 ８、“基金托管协议内容摘要” 部分对基金托管人简况部分进行了更新。 ９、“对基金份额持有人的服务”部分对定期定额投资计划进行了更新。 金元比联基金管理有限公司 ２０１０年１０月１５日 股东名称 股权比例 金元证券股份有限公司 ５１％ 比利时联合资产管理有限公司 ４９％ 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １０３，２３５，４０８．９１ ５３．４９ 其中：股票 １０３，２３５，４０８．９１ ５３．４９ ２ 固定收益投资 ３３，２５４，４４６．６０ １７．２３ 其中：债券 ３３，２５４，４４６．６０ １７．２３ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ５２，０５５，４７７．３０ ２６．９７ ６ 其他各项资产 ４，４４６，９７２．２４ ２．３０ ７ 合计 １９２，９９２，３０５．０５ １００．００ 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ８，３２１，５８８．６７ ４．３５ Ｃ 制造业 ４５，２７８，０４３．１７ ２３．６８ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ３，０４６，７２５．００ １．５９ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８，６３０，３８９．５７ ４．５１ Ｃ５ 电子 ３，０８２，５０１．７０ １．６１ Ｃ６ 金属、非金属 ４，２３３，４００．９２ ２．２１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １９，７８６，２２４．２８ １０．３５ Ｃ８ 医药、生物制品 ６，４９８，８０１．７０ ３．４０ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ４，０６８，８０９．１７ ２．１３ Ｇ 信息技术业 ３，５８９，４８０．００ １．８８ Ｈ 批发和零售贸易 １０，９２３，７４２．５２ ５．７１ Ｉ 金融、保险业 １５，０５４，９８２．０４ ７．８７ Ｊ 房地产业 ４，４８８，１５６．４４ ２．３５ Ｋ 社会服务业 １０，５８３，３５８．０５ ５．５３ Ｌ 传播与文化产业 ９２７，２４８．８５ ０．４８ Ｍ 综合类 － － 合计 １０３，２３５，４０８．９１ ５３．９９ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ００２０２４ 苏宁电器 ５００，０００ ５，７００，０００．００ ２．９８ ２ ６００４９９ 科达机电 ２５０，０００ ５，０００，０００．００ ２．６１ ３ ０００８２６ 桑德环境 ２３５，５７５ ４，８１９，８６４．５０ ２．５２ ４ ６００５８０ 卧龙电气 ２７１，１７２ ４，６８５，８５２．１６ ２．４５ ５ ６００８７５ 东方电气 １０１，４７４ ４，４１９，１９２．７０ ２．３１ ６ ６００２５６ 广汇股份 １５０，０００ ４，１７９，０００．００ ２．１９ ７ ６００４８９ 中金黄金 ７９，１７７ ４，０９０，２８３．８２ ２．１４ ８ ６００５３５ 天士力 １４０，１８０ ３，７６６，６３６．６０ １．９７ ９ ６０１１６９ 北京银行 ２９９，５９５ ３，６３４，０８７．３５ １．９０ １０ ００２２３０ 科大讯飞 １００，０００ ３，５６５，０００．００ １．８６ 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２９，７３８，６４６．００ １５．５５ ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ２，９５６，９００．００ １．５５ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ５５８，９００．６０ ０．２９ ７ 其他 － － ８ 合计 ３３，２５４，４４６．６０ １７．３９ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ０１０１１０ ２１国债⑽ ２００，６７０ ２０，３２７，８７１．００ １０．６３ ２ ０１０２０３ ０２国债⑶ ９３，５００ ９，４１０，７７５．００ ４．９２ ３ １２２９６４ ０９龙湖债 １８，０００ １，９１３，４００．００ １．００ ４ ０８８０４０ ０８铁路０１ １０，０００ １，０４３，５００．００ ０．５５ ５ １１０００９ 双良转债 ２，０６０ ２３１，９７６．６０ ０．１２ 序号 名称 金额 １ 存出保证金 １，０００，０００．００ ２ 应收证券清算款 ２，８５２，２６３．４０ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ５５２，８９６．０８ ５ 应收申购款 ４１，８１２．７６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ４，４４６，９７２．２４ 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ １１０００７ 博汇转债 １１２，３５０．００ ０．０６ ２ １１０００８ 王府转债 ２１４，５７４．００ ０．１１ 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００８－９－３至２００８－１２－３１ ２．９０％ ０．７４％ －８．２７％ １．７１％ １１．１７％ －０．９７％ ２００９．－１－１至２０１０－１２－３１ ３３．６５％ １．５４％ ４６．９０％ １．１１％ －１３．２５％ ０．４３％ ２０１０－１－１至２０１０－６－３０ －１４．５８％ １．０６％ －１４．７９％ ０．８６％ ０．２１％ ０．２０％ 自基金成立至今 １７．４８％ １．３１％ １４．８２％ １．１９％ ２．６６％ ０．１２％ 基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一〇年十月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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