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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1035581 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 内容截止日：2018年2月27日 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2014年3月27日证监许可〔2014〕331号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年8月27日起正式生效，自该日起兴银基金管理有限责任公司（以下简称本基金管理人）正式开始管理本基金。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金投资于货币市场工具，面临利率波动的风险基金每日收益将根据市场情况上下波动，在极端可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求，为满足投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。故投资者可能面临上述被征收1%的强制赎回费用的风险。此外，单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额50%的，该基金份额持有人可能面临延期办理部分赎回申请或延缓支付赎回款项的风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日2018年2月27日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2017年第4季度报告，数据截止日为2017年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 目录 第一部分基金管理人1 第二部分基金托管人8 第三部分相关服务机构12 第四部分基金的名称19 第五部分基金的类型20 第六部分基金的投资目标20 第七部分基金的投资方向20 第八部分基金的投资策略及投资组合管理21 第九部分基金的业绩比较基准29 第十部分基金的风险收益特征29 第十一部分基金投资组合报告30 第十二部分基金的业绩35 第十三部分基金费用与税收37 第十四部分对招募说明书更新部分的说明40 第一部分基金管理人 一、基本情况 名称：兴银基金管理有限责任公司 住所：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼4楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼 法定代表人：陈文奇 设立时间：2013年10月25日 客服电话：40000-96326 传真：021-68630069 注册资本：人民币1.43亿元 联系人：林娱庭 本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由华福基金管理有限责任公司变更为兴银基金管理有限责任公司。 二、主要人员情况 （一）董事会成员 陈文奇先生，博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银行部副总经理，兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部副总经理。现任兴银基金管理有限责任公司党委书记、董事长，兼任华福证券有限责任公司党委委员、副总裁。 张力先生，本科学历、硕士学位，中级经济师。历任中国银行青岛市分行、中国银行山东省分行资金计划处专员，兴业银行资金营运中心市场销售板块负责人，自营投资板块副处长、处长。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、董事、总经理，兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。 冯静女士，本科学历，高级经济师。历任福建华福咨询有限公司评估部副经理、国际业务部经理、福建华福信息资源有限公司副总经理、福建华福证券有限责任公司投行部总经理助理、投行部负责人。现任国脉科技股份有限公司董事会秘书、国脉科技股份有限公司第六届董事会董事、兴银基金管理有限责任公司董事。 马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教授、广发证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长、嘉实基金管理有限公司董事长、中国证券业协会副理事长/秘书长、中国证券业协会副会长、广发基金管理有限公司董事长。现任中国人民大学兼职教授、博士生导师，北京香山财富投资管理有限公司董事长，东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事、天治北部资产管理有限公司独立董事、长城证券有限责任公司独立董事、凌志软件股份有限公司独立董事、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 马光远先生，博士研究生。历任浙江省嘉兴市乡镇企业局下属企业总经理助理、北京市境外融投资管理中心战略部经理、北京市国有资产经营有限责任公司高级经理和法律主管。现任中央电视台财经评论员、北京牧澜文化传播有限公司创始合伙人、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 叶少琴女士，博士研究生。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师。现任厦门大学管理学院会计系教授、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 潘越女士，博士研究生。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、副教授。现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、兴银基金管理有限责任公司独立董事。 （二）监事会成员 林煜先生，硕士研究生。历任广发华福证券有限责任公司投资自营部总经理，华福证券有限责任公司投资自营部总经理、资产管理总部总经理，华福基金管理有限责任公司总经理。现任兴银基金管理有限责任公司监事会主席。 施世兴先生，硕士研究生。历任福建省特种设备检验研究院人力资源部科员、华福证券有限责任公司人力资源部薪酬与绩效管理组群组经理。现任兴银基金有限责任公司人力资源部副总经理（主持工作）、职工监事。 高宇先生，博士研究生。历任华福基金管理有限责任公司综合管理部副总经理。现任兴银基金管理有限责任公司市场营销部总经理、职工监事。 （三）高级管理人员 陈文奇先生，博士研究生。历任中国银行股份有限公司福建省分行私人银行部副总经理，兴业银行股份有限公司总行私人银行部副总经理、零售信贷部副总经理。现任兴银基金管理有限责任公司党委书记、董事长，兼任华福证券有限责任公司党委委员、副总裁。 张力先生，本科学历、硕士学位，中级经济师。历任中国银行青岛市分行、中国银行山东省分行资金计划处专员，兴业银行资金营运中心市场销售板块负责人，自营投资板块副处长、处长。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、董事、总经理，兼任上海兴瀚资产管理有限公司执行董事。 刘建新先生，本科学历。历任华福证券有限责任公司信息技术部总经理助理、华福基金管理有限责任公司总经理助理兼运营保障部负责人。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、副总经理，兼兴银基金管理有限责任公司上海分公司总经理。 余富材先生，本科学历。历任华福证券办公室群组副经理、经理，法律事务部法律事务组经理，稽核部群组经理，合规部合规法律事务经理、总经理助理，合规风控部副总经理，合规与法律事务部总经理。现任兴银基金管理有限责任公司党委委员、副书记、纪委书记、督察长，兼合规稽核部总经理。 （四）基金经理 洪木妹女士，硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有11年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部总经理，自2014年8月起担任兴银货币市场基金基金经理、自2015年11月起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2016年12月起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理、自2017年9月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。 （五）本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员如下： 公司总经理张力、总经理助理洪木妹、固定收益总监陈博亮、研究发展部总经理吴文哲、固定收益部总经理助理许蔚、策略分析部副总经理杨凡颖、中央交易室副总经理陈晖。 （六）上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定各类基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制制度概述 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、业绩评估考核制度、交易工作管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统运行管理制度、保密管理制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 （二）内部控制的原则 1、健全性原则 内部控制包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 3、独立性原则 基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门，并保持高度的独立性与权威性；基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立；公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 4、相互制约原则 基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 5、成本效益原则 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （三）内部控制的组织体系 基金管理人的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分： 1、董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，对公司全体人员和业务监督控制。 2、监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 3、督察长：督察长对董事会直接负责。负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向董事会和中国证监会报告。 4、合规及风险管理委员会：合规及风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的专门委员会之一，向公司总经理负责。通过召开会议形式开展工作，对公司内部控制的实施检查、监督、控制和指导，主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 5、监察稽核部：监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。定期出具监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 6、各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的负责人在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 （四）基金管理人关于内部控制制度声明书 1、基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第二部分基金托管人 一、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行） 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号 托管部门联系人：刘峰 电话：021-52629999 传真：021-62159217 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持真诚服务，相伴成长的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。根据2016年年报，截至2016年12月31日，兴业银行资产总额达6.09万亿元，实现营业收入1570.60亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润538.50亿元。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、运营管理处、稽核监察处、科技支持处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字〔2005〕74号。截止2017年12月31日，兴业银行已托管开放式基金214只，托管基金财产规模7234.37亿元。 五、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织架构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织架构由总行内部控制委员会、风险管理部、审计部、法律与合规部，资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行内部控制委员会作为本行内设专门委员会，主要负责本行内部控制重大事项的审议；风险管理部作为本行风险管理战略政策制定、实施及日常风险管理工作的主管部门，对本行资产托管业务内部控制工作进行指导和监督；审计部作为本行内部审计的主管部门，对本行资产托管业务内部控制工作进行检查、评价；法律与合规部作为总行内部控制委员会办公室所在部门，对本行资产托管业务内部控制行使相关管理职责。资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合规性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和监管部门的监管要求； （2）全面性原则。内部控制应当贯穿本行资产托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，不能留有任何死角； （3）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷； （4）独立性原则。内部处室和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡，内部控制的监督检查部门独立于内部控制的建设和执行部门； （5）有效性原则。内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （6）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，内控优先，制度优先，审慎发展本行资产托管业务； （7）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责； （8）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 六、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼 法定代表人：陈文奇 联系人：林娱庭 电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn （二）代销机构 1、兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 联系人：曾鸣 电话：021-52629999 传真：021-62569070 公司网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 2、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：021-20655179 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：400-88-96326 3、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 公司网站：www.htsec.com 客户服务电话：95553 4、广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话：020-87555888-8333 传真：020-87557689 公司网站：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 5、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：陆敏 电话：021-20211847 传真：021-68596916 公司网站：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 6、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 公司网站：www.lufunds.com 客户服务电话：400-8219-031 7、上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法定代表人：其实 联系人：唐湘怡 联系电话：021-54514600 传真：021-64385308 公司网站：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-1818-188 8、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 联系人：费超超 联系电话：0571-88911818-8564 传真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 9、平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼 法定代表人：谢永林 联系人：石静武 联系电话：021-38631117 传真：021-58991896 公司网址：www.stock.pingan.com 客服电话：95511转8 10、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：秦夏 联系电话：010-60838614 传真：010-60836029 公司网站：www.cs.ecitic.com 客服电话：95548 11、中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 联系电话：0532-85022026 传真：0532-68722193 公司网站：www.citicssd.com 客服电话：95548 12、中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：韩钰 联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421 公司网站：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 13、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号29楼 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 公司网站：www.gtja.com 客服电话：95521 14、上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 联系电话：021-63898427 传真：021-68776977 公司网站：www.shhxzq.com 客服电话：4008205999 15、长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 公司网站：www.cgws.com 客服电话：400-666-6888 16、申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 传真：021-33388214 公司网站：www.swhysc.com 客服电话：95523 17、申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：李玉婷 联系电话：021-33388229 公司网站：www.swhysc.com 客服电话：95523 18、中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：陈洪源 联系电话：010-66592194 公司网址：www.boc.cn 客服电话：95566 19、中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朔阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话：010-85156398 传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com 客服电话：95587 20、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629023 传真：020-89629011 公司网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （三）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼 法定代表人：陈文奇 联系人：沈阿娜 联系电话：021-20296208 传真：021-68630068 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 经办律师：刘佳、张兰 联系人：刘佳 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 法定代表人：曾顺福 联系人：汪芳 电话：021-61418888 传真：021-63350177 经办注册会计师：汪芳、吴凌志 第四部分基金的名称 根据2017年3月30日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福货币市场基金自2017年4月5日起变更为兴银货币市场基金。 第五部分基金的类型 契约型开放式 第六部分基金的投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 第七部分基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分基金的投资策略及投资组合管理 一、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 （一）利率预期策略 影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素： 1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。 2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括：国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 （二）期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 （三）品种配置策略 在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资产的比重，增加债券资产的比重。 （四）银行定期存款及大额存单投资策略 银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 （五）套利策略 在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析，在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替代风险较高的品种。 （六）流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 二、投资决策投资程序 （一）投资决策程序 1、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标，并综合考虑政治、经济及债券市场状况等因素决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产、行业配置计划或重大投资决定。 2、研究部门根据宏观经济、债券市场运行态势、信用债券发行人调研、数量化支持等研究成果对基金经理提供研究支持。 3、基金经理在授权的范围内，根据投资决策委员会授权的资产类别配置比例（范围）、组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及内外部的研究支持，在自身的职权范围内确定具体的投资品种、数量、价位、策略等，构建、优化和调整投资组合，并进行投资组合的日常管理。 4、基金经理根据授权范围内的投资方案，结合市场的运行特点，根据权限范围内作出投资决定，并通过交易系统向中央交易室发出交易委托。交易员在执行交易前应检查核对基金经理交易指令是否符合投资限制、是否合法、合规、是否有效等。交易员根据投资限制和市场情况，按交易委托确定的种类、价格、数量、时间等要素，执行交易指令，最终实现投资计划。如果市场和交易出现异常情况，及时提示基金经理。 5、投资部门对基金投资组合的收益率、收益归因分析、按风险调整的收益率等进行分析计算、将基金实际投资业绩与投资基准，以及与同行业可类比基金的业绩分别进行比较，定期或根据需要及时有效评价基金运作情况，为下一阶段投资工作提供参考。 6、风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议，对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 三、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 四、投资限制 1、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具： （1）股票、权证及股指期货； （2）可转换债券； （3）剩余期限超过三百九十七天的债券； （4）信用等级在AAA级以下的企业债券； （5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定； （6）流通受限证券； （7）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券； （8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制，但需提前公告。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； （2）当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%； （3）当前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%； （4）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资金净值的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （6）投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款，不受该比例限制； （7）除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整； （8）本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （9）本基金通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天； （10）本基金持有的剩余期限（或回售期限）不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准： 1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； 2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一： i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）； 3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准； 4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持； （14）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种； （15）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （17）债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （18）中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）、（7）、（11）、（12）、（13）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。 基金管理人应当在每个交易日10：00前将货币市场基金前一交易日前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人，基金托管人依法履行投资监督职责。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 五、投资组合平均剩余期限的计算 1、平均剩余期限（天）的计算公式如下： 其中： 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行允许投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用摊余成本法计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限的确定 （1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算； （9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三方牟取任何不当利益。 六、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 第十部分基金的风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴银货币市场基金2017年第4季度报告，所载数据自2017年10月1日起至2017年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,929,198,775.03 81.21 其中：债券 5,929,198,775.03 81.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 841,324,901.98 11.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 506,688,004.86 6.94 4 其他资产 23,613,196.76 0.32 5 合计 7,300,824,878.63 100.00 2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.73 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 920,037,249.97 14.43 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 3.基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不超过120天，按合同约定若有超过应当在10个交易日内调整。 3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 11.46 14.43 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 32.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 55.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.37 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 8.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 114.15 14.43 4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 654,879,143.33 10.27 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,274,319,631.70 82.73 8 其他 - - 9 合计 5,929,198,775.03 93.00 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111782010 17包商银行CD103 10,000,000 996,365,448.47 15.63 2 111715457 17民生银行CD457 8,000,000 793,059,249.44 12.44 3 111719240 17恒丰银行CD240 7,000,000 697,472,557.72 10.94 4 111709483 17浦发银行CD483 7,000,000 693,928,086.35 10.88 5 111710635 17兴业银行CD635 5,000,000 495,663,155.92 7.77 6 150406 15农发06 2,200,000 219,997,866.76 3.45 7 111781165 17四川天府银行CD114 2,000,000 199,698,005.86 3.13 8 111783853 17晋商银行CD063 2,000,000 198,492,081.69 3.11 9 111781997 17河北银行CD064 2,000,000 194,867,355.39 3.06 10 111782431 17包商银行CD105 2,000,000 194,619,525.32 3.05 7.影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0107% 报告期内偏离度的最低值 -0.1468% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0484% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 9.投资组合报告附注 9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 9.2 本基金投资民生银行同业存单，民生银行员工在2017年有两起被调查事件，具体如下： 1、民生银行于2017年4月19日发布公告称，发现民生银行北京分行航天桥支行行长张颖有涉嫌违法行为，立即向公安部门报案。目前，张颖正在接受公安部门调查,本公司已成立工作组，积极协助公安部门侦办。2017年4月28日发布公告称，民生银行北京分行航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。目前公安部门于4月13日将张颖带走调查取证，涉案金额约16.5亿元，涉及客户约150余人。4月14日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查，并对涉案账户予以冻结控制，查封了犯罪嫌疑人部分现金、财产及物品。 2、民生银行于2017年8月23日发布公告称，民生银行首席信息官林晓轩涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。民生银行经营一切正常。 该事项不影响民生银行信用资质，内部投资决策参照正常投资决策流程。 9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 23,597,582.54 4 应收申购款 15,614.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,613,196.76 9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为2017年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）： 兴银货币A 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 2014年8月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日 1.4965% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.3749% 0.0021% 2015年1月1日至2015年12月31日 3.7220% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.3720% 0.0028% 2016年1月1日至2016年12月31日 2.4987% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 2.1477% 0.0010% 2017年1月1日至2017年12月31日 3.4092% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.0592% 0.0017% 基金合同生效至2017年12月31日 11.5833% 0.0026% 1.1776% 0.0000% 10.4057% 0.0026% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 兴银货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 2014年8月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日 1.5338% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.4122% 0.0021% 2015年1月1日至2015年12月31日 3.9262% 0.0028% 0.3500% 0.0000% 3.5762% 0.0028% 2016年1月1日至2016年12月31日 2.7045% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 2.3535% 0.0010% 2017年1月1日至2017年12月31日 3.6148% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.2648% 0.0017% 基金合同生效至2017年12月31日 12.2914% 0.0025% 1.1776% 0.0000% 11.1138% 0.0025% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 第十三部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费年费率最高不超过0.27%。 本基金A类基金份额的年管理费率为0.27%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年管理费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 本基金B类基金份额的年管理费率为0.17%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年管理费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 管理费的计算方法如下： H＝E该类基金份额年管理费率当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E0.05%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金年销售服务费率最高不超过0.25%。 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.15%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E该类基金份额年销售服务费率当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额所代表的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，本基金管理人对于2017年10月11日刊登的《兴银货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下： 一、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露部分 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及修改后的《兴银货币市场基金基金合同》做相应修改。 二、重要提示部分 更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。 三、基金管理人部分 更新了主要人员情况。 四、基金托管人部分 更新了基金托管业务经营情况。 五、相关服务机构部分 更新了基金份额发售机构、审计基金资产的会计师事务所概况。 六、基金的投资部分 更新了基金投资组合报告部分，数据内容取自本基金2017年第4季度报告，数据截止日为2017年12月31日，所列财务数据未经审计。 七、基金的业绩部分 更新了此部分内容，数据截止日为2017年12月31日，所列财务数据未经审计。 八、风险揭示部分 更新了流动性风险。 九、其他应披露事项部分 更新了自2017年8月28日至2018年2月27日期间本基金的公告信息，详见招募说明书。 上述内容仅为摘要，须与本基金《招募说明书》（更新）（2018年第1号）（正文）所载之详细资料一并阅读。 兴银基金管理有限责任公司 2018年4月12日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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