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前海联合沪深300指数A(003475)  基金公开信息
流水号 1023254
基金代码 003475
公告日期 2018-03-30
编号 1
标题 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2017年度报告摘要
信息全文 年度报告 年度报告 年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 基金管理人： 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人： 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 送出日期： 2018 年 3月 30 日
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 2 页 共 62 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。 上独立董事签字同意，并由长发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 2018 018年 3月 29 日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 基金的招募说明书及其更新。 基金的招募说明书及其更新。 基金的招募说明书及其更新。 基金的招募说明书及其更新。 基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。
本报告期自 本报告期自 本报告期自 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日止。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 3 页 共 62 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2
1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3
§2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5
2.1 基金本情况 基金本情况 基金本情况 基金本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5
2.3 基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托基金管理人 和托................................ ................................ ................................ .......... 5
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表 主要财务指标、基金净值表 现及利润分配情况 现及利润分配情况 ................................ ................................ ............... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 7
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7
3.3 其他指标 其他指标 其他指标 ................................ ................................ ................................ ....... 错误 !未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9
§4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10
4.1 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 ................................ ................................ ................................ .... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................ ........................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15
6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 ................................ ................................ ....................... 错误 !未定义书签。
6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................... 错误 !未定义书签。
§7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 17
7.2 利润表 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 20
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21
§8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 42
8.1 期末基金资产组合情 期末基金资产组合情 期末基金资产组合情 期末基金资产组合情 期末基金资产组合情 况 ................................ ................................ ................................ ............ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有股票投明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 52
8.5 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 ................................ ................................ .................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名债券投明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 ................ 54
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 4 页 共 62 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 报告期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的前五名贵属投明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的 前五名权证投资明细 前五名权证投资明细 前五名权证投资明细 前五名权证投资明细 前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指货交易情况说明 ................................ ................................ .. 54
8.11 8.11 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债货交易情况说明 ................................ ................................ .. 54
8.12 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 55
§9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 ................................ ................................ ................ 56
9.2 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 ................................ ................................ .... 56
9.3 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 期末基金管理人的从业员持有本开放式份额总量区间情况 ................................ 56
§10§10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 57
§11§11§11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 57
11.111.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 57
11.211.2 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 ................................ ...... 57
11.311.3 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 ................................ .......................... 57
11.411.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 57
11.511.5 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 ................................ ................................ .................. 57
11.611.6 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 57
11.711.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 57
11.811.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 58
§12§12 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%20% 的情况 的情况 ................................ ...... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 61
§13§13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 62
13.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 62
13.2 存放地点 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 62
13.3 查阅方式 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 62
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 基金名称
新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金
基金简称 基金简称
前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300300
基金主代码 基金主代码
003475
基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式
契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2016 年 11 月 30 日
基金管理人 基金管理人
新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额
总50,949,752 50,949,752 .16 份
基金合同存续期 基金合同存续期 基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 投资目标
本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数本基金采用被动式投资策略， 通过紧密跟踪标的指数力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较准收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%0.35% ，年跟踪 ，年跟踪 ，年跟踪 误差不超过 误差不超过 4% ，实现与标的指数表相一致长期投 资收益。 资收益。
投资策略 投资策略
本基金采用复制标的指数方法，进行被动化投资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 资。在严格控制偏离度和跟踪误差的前提，力争获取 与标的指数相似投资收益。 与标的指数相似投资收益。 与标的指数相似投资收益。 与标的指数相似投资收益。 与标的指数相似投资收益。 与标的指数相似投资收益。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
沪深 300300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 ×95% ×95% ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金 为股票型本基金 为股票型本基金 为股票型本基金 为股票型，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 ，属于较高预期风险、收 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 益的证券投资基金品种，其预期风险与收高于混 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。 合型基金、债券与货币市场。
本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的本基金为指 数型，采用完全复制策略跟踪标的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的数市场表现，是股票型基金 中处于等风险水平的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金管理人 基金托管人 基金托管人
名称
新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合基金管理有 限公司
中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 信息披露负责人 信息披露负责人
姓名
李华
郭明
联系电话 联系电话
0755 -8278066682780666 82780666
010 -66105799 66105799 66105799
电子邮箱 电子邮箱
service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com
custod y@icbc.com.cn y@icbc.com.cn y@icbc.com.cn y@icbc.com.cn
客户服务电话 客户服务电话 客户服务电话
400 -640 640-0099 0099
95588
传真
0755 -8278000082780000 82780000
010 -66105798 66105798 66105798
注册地址 注册地址
新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1号维泰大 号维泰大 号维泰大 厦 1506 1506室
北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址 办公地址
广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 广东省深圳市福田区华富 路 1018 1018号中航心 号中航心 号中航心 26 楼
北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号
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邮政编码 邮政编码
518031
100140
法定代表人 法定代表人
王晓耕
易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》 《证券日报》 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 登载基金年度报告正文的管理人互联网 址
www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com
基金年度报告备置地点 基金年度报告备置地点 基金年度报告备置地点 基金年度报告备置地点 基金年度报告备置地点
基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址
2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 办公地址
会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构
新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司
深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 1018 1018号中 航号中 航心 26 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年11月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
877,925.35 877,925.35
283,704.25 283,704.25
本期利润
8,947,633.42 8,947,633.42 8,947,633.42
283,704.25 283,704.25
加权平均基金份额本期利润
0.1789
0.0040
本期加权平均净值利润率
16.57%
0.40%
本期基金份额净值增长率
17.90%
0.44% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可供分配利润
1,116,320.82 1,116,320.82 1,116,320.82
219,133.39 219,133.39
期末可供分配基金份额利润
0.0219
0.0044
期末基金资产净值
60,335,032.96 0,335,032.96 0,335,032.96
50,045,075.83 50,045,075.83 50,045,075.83
期末基金份额净值
1.1842
1.0044 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末
基金份额累计净值增长率
18.42%
0.44%
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易的各项费用，计入后实际收益水平 要低于所列数字。 要低于所列数字。 要低于所列数字。 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣除相 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。 关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 增长率① 增长率① 份额净值 份额净值 增长率标 增长率标 准差② 业绩比较 业绩比较 基准收益 基准收益 率③ 业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 过去三个月
5.05%
0.76%
4.82%
0.76%
0.23%
0.00%
过去六个月 过去六个月
10.39%
0.67%
9.44%
0.66%
0.95%
0.01%
过去一年 过去一年
17.90%
0.54%
20.63%
0.60%
-2.73%
-0.06%
自基金合同 自基金合同 生效起至今 生效起至今
18.42%
0.52%
12.46%
0.63%
5.96%
-0.11%
注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 注：本基金的业绩比较准为沪深 300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 ×95% ×95% ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ＋银行活期存款利率（税后） ×5% 。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 6个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，结束时本基金的各项投 结束时本基金的各项投 结束时本基金的各项投 结束时本基金的各项投 结束时本基金的各项投 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。 资比例符合基金同的有关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 2015 2015】1842 1842 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 2015 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华份有限公司（ 30% ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ 25%25% ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ 25% ）、凯信 ）、凯信 恒有限公司（ 20% ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 13 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 2只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 5只债券型基 债券型基 金、 5只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 10 只专户理 财产品，管只专户理 财产品，管只专户理 财产品，管只专户理 财产品，管只专户理 财产品，管只专户理 财产品，管资产总规模超过 资产总规模超过 资产总规模超过 资产总规模超过 385385 亿 元人民币。 元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的经理（助）期 任本基金的经理（助）期 任本基金的经理（助）期 任本基金的经理（助）期 任本基金的经理（助）期 任本基金的经理（助）期 限 证券从业年 证券从业年 限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期
林材
本基金的基金经理 基金经理
2016 年 11 月 30 日
-
10
林材先生， 药学硕士林材先生， 药学硕士林材先生， 药学硕士林材先生， 药学硕士林材先生， 药学硕士10 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 年证券基金投资研 究经验。 究经验。 究经验。 究经验。 20112011 2011年 10 月至 2015 2015年 7月任金 月任金 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 元顺安基金经理， 2008 年 11 月至 20112011 年 10 月任民生加银基 月任民生加银基 月任民生加银基 月任民生加银基 金医药行业研究员、基 金医药行业研究员、基 金医药行业研究员、基 金医药行业研究员、基 金医药行业研究员、基 金医药行业研究员、基 金经理助。 金经理助。 金经理助。 20002000 年 7月至 2003 2003年 9月曾任 月曾任 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 职于广州医药集团。 2015 年 9月加入前海 月加入前海 月加入前海 联 合基金，现任前海联 合基金，现任前海联 合基金，现任前海联 合基金，现任前海联 合基金，现任前海联 合基金，现任前海合沪深 300300 兼前海联合 兼前海联合 兼前海联合 泓鑫混合、前海联新 泓鑫混合、前海联新 泓鑫混合、前海联新 泓鑫混合、前海联新 泓鑫混合、前海联新 泓鑫混合、前海联新 思路混合、前海联添 思路混合、前海联添 思路混合、前海联添 思路混合、前海联添 思路混合、前海联添 思路混合、前海联添 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 利债券和前海联合国 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 民健康混合的基金经 理。
王静
本基金的基金经理 基金经理
2017 年 3月 20 日
-
8
王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 王静女士，金融学硕 士， CFA CFA ，8年证券投 年证券投 资研究经验。 资研究经验。 资研究经验。 20092009 年 7月至 2016 2016年 4月任职 月任职
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于民生加银基金，先后 于民生加银基金，先后 于民生加银基金，先后 于民生加银基金，先后 于民生加银基金，先后 从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运从事钢铁、 化工交运纺织服装、农业 等行纺织服装、农业 等行纺织服装、农业 等行纺织服装、农业 等行纺织服装、农业 等行纺织服装、农业 等行研究。 2016 2016年 5月加入 月加入 前 海联合基金，现任前 海联合基金，现任前 海联合基金，现任前 海联合基金，现任前 海联合基金，现任前 海联合基金，现任海联合沪深 海联合沪深 300300 兼前海 兼前海 联 合泳涛混、前海联 合泳涛混、前海联 合泳涛混、前海联 合泳涛混、前海联 合泳涛混、前海联 合泳涛混、前海合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隆混和前海联 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 合泳隽混的基金经 理。
注： 1、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 为基金合同生效日， “离任日期 离任日期 ”为根据公司 为根据公司 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， “任职日期 ”和“离任日期 离任日期 离任日期 ”分别指根据公司 分别指根据公司 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。 对外公告的聘任日期和解。
2、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基金资产，在严格控制风险础上为持有人 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 谋求最大利益，基金运作合法规无损害持有人的行为。投资范围、比例 符合有关法 符合有关法 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。 律法规的定及基金合同约。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策购、二级市场交 易（含银行间）等投资管理活动，贯穿授权研究分析决策易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。
公平交 易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控相结方式力求确保所有投资
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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组合在交易机会上得 组合在交易机会上得 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 到公平、合理对待；建立事中和后的同向交易异常监控分析机制， 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。
公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和公司通过定期或不的平交易 效果评估报告机制，并借助相关技术系统使投资和人员能及时了解各组合的公平交易执行状况 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 ，持续督促公平交易制度的落实执行并不断在践 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不益。本基金管理人严格执行了公平交易 的原则和制度，未发现旗下投资组合之间存在不现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 输送的异常交易。 输送的异常交易。 输送的异常交易。 输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年中国 年中国 GDP GDP实现了 实现了 6.9%6.9%6.9% 的增长，较上年回升 的增长，较上年回升 的增长，较上年回升 的增长，较上年回升 的增长，较上年回升 0.2%0.2%0.2% ， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下， 经济实现了企稳回升。在此背景下企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 企业盈利能力得到了修复，沪深 300 300整体前三季度实现了 整体前三季度实现了 整体前三季度实现了 整体前三季度实现了 整体前三季度实现了 13% 13%的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 的业绩增长，预计全年速保持平 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位，十年国债收益从 3.01% 3.01% 上升到 上升到 3.88%3.88% 。随着供给侧改 。随着供给侧改 。随着供给侧改 。随着供给侧改 。随着供给侧改 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。 革的逐步深入，市场对经济中长期增信心强风险偏好有所提升。
全年沪深 全年沪深 300300 指数实现了 指数实现了 指数实现了 指数实现了 21.78% 的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的 涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓策略，建仓期初的 策略，建仓期初的 策略，建仓期初的 策略，建仓期初的 策略，建仓期初的 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。 仓位控制回避了年前指数的调整，建期满后紧密跟踪收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 20172017 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 日，本基金份额净值为 1.18421.18421.1842 元，份额累计净值为 元，份额累计净值为 元，份额累计净值为 元，份额累计净值为 元，份额累计净值为 1.1842 1.1842元。报 元。报 元。报 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 告期内，本基金份额净值增长率为 17.90%17.90% 17.90%，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 ，同期业绩基准增长率为 20.63% 20.63%20.63% 。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 2018年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 年，预计经济保持较强的韧性尽管整体增速、上市公司盈利等比 2017 2017 年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢年可能稍有回落，但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在 高位全十国债中枢3.8 -4% ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 ，随着美元加息逐渐推进有上行风险。溢价望改革深化、增量资金持续入场 而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利而下降，风险在于 随着金融去杠杆的措施深化短期暴露高品种市场中长有利资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。 资本市场更加健康平稳的运行，也有利于给予优质标以应估值溢价。
预计 20182018 年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石年市场仍呈现分化， 但风格不再单一业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石随着经济 随着经济 结构调整深 化，以沪结构调整深 化，以沪结构调整深 化，以沪结构调整深 化，以沪结构调整深 化，以沪结构调整深 化，以沪300 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升，盈利 增长可期。目前沪深 增长可期。目前沪深 增长可期。目前沪深 增长可期。目前沪深 增长可期。目前沪深 300 300成分股动态市盈率整体平均为 成分股动态市盈率整体平均为 成分股动态市盈率整体平均为 成分股动态市盈率整体平均为 成分股动态市盈率整体平均为 成分股动态市盈率整体平均为 15.5 15.5倍，中值为 倍，中值为 倍，中值为 倍，中值为 24.6 24.624.6倍。根据联邦储备 倍。根据联邦储备 倍。根据联邦储备 倍。根据联邦储备 倍。根据联邦储备 模型，我们做悲 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 观情景假设，以十年国债收益率 4-4.5% 为 上限，对应股市整体合理估值下为 上限，对应股市整体合理估值下22 -25 倍。中长期沪深 倍。中长期沪深 倍。中长期沪深 倍。中长期沪深 300 300整体估值仍有较大上行空间。 整体估值仍有较大上行空间。 整体估值仍有较大上行空间。 整体估值仍有较大上行空间。 整体估值仍有较大上行空间。 整体估值仍有较大上行空间。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 部门进行 部门进行 整改。 整改。
本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整介材料，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。 督客户服务工作，保障投资者合法权益。
报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、根据中国证监 会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照企业计准则、会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根据 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。
本基金管理人的估值由会计 本基金管理人的估值由会计 本基金管理人的估值由会计 本基金管理人的估值由会计 负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、负责，基金会计以为核算主体独 立建账、立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公告。基金会计除设有专职算 岗外，还设有基金会计复核 位负责岗外，还设有基金会计复核 位负责岗外，还设有基金会计复核 位负责岗外，还设有基金会计复核 位负责岗外，还设有基金会计复核 位负责岗外，还设有基金会计复核 位负责算的日常事后复核工作，确保基金净值无 算的日常事后复核工作，确保基金净值无 算的日常事后复核工作，确保基金净值无 算的日常事后复核工作，确保基金净值无 算的日常事后复核工作，确保基金净值无 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了较为丰富知 识和经验 识和经验 ,熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。
会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化0.25% 0.25%以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数 型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 估值工 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 作的合规开展，建立了负责估值工决策委员会由副总经理、研究发部风险 管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。
本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托 本报告期内，基金托 本报告期内，基金托 本报告期内，基金托 本报告期内，基金托 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 管人在对新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 指数型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和中，严格遵守《证券投资基 金法》、货币市场信息披露特别规定及其他有关律和金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 金合同的有关规定，不存在任何损害基份额持人利益行为完全尽职责地履了托 管人应尽的义务。 管人应尽的义务。 管人应尽的义务。 管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 本报告期内，新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金的管理人 指数型证券投资基金的管理人 指数型证券投资基金的管理人 指数型证券投资基金的管理人 指数型证券投资基金的管理人 指数型证券投资基金的管理人 —— 新疆前海联合基金管 新疆前海联合基金管 新疆前海联合基金管 新疆前海联合基金管 新疆前海联合基金管 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 理有限公司在新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算指数型证券投资基金 的运作、产净值计算份额申购赎回价格计算、 份额申购赎回价格计算、 份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为基金费用开支等问题上， 不存在任何损害份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 在各重要方面的运作严格按照基金合同规定进行。本报告期内，新疆前海联沪深 300300 指数型 证券投资基金未进行利润分配。 证券投资基金未进行利润分配。 证券投资基金未进行利润分配。 证券投资基金未进行利润分配。 证券投资基金未进行利润分配。 证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 本托管人依法对新疆前海联合基金理有限公司编制和披露的沪深 300300 指数型 证券投资基金 证券投资基金 证券投资基金 20172017 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 年度报告中财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。 报告等内容进行了复核，以上真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 (2018) (2018) 第 2161 21611号
新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人：
一、 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了 我们审计了 我们审计了 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300 300指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 (以下简称 以下简称 “前海联合沪深 前海联合沪深 300 300基 金”) 的财务报表，包括 的财务报表，包括 的财务报表，包括 的财务报表，包括 的财务报表，包括 201720172017 年 12 月 31 日和 20162016 年 12 月 31 日的资产负债表， 的资产负债表， 的资产负债表， 的资产负债表， 2017 2017年度及 年度及 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止期间 日止期间 的利润表和所有者权益 的利润表和所有者权益 的利润表和所有者权益 的利润表和所有者权益 的利润表和所有者权益 的利润表和所有者权益 (基金净值 基金净值 )变动表以及财务报附注。 变动表以及财务报附注。 变动表以及财务报附注。 变动表以及财务报附注。 变动表以及财务报附注。 变动表以及财务报附注。
二、 我们的意见
我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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中国证券监督管理 中国证券监督管理 中国证券监督管理 中国证券监督管理 委员会 委员会 (以下简称 以下简称 “中国证监会 中国证监会 中国证监会 ”) 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 (以下简称 以下简称 “中国 基金业协会 ”) 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，公反映了 前海联合沪深 300 300基金 2017 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 的财务状况以及 的财务状况以及 的财务状况以及 2017 2017 年度及 年度及 2016 20162016年 11 月 30 日(基 金合同生效日 金合同生效日 金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止期间 日止期间 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。 的经营成果和基金净值变动情况。
三、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告我们按照中国注册会计师审准则的 规定执行了工作。报告“注册会计师对财务 注册会计师对财务 注册会计师对财务 注册会计师对财务 注册会计师对财务 报表审计的责任 报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。相信，获取 的审计证据 的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300 基金 ，并履行了职业道德 ，并履行了职业道德 ，并履行了职业道德 ，并履行了职业道德 ，并履行了职业道德 ，并履行了职业道德 方面的其他责任。 方面的其他责任。 方面的其他责任。 方面的其他责任。
四、 管理层和治理层对财务报表的责任
前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300300 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 基金的管理人新疆前海联合有限公司 (以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 人” )管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许和中国证监会、基金 业协发布的有关规定及允许行业实务操作 编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以编制财 务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控以务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。
在编制财务报表时， 在编制财务报表时， 在编制财务报表时， 在编制财务报表时， 基金管理人 基金管理人 管理层负责评估 理层负责评估 理层负责评估 理层负责评估 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300 基金 的持续经营能力，披 的持续经营能力，披 的持续经营能力，披 的持续经营能力，披 的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项 露与持续经营相关的事项 露与持续经营相关的事项 (如适用 )，并运用持续经营假设，除非 ，并运用持续经营假设除非 ，并运用持续经营假设除非 ，并运用持续经营假设除非 基金管理人 基金管理人 管理层计划清算 管理层计划清算 管理层计划清算 前海 联合沪深 联合沪深 300300 基金 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。 、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人 基金管理人 治理层负责监督 治理层负责监督 治理层负责监督 治理层负责监督 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300 基金 的财务报告过程。 的财务报告过程。 的财务报告过程。 的财务报告过程。
五、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行计在某一 重大错报 重大错报 存在时总能发现 存在时总能发现 存在时总能发现 。错报可能由于舞弊或误导致，如 。错报可能由于舞弊或误导致，如 。错报可能由于舞弊或误导致，如 。错报可能由于舞弊或误导致，如 。错报可能由于舞弊或误导致，如 果合理预期错报单独或汇 果合理预期错报单独或汇 果合理预期错报单独或汇 果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。
在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。
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(二) 了解与审 了解与审 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 计相关的内部控制，以设恰当审程序 ，但目的并非对内部控制有效 ，但目的并非对内部控制有效 ，但目的并非对内部控制有效 ，但目的并非对内部控制有效 ，但目的并非对内部控制有效 性发表意见 性发表意见 。
(三) 评价 基金管理人 基金管理人 基金管理人 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 管理层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。
(四) 对基金管理人 基金管理人 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 据，就可能导致对 据，就可能导致对 据，就可能导致对 据，就可能导致对 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 前海联合沪深 300 基金 持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。们的结论基于 们的结论基于 们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 然而，未来的事项或情况可能导致前海联合沪深 300 基金不能持续经营。 基金不能持续经营。 基金不能持续经营。 基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 (包括披露 )，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 关交易和事项。 关交易和事项。
我们与 基金管理人 基金管理人 基金管理人 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 治理层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。
普华永道中天 普华永道中天 普华永道中天 注册会计师 注册会计师 注册会计师 薛 竞
会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )
中国 上海市 上海市 注册会计师 注册会计师 注册会计师 俞 伟 敏
2017 年 3月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 会计主体： 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金
报告截止日： 报告截止日： 报告截止日： 20172017 年 12 月 31 日
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 银行存款
7.4.7.1
987,998.43
49,978,599.91
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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结算备付 结算备付 金
-
-
存出保证金 存出保证金
1,311.66
-
交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
7.4.7.2
59,548,157.07
-
其中：股票投资 其中：股票投资 其中：股票投资
57,051,657.07
-
基金投资 基金投资
-
-
债券投资 债券投资
2,496,500.00
-
资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投资
产支持证券投-
-
贵金属投资 贵金属投资
-
-
衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款
-
-
应收利息 应收利息
7.4.7.5
62,271.72
132,560.35
应收股利 应收股利
-
-
应收申购款 应收申购款
1,350.02
199.76
递延所得税资产 递延所得税资产 递延所得税资产
-
-
其他资产 其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计 资产总计
60,601,088.90
50,111,360.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 短期借款
-
-
交易性金融负债 交易性金融负债 交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款 应付证券清算款 应付证券清算款
-
-
应付赎回款 应付赎回款
8,093.38
-
应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬
33,094.13
35,402.99
应付托管费 应付托管费
7,637.10
8,169.90
应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
7.4.7.7
7,200.84
-
应交税费 应交税费
-
-
应付利息 应付利息
-
-
应付利润 应付利润
-
-
递延所得税负债 递延所得税负债 递延所得税负债
-
-
其他负债 其他负债
7.4.7.8
210,030.49
22,711.30
负债合计 负债合计
266,055.94
66,284.19
所有者权益：
实收基金 实收基金
7.4.7.9
50,949,752.16
49,825,942.44
未分配利润 未分配利润
7.4.7.10 7.4.7.10
9,385,280.80
219,133.39
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
60,335,032.96
50,045,075.83
负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计
60,601,088.90
50,111,360.02
注： 1、报告截止日 、报告截止日 、报告截止日 、报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 日，基金份额净值 日，基金份额净值 日，基金份额净值 1.18421.1842 1.1842元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总50,949,752.1650,949,752.16 50,949,752.16 50,949,752.16 份。；于 份。；于 份。；于 2016 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 日，基金份额净值 日，基金份额净值 日，基金份额净值 1.00441.0044 1.0044元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总49,825,942.4449,825,942.44 49,825,942.4449,825,942.44 49,825,942.44份。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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2、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 、本财务报表的实际编制期间为 2017 2017年度和 年度和 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止期间。 日止期间。 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 计主体： 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金
本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 2017年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 2016年 11 月 30 日(基 金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
9,813,717.53
350,588.44
1. 利息收入 利息收入
461,595.63
162,089.91
其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入
7.4.7.11 7.4.7.117.4.7.11
211,109.32
162,089.91
债券利息收入 债券利息收入 债券利息收入
35,226.02
-
资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入 资产支持证券利息收入
-
-
买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入
返售金融资产收215,260.29
-
其他利息收入 其他利息收入 其他利息收入
-
-
2. 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ -”填列） ”填列） ”填列）
1,280,806.28
-
其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益
7.4.7.12 7.4.7.12
375,786.22
-
基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益
-
-
债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
7.4.7.13 7.4.7.13
-
-
资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益
7.4.7.13.5 7.4.7.13.5
-
-
贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
7.4.7.14 7.4.7.14
-
-
衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
7.4.7.15 7.4.7.15
-
-
股利收益 股利收益
7.4.7.16 7.4.7.16
905,020.06
-
3. 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） ”号填列）
7.4.7.17 7.4.7.17
8,069,708.07
-
4. 汇兑收益 汇兑收益 汇兑收益 （损失以“ （损失以“ （损失以“ （损失以“ -”号填 ”号填 列）
-
-
5. 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ -”号填 列）
7.4.7.18 7.4.7.18
1,607.55
188,498.53
减：二、费用
866,084.11
66,884.19
1．管理人报酬 ．管理人报酬 ．管理人报酬
7.4.10.2.1 7.4.10.2.1
350,001.21
35,402.99
2．托管费 ．托管费
7.4.10.2.2 7.4.10.2.2
80,769.49
8,169.90
3．销售服务费 ．销售服务费 ．销售服务费
7.4.10.2.3 7.4.10.2.3
-
-
4．交易费用 ．交易费用 ．交易费用
7.4.7.19 7.4.7.19
80,483.41
-
5．利息支出 ．利息支出 ．利息支出
-
-
其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出
回购金融资产支-
-
6．其他费用 ．其他费用 ．其他费用
7.4.7.20 7.4.7.20
354,830.00
23,311.30
三、利润总额 三、利润总额 （亏损总额以“ （亏损总额以“ （亏损总额以“ -” 号填列）
8,947,633.42
283,704.25
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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减：所得税费用 减：所得税费用 减：所得税费用
-
-
四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ -”号 填列）
8,947,633.42
283,704.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 会计主体： 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金
本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 值）
49,825,942.44 49,825,942.44 49,825,942.44
219,133.39 219,133.39
50,045,075.83 50,045,075.83 50,045,075.83
二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润）
-
8,947,633.42 8,947,633.42 8,947,633.42
8,947,633.42 8,947,633.42 8,947,633.42
三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 基金净值变动数 基金净值变动数
（净值减少以“ （净值减少以“ （净值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列）
1,123,809.72 1,123,809.72 1,123,809.72
218,513.99 218,513.99
1,342,323.71 1,342,323.71 1,342,323.71
其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款
2,274,632.32 2,274,632.32 2,274,632.32
353,578.10 353,578.10
2,628,210.42 2,628,210.42 2,628,210.42
2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款
-1,150,822.60 1,150,822.60 1,150,822.60
-135,064.11 135,064.11 135,064.11
-1,285,886.71 1,285,886.71 1,285,886.71
四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“ （净值减少以“ （净值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 值）
50,949,752.16 50,949,752.16 50,949,752.16
9,385,280.80 9,385,280.80 9,385,280.80
60,335,032.96 60,335,032.96 60,335,032.96 项目 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 一、期初所有者权益（基金净 值）
200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71
-
200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71
二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润） 净值变动数（本期利润）
-
283,704.25 283,704.25
283,704.25 283,704.25
三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 基金净值变动数 基金净值变动数
（净值减少以“ （净值减少以“ （净值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列）
-150,376,748.27 150,376,748.27 150,376,748.27 150,376,748.27
-64,570.86 64,570.86
-150,441,319.13 150,441,319.13 150,441,319.13 150,441,319.13
其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款
356,037.52 356,037.52
1,462.07 1,462.07
357,499.59 357,499.59
2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款
-150,732,785. 150,732,785. 150,732,785. 79
-66,032.93 66,032.93
-150,798,818.72 150,798,818.72 150,798,818.72 150,798,818.72
四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“ （净值减少以“ （净值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） ”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净 五、期末所有者权益（基金净
49,825,942.44 49,825,942.44 49,825,942.44
219,133.39 219,133.39
50,045,075.83 50,045,075.83 50,045,075.83
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 本报告 7.1 至 7.47.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署：
______ 王晓耕 王晓耕 ______ ______ ____________ ______刘菲 ______ ______ ____ ____ 黄嘉宇 黄嘉宇 ____
基金管理人 负责基金管理人 负责基金管理人 负责基金管理人 负责主管会计 主管会计 主管会计 工作负责人 工作负责人 工作负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 (以下简称 以下简称 以下简称 “本基金 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员 经中国证券监督管理委员 会(以下简称 以下简称 以下简称 “中国证监会 中国证监会 中国证监会 ”) 证监许可 证监许可 证监许可 [2016]1861 [2016]1861 [2016]1861 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 号《关于准予新疆前海联合沪深 300 指数型证 指数型证 券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合管理有限公司依照《中华人民共和国证资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 资基金法》和《新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 指数型证券投资基金合同》负责公开募集。本为 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资金利息共人民币 200,202,65200,202,65 200,202,65 200,202,657.90 7.90 7.90 7.90 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )普华永道中 普华永道中 普华永道中 天验字 天验字 (2016)(2016) (2016)第 1557 1557 号 验资报 验资报 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 告予以验证。经向中国监会备案，《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金合同》于 指数型证券投资基金合同》于 指数型证券投资基金合同》于 指数型证券投资基金合同》于 2016 年 11 11 月 30 30 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71 份基金额， 份基金额， 份基金额， 其中认购资金利息折合 其中认购资金利息折合 其中认购资金利息折合 其中认购资金利息折合 其中认购资金利息折合 32.81 32.81 32.81 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 份基金额。本的管理人为新疆前海联合有限公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、新疆前海联合沪深 300 指数型证券投 指数型证券投 指数型证券投 资基金 资基金 资基金 资基金 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 合同》的有关规定，本基金投资范围为具良好流动性融 工具，以沪深 工具，以沪深 工具，以沪深 工具，以沪深 300 300 指数的成份股 指数的成份股 指数的成份股 指数的成份股 及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他及其备选成份股 为主要投资对象。此外，更好地实现目标本基金也可少量于他票(非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行非标的指数成分股 及其备选，包含中小板、创业他经国证监会核准发行票)、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 、权证债券资产支持回购银行存款股指期货币市场工具及法律规或 中国证监会允许基金投资的其他融工具 中国证监会允许基金投资的其他融工具 中国证监会允许基金投资的其他融工具 中国证监会允许基金投资的其他融工具 中国证监会允许基金投资的其他融工具 (但须符合中国证监会相关规定 但须符合中国证监会相关规定 但须符合中国证监会相关规定 但须符合中国证监会相关规定 )。本基金的投资组合比 。本基金的投资组合比 。本基金的投资组合比 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 例为：本基金持有的股票资产占比不低于 90%90% ，投资于沪深 ，投资于沪深 ，投资于沪深 ，投资于沪深 300 300 300 指数成份股和备选 指数成份股和备选 指数成份股和备选 指数成份股和备选 成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基成份股的 资产比例不低于非现金基80 ％，本 ％，本 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 的现金或到期日在一年以内政府债券。 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率 指数收益率 指数收益率 ×95% ×95% ×95% ＋银行活期存款利率 ＋银行活期存款利率 ＋银行活期存款利率 ＋银行活期存款利率 ＋银行活期存款利率 (税后 )×5% )×5% 。
本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 本财务报表由基金的管理人新疆前海联合有限公司于 2018 2018年 3月 29 日批准 日批准 报出。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 2006 2006 年 2月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 (以下合称 下合称 “企业会计准则 企业会计准则 企业会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 XBRL XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半>》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 (以下简称 以下简称 以下简称 “中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、新疆前海联合沪深 300300 指数型 指数型 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 证券投资基金合同》和在财务报表附注 7.4.47.4.4 所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布所列示的 中国证监会、基金业协发布有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 20172017 年度和 年度和 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31日止期间的财务 日止期间的财务 日止期间的财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 2017 2017年度和 年度和 2016 2016年 11 月 30 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 日止。本财务报表的实际编制期间为 20172017 年度 和 2016 2016年 11 月 30 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 日（基金合同生效）至 20162016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类 金融资产的分类 金融资产的分类 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。
本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 本基金目前以交易的持有股票投资和债券分类为公允价值计量且其变动入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动入在负债表中交易 性金融资产列示。 性金融资产列示。 性金融资产列示。 性金融资产列示。
本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 本基金持有的其他融资产分类为应收款项，包括银行存、买入返售和 其他各类 其他各类 应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产应收款项等。 是指在活跃市场中没有报价、回金额固定或可确的非衍生融资产
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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(2) 金融负债的分类 金融负债的分类 金融负债的分类 金融负债的分类
金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 以公允价值计量且其变动入当期损 以公允价值计量且其变动入当期损 以公允价值计量且其变动入当期损 以公允价值计量且其变动入当期损 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 益的金融资产，取得时发生相关交易费用计入当期损； 对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。对于支付的价款中包含债券起息日或上次除至购买止利，单独确认为应 收项目。收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额。
对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；对于 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产，按照进行后续；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) (1) 收取该金融资 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 产现金流量的合同权利终 止； (2) (2) 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 该金融资产已转移，且本基将所有权上几乎的风险和报酬给入方； 或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估： 本基金持有的股票投资和债券按如下原则确定公允价值并进行估：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件，按最近市场格确定。 有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对有充足证据表明估值日或最近交易的市场价 格不能真实反映公允，应对格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不特征的 应以产或负债公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素的影响。是指对资产出售或使用限制 等，如果该限制是针对资产 等，如果该限制是针对资产 等，如果该限制是针对资产 等，如果该限制是针对资产 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。
(2) 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 当金融工具不存在活跃市场 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 ，采用在当前情况下适并且有足够可利数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资 持的估值技术确定公允价。采用时，优先使可观察输入只有在无法取得相关资
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进如经济环境发生重大变化或证券行 人影响金融工具价格的事件，应对估值进调整并确定公允价值。 调整并确定公允价值。 调整并确定公允价值。 调整并确定公允价值。 调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当1) 具有抵销已确认 具有抵销已确认 金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 实收基金为对外发行份额所募集的总在扣除损益平准分摊部后余。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述购和赎回引起的实收基金变动分 别于申确认日及列。上述别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。 别包括基金转换所引起的入实收增加和出减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 损益平准金包括已实现和未。指在申购或赎回基份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准申购或赎回款项中包含的按累计未分配已实现损益占基金 净值比例算额。平准指在申购或赎回基金份额时，款项中包 指在申购或赎回基金份额时，款项中包 指在申购或赎回基金份额时，款项中包 指在申购或赎回基金份额时，款项中包 指在申购或赎回基金份额时，款项中包 指在申购或赎回基金份额时，款项中包 含的 按累计未实现损益占基金净值比例算含的 按累计未实现损益占基金净值比例算含的 按累计未实现损益占基金净值比例算含的 按累计未实现损益占基金净值比例算含的 按累计未实现损益占基金净值比例算金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 金额。损益平准于基申购确认日或赎回列，并期末全转入未分配利润 /( 累 计亏损 )。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 股票投资在持有期间应取得的现金利扣除由上市公司代缴个人所税后净额确认 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 为投资收益。债券在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算息扣除适用情况下 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 由债券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。
以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产在持有间确认为值变动损益；于处置时，其价格与初始确认 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认 值变动损益；于处置时，其价格与初始确认 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 金额之间的差确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。 允价值变动损益结转的公累计额。
应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 应收款项在持有期间确认的利息入按实际率法计算，与直线差异较小则 按直线法计算。 按直线法计算。 按直线法计算。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。 本基金的管理人报酬、托费在用涵盖期间按合同约定率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 本基金每一份额享有同等分配权。收益以现形式，但持人可选 择现金红利或将按分除 择现金红利或将按分除 择现金红利或将按分除 择现金红利或将按分除 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 权日的基金份额净值自动转为进行再投资。若期末未 分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易分配利润中的 未实现部为正数，包括基金经营活动产生损益以及份额交易未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若未实现平准金等，则期末可供分配 利润的额为中已部；若利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵利润的未 实现部分为负数，则期末可供配金额即已相抵实现部分后的余额。 实现部分后的余额。 实现部分后的余额。 实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。 经宣告的拟分配基金收益于红除权日从所有者转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 确定报告分部并披露信息。经营是指本 确定报告分部并披露信息。经营是指本 确定报告分部并披露信息。经营是指本 确定报告分部并披露信息。经营是指本 确定报告分部并披露信息。经营是指本 基金内同时满足下列条件的组成部分： 基金内同时满足下列条件的组成部分： 基金内同时满足下列条件的组成部分： 基金内同时满足下列条件的组成部分： 基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用； (2) (2) 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 本基金的管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩； (3) (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。 一定条件的，则合并为个经营分部。
本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，确定以下类别股 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 票投资和债券的公允价值时采用估方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 对于证券交易所上市的股票和债，若出现重大事项停牌或不活跃 (包括涨跌停时的 包括涨跌停时的 包括涨跌停时的 交易不活跃 )等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 [2017]13 号《中国证监会关于券投资基金估 号《中国证监会关于券投资基金估 号《中国证监会关于券投资基金估 号《中国证监会关于券投资基金估 号《中国证监会关于券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。 提供的指数收益法、市盈率现金流量折等估值技术进行。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 对于在证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种 让的固定收益品种 让的固定收益品种 让的固定收益品种 (可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募可转换债 券、资产支持证和私募券除外 )及在银行间同业市场交易的 及在银行间同业市场交易的 及在银行间同业市场交易的 固定收益品种，根据中国证监会公告 固定收益品种，根据中国证监会公告 固定收益品种，根据中国证监会公告 固定收益品种，根据中国证监会公告 固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13[2017]13 [2017]13 号《中国证监 号《中国证监
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会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协核算工作小组2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 )，按照中证指 ，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 数有限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持银行间同业市场固收益品种按 照中央国债登记结算有限责任 照中央国债登记结算有限责任 照中央国债登记结算有限责任 照中央国债登记结算有限责任 照中央国债登记结算有限责任 照中央国债登记结算有限责任 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。 公司所独立提供的估值结果确定允价。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局[2004]78 [2004]78 [2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 [2008]1[2008]1 [2008]1[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财[2012]85 [2012]85 号《关于 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财[2015]101[2015]101 [2015]101[2015]101 号《关于上市公 号《关于上市公 号《关于上市公 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财[2016]36 2016]36 2016]36号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 号《关于全面推开营业税改 征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财征增值税 试点的通知》、财[2016]46 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有政策 的通知》、财税 的通知》、财税 的通知》、财税 的通知》、财税 [2016]70[2016]70 [2016]70 号《关于金融机 号《关于金融机 号《关于金融机 号《关于金融机 构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财构同业往来等增值税 政策的补充通知》、及其他相关财法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下： 法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 对证券投资基金管理人运用买卖股票、债的转让收入免征增值税，国地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债差价息红利 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 收入，债券的利息及其他暂不 征收企业所得税。 征收企业所得税。 征收企业所得税。 征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行在向支付时代扣缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 的个人所得税。对基金从上市公司取股息红利，持期限在 1个月 以内 (含 1个月 )的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 的，其股息红利所得全额计入应纳税；持期限在 1个月以上至 个月以上至 个月以上至 个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 的，暂减按 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有上市公司限售 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前 股，解禁后取得的息、红利收入按照上述规定计算纳税持时间自日起；前
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取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%50% 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 计入应纳税所得额。上述统一 适用 20% 的税率计征个人 的税率计征个人 的税率计征个人 的税率计征个人 所得税。 所得税。
(4) 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 基金卖出股票按 0.1% 0.1%的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。 的税率缴纳股票交易印花，买入不征收。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日
活期存款
987,998.43 987,998.43
4,978,599.91 4,978,599.91 4,978,599.91
定期存款
-
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
其中：存款期限1-3个月
-
45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
其他存款
-
-
合计：
987,998.43 987,998.43
49,978,599.91 49,978,599.91 49,978,599.91
注：定期 存款的注：定期 存款的注：定期 存款的注：定期 存款的注：定期 存款的限指定期存款的票面。 限指定期存款的票面。 限指定期存款的票面。 限指定期存款的票面。 限指定期存款的票面。 限指定期存款的票面。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
股票
48,987,199.00 48,987,199.00 48,987,199.00
57,051,657.07 57,051,657.07 57,051,657.07
8,064,458.07 8,064,458.07 8,064,458.07
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
2,491,250.00 2,491,250.00 2,491,250.00
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
5,250.00 5,250.00
银行间市场
-
-
-
合计
2,491,250.00 2,491,250.00 2,491,250.00
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
5,250.00 5,250.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
51,478,449.00 51,478,449.00 51,478,449.00
59,548,157.07 59,548,157.07 59,548,157.07
8,069,708.07 8,069,708.07 8,069,708.07 项目 上年度末 上年度末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
-
-
-
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。 无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。 无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。 无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日
应收活期存款利息
197.15
935.35
应收定期存款利息
-
131,625.00 131,625.00
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
-
-
应收债券利息
62,073.97 62,073.97
-
应收买入返售证券利息
-
-
应收申购款利息
-
-
应收黄金合约拆借孳息
-
-
其他
0.60
-
合计
62,271.72 62,271.72
132,560.35 132,560.35
7.4.7.6 其他资产
无余额。 无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日
交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用
7,200.84 7,200.84
-
银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用
-
-
合计
7,200.84 7,200.84
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金
-
-
应付赎回费 应付赎回费
30.49
-
预提费用 预提费用
160,000.00 160,000.00
5,320.00 5,320.00
应付指数使用费 应付指数使用费 应付指数使用费
50,000.00 50,000.00
17,391.30 17,391.30
合计
210,030 210,030.49
22,711.30 22,711.30
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 基金份额（） 基金份额（） 基金份额（） 账面金额 账面金额
上年度末 上年度末
49,825,942.44 49,825,942.44 49,825,942.44
49,825,942.44 49,825,942.44 49,825,942.44
本期申购 本期申购
2,274,632.32 2,274,632.32 2,274,632.32
2,274,632.32 2,274,632.32 2,274,632.32
本期赎回 本期赎回 (以"-"号填列 )
-1,150,822.60 1,150,822.60 1,150,822.60
-1,150,822.60 1,150,822.60 1,150,822.60
本期末
50,949,752.16 50,949,752.16 50,949,752.16
50,949,752.16 50,949,752.16 50,949,752.16
注： 1. 1. 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。 申购含转换入份额；赎回出。
2. 本基金自 本基金自 本基金自 2016 2016 年 11 月 21日至 2016 年 11 月 28 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人 民币 200,202,657.90200,202,657.90 200,202,657.90 200,202,657.90 200,202,657.90元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 元。根据《新疆前海联合沪深 300300 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 指数型证券投资基金招募说明书》的 规定，本基金设立募集期内认购资产生的利息收入人民币 规定，本基金设立募集期内认购资产生的利息收入人民币 规定，本基金设立募集期内认购资产生的利息收入人民币 32.81 32.81 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 元在本基金成立后，折算为 32.81 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。 份基金额，划入持有人账户。
3. 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 根据《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 指数型证券投资基金招募说明书》、《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回 业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通业务的公告》及《关于司旗下部分开放式基 金通金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 金转换业务的公告》相关规定，申购 业务和赎回自 业务和赎回自 业务和赎回自 业务和赎回自 业务和赎回自 2016 2016 年 12 月 1日起开始办理，转换业 日起开始办理，转换业 日起开始办理，转换业 日起开始办理，转换业 日起开始办理，转换业 日起开始办理，转换业 务自 20162016 年 12 月 28 日起开始办理。 日起开始办理。 日起开始办理。 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 已实现部分 已实现部分 未实现部分 未实现部分 未分配利润合计 未分配利润合计 未分配利润合计
上年度末 上年度末
219,133.39 219,133.39
-
219,133.39 219,133.39
本期利润 本期利润
877,925.35 877,925.35
8,069,708.07 8,069,708.07 8,069,708.07
8,947,633.42
本期基金份额交易产生的变动数 产生的变动数 产生的变动数
19,262.08 19,262.08
199,251.91 199,251.91
218,513.99
其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款
38,262.75 38,262.75
315,315.35 315,315.35
353,578.10 353,578.10
基金赎回款 基金赎回款
-19,000.67 9,000.67
-116,063.44 116,063.44 116,063.44
-135,064.11 135,064.11 135,064.11
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期已分配利润 本期已分配利润 本期已分配利润
-
-
-
本期末
1,116,320.82 1,116,320.82 1,116,320.82
8,268,959.98 8,268,959.98 8,268,959.98
9,385,280.80 9,385,280.80 9,385,280.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入
19,555.97 19,555.97
30,464.16 30,464.16
定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入
180,429.69 180,429.69
131,625.00 131,625.00
其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入
-
-
结算 备付金利息收入 备付金利息收入 备付金利息收入 备付金利息收入
11,036.13 11,036.13
-
其他
87.53
0.75
合计
211,109.32 211,109.32
162,089.91 162,089.91
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合 基金合 同生效日 同生效日 )至 2016 2016年 12 月 31 日
卖出股票成交总额
10,164,227.09 10,164,227.09 10,164,227.09
-
减：卖出股票成本总额
9,788,440.87 9,788,440.87 9,788,440.87
-
买卖股票差价收入
375,786.22 375,786.22
-
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生 基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日
股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益 股票投资产生的利收益
905,020.06 905,020.06
-
基金投资产生的股利收益 基金投资产生的股利收益 基金投资产生的股利收益 基金投资产生的股利收益 基金投资产生的股利收益
-
-
合计
905,020.06 905,020.06
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合 基金合 同生效日 同生效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产
8,069,708.0 8,069,708.0 8,069,708.07
-
——股票投资
8,064,458.07 8,064,458.07 8,064,458.07
-
——债券投资
5,250.00 5,250.00
-
——资产支持证券投资
-
-
——贵金属投资
-
-
——其他
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
8,069,708.07 8,069,708.07 8,069,708.07
-
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同 基金合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日
基金赎回费收入
524.41
188,498.53 188,498.53
基金转换费收入
1,083.14 1,083.14
-
合计
1,607.55 1,607.55
188,498.53 188,498.53
注： 1、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额、本基金的 赎回费率按持有期间递减，不低于总额25%25% 归入基金资产。 归入基金资产。 归入基金资产。 归入基金资产。
2、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于、本基金的转换费 由申购补差和出赎回两部分构成，其中不低于的 25% 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。 归入转出基金的资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生 基金合同生 效日 )至 2016 2016 年 12 月 31 日
交易所市场费用 交易所市场费用 交易所市场费用 交易所市场费用
80,483.41 80,483.41
-
银行间市场交易费用 银行间市场交易费用 银行间市场交易费用 银行间市场交易费用
-
-
合计
80,483.41 80,483.41
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同 基金合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日
审计费用 审计费用
54,680.00 54,680.00
5,320.00 5,320.00
信息披露费 信息披露费
100,000.00 100,000.00
-
汇划费
150.00
200.00
指数使用费 指数使用费
200,000.00 200,000.00
17,391.30 17,391.30
其他
-
400.00
合计
354,830.00 354,830.00
23,311.30 23,311.30
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。 截至本财务报表批准出日，基金并无须作披露的资产负债后事项。
7.4.9 关联方关系 关联方名称 关联方名称 与本基金的关系 与本基金的关系 与本基金的关系
新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 (“ 新疆 前海联合 前海联合 ”)
基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构 登记基金管理人、销售机构
登记中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 中国工商股份有限公司 (“ 中国工商银 中国工商银 中国工商银 中国工商银 中国工商银 行”)
基金托管人 基金托管人
凯信恒有限公司 凯信恒有限公司 凯信恒有限公司
基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东
深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司
基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东
深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司
基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东
深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司
基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易 注：下述关联交易 注：下述关联交易 注：下述关联交易 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。 均在正常业务范围内按一般商条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
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7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 的管理费 的管理费
350,001.21 350,001.21
35,402.99 35,402.99
其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 其中：支付销售机构的客 户维护费 户维护费
349.10
0.92
注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 注：支付基金管理人新疆前海联合的报酬按 前一日基金资产净值 前一日基金资产净值 0.65% 0.65%的年费率计提，逐 的年费率计提，逐 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为： 日累计至每月底，按支付。其算公式为：
日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 X 0.65% / X 0.65% / X 0.65% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 日)至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 的托管费 的托管费
80,769.49 80,769.49
8,169.90 8,169.90
注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 注：支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值 0.15% 0.15% 的年费率计提，逐日累 的年费率计提，逐日累 的年费率计提，逐日累 计 至每月底，按支付。其计 至每月底，按支付。其计 至每月底，按支付。其计 至每月底，按支付。其计 至每月底，按支付。其计 至每月底，按支付。其算公式为： 算公式为： 算公式为：
日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 X 0.15% / X 0.15% / X 0.15% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
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7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 11 月 30 日(基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 期末余额 当期利息收入 当期利息收入 当期利息收入 期末余 额 当期利息收入 当期利息收入 当期利息收入
中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行
987,998.43 987,998.43
19,555.97
4,978,599.91
30,464.16
注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 停牌日期 停牌日期 停牌原因 停牌原因 期末 估值单价 估值单价 复牌日期 复牌日期 复牌 开盘单价 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 成本总额 期末估值总额 期末估值总额 期末估值总额 备注
600309600309600309600309600309600309
万华化学 万华化学
2017201720172017年 12 月 6日
重大事项 重大事项
37.9437.9437.9437.9437.94
-
-
6,7606,7606,7606,7606,760
152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00152,701.00
256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40256,474.40
-
601600601600601600601600601600601600
中国铝业 中国铝业
2017201720172017年 9月 12 日
重大事项 重大事项
8.098.098.098.09
-
-
30,80030,80030,80030,80030,80030,800
144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59144,630.59
249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00249,172.00
-
002739002739002739002739002739002739
万达院线 万达院线
2017201720172017年 7月 4日
重大事项 重大事项
52.0452.0452.0452.0452.04
-
-
2,4002,4002,4002,4002,400
132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00132,001.00
124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00124,896.00
-
000540000540000540000540000540000540
中天城投 中天城投
2017201720172017年 8月 21 日
重大事项 重大事项
7.357.357.357.35
-
-
13,60013,60013,60013,60013,60013,600
88,843.5988,843.5988,843.5988,843.5988,843.5988,843.5988,843.5988,843.5988,843.59
99,960.0099,960.0099,960.0099,960.0099,960.0099,960.0099,960.0099,960.0099,960.00
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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600332600332600332600332600332600332
白云山
2017201720172017年 10 月 31 日
重大事项 重大事项
32.1432.1432.1432.1432.14
2018201820182018年 1月 8日
30.1530.1530.1530.1530.15
2,7002,7002,7002,7002,700
72,006.0072,006.0072,006.0072,006.0072,006.0072,006.0072,006.0072,006.0072,006.00
86,778.0086,778.0086,778.0086,778.0086,778.0086,778.0086,778.0086,778.0086,778.00
-
600150600150600150600150600150600150
中国船舶 中国船舶
2017201720172017年 9月 27 日
重大事项 重大事项
24.6724.6724.6724.6724.67
-
-
3,3003,3003,3003,3003,300
90,891.9890,891.9890,891.9890,891.9890,891.9890,891.9890,891.9890,891.9890,891.98
81,411.0081,411.0081,411.0081,411.0081,411.0081,411.0081,411.0081,411.0081,411.00
-
600157600157600157600157600157600157
永泰能源 永泰能源
2017201720172017年 11 月 21 日
重大事项 重大事项
3.363.363.363.36
-
-
23,50023,50023,50023,50023,50023,500
90,4890,4890,4890,4890,489.53
78,960.0078,960.0078,960.0078,960.0078,960.0078,960.0078,960.0078,960.0078,960.00
-
601216601216601216601216601216601216
君正集团 君正集团
2017201720172017年 12 月 15 日
重大事项 重大事项
4.714.714.714.71
-
-
16,20016,20016,20016,20016,20016,200
77,686.3677,686.3677,686.3677,686.3677,686.3677,686.3677,686.3677,686.3677,686.36
76,302.0076,302.0076,302.0076,302.0076,302.0076,302.0076,302.0076,302.0076,302.00
-
002470002470002470002470002470002470
金正大
2017201720172017年 10 月 25 日
重大事项 重大事项
9.159.159.159.15
-
-
7,6007,6007,6007,6007,600
55,388.8055,388.8055,388.8055,388.8055,388.8055,388.8055,388.8055,388.8055,388.80
69,540.0069,540.0069,540.0069,540.0069,540.0069,540.0069,540.0069,540.0069,540.00
-
600666600666600666600666600666600666
奥瑞德
2017201720172017年 4月 27 日
重大事项 重大事项
17.4017.4017.4017.4017.40
-
-
2,7202,7202,7202,7202,720
47,892.0047,892.0047,892.0047,892.0047,892.0047,892.0047,892.0047,892.0047,892.00
47,328.0047,328.0047,328.0047,328.0047,328.0047,328.0047,328.0047,328.0047,328.00
-
600685600685600685600685600685600685
中船防务 中船防务
2017201720172017年 9月 27 日
重大事项 重大事项
26.6626.6626.6626.6626.66
-
-
1,6001,6001,6001,6001,600
52,055.5852,055.5852,055.5852,055.5852,055.5852,055.5852,055.5852,055.5852,055.58
42,656.0042,656.0042,656.0042,656.0042,656.0042,656.0042,656.0042,656.0042,656.00
-
300104300104300104300104300104300104
乐视网
2017201720172017年 11 月 29 日
重大事项 重大事项
3.913.913.913.91
2018201820182018年 1月 24 日
13.8013.8013.8013.8013.80
7,4007,4007,4007,4007,400
126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00126,194.00
28,934.0028,934.0028,934.0028,934.0028,934.0028,934.0028,934.0028,934.0028,934.00
-
注：本基金截至 注：本基金截至 注：本基金截至 注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 日止持有以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。 的股票，该类将在所公布事项重大影响消除后经交易批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 本基金为股票型，其长期平均风险和预收益率高于混合、债券及货币 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代 市场基金。本为指数型，被动跟踪标的表现具有与以及所代
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本表的股票市场相似风险收益特征。基 金投资融工具主要包括、债券等本金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场金在日常经营活动中面临的与这些融工具相关风 险主要包括信用、流性及市场险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪险。本基金的管理人从事风主要目标是进行被动式指数化投资， 紧密跟踪追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。 追求跟踪偏离度和误差的最小化。
本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险 控制委员、经营层管理委员会、督察长监 管理委员会、督察长监 管理委员会、督察长监 管理委员会、督察长监 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。
本基 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 金的基管理人对于融工具风险方法主要是通过定性分析和量去 估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 出现 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 存款放在本基金的托管行工商银，定期具有资格因而与相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行均以中国证券登记结算有限责任公司为对 手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对手 完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进易前均对进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。 进行信用评估并对证券交割方式限制以控相应的风险。
本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 本基金的管理人建立了信用风险流程，通过对投资品 种信用等级评估来控制证券发 种信用等级评估来控制证券发 种信用等级评估来控制证券发 种信用等级评估来控制证券发 种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。 行人的信用风险，且通过分散化投资以。
于 2017 2017年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性融以外的券 (2016 (2016年 12 月 31 日：同 日：同 )。
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7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其的，另投资 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因投资集中无法在出剧烈波动情况下 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。 以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 金管理人每日对本基的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。
于 2017 2017年 12 月 31 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 日，本基金所承担的全部融负债合约定到期均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值 计息，可赎回基金份额净值 计息，可赎回基金份额净值 计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益 所有者权益 )无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 约到期现金流量。 约到期现金流量。 约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基 金的管理人在本基 金的管理人在本基 金的管理人在金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基管理办法》及 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 20172017 2017年 10 月 1日起施行 日起施行 )等法规的要 等法规的要 等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立部门持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力综等动性进行 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。 持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过产净10% ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该10% 。本 基金与由。本 基金与由基 金的金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该金管理人的其他开放式基共同持有一家上 市公司发行可流通股票不得超过该市公司可流通股票的 15%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国监会 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国监会 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 认定的特殊投资组合不受该比例限制 )，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 ，本基金与由的管理人全部投资组合持有 一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该30%30% 。
本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 本基金所持部分证券在交易上市，其余亦可银行间同业场资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.127.4.12 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 。此外，本基金可通过卖出回购融资产方 式 借入短期资金应对流动性需 借入短期资金应对流动性需 借入短期资金应对流动性需 借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 求，其上限一般不超过基金持有的债券投资公允价值。本主动 投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净投资于流动性受限产的 市值合计不得超过基金净15%15% 。
本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 本基金的管理人每日对组合资产中 7个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 个工作日可变现资产的价值进行审慎评 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 估与测算，确保每日认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。 个工作日可变现资产的价值。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入管理， 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 以及对不同的交易手实施额度管理并进行动态调整等措严格本 基金从事逆回购交易 基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。
综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内动性情况良好。 动性情况良好。 动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格 因素的变动 因素的变动 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。本基金持有敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。 要为银行存款、结算备付金出保证债券投资等。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合本基金的 管理人定期对面临利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。 久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 有及承担的大部分金融资产和负债不计息，因此本基收入经营活动现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基持有的敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。 备付金、存出保证债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1年以内 年以内 1-5年 5年以上 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 银行存款
987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43
-
-
-
987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43987,998.43
存出保证金 存出保证金
1,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.66
-
-
-
1,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.661,311.66
交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
2,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,500.002,496,50.002,496,500.00
-
-
57,051,57,051,57,051,57,051,57,051,57,051,57,051,657.07657.07657.07657.07657.07657.07
59,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.0759,548,1570759,548,157.0759,548,157.0759,548,157.07
应收利息 应收利息
-
-
-
62,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.72
62,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.7262,271.72
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应收申购款 应收申购款
-
-
-
1,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.02
1,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.021,350.02
其他资产 其他资产
-
-
-
-
-
资产总计 资产总计
3,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,80.093,485,810.09
-
-
57,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.8157,115,2788157,115,278.8157,115,278.8157,115,278.81
60,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.9060,601,0889060,601,088.9060,601,088.9060,601,088.90
负债
应付赎回款 应付赎回款
-
-
-
8,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.38
8,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.388,093.38
应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬
-
-
-
33,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.13
33,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.1333,094.13
应付托管费 应付托管费
-
-
-
7,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.10
7,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.107,637.10
应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
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-
-
7,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.84
7,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.847,200.84
其他负债 其他负债
-
-
-
210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49
210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49210,030.49
负债总计 负债总计
-
-
-
266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94
266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94266,055.94
利率敏感度缺口 利率敏感度缺口 利率敏感度缺口
3,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,810.093,485,80.093,485,810.09
-
-
56,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.8756,849,2228756,849,222.8756,849,222.8756,849,222.87
60,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.9660,335,0329660,335,032.9660,335,032.9660,335,032.96 上年度末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1年以内 年以内 1-5年 5年以上 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 银行存款
49,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,5999149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.91
-
-
-
49,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,5999149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.91
应收利息 应收利息
-
-
-
132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35
132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35132,560.35
应收申购款 应收申购款
-
-
-
199.76199.76199.76199.76199.76199.76
199.76199.76199.76199.76199.76199.76
其他资产 其他资产
-
-
-
-
-
资产总计 资产总计
49,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,5999149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.91
-
-
132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11132,760.11
50,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.0250,111,3600250,111,360.0250,111,360.0250,111,360.02
负债
应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬
-
-
-
35,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.99
35,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.9935,402.99
应付托管费 应付托管费
-
-
-
8,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.90
8,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.908,169.90
其他负债 其他负债
-
-
-
22,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.30
22,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.3022,711.30
负债总计 负债总计
-
-
-
66,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.19
66,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.1966,284.19
利率敏感度缺口 率敏感度缺口 率敏感度缺口
49,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.9149,978,5999149,978,599.9149,978,599.9149,978,599.91
-
-
66,475.9266,475.9266,475.9266,475.9266,475.9266,475.9266,475.9266,475.9266,475.92
50,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.8350,045,0758350,045,075.8350,045,075.8350,045,075.83
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 者予以分类。 者予以分类。 者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占产净比例为 4.14%(2016 4.14%(2016 4.14%(2016年 12 月 31 日：无 )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2016 (2016年 12 月 31 日：同 日：同 )。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场 价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于证券交易所上或银行间同业
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项交易的 股票和债券，所面临其他价格风险来源于单个证发行主体自身经营情况或特殊事项影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。 影响，也可能来源于证券市场整体波动的。
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合本基金采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组及其权重构建票投资合并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。但因特殊情况 (如流动性原 如流动性原 如流动性原 因)导致无法获 导致无法获 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 得足够数量的股票时，或者因为法律规限制无投资某 只股票时，基金管理人将采用其他指 只股票时，基金管理人将采用其他指 只股票时，基金管理人将采用其他指 只股票时，基金管理人将采用其他指 只股票时，基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。 数投资技术适当调整基金组合，以达到跟踪标的指目。
本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 本基金严格按照合同中对投资组比例的要求进行产配置，通过分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 低其他价格风险。此外，本基金的管理人每日对所持有证券实施监控定期运 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。 用多种定量方法对基金进行风险度，及时可靠地跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 公允价值 占基金资产净 占基金资产净 占基金资产净 值比例（ 值比例（ %） 公允价值 公允价值 占基金资产净 占基金资产净 占基金资产净 值比例（ 值比例（ %）
交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 -股票投资 股票投资 股票投资
57,051,657.07 57,051,657.07 57,051,657.07
94.56
-
-
交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 －基金 投资
-
-
-
-
交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资 产－贵属投交易性金融资
产－贵属投-
-
-
-
衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资 产－权证投衍生金融资
产－权证投-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
57,051,657.07 57,051,657.07 57,051,657.07
94.56
-
-
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 除沪深 300 指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变 量保持不指数以外的其他市场变
量保持不分析
相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动
对资产负债表日基金净值的 对资产负债表日基金净值的 对资产负债表日基金净值的 对资产负债表日基金净值的 对资产负债表日基金净值的 对资产负债表日基金净值的
影响金额（单位：人 影响金额（单位：人 影响金额（单位：人 影响金额（单位：人 民币元） 民币元）
本期末（ 本期末（ 2017 2017 年 12 月 31 日 ）
上年度末（ 上年度末（ 上年度末（ 2016 2016 年 12 月 31 日 ）
1. 沪深 300 300指数上升 指数上升 指数上升 5%
2,953,822.42 2,953,822.42 2,953,822.42
-
2. 沪深 300 300指数下降 指数下降 指数下降 5%
-2,953,822.42 2,953,822.42 2,953,822.42
-
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值 公允价值 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 低层次决定： 低层次决定： 低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 第二层次：除一输入值外相关资 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。 产或负债直接间可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值
于 2017 2017年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产中属 于第一层次的余额为 于第一层次的余额为 于第一层次的余额为 于第一层次的余额为 于第一层次的余额为 55,809,245.67 55,809,245.6755,809,245.67 55,809,245.67 元;属于第二层次的余额为 属于第二层次的余额为 属于第二层次的余额为 属于第二层次的余额为 属于第二层次的余额为 属于第二层次的余额为 3,709,977.40 3,709,977.40 3,709,977.40 3,709,977.40 3,709,977.40 元，属于第三层次 元，属于第三层次 元，属于第三层次 元，属于第三层次 的余额为 的余额为 28,934.00 (2016 28,934.00 (2016 28,934.00 (2016 28,934.00 (2016 28,934.00 (2016年 12 月 31 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 日：本基金未持有以公允价值计量且其变动入当期损益 的金融资产 的金融资产 )。
(ii) 第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额
和本期变动金于本期 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 末，本基金持有的第三层次融工具公允价值为 28,934.00 28,934.00 28,934.00 元(2016 (2016 年 12 月 31 日： 无)。
本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 本会计期间净转入第三层次的金额为人民币 148,962.00 148,962.00148,962.00 148,962.00元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 元，计入损益的第三层次金融工具 公允价值变动为人民币 公允价值变动为人民币 公允价值变动为人民币 公允价值变动为人民币 公允价值变动为人民币 -120,028.00120,028.00120,028.00 120,028.00 元。于 元。于 元。于 2017 2017 年 12 月 31 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 日扔持有的第三层次金融工具计入 2017 2017 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 年度损益的未实现利得或失变动金额 (从年初起算 从年初起算 从年初起算 从年初起算 )为人民币 为人民币 为人民币 -97,260.00 97,260.00 97,260.00 元，计入利润表中的 元，计入利润表中的 元，计入利润表中的 元，计入利润表中的 元，计入利润表中的 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。 公允价值变动损益、投资收等项目。
上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。 上年度可比期间，本基金无第三层次资产变动。
(c) 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具
于 2017 2017年 12 月 31 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 (2016 (2016(2016 年 12 月 31 31 日：同 )。
(d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具
不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与价值相差很小。 价值相差很小。 价值相差很小。
(2) 增值税 增值税
根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 2016 2016年 12 月 21 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2016]140 [2016]140 [2016]140号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 房 地产开发 地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生教育辅助服务等增 值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生值税应行 值税应行 值税应行 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。
根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 20172017 年 6月 30日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]56 [2017]56 [2017]56 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 税有关问题的通知》规定，资管产品理人运营过程中发生增值应行为暂适 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 20182018 年 1月 1日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 20172017 年 12 月 25 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]90 [2017]90 [2017]90 号《关于租入固定 《关于租入固定 《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 20182018 年 1月 1日起运营 日起运营 资管产品提 资管产品提 资管产品提 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。
上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 2017 2017年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 占基金总资产的 占基金总资产的 比例（ %）
1
权益投资 权益投资
57,051,657.07 57,051,657.07 57,051,657.07
94.14
其中：股票 其中：股票
57,051,657.07 57,051,657.07 57,051,657.07
94.14
2
基金投资 基金投资
-
-
3
固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
4.12
其中：债券 其中：债券
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
4.12
资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券
-
-
4
贵金属投资 贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资 金融衍生品投资 金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产 其中：买断式回购的入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计
987,998.43 987,998.43
1.63
8
其他各项资产 其他各项资产 其他各项资产
64,933.40 64,933.40
0.11
9
合计
60,601,088.90 60,601,088.90 60,601,088.90
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 代码 行业类 别 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％）
A
农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业
130,932.00 130,932.00
0.22
B
采矿业
1,788,072.00 1,788,072.00 1,788,072.00
2.96
C
制造业
22,038,718.85 22,038,718.85 22,038,718.85
36.53
D
电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 应业
1,468,303.00 1,468,303.00 1,468,303.00
2.43
E
建筑业
2,160,871.52 2,160,871.52 2,160,871.52
3.58
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F
批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业
1,117,122.00 1,117,122.00 1,117,122.00
1.85
G
交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
1,662,795.00 1,662,795.00 1,662,795.00
2.76
H
住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 业
2,154,886.60 2,154,886.60 2,154,886.60
3.57
J
金融业
18,863,518.00 18,863,518.00 18,863,518.00
31.26
K
房地产业 房地产业
2,842,109.00 2,842,109.00 2,842,109.00
4.71
L
租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业
659,911.20 659,911.20
1.09
M
科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
240,279.90 240,279.90
0.40
O
居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作
195,590.00 195,590.00
0.32
R
文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业
399,115.00 399,115.00
0.66
S
综合
54,340.00 54,340.00
0. 09
合计
55,776,564.07 55,776,564.07 55,776,564.07
92.44
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 代码 行业类别 行业类别 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％）
A
农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业 农、林牧渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
1,244,799.00 1,244,799.00 1,244,799.00
2.06
D
电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 电力、热燃气及水生产和供 应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业 批发和零售业 批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业 住宿和餐饮业 住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 信息传输、软件和技术服务 业
30,294.00 30,294.00
0.05
J
金融业
-
-
K
房地产业 房地产业
-
-
L
租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业 租赁和商务服业
-
-
M
科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业 居民服务、修理和其他业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作 卫生和社会工作 卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业 文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
合计
1,275,093.00 1,275,093.00 1,275,093.00
2.11
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值 公允价值 占基金资产净 占基金资产净 占基金资产净 值比例（ 值比例（ %）
1
601318
中国平安 中国平安
51,200
3,582,976.00 3,582,976.00 3,582,976.00
5.94
2
000333
美的集团 美的集团
39,800
2,206,114.00 2,206,114.00 2,206,114.00
3.66
3
600519
贵州茅台 贵州茅台
2,400
1,673,976.00 1,673,976.00 1,673,976.00
2.77
4
600036
招商银行 招商银行
48,900
1,419,078.00 1,419,078.00 1,419,078.00
2.35
5
601166
兴业银行 兴业银行
59,700
1, 014,303.00 014,303.00 014,303.00
1.68
6
600016
民生银行 民生银行
112,700 112,700
945,553.00 945,553.00
1.57
7
001979
招商蛇口 招商蛇口
47,400
927,144.00 927,144.00
1.54
8
600887
伊利股份 伊利股份
28,000
901,320.00 901,320.00
1.49
9
601328
交通银行 交通银行
131,500 131,500
816,615.00 816,615.00
1.35
10
600000
浦发银行 浦发银行
56,100
706,299.00 706,299.00
1.17
11
000858
五 粮 液
8,800
702,944.00 702,944.00
1.17
12
6012 88
农业银行 农业银行
182,100 182,100
697,443.00 697,443.00
1.16
13
002415
海康威视 海康威视
17,750
692,250.00 692,250.00
1.15
14
600030
中信证券 中信证券
37,900
685,990.00 685,990.00
1.14
15
000725
京东方Ａ 京东方Ａ
113,500 113,500
657,165.00 657,165.00
1.09
16
601668
中国建筑 中国建筑
71,800
647,636.00 647,636.00
1.07
17
600048
保利地产 保利地产
44,900
635,335.00 635,335.00
1.05
18
601398
工商银行 工商银行
102,400 102,400
634, 880.00 880.00
1.05
19
601601
中国太保 中国太保
14,900
617,158.00 617,158.00
1.02
20
600276
恒瑞医药 恒瑞医药
8,060
555,978.80 555,978.80
0.92
21
000001
平安银行 平安银行
41,000
545,300.00 545,300.00
0.90
22
600104
上汽集团 上汽集团
16,700
535,068.00 535,068.00
0.89
23
600837
海通证券 海通证券
38,900
500,643.00 500,643.00
0.83
24
601169
北京银行 北京银行
69,300
495,495.00 495,495.00
0.82
25
600900
长江电力 长江电力
31,500
491,085.00 491,085.00
0.81
26
000063
中兴通讯 中兴通讯
11,600
421,776.00 421,776.00
0.70
27
601766
中国车 中国车
34,300
415,373.00 415,373.00
0.69
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
28
601988
中国银行 中国银行
100,500 100,500
398,985.00 398,985.00
0.66
29
600019
宝钢股份 宝钢股份
43,100
372,384.00 372,384.00
0.62
30
601211
国泰君安 国泰君安
18,100
335,212.00 335,212.00
0.56
31
002304
洋河股份 洋河股份
2,900
333,500.00 333,500.00
0.55
32
002027
分众传媒 分众传媒
23,140
325,811.20 325,811.20
0.54
33
600518
康美药业 康美药业
14,300
319,748.00 319,748.00
0.53
34
601818
光大银行 光大银行
76,400
309,420.00 309,420.00
0.51
35
600028
中国石化 中国石化
50,300
308,339.00 308,339.00
0.51
36
600703
三安光电 三安光电
11,800
299,602.00 299,602.00
0.50
37
601336
新华保险 新华保险
4,100
287,820.00 287,820.00
0.48
38
600585
海螺水泥 海螺水泥
9,800
287,434.00 287,434.00
0.48
39
600015
华夏银行 华夏银行
30,860
277,740.00 277,740.00
0.46
40
601989
中国重工 中国重工
46,000
277,380.00 277,380.00
0.46
41
600050
中国联通 中国联通
43,700
276,621.00 276,621.00
0.46
42
002594
比亚迪
4,200
273,210.00 273,210.00
0.45
43
002230
科大讯飞 科大讯飞
4,600
272,044.00 272,044.00
0.45
44
601688
华泰证券 华泰证券
15,700
270,982.00 270,982.00
0.45
45
600690
青岛海尔 青岛海尔
14,200
267,528.00 267,528.00
0.44
46
601006
大秦铁路 大秦铁路
28,500
258,495.00 258,495.00
0.43
47
600309
万华化学 万华化学
6,760
256,474.40 256,474.40
0.43
48
000538
云南白药 云南白药
2,500
254,475.00 254,475.00
0.42
49
601600
中国铝业 中国铝业
30,800
249,172.00 249,172.00
0.41
50
601857
中国石油 中国石油
30,500
246,745.00 246,745.00
0.41
51
601186
中国铁建 中国铁建
22,000
245,0 80.0080.00
0.41
52
600919
江苏银行 江苏银行
33,200
244,020.00 244,020.00
0.40
53
601939
建设银行 建设银行
31,700
243,456.00 243,456.00
0.40
54
601628
中国人寿 中国人寿
7,900
240,555.00 240,555.00
0.40
55
601012
隆基股份 隆基股份
6,500
236,860.00 236,860.00
0.39
56
000776
广发证券 广发证券
14,100
235,188.00 235,188.00
0.39
57
002450
康得新
10,300
228,660.00 228,660.00
0.38
58
601899
紫金矿 业
49,800
228,582.00 228,582.00
0.38
59
000568
泸州老窖 泸州老窖
3,400
224,400.00 224,400.00
0.37
60
601390
中国铁 中国铁
26,600
223,174.00 223,174.00
0.37
61
600741
华域汽车 华域汽车
7,500
222,675.00 222,675.00
0.37
62
600196
复星医药 复星医药
4,900
218,050.00 218,050.00
0.36
63
002142
宁波银行 宁波银行
12,180
216,925.80 216,925.80
0.36
64
002024
苏宁云商 苏宁云商
17,400
213,846.00 213,846.00
0.35
65
600009
上海机场 上海机场
4,700
211,547.00 211,547.00
0.35
66
601088
中国神华 中国神华
9,100
210,847.00 210,847.00
0.35
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
67
601888
中国旅 中国旅
4,800
208,272.00 208,272.00
0.35
68
600958
东方证券 东方证券
15,000
207,900.00 207,900.00
0.34
69
002008
大族激光 大族激光
4,100
202,540.00 202,540.00
0.34
70
600031
三一重工 三一重工
22,300
202,261.00 202,261.00
0.34
71
600660
福耀玻璃 福耀玻璃
6,800
197, 200.00 200.00
0.33
72
600029
南方航空 南方航空
16,400
195,488.00 195,488.00
0.32
73
000338
潍柴动力 潍柴动力
23,100
192,654.00 192,654.00
0.32
74
002236
大华股份 大华股份
8,300
191,647.00 191,647.00
0.32
75
002456
欧菲光
9,300
191,487.00 191,487.00
0.32
76
601009
南京银行 南京银行
24,440
189,165.60 189,165.60
0.31
77
600999
招商证券 招商证券
11,000
188,760.00 188,760.00
0.31
78
300136
信维 通信
3,700
187,590.00 187,590.00
0.31
79
300059
东方财富 东方财富
14,480
187,516.00 187,516.00
0.31
80
000413
东旭光电 东旭光电
19,500
182,910.00 182,910.00
0.30
81
600340
华夏幸福 华夏幸福
5,800
182,062.00 182,062.00
0.30
82
601933
永辉超市 永辉超市
17,900
180,790.00 180,790.00
0.30
83
002475
立讯精密 立讯精密
7,650
179,316.00 179,316.00
0.30
84
600089
特变电工 特变电工
17,900
177,389.00 177,389.00
0.29
85
600795
国电力 国电力
56,600
176,592.00 176,592.00
0.29
86
002202
金风科技 金风科技
9,310
175,493.50 175,493.50
0.29
87
600221
海航控股 海航控股
54,300
173,217.00 173,217.00
0.29
88
002460
赣锋锂业 赣锋锂业
2,400
172,200.00 172,200.00
0.29
89
601985
中国核电 中国核电
22,400
164,640.00 164,640.00
0.27
90
601377
兴业证券 兴业证券
22,300
162,344.00 162,344.00
0.27
91
600010
包钢股份 包钢股份
65,560
161,277.60 161,277.60
0.27
92
000100
TCL 集团
41,100
160,290.00 160,290.00
0.27
93
002241
歌尔股份 歌尔股份
9,200
159,620.00 159,620.00
0.26
94
601669
中国电建 中国电建
22,100
159,562.00 159,562.00
0.26
95
000423
东阿胶 东阿胶
2,600
156,702.00 156,702.00
0.26
96
600066
宇通客车 宇通客车
6,500
156,455.00 156,455.00
0.26
97
601225
陕西煤业 陕西煤业
19,100
155,856.00 155,856.00
0.26
98
300 070
碧水源
8,900
154,593.00 154,593.00
0.26
99
000166
申万宏源 申万宏源
28,700
154,119.00 154,119.00
0.26
100
300072
三聚环保 三聚环保
4,350
152,815.50 152,815.50
0.25
101
600111
北方稀土 北方稀土
10,400
151,736.00 151,736.00
0.25
102
000783
长江证券 长江证券
18,500
145,595.00 145,595.00
0.24
103
600115
东方航空 东方航空
17,700
145,317.00 145,317.00
0.24
104
600522
中天科技 中天科技
10,400
144, 976.00 976.00
0.24
105
000503
海虹控股 海虹控股
3,300
142,428.00 142,428.00
0.24
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 62 页
106
600886
国投电力 国投电力
19,300
141,662.00 141,662.00
0.23
107
300124
汇川技术 汇川技术
4,800
139,296.00 139,296.00
0.23
108
600383
金地集团 金地集团
11,000
138,930.00 138,930.00
0.23
109
002252
上海莱士 上海莱士
6,979
138,533.15 138,533.15
0.23
110
002466
天齐锂业 天齐锂业
2,600
138,346.00 138,346.00
0.23
111
601 607
上海医药 上海医药
5,600
135,464.00 135,464.00
0.22
112
601901
方正证券 方正证券
19,500
134,355.00 134,355.00
0.22
113
600606
绿地控股 绿地控股
17,800
129,940.00 129,940.00
0.22
114
600406
国电南瑞 国电南瑞
7,100
129,788.00 129,788.00
0.22
115
002310
东方园林 东方园林
6,400
129,088.00 129,088.00
0.21
116
600352
浙江龙盛 浙江龙盛
11,000
128,810.00 128,810.00
0.21
117
000839
中信国安 中信国安
13,400
128 ,506.00 ,506.00
0.21
118
002736
国信证券 国信证券
11,700
126,945.00 126,945.00
0.21
119
601788
光大证券 光大证券
9,400
126,242.00 126,242.00
0.21
120
601155
新城控股 新城控股
4,300
125,990.00 125,990.00
0.21
121
002739
万达院线 万达院线
2,400
124,896.00 124,896.00
0.21
122
000895
双汇发展 双汇发展
4,700
124,550.00 124,550.00
0.21
123
000963
华东医药 华东医药
2,300
123,924.00 123,924.00
0.21
124
601 618
中国冶 中国冶
25,600
123,904.00 123,904.00
0.21
125
601919
中远海控 中远海控
18,300
123,891.00 123,891.00
0.21
126
600011
华能国际 华能国际
19,900
122,783.00 122,783.00
0.20
127
000625
长安汽车 长安汽车
9,500
119,700.00 119,700.00
0.20
128
600893
航发动力 航发动力
4,400
118,404.00 118,404.00
0.20
129
300003
乐普医疗 乐普医疗
4,900
118,384.00 118,384.00
0.20
130
601099
太平洋
32,500
117, 650.00 650.00
0.19
131
600705
中航资本 中航资本
21,300
117,576.00 117,576.00
0.19
132
600804
鹏博士
6,900
117,507.00 117,507.00
0.19
133
002081
金 螳 螂
7,600
116,432.00 116,432.00
0.19
134
600271
航天信息 航天信息
5,400
116,316.00 116,316.00
0.19
135
600547
山东黄金 山东黄金
3,700
115,366.00 115,366.00
0.19
136
600535
天士力
3,200
113,856.00 113,856.00
0.19
137
60111 1
中国航 中国航
9,200
113,344.00 113,344.00
0.19
138
600816
安信托 安信托
8,660
113,272.80 113,272.80
0.19
139
601555
东吴证券 东吴证券
11,500
111,780.00 111,780.00
0.19
140
000768
中航飞机 中航飞机
6,600
111,474.00 111,474.00
0.18
141
600570
恒生电子 恒生电子
2,400
111,360.00 111,360.00
0.18
142
601727
上海电气 上海电气
16,600
111,054.00 111,054.00
0.18
143
002508
老板电器 老板电器
2,300
110,630 110,630.00
0.18
144
002044
美年健康 美年健康
5,000
109,350.00 109,350.00
0.18
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 62 页
145
600177
雅戈尔
11,900
109,123.00 109,123.00
0.18
146
600068
葛洲坝
13,300
109,060.00 109,060.00
0.18
147
600208
新湖中宝 新湖中宝
20,500
107,010.00 107,010.00
0.18
148
600674
川投能源 川投能源
10,500
106,890.00 106,890.00
0.18
149
000728
国元证券 国元证券
9,650
106,150.00 106,150.00
0.18
150
600637
东方明珠 东方明珠
6,300
104,958.00 104,958.00
0.17
151
600023
浙能电力 浙能电力
19,600
104,468.00 104,468.00
0.17
152
603799
华友钴业 华友钴业
1,300
104,299.00 104,299.00
0.17
153
600739
辽宁成大 辽宁成大
5,900
103,840.00 103,840.00
0.17
154
000623
吉林敖东 吉林敖东
4,550
102,375.00 102,375.00
0.17
155
002558
世纪游轮 世纪游轮
2,780
102,304.00 102,304.00
0.17
156
002673
西部证券 西部证券
8,300
102,256.0 102,256.0 0
0.17
157
600482
中国动力 中国动力
4,100
101,721.00 101,721.00
0.17
158
600362
江西铜业 江西铜业
5,000
100,850.00 100,850.00
0.17
159
601018
宁波港
18,900
100,359.00 100,359.00
0.17
160
000540
中天城投 中天城投
13,600
99,960.00 99,960.00
0.17
161
300024
机器人
5,200
97,864.00 97,864.00
0.16
162
600018
上港集团 上港集团
14,600
97,090.00 97,090.00
0.16
163
002797
第一创业 第一创业
9,880
96,824.00 96,824.00
0.16
164
600219
南山铝业 南山铝业
26,300
96,784.00 96,784.00
0.16
165
600109
国金证券 国金证券
10,100
96,354.00 96,354.00
0.16
166
601800
中国交建 中国交建
7,400
94,720.00 94,720.00
0.16
167
600297
广汇汽车 广汇汽车
11,800
94,636.00 94,636.00
0.16
168
000157
中联重科 中联重科
21,000
93,870.00 93,870.00
0.16
169
000425
徐工机械 徐工机械
20,000
92,600.00 92,600.00
0.15
170
002572
索菲亚
2,500
92,000.00 92,000.00
0.15
171
601998
中信银行 中信银行
14,700
91,140.00 91,140.00
0.15
172
000792
盐湖股份 盐湖股份
6,550
91,110.50 91,110.50
0.15
173
601333
广深铁路 广深铁路
16,200
90,234.00 90,234.00
0.15
174
002714
牧原股份 牧原股份
1,700
89,862.00 89,862.00
0.15
175
600436
片仔癀
1,400
88,480.00 88,480.00
0.15
176
601997
贵阳银行 贵阳银行
6,600
88,176. 88,176.00
0.15
177
603993
洛阳钼业 洛阳钼业
12,800
88,064.00 88,064.00
0.15
178
000630
铜陵有色 铜陵有色
30,100
87,892.00 87,892.00
0.15
179
000060
中金岭南 中金岭南
7,800
87,126.00 87,126.00
0.14
180
600085
同仁堂
2,700
87,048.00 87,048.00
0.14
181
601992
金隅股份 金隅股份
16,000
86,880.00 86,880.00
0.14
182
600332
白云山
2,700
86,778.00 86,778.00
0.14
183
300015
爱尔眼科 爱尔眼科
2, 800
86,240.00 86,240.00
0.14
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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184
002294
信立泰
1,900
85,861.00 85,861.00
0.14
185
000826
启迪桑德 启迪桑德
2,595
85,686.90 85,686.90
0.14
186
600100
同方股份 同方股份
8,500
83,300.00 83,300.00
0.14
187
600489
中金 黄中金
黄8,300
82,087.00 82,087.00
0.14
188
002146
荣盛发展 荣盛发展
8,500
81,005.00 81,005.00
0.13
189
000709
河钢股份 河钢股份
20,400
79,560.00 79,560.00
0.13
190
6006 82
南京新百 南京新百
2,100
79,359.00 79,359.00
0.13
191
600157
永泰能源 永泰能源
23,500
78,960.00 78,960.00
0.13
192
600170
上海建工 上海建工
21,216
78,923.52 78,923.52
0.13
193
600153
建发股份 建发股份
6,900
76,728.00 76,728.00
0.13
194
601198
东兴证券 东兴证券
5,300
76,320.00 76,320.00
0.13
195
601216
君正集团 君正集团
16,200
76,302.00 76,302.00
0.13
196
600820
隧道股份 隧道股份
9,100
76,076.00 76,076.00
0.13
197
000876
新 希 望
10,200
75,990.00 75,990.00
0.13
198
600415
小商品城 小商品城
13,000
75,140.00 75,140.00
0.12
199
000983
西山煤电 西山煤电
7,400
75,036.00 75,036.00
0.12
200
600498
烽火通信 烽火通信
2,600
74,958.00 74,958.00
0.12
201
002465
海格通信 海格通信
7,800
74,802.00 74,802.00
0.12
202
002500
山西证券 山西证券
8,100
74,682.00 74,682.00
0.12
203
002065
东华软件 东华软件
9,10 0
74,620.00 74,620.00
0.12
204
600588
用友网络 用友网络
3,500
74,025.00 74,025.00
0.12
205
300017
网宿科技 网宿科技
6,890
73,309.60 73,309.60
0.12
206
002074
国轩高科 国轩高科
3,290
73,235.40 73,235.40
0.12
207
600118
中国卫星 中国卫星
2,900
73,225.00 73,225.00
0.12
208
002007
华兰生物 华兰生物
2,700
72,576.00 72,576.00
0.12
209
000008
神州高铁 神州高铁
8,100
70,875.00 70,875.00
0.12
210
002470
金正大
7,600
69,540.00 69,540.00
0.12
211
000750
国海证券 国海证券
14,100
69,090.00 69,090.00
0.11
212
300027
华谊兄弟 华谊兄弟
7,900
68,967.00 68,967.00
0.11
213
600663
陆家嘴
3,600
68,508.00 68,508.00
0.11
214
601633
长城汽车 长城汽车
5,900
67,791.00 67,791.00
0.11
215
000559
万向钱潮 万向钱潮
6,600
66,990.00 66,990.00
0.11
216
600583
海油工程 海油工程
10,600
65,190.00 65,190.00
0.11
217
000402
金 融 街
5,800
64,438.00 64,438.00
0.11
218
002624
完美世界 完美世界
1,900
63,574.00 63,574.00
0.11
219
601117
中国化学 中国化学
9,400
63,450.00 63,450.00
0.11
220
300144
宋城演艺 宋城演艺
3,400
63,444.00 63,444.00
0.11
221
600369
西南证券 西南证券
13,600
62,968.00 62,968.00
0.10
222
300122
智飞生物 智飞生物
2,200
61,754.00 61,754.00
0.10
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 62 页
223
000671
阳 光 城
7,800
61, 386.00 386.00
0.10
224
600959
江苏有线 江苏有线
7,500
61,350.00 61,350.00
0.10
225
600008
首创股份 首创股份
11,600
59,624.00 59,624.00
0.10
226
002385
大北农
9,800
59,388.00 59,388.00
0.10
227
601229
上海银行 上海银行
4,160
58,988.80 58,988.80
0.10
228
000686
东北证券 东北证券
6,700
58,759.00 58,759.00
0.10
229
601991
大唐发电 大唐发电
14,100
58,515.00 58,515.00
0.10
230
300315
掌趣科 技
10,400
57,824.00 57,824.00
0.10
231
600376
首开股份 首开股份
6,200
57,598.00 57,598.00
0.10
232
002426
胜利精密 胜利精密
9,800
57,134.00 57,134.00
0.09
233
000627
天茂集团 天茂集团
7,000
56,000.00 56,000.00
0.09
234
600704
物产中大 物产中大
8,200
55,924.00 55,924.00
0.09
235
000898
鞍钢股份 鞍钢股份
8,800
55,880.00 55,880.00
0.09
236
600038
中直股份 中直股份
1,200
55,836.00 55,836.00
0.09
237
000961
中南建设 中南建设
8,700
55,767.00 55,767.00
0.09
238
300033
同花顺
1,100
54,978.00 54,978.00
0.09
239
600895
张江高科 张江高科
3,800
54,340.00 54,340.00
0.09
240
600061
国投资本 国投资本
4,100
54,038.00 54,038.00
0.09
241
600977
中国电影 中国电影
3,500
53,900.00 53,900.00
0.09
242
600649
城投控股 城投控股
6,100
53,680.00 53,680.00
0.09
243
600827
百联股份 百联股份
3,900
52,611.00 52,611.00
0.09
244
601877
正泰电器 正泰电器
2,000
52,300.00 52,300.00
0.09
245
601866
中远海发 中远海发
15,100
51,491.00 51,491.00
0.09
246
600549
厦门钨业 厦门钨业
2,000
51,480.00 51,480.00
0.09
247
000415
渤海金控 渤海金控
8,800
50,688.00 50,688.00
0.08
248
000938
紫光股份 紫光股份
700
50,421.00 50,421.00
0.08
249
002352
鼎泰新材 鼎泰新材
1,000
50,360.00 50,360.00
0.08
250
601898
中煤能源 中煤能源
8,600
49,192.00 9,192.00
0.08
251
601021
春秋航空 春秋航空
1,300
48,451.00 48,451.00
0.08
252
002602
世纪华通 世纪华通
1,400
47,572.00 47,572.00
0.08
253
000959
首钢股份 首钢股份
7,800
46,644.00 46,644.00
0.08
254
002601
佰利联
2,900
46,458.00 46,458.00
0.08
255
600074
ST 保千里 保千里
4,700
46,389.00 46,389.00
0.08
256
002174
游族网络 游族网络
2,000
44,600.00 44,600.00
0.07
257
600688
上海 石化
7,000
44,310.00 44,310.00
0.07
258
600373
中文传媒 中文传媒
2,600
44,018.00 44,018.00
0.07
259
300251
光线传媒 光线传媒
4,200
43,890.00 43,890.00
0.07
260
002153
石基信息 石基信息
1,600
42,656.00 42,656.00
0.07
261
600685
中船防务 中船防务
1,600
42,656.00 42,656.00
0.07
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 62 页
262
601718
际华集团 际华集团
6,300
42,399.00 42,399.00
0.07
263
600021
上海电力 上海电力
4,600
42,044.00 42,044.00
0.07
264
601118
海南橡胶 海南橡胶
7,400
41,070.00 41,070.00
0.07
265
002411
必康股份 必康股份
1,500
40,005.00 40,005.00
0.07
266
000723
美锦能源 美锦能源
5,800
39,962.00 39,962.00
0.07
267
601611
中国核建 中国核建
3,700
37,999.00 37,999.00
0.06
268
600909
华安证券 华安证券
5,200
37,804.00 37,804.00
0.06
269
601966
玲珑轮胎 玲珑轮胎
2,100
36,666.00 36,666.00
0.06
270
002292
奥飞娱乐 奥飞娱乐
2,500
35,725.00 35,725.00
0.06
271
000738
中航动控 中航动控
2,300
35,167.00 35,167.00
0.06
272
002555
三七互娱 三七互娱
1,700
34,918.00 34,918.00
0.06
273
002468
艾迪西
1,400
34,566.00 34,566.00
0.06
274
600372
中航电子 中航电子
2,500
34,225.00 34,225.00
0.06
275
601608
中信重工 中信重工
8,200
33,784.00 33,784.00
0.06
276
601958
金钼股份 金钼股份
4,600
33,258.00 33,258.00
0.06
277
601881
中国银河 中国银河
3,100
32,581.00 32,581.00
0.05
278
601872
招商轮船 招商轮船
7,400
32,486.00 32,486.00
0.05
279
002424
贵州百灵 贵州百灵
2,100
32,340.00 32,340.00
0.05
280
002608
*ST 舜船
3,000
30,480.00 30,480.00
0.05
281
600188
兖州煤业 兖州煤业
1,900
27,588.00 27,588.00
0.05
282
600233
圆通速递 圆通速递
1,600
26,800.00 26,800.00
0.04
283
601878
浙商证券 浙商证券
1,600
26,592.00 26,592.00
0.04
284
601212
白银有色 白银有色
3,500
23,660.00 23,660.00
0.04
285
601375
中原证券 中原证券
3,800
23,446.00 23,446.00
0.04
286
600926
杭州银行 杭州银行
2,000
23,060.00 23,060.00
0.04
287
600871
石化油服 石化油服
8,600
22,962.00 22,962.00
0.04
288
601163
三角轮胎 三角轮胎
1,100
22,418.00 22,418.00
0.04
289
601228
广州港
3,500
21,385.00 21,385.00
0.04
290
603160
汇顶科技 汇顶科技
200
19,388.00 19,388.00
0.03
291
600390
五矿资本 五矿资本
1,500
17,700.00 17,700.00
0.03
292
603858
步长制药 步长制药
300
15,258.00 15,258.00
0.03
293
002841
视源股份 视源股份
200
14,500.00 14,500.00
0.02
294
603833
欧派家居 欧派家居
100
11,805.00 11,805.00
0.02
295
002831
裕同科技 裕同科技
200
11,176.00 11,176.00
0.02
296
002839
张家港行 张家港行
900
10,548.00 10,548.00
0.02
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民 金额单位：人民 金额单位：人民 币元
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 数量（股） 数量（股） 公允价值 公允价值 占基金资产净 占基金资产净 占基金资产净 值比例（ 值比例（ %）
1
002327
富安娜
106,800 106,800
1,116,060.00 1,116,060.00 1,116,060.00
1.85
2
600150
中国船舶 中国船舶
3,300
81,411.00 81,411.00
0.13
3
600666
奥瑞德
2,720
47,328.00 47,328.00
0.08
4
300104
乐视网
7,400
28,934.00 28,934.00
0.05
5
300085
银之杰
100
1,360.00 1,360.00
0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 本期累计买入金额 本期累计买入金额 本期累计买入金额 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安 中国平安
2,136,567.00 2,136,567.00 2,136,567.00
4.27
2
001979
招商蛇口 招商蛇口
1,732,132.39 1,732,132.39 1,732,132.39
3.46
3
000333
美的集团 美的集团
1,450,790.00 1,450,790.00 1,450,790.00
2.90
4
600016
民生银行 民生银行
1,197,901.00 1,197,901.00 1,197,901.00
2.39
5
601166
兴业银行 兴业银行
1,170,734.00 1,170,734.00 1,170,734.00
2.34
6
600036
招商银行 招商银行
1,054,683.00 1,054,683.00 1,054,683.00
2.11
7
600519
贵州茅台 贵州茅台
960,397.00 960,397.00
1.92
8
002327
富安娜
911,540.00 911,540.00
1.82
9
601328
交通银行 交通银行
856,581.00 856,581.00
1.71
10
600000
浦发银行 浦发银行
787,995.00 787,995.00
1.57
11
601668
中国建筑 中国建筑
716,795.00 716,795.00
1.43
12
600837
海通证券 海通证券
693,836.00 693,836.00
1.39
13
600030
中信证券 中信证券
690,397.00 690,397.00
1.38
14
601169
北京银行 北京银行
671,281.00 671,281.00
1.34
15
601 288
农业银行 农业银行
625,039.00 625,039.00
1.25
16
600048
保利地产 保利地产
613,416.00 613,416.00
1.23
17
600887
伊利股份 伊利股份
560,181.00 560,181.00
1.12
18
000651
格力电器 格力电器
541,279.00 541,279.00
1.08
19
601766
中国车 中国车
516,749.00 516,749.00
1.03
20
601398
工商银行 工商银行
509,882.00 509,882.00
1.02
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位 金额单位 ：人民币元 ：人民币元 ：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％） 占期初基金资产净值比例（％）
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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1
001979
招商蛇口 招商蛇口
974,330.00 974,330.00
1.95
2
000651
格力电器 格力电器
622,340.00 622,340.00
1.24
3
000063
中兴通讯 中兴通讯
354,798.00 354,798.00
0.71
4
601318
中国平安 中国平安
275,338.00 275,338.00
0.55
5
600016
民生银行 民生银行
245,479.00 245,479.00
0.49
6
600048
保利地产 保利地产
220,835.00 220,835.00
0.44
7
601166
兴业银行 兴业银行
209,474.00 209,474.00
0.42
8
601766
中国车 中国车
186,057.00 186,057.00
0.37
9
600036
招商银行 招商银行
142,929.00 142,929.00
0.29
10
601169
北京银行 北京银行
133,061.00 133,061.00
0.27
11
601211
国泰君安 国泰君安
122,273.00 122,273.00
0.24
12
000069
华侨城Ａ 华侨城Ａ
120,750.00 120,750.00
0.24
13
000333
美的集团 美的集团
116,477.00 116,477.00
0.23
14
000793
华闻传媒 华闻传媒
112,979.00 112,979.00
0.23
15
601390
中国铁 中国铁
111,126.00 111,126.00
0.2 2
16
600649
城投控股 城投控股
110,836.00 110,836.00
0.22
17
600837
海通证券 海通证券
110,818.00 110,818.00
0.22
18
600000
浦发银行 浦发银行
109,011.00 109,011.00
0.22
19
000009
中国宝安 中国宝安
102,521.00 102,521.00
0.20
20
600867
通化东宝 通化东宝
98,648.40 98,648.40
0.20
注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。 注：卖出金额按成交（单价乘以数量）填列，不考虑相关易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元
买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额 买入股票成本（交）总额
58,775,639.87
卖出股票收入（成交）总额 出股票收入（成交）总额 出股票收入（成交）总额 出股票收入（成交）总额 出股票收入（成交）总额 出股票收入（成交）总额
10,164,227.09
注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 注：买入股票成本（交）总额、卖出收均按金单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。 成交数量）填列，不考虑相关易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券品种 债券品种 公允价值 公允价值 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ %）
1
国家债券 国家债券
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
4.14
2
央行票据 央行票据
-
-
3
金融债券 金融债券
-
-
其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券 企业债券
-
-
5
企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券
-
-
6
中期票据 中期票据
-
-
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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7
可转债 （可交换债）
-
-
8
同业存单 同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
4.14
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 数量（张） 数量（张） 公允价值 公允价值 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（ %）
1
019557
17 国债 03
25,000
2,496,500.00 2,496,500.00 2,496,500.00
4.14
注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 注：本基金报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。 本基金报告期末未持有资产支证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。 本基金报告期末未持有贵属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。 本基金报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。 本基金报告期末未持有股指货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。 本基金未参与投资股指期货。 本基金未参与投资股指期货。 本基金未参与投资股指期货。 本基金未参与投资股指期货。 本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未 本基金报告期末未 本基金报告期末未 本基金报告期末未 持有国债期货。 持有国债期货。 持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。 本基金未参与投资国债期货。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除兴业银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2016 年 5月 24 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 日，兴业银行公布诉讼判决执情况的告根据福建省高级人民法院（ 20152015 ） 闽民初字第 闽民初字第 闽民初字第 100 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 号《民事判决书》：福建省兴银物业管理有限公司代持的 “陈文德 陈文德 ”名下兴 业银行股份有限公司票 业银行股份有限公司票 业银行股份有限公司票 业银行股份有限公司票 业银行股份有限公司票 业银行股份有限公司票 308.88 308.88万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 万股为原告陈文德先生所有；兴业银行份限公司代管上述 股份 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。 的分红款为原告陈文德先生所有。
本基金投资于“兴业银行（ 本基金投资于“兴业银行（ 本基金投资于“兴业银行（ 601166 ）”的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 的决策程序说明：基于兴业银行本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于 市场的判断，本基金投资于 市场的判断，本基金投资于 市场的判断，本基金投资于 市场的判断，本基金投资于 市场的判断，本基金投资于 “兴业银行 兴业银行 兴业银行 ”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷基金管理人分析认为， 该诉讼事件是一起有关个购买兴业银行股份的纠纷16 年 5月 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 兴业银行已按照判决结果将福建省物管理有限公司代持 308.88 308.88 万股份（兴业银行总本 万股份（兴业银行总本 万股份（兴业银行总本 208 亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而亿）过户予该个人股东，其仅为一起纠纷事 件且转让份占总本比例很低因而件已于 件已于 16 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 年出清，认为不会对兴业银行基本面造成影响。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 基金管理人经审慎分析，认为该事项对 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。 公司经营和价值应不会构成重大影响。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 序号 名称 金额
1
存出保证金 存出保证金
1,311.66 1,311.66
2
应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款
-
3
应收股利 应收股利
-
4
应收利息 应收利息
62,271.72 62,271.72
5
应收申购款 应收申购款
1,350.02 1,350.02
6
其他应收款 其他应收款
-
7
待摊费用 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
64,933.40 64,933.40
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 本基金报告期末未持有处于转股 期的可转换债券。 期的可转换债券。 期的可转换债券。 期的可转换债券。 期的可转换债券。
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。 本基金报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票代码 股票名称 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限部分的公允价值 流通受限部分的公允价值 流通受限部分的公允价值 流通受限部分的公允价值 占基金资产 占基金资产 净值比例（ 净值比例（ 净值比例（ %） 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明 流通受限情况说明
1
600150
中国船舶 中国船舶
81,411.00 81,411.00
0.13
重大事项 重大事项
2
600666
奥瑞德
47,328.00 47,328.00
0.08
重大事项 重大事项
3
300104
乐视网
28,934.00 28,934.00
0.05
重大事项 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位：份 额单位：份 额单位：持有人户数 持有人户数 (户) 户均持有的 户均持有的 基金份额 基金份额 持有人结构 持有人结构 机构投资者 机构投资者 个人投资者 个人投资者 持有份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 持有份额 占总份额比例
445
114,493.83 114,493.83
49,311,100.00 49,311,100.00 49,311,100.00
96.78%
1,638,652.16 1,638,652.16 1,638,652.16
3.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 基金管理人所有从业员 持有本基金 持有本基金
713,117.74 713,117.74
1.4000% 1.4000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位：份 单位：份
基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 2016年11月30日）基金份额 总）基金份额 总）基金份额 总）基金份额
总200,202,690.71 200,202,690.71 200,202,690.71
本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额
总49,825,942.44
本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额
2,274,632.32 2,274,632.32 2,274,632.32
减:本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额
1,150,822.60 1,150,822.60 1,150,822.60
本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 "-"填列）
-
本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额
总50,949,752.16
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、本报告期内，无涉及基金 管理人、财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。 财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )对基金 对基金 20172017 年报进行审计 年报进行审计 年报进行审计 年报进行审计 , 该事务所自 该事务所自 该事务所自 2016 2016年 11 月 30 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 的审计费用为人民币 60,000.00 60,000.0060,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，基金管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 交易单元 交易单元 数量 股票交易 股票交易 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 成交金额 占当期股票 占当期股票 成交总额的比 成交总额的比 成交总额的比 佣金 占当期佣金 占当期佣金 总量的比例 总量的比例
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例
兴业证券 兴业证券
1
39,705,553.03 39,705,553.03 39,705,553.03
57.60%
36,977.41 36,977.41
57.60%
-
安信证券 安信证券
1
14,322,529.15 14,322,529.15 14,322,529.15
20.78%
13,338.26 13,338.26
20.78%
新增
恒泰证券 恒泰证券
2
6,125,774.00 6,125,774.00 6,125,774.00
8.89%
5,704. 96
8.89%
-
华泰证券 华泰证券
2
5,104,423.98 5,104,423.98 5,104,423.98
7.40%
4,753.69 4,753.69
7.40%
-
广发证券 广发证券
1
3,678,151.80 3,678,151.80 3,678,151.80
5.34%
3,424.99 3,424.99
5.33%
新增
华创证券 华创证券
2
-
-
-
-
新增
注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通知》（字 [2007]48 [2007]48 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
（1）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准：
1）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好；
内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求2）研究实 ）研究实 ）研究实 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 力较强，有稳定的研究机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 上述第 上述第 2点规定执行； 点规定执行； 点规定执行； 点规定执行；
（2）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序：
1）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的；
3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导；
4）签约。在获 ）签约。在获 ）签约。在获 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。 得批准后，按公司签约程序代表与确定券商。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 债券交易 债券交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 权证交易 权证交易 成交金额 成交金额 占当期债券 占当期债券 成交总额的比 成交总额的比 成交总额的比 例 成交金额 成交金额 占当期债 占当期债 券回购 成交总额 成交总额 的比例 成交金额 成交金额 占当期权 占当期权 证 成交总额 成交总额 的比例
兴业证券 兴业证券
2,491,250.00 2,491,250.00 2,491,250.00
100.00% 100.00%
1,452,900,000.00 1,452,900,000.00 1,452,900,000.00 1,452,900,000.00
97.57%
-
-
安信证券 安信证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券 恒泰证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券 华泰证券
-
-
-
-
-
-
广发证券 广发证券
-
-
26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00
1.75%
-
-
华创证券 华创证券
-
-
-
-
-
-
11.8 其他重大事件 序号 公告事项 公告事项 法定披露方式 法定披露方式 法定披露方式 法定披露日期 法定披露日期 法定披露日期
1
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2
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新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 62 页
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3
新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告
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2017 年 1月 17 日
4
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2017 年 1月 20 日
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关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金开通定投业务 公司旗下基金开通定投业务 公司旗下基金开通定投业务 公司旗下基金开通定投业务 公司旗下基金开通定投业务 公司旗下基金开通定投业务 的公告
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2017 年 4月 26 日
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新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 关于武汉市伯嘉基金销售有限公 司代理销售旗下基金的公告 司代理销售旗下基金的公告 司代理销售旗下基金的公告 司代理销售旗下基金的公告 司代理销售旗下基金的公告 司代理销售旗下基金的公告
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新疆前 海联合基金管理有限公司 海联合基金管理有限公司 海联合基金管理有限公司 海联合基金管理有限公司 海联合基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告 估值方法的提示性公告
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2017 年 7月 12 日
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金招募说明书更新（ 投资基金招募说明书更新（ 投资基金招募说明书更新（ 投资基金招募说明书更新（ 投资基金招募说明书更新（ 投资基金招募说明书更新（ 2017 年第 1号）
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 投资基金招募说明书（更新）摘要 （2017 2017年第 1号）
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金 投资基金 20172017 年第 2季度报告 季度报告 季度报告
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2017 年 8月 1日
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 62 页
关于山西证券股份有限公司代理 关于山西证券股份有限公司代理 关于山西证券股份有限公司代理 关于山西证券股份有限公司代理 关于山西证券股份有限公司代理 关于山西证券股份有限公司代理 销售旗下基金的公告 销售旗下基金的公告 销售旗下基金的公告 销售旗下基金的公告
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金 投资基金 20172017 年半度报告 年半度报告 年半度报告 年半度报告
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2017 年 8月 29 日
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金 投资基金 20172017 年半度报告摘要 年半度报告摘要 年半度报告摘要 年半度报告摘要
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2017 年 8月 29 日
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2017 年 9月 20 日
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2017 年 9月 20 日
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新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 新疆前海联合沪深 300300 指数型证券 指数型证券 指数型证券 投资基金 投资基金 20172017 年第 3季度报告 季度报告 季度报告
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2017 年 10 月 26 日
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2017 年 11 月 7日
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2017 年 11 月 10 日
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2017 年 11 月 14 日
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2017 年 11 月 18 日
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2017 年 11 月 25 日
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2017 年 11 月 29 日
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关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 关于新疆前海联合基金管理有限 公司旗下产品实施增值税政策的 公司旗下产品实施增值税政策的 公司旗下产品实施增值税政策的 公司旗下产品实施增值税政策的 公司旗下产品实施增值税政策的 公司旗下产品实施增值税政策的 公告
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2017 年 12 月 30 日
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月1日至2017年12月31日
49,311,100.00
-
-
49,311,100.00
96.78%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
王静女士于 王静女士于 20172017 年 3月 20 日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期日被增聘为 本基金经理，公告期2017 年 3月 21 日， 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 公告标题为《新疆前海联合基金管理有限司关于沪深 300 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 指数型证券投资基金 的基金经理变更公告》。 的基金经理变更公告》。 的基金经理变更公告》。 的基金经理变更公告》。 的基金经理变更公告》。 的基金经理变更公告》。
新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 62 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 、中国证监会核准新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件； 指数型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》； 指数型证券投资基金合同》；
3、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 、《新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》； 指数型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照；
6、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和 备查文件存放于基金管理人和 备查文件存放于基金管理人和 备查文件存放于基金管理人和 备查文件存放于基金管理人和 备查文件存放于基金管理人和 /或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 /或基金托管人的办公场所 或基金托管人的办公场所 或基金托管人的办公场所 或基金托管人的办公场所 或基金托管人的办公场所 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 、营业场所及网站免费查阅备文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。
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20182018 2018年 3月 30 日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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