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| 前海联合泓鑫混合A(002780) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023228 | ||||||||
| 基金代码 | 002780 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 2 页 共 57 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 29日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 3 页 共 57 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................... 错误!未定义书签。 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 4 页 共 57 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 52 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 5 页 共 57 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 前海联合全民健康混合 基金主代码 002780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,525,159.16份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业证券，通过深入分析 医疗健康行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心 竞争力，在合理控制风险的前提下，力争实现超越业 绩基准的超额收益。 投资策略 本基金遵循稳健投资的理念，研判市场情况进行仓位 管理，通过深入分析医疗健康行业的成长因素，力争 实现超越业绩基准的超额收益。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率 *50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有 限公司 南京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李华 王峰 联系电话 0755-82780666 021-24198808 电子邮箱 service@qhlhfund.com Wangf@njcbtg.com 客户服务电话 400-640-0099 95302 传真 0755-82780000 021-54662130 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开 发区维泰南路 1 号维泰大 厦 1506室 南京市玄武区中山路 288号 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 6 页 共 57 页 办公地址 广东省深圳市福田区华富 路 1018号中航中心 26楼 上海市徐家汇路 518号 3楼 邮政编码 518031 200025 法定代表人 王晓耕 胡升荣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.qhlhfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2号楼普华永道中心 11楼 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 1018号中航中 心 26楼 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 7 页 共 57 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 11月 30日(基金合同生 效日)-2016年 12月 31日 本期已实现收益 -635,580.01 2,373,978.51 本期利润 -682,198.02 2,494,299.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0140 0.0357 本期加权平均净值利润率 -1.35% 3.50% 本期基金份额净值增长率 -1.35% 3.50% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 942,743.73 1,586,607.47 期末可供分配基金份额利润 0.0194 0.0326 期末基金资产净值 49,538,689.36 50,435,273.37 期末基金份额净值 1.0210 1.0350 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 2.10% 3.50% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.87% 0.28% 3.09% 0.52% -3.96% -0.24% 过去六个月 -3.86% 0.25% 2.18% 0.43% -6.04% -0.18% 过去一年 -1.35% 0.29% 5.02% 0.39% -6.37% -0.10% 自基金合同 生效起至今 2.10% 0.31% 1.66% 0.39% 0.44% -0.08% 注：本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 8 页 共 57 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 9 页 共 57 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 10 页 共 57 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842 号文批准，于 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股 份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信 恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基 金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 13只开放式基金，包括 2只货币市场基金、5只债券型基 金、5只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 10只专户理财产品，管理资产总规模超过 385亿 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金的 基金经理 2016年 11月 30日 - 10年 林材先生，药学硕士， 10 年证券基金投资研究 经验。 2011 年 10 月至 2015 年 7 月任金元顺安 基金经理， 2008 年 11 月至 2011 年 10 月任民 生加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。 2000年 7月至 2003年 9 月曾任职于广州医药集 团。2015 年 9 月加入前 海联合基金，现任前海 联合全民健康混合兼前 海联合新思路混合、前 海联合添利债券、前海 联合沪深 300 和前海联 合国民健康混合的基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 11 页 共 57 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》， 内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程 序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和 投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合， 控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平 交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公 平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分 别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资 组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制， 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审 核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践 中检验和完善公平交易制度。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 12 页 共 57 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权 益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内国内经济整体运行平稳，经济增速韧性较强，环保限产影响超预期，金融监管平 稳推进，央行货币政策维持市场紧平衡。本基金遵循一贯的稳健理念，结合成长性、估值等方面， 重点配置医药龙头股和优质商贸龙头。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.021元；本报告期基金份额净值增长率为-1.35%，业绩 比较基准收益率为 5.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年的股票市场会比较复杂，从宏观方面来看，政府对经济增速的重视程度在下降，对经 济波动的容忍度在上升，经济增长更加注重质量而非速度。这意味着即使 2018年经济增速有所下 滑，只要不跌破政府容忍的底线，政府仍将将政策重点聚焦在防风险、去杠杆、调结构、促改革 上，货币政策和金融监管难有放松的可能性。2018年各种因素纷扰较多，例如通胀、汇率、基建 增速、财政政策、房地产增速等，如果抛开这些因素至下而上来看，又会发现蓝筹经过 2017年的 上涨，估值虽然还不高，但也不是非常便宜了，同时中小创任然显得比较贵，就是说整个市场中 可选标的变少了，这就增加了投资的难度。 在这种艰难情况下选股就更为谨慎一些，第一是要选择护城河比较高的；第二是选择公司管 理非常好，ROE提升的；第三是选择政策直接受益的公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内 部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符 合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 13 页 共 57 页 基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务 部门进行整改。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司业务风险全面自查，对公司各项内控制度与 业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台 运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、 事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法 律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、 新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各 项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障 基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据 法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独 立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行 核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算 岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无 误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知 识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 14 页 共 57 页 估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险 管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管 理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金从 2017年 1月 11日起至 2017年 3月 5日止，连续 33个交易日资产净值低 于五千万元。本基金资产净值于 2017年 3月 6日超过五千万元。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 15 页 共 57 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前 海联合基金管理有限公司在新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合全民健康产业灵 活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 16 页 共 57 页 §6 审计报告 普华永道中天审字(2018)第 21610号 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“前海联合 全民健康产业基金”)的财务报表，包括 2017年 12月 31日和 2016年 12月 31日的资产负债表， 2017年度及 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间的利润表和所有者 权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了前海联合全民健康产 业基金 2017年 12月 31日和 2016年 12月 31日的财务状况以及 2017年度及 2016年 11月 30日(基 金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合全民健康产业基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 前海联合全民健康产业基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“基金 管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估前海联合全民健康产业基金的持续经营能 力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算前海联合全民健康产业基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海联合全民健康产业基金的财务报告过程。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 17 页 共 57 页 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对前海联合全民健康产业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致前海联合 全民健康产业基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 薛 竞 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海市 注册会计师 俞 伟 敏 2018年 3月 29日 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 18 页 共 57 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 38,281,648.22 9,804,239.52 结算备付金 - - 存出保证金 1,633.08 - 交易性金融资产 7.4.7.2 11,476,689.63 21,467,806.45 其中：股票投资 11,476,689.63 21,467,806.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 8,560.90 2,101.63 应收股利 - - 应收申购款 9.99 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 49,768,541.82 51,274,147.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 722,700.79 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 63,502.24 82,702.20 应付托管费 6,350.22 8,270.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - 19,881.03 应交税费 - - 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 19 页 共 57 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 5,320.00 负债合计 229,852.46 838,874.23 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 48,525,159.16 48,728,313.87 未分配利润 7.4.7.10 1,013,530.20 1,706,959.50 所有者权益合计 49,538,689.36 50,435,273.37 负债和所有者权益总计 49,768,541.82 51,274,147.60 注：1、报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 1.021元，基金份额总额 48,525,159.16 份。于 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.035元，基金份额总额 48,728,313.87份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2017年度和 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日。 7.2 利润表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年11月30日(基 金合同生效日)至 2016年 12月 31日 一、收入 425,816.56 2,612,366.21 1.利息收入 499,505.58 204,061.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 197,080.34 17,478.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 302,425.24 186,582.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -30,798.24 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -137,497.39 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 106,699.15 - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -46,618.01 120,320.78 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 20 页 共 57 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,727.23 2,287,983.95 减：二、费用 1,108,014.58 118,066.92 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 756,046.63 82,702.20 2．托管费 7.4.10.2.2 75,604.71 8,270.21 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 108,183.24 21,774.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 168,180.00 5,320.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -682,198.02 2,494,299.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -682,198.02 2,494,299.29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 48,728,313.87 1,706,959.50 50,435,273.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -682,198.02 -682,198.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -203,154.71 -11,231.28 -214,385.99 其中：1.基金申购款 783,310.99 26,130.98 809,441.97 2.基金赎回款 -986,465.70 -37,362.26 -1,023,827.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 48,525,159.16 1,013,530.20 49,538,689.36 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 21 页 共 57 页 项目 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 200,706,010.90 - 200,706,010.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 2,494,299.29 2,494,299.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -151,977,697.03 -787,339.79 -152,765,036.82 其中：1.基金申购款 14,867.78 347.17 15,214.95 2.基金赎回款 -151,992,564.81 -787,686.96 -152,780,251.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 48,728,313.87 1,706,959.50 50,435,273.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______王晓耕______ ______刘菲______ ____黄嘉宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]113 号《关于准予新疆前海联合全民 健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 200,705,876.98 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 1563 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合全 民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 30日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 200,706,010.90份基金份额，其中认购资金利息折合 133.92份基金份额。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 22 页 共 57 页 本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；基金持有全部 权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券 的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象， 投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金的业绩比 较基准为：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2018年 3月 29日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合全民健康产业灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据基金管理人于 2018年 2月 27日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海 联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》，自 2018年 2月 26日起，本基金转型并更名为新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基 金，转型后基金存续期限不定，因此本基金本年度财务报表仍以持续经营假设为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度和 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止期间的财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12 月 31 日和 2016年 12月 31日的财务状况以及 2017年度和 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 23 页 共 57 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2017年度 和 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 24 页 共 57 页 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 25 页 共 57 页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 26 页 共 57 页 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 27 页 共 57 页 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 38,281,648.22 9,804,239.52 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 28 页 共 57 页 合计： 38,281,648.22 9,804,239.52 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,402,986.86 11,476,689.63 73,702.77 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,402,986.86 11,476,689.63 73,702.77 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 21,347,485.67 21,467,806.45 120,320.78 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 21,347,485.67 21,467,806.45 120,320.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 29 页 共 57 页 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所买入返售证券 20,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 20,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 8,422.05 1,532.18 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 138.08 569.45 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.77 - 合计 8,560.90 2,101.63 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - 19,881.03 银行间市场应付交易费用 - - 合计 - 19,881.03 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 30 页 共 57 页 应付赎回费 - - 预提费用 160,000.00 5,320.00 合计 160,000.00 5,320.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 48,728,313.87 48,728,313.87 本期申购 783,310.99 783,310.99 本期赎回（以“-”号填列） -986,465.70 -986,465.70 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 48,525,159.16 48,525,159.16 注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自 2016年 11月 21日至 2016年 11月 28日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 200,705,876.98元。根据《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 133.92元在本基金成立后，折算为 133.92 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3、根据《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新疆前海联 合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本 基金于 2016年 11月 30日(基金合同生效日)暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回业务自 2016 年 12月 1日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,586,607.47 120,352.03 1,706,959.50 本期利润 -635,580.01 -46,618.01 -682,198.02 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,283.73 -2,947.55 -11,231.28 其中：基金申购款 14,689.69 11,441.29 26,130.98 基金赎回款 -22,973.42 -14,388.84 -37,362.26 本期已分配利润 - - - 本期末 942,743.73 70,786.47 1,013,530.20 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 31 页 共 57 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 活期存款利息收入 181,332.14 17,478.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,126.07 - 其他 622.13 0.76 合计 197,080.34 17,478.78 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金 合同生效日)至 2016年 12月 31日 卖出股票成交总额 38,878,778.72 - 减：卖出股票成本总额 39,016,276.11 - 买卖股票差价收入 -137,497.39 - 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 32 页 共 57 页 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 106,699.15 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 106,699.15 - 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合 同生效日)至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 -46,618.01 120,320.78 ——股票投资 -46,618.01 120,320.78 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -46,618.01 120,320.78 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 基金赎回费收入 2,049.99 2,287,983.95 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 33 页 共 57 页 基金转换费收入 1,677.24 - 合计 3,727.23 2,287,983.95 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生 效日)至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 108,183.24 21,774.51 银行间市场交易费用 - - 合计 108,183.24 21,774.51 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同 生效日)至 2016年 12月 31日 审计费用 54,680.00 5,320.00 信息披露费 100,000.00 - 账户维护费 13,500.00 - 合计 168,180.00 5,320.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于 2018 年 2月 26日通过了《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的 议案》及《关于新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金新增自动清盘条款有关 事项的议案》，内容包括新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金调整基金投资目 标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等，并更名为“新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证 券投资基金”。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2018年 2月 26日起， 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 34 页 共 57 页 由《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《新疆前海 联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《新疆前海联合全民健康产业灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司（“新疆前海联 合”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金托管人 凯信恒有限公司 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 35 页 共 57 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 756,046.63 82,702.20 其中：支付销售机构的客 户维护费 256.34 0.62 注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 75,604.71 8,270.21 注：支付基金托管人南京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 36 页 共 57 页 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 11月 30日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南京银行 38,281,648.22 181,332.14 9,804,239.52 17,478.02 注：本基金的银行存款由基金托管人南京银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货 币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在 日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 37 页 共 57 页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体 系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协 调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监 察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行南京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主 要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此 外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比 例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017年 12月 31日，本基金未持有债券。（2016年 12月 31日：同） 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人在开放期可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 38 页 共 57 页 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2017年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 39 页 共 57 页 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理方案： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,281,648.22 - - - 38,281,648.22 存出保证金 1,633.08 - - - 1,633.08 交易性金融资产 - - - 11,476,689.63 11,476,689.63 应收利息 - - - 8,560.90 8,560.90 应收申购款 - - - 9.99 9.99 资产总计 38,283,281.30 - - 11,485,260.52 49,768,541.82 负债 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 40 页 共 57 页 应付管理人报酬 - - - 63,502.24 63,502.24 应付托管费 - - - 6,350.22 6,350.22 其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00 负债总计 - - - 229,852.46 229,852.46 利率敏感度缺口 38,283,281.30 - - 11,255,408.06 49,538,689.36 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,804,239.52 - - - 9,804,239.52 交易性金融资产 - - - 21,467,806.45 21,467,806.45 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收利息 - - - 2,101.63 2,101.63 资产总计 29,804,239.52 - - 21,469,908.08 51,274,147.60 负债 应付证券清算款 - - - 722,700.79 722,700.79 应付管理人报酬 - - - 82,702.20 82,702.20 应付托管费 - - - 8,270.21 8,270.21 应付交易费用 - - - 19,881.03 19,881.03 其他负债 - - - 5,320.00 5,320.00 负债总计 - - - 838,874.23 838,874.23 利率敏感度缺口 29,804,239.52 - - 20,631,033.85 50,435,273.37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年 12月 31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月 31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 41 页 共 57 页 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票投 资占基金资产的比例范围 0-95%，投资于医药健康行业上市公司证券的资产不低于非现金基金资 产的 80%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金以医疗健康行业的上市公 司股票为主要投资对象，投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低 于 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 11,476,689.63 23.17 21,467,806.45 42.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,476,689.63 23.17 21,467,806.45 42.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数之外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 1、沪深 300指数上升 5% 493,388.44 938,448.89 2、沪深 300指数下降 5% -493,388.44 -938,448.89 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 42 页 共 57 页 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 11,476,689.63元，无属于第二层次以及第三层次的余额。(2016年 12月 31 日：第一层次 21,467,806.45元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年 12月 31 日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 43 页 共 57 页 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 44 页 共 57 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 11,476,689.63 23.06 其中：股票 11,476,689.63 23.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,281,648.22 76.92 8 其他各项资产 10,203.97 0.02 9 合计 49,768,541.82 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,928,529.63 20.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,548,160.00 3.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 45 页 共 57 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,476,689.63 23.17 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 70,000 2,256,800.00 4.56 2 600161 天坛生物 65,000 1,871,350.00 3.78 3 601607 上海医药 64,000 1,548,160.00 3.13 4 600436 片仔癀 21,000 1,327,200.00 2.68 5 600518 康美药业 56,800 1,270,048.00 2.56 6 000915 山大华特 39,000 1,175,460.00 2.37 7 002007 华兰生物 40,000 1,075,200.00 2.17 8 300233 金城医药 49,901 929,655.63 1.88 9 002262 恩华药业 1,600 22,816.00 0.05 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600085 同仁堂 2,851,430.44 5.65 2 002007 华兰生物 2,286,762.00 4.53 3 600161 天坛生物 2,112,980.00 4.19 4 002443 金洲管道 2,053,112.00 4.07 5 600998 九州通 2,013,915.86 3.99 6 000538 云南白药 1,914,245.00 3.80 7 002081 金 螳 螂 1,733,336.00 3.44 8 600415 小商品城 1,729,500.00 3.43 9 601607 上海医药 1,718,850.00 3.41 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 46 页 共 57 页 10 600030 中信证券 1,678,000.00 3.33 11 600066 宇通客车 1,591,300.00 3.16 12 000333 美的集团 1,464,800.00 2.90 13 000860 顺鑫农业 1,348,200.00 2.67 14 000915 山大华特 1,250,709.00 2.48 15 600436 片仔癀 911,393.00 1.81 16 001979 招商蛇口 861,850.00 1.71 17 002223 鱼跃医疗 639,350.00 1.27 18 002053 云南能投 555,889.00 1.10 19 002603 以岭药业 350,525.00 0.69 20 601949 中国出版 3,340.00 0.01 注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002443 金洲管道 2,385,175.00 4.73 2 600085 同仁堂 2,192,617.90 4.35 3 000538 云南白药 2,114,228.00 4.19 4 603001 奥康国际 2,058,032.00 4.08 5 600998 九州通 1,929,464.09 3.83 6 600529 山东药玻 1,900,788.00 3.77 7 002094 青岛金王 1,858,308.00 3.68 8 002081 金 螳 螂 1,694,492.50 3.36 9 600066 宇通客车 1,688,059.00 3.35 10 000333 美的集团 1,685,109.00 3.34 11 300199 翰宇药业 1,668,651.98 3.31 12 600030 中信证券 1,604,000.00 3.18 13 002223 鱼跃医疗 1,582,546.00 3.14 14 600415 小商品城 1,570,000.00 3.11 15 002053 云南能投 1,473,569.00 2.92 16 600594 益佰制药 1,450,181.00 2.88 17 000860 顺鑫农业 1,323,576.00 2.62 18 600104 上汽集团 1,251,540.00 2.48 19 002603 以岭药业 1,129,035.00 2.24 20 002007 华兰生物 1,092,004.00 2.17 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 47 页 共 57 页 21 600422 昆药集团 1,024,160.00 2.03 22 600572 康恩贝 1,018,184.00 2.02 注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,071,777.30 卖出股票收入（成交）总额 38,878,778.72 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末无国债期货持仓。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 48 页 共 57 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，除片仔癀和金城医药外，在本报告期 内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 1.片仔癀（2017.3.16：因信息披露、募集资金管理方面、内幕交易防控方面的问题，收到福 建证监局《行政监管措施决定书》） 本基金投资于“片仔癀（600436）”的决策程序说明：基于片仔癀基本面研究以及二级市场 的判断，本基金投资于“片仔癀”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。基金管 理人分析认为，该事件对公司正常经营影响很小，对基金运作无影响。 2. 金城医药（2017.7.4：因朗依制药北务镇制剂车间项目账务处理错误，朗依制药沧州原料 药车间项目暂估依据不充分，暂估金额不恰当，收到山东证监局行政监管措施决定书。） 本基金投资于“金城药业（300233）”的决策程序说明：基于金城药业基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“金城药业”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人分析认为，该事件对公司正常经营影响很小，对基金运作无影响。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,633.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,560.90 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,203.97 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 49 页 共 57 页 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 50 页 共 57 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 231 210,065.62 48,487,400.00 99.92% 37,759.16 0.08% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,549.85 0.0217% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 51 页 共 57 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 11月 30日 ）基金份额总额 200,706,010.90 本报告期期初基金份额总额 48,728,313.87 本报告期基金总申购份额 783,310.99 减:本报告期基金总赎回份额 986,465.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 48,525,159.16 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 52 页 共 57 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对基金 2017年年报进行审计, 该事务所自 2016 年 11 月 30 日基金成立以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付 的审计费用为人民币 60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 34,997,330.73 51.51% 32,593.14 51.51% - 国信证券 1 32,947,595.29 48.49% 30,684.14 48.49% - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 53 页 共 57 页 （1）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求； 2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持 与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告 等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照 上述第 2点规定执行； （2）券商选择程序： 1）券商研究质量与研究服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - 1,704,800,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金年 度净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 3日 2 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增和 讯信息科技有限公司代理销售旗下基金的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 7日 3 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 17日 4 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增北 京肯瑞特财富投资管理有限公司代理销售旗 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 1月 20日 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 54 页 共 57 页 下基金的公告 5 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下基 金开通基金定投业务的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 3月 10日 6 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 4月 26日 7 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金半 年度净值公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 1日 8 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市 伯嘉基金销售有限公司代理销售旗下基金的 公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 5日 9 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增蚂 蚁（杭州）基金销售有限公司代理销售旗下 基金的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 10日 10 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 12日 11 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书更新（2017年第1 号） 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 14日 12 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017 年第1号） 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 14日 13 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增平 安证券股份有限公司代理销售旗下基金的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 14日 14 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金2017年第2季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 21日 15 新疆前海联合基金管理有限公司 关于北京 晟视天下投资管理有限公司代理销售旗下基 金的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 7月 29日 16 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证 券股份有限公司代理销售旗下基金的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 8月 1日 17 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增奕 丰金融股份有限公司代理销售旗下基金的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 8月 11日 18 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增中 泰证券股份有限公司代理销售旗下基金的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 8月 15日 19 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下部 分基金开展网上交易认购、申购、定期定额 投资及基金转换费率优惠活动的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 8月 17日 20 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金摘要2017年半年度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 8月 29日 21 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证监会指定信息披 2017年 8月 29日 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 55 页 共 57 页 证券投资基金2017年半年度报告 露报纸、公司网站 22 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增代 理销售机构的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 9月 20日 23 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增代 销机构以及参加代销机构费率优惠活动的公 告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 9月 20日 24 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型 证券投资基金2017年第3季度报告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 10月 26日 25 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 7日 26 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增上 海联泰资产管理有限公司代理销售旗下基金 的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 10日 27 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 14日 28 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 18日 29 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 25日 30 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基 金调整长期停牌股票估值的提示性公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 11月 29日 31 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产 品实施增值税政策的公告 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 2017年 12月 30日 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 56 页 共 57 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12 月 31日 48,487,400.00 - - 48,487,400.00 99.92% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基 金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回， 有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、 独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金于 2018年 2月 5日至 2018年 2月 25日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于新疆前海联合全民健 康产业灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》及《关于新疆前海联合全民健康产业 灵活配置混合型证券投资基金新增自动清盘条款有关事项的议案》，以上议案自 2017 年 9 月 26 日起生效。 本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案，《关于新疆前海联合全民健康产业 灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》关于对《新疆前海联合全民健康产业灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》的调整于 2018年 2月 26日生效，新疆前海联合全民健康产业 灵活配置混合型证券投资基金的基金基金名称自 2018年 2月 25日起变更为新疆前海联合全民健 康产业灵活配置混合型证券投资基金，并调整了本基金的投资目标、投资范围、投资策略等，同 时相应修改因法律法规变更及前述变更而涉及基金合同的其他相关内容。有关详细信息参见本公 司于 2018年 1月 26日至 2018年 2月 25日发布的一系列相关公告。 新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 57 页 共 57 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合全民健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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