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| 招商招钱宝货币A(000588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022604 | ||||||||
| 基金代码 | 000588 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商招钱宝货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 招商招钱宝货币 基金主代码 000588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月25日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,631,839,544.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 下属分级基金的交易代码： 000588 000607 000758 报告期末下属分级基金的份额总额 4,511,381,202.63份 97,451,547,195.38份 19,668,911,146.85份 注：1、本基金从2014年4月29日起新增B类份额，B类份额自2014年5月5日起存续； 2、本基金从2014年8月29日起新增C类份额，C类份额自2014年9月9日起存续。 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置；根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整；在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 方韡 联系电话 0755－83196666 4006800000 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95558 传真 0755－83196475 010-85230024 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 1、招商招钱宝货币A 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 298,842,006.01 80,547,108.46 40,267,997.96 本期利润 298,842,006.01 80,547,108.46 40,267,997.96 本期净值收益率 4.1334% 2.7168% 3.8487% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 4,511,381,202.63 12,378,988,408.58 1,231,927,393.91 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 2、招商招钱宝货币B 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 3,179,204,595.18 1,235,087,628.71 1,248,220,169.41 本期利润 3,179,204,595.18 1,235,087,628.71 1,248,220,169.41 本期净值收益率 4.1350% 2.7156% 3.8492% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 97,451,547,195.38 48,905,409,867.32 39,819,330,726.77 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3、招商招钱宝货币C 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 116,280,357.07 7,920.69 6,132.55 本期利润 116,280,357.07 7,920.69 6,132.55 本期净值收益率 4.1679% 2.7298% 3.8477% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 19,668,911,146.85 1,983,610.42 3,513.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额； 4、本基金从2014年4月29日起新增B类份额，B类份额自2014年5月5日起存续； 5、本基金从2014年8月29日起新增C类份额，C类份额自2014年9月9日起存续。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招钱宝货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0656% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9762% 0.0005% 过去六个月 2.1203% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 1.9414% 0.0004% 过去一年 4.1334% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 3.7785% 0.0006% 过去三年 11.0792% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 10.0136% 0.0022% 自基金合同生效起至今 15.0911% 0.0024% 1.3397% 0.0000% 13.7514% 0.0024% 招商招钱宝货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0659% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.9765% 0.0005% 过去六个月 2.1207% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 1.9418% 0.0004% 过去一年 4.1350% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 3.7801% 0.0006% 过去三年 11.0801% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 10.0145% 0.0022% 自基金合同生效起至今 14.4826% 0.0024% 1.2999% 0.0000% 13.1827% 0.0024% 招商招钱宝货币C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0944% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 1.0050% 0.0008% 过去六个月 2.1501% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 1.9712% 0.0006% 过去一年 4.1679% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 3.8130% 0.0007% 过去三年 11.1289% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 10.0633% 0.0022% 自基金合同生效起至今 12.6827% 0.0028% 1.1764% 0.0000% 11.5063% 0.0028% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从2014年4月29日起新增B类份额，B类份额自2014年5月5日起存续； 2、本基金从2014年8月29日起新增C类份额，C类份额自2014年9月9日起存续。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金于2014年3月25日成立，截至2014年12月31日成立未满1年，故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算； 2、本基金从2014年4月29日起新增B类份额，B类份额自2014年5月5日起存续； 3、本基金从2014年8月29日起新增C类份额，C类份额自2014年9月9日起存续。 过去三年基金的利润分配情况 1、招商招钱宝货币A 单位：人民币元 招商招钱宝货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 298,842,006.01 - - 298,842,006.01 2016 80,547,108.46 - - 80,547,108.46 2015 40,267,997.96 - - 40,267,997.96 合计 419,657,112.43 - - 419,657,112.43 2、招商招钱宝货币B 单位：人民币元 招商招钱宝货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 3,179,204,595.18 - - 3,179,204,595.18 2016 1,235,087,628.71 - - 1,235,087,628.71 2015 1,248,220,169.41 - - 1,248,220,169.41 合计 5,662,512,393.30 - - 5,662,512,393.30 3、招商招钱宝货币C 单位：人民币元 招商招钱宝货币C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 116,280,357.07 - - 116,280,357.07 2016 7,920.69 - - 7,920.69 2015 6,132.55 - - 6,132.55 合计 116,294,410.31 - - 116,294,410.31 注：本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前，公司新增注册资本金至人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2017年度获奖情况如下： Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券） 金牛奖三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 （招商产业债券） 《中国证券报》 金基金股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》 金基金一年期债券基金奖（招商双债增强（LOF）） 《上海证券报》 金基金三年期债券型基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》 明星基金奖三年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券） 《证券时报》 明星基金奖三年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券） 《证券时报》 明星基金奖2016年度平衡混合型明星基金（招商制造业混合） 《证券时报》 明星基金奖2016年度绝对收益明星基金（招商丰融混合） 《证券时报》 金帆奖2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》 金鼎奖最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》 年度卓越公募基金 《华尔街见闻》 年度十大风云基金产品奖（招商中证白酒指数分级） 《大众证券报》 2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》 杰出业绩表现基金产品（招商中证白酒指数分级）《东方财富网》 年度指数投资奖 《华夏时报》 基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 向霈 本基金基金经理 2014年3月25日 - 11 女，工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任招商招钱宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商招福宝货币市场基金、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 报告期内，国内经济增长实现了七年以来首次提速，全年GDP增速达6.9％，四个季度GDP增速分别为6.9％、6.9％、6.8％和6.8％，呈现前高后低的态势，但全年波动不大。分产业来看，第一产业同比增速3.9%，较上年提高0.6个百分点；第二产业同比增速6.1%，较上年下降0.2个百分点；第三产业同比增速8.0%，较上年提高0.3个百分点。从GDP拉动角度来看，第三产业对GDP增速拉动4.1个百分点，较上年提高0.2个百分点；第一产业对GDP增速拉动0.3个百分点，与上年持平；第二产业对GDP增速拉动2.4个百分点，较上年下降0.1个百分点。可以看出以工业和建筑业为主体的第二产业在2017年小幅走弱，但服务业发展形势较好，对经济增长形成了较强的支撑。 债券市场回顾： 2017年债券市场走势可以大致分为四个阶段：一季度，资金面紧张，美联储加息引发国内连锁反应，银监出台“三三四”导致债券市场调整；二季度，严监管及其预期主导利率走势；三季度，市场情绪好转，市场窄幅调整出现一波抢跑行情；四季度，经济表现出较强的韧性，同时叠加监管进一步趋严，利率债市场出现了一轮大幅下跌。 基金操作回顾： 回顾2017年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 报告期内基金的业绩表现 本报告期招商招钱宝货币A的基金份额净值收益率为4.1334%，本报告期招商招钱宝货币B的基金份额净值收益率为4.1350%，本报告期招商招钱宝货币C的基金份额净值收益率为4.1679%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 2018年利率债、地方债的供给压力仍会对银行配置债券额度形成制约，从2017年债券的几轮小行情中观察到参与主体还是广义基金居多，对银行来说目前信贷依然是首选的资产。但是随着中央经济工作会议对经济增长预期的弱化，未来经济基本面的走弱可能也是政府和市场共同预期的一个结果。目前金融去杠杆仍然是政府的主要政策目标之一，预计货币政策也会继续维持中性偏紧的基调。因此，对债券市场来说可能暂时不会出现趋势性的牛市，但2018年仍然可以期待一定的交易性机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每日将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中。本报告期内，招商招钱宝货币A共分配利润人民币298,842,006.01元，招商招钱宝货币B共分配利润人民币3,179,204,595.18元，招商招钱宝货币C共分配利润人民币116,280,357.07元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对招商招钱宝货币市场基金2017年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，招商基金管理有限公司在招商招钱宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2017年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商招钱宝货币市场基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：招商招钱宝货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 73,076,820,168.88 39,413,966,073.72 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 34,282,878,042.49 11,054,430,837.65 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 34,282,878,042.49 11,054,430,837.65 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 14,554,892,598.77 10,564,691,487.04 应收证券清算款 - - 应收利息 374,356,592.49 251,989,174.72 应收股利 - - 应收申购款 57,680,380.41 236,834,257.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 122,346,627,783.04 61,521,911,831.02 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 659,703,630.39 206,999,489.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 100.00 1,418,126.30 应付管理人报酬 27,570,242.94 12,421,946.63 应付托管费 5,105,600.54 2,300,360.49 应付销售服务费 21,593,742.59 11,501,802.35 应付交易费用 222,116.84 553,252.21 应交税费 - - 应付利息 383,804.88 34,967.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 209,000.00 300,000.00 负债合计 714,788,238.18 235,529,944.70 所有者权益： 实收基金 121,631,839,544.86 61,286,381,886.32 未分配利润 - - 所有者权益合计 121,631,839,544.86 61,286,381,886.32 负债和所有者权益总计 122,346,627,783.04 61,521,911,831.02 注：报告截止日2017年12月31日，招商招钱宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额4,511,381,202.63份；招商招钱宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额97,451,547,195.38份；招商招钱宝货币C基金份额净值1.0000元，基金份额总额19,668,911,146.85份；总份额合计121,631,839,544.86份。 利润表 会计主体：招商招钱宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 4,133,632,558.67 1,610,550,850.72 1.利息收入 4,137,656,414.97 1,611,456,671.90 其中：存款利息收入 2,847,019,742.10 941,250,466.20 债券利息收入 853,202,511.59 427,127,076.04 资产支持证券利息收入 - 2,031,918.23 买入返售金融资产收入 437,434,161.28 241,047,211.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,033,989.99 -953,933.15 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,033,989.99 -953,933.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,133.69 48,111.97 减：二、费用 539,305,600.41 294,908,192.86 1．管理人报酬 237,403,884.85 132,304,685.93 2．托管费 43,963,682.30 24,500,867.70 3．销售服务费 214,858,301.72 122,504,337.94 4．交易费用 - - 5．利息支出 42,484,923.05 15,057,456.31 其中：卖出回购金融资产支出 42,484,923.05 15,057,456.31 6．其他费用 594,808.49 540,844.98 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 3,594,326,958.26 1,315,642,657.86 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,594,326,958.26 1,315,642,657.86 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商招钱宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 61,286,381,886.32 - 61,286,381,886.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,594,326,958.26 3,594,326,958.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 60,345,457,658.54 - 60,345,457,658.54 其中：1.基金申购款 485,417,768,012.26 - 485,417,768,012.26 2.基金赎回款 -425,072,310,353.72 - -425,072,310,353.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,594,326,958.26 -3,594,326,958.26 五、期末所有者权益（基金净值） 121,631,839,544.86 - 121,631,839,544.86 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 41,051,261,634.66 - 41,051,261,634.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,315,642,657.86 1,315,642,657.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 20,235,120,251.66 - 20,235,120,251.66 其中：1.基金申购款 281,668,298,427.37 - 281,668,298,427.37 2.基金赎回款 -261,433,178,175.71 - -261,433,178,175.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,315,642,657.86 -1,315,642,657.86 五、期末所有者权益（基金净值） 61,286,381,886.32 - 61,286,381,886.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 招商招钱宝货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“中国证监会”) 《关于核准招商招财宝货币市场基金募集的批复》 (证监许可 [2014] 289号文) 核准，由招商基金管理有限公司依照国家相关法律法规的规定、《招商招财宝货币市场基金基金合同》、《招商招财宝货币市场基金招募说明书》及《招商招财宝货币市场基金份额发售公告》的规定发售，基金合同于2014年3月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为234,127,035.40份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。经协商取得招商招财宝货币市场基金基金托管人同意，并报中国证监会备案，自2014年11月22日起，本基金管理人旗下“招商招财宝货币市场基金”正式更名为“招商招钱宝货币市场基金”。基金更名后，《招商招财宝货币市场基金基金合同》、《招商招财宝货币市场基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由招商招钱宝货币市场基金承担和继承。 本基金于2014年3月22日至2014年3月24日募集，募集期间净认购资金人民币234,127,035.40元，利息人民币0.00元，共计人民币234,127,035.40元。上述认购资金折合234,127,035.40份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1400431号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商招钱宝货币市场基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商招钱宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据，同业存单，剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：人民币活期存款基准利率 (税后)。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2016年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (d) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中信银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 237,403,884.85 132,304,685.93 其中：支付销售机构的客户维护费 138,646,366.21 79,041,553.22 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 43,963,682.30 24,500,867.70 注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 合计 招商基金管理有限公司 2,914,836.08 8,989.74 390,583.41 3,314,409.23 招商银行 - 194,799,438.16 - 194,799,438.16 招商证券 - - 53,577.03 53,577.03 中信银行 7,489.57 - - 7,489.57 合计 2,922,325.65 194,808,427.90 444,160.44 198,174,913.99 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 合计 招商基金管理有限公司 2,244,884.05 8,420.05 584.87 2,253,888.97 招商银行 - 115,296,256.83 - 115,296,256.83 中信银行 - - - - 招商证券 - - - - 合计 2,244,884.05 115,304,676.88 584.87 117,550,145.80 注：1、根据基金合同的规定，招商招钱宝货币A的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.25%的年费率来计提，招商招钱宝货币B的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.25%的年费率来计提，招商招钱宝货币C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.25%的年费率来计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 招商招钱宝货币的日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数； 2、根据《招商基金管理有限公司关于招商招钱宝货币市场基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告》，2017年11月20日至2018年2月19日期间，本基金的C类基金份额销售服务费由“按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提”调整为本基金的基金销售服务费“按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提”。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 基金合同生效日（ 2014年3月25日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 1,363,743.38 - - 期间申购/买入总份额 5,064,370.82 - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - - 期末持有的基金份额 1,428,114.20 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0317% - - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 基金合同生效日（ 2014年3月25日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 1,327,839.32 - - 期间申购/买入总份额 35,904.06 - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 1,363,743.38 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0110% - - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 105,820,168.88 3,192,491.50 183,966,073.72 2,911,884.02 中信银行-定期 9,251,000,000.00 274,281,037.84 4,200,000,000.00 237,554,833.87 招商银行 - 2,128,333.43 9,000,000,000.00 13,776,666.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币659,703,630.39元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 080214 08国开14 2018年1月2日 100.53 1,700,000 170,901,000.00 080216 08国开16 2018年1月2日 100.15 2,380,000 238,357,000.00 170410 17农发10 2018年1月2日 99.47 631,000 62,765,570.00 170408 17农发08 2018年1月5日 99.70 2,040,000 203,388,000.00 合计 6,751,000 675,411,570.00 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1.1 以公允价值计量的金融工具 (a) 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 持续的公允价值 本期末 (2017年12月31日) 计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 债券投资 34,282,878,042.49 34,282,878,042.49 资产支持证券投资 持续以公允价值计量的资产总额 34,282,878,042.49 34,282,878,042.49 单位：人民币元 持续的公允价值 上年度末 (2016年12月31日) 计量资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 债券投资 11,054,430,837.65 11,054,430,837.65 资产支持证券投资 持续以公允价值计量的资产总额 11,054,430,837.65 11,054,430,837.65 2017 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (b) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 2017年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文7.4.4.4和7.4.4.5。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年12月31日：无) 。 7.4.10.1.2 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 34,282,878,042.49 28.02 其中：债券 34,282,878,042.49 28.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 14,554,892,598.77 11.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 73,076,820,168.88 59.73 4 其他各项资产 432,036,972.90 0.35 5 合计 122,346,627,783.04 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 659,703,630.39 0.54 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 10.57 0.54 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.12 - 4 90天(含)—120天 0.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 50.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.23 0.54 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,005,811,379.81 5.76 其中：政策性金融债 7,005,811,379.81 5.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 27,277,066,662.68 22.43 8 其他 - - 9 合计 34,282,878,042.49 28.19 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 140,082,488.93 0.12 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111718434 17华夏银行CD434 20,000,000 1,963,203,418.77 1.61 2 170410 17农发10 15,800,000 1,574,173,521.50 1.29 3 111785517 17大连银行CD186 15,000,000 1,484,802,110.52 1.22 4 111717290 17光大银行CD290 15,000,000 1,472,402,564.07 1.21 4 111710600 17兴业银行CD600 15,000,000 1,472,402,564.07 1.21 5 111710622 17兴业银行CD622 15,000,000 1,470,180,116.76 1.21 6 111712257 17北京银行CD257 15,000,000 1,439,552,602.82 1.18 7 170207 17国开07 11,000,000 1,095,761,983.08 0.90 8 111718414 17华夏银行CD414 10,000,000 983,037,787.32 0.81 9 111718463 17华夏银行CD463 10,000,000 979,113,432.99 0.80 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0360% 报告期内偏离度的最低值 -0.0592% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0138% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内基金投资的前十名证券除17北京银行CD257（证券代码111712257）、17大连银行CD186（证券代码111785517）、17华夏银行CD414（证券代码111718414）、17华夏银行CD434（证券代码111718434）、17华夏银行CD463（证券代码111718463）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、17北京银行CD257（证券代码111712257） 根据2017年8月18日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被北京银监局处以罚款,并责令改正。 2、17大连银行CD186（证券代码111785517） 根据2017年9月20日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述被央行大连市中心支行处以罚款,没收违法所得,责令改正。 3、17华夏银行CD414（证券代码111718414） 根据2017年4月10日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规,信息披露虚假或严重误导性陈述被中国银监会处以罚款。 4、17华夏银行CD434（证券代码111718434） 根据2017年4月10日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规,信息披露虚假或严重误导性陈述被中国银监会处以罚款。 5、17华夏银行CD463（证券代码111718463） 根据2017年4月10日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规,信息披露虚假或严重误导性陈述被中国银监会处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 374,356,592.49 4 应收申购款 57,680,380.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 432,036,972.90 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 A级 511,564 8,818.80 413,354,443.50 9.16% 4,098,026,759.13 90.84% B级 8,146,415 11,962.51 - - 97,451,547,195.38 100.00% C级 73,755 266,679.02 18,647,778,776.36 94.81% 1,021,132,370.49 5.19% 合计 8,731,734 13,929.86 19,061,133,219.86 15.67% 102,570,706,325.00 84.33% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 14,065,651,707.92 11.56% 2 银行类机构 2,514,821,194.26 2.07% 3 银行类机构 1,003,018,715.84 0.82% 4 银行类机构 801,791,193.80 0.66% 5 银行类机构 100,104,342.61 0.08% 6 券商类机构 92,763,199.46 0.08% 7 其他机构 82,147,051.96 0.07% 8 个人 55,317,991.76 0.05% 9 个人 52,649,852.76 0.04% 10 其他机构 52,405,603.50 0.04% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 招商招钱宝货币A 7,282,586.79 0.1614% 招商招钱宝货币B 1,712,533.36 0.0018% 招商招钱宝货币C 1,069,461.57 0.0054% 合计 10,064,581.72 0.0083% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 招商招钱宝货币A 0-10 招商招钱宝货币B 10-50 招商招钱宝货币C 0 合计 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 招商招钱宝货币A 0 招商招钱宝货币B 0 招商招钱宝货币C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 招商招钱宝货币A 招商招钱宝货币B 招商招钱宝货币C 基金合同生效日（2014年3月25日）基金份额总额 234,161,404.67 - - 本报告期期初基金份额总额 12,378,988,408.58 48,905,409,867.32 1,983,610.42 本报告期基金总申购份额 38,998,546,223.23 406,839,909,547.93 39,579,312,241.10 减:本报告期基金总赎回份额 46,866,153,429.18 358,293,772,219.87 19,912,384,704.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 4,511,381,202.63 97,451,547,195.38 19,668,911,146.85 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9月15日，经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ，选举赵斌先生担任公司第五届监事会主席。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4年，本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为人民币100,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 招商基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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