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海富通收益增长混合(519003)  基金公开信息
流水号 10252
基金代码 519003
公告日期 2005-10-26
编号 1
标题 海富通收益增长证券投资基金季度报告(2005年第三季度)
信息全文 一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间：2005年7月1日至2005年9月30日。本报告财务资料未经审计。
二、 基金产品概况
基金简称：海富通收益增长
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月12日
报告期末基金份额总额： 8,841,596,135.39 份
基金投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

基金投资策略：整体投资策略分为三个层次：第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现；第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。
基金业绩比较基准：上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。
风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

三、 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,记入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一) 主要财务指标：
单位：人民币元
1 基金本期净收益 -3,748,438.35
2 基金份额本期净收益 -0.0004
3 期末基金资产净值 8,475,996,912.03
4 期末基金份额净值 0.959


(二) 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 4.35% 0.59% 4.73% 0.55% -0.38% 0.04%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

注：按照本基金合同规定,本基金自2004年3月12日合同生效日起至2004年9月12日为建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十九条(三)、(八)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

四、 管理人报告
(一) 基金经理简介
陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。
张炜先生,伦敦商学院硕士学位。历任上海万国证券高级基金经理,上海富国投资公司项目经理,安徽证券上海资产管理部总经理,上海中路集团副总经理。2004年9月任本基金基金经理助理,2005年4月至今任本基金基金经理。

(二) 报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本季度中国证券市场在一系列的政策因素刺激下产生了戏剧性转折,上证指数由7月12日的最低点1004.08点一路上涨到9月20日的1223.56点,短线涨幅超过20%。在这一过程中,本基金在上季度的股票加仓为本季基金净值做了积极的正贡献。我们对中国股市的未来充满信心,我们相信股权分置问题的迅速解决将带来一个真正有效的证券市场,使我们的投资者真正有机会分享中国经济高速成长带来的丰硕果实。
与此同时,我们也没有忘记本基金的低风险特性,在经历了股指短期大幅上扬之后,本季我们降低了股票仓位至50%一线,主要减持的是超额配置的金属非金属,彻底减持了房地产的配置。金属非金属的减持主要是因为我们对行业的观点由正面转为中性,而房地产则是由于行业政策因素以及对该行业普遍存在的治理结构问题感到担忧。当然,获利了结也是我们减持的重要原因。上季增持的航空股本季表现不如预期,但石油价格近日开始下跌,人民币升值仍可期待,所以我们还是将其保留。本季我们增持了信息技术类,主要是联通的配置,超低的价格和电信行业的重组预期是我们决策的原因。未来我们将更多的关注绿色行业,例如文化传媒,软件服务,生化制药,旅游资源类上市公司。
本期本基金净值增长为4.35%,基准回报为4.73 %,本期跑输基准0.38%。本季度大量低价绩差股大幅反弹为上证综指急速上涨作了重要贡献,另外国债指数继续上扬。在股票投资上我们坚持价值投资的理念,不被短期热点所动。债券投资上仍然坚持我们的短久期策略,这两大因素是本基金本季跑输基准的主要原因。

五、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 4,240,768,995.57 49.86%
债 券 3,051,222,417.84 35.87%
银行存款及清算备付金合计 327,859,352.32 3.85%
其他资产 886,417,069.19 10.42%
资产总值 8,506,267,834.92 100.00%

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 92,334,050.00 1.09%
B 采掘业 451,710,167.50 5.33%
C 制造业 1,606,703,557.82 18.96%
C0 食品、饮料 160,362,807.16 1.89%
C1 纺织、服装、皮毛 41,365,464.00 0.49%
C2 木材、家具 22,044,160.02 0.26%
C3 造纸、印刷 25,650,000.00 0.30%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 431,488,007.38 5.09%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 492,781,000.00 5.82%
C7 机械、设备、仪表 269,282,548.06 3.18%
C8 医药、生物制品 163,729,571.20 1.93%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 466,400,000.00 5.50%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 696,800,925.44 8.22%
G 信息技术业 406,974,907.84 4.80%
H 批发和零售贸易 2,766,650.18 0.03%
I 金融、保险业 178,970,766.00 2.11%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 187,160,585.08 2.21%
L 传播与文化产业 143,580,685.71 1.69%
M 综合类 7,366,700.00 0.09%
合计 4,240,768,995.57 50.03%

(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比
1 600050 中国联通 150,000,000 382,500,000.00 4.51%
2 600900 G长电 50,000,000 372,000,000.00 4.39%
3 600583 海油工程 9,616,085 245,210,167.50 2.89%
4 600028 中国石化 50,000,000 206,500,000.00 2.44%
5 000039 中集集团 20,000,000 197,800,000.00 2.33%
6 600309 烟台万华 15,218,715 178,058,965.50 2.10%
7 600019 G宝钢 40,000,000 171,200,000.00 2.02%
8 600009 上海机场 10,207,160 160,048,268.80 1.89%
9 000792 盐湖钾肥 11,000,000 127,930,000.00 1.51%
10 600036 招商银行 20,000,000 125,800,000.00 1.48%

(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
国债 1,661,810,549.60 19.61%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 761,155,500.00 8.98%
可转换债券 628,256,368.24 7.41%
债券投资合计 3,051,222,417.84 36.00%

(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
1 02国债⒁ 729,072,000.00 8.60%
2 21国债⒂ 327,618,819.00 3.87%
3 04进出01 305,520,000.00 3.60%
4 21国债⑶ 255,609,627.00 3.02%
5 05国开07 199,740,000.00 2.36%

(六) 投资组合报告附注
1. 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 2,109,597.54
应收利息 44,280,378.05
应收申购款 27,093.60
买入返售证券 840,000,000.00
合计 886,417,069.19

4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
110001 邯钢转债 175,871,407.20 2.08%
110036 招行转债 136,990,920.00 1.62%
110037 歌华转债 120,787,485.00 1.43%
125488 晨鸣转债 74,798,668.56 0.88%
100726 华电转债 56,943,948.10 0.67%
125822 海化转债 32,832,100.00 0.39%
125932 华菱转债 30,031,839.38 0.35%

六、 本基金份额变动情况
期初基金份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期末基金份额(份)
9,910,515,242.28 170,663,122.96 1,239,582,229.85 8,841,596,135.39

七、 备查文件目录
(一) 中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
(二) 海富通收益增长证券投资基金基金合同
(三) 海富通收益增长证券投资基金招募说明书
(四) 海富通收益增长证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858
公司网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
2005年10月26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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