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| 安信安盈保本混合C(005380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1025666 | ||||||||
| 基金代码 | 005380 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》等法律法规的有关规定及《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金首个保本周期到期后，不再符合保本基金的存续条件，触发《基金合同》终止事由，本基金将依法对基金财产进行清算。根据《安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》，本基金于2018年3月19日起进入清算程序。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 安信安盈保本混合 基金主代码 002308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月9日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,145,646,499.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 安信安盈保本混合A 安信安盈保本混合C 下属分级基金的交易代码： 002308 005380 报告期末下属分级基金的份额总额 1,145,646,397.09份 102.84份 基金产品说明 投资目标 在保证投资者本金的基础上，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金运用恒定比例组合保险（CPPI）原理，动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对权益类资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。固定收益投资方面，本基金通过对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，综合考虑各种市场因素，在确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。权益资产投资方面，本基金在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资。 业绩比较基准 两年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 王永民 联系电话 0755-82509999 010-66594896 电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008-088-088 95566 传真 0755-82799292 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年3月9日(基金合同生效日)-2016年12月31日 安信安盈保本混合A 安信安盈保本混合C 安信安盈保本混合A 本期已实现收益 49,768,447.63 0.04 72,665,369.38 本期利润 53,825,890.48 0.12 59,779,740.13 加权平均基金份额本期利润 0.0397 0.0018 0.0341 本期基金份额净值增长率 3.73% 0.11% 3.20% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0705 0.0700 0.0321 期末基金资产净值 1,226,448,278.46 110.12 1,642,076,470.48 期末基金份额净值 1.0705 1.0708 1.032 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信安盈保本混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.09% 0.53% 0.01% -0.01% 0.08% 过去六个月 1.57% 0.09% 1.06% 0.01% 0.51% 0.08% 过去一年 3.73% 0.11% 2.10% 0.01% 1.63% 0.10% 自基金合同生效起至今 7.05% 0.15% 3.81% 0.01% 3.24% 0.14% 安信安盈保本混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效起至今 0.11% 0.02% 0.02% 0.00% 0.09% 0.02% 注：1、业绩比较基准收益率＝2年期银行定期存款利率(税后)。 2、本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2016年3月9日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、本基金公告自2017年11月28日起增加C类份额，本报告期内C类份额的实际运作期间为2017年12月28日至2017年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2016年3月9日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2017年12月31日，本基金管理人共管理38只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理，固定收益部总经理 2016年3月9日 - 11.0年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理。 庄园 本基金的基金经理 2016年3月9日 2017年7月5日 13.0年 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 徐越 本基金的基金经理助理 2016年5月16日 - 2.0年 徐越女士，文学硕士。历任安信基金管理有限责任公司交易员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部研究员。现任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型证券投资基金、安信活期宝证券投资基金的基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理助理。 肖芳芳 本基金的基金经理助理 2016年5月16日 - 6.0年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司任资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理助理，现任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，国外经济持续回暖，国内经济韧性仍存，投资增速小幅下滑，出口保持高位，消费基本平稳，人民币稳中有升。央行公开市场多次跟随美联储加息，货币政策稳健偏紧；针对金融系统的自查、摸底不断。金融监管征求意见出台，显示了去杠杆政策的定力和决心。全年受监管强、宏观经济不弱、流动性偏紧的影响，债券市场收益率普遍上行。本基金在整个2017年新增债券投资主要是短久期、高评级资产，保持组合良好的流动性同时降低利率风险；股票方面，坚持按照量化模型指标指示操作，根据市场风格在多个策略间灵活操作，并定期根据模型选股调整持仓，整体来看，获得较好收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信安盈保本混合型证券投资A基金份额净值为1.0705元，本报告期基金份额净值增长率为3.73%，同期业绩比较基准收益率为2.10%；截至本报告期末安信安盈保本混合型证券投资C基金份额净值为1.0708元，本报告期基金份额净值增长率为0.11%；同期业绩比较基准收益率为0.02%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，预计国内制造业、房地产投资均较为疲弱，消费平稳，商品价格仍然是全球增长的关键点，决定了美国增长的高度、国内出口的强度和国内通胀的高度，国内经济的主基调仍然是去过剩、调结构。我们将密切的关注商品价格的走势，择机配置债券，密切跟踪权益市场，灵活调整股票投资策略。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信安盈保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 安信安盈保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了安信安盈保本混合型证券投资基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、2017年度所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的安信安盈保本混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信安盈保本混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信安盈保本混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注7.4.2所述，安信安盈保本混合型证券投资基金2017年度财务报表以非持续经营基础列报。本段内容不影响已发表的审计意见。 其他事项 无。 其他信息 安信安盈保本混合型证券投资基金管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估安信安盈保本混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督安信安盈保本混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安信安盈保本混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信安盈保本混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌华 高鹤 会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2018年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：安信安盈保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,638,286.93 6,420,314.95 结算备付金 13,870,651.93 30,373,203.70 存出保证金 122,135.87 187,450.25 交易性金融资产 1,346,177,278.68 2,187,826,189.86 其中：股票投资 44,708,233.72 147,279,411.43 基金投资 - - 债券投资 1,301,469,044.96 2,040,546,778.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 147,000,000.00 50,000,195.00 应收证券清算款 - - 应收利息 29,434,953.38 41,603,655.93 应收股利 - - 应收申购款 1,486.34 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,539,244,793.13 2,316,411,009.69 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 308,079,289.88 670,178,524.73 应付证券清算款 279,562.05 99,217.39 应付赎回款 2,185,078.68 1,040,865.03 应付管理人报酬 1,261,027.12 1,698,079.40 应付托管费 210,171.17 283,013.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 266,802.78 507,690.21 应交税费 - - 应付利息 194,569.23 186,406.16 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 319,903.64 340,743.03 负债合计 312,796,404.55 674,334,539.21 所有者权益： 实收基金 1,145,646,499.93 1,590,965,624.51 未分配利润 80,801,888.65 51,110,845.97 所有者权益合计 1,226,448,388.58 1,642,076,470.48 负债和所有者权益总计 1,539,244,793.13 2,316,411,009.69 注：报告截止日2017年12月31日，安信安盈保本混合A基金份额净值1.0705元，基金份额总额1,145,646,397.09份；安信安盈保本混合C基金份额净值1.0708元，基金份额总额102.84份。安信安盈保本混合份额总额合计为1,145,646,499.93份。 利润表 会计主体：安信安盈保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 99,902,903.79 96,987,172.72 1.利息收入 81,939,432.27 56,529,511.29 其中：存款利息收入 630,360.32 3,005,542.22 债券利息收入 80,526,650.54 52,164,486.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 782,421.41 1,359,482.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,105,366.67 50,986,439.34 其中：股票投资收益 20,924,499.22 53,085,747.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 -11,238,099.98 -3,094,917.88 资产支持证券投资收益 - 10,560.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,418,967.43 985,049.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,057,442.93 -12,885,629.25 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,800,661.92 2,356,851.34 减：二、费用 46,077,013.19 37,207,432.59 1．管理人报酬 17,189,955.36 17,536,034.89 2．托管费 2,864,992.45 2,922,672.51 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,555,071.99 5,457,561.17 5．利息支出 22,983,909.92 10,899,470.90 其中：卖出回购金融资产支出 22,983,909.92 10,899,470.90 6．其他费用 483,083.47 391,693.12 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 53,825,890.60 59,779,740.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,825,890.60 59,779,740.13 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信安盈保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,590,965,624.51 51,110,845.97 1,642,076,470.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 53,825,890.60 53,825,890.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -445,319,124.58 -24,134,847.92 -469,453,972.50 其中：1.基金申购款 1,526,835.16 82,465.17 1,609,300.33 2.基金赎回款 -446,845,959.74 -24,217,313.09 -471,063,272.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,145,646,499.93 80,801,888.65 1,226,448,388.58 项目 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,857,619,160.76 - 1,857,619,160.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,779,740.13 59,779,740.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -266,653,536.25 -8,668,894.16 -275,322,430.41 其中：1.基金申购款 11,734,033.64 340,547.73 12,074,581.37 2.基金赎回款 -278,387,569.89 -9,009,441.89 -287,397,011.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,590,965,624.51 51,110,845.97 1,642,076,470.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 安信安盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年12月21日下发的证监许可[2015]3001文“关于核准安信安盈保本混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2016年2月15日至2016年3月4日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H04号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,856,656,034.54元。经向中国证监会备案，《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2016年3月9日正式生效。截至2016年3月9日止，安信安盈保本混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,856,656,034.54元，折合1,856,656,034.54份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币963,126.22元，折合963,126.22份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,857,619,160.76元，折合1,857,619,160.76份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产投资比例为：债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款利率（税后）。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，本基金首个保本周期到期后，不再符合保本基金的存续条件，触发《基金合同》终止事由，本基金将依法对基金财产进行清算。根据《安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》，本基金于2018年3月19日起进入清算程序，详情参见附注7.4.6.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年12月31日，所有资产的公允价值和变现净值相若，负债的账面金额与预计结算金额相若。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 7.4.5.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 7.4.5.2 企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.5.3增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 7.4.5.4 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，本基金首个保本周期到期后，不再符合保本基金的存续条件，触发《基金合同》终止事由，本基金将依法对基金财产进行清算。根据《安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告》，本基金于2018年3月19日起进入清算程序。本基金进入清算程序后不开放申购赎回业务，停止收取基金管理费、基金托管费。基金管理人将按照基金合同约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。 2、截至本财务报表批准报出日，除上述事项和在7.4.5.3增值税中披露的事项外，本基金并无其他需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。 2、根据本基金管理人子公司安信乾盛股东会的有关决议，安信乾盛将其持有100%股权子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司进行解散并清算注销，上述注销登记手续已于2017年11月30日在深圳市场监督管理局办理完毕。 3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 安信证券 295,291,986.13 15.73% 221,287,470.90 5.25% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 安信证券 8,755,681.53 4.38% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 安信证券 6,132,500,000.00 17.57% 12,849,000,000.00 36.80% 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 210,040.51 15.55% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 157,401.42 5.25% 157,401.42 32.95% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 17,189,955.36 17,536,034.89 其中：支付销售机构的客户维护费 7,600,417.96 7,560,931.70 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,864,992.45 2,922,672.51 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 本基金本期及上年度可比期间未产生销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年3月9日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,638,286.93 107,806.99 6,420,314.95 500,487.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002466 天齐锂业 2017年12月26日 2018年1月3日 配股未上市 11.06 53.21 2,505 27,705.3 133,291.05 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601600 中国铝业 2017年9月12日 重大事项 6.67 2018年2月26日 7.28 142,600 1,046,657.00 951,142.00 - 600309 万华化学 2017年12月5日 重大事项 37.94 - - 16,400 626,833.52 622,216.00 - 002507 涪陵榨菜 2017年12月4日 重大事项 16.77 2018年3月29日 16.97 28,900 418,552.46 484,653.00 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 价格异常波动 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为180,079,289.88元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111789741 17厦门国际银行CD235 2018年1月2日 98.69 500,000 49,345,000.00 111713061 17浙商银行CD061 2018年1月2日 96.43 1,264,000 121,887,520.00 111783688 17成都农商银行CD025 2018年1月2日 95.07 160,000 15,211,200.00 合计 1,924,000 186,443,720.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额128,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,708,233.72 2.90 其中：股票 44,708,233.72 2.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,301,469,044.96 84.55 其中：债券 1,301,469,044.96 84.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 147,000,000.00 9.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,508,938.86 1.07 8 其他各项资产 29,558,575.59 1.92 9 合计 1,539,244,793.13 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,692,953.00 0.22 C 制造业 24,056,956.65 1.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,632.00 0.03 E 建筑业 2,292,674.00 0.19 F 批发和零售业 1,881,307.20 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 1,237,750.80 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,600,760.00 0.13 J 金融业 5,563,430.27 0.45 K 房地产业 3,350,385.00 0.27 L 租赁和商务服务业 945,612.80 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 325,167.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 374,605.00 0.03 S 综合 - - 合计 44,708,233.72 3.65 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,800 1,255,482.00 0.10 2 000858 五 粮 液 12,000 958,560.00 0.08 3 601600 中国铝业 142,600 951,142.00 0.08 4 002027 分众传媒 67,160 945,612.80 0.08 5 600104 上汽集团 25,400 813,816.00 0.07 6 600276 恒瑞医药 10,900 751,882.00 0.06 7 000651 格力电器 16,100 703,570.00 0.06 8 600068 葛洲坝 80,900 663,380.00 0.05 9 600887 伊利股份 20,600 663,114.00 0.05 10 600309 万华化学 16,400 622,216.00 0.05 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002415 海康威视 8,805,365.70 0.54 2 000333 美的集团 7,139,181.17 0.43 3 603788 宁波高发 6,577,364.70 0.40 4 600183 生益科技 6,558,658.29 0.40 5 000651 格力电器 6,476,263.00 0.39 6 000625 长安汽车 6,123,522.00 0.37 7 600068 葛洲坝 5,813,160.00 0.35 8 000561 烽火电子 5,598,463.10 0.34 9 600309 万华化学 5,542,773.85 0.34 10 603997 继峰股份 5,533,114.38 0.34 11 000858 五 粮 液 5,441,997.62 0.33 12 600276 恒瑞医药 5,347,185.62 0.33 13 002466 天齐锂业 5,162,458.30 0.31 14 002236 大华股份 5,109,586.00 0.31 15 603969 银龙股份 5,034,242.00 0.31 16 300360 炬华科技 4,948,378.34 0.30 17 600104 上汽集团 4,935,761.08 0.30 18 000921 海信科龙 4,915,131.00 0.30 19 002027 分众传媒 4,907,505.00 0.30 20 600782 新钢股份 4,525,825.00 0.28 注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 9,949,962.00 0.61 2 000651 格力电器 9,453,383.00 0.58 3 002415 海康威视 9,317,564.00 0.57 4 002466 天齐锂业 8,318,737.00 0.51 5 600782 新钢股份 8,209,494.78 0.50 6 000625 长安汽车 7,898,065.00 0.48 7 000921 海信科龙 7,622,480.98 0.46 8 600183 生益科技 7,161,777.90 0.44 9 600068 葛洲坝 7,128,084.64 0.43 10 600507 方大特钢 6,597,038.44 0.40 11 600690 青岛海尔 6,353,741.00 0.39 12 603969 银龙股份 6,325,186.46 0.39 13 600104 上汽集团 6,314,873.88 0.38 14 000789 万年青 6,179,593.00 0.38 15 600741 华域汽车 6,095,780.13 0.37 16 603788 宁波高发 6,011,451.72 0.37 17 002543 万和电气 6,001,172.36 0.37 18 601137 博威合金 5,970,925.96 0.36 19 300360 炬华科技 5,918,791.14 0.36 20 002541 鸿路钢构 5,864,960.84 0.36 注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 878,649,715.46 卖出股票收入（成交）总额 1,005,595,479.15 注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,853,000.00 10.51 其中：政策性金融债 79,858,000.00 6.51 4 企业债券 301,729,044.96 24.60 5 企业短期融资券 10,061,000.00 0.82 6 中期票据 38,032,000.00 3.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 822,794,000.00 67.09 9 其他 - - 10 合计 1,301,469,044.96 106.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 111713061 17浙商银行CD061 2,000,000 192,860,000.00 15.73 2 111715316 17民生银行CD316 1,000,000 97,620,000.00 7.96 3 170204 17国开04 700,000 69,860,000.00 5.70 4 111717292 17光大银行CD292 500,000 49,355,000.00 4.02 5 111789741 17厦门国际银行CD235 500,000 49,345,000.00 4.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒（002027）、万华化学（600309），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、分众传媒信息技术股份有限公司（下称分众传媒，股票代码：002027）于2017年6月8日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对分众传媒信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】14号），分众传媒存在以下违法违规事项： 1）部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏；2）未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。 根据《证券法》第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，证监会广东监管局对分众传媒予以警示：请分众传媒认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。 2、根据2017年7月6日万华化学集团股份有限公司（下称万华化学，股票代码：600309）《万华化学集团股份有限公司关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》，根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议，因工艺管理不到位、生产异常情况处置不得当以及不了解脲类物质对MDI缩聚的催化机理等间接原因，万华化学烟台工业园在大修停车处理过程中，MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）装置光化工序一台12.1立方米粗MDI（以下简称粗M）缓冲罐发生爆炸，造成4人死亡、4人受伤，直接经济损失573.62万元。经烟台市人民政府建议，万华化学对9名相关责任人给予相应责任追究，包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警告等处分；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,135.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,434,953.38 5 应收申购款 1,486.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,558,575.59 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 951,142.00 0.08 重大事项 2 600309 万华化学 622,216.00 0.05 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 安信安盈保本混合A 8,226 139,271.38 100,913,669.46 8.81 1,044,732,727.63 91.19 安信安盈保本混合C 2 51.42 - - 102.84 100.00 合计 8,228 139,237.54 100,913,669.46 8.81 1,044,732,830.47 91.19 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 安信安盈保本混合A 2,856,504.59 0.2493 安信安盈保本混合C 102.84 100.0000 合计 2,856,607.43 0.2493 注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 安信安盈保本混合A 10~50 安信安盈保本混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 安信安盈保本混合A 10~50 安信安盈保本混合C 0 合计 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信安盈保本混合A 安信安盈保本混合C 基金合同生效日（2016年3月9日）基金份额总额 1,857,619,160.76 - 本报告期期初基金份额总额 1,590,965,624.51 - 本报告期基金总申购份额 1,526,732.32 102.84 减:本报告期基金总赎回份额 446,845,959.74 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,145,646,397.09 102.84 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 2、2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本报告期应支付的报酬为人民币100,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 781,005,281.35 41.60% 571,147.97 42.27% - 长江证券 2 560,751,900.09 29.87% 398,863.93 29.52% - 安信证券 2 295,291,986.13 15.73% 210,040.51 15.55% - 天风证券 2 240,560,314.30 12.81% 171,110.45 12.66% 新增 渤海证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 15,234,369.38 7.63% 15,133,718,000.00 43.37% - - 长江证券 27,614,983.63 13.82% 7,400,800,000.00 21.21% - - 安信证券 8,755,681.53 4.38% 6,132,500,000.00 17.57% - - 天风证券 98,358,135.94 49.24% 6,227,100,000.00 17.85% - - 渤海证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 招商证券 49,800,842.19 24.93% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 安信基金管理有限责任公司 2018年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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