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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10301 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2006年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称：融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：249,447,012.89份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2005年10月1日至2005年12月31日 基金本期净收益 -1,514,442.35 加权平均基金份额本期净收益 -0.0057 期末基金资产净值 252,546,633.23 期末基金份额净值 1.012 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比较基 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 准收益标准差率④ ①-③ ②-④ 阶段 过去3个月 2.43% 0.78% 1.68% 0.75% 0.75% 0.03% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 清风拂上岗,明月照大江。通过近两年的宏观调控，中国的宏观经济正进行着深刻的结构性调整，经济的运行环境更加合理更加健康。中国证券市场正进行着的历史性变革，使得我们所面临的投资环境处于自1992年以来最好的时机。四季度证券市场基本处于复苏期的调整阶段，指数先抑后扬走出了"U"型走势，对有基本面支撑股票的对价追逐和对2006年主题类个股的提前挖掘支撑第四度市场进一步企稳。股改权证作为股权分置改革中的特殊产物，导致市场短期格局发生了一些变化，预期随着权证市场的扩容创设以及投资者对权证游戏规则的逐步熟悉，理性因素将进一步成为影响资金流向的主导。尤其是自主创新的投资主题在价值与成长类公司中吸引了更多投资者的关注。证券市场的创新带来良好的投资机遇，随着中国经济在新的一轮发展周期里的结构调整以及下述众多因素：宏观调控因素、汇率的变化因素、自主创新的技术因素、能源政策的变动因素、新农村的政策因素等，使得可投资品种的多元化来临，沪深证券市场面临巨大的投资机会。我们从价值与成长的视眼来审视市场，巨潮100指数基金的投资黄金时期正在来临。 第四季度巨潮100指数基金净值涨幅2.43%,同期巨潮100指数涨幅1.75%,基准指数涨幅1.68%。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金以指数化投资方式为主，在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益。 截止12月30日，本基金净值相对基准的日跟踪误差为0.18%，整个季度平均跟踪误差在0.11%左右，尽管巨潮100指数基金在第四季度执行了成分股的更换操作，所跟踪误差始终严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。基金净值较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 4,331,922.03 1.69% 清算备付金 363,979.81 0.14% 股票投资市值 240,349,359.80 93.68% 债券投资市值 8,593,758.40 3.35% 权证投资市值 -- -- 其他资产 2,925,672.67 1.14% 资产合计 256,564,692.71 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,003,686.00 0.40% B采掘业 18,195,888.28 7.20% C制造业 75,667,692.69 29.96% C0食品、饮料 9,955,009.98 3.94% C1纺织、服装、皮毛 1,668,359.55 0.66% C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 12,321,928.00 4.88% C5电子 6,050,900.59 2.40% C6金属、非金属 34,304,302.37 13.58% C7机械、设备、仪表 9,999,291.86 3.96% C8医药、生物制品 1,367,900.34 0.54% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 26,171,329.26 10.36% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 24,750,705.50 9.80% G信息技术业 27,058,416.65 10.71% H批发和零售贸易 1,032,716.00 0.41% I金融、保险业 38,997,370.36 15.44% J房地产业 10,789,573.84 4.27% K社会服务业 5,546,730.00 2.20% L传播与文化产业 880,141.77 0.35% M综合类 6,221,724.35 2.46% 合计 236,315,974.70 (注)93.57% （2）积极投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 -- -- B采掘业 1,208,965.44 0.48% C制造业 2,824,419.66 1.12% C0食品、饮料 2,824,419.66 1.12% 合计 4,033,385.10 (注)1.60% 注：表中股票投资占基金资产净值比例超出合同约定是因证券市场波动和基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起，基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》规定的调整期限，已在十个交易日内将该比例调整到位。 （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 600900 G长 电 1,628,094 11,266,410.48 4.46% 2 600019 G宝 钢 2,695,065 11,103,667.80 4.40% 3 600050 中国联通 3,909,438 10,946,426.40 4.33% 4 600036 招商银行 1,636,969 10,771,256.02 4.27% 5 600028 中国石化 2,282,564 10,636,748.24 4.21% （2）积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元）占基金资产净值的比例 1 600132 重庆啤酒 270,021 2,824,419.66 1.12% 2 600348 国阳新能 132,562 1,208,965.44 0.48% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 8,593,758.40 3.40% 合计 8,593,758.40 3.40% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 04国债（5） 8,593,758.40 3.40% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金额（元） 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 2,220,291.16 应收利息 440,603.18 应收申购款 14,778.33 合计 2,925,672.67 4.处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 基金份额 期初基金份额 226,287,995.26 本期总申购份额 120,318,550.38 本期总赎回份额 97,159,532.75 期末基金份额 249,447,012.89 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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