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| 易方达消费行业股票(110022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022355 | ||||||||
| 基金代码 | 110022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达消费行业股票型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达消费行业股票 基金主代码 110022 交易代码 110022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年8月20日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,709,146,379.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析，从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资，在努力控制风险的前提下追求更高回报。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 贺倩 联系电话 020-85102688 010-66060069 电子邮箱 service@efunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95599 传真 020-85104666 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 211,473,606.04 -13,537,508.58 380,854,476.27 本期利润 2,424,639,042.60 59,390,621.15 251,481,850.86 加权平均基金份额本期利润 0.8580 0.0768 0.3535 本期基金份额净值增长率 64.97% 7.21% 26.85% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.5690 0.4132 0.3185 期末基金资产净值 13,308,301,779.75 1,283,598,506.46 725,310,695.60 期末基金份额净值 2.331 1.413 1.318 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.32% 1.38% 12.16% 1.16% 4.16% 0.22% 过去六个月 22.43% 1.17% 16.29% 0.94% 6.14% 0.23% 过去一年 64.97% 1.06% 41.69% 0.84% 23.28% 0.22% 过去三年 124.35% 1.71% 61.64% 1.49% 62.71% 0.22% 过去五年 185.66% 1.50% 97.95% 1.33% 87.71% 0.17% 自基金合同生效起至今 133.10% 1.37% 73.33% 1.27% 59.77% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年8月20日至2017年12月31日） / 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为133.10%，同期业绩比较基准收益率为73.33% 。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达消费行业股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 / 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 萧楠 本基金的基金经理、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理（自2015年02月14日至2017年12月29日） 2012-09-28 - 11年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，A股以一轮绩优股上涨、垃圾股下跌的牛市，实现了一场漂亮的拨乱反正。全年市场持续上扬，除了在三季度尝试了一次短暂的“风格反转”并以失败告终外，A股主流指数的表现都非常强劲。2017年上证综指上涨6.56%，代表大盘风格的上证50指数上涨25.08%，创业板指数下跌10.67%。同期中证内地消费主题指数上涨49.79%，是2017年表现最强劲的行业指数。 从消费行业的各个子行业表现看，食品饮料和家用电器两个子板块在业绩持续超预期和估值提升的带动下表现最为突出，而服装家纺、广告营销等子行业持续2017年的颓势，表现较差。 2017年我们继续重仓白酒、家装、家电等行业，低配估值高、基本面存在较大泡沫的传媒、服装等行业。同时，我们也重仓持有了消费行业中基本面良好、壁垒深厚、估值合理的个股。这样的配置令我们取得了较好的绝对收益以及相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.331元，本报告期份额净值增长率为64.97%，同期业绩比较基准收益率为41.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们发现，目前市场对2018年经济形势的判断过于谨慎，对中国经济增长的惯性和韧性给与了过低的预期。一个突出的表现就是对经济周期敏感的股票定价仍然较低，这将是我们未来布局的出发点。但同时，我们也看到，自2016年熔断以来，市场风格的单一化也导致了估值的极端分化，趋势投资者的涌入使得我们很难以便宜的价格买到优质的股票，这是我们面临的最大的风险点。 因此，一方面，我们会沿着顺周期方向寻找尚未被充分认识的优质公司；另一方面，我们也将一如既往地坚定不参与市场博弈。我们认为，尽管“价值投资”似乎已经深入人心，但实际上很多投资者对商业模式、盈利可持续性乃至自身能力边界的思考依旧不够深入，“什么钱都想赚，并且觉得自己什么钱都能赚”的投资方式依然是主流。我们始终坚信股票唯一合理的盈利来源就是公司的长期业绩回报，除此以外的获利皆为幸存者偏差。我们宁愿在寒风中端起猎枪耐心等待，也不愿意在垃圾堆中挥汗如雨上下奔忙——尽管后者有时候看起来是如此有利可图。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—易方达基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 950,133,202.16 150,109,145.83 结算备付金 25,659,146.40 494,555.91 存出保证金 3,302,295.76 487,700.17 交易性金融资产 11,802,078,300.45 1,140,452,413.43 其中：股票投资 11,502,902,300.45 1,130,486,413.43 基金投资 - - 债券投资 299,176,000.00 9,966,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 824,589,423.56 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7,995,069.06 119,212.50 应收股利 - - 应收申购款 146,804,589.03 1,867,065.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 13,760,562,026.42 1,293,530,093.65 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 170,110,282.77 3,280,521.40 应付赎回款 256,965,592.66 3,445,034.78 应付管理人报酬 15,509,287.53 1,733,935.15 应付托管费 2,584,881.24 288,989.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,469,881.91 540,821.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,620,320.56 642,284.88 负债合计 452,260,246.67 9,931,587.19 所有者权益： 实收基金 5,709,146,379.78 908,261,662.27 未分配利润 7,599,155,399.97 375,336,844.19 所有者权益合计 13,308,301,779.75 1,283,598,506.46 负债和所有者权益总计 13,760,562,026.42 1,293,530,093.65 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值2.331元，基金份额总额5,709,146,379.78份。 7.2 利润表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 2,535,789,615.28 83,643,164.04 1.利息收入 17,721,866.79 1,430,417.01 其中：存款利息收入 3,221,654.23 713,819.30 债券利息收入 5,887,183.55 697,402.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,613,029.01 19,194.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 286,399,322.94 8,208,197.91 其中：股票投资收益 180,744,784.85 -12,210,560.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,238.18 -3,500.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 105,632,299.91 20,422,258.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,213,165,436.56 72,928,129.73 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 18,502,988.99 1,076,419.39 减：二、费用 111,150,572.68 24,252,542.89 1．管理人报酬 82,009,738.41 15,187,548.49 2．托管费 13,668,289.70 2,531,258.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 14,944,015.81 6,085,171.24 5．利息支出 - 3,106.99 其中：卖出回购金融资产支出 - 3,106.99 6．其他费用 528,528.76 445,458.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,424,639,042.60 59,390,621.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,424,639,042.60 59,390,621.15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 908,261,662.27 375,336,844.19 1,283,598,506.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,424,639,042.60 2,424,639,042.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 4,800,884,717.51 4,799,179,513.18 9,600,064,230.69 其中：1.基金申购款 12,299,853,269.82 12,288,892,989.87 24,588,746,259.69 2.基金赎回款 -7,498,968,552.31 -7,489,713,476.69 -14,988,682,029.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,709,146,379.78 7,599,155,399.97 13,308,301,779.75 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 550,112,265.65 175,198,429.95 725,310,695.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,390,621.15 59,390,621.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 358,149,396.62 140,747,793.09 498,897,189.71 其中：1.基金申购款 1,098,535,040.96 382,381,817.15 1,480,916,858.11 2.基金赎回款 -740,385,644.34 -241,634,024.06 -982,019,668.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 908,261,662.27 375,336,844.19 1,283,598,506.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 易方达消费行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]875号《关于核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》于2010年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,372,732,356.41份基金份额，其中认购资金利息折合1,109,089.55份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响不重大。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 82,009,738.41 15,187,548.49 其中：支付销售机构的客户维护费 25,556,398.29 2,972,780.92 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 13,668,289.70 2,531,258.06 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-活期存款 950,133,202.16 3,076,254.15 150,109,145.83 671,392.46 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002841 视源股份 新股网下发行 1,680 32,020.80 广发证券 002842 翔鹭钨业 新股网下发行 932 10,643.44 广发证券 002867 周大生 新股网下发行 3,444 68,604.48 广发证券 002919 名臣健康 新股网下发行 821 10,311.76 广发证券 300599 雄塑科技 新股网下发行 3,155 22,211.20 广发证券 300625 三雄极光 新股网下发行 3,934 75,926.20 广发证券 300627 华测导航 新股网下发行 1,498 19,129.46 广发证券 300639 凯普生物 新股网下发行 1,046 19,235.94 广发证券 300647 超频三 新股网下发行 1,244 11,146.24 广发证券 300658 延江股份 新股网下发行 1,110 21,545.10 广发证券 300669 沪宁股份 新股网下发行 841 9,251.00 广发证券 300697 电工合金 新股网下发行 1,630 12,436.90 广发证券 300723 一品红 新股网下发行 1,561 26,615.05 广发证券 300726 宏达电子 新股网下发行 1,548 17,275.68 广发证券 300735 光弘科技 新股网下发行 3,764 37,602.36 广发证券 603041 美思德 新股网下发行 1,034 13,359.28 广发证券 603042 华脉科技 新股网下发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下发行 1,810 23,855.80 广发证券 603089 正裕工业 新股网下发行 1,087 12,641.81 广发证券 603208 欧派股份 新股网下发行 1,221 30,317.43 广发证券 603458 勘设股份 新股网下发行 1,320 38,755.20 广发证券 603507 振江股份 新股网下发行 1,093 28,691.25 广发证券 603535 嘉诚国际 新股网下发行 1,340 20,327.80 广发证券 603557 起步股份 新股网下发行 1,664 12,862.72 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下发行 1,985 36,504.15 广发证券 603639 海利尔 新股网下发行 1,206 30,089.70 广发证券 603683 晶华新材 新股网下发行 1,095 10,227.30 广发证券 603848 好太太 新股网下发行 1,377 10,864.53 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下发行 3,022 50,104.76 广发证券 300518 盛讯达 新股网下发行 1,306 29,019.32 广发证券 603028 赛福天 新股网下发行 3,309 14,096.34 广发证券 603036 如通股份 新股网下发行 2,114 14,459.76 广发证券 603239 浙江仙通 新股网下发行 924 20,180.16 广发证券 603313 恒康家居 新股网下发行 3,371 51,947.11 广发证券 603339 四方冷链 新股网下发行 2,793 28,460.67 广发证券 603585 苏利股份 新股网下发行 1,041 27,888.39 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000568 泸州老窖 2017-09-13 2018-09-14 非公开发行流通受限 48.00 61.72 500,000 24,000,000.00 30,860,000.00 - 000568 泸州老窖 2017-09-13 2019-09-16 非公开发行流通受限 48.00 59.97 500,000 24,000,000.00 29,985,000.00 - 002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 注：1）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期； 2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项停牌 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为11,441,994,239.44元，属于第二层次的余额为360,084,061.01元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,130,284,773.42元，第二层次10,167,640.01元，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,502,902,300.45 83.59 其中：股票 11,502,902,300.45 83.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 299,176,000.00 2.17 其中：债券 299,176,000.00 2.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 824,589,423.56 5.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 975,792,348.56 7.09 8 其他各项资产 158,101,953.85 1.15 9 合计 13,760,562,026.42 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 328,990,015.14 2.47 B 采矿业 - - C 制造业 10,903,803,546.00 81.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 270,008,217.60 2.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,502,902,300.45 86.43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五粮液 16,164,841 1,291,247,499.08 9.70 2 600519 贵州茅台 1,801,737 1,256,693,540.13 9.44 3 000651 格力电器 28,198,905 1,232,292,148.50 9.26 4 000333 美的集团 22,007,450 1,219,872,953.50 9.17 5 000568 泸州老窖 16,185,663 1,063,098,758.00 7.99 6 600887 伊利股份 30,400,869 978,603,973.11 7.35 7 600104 上汽集团 27,316,414 875,217,904.56 6.58 8 600690 青岛海尔 31,552,126 594,442,053.84 4.47 9 600741 华域汽车 17,921,563 532,091,205.47 4.00 10 000418 小天鹅A 7,138,335 484,336,029.75 3.64 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 1,078,261,714.90 84.00 2 600519 贵州茅台 941,470,842.61 73.35 3 000858 五 粮 液 929,182,851.55 72.39 4 000333 美的集团 925,236,498.94 72.08 5 600104 上汽集团 862,057,449.30 67.16 6 000568 泸州老窖 781,835,989.16 60.91 7 600887 伊利股份 711,253,779.80 55.41 8 600690 青岛海尔 594,896,099.46 46.35 9 600741 华域汽车 568,152,603.89 44.26 10 603589 口子窖 430,741,131.55 33.56 11 000418 小天鹅A 370,701,042.48 28.88 12 002572 索菲亚 269,477,783.67 20.99 13 002127 南极电商 242,146,613.23 18.86 14 000596 古井贡酒 225,965,093.50 17.60 15 002027 分众传媒 221,822,677.57 17.28 16 002714 牧原股份 199,262,568.35 15.52 17 600660 福耀玻璃 153,549,174.87 11.96 18 603833 欧派家居 152,826,837.64 11.91 19 002304 洋河股份 132,909,581.36 10.35 20 600612 老凤祥 127,365,876.57 9.92 21 600809 山西汾酒 106,585,726.09 8.30 22 000501 鄂武商A 66,533,810.11 5.18 23 603766 隆鑫通用 42,932,735.74 3.34 24 600009 上海机场 37,378,785.32 2.91 25 300015 爱尔眼科 36,112,385.58 2.81 26 601799 星宇股份 28,483,769.88 2.22 27 002262 恩华药业 26,846,059.08 2.09 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002127 南极电商 212,757,213.18 16.58 2 000858 五 粮 液 211,952,898.35 16.51 3 600519 贵州茅台 206,395,521.23 16.08 4 002304 洋河股份 172,816,408.18 13.46 5 600104 上汽集团 147,124,264.71 11.46 6 000333 美的集团 143,694,857.61 11.19 7 000651 格力电器 139,644,555.69 10.88 8 600612 老凤祥 124,608,832.79 9.71 9 000596 古井贡酒 111,628,869.69 8.70 10 600660 福耀玻璃 95,593,335.21 7.45 11 000501 鄂武商Ａ 84,392,133.44 6.57 12 000418 小天鹅Ａ 73,920,906.70 5.76 13 600741 华域汽车 68,250,500.13 5.32 14 000568 泸州老窖 64,462,198.31 5.02 15 002572 索菲亚 61,286,457.76 4.77 16 600887 伊利股份 60,021,881.74 4.68 17 603766 隆鑫通用 54,238,516.39 4.23 18 600009 上海机场 37,409,298.96 2.91 19 300015 爱尔眼科 37,396,768.17 2.91 20 600690 青岛海尔 35,157,703.61 2.74 21 002714 牧原股份 27,213,724.94 2.12 22 002262 恩华药业 26,495,639.85 2.06 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,311,178,017.40 卖出股票收入（成交）总额 2,332,249,239.97 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,176,000.00 2.25 其中：政策性金融债 299,176,000.00 2.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 299,176,000.00 2.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 170204 17国开04 2,200,000 219,560,000.00 1.65 2 170207 17国开07 800,000 79,616,000.00 0.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,302,295.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,995,069.06 5 应收申购款 146,804,589.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 158,101,953.85 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000568 泸州老窖 30,860,000.00 0.23 非公开发行流通受限 2 000568 泸州老窖 29,985,000.00 0.23 非公开发行流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 824,950 6,920.60 442,959,541.93 7.76% 5,266,186,837.85 92.24% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,341,523.42 0.0235% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年8月20日)基金份额总额 6,372,732,356.41 本报告期期初基金份额总额 908,261,662.27 本报告期基金总申购份额 12,299,853,269.82 减：本报告期基金总赎回份额 7,498,968,552.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,709,146,379.78 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续8年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为110,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 2 171,023,520.85 1.36% 136,818.29 1.19% - 华西证券 1 324,663,027.26 2.58% 259,731.16 2.26% - 国泰君安 1 386,411,725.79 3.07% 309,129.07 2.69% - 渤海证券 2 3,646,903,928.66 28.97% 3,396,366.34 29.55% - 中信证券 2 664,010,521.67 5.28% 531,208.52 4.62% - 中信建投 2 - - - - - 瑞银证券 1 2,202,259,083.22 17.50% 2,050,965.75 17.85% - 国信证券 1 206,324,052.57 1.64% 165,059.24 1.44% - 兴业证券 1 3,532,475,923.69 28.06% 3,289,797.09 28.63% - 申万宏源 2 1,453,241,029.39 11.55% 1,353,407.74 11.78% - 银河证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 易方达基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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