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| 银河钱包货币B(150998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022444 | ||||||||
| 基金代码 | 150998 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河钱包货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年6月29日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河钱包货币 基金主代码 150988 场内简称 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,807,515,266.24份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河钱包货币A 银河钱包货币B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 150988 150998 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 315,499,444.75份 19,492,015,821.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险并满足流动性的前提下，发掘投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 银河钱包货币A 银河钱包货币B 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 陆志俊 联系电话 021-38568989 95559 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 2、上海市浦东新区银城中路188号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年6月29日(基金合同生效日)-2017年12月31日 银河钱包货币A 银河钱包货币B 本期已实现收益 2,076,320.32 267,550,045.66 本期利润 2,076,320.32 267,550,045.66 本期净值收益率 2.0390% 2.0878% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末基金资产净值 315,499,444.75 19,492,015,821.49 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、本基金合同生效于2017年6月29日，自合同生效起至本报告期末未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河钱包货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0737% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.7287% 0.0006% 过去六个月 2.0298% 0.0018% 0.6900% 0.0000% 1.3398% 0.0018% 自基金合同生效起至今 2.0390% 0.0019% 0.6975% 0.0000% 1.3415% 0.0019% 银河钱包货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0973% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.7523% 0.0006% 过去六个月 2.0783% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 1.3883% 0.0017% 自基金合同生效起至今 2.0878% 0.0018% 0.6975% 0.0000% 1.3903% 0.0018% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效于2017年6月29日，自合同生效起至本报告期末未满一年。 2、根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金合同于2017年6月29日生效。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 银河钱包货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 2,043,164.53 - 33,155.79 2,076,320.32 合计 2,043,164.53 - 33,155.79 2,076,320.32 银河钱包货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 265,453,574.92 - 2,096,470.74 267,550,045.66 合计 265,453,574.92 - 2,096,470.74 267,550,045.66 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2017年末,银河基金公司旗下共管理47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 基金经理 2017年6月29日 - 6 硕士研究生学历，6年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理，2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起担任银河钱包货币市场基金的基金经理，2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，经济增长和企业盈利企稳回升，通胀水平维持在低位，货币市场资金状况维持紧平衡，利率走廊缓慢抬升。同时监管环境发生深刻变化，金融防风险在决策层议事日程中的优先级被不断抬升。 年内债券市场发生了三轮显著调整，年初伴随公开市场操作利率上调，债券收益率震荡上行。四月份的监管竞争带动投资者的悲观预期进一步发酵，市场再次迎来调整。国庆节后在对经济和监管预期进一步变化的催化下，市场继续深度调整。 严格按照货币基金流动性新规要求，在保障组合流动性安全的前提下，控制好同业存单、银行定期存款、逆回购和政策性金融债的相对比例变化，满足各类资产的比例要求。合理调整存在估值压力资产的规模，严格控制货币基金的偏离程度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河钱包货币A的基金份额净值收益率为2.0390%，本报告期银河钱包货币B的基金份额净值收益率为2.0878%，同期业绩比较基准收益率为0.6975%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预期债券收益率在2018年一季度大概率维持高位震荡，收益贡献将主要来自票息收益、套息交易和短端高评级信用债的利差收窄。 从多个角度观察，目前较为确定的是长端利率债和中短久期中高评级信用债收益率处于历史顶部区间。首先，从历史分位数角度，目前长端利率债和3年内中高评级信用债的绝对收益率均处于80%以上的历史分位数。其次，从10年国开债与10年国债的利差所反映的隐含税率来看，目前隐含税率接近了13年熊市的历史高点。第三，从本次调整的时间跨度和幅度来看，本次调整从16年四季度起已经5个季度，超过了09年和11年熊市的调整时间，在调整幅度上，中长端已达到13年钱荒的幅度，短端调整甚至远超13年。 虽然处于历史顶部，预计18年债券收益率难以趋势下行，除基本面韧性较强外主要是受到两大因素的压制。 第一个因素是在内外环境的压力下，货币市场资金情况预计大体将维持紧平衡状态，资金利率的水平和波动率都难以长期下行。内部环境主要是央行承担着金融防风险引导金融体系脱虚向实的政策目标，外部环境上主要是联储加息和欧央行可能逐步退出量化宽松。在数量上预计央行将坚持削峰填谷的操作思路，在价格上，公开市场操作利率构成的利率走廊伴随美联储加息有继续缓慢抬升的压力。而在资金利率水平和波动率难以下行的环境下，短端利率也难以大幅下行并维持在低位，对于目前非常平坦的收益率曲线而言，中长端收益率下行空间也因此受到压制。 第二个因素来自金融强监管造成的广义固定收益市场的资金供求矛盾。从配置的层面来看，融资需求（主要体现为社融增速和信贷增速）大概率将维持稳定或继续缓慢回落，而在金融监管收紧的环境下，银行同业业务和理财业务的扩张受到抑制，对资金供给将持续构成边际负贡献。 流动性新规和资管新规等监管政策的落地都将继续降低银行系统通过表内同业业务和表外理财业务进行资产扩张的增速，形成资金供给增速回落快于融资需求增速回落的局面，从而制约收益率下行。在总量的不利影响下，流动性新规鼓励银行体系回归本源，从投资各类金融产品回归直接投资债券，一定程度上会对冲对高评级债券的影响。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中A级分配收益2,076,320.32元，B级分配收益267,550,045.66元，符合法律法规及《基金合同》的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度，托管人在银河钱包货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年度，银河基金管理有限公司在银河钱包货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：2,076,320.32元，向B级份额持有人分配利润：267,550,045.66元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河钱包货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河钱包货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,440,855,891.58 结算备付金 - 存出保证金 1,676.62 交易性金融资产 7.4.7.2 12,074,570,585.09 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 12,058,584,682.86 资产支持证券投资 15,985,902.23 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 500,000,950.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 148,832,575.68 应收股利 - 应收申购款 119,398.63 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 21,164,381,077.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 1,348,977,576.76 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 2,316,238.51 应付托管费 772,079.50 应付销售服务费 171,627.88 应付交易费用 7.4.7.7 67,298.02 应交税费 - 应付利息 2,271,364.16 应付利润 2,129,626.53 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 负债合计 1,356,865,811.36 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 19,807,515,266.24 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 19,807,515,266.24 负债和所有者权益总计 21,164,381,077.60 注：（1）报告截止日2017年12月31日，基金份额总额19,807,515,266.24份。其中A级基金份额净值1.00元，份额总额315,499,444.75份；B级基金份额净值1.00元，份额总额19,492,015,821.49份。 （2）本基金基金合同于2017年6月29日生效。 7.2 利润表 会计主体：银河钱包货币市场基金 本报告期：2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 305,537,383.99 1.利息收入 305,754,468.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 134,199,906.99 债券利息收入 166,958,499.72 资产支持证券利息收入 615,603.16 买入返售金融资产收入 3,980,458.14 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -217,084.02 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -229,986.82 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 12,902.80 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 35,911,018.01 1．管理人报酬 7.4.9.2.1 9,496,485.36 2．托管费 7.4.9.2.2 3,165,495.16 3．销售服务费 7.4.9.2.3 677,539.67 4．交易费用 7.4.7.19 - 5．利息支出 22,323,587.82 其中：卖出回购金融资产支出 22,323,587.82 6．其他费用 7.4.7.20 247,910.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 269,626,365.98 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 269,626,365.98 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河钱包货币市场基金 本报告期：2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,143,623.96 - 207,143,623.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 269,626,365.98 269,626,365.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 19,600,371,642.28 - 19,600,371,642.28 其中：1.基金申购款 36,425,823,873.57 - 36,425,823,873.57 2.基金赎回款 -16,825,452,231.29 - -16,825,452,231.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -269,626,365.98 -269,626,365.98 五、期末所有者权益（基金净值） 19,807,515,266.24 - 19,807,515,266.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河钱包货币市场基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]866号《关于准予银河钱包货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司自2017年6月20日到2017年6月23日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第60821717_B09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年6月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币207,137,438.08元，在募集期间产生的存款利息为人民币6,185.88元，以上实收基金（本息）合计为人民币207,143,623.96元，折合207,143,623.96份基金份额，其中A类基金份额5,137,643.96份，B类基金份额202,005,980.00份。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金投资的金融工具包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及自2017年6月29日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2017年6月29日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金持有的金融工具的估值方法具体如下： 1.银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2.债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3.回购协议 1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4.其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值； 3)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清； (6)当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益； (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 855,891.58 定期存款 8,440,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 961,000,000.00 存款期限1-3个月 1,989,000,000.00 存款期限3个月-1年 5,490,000,000.00 其他存款 - 合计： 8,440,855,891.58 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 25,984,131.44 25,963,600.00 -20,531.44 -0.0001% 银行间市场 12,032,600,551.42 12,021,964,000.00 -10,636,551.42 -0.0537% 合计 12,058,584,682.86 12,047,927,600.00 -10,657,082.86 -0.0538% 注：本基金本期末投资的资产支持证券，摊余成本为：15,985,902.23元，影子定价为：15,985,500.00元，偏离金额为：-402.23元，偏离度为：0.0000%。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 500,000,950.00 - 合计 500,000,950.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 108.77 应收定期存款利息 91,788,335.71 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24,750.00 应收债券利息 56,312,254.25 应收买入返售证券利息 684,252.95 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22,874.00 合计 148,832,575.68 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 67,298.02 合计 67,298.02 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费 120,000.00 预提审计费用 40,000.00 合计 160,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河钱包货币A 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,137,643.96 5,137,643.96 本期申购 1,256,739,868.86 1,256,739,868.86 本期赎回(以"-"号填列) -946,378,068.07 -946,378,068.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 315,499,444.75 315,499,444.75 银河钱包货币B 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 202,005,980.00 202,005,980.00 本期申购 35,169,084,004.71 35,169,084,004.71 本期赎回(以"-"号填列) -15,879,074,163.22 -15,879,074,163.22 jiJinChaiFHFEZSQRQB基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 19,492,015,821.49 19,492,015,821.49 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）本基金基金合同于2017年6月29日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币207,137,438.08元，在募集期间产生的存款利息为人民币6,185.88元，以上实收基金（本息）合计为人民币207,143,623.96元，折合207,143,623.96份基金份额，其中A类基金份额5,137,643.96份，B类基金份额202,005,980.00份。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河钱包货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,076,320.32 - 2,076,320.32 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,076,320.32 - -2,076,320.32 本期末 - - - 银河钱包货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 267,550,045.66 - 267,550,045.66 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -267,550,045.66 - -267,550,045.66 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 活期存款利息收入 9,452.93 定期存款利息收入 133,948,738.50 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 241,703.17 其他 12.39 合计 134,199,906.99 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -229,986.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -229,986.82 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 7,394,587,921.19 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 7,394,817,908.01 买卖债券差价收入 -229,986.82 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出资产支持证券成交总额 69,012,000.00 减：卖出资产支持证券成本总额 68,999,097.20 减：应收利息总额 - 资产支持证券投资收益 12,902.80 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 审计费用 40,000.00 信息披露费 180,000.00 其他费用 600.00 银行费用 21,310.00 帐户维护费 6,000.00 合计 247,910.00 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司（“银河基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司（“银河金控”） 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司（“银河证券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.9.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 银河证券 25,910,000.00 100.00% 7.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 610,000,000.00 100.00% 7.4.9.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,496,485.36 其中：支付销售机构的客户维护费 67,240.06 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,165,495.16 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河钱包货币A 银河钱包货币B 合计 交通银行 275.85 - 275.85 银河证券 19,467.63 7,893.21 27,360.84 银河基金 1,159.58 606,576.55 607,736.13 合计 20,903.06 614,469.76 635,372.82 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.1%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - 539,980,000.00 66,102.89 7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河钱包货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河钱包货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河金控 433,985,660.62 2.1900% - - 银河证券 300,000,000.00 1.5100% 7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 855,891.58 8,543,230.71 - - 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，备付金利息收入为人民币241,703.17元。 7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,348,977,576.76元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111709489 17浦发银行CD489 2018年1月4日 99.11 8,335,000 826,121,503.31 111709489 17浦发银行CD489 2018年1月5日 99.11 1,030,000 102,088,200.17 111771252 17盛京银行CD377 2018年1月4日 99.80 1,170,000 116,770,159.18 111781447 17徽商银行CD114 2018年1月4日 99.79 1,030,000 102,781,712.12 111789760 17成都农商银行CD086 2018年1月2日 99.23 2,516,000 249,674,530.13 合计 14,081,000 1,397,436,104.91 - 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 公允价值 1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2 以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币12,074,570,585.09元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,074,570,585.09 57.05 其中：债券 12,058,584,682.86 56.98 资产支持证券 15,985,902.23 0.08 2 买入返售金融资产 500,000,950.00 2.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,440,855,891.58 39.88 4 其他各项资产 148,953,650.93 0.70 5 合计 21,164,381,077.60 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.46 其中：买断式回购融资 0.01 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,348,977,576.76 6.81 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年9月26日 30.08 巨额赎回 3个工作日 2 2017年9月27日 31.92 巨额赎回 2个工作日 3 2017年9月28日 23.88 巨额赎回 1个工作日 4 2017年10月10日 30.44 巨额赎回 8个工作日 5 2017年10月11日 32.12 巨额赎回 7个工作日 6 2017年10月12日 33.61 巨额赎回 6个工作日 7 2017年10月13日 34.77 巨额赎回 5个工作日 8 2017年10月16日 37.89 巨额赎回 4个工作日 9 2017年10月17日 39.53 巨额赎回 3个工作日 10 2017年10月18日 32.24 巨额赎回 2个工作日 11 2017年10月19日 25.55 巨额赎回 1个工作日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 36.56 6.81 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.10 6.81 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 25,984,131.44 0.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,217,161,332.31 11.19 其中：政策性金融债 2,217,161,332.31 11.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,815,439,219.11 49.55 8 其他 - - 9 合计 12,058,584,682.86 60.88 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111709489 17浦发银行CD489 15,000,000 1,486,721,361.69 7.51 2 170401 17农发01 6,600,000 659,962,829.39 3.33 3 111709483 17浦发银行CD483 5,000,000 495,663,155.92 2.50 4 111711420 17平安银行CD420 5,000,000 494,712,550.67 2.50 5 111715469 17民生银行CD469 5,000,000 489,161,937.26 2.47 6 111771363 17华融湘江银行CD174 5,000,000 488,417,534.75 2.47 7 170413 17农发13 4,700,000 468,293,820.53 2.36 8 150406 15农发06 4,100,000 410,144,041.66 2.07 9 111719333 17恒丰银行CD333 4,000,000 398,748,896.03 2.01 10 111770428 17哈尔滨银行CD248 3,000,000 299,746,357.95 1.51 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0124% 报告期内偏离度的最低值 -0.0793% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0258% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1789219 17惠益2A1(总价) 600,000.00 13,485,902.23 0.07 2 1789176 17金诚2A1(总价) 250,000.00 2,500,000.00 0.01 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,676.62 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 148,832,575.68 4 应收申购款 119,398.63 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 148,953,650.93 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河钱包货币A 4,008 78,717.43 5,678,990.01 1.80% 309,820,454.74 98.20% 银河钱包货币B 90 216,577,953.57 19,193,787,979.42 98.47% 298,227,842.07 1.53% 合计 4,098 4,833,459.07 19,199,466,969.43 96.93% 608,048,296.81 3.07% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 2,953,147,930.31 14.91% 2 银行类机构 2,000,973,200.60 10.10% 3 银行类机构 1,503,141,153.00 7.59% 4 银行类机构 1,106,616,696.69 5.59% 5 其他机构 1,033,035,304.23 5.22% 6 银行类机构 1,012,782,041.63 5.11% 7 银行类机构 1,006,932,425.30 5.08% 8 银行类机构 1,000,299,172.06 5.05% 9 其他机构 823,507,862.85 4.16% 10 银行类机构 600,822,590.19 3.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河钱包货币A 392,206.72 0.1200% 银河钱包货币B 0.00 0.0000% 合计 392,206.72 0.0020% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河钱包货币A 10~50 银河钱包货币B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 银河钱包货币A 0 银河钱包货币B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 银河钱包货币A 银河钱包货币B 基金合同生效日（2017年6月29日）基金份额总额 5,137,643.96 202,005,980.00 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,256,739,868.86 35,169,084,004.71 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 946,378,068.07 15,879,074,163.22 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 315,499,444.75 19,492,015,821.49 注：基金合同生效日为2017年6月29日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2017年1月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河君怡纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告》，增聘蒋磊担任本基金的基金经理。 2、2017年9月28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯儒先生不再担任公司督察长。 3、2017年12月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平先生不再担任公司董事长。 4、2017年12月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华金证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金无席位变更情况。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华金证券 - - - - - - 银河证券 25,910,000.00 100.00% 610,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170713-20170718 50,076,570.99 13,799.85 50,090,370.84 0.00 0.00% 2 20170719-20170724 500,000,000.00 500,451,904.13 1,000,451,904.13 0.00 0.00% 3 20170719-20170720 500,000,000.00 37,251.31 500,037,251.31 0.00 0.00% 4 20170714-20170718 50,000,000.00 11,081.12 50,011,081.12 0.00 0.00% 5 20170701-20170725 90,007,134.64 1,500,495,617.25 1,590,502,751.89 0.00 0.00% 6 20170721-20171227 2,000,000,000.00 4,345,221,273.05 6,345,221,273.05 0.00 0.00% 7 20170713-20170718 40,000,000.00 16,031.99 40,016,031.99 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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