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| 新沃通宝B(002302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1021833 | ||||||||
| 基金代码 | 002302 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新沃通宝 基金主代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,175,333,772.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃通宝A 新沃通宝B 下属分级基金的交易代码： 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 2,579,477,406.29份 1,595,856,366.25份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体而言，本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈阳 罗菲菲 联系电话 400-698-9988 010-58560666 电子邮箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95568 传真 010-58290555 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年10月20日(基金合同生效日)-2015年12月31日 新沃通宝A 新沃通宝B 新沃通宝A 新沃通宝B 新沃通宝A 新沃通宝B 本期已实现收益 44,865,752.05 72,198,975.44 9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 - 本期利润 44,865,752.05 72,198,975.44 9,213,724.51 16,680,666.32 1,662,693.46 - 本期净值收益率 3.7292% 3.9764% 2.3739% 1.1411% 0.4393% - 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 2,579,477,406.29 1,595,856,366.25 98,675,064.28 4,270,181,796.57 2,246,726,549.27 - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 注：1、本基金合同于2015年10月20日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满三年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9882% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.6479% 0.0015% 过去六个月 1.9595% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.2790% 0.0021% 过去一年 3.7292% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 2.3792% 0.0022% 自基金合同生效起至今 6.6581% 0.0033% 2.9737% 0.0000% 3.6844% 0.0033% 新沃通宝B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0491% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7088% 0.0015% 过去六个月 2.0823% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 1.4018% 0.0021% 过去一年 3.9764% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 2.6264% 0.0022% 自基金合同生效起至今 5.1628% 0.0032% 1.9011% 0.0000% 3.2617% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 新沃通宝A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 44,530,819.48 - 334,932.57 44,865,752.05 2016 9,347,679.11 - -133,954.60 9,213,724.51 2015 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46 合计 55,398,429.78 - 343,740.24 55,742,170.02 新沃通宝B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 72,384,972.50 - -185,997.06 72,198,975.44 2016 16,271,514.10 - 409,152.22 16,680,666.32 合计 88,656,486.60 - 223,155.16 88,879,641.76 注：本基金合同于2015年10月20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，资产规模为42.19亿元人民币。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 2017年，公司始终保持稳健发展，凭借自身定位明确、决策模式创新与品牌生命力迅速增强等优势，先后斩获多项业内权威奖项。在2018年1月由和讯网主办的第十五届中国财经风云榜中，新沃基金荣获“年度卓越成长公募基金公司奖”。同样在1月，荣获2017东方财富风云榜“最具营销创意基金公司奖”。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俞瓅 本基金的基金经理 2016年12月2日 - 5年 复旦大学硕士，中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券，历任证券交易员、投资经理、投资主办；2016年10月加入新沃基金管理有限公司。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金配置以同业存单为主，同时以短期融资券作为交易性品种，ABS与可无条件提前支取的同业存款作为增厚收益的保障，在保证流动性的同时努力提高组合的万份收益和七日年化收益率。本基金针对监管要求，在时点预测、未来流动性匹配、基金账户信用安全设置、压力测试方面做了全方位的调整，同时在资金紧张时期，合理安排组合的现金流，配置较多回购资产同时适度提升组合久期，保证在安全应对季末、年末流动性波动同时给投资人带来适当的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，新沃通宝A的基金份额净值收益率为3.7292%，本报告期新沃通宝B的基金份额净值收益率为3.9764%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面来看，工业生产平稳、外需持续改善，从总体上带动了经济体的超预期增长，债市承压；随着地方政府融资平台融资以及房地产投资受到政策打压的影响，固定资产投资可能会有较为明显的下行压力。三架马车中，消费相对平稳，进出口方面，海外经济逐渐复苏，外需有所恢复，而通胀方面CPI将持续在2%以下，整体来看基本面对债券市场影响有限；金融数据方面，2017年全年新增人民币贷款13.53万亿元，同比多增8841亿，同比增速达6.99%；全年社会融资规模增量19.44万亿，同比增速达9.2%，社融数据显示实体经济继续回暖，投资需求有所复苏。从最新数据来看，2018 PMI指数维持50以上，高炉开工率保持低位，货运量、发电量维持中性稳定而大宗商品BPI指数维持高位，国统局与央行统计企业景气指数不断上行，未来对于经济不宜保持过度悲观的态度。而随着国际经济企稳同时收紧流动性进程开始，未来短端利率可能面临一定冲击，导致整体收益率曲线整体上移或者变平，同时2018 CPI可能重新回归焦点，未来债市环境不宜过度乐观。 政策方面，监管自10月开始实施流动性新规，对货币基金信用评级、流动性风险、投资者结构、交易对手方质押券等各大指标均作出了明确安排，部分机构由于结构性因素影响造成融资途径受到冲击；资管方面公布了征求意见稿，对杠杆比例、投资范围也做出了明确规定。政策叠加造成四季度货币市场整体利率上升，短期各资产收益率均有较为明显的提升。年末央行推出春节期间定向降准支持实体经济，对资金面结构性失衡现象造成缓解，对未来资金面形成了保障，因此春节前后资金面可能压力不大，而三月银行考核依旧，对非银机构而言资金结构性失衡现象依然存在，因此预期季末资金面情况依旧堪忧。 从市场利率来看，货币基金新规、资管征求意见稿出台、银监会核查等一些列现象显示同业业务的监管不断加码，银行方面MPA以及LCR考核导致市场资金出现结构性失衡，12月银行间市场回购利率冲高，12月银行间7日回购利率最高成交在20%附近（主要为非银机构），交易所新质押式7天回购利率一度冲高至15%；2017全年，R007均值在3.2%附近较2016的平均2.8%提升约40BP；交易所GC007加权利率从2016平均2.5%上升到到3.88%，整体升幅更大，货币基金整体收益率抬升。 海外方面，美联储三次加息节奏基本确定，美国十年期国债目前在2.7%附近高位，全球股市震荡可能对国际市场债券压力有所减弱。然而，全球主要央行缩表行为也表现较多，美国经济企稳依然明显，国际主要经济体央行收紧流动性的行为可能对中国的债市环境造成一定挤压。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。 本基金本年度累计分配收益117,064,727.49元，其中以红利再投资方式结转入实收基金116,915,791.98元，计入应付收益科目148,935.51 元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通宝货币市场基金实施利润分配的金额为117,064,727.49元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21620号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新沃通宝货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 新沃通宝货币基金 的基金管理人新沃基金管理有限公司管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新沃通宝货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新沃通宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督新沃通宝货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新沃通宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致新沃通宝货币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 张勇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 411,895,847.07 744,067,739.93 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,736,590,986.86 1,380,542,967.35 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,675,862,986.86 1,380,542,967.35 资产支持证券投资 60,728,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,279,705,972.68 2,433,603,957.03 应收证券清算款 - - 应收利息 14,807,010.16 7,628,263.28 应收股利 - - 应收申购款 2,002.04 0.11 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,443,001,818.81 4,565,842,927.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 264,738,116.08 194,940,587.58 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,132,929.95 792,826.86 应付托管费 171,656.07 120,125.28 应付销售服务费 575,183.99 34,875.64 应付交易费用 61,547.04 59,207.12 应交税费 - - 应付利息 242,717.74 531,484.48 应付利润 566,895.40 417,959.89 递延所得税负债 - - 其他负债 179,000.00 89,000.00 负债合计 267,668,046.27 196,986,066.85 所有者权益： 实收基金 4,175,333,772.54 4,368,856,860.85 未分配利润 - - 所有者权益合计 4,175,333,772.54 4,368,856,860.85 负债和所有者权益总计 4,443,001,818.81 4,565,842,927.70 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额4,175,333,772.54 份，其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,579,477,406.29份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,595,856,366.25份。 7.2 利润表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 134,211,366.34 31,992,511.55 1.利息收入 133,779,230.74 31,290,968.91 其中：存款利息收入 11,349,341.31 1,917,254.46 债券利息收入 76,514,723.16 17,885,836.11 资产支持证券利息收入 3,450,120.28 - 买入返售金融资产收入 42,465,045.99 11,487,878.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 431,943.82 601,542.64 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 318,195.45 601,542.64 资产支持证券投资收益 113,748.37 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 191.78 100,000.00 减：二、费用 17,146,638.85 6,098,120.72 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 10,123,166.57 3,262,142.18 2．托管费 7.4.8.2.2 1,533,813.12 494,264.02 3．销售服务费 7.4.8.2.3 3,091,849.83 1,111,602.64 4．交易费用 652.91 - 5．利息支出 2,150,613.68 997,391.85 其中：卖出回购金融资产支出 2,150,613.68 997,391.85 6．其他费用 246,542.74 232,720.03 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 117,064,727.49 25,894,390.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 117,064,727.49 25,894,390.83 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 117,064,727.49 117,064,727.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -193,523,088.31 - -193,523,088.31 其中：1.基金申购款 35,242,515,067.61 - 35,242,515,067.61 2.基金赎回款 -35,436,038,155.92 - -35,436,038,155.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -117,064,727.49 -117,064,727.49 五、期末所有者权益（基金净值） 4,175,333,772.54 - 4,175,333,772.54 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 25,894,390.83 25,894,390.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,122,130,311.58 - 2,122,130,311.58 其中：1.基金申购款 11,038,583,362.50 - 11,038,583,362.50 2.基金赎回款 -8,916,453,050.92 - -8,916,453,050.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -25,894,390.83 -25,894,390.83 五、期末所有者权益（基金净值） 4,368,856,860.85 - 4,368,856,860.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______库三七______ ______库三七______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2253号《关于准予新沃通宝货币市场基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,063,654.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1153号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于2015年10月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,063,654.31份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。 根据《关于新沃通宝货币基金增设B类基金份额并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》并报证监会备案，本基金于2016年8月5日起根据投资者持有基金份额数量的不同而形成不同的基金份额类别。在基金份额持有人在单个基金账户内持有的基金份额不超过500万份时，称为A类基金份额；超过500万份(含500万份)时，称为B类基金份额。各类基金份额类别分别设置代码并分别计算和公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率，且适用不同费率的销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司(“新沃基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“民生银行”) 基金托管人 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 债券交易 无。 7.4.8.1.3 债券回购交易 无。 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,123,166.57 3,262,142.18 其中：支付销售机构的客户维护费 148,805.36 166,281.49 注：支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,533,813.12 494,264.02 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃通宝A 新沃通宝B 合计 新沃基金 2,883,703.52 183,657.86 3,067,361.38 合计 2,883,703.52 183,657.86 3,067,361.38 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃通宝A 新沃通宝B 合计 新沃基金 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38 合计 969,056.13 57,487.25 1,026,543.38 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日某类基金份额基金资产净值×该类基金份额约定年费率/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 61,243,209.04 - 140,000,000.00 164,908.36 232,790,000.00 129,016.44 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 39,788,192.61 - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（ 2015年10月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 51,795,552.08 期间申购/买入总份额 - 63,615,744.09 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 93,200,110.24 期末持有的基金份额 - 22,211,185.93 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.53% 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（ 2015年10月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 55,007,798.70 - 期间申购/买入总份额 20,581,626.26 61,745,288.29 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 75,589,424.96 9,949,736.21 期末持有的基金份额 - 51,795,552.08 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.19% 注：1、期间申购总份额含红利再投份额。 2、基金管理人新沃基金在本年度申购本基金的交易委托新沃基金管理有限公司直销中心办理，无申购费和赎回费。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新沃通宝B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 新沃联合资产管理有限公司 - - 8,100,640.76 0.19% 新沃资本控股集团有限公司 126,287,719.14 7.91% 97,253,058.75 2.28% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行-活期存款 1,895,847.07 86,558.47 64,067,739.93 55,451.82 民生银行-定期存款 50,000,000.00 805,388.94 50,000,000.00 487,722.19 注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 116780 一方碧25 2017年12月20日 2018年1月17日 新发未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额216,239,086.08元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111772090 17青岛银行CD256 2018年1月4日 98.77 1,000,000 98,773,528.10 111719295 17恒丰银行CD295 2018年1月3日 99.01 500,000 49,504,491.27 170204 17国开04 2018年1月2日 99.92 400,000 39,969,613.60 111719306 17恒丰银行CD306 2018年1月10日 96.24 190,000 18,284,886.78 170203 17国开03 2018年1月2日 99.99 120,000 11,998,508.15 111719301 17恒丰银行CD301 2018年1月3日 97.55 56,000 5,462,709.85 合计 2,266,000 223,993,737.75 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,499,030.00元，于2018年2月14日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,725,862,986.86 元，属于第三层次的余额为10,728,000.00元，无属于第一层次的余额(2016年12月31日：第二层次1,380,542,967.35元，无第一或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2017年12月31日，本基金持有的第三层次金融资产为于2017年购入的资产支持证券投资(2016年12月31日：本基金未持有第三层次金融资产)，本期无公允价值变动(2016年度：无)。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日财务状况和2017年度经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,736,590,986.86 61.59 其中：债券 2,675,862,986.86 60.23 资产支持证券 60,728,000.00 1.37 2 买入返售金融资产 1,279,705,972.68 28.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 411,895,847.07 9.27 4 其他各项资产 14,809,012.20 0.33 5 合计 4,443,001,818.81 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.68 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 264,738,116.08 6.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 44.33 6.34 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 23.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 17.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.06 6.34 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情形。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 69,805,182.70 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 159,973,617.35 3.83 其中：政策性金融债 159,973,617.35 3.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,161,494.18 4.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,245,922,692.63 53.79 8 其他 - - 9 合计 2,675,862,986.86 64.09 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111711492 17平安银行CD492 1,100,000 107,809,726.98 2.58 2 111797364 17泉州银行CD099 1,000,000 99,477,280.30 2.38 3 111783334 17重庆农村商行CD164 1,000,000 99,265,545.57 2.38 4 111772090 17青岛银行CD256 1,000,000 98,773,528.10 2.37 5 111719420 17恒丰银行CD420 1,000,000 95,212,381.90 2.28 6 111784570 17锦州银行CD261 700,000 69,323,764.84 1.66 7 111710600 17兴业银行CD600 700,000 68,606,242.24 1.64 8 041761009 17河钢集CP003 500,000 50,111,441.65 1.20 9 111790648 17郑州银行CD021 500,000 49,866,312.01 1.19 10 111717256 17光大银行CD256 500,000 49,845,725.45 1.19 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0785% 报告期内偏离度的最低值 -0.0878% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0355% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未发现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未发现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 116658 恒融二1A 200,000 20,000,000.00 0.48 1 116712 一方碧17 200,000 20,000,000.00 0.48 2 1789168 17捷赢3A 800,000 10,728,000.00 0.26 3 116780 一方碧25 100,000 10,000,000.00 0.24 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,807,010.16 4 应收申购款 2,002.04 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,809,012.20 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 新沃通宝A 53,182 48,502.83 63,095,668.99 2.45% 2,516,381,737.31 97.55% 新沃通宝B 38 41,996,220.16 1,588,346,537.54 99.53% 7,509,828.70 0.47% 合计 53,220 78,454.22 1,651,442,206.53 39.55% 2,523,891,566.01 60.45% 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 293,157,739.05 7.02% 2 基金类机构 162,730,816.54 3.90% 3 基金类机构 126,287,719.14 3.02% 4 券商类机构 100,254,145.49 2.40% 5 券商类机构 100,109,021.62 2.40% 6 基金类机构 85,289,257.16 2.04% 7 信托类机构 80,000,000.00 1.92% 8 基金类机构 50,142,966.86 1.20% 9 其他机构 50,006,769.38 1.20% 10 信托类机构 50,000,000.00 1.20% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 新沃通宝A 611,728.29 0.0237% 新沃通宝B - - 合计 611,728.29 0.0147% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 新沃通宝A 10~50 新沃通宝B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 新沃通宝A 0~10 新沃通宝B 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 新沃通宝A 新沃通宝B 基金合同生效日（2015年10月20日）基金份额总额 200,063,654.31 - 本报告期期初基金份额总额 98,675,064.28 4,270,181,796.57 本报告期基金总申购份额 21,798,512,466.08 13,444,002,601.53 减:本报告期基金总赎回份额 19,317,710,124.07 16,118,328,031.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,579,477,406.29 1,595,856,366.25 注：表内“总申购份额” 含红利再投、级别调整入份额；“总赎回份额”含级别调整出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，邢凯先生已离任本公司副总经理职务，丁平先生担任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月22日披露的《新沃基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期末内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为90,000元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对新沃基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行改正，暂停办理特定客户资产管理计划备案手续，暂停办理公募基金产品注册申请6个月。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及北京监管局提交整改报告，截止到目前已全部整改完毕。 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 - - 2,702.34 100.00% - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 65,913,372.57 100.00% 879,500,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/1/1-2017/3/7 992,051,382.96 0.00 992,051,382.96 0.00 0.00% 2 2017/4/6-2017/5/3 146,976,196.84 1,284,000,000.00 1,436,372,018.09 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。公司对该基金拥有完全自主投资决策权。报告期末本基金持仓品种以流动性较好的短期固定收益类证券为主。本基金采用摊余成本法进行估值，在市场条件不利的情况下，单一投资者赎回本基金可能扩大本基金影子价格法估值与摊余成本法估值的负偏离度，公司对负偏离度的调整可能给投资者带来净值损失。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于2017年12月30日发布了《新沃基金管理有限公司旗下产品实施增值税政策的公告》，自2018年1月1日（含）起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳。 2、当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 新沃基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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