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| 中金现金管家B(000883) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022877 | ||||||||
| 基金代码 | 000883 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金现金管家货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月28日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,788,829,287.02份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中金现金管家A类 中金现金管家B类 下属分级基金的交易代码： 000882 000883 报告期末下属分级基金的份额总额 306,087,609.08份 5,482,741,677.94份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 中金现金管家A类 中金现金管家B类 中金现金管家A类 中金现金管家B类 中金现金管家A类 中金现金管家B类 本期已实现收益 5,704,057.35 67,397,840.24 740,123.42 18,785,137.50 757,618.50 21,123,342.71 本期利润 5,704,057.35 67,397,840.24 740,123.42 18,785,137.50 757,618.50 21,123,342.71 本期净值收益率 3.8978% 4.1474% 2.3429% 2.5884% 3.1071% 3.3546% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 306,087,609.08 5,482,741,677.94 187,442,023.13 2,053,046,292.49 42,749,748.41 4,174,937,439.24 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金合同生效日为2014年11月28日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家A类 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0423% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7020% 0.0022% 过去六个月 2.0532% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 1.3727% 0.0026% 过去一年 3.8978% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 2.5478% 0.0045% 过去三年 9.6358% 0.0061% 4.0537% 0.0000% 5.5821% 0.0061% 自基金合同生效起至今 10.0617% 0.0061% 4.1795% 0.0000% 5.8822% 0.0061% 中金现金管家B类 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1032% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7629% 0.0022% 过去六个月 2.1767% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 1.4962% 0.0026% 过去一年 4.1474% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 2.7974% 0.0045% 过去三年 10.4274% 0.0061% 4.0537% 0.0000% 6.3737% 0.0061% 自基金合同生效起至今 10.8794% 0.0061% 4.1795% 0.0000% 6.6999% 0.0061% 注：本基金收益分配按日结转份额，业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2014年11月28日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 中金现金管家A类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 5,704,057.35 - - 5,704,057.35 2016 740,123.42 - - 740,123.42 2015 757,618.50 - - 757,618.50 合计 7,201,799.27 - - 7,201,799.27 中金现金管家B类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 67,397,840.24 - - 67,397,840.24 2016 18,785,137.50 - - 18,785,137.50 2015 21,123,342.71 - - 21,123,342.71 合计 107,306,320.45 - - 107,306,320.45 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.5亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2017年12月31日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模78.30亿。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金的基金经理 2016年7月16日 - 10年 石玉女士，天津大学管理学硕士。历任中国科技证券、联合证券职员，天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员，中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。 郭党钰 本基金代履职基金经理 2017年8月28日 2018年2月13日 15年 郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。 闫雯雯 本基金基金经理助理 2017年8月24日 - 9年 闫雯雯女士，工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员，现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。 注：1、报告期内，石玉女士因休产假暂离工作岗位超过30日，经公司决定，在此期间，由郭党钰先生代石玉女士履行本基金基金经理的相关职责。 2、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，2017年中国经济保持平稳运行态势，GDP同比增长6.9%，大幅高于政府工作报告提出的2017年GDP增速6.5%的目标。CPI保持稳定， PPI由2016年的下降转为明显上涨，企业利润增速明显加快，经济结构继续改善。政策方面，在金融防风险大环境下，监管政策频发，金融去杠杆，银行理财及委外等业务受到冲击，弱化了债券市场需求。货币政策中性偏紧，2017年央行逆回购和MLF累计净投放9992亿元，较2016年大幅减少3.52万亿元，央行在1月24日、3月15日和12月14日三次上调公开市场利率。资金利率中枢较2016年明显抬升，资金利率波动性增大。资金市场出现分层，非银机构处于资金传递链条末端，在超准水平总体偏低和银行监管指标考核压力之下非银机构的融资利率中枢和波动率均大幅上升。 债券市场在2017年大幅波动，10年期国债收益率从3.35%上升到3.88%，10年期国开债收益率从3.96%上升到4.82%，3年期AAA中票估值从3.91%上升至5.29%，全年中债综合财富指数仅小幅上涨0.24%。一季度，1-2月央行两次上调 MLF 和逆回购利率，经济金融数据超预期，债市下跌，3 月中旬之后担忧弱化，市场情绪有所恢复。二季度，4-5 月银监会密集出台多个文件，加强对债券投资、同业、理财资管等业务监管，金融去杠杆导致市场出现调整，6 月自查接近结束，基本面边际回落、央行加大资金投放等利好相继落地，6 月债市出现小幅回暖。三季度，经济数据表现整体弱于上半年，但 8-9月央行货币投放节奏有所收紧，加之自查后整改政策悬而未决，市场情绪偏谨慎。四季度，海外债市的调整，对基本面和金融监管的担忧，导致债市再次下跌。 报告期内，本基金以同业存单、中短期存款为主要配置资产，谨慎使用杠杆，密切跟踪资金面，在利率高点进行调仓和资产切换，争取为投资者在保障流动性和安全性的前提下，提高组合的配置收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为3.8978%，B类基金份额净值收益率为4.1474%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，预计经济韧性较强，扶贫仍将对基建构成一定支撑，地产低库存下投资减速温和。通胀将温和上行，油价的上涨是最大的确定性因素。影响债市的最关键因素依然是政策，十九大结束后，各项监管规定陆续出台，2018年开年监管政策再次密集出台，目前对市场影响较大的理财新规仍未出台。后续严监管将继续，银行负债的缺乏与委外的收缩可能会持续的时间较长，关注其背后的冲击链条。 总体而言，我们短期内对债券市场表现偏谨慎，但我们也会密切关注经济数据、监管政策及供需关系等，不断评估拐点出现的可能。本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持较好的流动性。类属配置将以存款、同业存单、逆回购为主，信用债投资做补充，在管理好流动性的前提下，追求较为稳定的组合回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.000元。本基金收益分配方式为红利再投资。 本基金本报告期内A类份额累计应分配利润5,704,057.35元，实际分配金额5,704,057.35元，B类份额累计应分配利润67,397,840.24元，实际分配67,397,840.24元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，中金现金管家A实施利润分配金额为5,704,057.35元；中金现金管家B级实施利润分配金额为67,397,840.24元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801563号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金现金管家货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的第1页至第30页的中金现金管家货币市场基金 (以下简称“中金现金管家”) 财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了中金现金管家2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中金现金管家，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中金现金管家管理人中金基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中金现金管家2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 中金现金管家管理人中金基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，中金现金管家管理人中金基金管理有限公司管理层负责评估中金现金管家的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非中金现金管家计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中金现金管家管理人中金基金管理有限公司治理层负责监督中金现金管家的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价中金现金管家管理人中金基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对中金现金管家管理人中金基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金现金管家持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中金现金管家不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与中金现金管家管理人中金基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 程海良 管祎铭 会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层 审计报告日期 2018年3月29日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中金现金管家货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,905,816,012.25 1,111,805,606.37 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,799,448,893.59 240,021,940.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,799,448,893.59 240,021,940.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,049,875,494.81 881,995,763.00 应收证券清算款 - - 应收利息 26,807,441.88 7,309,320.76 应收股利 - - 应收申购款 8,470,722.46 81,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,790,418,564.99 2,241,214,130.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,011,424.99 209,818.37 应付托管费 306,492.46 63,581.32 应付销售服务费 75,799.12 22,311.29 应付交易费用 36,361.40 10,904.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 159,200.00 419,200.00 负债合计 1,589,277.97 725,815.21 所有者权益： 实收基金 5,788,829,287.02 2,240,488,315.62 未分配利润 - - 所有者权益合计 5,788,829,287.02 2,240,488,315.62 负债和所有者权益总计 5,790,418,564.99 2,241,214,130.83 注：1、报告截止日2017年12月31日，中金现金管家A基金份额净值1.000元，基金份额总额306,087,609.08份；中金现金管家B基金份额净值1.000元，基金份额总额5,482,741,677.94份。中金现金管家基金份额总额合计为5,788,829,287.02份。 2、本基金合同生效日为2014年11月28日。 7.2 利润表 会计主体：中金现金管家货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 82,544,559.96 23,637,129.11 1.利息收入 82,922,985.66 23,398,465.44 其中：存款利息收入 42,861,316.80 8,288,524.44 债券利息收入 28,227,180.14 9,857,104.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,834,488.72 5,252,836.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -378,425.70 237,663.57 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -378,425.70 237,663.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 1,000.10 减：二、费用 9,442,662.37 4,111,868.19 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,748,498.10 2,546,292.95 2．托管费 7.4.8.2.2 1,741,969.19 771,603.94 3．销售服务费 7.4.8.2.3 522,744.04 148,934.41 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,171,054.14 209,493.54 其中：卖出回购金融资产支出 1,171,054.14 209,493.54 6．其他费用 258,396.90 435,543.35 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 73,101,897.59 19,525,260.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,101,897.59 19,525,260.92 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中金现金管家货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,240,488,315.62 - 2,240,488,315.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 73,101,897.59 73,101,897.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,548,340,971.40 - 3,548,340,971.40 其中：1.基金申购款 12,072,009,663.29 - 12,072,009,663.29 2.基金赎回款 -8,523,668,691.89 - -8,523,668,691.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -73,101,897.59 -73,101,897.59 五、期末所有者权益（基金净值） 5,788,829,287.02 - 5,788,829,287.02 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,217,687,187.65 - 4,217,687,187.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 19,525,260.92 19,525,260.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,977,198,872.03 - -1,977,198,872.03 其中：1.基金申购款 4,640,612,319.64 - 4,640,612,319.64 2.基金赎回款 -6,617,811,191.67 - -6,617,811,191.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -19,525,260.92 -19,525,260.92 五、期末所有者权益（基金净值） 2,240,488,315.62 - 2,240,488,315.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙菁______ ______张纳______ ____白娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金现金管家货币市场基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2014年10月31日证监许可 [2014] 1152号《关于核准中金现金管家货币市场基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金招募说明书》和《中金现金管家货币市场基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”) 共同销售，募集期为2014年11月19日至2014年11月25日。经向中国证监会备案，《中金现金管家货币市场基金基金合同》于2014年11月28日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为402,261,594.73份 (含利息转份额16,754.29份)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资人认 / 申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额 (以下简称中金现金管家A和中金现金管家B)，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。投资人可自行选择认 / 申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据本基金基金合同和招募说明数的约定因认 / 申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》、《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 - 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国国际金融股份有限公司(“中金公司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中投证券有限责任公司(“中投证券”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金浦成投资有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中金期货有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 中国国际金融（香港）有限公司 基金管理人股东的一级全资子公司 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 157,800,000.00 100.00% 5,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,748,498.10 2,546,292.95 其中：支付销售机构的客户维护费 254,624.57 30,358.37 注：1.支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护费为254,624.57元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,741,969.19 771,603.94 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金现金管家A类 中金现金管家B类 合计 中金基金 52,209.81 152,296.32 204,506.13 建设银行 166,484.77 1,522.66 168,007.43 中金公司 7,683.36 24.37 7,707.73 中投证券 58,083.28 3,603.77 61,687.05 合计 284,461.22 157,447.12 441,908.34 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金现金管家A类 中金现金管家B类 合计 中金基金 27,617.83 72,095.83 99,713.66 建设银行 20,455.31 394.45 20,849.76 中金公司 10,592.64 1,001.94 11,594.58 中投证券 0.00 0.00 0.00 合计 58,665.78 73,492.22 132,158.00 注：中金现金管家A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.25% / 当年天数。 中金现金管家B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.01% / 当年天数。 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 中金现金管家A类 中金现金管家B类 基金合同生效日（ 2014年11月28日 ）持有的基金份额 - 10,000,450.00 期初持有的基金份额 - 62,409,171.91 期间申购/买入总份额 - 52,323,469.90 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 20,000,000.00 期末持有的基金份额 - 94,732,641.81 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.73% 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 中金现金管家A类 中金现金管家B类 基金合同生效日（ 2014年11月28日 ）持有的基金份额 - 10,000,450.00 期初持有的基金份额 - 70,780,519.58 期间申购/买入总份额 - 51,628,652.33 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 60,000,000.00 期末持有的基金份额 - 62,409,171.91 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 3.04% 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中金现金管家A类 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 - - - - - 中金现金管家B类 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中金公司 780,793,278.28 14.24% 308,009,083.04 15.00% 中投证券 100,654,574.00 1.84% 0.00 0.00% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 816,012.25 38,540.42 51,805,606.37 55,660.39 注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年12月31日的相关余额为人民币0元（2016年12月31日：0元），本期间产生的利息收入为人民币969.83元（自2016年1月1日至2016年12月31日止期间：3,875.72元）。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 2017年12月31日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 债券投资 - 1,799,448,893.59 - 1,799,448,893.59 合计 - 1,799,448,893.59 - 1,799,448,893.59 2016年12月31日 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 债券投资 - 240,021,940.70 - 240,021,940.70 合计 - 240,021,940.70 - 240,021,940.70 于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年12月31日：无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,799,448,893.59 31.08 其中：债券 1,799,448,893.59 31.08 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,049,875,494.81 18.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,905,816,012.25 50.18 4 其他各项资产 35,278,164.34 0.61 5 合计 5,790,418,564.99 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 37.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 46.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.42 - 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,760,746.57 5.35 其中：政策性金融债 309,760,746.57 5.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 220,373,918.88 3.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,269,314,228.14 21.93 8 其他 - - 9 合计 1,799,448,893.59 31.08 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111713132 17浙商银行CD132 1,000,000 99,308,871.12 1.72 2 111794564 17广州农村商业银行CD061 1,000,000 98,885,924.92 1.71 3 170204 17国开04 700,000 69,868,461.54 1.21 4 170401 17农发01 500,000 49,991,508.38 0.86 5 150401 15农发01 500,000 49,990,980.98 0.86 6 150207 15国开07 500,000 49,983,449.23 0.86 7 111770144 17宁波银行CD231 500,000 49,979,089.92 0.86 8 130406 13农发06 500,000 49,907,892.42 0.86 9 111712225 17北京银行CD225 500,000 49,900,935.01 0.86 10 111787093 17宁波银行CD196 500,000 49,863,836.25 0.86 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0701% 报告期内偏离度的最低值 -0.0143% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0255% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 26,807,441.88 4 应收申购款 8,470,722.46 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,278,164.34 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中金现金管家A类 6,287 48,685.80 20,122,033.15 6.57% 285,965,575.93 93.43% 中金现金管家B类 89 61,603,839.08 5,317,385,360.98 96.98% 165,356,316.96 3.02% 合计 6,376 907,909.24 5,337,507,394.13 92.20% 451,321,892.89 7.80% 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 780,793,278.28 13.49% 2 其他机构 503,484,555.47 8.70% 3 券商类机构 244,315,270.79 4.22% 4 其他机构 221,084,728.55 3.82% 5 券商类机构 204,316,115.32 3.53% 6 券商类机构 200,330,050.32 3.46% 7 其他机构 200,098,391.44 3.46% 8 其他机构 200,092,374.54 3.46% 9 券商类机构 157,697,856.20 2.73% 10 券商类机构 130,051,461.63 2.25% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中金现金管家A类 4,048,620.56 1.3227% 中金现金管家B类 5,082,247.83 0.0927% 合计 9,130,868.39 0.1577% 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中金现金管家A类 >=100 中金现金管家B类 >=100 合计 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 中金现金管家A类 0 中金现金管家B类 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中金现金管家A类 中金现金管家B类 基金合同生效日（2014年11月28日）基金份额总额 3,245,429.82 399,076,299.81 本报告期期初基金份额总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49 本报告期基金总申购份额 830,958,872.49 11,241,050,790.80 减:本报告期基金总赎回份额 712,313,286.54 7,811,355,405.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 306,087,609.08 5,482,741,677.94 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月20日，公司股东作出决定，任命林寿康先生、黄劲峰先生、陈刚先生、孙菁女士、杜季柳女士、赵璧先生、张春先生、张龙先生、颜羽女士担任公司第二届董事会董事，任期三年；其中，林寿康先生担任董事长，张春先生、张龙先生和颜羽女士担任独立董事。刘健女士自2017年2月10日起不再担任公司董事。杜季柳女士自2017年10月10日起不再担任公司董事，由李永先生接替杜季柳女士担任公司第二届董事会董事职务。 沈芸女士自2017年2月10日任期届满之日起不再担任公司督察长，由公司副总经理杜季柳女士代为履行督察长职务。李虹女士自2017年3月24日起担任公司督察长职务，公司副总经理杜季柳女士不再代为履行督察长职务。李永先生自2017年8月4日起担任公司副总经理。杜季柳女士自2017年9月30日起不再担任公司副总经理。 2017年3月15日，公司执行监事夏静女士任期届满连任公司执行监事。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金 2 - - - - - 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金 - - 157,800,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过0.5%。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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