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| 西部利得合享债券A(675041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1021767 | ||||||||
| 基金代码 | 675041 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得合享债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得合享 场内简称 - 基金主代码 675041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月25日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,715,824,465.40份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 西部利得合享A 西部利得合享C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 675041 675043 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 3,287,455,743.15份 428,368,722.25份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 债券配置策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 （1）债券久期管理 本基金将分析中长期利率趋势，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合久期。 （2）期限结构配置 本基金在确定组合目标久期后，分析债券市场收益率期限结构，基于收益率曲线变化对各期限段债券风险收益特征进行评估，将预期收益率与波动率匹配度最高的期限段进行配比，构建风险收益特征最优的债券组合。 （3）类属资产配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异，本基金将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场间进行配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 （4）个券选择策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 （5）中小企业私募债投资策略 在中小企业私募债个券分析选择上，本基金综合考量发行主体所处行业发展前景、公司成长速度、市场竞争力等综合因素，以及运用利率走势预期、信用利差走势、担保价值评估、隐含期权价值评估等方法来评估个券的投资价值。在合理估值模型下，选择资信状况良好且能获得较高风险－收益补偿的中小企业私募债券进行投资。 （6）可转换债券投资策略 本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价值、债券价值以及其转换期权价值，将选择具有较高投资价值的可转换债券。 针对可转换债券的发行主体，本基金管理人将考量所处行业景气程度、公司成长性、市场竞争力等因素，参考同类公司估值水平评价其股权投资价值；重点关注公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债。 （7）回购放大策略 本基金在基础组合基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益。 对于因投资分离交易可转债所形成的权证，在权证上市后，本基金将根据权证估值模型的分析结果，在权证价值高估时，选择适当的时机卖出。 （8）资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 西部利得合享A 西部利得合享C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 王健 联系电话 021-38572888 021-38676252 电子邮箱 service@westleadfund.com wangj222@gtjas.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95521 传真 021-38572750 021-38677819 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年8月25日(基金合同生效日)-2016年12月31日 2015年 西部利得合享A 西部利得合享C 西部利得合享A 西部利得合享C 西部利得合享A 西部利得合享C 本期已实现收益 106,368,257.84 276,921.65 12,166,364.43 203.56 - - 本期利润 96,287,064.78 357,619.90 -2,417,683.45 101.44 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0308 0.0747 -0.0019 0.0046 - - 本期基金份额净值增长率 3.11% 15.54% 0.14% 0.13% - - 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0088 0.1569 0.0014 0.0013 - - 期末基金资产净值 3,316,376,257.05 495,593,276.98 1,997,649,058.16 16,514.66 - - 期末基金份额净值 1.0088 1.1569 1.0014 1.0013 - - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得合享A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.02% -1.15% 0.06% 1.68% -0.04% 过去六个月 1.49% 0.02% -1.32% 0.05% 2.81% -0.03% 过去一年 3.11% 0.03% -3.39% 0.06% 6.50% -0.03% 自基金合同生效起至今 3.26% 0.03% -5.62% 0.08% 8.88% -0.05% 西部利得合享C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.03% -1.15% 0.06% 1.72% -0.03% 过去六个月 13.01% 1.00% -1.32% 0.05% 14.33% 0.95% 过去一年 15.54% 0.72% -3.39% 0.06% 18.93% 0.66% 自基金合同生效起至今 15.69% 0.62% -5.62% 0.08% 21.31% 0.54% 注：本基金的业绩比较基准指数=中债综合指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2016年8月25日至2017年2月24日，截至报告期末，本基金各项投资组合比例符合基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1. 本基金的基金合同于2016年8月25日生效，截至报告期末，基金运作未满五年。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 西部利得合享A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 0.2360 77,582,498.02 327.55 77,582,825.57 2016 - - - - 合计 0.2360 77,582,498.02 327.55 77,582,825.57 西部利得合享C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 合计 - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和利得科技有限公司合资设立，注册资本3.5亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，利得科技有限公司出资49%，注册地上海。 截至2017年12月31日，西部利得基金共管理二十六只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘心峰 本基金基金经理 2017年2月17日 - 五年 英国曼彻斯特大学理学硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 韩丽楠 本基金基金经理 2016年8月25日 2017年10月17日 十二年 英国约克大学经济与金融硕士；曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了公司《投资管理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程；严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。 控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。3. 交易环节：为确保交易的公平执行，将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。（1）所有交易所指令必须通过系统下达，通过系统方式进行公平交易。（2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。（3）对于银行间交易，交易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。 此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金坚持采用稳健的投资策略，回撤也在控制在较小范围内，操作上以配置高评级信用债和利率债为主，并保持相对较低的组合久期和杠杆，尽量规避信用风险和流动性风险。感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，宏观经济稳中有降，固定资产投资整体将下行，基建房地产偏弱，消费维持稳定；金融监管政策仍将延续，金融去杠杆继续深化，金融进一步脱虚向实，资管行业继续面临压力。预计债市未来一两个季度内仍然将高位震荡，缺乏明确的趋势行情。可以关注监管压力小于预期带来的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下： 一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程； 二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核； 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息； 四、继续加强反洗钱工作力度，根据监管机构要求制定了洗钱风险自评估实施细则，并进一步落实洗钱风险自评估工作，继续落实反洗钱异常报告筛选并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求； 五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求； 六、其他各类监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在西部利得合享债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，注册会计师（黄小熠）、（叶凯韵）签字出具了（标准无保留意见）（毕马威华振审字第1800069号）标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：西部利得合享债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 1,057,297.26 593,306,462.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,206,941,000.00 1,926,037,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,837,253,000.00 1,926,037,000.00 资产支持证券投资 369,688,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 160,610,760.92 - 应收证券清算款 - - 应收利息 57,371,712.80 22,834,002.22 应收股利 - - 应收申购款 487,705,439.64 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,913,686,210.62 2,542,177,464.92 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 99,989,730.01 543,493,224.75 应付证券清算款 - - 应付赎回款 351,265.93 20.02 应付管理人报酬 854,060.51 507,134.54 应付托管费 284,686.85 169,044.87 应付销售服务费 1,695.87 0.55 应付交易费用 13,176.23 38,261.80 应交税费 - - 应付利息 52,061.19 164,205.57 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 170,000.00 140,000.00 负债合计 101,716,676.59 544,511,892.10 所有者权益： 实收基金 3,715,824,465.40 1,994,899,104.84 未分配利润 96,145,068.63 2,766,467.98 所有者权益合计 3,811,969,534.03 1,997,665,572.82 负债和所有者权益总计 3,913,686,210.62 2,542,177,464.92 注：报告截止日2017年12月31日，基金A类份额净值1.0088元，基金C类份额净值1.1569元，基金份额总额3,715,824,465.40份，基金A类份额总额3,287,455,743.15份，基金C类份额总额428,368,722.25份。 7.2 利润表 会计主体：西部利得合享债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 119,829,851.43 3,084,695.38 1.利息收入 131,098,599.95 17,674,240.92 其中：存款利息收入 7,846,613.57 5,714,148.51 债券利息收入 106,684,392.82 11,946,235.72 资产支持证券利息收入 14,072,533.33 - 买入返售金融资产收入 2,495,060.23 13,856.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,286,160.00 -5,397.26 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,286,160.00 -5,397.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,000,494.81 -14,584,150.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 17,906.29 1.72 减：二、费用 23,185,166.75 5,502,277.39 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 9,460,054.76 1,283,456.92 2．托管费 7.4.8.2.2 3,153,351.70 427,818.98 3．销售服务费 7.4.8.2.3 3,043.63 4.11 4．交易费用 10,637.45 3,875.00 5．利息支出 10,350,879.21 3,646,722.38 其中：卖出回购金融资产支出 10,350,879.21 3,646,722.38 6．其他费用 207,200.00 140,400.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 96,644,684.68 -2,417,582.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 96,644,684.68 -2,417,582.01 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得合享债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,994,899,104.84 2,766,467.98 1,997,665,572.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 96,644,684.68 96,644,684.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,720,925,360.56 74,316,741.54 1,795,242,102.10 其中：1.基金申购款 1,738,518,702.57 76,744,140.60 1,815,262,843.17 2.基金赎回款 -17,593,342.01 -2,427,399.06 -20,020,741.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -77,582,825.57 -77,582,825.57 五、期末所有者权益（基金净值） 3,715,824,465.40 96,145,068.63 3,811,969,534.03 项目 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,102,850.43 - 200,102,850.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -2,417,582.01 -2,417,582.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,794,796,254.41 5,184,049.99 1,799,980,304.40 其中：1.基金申购款 1,794,829,145.67 5,184,148.70 1,800,013,294.37 2.基金赎回款 -32,891.26 -98.71 -32,989.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,994,899,104.84 2,766,467.98 1,997,665,572.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 西部利得合享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1605号批复核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得合享债券型证券投资基金基金合同》和《西部利得合享债券型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,102,850.30元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资。经向中国证监会备案，《西部利得合享债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,102,850.43份基金份额，其中认购资金利息折合0.13份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 本基金的投资范围等符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得合享债券型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得合享债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，基本情况可见报告第二部分“基金简介”。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得合享债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致. 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中基协发[2017] 6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) >的通知》的附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指引”) 的处理标准，本基金自2017年12月29日起，对本基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本报告期内未与关联方交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国泰君安 169,350,000.00 100.00% - - 本基金上年度期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 本基金本报告期应支付关联方的佣金为零。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,460,054.76 1,283,456.92 其中：支付销售机构的客户维护费 3,979.12 45.29 注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,153,351.70 427,818.98 注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得合享A 西部利得合享C 合计 西部利得基金 - 1,281.47 1,281.47 国泰君安 - 108.57 108.57 西部证券 - 9.14 9.14 合计 - 1,399.18 1,399.18 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得合享A 西部利得合享C 合计 合计 - - - 支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 西部利得基金，再由 西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券 29,990,700.00 9,342,420.00 - - 199,680,000.00 344,653.15 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 西部利得合享A 西部利得合享C 基金合同生效日（ 2016年8月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 西部利得合享A 西部利得合享C 基金合同生效日（ 2016年8月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 西部利得合享A 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 份额单位：份 西部利得合享C 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 西部利得-汇通1号资产管理计划 257,186,040.40 6.9214% 0.00 0.0000% 西部证券股份有限公司 34,593,098.68 0.9300% 0.00 0.0000% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 注：截止至报告期末，本基金在基金托管人国泰君安证券股份有限公司无存款余额，同时也无相应存款利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 - 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170204 17国开04 2018年1月4日 99.80 1,010,000 100,798,000.00 合计 1,010,000 100,798,000.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为3,206,941,000元，无属于第一层级和第三层级的余额（2016年12月31日：第一层级余额1,926,037,000.00元，无第一层级和第三层级余额）。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,206,941,000.00 81.94 其中：债券 2,837,253,000.00 72.50 资产支持证券 369,688,000.00 9.45 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 160,610,760.92 4.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,057,297.26 0.03 7 其他各项资产 545,077,152.44 13.93 8 合计 3,913,686,210.62 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 本基金于本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金于本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金于本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金于本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 872,805,000.00 22.90 其中：政策性金融债 245,020,000.00 6.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,964,448,000.00 51.53 9 其他 - - 10 合计 2,837,253,000.00 74.43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 194,120,000.00 5.09 2 1720028 17广州银行二级 2,000,000 193,520,000.00 5.08 3 170204 17国开04 1,500,000 149,700,000.00 3.93 4 111709524 17浦发银行CD524 1,500,000 146,265,000.00 3.84 5 1720033 17厦门银行二级02 1,500,000 145,185,000.00 3.81 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 142588 借呗09A1 2,100,000 209,832,000.00 5.50 2 142593 花呗16A1 1,600,000 159,856,000.00 4.19 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券投资明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 国债期货不在本基金投资范围内。 8.11.3本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十大证券的发行主体中，除了浦发银行于2018年1月18日，银监会四川监管局对浦发成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为，执行罚款46,175万元人民币，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款，其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金于报告期末未持有股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,371,712.80 5 应收申购款 487,705,439.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 545,077,152.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 西部利得合享A 154 21,347,115.22 3,287,366,583.79 100.00% 89,159.36 0.00% 西部利得合享C 742 577,316.34 421,503,259.13 98.40% 6,865,463.12 1.60% 合计 886 4,193,932.81 3,708,869,842.92 99.81% 6,954,622.48 0.19% 注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额； 2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 西部利得合享A 0.00 0.0000% 西部利得合享C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 西部利得合享A 0~10 西部利得合享C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 西部利得合享A 0 西部利得合享C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得合享A 西部利得合享C 基金合同生效日（2016年8月25日）基金份额总额 200,065,350.35 37,500.08 本报告期期初基金份额总额 1,994,882,611.68 16,493.16 本报告期基金总申购份额 1,292,668,264.54 445,850,438.03 减:本报告期基金总赎回份额 95,133.07 17,498,208.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 3,287,455,743.15 428,368,722.25 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币70,000元。截至报告期末连续服务期为1~2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - 169,350,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 >6个月 1,994,815,869.00 1,292,550,714.79 - 3,287,366,583.79 88.47% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，其主要风险包括但不限于：信用风险、流动性风险等。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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