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| 汇添金货币A(004786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1021294 | ||||||||
| 基金代码 | 004786 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添金货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 汇添金货币 2017年年度报告 第 2 页 共 59 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议， 并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期为 2017年 07月 25日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 汇添金货币 2017年年度报告 第 3 页 共 59 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 48 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 48 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 50 汇添金货币 2017年年度报告 第 4 页 共 59 页 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 56 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59 汇添金货币 2017年年度报告 第 5 页 共 59 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 渤海汇金汇添金货币市场基金 基金简称 汇添金货币 场内简称 - 基金主代码 004786 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 25日 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,044,464.44份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 004786 004787 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 150,928,064.50份 83,116,399.94份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状 况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面 因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结 构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资机会， 实现投资组合增值。具体策略包括： 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走 势和资金供求变化等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险 收益、估值水平特征，决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限 匹配量，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风 险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3、利率分析策略 通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究，分析宏观经济运行 汇添金货币 2017年年度报告 第 6 页 共 59 页 周期，对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取 向进行研判，进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势，并据此调整基 金资产的配置结构。 4、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款 期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严 格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、久期策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的 敏感程度。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限 较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价 风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方 式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 6、流动性管理策略 本基金将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益 性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，本基金将密切关 注投资者大额申购和赎回的需求变化规律，提前做好资金准备。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 渤海汇金证券资产管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周磊 王永民 联系电话 010-68784298 010-66594896 电子邮箱 shenkeji@msn.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-651-5988/ 400-651-1717 95566 传真 022-23861651 010-66594942 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公 司） 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市南山区海德三道 19号 海岸大厦西座 2901室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518052 100818 汇添金货币 2017年年度报告 第 7 页 共 59 页 法定代表人 徐海军 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永 道中心 11楼 注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号 汇添金货币 2017年年度报告 第 8 页 共 59 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本货币基金收益分配按日结转份额。 4、本基金合同于 2017年 7月 25日生效，截至本报告期末成立未满 1年，本报告期的相关数据和 指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 渤海汇金汇添金货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9696% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.8814% 0.0019% 自基金合同 1.5987% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.4453% 0.0022% 3.1.1 期间数据和指标 2017年 7月 25日(基金合同生效 日)-2017年 12月 31日 2016年 2015年 渤海汇金汇添 金货币 A 渤海汇金汇添 金货币 B 渤海汇 金汇添 金货币 A 渤海汇金 汇添金货 币 B 渤海汇 金汇添 金货币 A 渤海汇 金汇添 金货币B 本期已实现收益 6,694,982.38 6,311,990.79 - - - - 本期利润 6,694,982.38 6,311,990.79 - - - - 本期净值收益率 1.5987% 1.7065% - - - - 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 150,928,064.50 83,116,399.94 - - - - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - - - - 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 累计净值收益率 1.5987% 1.7065% - - - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 9 页 共 59 页 生效起至今 渤海汇金汇添金货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0312% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9430% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 1.7065% 0.0022% 0.1534% 0.0000% 1.5531% 0.0022% 注：业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性 和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公 布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添金货币 2017年年度报告 第 10 页 共 59 页 注：1、本基金合同生效日为 2017年 7月 25日，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、自基金成立日起 6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚处于建仓期。 汇添金货币 2017年年度报告 第 11 页 共 59 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 汇添金货币 2017年年度报告 第 12 页 共 59 页 注：本基金合同于 2017年 7月 25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度 进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 6,694,982.38 - - 6,694,982.38 合计 6,694,982.38 - - 6,694,982.38 单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 6,311,990.79 - - 6,311,990.79 合计 6,311,990.79 - - 6,311,990.79 汇添金货币 2017年年度报告 第 13 页 共 59 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理 总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注 册资本为 8亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份 有限公司的全资子公司。 截至 2017年 12月 31日，本基金管理人共管理 3只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤 海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何翔 本基金的 基 金 经 理、公募 投 资 总 监、公募 投资部总 经理 2017 年 7 月 25日 - 13年 南开大学数学学 士、金融学硕士。 2004年 2月至 2013 年 10月就职于渤海 证券研究所，任金 融工程部经理。 2013 年 10 月至 2016年 8月就职于 渤海证券基金管理 总部，任投资研究 部经理。2016 年 8 月加入渤海汇金证 券资产管理有限公 司公募投资部，任 公募投资总监。 2017年 7月起担任 渤海汇金汇添金货 币市场基金基金经 理。 林思 本基金的 基金经理 2017 年 7 月 25日 - 6年 南开大学金融工程 硕士。2011 年 7 月 至 2013 年 10 月就 汇添金货币 2017年年度报告 第 14 页 共 59 页 职于渤海证券研究 所，任金融工程分 析师。2013年 10月 至 2016年 8月就职 于渤海证券基金管 理总部，任基金经 理助理。2016 年 8 月加入渤海汇金证 券资产管理有限公 司公募投资部，任 基金经理。2017 年 7 月起担任渤海汇 金汇添金货币市场 基金基金经理。 李杨 本基金的 基金经理 2017年 8月 7 日 - 1年 天津财经大学经济 学学士。2011年 10 月到 2014年 4月， 在包商银行股份有 限公司任债券交易 员，2014年 5月到 2016年 8月，在天 津银行股份有限公 司任债券交易员， 2016年 9月至今， 在渤海汇金证券资 产管理有限公司任 基金经理。2017 年 8 月起任渤海汇金 汇添金货币市场基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场 基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 汇添金货币 2017年年度报告 第 15 页 共 59 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资 产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、 优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息 披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保 证各类投资人得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易，报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年对于债市而言，是颇为动荡的一年，也是债券市场生态重塑的一年。二季度伊始，随 着金融去杠杆的深入推进，收益率上行幅度超预期，市场情绪极度悲观。三季度，市场消息面平 静，市场谨慎观望，收益率小幅下行。然而到四季度，伴随着监管政策的不断落地，收益率再次 大幅上行，国债、国开债多次突破关键心理点位。纵观 2017年，在经济运行平稳加之紧货币严监 管的态势下，1年国债全年收益率上行 120Bps，收在 3.84%，1年国开全年收益率上行 150bps,收 在 4.68%。10年国债全年收益率上行 83bps,收在 3.88%，10年国开债全年收益率上行 120bps,收 在 4.88%。10年国债和 10年国开债收益率在 11月中旬分别突破 4%和 5%，为近 3年半的高位。 报告期内，基金的运作以保证资产的高流动性为前提，投资品种以高评级的银行存单为主， 保证基金资产的安全性。投资运作中根据资金面的情况灵活运用杠杆和控制久期，在季末、年末 等关键时点抓住了资金利率阶段性走高的机会，提高组合的收益。 汇添金货币 2017年年度报告 第 16 页 共 59 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期渤海汇金汇添金货币 A 的基金份额净值收益率为 1.5987%，本报告期渤海汇金汇添 金货币 B的基金份额净值收益率为 1.7065%，同期业绩比较基准收益率为 0.1534%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年，金融去杠杆已经进入下半场：M2 增速得到控制、资金空转及银行间乱象均已 进行整改、宏观审慎的监管框架已经基本搭建完毕。市场对于后续“资管新规”等政策的落地已 有预期。目前市场对于基本面分歧较大，因此宏观数据的超预期将会给市场带来大幅波动。虽然 短期经济存在韧性，但我们认为，实体经济隐忧尚存，尤其是靠基建，房地产拉动的经济增速， 在长期难以持续。居民高杠杆率对于消费的挤出效应将会逐渐显现。出口方面，贸易保护主义抬 头，出口对于经济的拉动存在，但是十分有限。因此，我们认为 2018年下半年，经济下行的压力 将会逐步显现。考虑到目前长期限利率债已经处于历史高位，一旦基本面对债市形成支撑，届时 债券市场的投资机会值得期待。但同时也要警惕海外市场因素对于债市的制约，目前可以看到的 是欧美主要经济体无论是通胀还是就业率均出现了持续的好转，量化宽松政策逐步退出，会给国 内收益率带来扰动压力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关稽核工作情况如下： （1）在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、制度建设、合同管理、法律咨 询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在 投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。 （2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、合规培训等方面，积极开展各项合 规管理工作。 （3）法律事务：完成大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务）， 主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及 日常业务的法律风险问题。 （4）加强合规管理，继续完善公司整体合规管理架构，推动各部门梳理流程、制度，确保所 有识别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管机关进行各类统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告 及附表。 汇添金货币 2017年年度报告 第 17 页 共 59 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财 务负责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业 务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人 同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证 券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中 国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金 收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配，并每 日进行支付。本报告期内应分配收益 13,006,973.17元,实际分配收益 13,006,973.17元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效 后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 汇添金货币 2017年年度报告 第 18 页 共 59 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在渤海汇金汇添金货币市场基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 汇添金货币 2017年年度报告 第 19 页 共 59 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20272号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 渤海汇金汇添金货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“汇添金货币 基金”)的财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表，2017 年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的利润 表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了汇添金货币基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 7 月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的经营成果 和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇添金货币基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 汇添金货币基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 汇添金货币 2017年年度报告 第 20 页 共 59 页 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇添金货币基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续 经营假设，除非基金管理人管理层计划清算汇添金货币基金、终止 运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督汇添金货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇添金货币基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添金货币基 金不能持续经营。 汇添金货币 2017年年度报告 第 21 页 共 59 页 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 李铁英 朱辉 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2018年 3月 22日 注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 汇添金货币 2017年年度报告 第 22 页 共 59 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,483,185.54 - 结算备付金 - - 存出保证金 302.41 - 交易性金融资产 7.4.7.2 199,449,025.68 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 199,449,025.68 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 32,100,163.65 - 应收证券清算款 5,424.65 - 应收利息 7.4.7.5 1,324,888.20 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 234,362,990.13 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 78,657.82 - 应付托管费 26,219.28 - 应付销售服务费 37,682.33 - 应付交易费用 7.4.7.7 16,966.26 - 应交税费 - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 23 页 共 59 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,000.00 - 负债合计 318,525.69 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 234,044,464.44 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 234,044,464.44 - 负债和所有者权益总计 234,362,990.13 - 注：1、报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 234,044,464.44 份，其中 A类基金的份额总额 150,928,064.50份，B类基金的份额总额 83,116,399.94份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2017年 7月 25日（基金合同生效日）至 2017年 12月 31日。 7.2 利润表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期：2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 7月 25日(基金 合同生效日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 15,219,279.53 - 1.利息收入 14,755,071.06 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,709,732.36 - 债券利息收入 5,854,994.97 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,190,343.73 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 464,208.47 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 464,208.47 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 24 页 共 59 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 2,212,306.36 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,110,560.83 - 2．托管费 7.4.10.2.2 370,186.94 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 511,280.23 - 4．交易费用 7.4.7.19 45.00 - 5．利息支出 28,823.15 - 其中：卖出回购金融资产支出 28,823.15 - 6．其他费用 7.4.7.20 191,410.21 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 13,006,973.17 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 13,006,973.17 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期：2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,332,858,923.00 - 2,332,858,923.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 13,006,973.17 13,006,973.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,098,814,458.56 - -2,098,814,458.56 其中：1.基金申购款 253,333,360.51 - 253,333,360.51 2.基金赎回款 -2,352,147,819.07 - -2,352,147,819.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -13,006,973.17 -13,006,973.17 五、期末所有者权益（基 金净值） 234,044,464.44 - 234,044,464.44 汇添金货币 2017年年度报告 第 25 页 共 59 页 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐海军______ ______周里勇______ ____徐长莹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 渤海汇金汇添金货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2017]第 728号《关于准予渤海汇金汇添金货币市场基金注册的批复》 核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金 汇添金货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 2,332,168,995.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道中天验字(2017)第 722号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金汇添 金货币市场基金基金合同》于 2017 年 7 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,332,858,923.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 689,927.83 份基金份额。本基金的基金 汇添金货币 2017年年度报告 第 26 页 共 59 页 管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》和《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明 书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金 分设 A类和 B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额 单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基 准：人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于 2018年 3月 22日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添金货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 7 月 25 日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 汇添金货币 2017年年度报告 第 27 页 共 59 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成 本进行后续计量。 汇添金货币 2017年年度报告 第 28 页 共 59 页 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计 算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值 达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 汇添金货币 2017年年度报告 第 29 页 共 59 页 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起 的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 损益平准金 - 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收 益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金 的收益分配权益，当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的收益分配权益。本基金每 日以红利再投资(即红利转基金份额)方式支付收益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 将基金份额净值维持在份额面值 1.00元。 汇添金货币 2017年年度报告 第 30 页 共 59 页 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 (1)金融资产的估值 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债 登记结算有限责任公司独立提供。在证券交易所交易的债券参考中证指数有限公司根据《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提 供的债券估值结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 汇添金货币 2017年年度报告 第 31 页 共 59 页 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 1,483,185.54 - 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 1,483,185.54 - 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 汇添金货币 2017年年度报告 第 32 页 共 59 页 债 券 交易所市场 999.45 998.50 -0.95 0.0000% 银行间市场 199,448,026.23 199,277,000.00 -171,026.23 -0.0731% 合计 199,449,025.68 199,277,998.50 -171,027.18 -0.0731% 项目 上年度末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 3,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 29,100,163.65 - 合计 32,100,163.65 - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 - - 买入返售证券_银行间 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 汇添金货币 2017年年度报告 第 33 页 共 59 页 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 524.70 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 1,282,737.63 - 应收买入返售证券利息 41,625.76 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 0.11 - 合计 1,324,888.20 - 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 16,966.26 - 合计 16,966.26 - 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 159,000.00 - 合计 159,000.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 A 汇添金货币 2017年年度报告 第 34 页 共 59 页 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,358,759,940.22 1,358,759,940.22 本期申购 42,021,368.72 42,021,368.72 本期赎回(以"-"号填列) -1,249,853,244.44 -1,249,853,244.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 150,928,064.50 150,928,064.50 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 B 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 974,098,982.78 974,098,982.78 本期申购 211,311,991.79 211,311,991.79 本期赎回(以"-"号填列) -1,102,294,574.63 -1,102,294,574.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 83,116,399.94 83,116,399.94 注：申购含红利再投、转换入份额以及 A类基金份额与 B类基金份额之间自动升降级而增减的基 金份额；赎回含转换出份额以及 A类基金份额与 B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 6,694,982.38 - 6,694,982.38 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,694,982.38 - -6,694,982.38 本期末 - - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 35 页 共 59 页 单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 6,311,990.79 - 6,311,990.79 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,311,990.79 - -6,311,990.79 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生 效日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 活期存款利息收入 327,912.46 - 定期存款利息收入 5,377,152.79 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,749.10 - 其他 1,918.01 - 合计 5,709,732.36 - 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年7月25日(基金 合同生效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 464,208.47 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 36 页 共 59 页 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 464,208.47 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年7月25日(基金 合同生效日)至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 1,688,319,722.09 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 1,675,739,477.44 - 减：应收利息总额 12,116,036.18 - 买卖债券差价收入 464,208.47 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 汇添金货币 2017年年度报告 第 37 页 共 59 页 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 项目 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 国债期货投资收益 - - 股指期货投资收益 - - 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。 7.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同 生效日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 45.00 - 合计 45.00 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同 生效日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 审计费用 100,000.00 - 信息披露费 50,000.00 - 汇添金货币 2017年年度报告 第 38 页 共 59 页 银行汇划费用 29,010.21 - 其他费用 400.00 银行间账户维护费 12,000.00 合计 191,410.21 - 7.4.7.21 分部报告 - 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构 注：本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 汇添金货币 2017年年度报告 第 39 页 共 59 页 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,110,560.83 - 其中：支付销售机构的 客户维护费 866,610.35 - 注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效 日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 370,186.94 - 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 渤海汇金汇添金 货币 A 渤海汇金汇添金货 币 B 合计 渤海汇金资管 494,022.55 17,257.68 511,280.23 中国银行 - - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 40 页 共 59 页 合计 494,022.55 17,257.68 511,280.23 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 渤海汇金汇添金 货币 A 渤海汇金汇添金货 币 B 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给渤海汇金，再由渤海汇金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类 基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 基金合同生效日（ 2017 年 7月 25日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 20,004,098.39 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,004,098.39 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 基金合同生效日（ 2017 - - 汇添金货币 2017年年度报告 第 41 页 共 59 页 年 7月 25日 ）持有的基金 份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 A类及 B类基金份额的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 7月 25日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,483,185.54 1,150,690.24 - - 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 渤海汇金汇添金货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 6,694,982.38 - - 6,694,982.38 - 汇添金货币 2017年年度报告 第 42 页 共 59 页 渤海汇金汇添金货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 6,311,990.79 - - 6,311,990.79 - 7.4.12 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最 大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立以董事会为风险管理的最高决策机 构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管 理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、 支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管理体 系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 汇添金货币 2017年年度报告 第 43 页 共 59 页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券与非 金融企业债务融资工具，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 60,036,150.16 - 合计 60,036,150.16 - 注：未评级部分为超短期融资券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 AAA 119,418,835.39 - AAA以下 - - 未评级 19,994,040.13 - 合计 139,412,875.52 - 汇添金货币 2017年年度报告 第 44 页 共 59 页 注：未评级部分包括国债和政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 均不得超过 120天，平均剩余存续期不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场 交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上 的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。 于 2017年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 汇添金货币 2017年年度报告 第 45 页 共 59 页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,483,185.54 - - - - 1,483,185.54 存出保证金 302.41 - - - - 302.41 交易性金融资产 179,432,652.31 20,016,373.37 - - - 199,449,025.68 买入返售金融资 产 32,100,163.65 - - - - 32,100,163.65 应收证券清算款 - - - - 5,424.65 5,424.65 应收利息 - - - - 1,324,888.20 1,324,888.20 资产总计 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,330,312.85 234,362,990.13 负债 应付管理人报酬 - - - - 78,657.82 78,657.82 应付托管费 - - - - 26,219.28 26,219.28 应付销售服务费 - - - - 37,682.33 37,682.33 应付交易费用 - - - - 16,966.26 16,966.26 其他负债 - - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 - - - - 318,525.69 318,525.69 利率敏感度缺口 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,011,787.16 234,044,464.44 上年度末 2016年 12月 31 日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 汇添金货币 2017年年度报告 第 46 页 共 59 页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 1.市场利率上升 25 个基点 -1.65 - 2.市场利率下降 25 个基点 1.66 注：单位：万元 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的 固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：无。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：无。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 汇添金货币 2017年年度报告 第 47 页 共 59 页 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 999.45元，第二层次的余额为人民币 199,448,026.23元，无属于第 三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金 2017年 12月 31日的财务状况和 2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添金货币 2017年年度报告 第 48 页 共 59 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 199,449,025.68 85.10 其中：债券 199,449,025.68 85.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 32,100,163.65 13.70 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,483,185.54 0.63 4 其他各项资产 1,330,615.26 0.57 5 合计 234,362,990.13 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 汇添金货币 2017年年度报告 第 49 页 共 59 页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 31.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.04 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 17.02 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 17.10 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.57 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 10,000,662.70 4.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,993,377.43 4.27 其中：政策性金融债 9,993,377.43 4.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,036,150.16 25.65 汇添金货币 2017年年度报告 第 50 页 共 59 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 119,418,835.39 51.02 8 其他 - - 9 合计 199,449,025.68 85.22 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111710572 17兴业银 行 CD572 300,000 29,853,683.62 12.76 2 011764125 17海南航 空 SCP005 200,000 20,016,373.37 8.55 3 011768004 17沪华信 SCP003 200,000 20,007,685.15 8.55 4 111786605 17徽商银 行 CD158 200,000 19,958,802.41 8.53 5 111718286 17华夏银 行 CD286 200,000 19,912,653.97 8.51 6 111715403 17民生银 行 CD403 200,000 19,886,587.17 8.50 7 111714260 17江苏银 行 CD260 200,000 19,827,087.14 8.47 8 011752025 17皖出版 SCP002 100,000 10,007,307.73 4.28 9 011761074 17鲁晨鸣 SCP010 100,000 10,004,783.91 4.27 10 130001 13附息国 债 01 100,000 9,999,663.25 4.27 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0290% 报告期内偏离度的最低值 -0.0980% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0180% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 汇添金货币 2017年年度报告 第 51 页 共 59 页 注：本基金报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金报告期内无此情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通 过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值维持在 1.0000元。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 无 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 302.41 2 应收证券清算款 5,424.65 3 应收利息 1,324,888.20 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,330,615.26 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 汇添金货币 2017年年度报告 第 52 页 共 59 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 A 4,087 36,928.81 10,581,567.91 7.01% 140,346,496.59 92.99% 渤 海 汇 金 汇 添 金 货 币 B 9 9,235,155.55 34,258,901.88 41.22% 48,857,498.06 58.78% 合计 4,096 57,139.76 44,840,469.79 19.16% 189,203,994.65 80.84% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 20,004,098.39 8.55% 2 个人 13,726,973.58 5.87% 3 个人 11,183,077.85 4.78% 4 其他机构 9,151,824.17 3.91% 5 个人 8,134,502.79 3.48% 6 个人 5,491,398.45 2.35% 7 个人 5,215,379.75 2.23% 8 其他机构 5,086,887.08 2.17% 9 个人 5,083,216.08 2.17% 10 个人 4,927,509.67 2.11% 汇添金货币 2017年年度报告 第 53 页 共 59 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 渤海汇金汇 添金货币 A 1,275,461.19 0.8500% 渤海汇金汇 添金货币 B 0.00 0.0000% 合计 1,275,461.19 0.5400% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 渤海汇金汇添金货币 A 10~50 渤海汇金汇添金货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 渤海汇金汇添金货币 A 0~10 渤海汇金汇添金货币 B 0 合计 0~10 汇添金货币 2017年年度报告 第 54 页 共 59 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 基金合同生效日（2017 年 7 月 25 日）基金 份额总额 1,358,759,940.22 974,098,982.78 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 42,021,368.72 211,311,991.79 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 1,249,853,244.44 1,102,294,574.63 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 150,928,064.50 83,116,399.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添金货币 2017年年度报告 第 55 页 共 59 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2017年 7月 13日发布公告，自 2017年 7月 11日起，渤海汇金证券资产管 理有限公司的财务负责人（财务总监）由黄绳宇先生变更为周里勇先生，首席风险官由徐海军先 生变更为李颖女士。 本基金管理人于 2017年 9月 29日发布公告，自 2017年 9月 28日起，渤海汇金证券资产管 理有限公司的董事长由王春峰先生变更为徐海军先生，合规总监（督察长）由徐海军先生变更为 刘嫣女士。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本基金基金托管人重大人事变动： 2017年 8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委 员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无 11.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 100,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服 务的期间为基金成立日（2017年 7月 25日）起至本报告期末，不满一年。 汇添金货币 2017年年度报告 第 56 页 共 59 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2017 年 9 月 18 日，公司董事、总经理周磊（时任渤海证券股份有限公司资产管理总部总经 理）被中国证监会天津监管局采取监管谈话措施（《行政监管措施决定书》津证监措施字〔2017〕 13 号）；2017年 9月 18日，公司财务负责人黄绳宇（已于 2017年 7月 11日退休，时任渤海证 券股份有限公司资产管理业务总监）被中国证监会天津监管局采取监管谈话措施（《行政监管措施 决定书》津证监措施字〔2017〕14 号）。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - 5,352.40 100.00% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 渤海证券 51,898,886.02 100.00% 369,800,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金报告期内无此情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 渤海汇金汇添金货币市场基金 基金合同 公司网站 2017年 6月 23日 2 渤海汇金汇添金货币市场基金 公司网站 2017年 6月 23日 汇添金货币 2017年年度报告 第 57 页 共 59 页 托管协议 3 渤海汇金汇添金货币市场基金 基金合同摘要 证券时报、公司网站 2017年 6月 23日 4 渤海汇金汇添金货币市场基金 招募说明书 证券时报、公司网站 2017年 6月 27日 5 渤海汇金汇添金货币市场基金 份额发售公告 证券时报、公司网站 2017年 7月 3日 6 2017 年度渤海汇金证券资产管 理有限公司基金高级管理人员 （财务负责人、首席风险官）变 更公告 证券时报、公司网站 2017年 7月 13日 7 渤海汇金汇添金货币市场基金 基金合同生效公告 证券时报、公司网站 2017年 7月 26日 8 渤海汇金汇添金货币市场基金 增聘基金经理公告 证券时报、公司网站 2017年 8月 8日 9 渤海汇金汇添金货币市场基金 开放日常申购、赎回业务的公告 证券时报、公司网站 2017年 8月 8日 10 渤海汇金证券资产管理有限公 司关于为渤海汇金汇添金货币 市场基金开通网上直销系统的 公告 证券时报、公司网站 2017年 9月 20日 11 2017 年度渤海汇金证券资产管 理有限公司董事长、高级管理人 员（合规总监）变更公告 证券时报、公司网站 2017年 9月 29日 12 关于变更公募基金直销账户的 公告 公司网站 2017 年 10 月 23 日 13 渤海汇金证券资产管理有限公 司董事长、高级管理人员（董事 长、合规总监）简历更正公告 证券时报、公司网站 2017 年 10 月 26 日 14 渤海汇金汇添金货币市场基金 2017年第 3季度报告 证券时报、公司网站 2017 年 10 月 27 日 15 关于渤海汇金汇添金货币市场 基金增加交通银行为代销机构 的公告 证券时报、公司网站 2017年 11月 8日 16 关于渤海汇金汇添金货币市场 基金增加民生证券为代销机构 的公告 证券时报、公司网站 2017 年 12 月 11 日 17 渤海汇金证券资产管理有限公 司关于公司旗下证券投资基金 执行增值税政策的公告 证券时报、公司网站 2017 年 12 月 29 日 汇添金货币 2017年年度报告 第 58 页 共 59 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170922-20171204 140,037,644.44 1,928,947.40 141,908,996.61 57,595.23 0.0246% 2 20171205-20171211 0.00 100,484,864.13 100,484,864.13 0.00 0.0000% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要 包括： 1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。 2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情 况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的 风险；如果连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调 整困难，导致流动性风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 汇添金货币 2017年年度报告 第 59 页 共 59 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的文件； 2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》； 3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》； 4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、渤海汇金汇添金货币市场基金在指定报刊上的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。 13.3 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证 券资产管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。 客服电话：400-651-5988/400-651-1717 管理人网站：https://www.bhhjamc.com 渤海汇金证券资产管理有限公司 2018年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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