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| 北信瑞丰产业升级多策略混合(16850L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1028700 | ||||||||
| 基金代码 | 16850L | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2017年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年6月23日（基金合同生效日）起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 15 6.1 审计报告基本信息 15 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 41 8.1 期末基金资产组合情况 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 44 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 44 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44 8.12 投资组合报告附注 45 §9 基金份额持有人信息 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46 §10 基金份额变动 47 §11 重大事件揭示 48 11.1 基金份额持有人大会决议 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 11.4 基金投资策略的改变 48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 11.8 其他重大事件 50 §12 影响投资者决策的其他重要信息 55 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 55 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 55 §13 备查文件目录 56 13.1 备查文件目录 56 13.2 存放地点 56 13.3 查阅方式 56 基金简介 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 基金简称 产业升级 场内简称 产业升级 基金主代码 168501 基金运作方式 契约型基金 基金合同生效日 2017年6月23日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,482,200.12份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （一）本基金在基金合同生效后18个月内，将积极参与上市公司的定向增发。通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选具有较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，同时考虑行业偏离及风险，用量化的方法进行组合配置，规避非系统风险。 （二）本基金转为北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金（LOF）后，投资策略相应调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼3层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100048 100140 法定代表人 周瑞明 易会满 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年6月23日(基金合同生效日)-2017年12月31日 本期已实现收益 2,506,573.12 本期利润 2,412,701.41 加权平均基金份额本期利润 0.0114 本期加权平均净值利润率 1.13% 本期基金份额净值增长率 1.15% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配利润 1,574,879.40 期末可供分配基金份额利润 0.0115 期末基金资产净值 138,057,079.52 期末基金份额净值 1.0115 3.1.3 累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长率 1.15% 注：1、本基金基金合同自2017年6月23日起生效，至2017年12月31日未满12个月； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.02% 2.31% 0.41% -1.74% -0.39% 过去六个月 1.13% 0.02% 5.01% 0.35% -3.88% -0.33% 自基金合同生效起至今 1.15% 0.02% 6.27% 0.35% -5.12% -0.33% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。本基金是混合型基金，基金的投资组合比例为封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。因此，沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%适合作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同自2017年6月23日起生效，至2017年12月31日未满12个月。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同自2017年6月23日起生效，至2017年12月31日未满12个月。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自2017年6月23日成立以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共有15只公募产品，保有139只专户产品，资产管理规模超过430亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴洋 基金经理 2017年6月23日 - 8 西安交通大学工学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任职于华为技术有限公司、渤海证券研究所、宏源证券研究所、新华基金管理有限公司,具有深厚的研究功底,擅长基本面分析及主题趋势研究。2015年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年股市出现了典型的二八行情，其中上证指数上涨6.56%，深成指上涨8.48%，上证50上涨25.08%，创业板则下跌10.67%。板块表现方面，食品饮料、家电行业表现优异，指数分别大涨53.85%和43.03%，受供给侧改革影响，钢铁、有色金属行业也有不小的涨幅；而纺织服装、传媒、国防军工等行业跌幅较大，分别下跌23.85%、23.10%和16.65%。 本基金是产业升级多策略主题基金，主要投资方向是受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的。2018年，本基金将实施基金转型，运作方式由原封闭18个月后转开放式变更为普通开放式，并且不再在交易所上市。出于谨慎操作的考虑，转换前主要投资于低风险的货币市场工具及债券。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0115元；本报告期基金份额净值增长率为1.15%，业绩比较基准收益率为6.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年，经济增长增速稳中趋缓，结构调整升级，供给侧改革持续深化，消费升级明显，消费对经济增长的贡献持续增加，创新成为经济发展核心驱动力，继续强调高端制造的发展目标。货币政策继续维持稳健，金融去杠杆对市场冲击降低，流动性不会过于紧张。展望后市，我们对市场仍然很有信心，未来市场可能继续震荡向上。 产业升级是我国坚持的经济发展方向，创新驱动推动产业升级成为新时期发展的特点。高端制造、互联网、人工智能、医药等战略创新产业引领着产业升级的方向，相关的上市公司将迎来巨大的投资机会。我们会在产业升级主题范围内，继续严格坚持我们的选股理念，深度挖掘战略明确、管理优良、外延预期确定、安全边际高的上市公司进行投资。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案。 基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22946号 审计报告的基本内容 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 全体基金份额持有人： 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 (以下简称“北信瑞丰产业升级基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了北信瑞丰产业升级基金2017年12月31日的财务状况以及 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北信瑞丰产业升级基金 ，并履行了职业道德方面的其他责任。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 北信瑞丰产业升级基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估北信瑞丰产业升级基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算北信瑞丰产业升级基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督北信瑞丰产业升级基金的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北信瑞丰产业升级基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致北信瑞丰产业升级基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市 2018年3月26日 注册会计师 注册会计师 ——————————— 薛 竞 ——————————— 张 勇 年度财务报表 资产负债表 会计主体：北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,278,719.31 结算备付金 361,363.63 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 124,852,650.00 其中：股票投资 6,283,650.00 基金投资 - 债券投资 118,569,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 1,590,381.95 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 140,083,114.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 774,363.76 应付赎回款 777,921.48 应付管理人报酬 228,872.40 应付托管费 38,145.41 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 11,732.32 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 195,000.00 负债合计 2,026,035.37 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 136,482,200.12 未分配利润 7.4.7.10 1,574,879.40 所有者权益合计 138,057,079.52 负债和所有者权益总计 140,083,114.89 注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0115元，基金份额总额136,482,200.12份。 2.本财务报表的实际编制期间为2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 利润表 会计主体：北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 本报告期： 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 4,694,773.57 1.利息收入 4,896,002.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 494,399.33 债券利息收入 1,535,487.61 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,866,116.03 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -107,357.69 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -107,357.69 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -93,871.71 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 2,282,072.16 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,678,097.52 2．托管费 7.4.10.2.2 279,682.97 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 8,091.86 5．利息支出 106,102.55 其中：卖出回购金融资产支出 106,102.55 6．其他费用 7.4.7.20 210,097.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,412,701.41 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,412,701.41 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 219,394,202.02 - 219,394,202.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,412,701.41 2,412,701.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -82,912,001.90 -837,822.01 -83,749,823.91 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -82,912,001.90 -837,822.01 -83,749,823.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 136,482,200.12 1,574,879.40 138,057,079.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]170号《关于准予北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219,282,755.48元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2017)第0135号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为219,394,202.02份基金份额，其中认购资金利息折合111,446.54份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(LOF)。本基金的封闭期是指自《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》生效之日起(包括《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后对应日(若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日)的期间。 根据本基金份额持有人大会于2017年12月11日表决通过的《关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017年12月12日发布《北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并经中国证监会证监许可[2017]1983 号《关于准予北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，本基金于2017年12月12日起进入集中赎回选择期，投资人仅可以通过场外销售机构办理赎回，不可以通过场内直接办理赎回，也不可以办理申购。集中赎回选择期自2017年12月12日起至2018年1月9日止，自2018年1月10日起，原《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》失效，新《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，本基金自该日起正式实施转型，转型后本基金将变更为非上市基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 X 50%+中证综合债指数收益率X 50%。 本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 在封闭期内，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。本基金自进入集中赎回选择期起，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于赎回引起的实收基金变动于基金赎回确认日认列。 损益平准金 本基金在封闭期内不开放申购或赎回，不产生损益平准金。本基金自进入集中赎回选择期起产生损益平准金。损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在赎回基金份额时，赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在赎回基金份额时，赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月28日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月28日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 13,278,719.31 定期存款 - 其他存款 - 合计： 13,278,719.31 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,240,122.66 6,283,650.00 43,527.34 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 118,706,399.05 118,569,000.00 -137,399.05 合计 118,706,399.05 118,569,000.00 -137,399.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 124,946,521.71 124,852,650.00 -93,871.71 衍生金融资产/负债 注：本期末本基金无衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注：本期末本基金无买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 2,741.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 178.86 应收债券利息 1,587,462.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 1,590,381.95 其他资产 注：本期末本基金无其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,563.41 银行间市场应付交易费用 7,168.91 合计 11,732.32 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付赎回费 - 预提费用 195,000.00 合计 195,000.00 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 219,394,202.02 219,394,202.02 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -82,912,001.90 -82,912,001.90 本期末 136,482,200.12 136,482,200.12 注：1. 本基金自2017年4月25日至2017年6月19日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币219,282,755.48元。根据《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币111,446.54元在本基金成立后，折算为111,446.54份基金份额，划入基金份额持有人账户。 2. 根据《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于封闭期间不开放申购、赎回业务。根据《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回业务的公告》，本基金于自 2017年12月12日起至2018年 1月9日止，开放集中赎回(不收取赎回费用)，不开放申购。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,506,573.12 -93,871.71 2,412,701.41 本期基金份额交易产生的变动数 -883,555.80 45,733.79 -837,822.01 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -883,555.80 45,733.79 -837,822.01 本期已分配利润 - - - 本期末 1,623,017.32 -48,137.92 1,574,879.40 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 活期存款利息收入 48,067.30 定期存款利息收入 384,533.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,778.18 其他 20.52 合计 494,399.33 注：于2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日期间，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本期本基金无股票投资，无上年度可比期间。 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 89,841,317.42 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 89,321,380.14 减：应收利息总额 627,294.97 买卖债券差价收入 -107,357.69 资产支持证券投资收益 注：本期本基金无资产支持证券投资，无上年度可比期间。 贵金属投资收益 注：本期本基金无贵金属投资，无上年度可比期间。 衍生工具收益 注：本期本基金无衍生工具投资，无上年度可比期间。 股利收益 注：本期本基金无股利收益，无上年度可比期间。 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 1.交易性金融资产 -93,871.71 ——股票投资 43,527.34 ——基金投资 - ——债券投资 -137,399.05 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -93,871.71 其他收入 注：本期本基金无其他收入，无上年度可比期间。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 交易所市场交易费用 5,116.86 银行间市场交易费用 2,975.00 合计 8,091.86 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 审计费用 45,000.00 信息披露费 150,000.00 账户维护费 1,500.00 银行费用 3,597.26 其他 10,000.00 合计 210,097.26 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 资产负债表日后事项 2018年1月5日，本基金管理人发布《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金实施转型的提示性公告》，根据本基金基金份额持有人大会表决通过的《关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2018年1月10日起，本基金正式实施基金转型，运作方式由原封闭18个月后转开放式变更为普通开放式，并且不再在交易所上市，同时将对本基金原《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》中投资范围及投资策略等投资相关条款、收益与分配等其他相关事项等内容进行修改，新《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》自2018年1月10日起生效。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本期本基金无通过关联方交易单元进行的交易，无上年度可比期间。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,678,097.52 其中：支付销售机构的客户维护费 718,379.13 注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 279,682.97 注：支付基金托管人中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 注：本基金无关联方销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，无上年度可比期间。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金，无上年度可比期间。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 北京国际信托有限公司 90,035,450.00 65.97% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年6月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 13,278,719.31 48,067.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本期本基金未在承销期内参与关联方承销证券，无上年度可比期间。 其他关联交易事项的说明 注：本期本基金无其他关联交易事项的说明，无上年度可比期间。 利润分配情况 注：本期本基金未进行利润分配。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 注：本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，定期存款存放在具有基金托管资格的浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 118,569,000.00 合计 118,569,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 按长期信用评级列示的债券投资 注：本期末本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017 年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,278,719.31 - - - 13,278,719.31 结算备付金 361,363.63 - - - 361,363.63 交易性金融资产 118,569,000.00 - - 6,283,650.00 124,852,650.00 应收利息 - - - 1,590,381.95 1,590,381.95 资产总计 132,209,082.94 - - 7,874,031.95 140,083,114.89 负债 应付证券清算款 - - - 774,363.76 774,363.76 应付赎回款 - - - 777,921.48 777,921.48 应付管理人报酬 - - - 228,872.40 228,872.40 应付托管费 - - - 38,145.41 38,145.41 应付交易费用 - - - 11,732.32 11,732.32 其他负债 - - - 195,000.00 195,000.00 负债总计 - - - 2,026,035.37 2,026,035.37 利率敏感度缺口 132,209,082.94 - - 5,847,996.58 138,057,079.52 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 37,139.79 市场利率上升25个基点 -37,069.90 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 6,283,650.00 4.55 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 6,283,650.00 4.55 其他价格风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为4.55%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 采用风险价值法管理风险 注：本基金未采用风险价值法管理风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,283,650.00 元，属于第二层次的余额为118,569,000.00 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,283,650.00 4.49 其中：股票 6,283,650.00 4.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,569,000.00 84.64 其中：债券 118,569,000.00 84.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,640,082.94 9.74 8 其他各项资产 1,590,381.95 1.14 9 合计 140,083,114.89 100.00 注：本基金基金合同自2017年6月23日起生效，至2017年12月31日未满12个月。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,426,650.00 3.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 467,000.00 0.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 390,000.00 0.28 S 综合 - - 合计 6,283,650.00 4.55 注：以上行业分类以2017年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 30,000 761,700.00 0.55 2 300285 国瓷材料 35,000 700,000.00 0.51 3 601766 中国中车 50,000 605,500.00 0.44 4 300145 中金环境 50,000 597,500.00 0.43 5 002262 恩华药业 35,000 499,100.00 0.36 6 300463 迈克生物 20,000 479,400.00 0.35 7 000823 超声电子 35,000 474,250.00 0.34 8 002475 立讯精密 20,000 468,800.00 0.34 9 002439 启明星辰 20,000 467,000.00 0.34 10 002185 华天科技 50,000 426,000.00 0.31 11 002371 北方华创 10,000 414,400.00 0.30 12 000681 视觉中国 20,000 390,000.00 0.28 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 764,675.00 0.55 2 300285 国瓷材料 679,005.00 0.49 3 300145 中金环境 622,185.00 0.45 4 601766 中国中车 578,915.00 0.42 5 002262 恩华药业 506,140.00 0.37 6 300463 迈克生物 481,491.00 0.35 7 000823 超声电子 470,764.00 0.34 8 002439 启明星辰 461,800.00 0.33 9 002475 立讯精密 460,000.00 0.33 10 002185 华天科技 412,500.00 0.30 11 002371 北方华创 410,592.00 0.30 12 000681 视觉中国 392,055.66 0.28 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期内无累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,240,122.66 卖出股票收入（成交）总额 - 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,989,000.00 21.72 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 88,580,000.00 64.16 9 其他 - - 10 合计 118,569,000.00 85.88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 111712230 17北京银行CD230 300,000 29,637,000.00 21.47 2 111719221 17恒丰银行CD221 300,000 29,313,000.00 21.23 3 111717268 17光大银行CD268 200,000 19,752,000.00 14.31 4 011751052 17盾安SCP006 100,000 10,071,000.00 7.29 5 011772033 17宏图高科SCP004 100,000 9,977,000.00 7.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,590,381.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,590,381.95 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 318 429,189.31 90,335,455.00 66.19% 46,146,745.12 33.81% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本基金本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年6月23日 ）基金份额总额 219,394,202.02 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 82,912,001.90 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 136,482,200.12 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金于2017年11月9日至2017年12月8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议了《关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，大会表决时间于2017年12月8日17:00截止。 本次基金持有人大会中，参加的基金份额持有人的基金份额为112,481,089.52份，占权益登记日基金总份额的51.27%，其中同意票所代表的基金份额为112,481,089.52份，占参加会议的基金份额持有人的基金份额总数的100%；反对票所代表的基金份额为0份，占参加会议的基金份额持有人的基金份额总数的0%；弃权票所代表的基金份额为0份，占参加会议的基金份额持有人的基金份额总数的0%。 本次大会的计票于2017年12月11日在基金托管人授权代表的监督及上海源泰律师事务所的见证下进行，并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：高峰先生因个人原因自2017年12月31日起不再担任公司副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币45,000.00元 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 2 6,240,122.66 100.00% 4,563.41 100.00% 新增 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2017年06月23日正式生效。本报告期内，本基金新增国都证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国都证券 - - 9,750,100,000.00 100.00% - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2017年06月23日正式生效。本报告期内，本基金新增国都证券2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同 公司网站、深交所 2017年4月21日 2 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议 公司网站、深交所 2017年4月21日 3 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同摘要 证券时报、公司网站、深交所 2017年4月21日 4 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书 证券时报、公司网站、深交所 2017年4月21日 5 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金份额发售公告 证券时报、公司网站、深交所 2017年4月21日 6 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金新增蚂蚁基金为销售机构的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年4月24日 7 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券为销售机构的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年4月26日 8 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金上网发售有关事项通知 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年4月26日 9 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金份额上网发售提示性公告 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年5月2日 10 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金延期结束募集的公告 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年5月22日 11 北信瑞丰基金管理有限公司更正公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年6月8日 12 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加中期资产管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年6月9日 13 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年6月9日 14 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金延期结束募集的公告 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年6月12日 15 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行为销售机构的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年6月15日 16 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金提前结束募集的公告 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年6月19日 17 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年6月23日 18 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、证券时报、深交所、公司网站 2017年6月24日 19 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金新增中国光大银行股份有限公司为销售机构的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年7月7日 20 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年7月12日 21 北信瑞丰基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率优惠的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年7月26日 22 关于北京广源达信投资管理有限公司暂停代理北信瑞丰旗下基金销售业务的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年8月7日 23 关于北京恒天明泽基金销售有限公司暂停代理北信瑞丰旗下基金销售业务的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年8月7日 24 关于深圳富济财富管理有限公司暂停代理北信瑞丰旗下基金销售业务的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年8月7日 25 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年8月23日 26 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2017年第3季度报告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年10月27日 27 北信瑞丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报和公司网站 2017年11月9日 28 北信瑞丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报和公司网站 2017年11月10日 29 北信瑞丰基金管理有限公司关于以通讯方式召开北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报和公司网站 2017年11月11日 30 北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报和公司网站 2017年12月12日 31 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金集中赎回选择期及开放赎回业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报和公司网站 2017年12月12日 32 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值方法的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年12月28日 33 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整旗下特定客户资产管理计划持有流通受限股票估值方法的公告 中国证券报、证券时报和公司网站 2017年12月28日 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170623-20171231 - 90,035,450.00 - 90,035,450.00 65.97% 个人 1 20170623-20171214 - 45,017,225.00 45,017,225.00 - - 产品特有风险 无。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 查阅方式 网站：http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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