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| 长安沪深300非周期指数A(740101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1026560 | ||||||||
| 基金代码 | 740101 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 长安沪深300非周期指数 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,934,285.23份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李永波 戴辉 联系电话 021-20329700 010-65169958 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95508 传真 021-50598018 010-65169555 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2012-06-25（基金合同生效日）-2015年12月31日 本期已实现收益 18,296,299.05 -104,769.73 20,870,064.61 本期利润 31,744,177.33 -6,125,408.44 10,275,969.28 加权平均基金份额本期利润 0.1460 -0.1051 0.1929 本期加权平均净值利润率 13.02% -8.33% 12.47% 本期基金份额净值增长率 19.86% -5.67% 18.14% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 9,887,595.92 19,294,838.77 28,082,871.08 期末可供分配基金份额利润 0.1434 0.3641 0.4457 期末基金资产净值 78,821,881.15 72,287,576.54 91,091,457.16 期末基金份额净值 1.143 1.364 1.446 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 75.49% 46.42% 55.22% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.19% 0.93% 6.10% 0.94% -1.91% -0.01% 过去六个月 7.83% 0.77% 9.24% 0.78% -1.41% -0.01% 过去一年 19.86% 0.70% 22.85% 0.71% -2.99% -0.01% 过去三年 33.56% 1.77% 30.99% 1.74% 2.57% 0.03% 过去五年 73.41% 1.60% 74.18% 1.53% -0.77% 0.07% 自基金合同生效起至今 75.49% 1.54% 64.73% 1.50% 10.76% 0.04% 本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年12月31日。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同生效日为2012年6月25日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年 4.29 3,157,508,367.47 2,584,020.65 3,160,092,388.12 - 合计 4.29 3,157,508,367.47 2,584,020.65 3,160,092,388.12 - 本基金于2015年及2016年均未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林忠晶 本基金的基金经理 2015-01-27 - 7年 北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司，曾任产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理等职，现任基金投资部副总经理，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安宏观策略混合型证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 王伟 本基金的基金经理 2017-12-13 - 5年 五年金融行业从业经历。曾任中国科学院德国马普学会计算生物学伙伴研究所助理研究员、博士后，华宸未来基金管理有限公司金融工程部研究员、风险管理部研究员，东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司量化投资研究员，长安基金管理有限公司战略及产品部高级产品经理、量化投资部（筹）高级研究员、组合管理中心拟任FOF基金经理等职务，现任长安基金管理有限公司长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于本基金的限制投资股票的提到选择、申购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，努力降低基金的跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.143元;本报告期内，基金份额净值增长率为19.86%，同期业绩比较基准收益率为22.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式指数型基金，基金管理人将按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对影响基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年6月25日成立，根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。本报告期内，本基金进行了利润分配，共计分配了3,160,092,388.12元。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801123号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安沪深300非周期行业指数基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(以下简称“长安沪深300非周期”)财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长安沪深300非周期2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长安沪深300非周期，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括长安沪深300非周期2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司管理层负责评估长安沪深300非周期的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非长安沪深300非周期计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司治理层负责监督长安沪深300非周期的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长安沪深300非周期持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长安沪深300非周期不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与长安沪深300非周期管理人长安基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠水青 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2018-03-29 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资产： 银行存款 5,918,317.80 6,661,402.52 结算备付金 - 11,194.44 存出保证金 61,536.02 4,612.42 交易性金融资产 74,056,672.24 67,530,465.08 其中：股票投资 74,056,672.24 67,530,465.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,540,843.46 应收利息 712,427.63 1,686.22 应收股利 - - 应收申购款 19,440.52 23,156.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 80,768,394.21 75,773,360.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,285,335.51 应付赎回款 553,390.64 2,130.05 应付管理人报酬 67,290.07 62,023.02 应付托管费 10,093.54 9,303.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 26,643.44 18,299.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,289,095.37 1,108,692.39 负债合计 1,946,513.06 3,485,783.84 所有者权益： 实收基金 68,934,285.23 52,992,737.77 未分配利润 9,887,595.92 19,294,838.77 所有者权益合计 78,821,881.15 72,287,576.54 负债和所有者权益总计 80,768,394.21 75,773,360.38 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.143元，基金份额总额68,934,285.23份。 7.2利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 一、收入 37,231,069.37 -4,682,116.66 1.利息收入 1,756,356.10 49,136.83 其中：存款利息收入 1,756,356.10 49,136.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,794,635.66 1,258,033.28 其中：股票投资收益 11,591,468.48 121,190.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,203,167.18 1,136,842.87 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,447,878.28 -6,020,638.71 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,232,199.33 31,351.94 减：二、费用 5,486,892.04 1,443,291.78 1．管理人报酬 2,352,391.28 735,862.33 2．托管费 352,858.75 110,379.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,261,642.01 77,050.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 520,000.00 520,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,744,177.33 -6,125,408.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,744,177.33 -6,125,408.44 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 31,744,177.33 31,744,177.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 15,941,547.46 3,118,940,967.94 3,134,882,515.40 其中：1.基金申购款 7,410,720,445.39 3,119,543,003.57 10,530,263,448.96 2.基金赎回款 -7,394,778,897.93 -602,035.63 -7,395,380,933.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,160,092,388.12 -3,160,092,388.12 五、期末所有者权益（基金净值） 68,934,285.23 9,887,595.92 78,821,881.15 项目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 63,008,586.08 28,082,871.08 91,091,457.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -6,125,408.44 -6,125,408.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -10,015,848.31 -2,662,623.87 -12,678,472.18 其中：1.基金申购款 13,413,759.82 3,631,016.38 17,044,776.20 2.基金赎回款 -23,429,608.13 -6,293,640.25 -29,723,248.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 ————————— 基金管理人负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年1月1日至2017年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 人民币 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： －以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 －应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 －除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： －收取该金融资产现金流量的合同权利终止； －该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； －该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： －所转移金融资产的账面价值 －因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： －本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； －本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)的通知》(以下简称"估值指引")的处理标准，本基金自2017年12月28日起，对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 7.4.7关联方关系 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。 7.4.8.1.4债券交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.5债券回购交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,352,391.28 735,862.33 其中：支付销售机构的客户维护费 310,608.18 249,264.38 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 352,858.75 110,379.35 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 基金合同生效日（2012年06月25日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 6,608,724.39 6,608,724.39 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 6,608,724.39 6,608,724.39 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.59% 12.47% 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年末均未持有本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 5,918,317.80 1,029,925.56 6,661,402.52 48,644.95 本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元。（2016年12月31日的相关余额为人民币11,194.44元） 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度均未参与关联方承销证券的买卖。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度无其他关联交易事项。 7.4.9利润分配情况--非货币市场基金 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发放总额 利润分配 合计 备注 1 2017-03-07 -(场内) 2017-03-07（场外） 4.290 3,157,508,367.47 2,584,020.65 3,160,092,388.12 - 合计 4.290 3,157,508,367.47 2,584,020.65 3,160,092,388.12 - 本基金本报告期进行过1次利润分配。 7.4.10期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2017年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600666 奥瑞德 2017-04-27 - 17.40 - - 41,920 737,030.53 729,408.00 - 600309 万华化学 2017-12-05 - 37.94 - - 17,432 433,210.83 661,370.08 - 300104 乐视网 2017-04-17 - 3.91 2018-01-24 13.80 146,606 2,490,709.03 573,229.46 - 002739 万达电影 2017-07-04 - 52.04 - - 7,776 460,159.08 404,663.04 - 600150 中国船舶 2017-09-27 - 24.67 2018-03-21 22.20 11,911 299,203.10 293,844.37 - 600332 白云山 2017-10-31 - 31.77 2018-01-08 30.15 8,515 239,700.30 270,521.55 - 600485 信威集团 2016-12-26 - 14.59 - - 17,400 487,721.51 253,866.00 - 002470 金正大 2017-10-25 - 9.15 2018-02-09 8.24 23,012 176,918.49 210,559.80 - 601216 君正集团 2017-12-15 - 4.71 - - 43,906 221,027.43 206,797.26 - 600685 中船防务 2017-09-27 - 26.66 2018-03-21 24.05 5,782 172,308.23 154,148.12 - 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定以及乐视网相关公告，长安基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2017年11月16日起，对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行重新估值，按照其2017年10月30日重估价7.82元下调50%的价格，即3.91元进行估值。 本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.11其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.11.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 74,056,672.24 93.95% 67,530,465.08 93.42% 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 74,056,672.24 93.95% 67,530,465.08 93.42% 7.4.11.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 沪深300非周期指数上升5% 3,843,878.92 3,371,007.55 沪深300非周期指数下降5% -3,843,878.92 -3,371,007.55 本基金以沪深300非周期指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.12有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为70,298,264.56元，属于第二层级的余额为3,758,407.68元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 74,056,672.24 91.69 其中：股票 74,056,672.24 91.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,918,317.80 7.33 8 其他各项资产 793,404.17 0.98 9 合计 80,768,394.21 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) A 农、林、牧、渔业 382,023.45 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 51,093,634.71 64.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,456,772.98 4.39 E 建筑业 5,701,473.69 7.23 F 批发和零售业 3,121,363.98 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 219,744.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,743,575.46 7.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,758,378.16 2.23 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 993,951.89 1.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 286,497.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 1,154,826.92 1.47 S 综合 144,430.00 0.18 合计 74,056,672.24 93.95 8.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 6,196 4,321,648.04 5.48 2 000333 美的集团 52,312 2,899,654.16 3.68 3 600887 伊利股份 76,430 2,460,281.70 3.12 4 000651 格力电器 55,833 2,439,902.10 3.10 5 000858 五粮液 24,505 1,957,459.40 2.48 6 002415 海康威视 47,532 1,853,748.00 2.35 7 000725 京东方Ａ 319,543 1,850,153.97 2.35 8 601668 中国建筑 192,560 1,736,891.20 2.20 9 600104 上汽集团 48,547 1,555,445.88 1.97 10 600276 恒瑞医药 21,654 1,493,692.92 1.90 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 30,062,364.40 41.59 2 000333 美的集团 26,057,974.40 36.05 3 000651 格力电器 22,630,091.86 31.31 4 601668 中国建筑 21,200,089.40 29.33 5 600887 伊利股份 18,162,316.17 25.13 6 601766 中国中车 15,701,717.38 21.72 7 600104 上汽集团 15,573,692.20 21.54 8 600900 长江电力 13,886,440.77 19.21 9 000858 五粮液 12,672,435.88 17.53 10 000725 京东方Ａ 12,236,886.00 16.93 11 600276 恒瑞医药 11,370,867.39 15.73 12 601390 中国中铁 10,332,361.48 14.29 13 601989 中国重工 10,243,713.00 14.17 14 002415 海康威视 9,656,685.48 13.36 15 601186 中国铁建 9,205,966.56 12.74 16 600050 中国联通 9,084,662.00 12.57 17 600518 康美药业 8,376,338.40 11.59 18 002304 洋河股份 8,336,995.70 11.53 19 002450 康得新 7,613,742.69 10.53 20 002024 苏宁云商 6,517,900.06 9.02 21 000538 云南白药 6,412,432.90 8.87 22 600795 国电电力 5,766,110.00 7.98 23 002594 比亚迪 5,755,183.58 7.96 24 600066 宇通客车 5,611,185.72 7.76 25 600690 青岛海尔 5,555,255.00 7.68 26 600089 特变电工 5,496,960.00 7.60 27 601985 中国核电 5,410,051.00 7.48 28 600703 三安光电 5,376,934.00 7.44 29 300059 东方财富 5,219,225.60 7.22 30 002230 科大讯飞 5,182,755.06 7.17 31 000768 中航飞机 5,128,772.00 7.09 32 300104 乐视网 5,122,347.16 7.09 33 300072 三聚环保 5,044,643.00 6.98 34 600309 万华化学 4,984,965.80 6.90 35 000423 东阿阿胶 4,983,711.95 6.89 36 601669 中国电建 4,895,889.29 6.77 37 000839 中信国安 4,853,658.00 6.71 38 300070 碧水源 4,849,928.26 6.71 39 002241 歌尔股份 4,827,162.51 6.68 40 600031 三一重工 4,790,817.61 6.63 41 600068 葛洲坝 4,741,817.00 6.56 42 600637 东方明珠 4,696,073.34 6.50 43 600886 国投电力 4,614,094.90 6.38 44 000568 泸州老窖 4,587,408.68 6.35 45 002456 欧菲科技 4,438,352.96 6.14 46 000503 海虹控股 4,361,981.32 6.03 47 000338 潍柴动力 4,350,052.60 6.02 48 600196 复星医药 4,278,269.20 5.92 49 600893 航发动力 4,192,486.23 5.80 50 601618 中国中冶 4,192,097.00 5.80 51 601800 中国交建 4,162,263.00 5.76 52 002739 万达电影 4,147,255.72 5.74 53 601607 上海医药 4,100,421.95 5.67 54 600535 天士力 4,073,183.07 5.63 55 002202 金风科技 4,013,298.05 5.55 56 000069 华侨城Ａ 3,983,613.00 5.51 57 300024 机器人 3,925,202.77 5.43 58 601888 中国国旅 3,913,463.24 5.41 59 002236 大华股份 3,897,910.00 5.39 60 000100 TCL集团 3,801,900.00 5.26 61 600804 鹏博士 3,714,170.00 5.14 62 600023 浙能电力 3,700,145.00 5.12 63 600741 华域汽车 3,616,477.00 5.00 64 600100 同方股份 3,610,073.00 4.99 65 300017 网宿科技 3,537,360.27 4.89 66 600570 恒生电子 3,523,144.00 4.87 67 600352 浙江龙盛 3,505,066.00 4.85 68 000793 华闻传媒 3,454,960.00 4.78 69 600739 辽宁成大 3,443,164.32 4.76 70 300124 汇川技术 3,417,963.00 4.73 71 000895 双汇发展 3,406,392.00 4.71 72 601933 永辉超市 3,393,240.00 4.69 73 002008 大族激光 3,393,105.00 4.69 74 600820 隧道股份 3,374,204.00 4.67 75 000157 中联重科 3,347,967.80 4.63 76 000623 吉林敖东 3,320,654.00 4.59 77 600415 小商品城 3,283,794.00 4.54 78 000963 华东医药 3,264,195.60 4.52 79 002475 立讯精密 3,251,403.74 4.50 80 002465 海格通信 3,246,875.00 4.49 81 002065 东华软件 3,244,297.50 4.49 82 000009 中国宝安 3,218,552.84 4.45 83 002007 华兰生物 3,183,507.21 4.40 84 600674 川投能源 3,093,974.00 4.28 85 600118 中国卫星 3,006,912.75 4.16 86 600153 建发股份 2,968,548.15 4.11 87 600150 中国船舶 2,946,654.00 4.08 88 600718 东软集团 2,932,111.80 4.06 89 002252 上海莱士 2,875,181.21 3.98 90 002081 金螳螂 2,850,395.00 3.94 91 600297 广汇汽车 2,820,910.00 3.90 92 000826 启迪桑德 2,795,269.00 3.87 93 600170 上海建工 2,792,327.80 3.86 94 600085 同仁堂 2,759,384.48 3.82 95 300027 华谊兄弟 2,721,188.19 3.76 96 000876 新希望 2,681,450.28 3.71 97 000425 徐工机械 2,668,860.00 3.69 98 002310 东方园林 2,643,989.00 3.66 99 601633 长城汽车 2,567,738.00 3.55 100 002085 万丰奥威 2,567,267.28 3.55 101 000800 一汽轿车 2,560,860.00 3.54 102 600332 白云山 2,524,283.20 3.49 103 002183 怡亚通 2,500,465.25 3.46 104 600959 江苏有线 2,473,867.40 3.42 105 000917 电广传媒 2,460,221.00 3.40 106 002074 国轩高科 2,422,532.82 3.35 107 600839 四川长虹 2,343,218.00 3.24 108 000559 万向钱潮 2,255,067.00 3.12 109 300033 同花顺 2,227,152.00 3.08 110 600688 上海石化 2,210,695.00 3.06 111 600060 海信电器 2,207,248.70 3.05 112 601216 君正集团 2,190,236.00 3.03 113 000792 盐湖股份 2,181,800.00 3.02 114 600895 张江高科 2,166,145.00 3.00 115 600588 用友网络 2,157,271.02 2.98 116 600498 烽火通信 2,133,889.21 2.95 117 601718 际华集团 2,120,988.50 2.93 118 002385 大北农 2,066,241.00 2.86 119 600074 ST保千里 2,064,597.00 2.86 120 000415 渤海金控 2,060,827.00 2.85 121 600827 百联股份 2,057,620.00 2.85 122 002195 二三四五 2,007,063.60 2.78 123 601258 庞大集团 1,987,746.00 2.75 124 000977 浪潮信息 1,963,072.80 2.72 125 300144 宋城演艺 1,962,078.98 2.71 126 600038 中直股份 1,958,228.14 2.71 127 300168 万达信息 1,952,346.00 2.70 128 600373 中文传媒 1,906,503.08 2.64 129 600252 中恒集团 1,887,172.00 2.61 130 600873 梅花生物 1,880,275.00 2.60 131 600704 物产中大 1,865,945.70 2.58 132 600666 奥瑞德 1,863,416.00 2.58 133 002027 分众传媒 1,845,555.00 2.55 134 300002 神州泰岳 1,835,856.00 2.54 135 300015 爱尔眼科 1,828,803.66 2.53 136 600737 中粮糖业 1,800,678.00 2.49 137 002470 金正大 1,787,074.52 2.47 138 300058 蓝色光标 1,776,655.00 2.46 139 000738 航发控制 1,769,891.62 2.45 140 600446 金证股份 1,738,491.00 2.40 141 600482 中国动力 1,702,736.00 2.36 142 002292 奥飞娱乐 1,687,114.18 2.33 143 600008 首创股份 1,673,175.00 2.31 144 600685 中船防务 1,663,681.46 2.30 145 002174 游族网络 1,641,941.00 2.27 146 600372 中航电子 1,628,380.90 2.25 147 600021 上海电力 1,615,777.00 2.24 148 002714 牧原股份 1,610,602.00 2.23 149 600037 歌华有线 1,594,591.00 2.21 150 002152 广电运通 1,580,355.50 2.19 151 000156 华数传媒 1,557,369.88 2.15 152 300182 捷成股份 1,505,593.30 2.08 153 002131 利欧股份 1,478,736.00 2.05 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 31,942,477.79 44.19 2 000333 美的集团 27,009,761.97 37.36 3 000651 格力电器 23,984,144.44 33.18 4 601668 中国建筑 21,818,382.80 30.18 5 600887 伊利股份 18,629,519.00 25.77 6 601766 中国中车 16,177,120.47 22.38 7 600104 上汽集团 16,108,613.00 22.28 8 600900 长江电力 14,370,149.47 19.88 9 000725 京东方Ａ 13,428,754.00 18.58 10 000858 五粮液 13,146,578.32 18.19 11 600276 恒瑞医药 11,889,622.32 16.45 12 601390 中国中铁 10,713,341.96 14.82 13 601989 中国重工 10,233,170.00 14.16 14 002415 海康威视 10,031,936.30 13.88 15 600050 中国联通 9,760,184.00 13.50 16 601186 中国铁建 9,446,440.22 13.07 17 600518 康美药业 8,718,856.00 12.06 18 002304 洋河股份 8,203,747.49 11.35 19 002450 康得新 7,751,527.02 10.72 20 000538 云南白药 6,615,605.00 9.15 21 002024 苏宁易购 6,564,018.00 9.08 22 600690 青岛海尔 5,885,291.81 8.14 23 600795 国电电力 5,863,780.00 8.11 24 600089 特变电工 5,703,195.00 7.89 25 600066 宇通客车 5,686,597.96 7.87 26 002594 比亚迪 5,674,349.99 7.85 27 601985 中国核电 5,596,851.00 7.74 28 600703 三安光电 5,557,705.45 7.69 29 300070 碧水源 5,470,158.54 7.57 30 300072 三聚环保 5,235,005.99 7.24 31 000768 中航飞机 5,228,352.54 7.23 32 002230 科大讯飞 5,218,857.00 7.22 33 000423 东阿阿胶 5,158,677.00 7.14 34 600309 万华化学 5,131,586.42 7.10 35 601669 中国电建 5,129,610.28 7.10 36 300059 东方财富 5,117,733.80 7.08 37 600068 葛洲坝 5,007,648.00 6.93 38 002241 歌尔股份 4,996,462.05 6.91 39 000568 泸州老窖 4,836,467.81 6.69 40 000839 中信国安 4,808,811.00 6.65 41 600637 东方明珠 4,661,075.09 6.45 42 002456 欧菲科技 4,659,496.89 6.45 43 600886 国投电力 4,647,320.82 6.43 44 600031 三一重工 4,575,159.26 6.33 45 600196 复星医药 4,515,651.44 6.25 46 000338 潍柴动力 4,446,015.00 6.15 47 600893 航发动力 4,272,490.66 5.91 48 601618 中国中冶 4,256,433.00 5.89 49 601607 上海医药 4,247,976.90 5.88 50 601800 中国交建 4,223,261.07 5.84 51 600535 天士力 4,203,820.60 5.82 52 000503 海虹控股 4,197,660.14 5.81 53 000069 华侨城Ａ 4,117,890.82 5.70 54 002236 大华股份 4,107,688.00 5.68 55 601888 中国国旅 4,076,792.00 5.64 56 002202 金风科技 4,013,086.90 5.55 57 002739 万达电影 4,008,582.65 5.55 58 000100 TCL集团 3,912,431.00 5.41 59 300024 机器人 3,858,263.93 5.34 60 000793 华闻传媒 3,786,210.55 5.24 61 600804 鹏博士 3,740,249.47 5.17 62 002008 大族激光 3,737,305.08 5.17 63 600741 华域汽车 3,716,520.00 5.14 64 600023 浙能电力 3,670,328.38 5.08 65 600100 同方股份 3,648,112.00 5.05 66 601933 永辉超市 3,586,582.00 4.96 67 600352 浙江龙盛 3,541,793.00 4.90 68 300124 汇川技术 3,533,677.59 4.89 69 600739 辽宁成大 3,480,675.00 4.82 70 600570 恒生电子 3,461,970.19 4.79 71 300104 乐视网 3,430,973.00 4.75 72 000895 双汇发展 3,425,007.00 4.74 73 002475 立讯精密 3,423,494.40 4.74 74 000963 华东医药 3,382,013.12 4.68 75 000623 吉林敖东 3,359,749.50 4.65 76 300017 网宿科技 3,345,836.12 4.63 77 000157 中联重科 3,342,503.00 4.62 78 000009 中国宝安 3,340,777.96 4.62 79 600820 隧道股份 3,331,274.00 4.61 80 600415 小商品城 3,284,733.14 4.54 81 002065 东华软件 3,239,988.00 4.48 82 002465 海格通信 3,201,748.00 4.43 83 002007 华兰生物 3,198,622.43 4.42 84 600674 川投能源 3,164,225.00 4.38 85 600153 建发股份 3,149,398.83 4.36 86 600718 东软集团 3,069,864.19 4.25 87 600118 中国卫星 2,983,688.00 4.13 88 000826 启迪桑德 2,930,857.00 4.05 89 600150 中国船舶 2,887,302.20 3.99 90 002085 万丰奥威 2,883,391.85 3.99 91 002310 东方园林 2,877,837.59 3.98 92 002081 金螳螂 2,862,095.43 3.96 93 600297 广汇汽车 2,841,113.00 3.93 94 002252 上海莱士 2,816,207.00 3.90 95 600170 上海建工 2,768,793.00 3.83 96 600085 同仁堂 2,767,030.00 3.83 97 000876 新希望 2,707,914.00 3.75 98 000800 一汽轿车 2,684,073.12 3.71 99 000425 徐工机械 2,638,036.00 3.65 100 300027 华谊兄弟 2,579,431.00 3.57 101 600959 江苏有线 2,563,723.90 3.55 102 000917 电广传媒 2,555,737.65 3.54 103 600332 白云山 2,541,030.00 3.52 104 601633 长城汽车 2,521,309.00 3.49 105 002183 怡亚通 2,515,119.77 3.48 106 600839 四川长虹 2,446,261.18 3.38 107 601258 庞大集团 2,356,698.84 3.26 108 002074 国轩高科 2,350,048.85 3.25 109 600060 海信电器 2,256,446.77 3.12 110 600688 上海石化 2,255,606.00 3.12 111 000559 万向钱潮 2,188,926.00 3.03 112 300033 同花顺 2,177,060.12 3.01 113 000792 盐湖股份 2,143,441.00 2.97 114 600588 用友网络 2,142,903.49 2.96 115 600895 张江高科 2,138,822.01 2.96 116 000977 浪潮信息 2,135,940.00 2.95 117 601718 际华集团 2,130,463.00 2.95 118 601216 君正集团 2,110,187.00 2.92 119 600498 烽火通信 2,105,667.00 2.91 120 002195 二三四五 2,086,217.48 2.89 121 000415 渤海金控 2,081,594.00 2.88 122 002385 大北农 2,081,080.00 2.88 123 600008 首创股份 2,071,063.00 2.87 124 600873 梅花生物 2,062,221.06 2.85 125 600252 中恒集团 2,047,183.84 2.83 126 600827 百联股份 2,044,966.63 2.83 127 300015 爱尔眼科 2,044,094.70 2.83 128 300168 万达信息 2,000,388.00 2.77 129 600074 ST保千里 1,965,743.00 2.72 130 300002 神州泰岳 1,949,585.46 2.70 131 300144 宋城演艺 1,929,795.35 2.67 132 600704 物产中大 1,928,744.00 2.67 133 600373 中文传媒 1,921,907.40 2.66 134 600446 金证股份 1,886,047.00 2.61 135 600038 中直股份 1,876,017.64 2.60 136 600737 中粮糖业 1,865,202.00 2.58 137 300058 蓝色光标 1,833,100.62 2.54 138 002470 金正大 1,776,592.00 2.46 139 600037 歌华有线 1,754,706.00 2.43 140 000738 航发控制 1,750,382.30 2.42 141 600482 中国动力 1,717,857.34 2.38 142 002152 广电运通 1,692,229.30 2.34 143 002714 牧原股份 1,687,857.00 2.33 144 600021 上海电力 1,665,901.23 2.30 145 300182 捷成股份 1,643,194.84 2.27 146 600685 中船防务 1,642,866.21 2.27 147 000156 华数传媒 1,627,421.25 2.25 148 002174 游族网络 1,614,311.09 2.23 149 002292 奥飞娱乐 1,611,706.68 2.23 150 600372 中航电子 1,605,299.00 2.22 151 002131 利欧股份 1,546,005.50 2.14 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 732,155,437.71 卖出股票收入（成交）总额 750,668,577.31 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期及上年度均未进行贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期及上年度均未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期及上年度均未进行国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期及上年度均未进行国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 61,536.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 712,427.63 5 应收申购款 19,440.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 793,404.17 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期及上年度均未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,086 33,046.16 16,955,199.91 24.60% 51,979,085.32 75.40% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 337,627.46 0.49% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 52,992,737.77 本报告期基金总申购份额 7,410,720,445.39 减：本报告期基金总赎回份额 7,394,778,897.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 68,934,285.23 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行总经理职务的公告》，原总经理黄陈先生辞去总经理职务，由副总经理王健代行总经理职务。 二、基金管理人于2017年12月28日披露了《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任职公告》，自2017年12月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务，副总经理王健不再代行总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所"自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2017年年度审计费用。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 1 606,963,353.99 40.97% 565,263.55 40.97% - 民生证券 1 - - - - - 中信证券 1 35,942,619.90 2.43% 33,473.32 2.43% - 兴业证券 1 115,671,614.34 7.81% 107,724.88 7.81% - 浙商证券 1 - - - - - 招商证券 1 528,021,032.49 35.65% 491,746.11 35.65% - 上海证券 2 - - - - - 东兴证券 2 180,733,340.23 12.20% 168,317.64 12.20% - 安信证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 海通证券 3 13,996,698.97 0.94% 13,034.79 0.94% - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增安信证券,无退租的券商席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 中信建投 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/03/15-2017/05/01 0.00 210,377,980.36 -210,377,980.36 0.00 0.00% 2 2017/03/03-2017/03/07 0.00 1,753,154,978.96 -1,753,154,978.96 0.00 0.00% 3 2017/03/09-2017/03/13 0.00 561,009,116.41 -561,009,116.41 0.00 0.00% 4 2017/03/06-2017/03/15 0.00 1,542,775,596.07 -1,542,775,596.07 0.00 0.00% 5 2017/03/02-2017/03/02 0.00 61,716,363.24 -61,716,363.24 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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