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| 中航航行宝A(004133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023704 | ||||||||
| 基金代码 | 004133 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中航航行宝货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经于2018年3月12日经过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 本报告期自2017年1月25日起至12月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金名称 中航航行宝货币市场基金 基金简称 航行宝货币基金 场内简称 基金主代码 004133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017-01-25 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,667,789.17 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中航基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈四汝 王健 联系电话 010-56793188 021-38676252 电子邮箱 chensiru@avicfund.cn wangj222@gtjas.com 客户服务电话 400-819-2660 95521 传真 010-56793194 021-38677819 注册地址 北京市朝阳区安立路 78、80号11层1101内1105室 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址 北京市朝阳区安立路 78、80号11层1101内1105室 上海市浦东新区银城中路68号32层 邮政编码 100101 200120 法定代表人 洪正华 杨德红 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 注册登记机构 中航基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路78、80号11 层1101内1105室 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 期间数据和指标 2017-01-25 至 2017-12-31 本期已实现收益 13,456,971.09 本期利润 13,456,971.09 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 -% 本期基金份额净值增长率 -% 本期净值收益率 3.4956 % 期末数据和指标 2017-01-25 至 2017-12-31 期末可供分配利润 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 275,667,789.17 期末基金份额净值 1.0000 累计期末指标 2017-01-25 至 2017-12-31 基金份额累计净值增长率 -% 累计净值收益率 3.4956 % 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金每日分配收益，按日结转份额。 ④本基金基金合同于2017年1月25日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2017年1月25日至2017年12月31日。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0254 % 0.0064 % 0.3403 % 0.0000 % 0.6851 % 0.0064 % 过去六个月 1.9639 % 0.0050 % 0.6805 % 0.0000 % 1.2834 % 0.0050 % 自基金合同生效起至今 3.4956 % 0.0040 % 1.2612 % 0.0000 % 2.2344 % 0.0040 % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2017 13,341,758.12 115,212.97 13,456,971.09 合计 13,341,758.12 115,212.97 13,456,971.09 注：本基金“每日分配收益，按日结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每日支付收益。 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日，是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为10,000万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截止2017年12月31日，基金管理人管理一只货币基金——中航航行宝货币市场基金，一只混合型投资基金——中航混改精选混合型证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓安 基金经理 2017-01-25 - 6年 硕士研究生。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016 年9 月至今，担任中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 中航航行宝货币基金成立时，面临资金面维稳中性，央行通过公开市场操作调控市场；金融去杠杆的监管政策；以及流动性新规颁布的情况下，在操作上，我们优先保证本基金的流动性安全。2017年度以来航行宝货币基金的规模大致稳定，四季度出现小幅度的下滑。从组合配置角度，本基金将继续维持弹性的操作策略。在目前信用风险突发的情况下，保证防范风险，在利差重估过程中整体谨慎，关注分化、错杀和修正机会，配置需在安全范围内以利差保护为上。增加优质流动性券种配置比例，保持组合流动性安全，在充分预防可能出现的流动性压力的前提下，关注政策变化以及资金面短期波动的窗口机会，积极进行资产配置提升组合静态收益水平。下一阶段的投资中，在资金宽松时点，适当增加杠杆，加强资金收益；在资金面短期波动的时点积极介入，适当增加交易频率，提高短期债券的二级溢价收益；在资金面较紧情况下，增配流动性好的长久期存款、存单以及跨季度逆回购提升静态收益，以取得不错的业绩。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为3.4956%，业绩比较基准收益率为1.2612%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济保持稳中有升迹象——人民币汇率企稳、通胀数据好转、2017年GDP同比增速6.9%。2017年以来中国经济运行出现积极变化，中国经济出现阶段性筑底抬升迹象。采购经理人指数（PMI）高位盘整，在2016年8月份重返枯荣线，已经连续19个月站上枯荣线；PPI、CPI相比于高点有所下降，二月份为3.7%、2.9%，近期以煤炭、钢铁、有色为代表的大宗商品出现了一定幅度幅度的下降，商品价格可能进入下降周期，未来PPI、CPI指数有可能继续回落；央行的“定向降准”，本身并没有传递“放水信号”，但可能是货币政策边际宽松的信号；2017年信用事件相比于2016年明显减少，出现的一些违约事件的违约主体更多的是以前已经违约过的主体；2017年债券的发行量环比不断减少，2017年12月AAA级债券仅为885.66亿元，对债券市场形成一定利好。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面： （一）法律合规及稽核工作： （1）按照北京证监局要求，对公司自身风险情况展开全面排查，基金事务部、市场部、产品开发部等部门按照方案开展自查，并结合检查结果，同时公司组织了自查和抽查，全面落实风险管控的要求，提出了整改计划，形成落实全面风险排查整改阶段报告，并向监管部门报备。 （2）依据《证券期货投资者适当性管理办法》的新监管要求，监察稽核部开展了针对投资者适当性的专项监察稽核，从公司制度梳理、人员、技术设备等方面、产品风险评价，投资者风险承受能力等级划分，适当性表单设计、表单填写收集等方面进行逐一核查，并对发现的问题与相关部门积极沟通，并监督整改过程，严格落实管理办法要求。 （3）检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性；检查公司OA审批流程、用印用章审批登记流程，及时向业务部门提出改进意见； （4）跟踪监管法律法规变化，传达《投资者适当性管理办法》新监管要求，制定公司《投资者适当性管理办法》；按照人民银行反洗钱3号令要求修改反洗钱内控制度；组织相关部门学习《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《合规管理办法》、协会《合规管理规范》监管新规；并依据新规规定对各项工作进行分解，组织落实。 （5）审查公司与证券公司、第三方代销机构签订的代销协议、定期存款协议以及公司日常经营中对外签订的合同，确保公司签订的各类合同的合法合规性； 审查公司各类宣传推介材料，并根据监管要求及时向监管部门报备； （6）公司发布《关于规范媒体采访及新闻发布的通知》，更加明确部门或个人在收到外部采访或媒体宣传邀请时候，需要办理的内部审批流程和采访提纲、资料的审核流程，以及擅自接受采访的处罚措施； （7）公司建立了反舞弊工作机制，公布了反舞弊举报电话以及邮箱，防范侵占公司资产的违规行为； （8）公司指定专人组织落实监管部门信息安全稳定保障的各项工作，加强日常安全检查和管控，组织学习应急演练操作，同时做到每日信息安全情况“零”报送。认真核查中证信息安全扫描报告，针对报告中的安全漏洞等问题及时评估处理，确保所有问题都妥善修复，避免安全隐患。 （二）. 信息披露与反洗钱工作 （1）按照法规要求按时完成新基金发行公告 在本报告期内，公司根据监管规定，在中国证券报及网站发布了中航航行宝货币市场基金相关的发售公告。 （2）按照法规要求按时完成定期公告 在本报告期内，按照法规要求，公司完成了 “中航航行宝货币市场基金”的季度报告及半年度报告等的公告。 （3）按照法规要求完成各类临时公告信息 （4）按照规定完成公司高级管理人员变动的信息披露工作，2017年12月30日，在公司网站及中国证券报刊登《中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 （5）组织协调反洗钱工作，已完成在中国人民银行的反洗钱年度报告及反洗钱自评等。 （三）. 向监管部门报送报告及备案工作 （1）监督业务部门按时在FIRST、CISP、BA、FI系统、ARMS系统以及北京证监局邮箱，按时报备专户周报、月报、季报，固有资金运用月度备案、资管月报、财务月报相关报表及报告；按照法规要求及时将各类产品定期报告、监察稽核报告、代销协议等向监管进行了报备。 （2）向北京证监局提交了各类公司对外宣传材料； （3）2017年12月30日向北京证监局《关于中航基金管理有限公司合规负责人辞职的备案报告》 及《关于中航基金代履行合规负责人职务情况的备案报告》 （4）其他按照监管机构要求报送的临时性数据、统计表等工作。 （四）. 合规与培训教育 本报告期内，公司及监察稽核部开展对公司员工的合规教育培训，包括现场合规培训和日常工作中新规传达解读等工作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润 13,456,971.09元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现管理人对基金持有人数或基金资产净值预警情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在中航航行宝货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中喜审字【2018】第0487号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中航航行宝货币市场基金全体持有人 审计意见 我们审计了中航航行宝货币市场基金财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、基金净值变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航航行宝货币市场基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 强调事项 其他事项 其他信息 管理层和治理层对财务报表的责任 管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估中航航行宝货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理人计划清算、终止中航航行宝货币市场基金或别无其他现实的选择。 托管人与管理人就基金的会计核算和报表编制进行核对并书面确认。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航航行宝货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航航行宝货币市场基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中航基金管理有限公司（以下简称管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 会计师事务所的名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 魏汝翔 扈艳萍 会计师事务所的地址 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 审计报告日期 2018-03-12 资产负债表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 报告截止日：2017-12-31 单位：人民币元 资产 本期末 2017-12-31 资产： 银行存款 175,754.89 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 129,711,078.58 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 129,711,078.58 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 164,110,877.80 应收证券清算款 - 应收利息 1,617,560.84 应收股利 - 应收申购款 111,907.43 递延所得税资产 - 其他资产 11,600.00 资产总计 295,738,779.54 负债和所有者权益 本期末 2017-12-31 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 19,599,770.60 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 101,595.50 应付托管费 24,629.21 应付销售服务费 46,179.73 应付交易费用 16,027.56 应交税费 - 应付利息 38,574.80 应付利润 115,212.97 递延所得税负债 - 其他负债 129,000.00 负债合计 20,070,990.37 所有者权益： - 实收基金 275,667,789.17 未分配利润 - 所有者权益合计 275,667,789.17 负债和所有者权益总计 295,738,779.54 注：①报告截止日2017年12月31日，航行宝货币基金基金份额净值1.0000元，基金份额总额275,667,789.17份。 ②本基金基金合同于2017年1月25日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2017年1月25日至2017年12月31日，下同。 利润表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 本报告期：2017-01-25至2017-12-31 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 一、收入 15,824,734.30 1.利息收入 15,692,143.10 其中：存款利息收入 1,692,017.36 债券利息收入 6,864,691.28 资产支持证券利息收入 30,380.91 买入返售金融资产收入 7,105,053.55 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 132,591.20 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 121,601.62 资产支持证券投资收益 10,989.58 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 2,367,763.21 1．管理人报酬 1,207,182.55 2．托管费 292,650.21 3．销售服务费 548,719.22 4．交易费用 91.92 5．利息支出 168,419.31 其中：卖出回购金融资产支出 168,419.31 6．其他费用 150,700.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,456,971.09 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,456,971.09 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中航航行宝货币市场基金 本报告期：2017-01-25至2017-12-31 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 520,655,938.43 - 520,655,938.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 13,456,971.09 13,456,971.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -244,988,149.26 - -244,988,149.26 其中：1.基金申购款 2,424,049,322.44 - 2,424,049,322.44 2.基金赎回款 -2,669,037,471.70 - -2,669,037,471.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -13,456,971.09 -13,456,971.09 五、期末所有者权益（基金净值） 275,667,789.17 - 275,667,789.17 本报告第7.1页至第7.3页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：陈四汝 主管会计工作负责人：程舟 会计机构负责人：韩丹 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 中航航行宝货币市场基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2016]3041 号文《关于准予中航航行宝货币市场基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航航行宝货币市场基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于2017年1月25日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金份额总额为520,655,938.43份，有效认购户数为324户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额29,850.43份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航航行宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 - 会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月25日（基金合同生效日）至2017年12月31日。 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金计价采用摊余成本法，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其收益期限内摊销，每日计提收益或损失。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按估值技术计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生不利影响，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与采用影子定价计算的净值产生重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后按影子定价确定的公允价对其账面价值进行调整，并按影子定价进行后续计量，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。如基金份额净值恢复至1.0000元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 计算影子价格时按如下原则确定投资品种的公允价值： (1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 损益平准金 - 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 基金的收益分配政策 1、本基金每份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、每日收益分配：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 4、本基金基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。在进行收益支付时，若基金已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若基金已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若基金已实现收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额； 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计变更。 差错更正的说明 本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1 号《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税或增值税； 2.基金买卖债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税； 3.存款利息收入不征收增值税； 4.国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税； 5.对基金取得的企业债券的利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 活期存款 175,754.89 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 175,754.89 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 129,711,078.58 129,687,000.00 -24,078.58 -0.0087 合计 129,711,078.58 129,687,000.00 -24,078.58 -0.0087 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 账面余额 其中：买断式逆回购 买入返售证券_银行间 78,532,877.80 - 买入返售证券_固定平台 85,578,000.00 - 合计 164,110,877.80 - 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 应收活期存款利息 7,354.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,243,680.00 应收买入返售证券利息 366,526.05 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,617,560.84 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 其他应收款 11,600.00 待摊费用 - 合计 11,600.00 注：其他应收款为待退回上海清算所结算费用。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 16,027.56 合计 16,027.56 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 129,000.00 合计 129,000.00 注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和银行间债券账户维护费。 实收基金 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25(基金合同生效日)至2017-12-31 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 520,655,938.43 520,655,938.43 本期申购 2,424,049,322.44 2,424,049,322.44 本期赎回（以“-”号填列） -2,669,037,471.70 -2,669,037,471.70 本期末 275,667,789.17 275,667,789.17 注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 13,456,971.09 - 13,456,971.09 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -13,456,971.09 - -13,456,971.09 本期末 - - - 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 活期存款利息收入 350,821.14 定期存款利息收入 1,336,749.99 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,441.54 其他 4.69 合计 1,692,017.36 注： 其他为结算保证金利息收入。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 卖出股票成交总额 - 减：卖出股票成本总额 - 买卖股票差价收入 - 注：本报告期本基金未持有股票。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 121,601.62 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 121,601.62 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 823,576,054.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 819,732,040.10 减：应收利息总额 3,722,412.88 买卖债券差价收入 121,601.62 债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 赎回基金份额对价总额 - 减：现金支付赎回款总额 - 减：赎回债券成本总额 - 减：赎回债券应收利息总额 - 赎回差价收入 - 注：本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 申购基金份额对价总额 - 减：现金支付申购款总额 - 减：申购债券成本总额 - 减：申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 - 注：本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 卖出资产支持证券成交总额 20,337,684.93 减：卖出资产支持证券成本总额 20,040,185.76 减：应收利息总额 286,509.59 资产支持证券投资收益 10,989.58 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 卖出权证成交总额 - 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 - 注：本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2017-01-25至2017-12-31 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本报告期本基金无衍生工具收益 ——其他投资收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 - 注：本报告期本基金无股利收益。 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 1.交易性金融资产 - ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 - 注：本报告期本基金无公允价值变动收益。 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 基金赎回费收入 - 合计 - 注：本报告期本基金无其他收入。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 交易所市场交易费用 91.92 银行间市场交易费用 - 合计 91.92 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 审计费用 20,000.00 信息披露费 100,000.00 其他 600.00 中债登账户维护费 15,000.00 上清所账户维护费 15,100.00 合计 150,700.00 注：其他为上海清算所账户维护费。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。 资产负债表日后事项 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）等有关规定，自2018年1月1日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费，相应税费由产品资产承担。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。各产品缴纳增值税的具体征收方法，以法律法规和国家有关部门的规定为准。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25(基金合同生效日)至2017-12-31 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本报告期本基金本未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25(基金合同生效日)至2017-12-31 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 46,933,223.02 100.00 % 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25(基金合同生效日)至2017-12-31 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 513,020,000.00 100.00 % 权证交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25(基金合同生效日)至2017-12-31 成交金额 占当期股票成交总额的比例 注：本报告期本基金本未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25至2017-12-31 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本报告期本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 当期发生的基金应支付的管理费 1,207,182.55 其中：支付销售机构的客户维护费 33,290.38 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 当期发生的基金应支付的托管费 292,650.21 注：：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017-01-25至2017-12-31 当期发生的基金应支付的销售服务费 中航基金管理有限公司 510,336.69 国泰君安证券股份有限公司 7,487.16 中航证券有限公司 3,777.29 合计 521,601.14 注：本基金的年销售服务费率为 0.15%。销售服务费计提的计算公式具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017-01-25至2017-12-31 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券股份有限公司 - - 152,964,979.67 113,108.10 - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017-01-25至2017-12-31 基金合同生效日（2017-01-25）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 0.00 报告期间申购/买入总份额 31,617,107.14 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 11,000,000.00 报告期末持有的基金份额 50,618,482.14 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 18.3600 % 注：根据《中航航行宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金不收取交易基金的费用。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注：本报告期末，除管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-25至2017-12-31 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券股份有限公司 175,754.89 350,821.14 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2017-01-25至2017-12-31 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 注：本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 - 利润分配情况 利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注 13,341,758.12 - 115,212.97 13,456,971.09 - 期末（2017-12-31）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 注：本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的股票。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 注：本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,599,770.60元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111770711 17贵阳银行CD193 2018-01-04 98.99 100,000 9,899,000.00 111721239 17渤海银行CD239 2018-01-04 99.03 100,000 9,903,000.00 合计 200,000 19,802,000.00 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度触发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设风险管理委员会与督察长。风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017-12-31 A-1 10,013,730.67 A-1以下 - 未评级 119,697,347.91 合计 129,711,078.58 注： 注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国债、政策性金融债、超短期融资券及同业存单等。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017-12-31 AAA - AAA以下 - 未评级 - 合计 - 注：注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中未评级债券主要包含国债和政策性金融债等。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 2017-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，本基金组合资产平均剩余期限在每个交易日内均符合监管要求，最高98天，最小4天，在《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》实施后，平均剩余期限都低于60天。报告期末，组合平均剩余期限为41天。30天之内的期限资产占比66.83%。期限较长品种均为信用评级高、流动性比较好、交易比较活跃的债券品种。能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。到期日在10个交易日以上的逆回购、银行存款等流动性受限资产投资占比为0。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，债券正回购的资金金额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。报告期内，本基金组合资产具有较好的流动性。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017-12-31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 175,754.89 - - - 175,754.89 交易性金融资产 29,909,951.99 49,827,666.19 49,973,460.40 - 129,711,078.58 买入返售金融资产 78,532,000.00 - - - 78,532,000.00 应收利息 - - - 1,617,560.84 1,617,560.84 应收申购款 - - - 111,907.43 111,907.43 其他资产 - - - 85,590,477.80 85,590,477.80 资产总计 108,617,706.88 49,827,666.19 49,973,460.40 87,319,946.07 295,738,779.54 负债 卖出回购金融资产款 19,599,770.60 - - - 19,599,770.60 应付管理人报酬 - - - 101,595.50 101,595.50 应付托管费 - - - 24,629.21 24,629.21 应付销售服务费 - - - 46,179.73 46,179.73 应付交易费用 - - - 16,027.56 16,027.56 应付利息 - - - 38,574.80 38,574.80 应付利润 - - - 115,212.97 115,212.97 其他负债 - - - 129,000.00 129,000.00 负债总计 19,599,770.60 - - 471,219.77 20,070,990.37 利率敏感度缺口 89,017,936.28 49,827,666.19 49,973,460.40 86,848,726.30 275,667,789.17 利率风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-12-31 注：于2017年12月31日，若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会产生重大变动。 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017-12-31 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 129,687,000.00 47.04 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 129,687,000.00 47.04 注： 本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有权益类证券及贵金属投资、权证投资等，因此无重大其他价格风险敞口。 其他价格风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-12-31 注：本基金无其他价格风险敞口。 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 - - 分析 风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2017-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为129,711,078.58元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 129,711,078.58 43.86 其中：债券 129,711,078.58 43.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 164,110,877.80 55.49 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 175,754.89 0.06 4 其他各项资产 1,741,068.27 0.59 5 合计 295,738,779.54 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.63 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 19,599,770.60 7.11 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 66.83 7.11 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 10.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 10.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 7.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.65 7.11 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,959,536.75 7.24 其中：政策性金融债 19,959,536.75 7.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,028,327.89 21.78 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,723,213.94 18.04 8 其他 - - 9 合计 129,711,078.58 47.05 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 011767012 17鲁黄金SCP004 200,000 20,014,638.14 7.26 2 011761072 17中电投SCP028 200,000 20,000,673.57 7.26 3 170410 17农发10 200,000 19,959,536.75 7.24 4 041759006 17银川通联CP001 100,000 10,013,730.67 3.63 5 011759053 17中建材SCP010 100,000 9,999,285.51 3.63 6 111770827 17成都农商银行CD099 100,000 9,984,675.06 3.62 7 111787665 17盛京银行CD324 100,000 9,963,336.28 3.61 8 111787489 17南京银行CD164 100,000 9,961,940.65 3.61 9 111721239 17渤海银行CD239 100,000 9,909,658.65 3.59 10 111770711 17贵阳银行CD193 100,000 9,903,603.30 3.59 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0869 % 报告期内偏离度的最低值 -0.0532 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0283 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 - 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,617,560.84 4 应收申购款 111,907.43 5 其他应收款 11,600.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,741,068.27 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,259 64,725.94 241,452,833.64 87.59 % 34,214,955.53 12.41 % 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 机构 101,854,128.43 36.95 % 2 机构 50,618,482.14 18.36 % 3 机构 20,736,412.80 7.52 % 4 机构 10,805,982.33 3.92 % 5 机构 10,031,570.96 3.64 % 6 机构 10,002,675.61 3.63 % 7 机构 10,001,340.87 3.63 % 8 机构 10,000,000.00 3.63 % 9 机构 6,408,071.23 2.32 % 10 机构 3,600,000.00 1.31 % 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 974,021.32 0.3500 % 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 基金合同生效日（2017-01-25）的基金份额总额 520,655,938.43 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间总申购份额 2,424,049,322.44 减：报告期期间基金总赎回份额 2,669,037,471.70 本报告期期末基金份额总额 275,667,789.17 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年12月29日，陈韬先生因个人原因辞去公司督察长职务，并严格按照公司制度规定完成所负责工作的交接，其离职未对公司生产经营带来重大影响。本事项于2017年12月29日经第一届董事会第十四次临时会议审议通过，董事会同意其辞去公司督察长一职，并决定由公司总经理陈四汝先生于2017年12月29日起代行督察长职务，代行期限不超过3个月。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无 基金投资策略的改变 无 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 2 - -% - -% 46,933,223.02 100.00 % 513,020,000.00 100.00 % - -% - -% - 注：1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 - - - - 注：本报告期内本基金不存在偏离度的绝对值超过 0.5%的情况。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170315-20170321 0.00 140,152,105.51 140,152,105.51 0.00 0.000000 % 2 20170331-20170511 0.00 190,843,959.24 190,843,959.24 0.00 0.000000 % 3 20170608-20171023 0.00 61,618,482.14 11,000,000.00 50,618,482.14 18.360000 % 4 20170627 0.00 108,969,322.20 108,969,322.20 0.00 0.000000 % 5 20170727-20171229 0.00 101,854,128.43 0.00 101,854,128.43 36.950000 % 6 20171010-20171222 0.00 195,704,412.55 195,704,412.55 0.00 0.000000 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况，当单一持有人持有份额超20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件 《中航航行宝货币市场基金基金合同》 《中航航行宝货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照 报告期内中航航行宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 查阅方式 营业时间内到本公司免费查阅 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 拨打本公司客户服务电话垂询：400-819-2660 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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