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| 海富通精选混合(519011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10201 | ||||||||
| 基金代码 | 519011 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通精选证券投资基金年度报告2004年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经董事会全体董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2005年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站(http://www.hftfund.com)。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金简介 一、 基金简称：海富通精选 交易代码：510001 运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年8月22日 报告期末基金份额总额：2,734,023,859.06份 二、 基金投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 基金投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。 业绩比较基准：上证综合指数×65％＋上证国债指数×35％ 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。 三、 基金管理人名称：海富通基金管理有限公司 信息披露负责人：奚万荣 联系电话：021-50471758-591 传真：021-50479057 电子邮箱：wrxi@hftfund.com 四、 基金托管人：交通银行 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com 五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com 本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、 主要财务指标 2004年度 2003年度 1 基金本期净收益(人民币) 235,832,127.66 40,735,614.18 2 加权平均基金份额本期净收益(人民币) 0.0957 0.0151 3 期末可供分配基金份额收益(人民币) -0.0113 0.0041 4 期末基金资产净值(人民币) 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22 5 期末基金份额净值(人民币) 1.0299 1.1049 6 本期基金份额净值增长率 4.50% 12.02% 注：以上财务指标中"本期"指：2004年度为1月1日至12月31日止期间；2003年度为8月22日（基金合同生效日）至12月31日止期间。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、 基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -3.42% 0.80% -5.91% 0.78% 2.49% 0.02% 过去6个月 3.28% 0.87% -5.56% 0.89% 8.84% -0.02% 过去一年 4.50% 0.96% -11.09% 0.87% 15.59% 0.09% 自基金合同生效起至今17.06% 0.87% -9.50% 0.83% 26.56% 0.04% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：按照本基金合同规定，本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 3、本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：图中列示的2003年度的基金净值增长率按该年度实际存续期8月22日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 4、自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况 年 度 每10份基金份额分红数（元） 备 注 2003 0.150 (a) 2004 1.250 (b) 合计 1.400 (a) 2003年度，本基金于12月12日发布第一次分红预告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元； (b) 2004年度，本基金分别于2月9日、6月21日、12月7日发布第二、三、四次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30、0.45、0.50元，共计1.25元。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一） 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。 本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前管理着海富通收益增长证券投资基金和海富通货币市场证券投资基金两只开放式基金。 （二） 基金经理简介 陈洪先生，清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理。 郑拓先生，特许金融分析师（CFA）、美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表，君安证券公司黑龙江公司投资经理，广达投资公司投资经理，加拿大Donier International 企业融资经理，美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投资部股票分析师。2004年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理助理。 二、合规性报告 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明 2004年，中国的股票市场经历了前期高涨的牛市和后期的深幅调整， 基金管理者对宏观经济和资本市场投资机会的判断和把握，以及对风险控制的能力，得到了充分的考验。 2004年也是中国基金管理人的学习年。经历了前期牛市中对投资品的追捧，到后期对周期性股票的抛弃，到最后对投资品过度抛售的反思，中国的基金管理人真正地理解到投资品，消费品和金融服务的产业划分对投资的指导意义，以及国际通行的估值方法和标准的理论内涵。 2004年影响股票市场的几大主线，包括宏观调控对行业和公司盈利变化的影响，国际估值标准对A股市场股价的压力，解决股权分置问题对市场信心的影响，大盘股扩容的压力，汇率和利率问题，构成了投资管理人投资思路的主线。对上述因素的市场影响的准确判断，成为基金管理人2004年投资成败的关键。本基金管理人在2004年的股票市场的跌宕起伏中，继续保持了自2003年8月本基金成立以来的相对于业绩比较基准和同业的良好的表现，也逐步巩固并最终形成了自己的投资风格。我们认为，中国的股票市场尽管仍有种种的矛盾和不成熟的地方。但基于中国经济强大的发展动力和光明的前景，投资于中国的股票市场，从长期来看其回报要大于投资于其他资本市场，如国债市场。同时，我们认识到，主动的择时投资和波段操作，需要对影响市场的各种因素以及他们的相互作用做准确地预测和把握，而在绝大多数情况下，是很难做到的。只有当影响市场的多种因素中，其中的一种或两种因素成了主导因素，而这种因素对市场的影响是可以预测和把握的时候，做主动的择时操作才有成功地把握。例如，2004年4月份，宏观调控对投资品行业，进而对整个的资本市场的影响，成为了影响市场的唯一最重要的因素。成熟投资管理人对宏观调控的因素的预测和判断是可以做到的，因而适当减持对投资品行业的资产配置并增加消费品的投资配置，就成为一个可行的成功的策略。在2004年，本基金的投资风格逐步确定，即高比例持有股票资产并建立分散化的平衡的资产配置以降低组合的波动性风险；同时控制波段操作的频率，仅在可能的情况下作大比例的择时操作；同时，将主要的精力放在精选股票上。在对股票的选择方面，我们除了关注市场的核心投资品种外，更注意从被市场较少关注的流动性不强的投资品种中寻找投资机会，从流动性折扣中为投资者创造更多的价值。同时，我们坚持用全面严谨的估值方法来评价股票，避免陷入追逐市场短期热点和"概念"的投资陷阱，达到了控制成本和提高收益的双重目的。 在2004年前期，基于对各行业盈利能力增长的惯性变化，我们有意识的大比例持有短期盈利增长动能较强的钢铁、石化和其他投资品行业。 2004年4月份后，基于对宏观调控对股票市场的影响的分析，我们逐步调整了持仓结构，适当降低了股票部分的配置比例，并将资产配置的重点，由投资品逐步向医药和食品饮料等消费品转移，由钢铁和石化等周期性行业向交通运输和港口等盈利能力稳定的行业转移。2004年底，在股票市场的政策预期逐步转暖，以及部分盈利能力仍较强的投资品行业（如钢铁等）被过度抛售的情况下，我们适度增持对这部分股票的资产配置，使股票持仓结构更充分地反映了我们对各行业的基本观点，为2005年的投资做好了准备。 在本报告期末，本基金净值为1.0299元，累积净值为1.1699元，涨幅为4.46%，而同期上证指数下跌15.4%，基金业绩比较基准下跌11.09%. 四、简要展望 展望2005年，影响股票市场的各种因素，如宏观调控对行业和公司盈利变化的影响，国际估值标准对A股市场股价的压力，解决股权分置问题对市场信心的影响，大盘股扩容的压力，汇率和利率问题等，仍将存在并发挥重要的作用。 宏观调控仍将继续，周期性行业将逐步形成本周期的业绩增长高峰。但对股票市场而言，宏观调控的影响不再强烈，市场投资者将对宏观调控的发展变化及其对各行业盈利的影响会作更冷静和客观的分析，一些遭过度抛售的行业将出现价值重估并展示新的投资机会。 国际估值标准仍将对A股市场形成压力，结构性调整仍将继续。但同时，部分优质股票的估值按国际估值标准来衡量，其投资价值更加明显和清晰，从而使A股市场即使在结构性调整的过程中，仍有吸引力和良好的投资机会。主动性的投资仍有创造超额收益的理想土壤。 2005年，解决股权分置问题有望出现转机。中国的资本市场如果再不能得到彻底的改革，将成为中国发展市场经济的主要障碍之一，而加大了的银行系统融资压力，使中国的改革承受了不应承受的高风险。随着中国政府的核心领导层对资本市场的再认识，解决中国股票市场特有的股权分置问题有望在2005年得到突破，从而为我们提供全新的投资机会，并奠定中国股票市场长期牛市的坚实基础。 在解决股权分置问题出现转机的前提下，大盘股的上市短期内可能会给市场带来波动，但长期来看，对于改善股票市场品种结构，提高股票市场整体的质量，是必须的一步。其中蕴藏的风险和机会，敏感微妙，能否把握，是对投资管理人的又一次考试。 2005年，汇率和利率问题仍将敏感。 对部分利率和汇率敏感性行业的估值，仍会有冲击。但投资人应客观评价利率和汇率变化对行业的影响，不要丧失对中国股票市场大趋势的把握。 总之，我们对2005年的中国股票市场持乐观的态度。但我们也认识到，2005年的市场也将充满波动，投资机会更难把握， 对投资管理人的要求也更高。我们将继续秉承我们已形成的投资理念和投资风格，依托于海富通优秀的投资研究管理团队，为投资者继续创造好的回报。 第五节 托管人报告 2004年，托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2004年，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。2004年上半年，托管行根据证监会的有关规定，对海富通精选证券投资基金参与市值配售新股的情况进行了检查，有关情况托管人已在半年度报告中进行了表述。 2004年，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第六节 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通精选证券投资基金2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2005)第367号）。 第七节 财务会计报告 一、 经审计的会计报表 （一）资产负债表 2004年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年 2003年 12月31日 12月31日 资产 银行存款 69,036,745.48 732,695,310.46 结算备付金 12,211,610.26 45,451,430.37 交易保证金 1,000,000.00 250,000.00 应收证券清算款 - 152,283,426.81 应收利息 13,524,341.41 3,235,431.77 应收申购款 9,543,058.28 78,878,633.95 股票投资市值 1,975,380,294.55 1,433,147,603.58 其中：股票投资成本 1,923,760,210.90 1,236,868,221.68 债券投资市值 769,238,138.81 563,819,466.68 其中：债券投资成本 773,470,294.39 554,707,592.15 资产总计 2,849,934,188.79 3,009,761,303.62 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 25,684,227.58 4,269,419.19 应付赎回款 1,026,170.53 526,984,851.60 应付赎回费 1,327.03 1,586,507.13 应付管理人报酬 3,588,189.13 2,621,189.44 应付托管费 598,031.53 436,864.90 应付佣金 2,292,915.10 1,098,649.69 应付利息 - 13,079.45 其他应付款 380,646.00 250,000.00 卖出回购证券款 - 400,000,000.00 预提费用 460,000.00 190,859.00 负债合计 34,031,506.90 937,451,420.40 持有人权益 实收基金 2,734,023,859.06 1,875,550,933.41 未实现利得 112,905,337.35 189,117,174.27 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (31,026,514.52) 7,641,775.54 持有人权益合计 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22 (2004年末每单位基金资产净值：1.0299元) (2003年末每单位基金资产净值：1.1049元) 负债及持有人权益总计 2,849,934,188.79 3,009,761,303.62 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩、收益分配表 2004年度经营业绩、收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2003年8月22日 (基金合同生效日) 至2003年 2004年度 12月31日止期间 收入 股票差价收入 236,001,702.43 41,217,285.90 债券差价收入/(损失) 2,255,033.12 (1,497,407.61) 债券利息收入 17,854,659.05 2,747,797.82 存款利息收入 2,993,832.57 8,651,351.31 股利收入 25,339,470.58 1,088,007.85 买入返售证券收入 - 3,454,799.14 其他收入 1,071,597.60 2,854,179.03 收入合计 285,516,295.35 58,516,013.44 费用 基金管理人报酬 (41,264,031.02) (15,048,624.47) 基金托管费 (6,877,338.38) (2,508,104.07) 卖出回购证券支出 (1,140,699.11) (13,079.45) 其他费用 (402,099.18) (210,591.27) 其中：信息披露费 269,141.00 90,859.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 费用合计 (49,684,167.69) (17,780,399.26) 基金净收益 235,832,127.66 40,735,614.18 加：未实现估值增值/(减值)变动数 (158,003,328.36) 205,391,256.43 基金经营业绩 77,828,799.30 246,126,870.61 基金净收益 235,832,127.66 40,735,614.18 加：年/(期)初基金净收益 7,641,775.54 - 本年/(期)申购基金份额的损益平准金 83,495,258.88 3,160,754.38 本年/(期)赎回基金份额的损益平准金 (48,799,247.64) (8,051,736.53) 可供分配基金净收益 278,169,914.44 35,844,632.03 减：本年/(期)已分配基金净收益 (309,196,428.96) (28,202,856.49) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (31,026,514.52) 7,641,775.54 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 2004年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2003年8月22日 (基金合同生效日) 至2003年 2004年度 12月31日止期间 年/(期)初基金净值 2,072,309,883.22 3,698,432,268.39 本年/(期)经营活动 基金净收益 235,832,127.66 40,735,614.18 未实现估值增值/(减值)变动数 (158,003,328.36) 205,391,256.43 经营活动产生的基金净值变动数 77,828,799.30 246,126,870.61 本年/(期)基金份额交易 基金申购款 2,410,767,466.47 877,309,306.12 其中：分红再投资 27,897,500.70 7,226,879.48 基金赎回款 (1,435,807,038.14) (2,721,355,705.41) 基金份额交易产生的基金净值变动数 974,960,428.33 (1,844,046,399.29) 本年/(期)向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金 净值变动数 (309,196,428.96) (28,202,856.49) 年/(期)末基金净值 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （一） 主要会计政策、会计估计 1.1 本报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。 会计报表编制基础的变更如下：本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号》（年度报告的内容与格式）、《证券投资基金信息披露编报规则》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业的实务操作约定而编制。《证券投资基金信息披露指引》（证监发[1999]11号）同时废止。 1.2 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税(2003年：在年底前暂免征收营业税)。 (c) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税(2003年：在年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 （二） 重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错和更正。 （三） 关联方关系及关联方交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 交通银行 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富通基金管理公司 (Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2004年度 买卖股票成交量 买 卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 海通证券 937,119,633.42 10.71% 143,330,517.38 13.85% 741,978.95 10.51% 2003年8月22日(基金合同生效日)至2003年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 海通证券 422,389,624.57 21.09% 134,940,497.50 15.86% 296,991.16 18.95% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 本基金在本年度需支付基金管理人报酬41,264,031.02元(2003年：15,048,624.47元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 本基金在本年度需支付基金托管费6,877,338.38元(2003年：2,508,104.07元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2004年12月31日保管的银行存款余额为69,036,745.48元 (2003年：732,695,310.46元) 。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,401,544.59元(2003年：8,522,046.57元)。 本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额12,211,610.26元(2003年：45,451,430.37元)计入结算备付金科目。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2004年度 2003年8月22日(基金合同生效日)至2003年12月31日止期间 卖出债券结算金额 100,330,958.90 - 卖出回购证券协议金额 700,000,000.00 - 卖出回购证券利息支出 262,815.88 - （四） 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证监会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证监会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2004年12月31日止由于认购增发新股而持有的流通受限制股票情况如 下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 估值 振华港机 2004/12/22 2004/12/31 2005/01/31 8.75 9.18 330,000.00 2,913,750.00 3,056,940.00 第八节 投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（人民币元） 占基金资产总值比例 股 票 1,975,380,294.55 69.31% 债 券 769,238,138.81 26.99% 银行存款及清算备付金合计 81,248,355.74 2.85% 其他资产 24,067,399.69 0.85% 合 计 2,849,934,188.79 100% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 80,389,796.48 2.85% B 采掘业 260,627,189.60 9.26% C 制造业 987,645,935.88 35.08% C0 食品、饮料 81,624,281.40 2.90% C1 纺织、服装、皮毛 60,785,788.24 2.16% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 27,730,173.15 0.98% C4 石油、化学、塑胶、塑料 197,312,572.44 7.01% C5 电子 29,680,322.24 1.05% C6 金属、非金属 413,814,453.96 14.70% C7 机械、设备、仪表 76,360,940.00 2.71% C8 医药、生物制品 73,120,652.65 2.60% C99 其他制造业 27,216,751.80 0.97% D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,476,000.00 0.90% E 建筑业 27,564,123.68 0.98% F 交通运输、仓储业 267,294,410.62 9.49% G 信息技术业 106,769,715.16 3.79% H 批发和零售贸易 29,334,717.92 1.04% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 75,452,012.00 2.68% K 社会服务业 114,826,393.21 4.08% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,975,380,294.55 70.15% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值的比例 1. 600583 海油工程 5,900,112 115,347,189.60 4.10% 2. 600660 福耀玻璃 17,000,000 114,240,000.00 4.06% 3. 600009 上海机场 7,500,097 114,151,476.34 4.05% 4. 000063 中兴通讯 4,000,364 106,769,715.16 3.79% 5. 000039 中集集团 4,000,044 89,240,981.64 3.17% 6. 600717 天 津 港 13,090,725 87,707,857.50 3.11% 7. 600598 北 大 荒 13,222,006 80,389,796.48 2.85% 8. 000402 金 融 街 7,500,200 75,452,012.00 2.68% 9. 600028 中国石化 15,000,000 65,400,000.00 2.32% 10. 600309 烟台万华 5,000,187 63,952,391.73 2.27% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 (一) 报告期内累计买入、卖出价值占期初基金资产净值比例大于2%的股票明细 累计买入 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 600900 长江电力 225,713,358.06 10.89% 600717 天 津 港 146,105,500.29 7.05% 000898 鞍钢新轧 140,065,540.17 6.76% 600005 武钢股份 124,733,278.37 6.02% 600688 上海石化 122,190,463.87 5.90% 600028 中国石化 121,798,641.80 5.88% 600019 宝钢股份 117,849,754.28 5.69% 000063 中兴通讯 116,821,885.95 5.64% 000630 铜都铜业 111,656,961.26 5.39% 600660 福耀玻璃 110,950,301.85 5.35% 600009 上海机场 92,299,954.38 4.45% 600598 北 大 荒 90,883,086.04 4.39% 000039 中集集团 88,553,348.21 4.27% 000402 金 融 街 86,895,741.14 4.19% 000767 漳泽电力 82,774,560.66 3.99% 600029 南方航空 77,907,327.66 3.76% 600050 中国联通 77,036,197.72 3.72% 600583 海油工程 76,218,820.62 3.68% 600183 生益科技 74,337,933.35 3.59% 000866 扬子石化 74,139,057.17 3.58% 000758 中色股份 72,388,997.98 3.49% 600333 长春燃气 70,089,745.05 3.38% 600026 中海发展 67,511,599.71 3.26% 600500 中化国际 65,456,935.28 3.16% 000726 鲁 泰Ａ 64,313,824.96 3.10% 600123 兰花科创 60,380,004.64 2.91% 000651 格力电器 59,725,969.83 2.88% 600591 上海航空 58,550,882.59 2.83% 000731 四川美丰 57,944,276.86 2.80% 600066 宇通客车 56,525,581.18 2.73% 600726 华电能源 54,541,817.30 2.63% 000002 万 科Ａ 53,995,969.43 2.61% 000727 华东科技 53,128,472.29 2.56% 600600 青岛啤酒 52,976,563.58 2.56% 000069 华侨城Ａ 52,159,431.61 2.52% 000969 安泰科技 51,689,746.29 2.49% 000970 中科三环 49,777,305.02 2.40% 000060 中金岭南 48,435,274.48 2.34% 600886 国投电力 47,652,532.81 2.30% 600428 中远航运 47,060,768.13 2.27% 600036 招商银行 44,631,163.27 2.15% 600096 云 天 化 44,324,213.67 2.14% 600104 上海汽车 43,972,499.58 2.12% 600276 恒瑞医药 43,414,699.55 2.09% 累计卖出 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 600900 长江电力 241,686,373.33 11.66% 600028 中国石化 118,210,358.54 5.70% 600005 武钢股份 108,793,610.24 5.25% 600019 宝钢股份 104,454,861.08 5.04% 600717 天 津 港 101,764,208.13 4.91% 600688 上海石化 101,077,122.64 4.88% 600500 中化国际 99,972,664.77 4.82% 600026 中海发展 98,507,857.53 4.75% 600183 生益科技 93,629,392.07 4.52% 000063 中兴通讯 92,220,400.72 4.45% 600205 山东铝业 90,029,217.79 4.34% 000866 扬子石化 89,970,872.21 4.34% 000898 鞍钢新轧 87,361,799.34 4.22% 600362 江西铜业 84,002,910.19 4.05% 600018 上港集箱 83,128,432.05 4.01% 000758 中色股份 82,479,740.93 3.98% 000002 万 科Ａ 80,268,997.57 3.87% 000630 铜都铜业 78,587,437.29 3.79% 600011 华能国际 77,853,065.01 3.76% 600050 中国联通 74,531,104.61 3.60% 600104 上海汽车 71,615,357.73 3.46% 600002 齐鲁石化 67,287,072.53 3.25% 600188 兖州煤业 67,183,963.72 3.24% 600591 上海航空 66,767,779.78 3.22% 600210 紫江企业 65,692,769.09 3.17% 000651 格力电器 61,735,019.91 2.98% 600808 马钢股份 60,531,749.50 2.92% 000731 四川美丰 60,134,261.76 2.90% 600585 海螺水泥 58,580,810.24 2.83% 600333 长春燃气 58,432,621.53 2.82% 000727 华东科技 54,331,554.24 2.62% 600428 中远航运 53,558,858.55 2.58% 600123 兰花科创 53,486,042.56 2.58% 000027 深能源Ａ 53,167,329.25 2.57% 000726 鲁 泰Ａ 51,686,939.69 2.49% 600036 招商银行 45,727,072.99 2.21% 600309 烟台万华 45,703,834.40 2.21% 600087 南京水运 45,329,169.33 2.19% 000581 威孚高科 43,885,371.06 2.12% 600886 国投电力 43,591,096.46 2.10% 000060 中金岭南 42,017,743.63 2.03% 000767 漳泽电力 41,523,767.60 2.00% （二）报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位: 人民币 元 买入股票成本总额 4,682,151,758.23 卖出股票收入总额 4,234,819,458.65 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 0.00 0.00% 金融债券 598,433,143.59 21.25% 可转换债券 170,804,995.22 6.07% 债券投资合计 769,238,138.81 27.32% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 03国开24 133,346,000.00 4.74% 02进出02 129,110,526.32 4.59% 04国开10 124,979,642.85 4.44% 04农发01 110,012,000.00 3.91% 02国开16 100,984,974.42 3.59% 七、 投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、 基金其他资产的构成 交易保证金（人民币元） 1,000,000.00 应收利息（人民币元） 13,524,341.41 应收申购款（人民币元） 9,543,058.28 合计（人民币元） 24,067,399.69 4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 110001 邯钢转债 24,818,035.40 0.88% 110418 江淮转债 16,095,121.90 0.57% 第九节 持有人户数、持有人结构（及前十名持有人） 本基金份额持有人情况如下： 总份额/比例 持有人户数 户均持有份额（份） 个人（份） 比例 机构（份） 比例 合计（份） 个人（户） 机构（户） 合计 （户） 452,642,838.48 16.56% 2,281,381,020.58 83.44% 2,734,023,859.06 9,711 87 9,798 279,038.97 第十节 开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下： 基金合同生效日基金份额总额 本期期初基金份额 本期期间总申购份额 本期期间总红利再投资份额 本期期间总赎回份额 本期期末基金份额 3,698,432,268.39 1,875,550,933.41 2,086,181,366.55 26,053,063.27 1,253,761,504.17 2,734,023,859.06 第十一节 重大事件揭示 一、 2004年5月17日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司公告：聘请马克·巴约特先生担任海富通基金管理有限公司第一届董事会独立董事，同意桑滨学先生不再担任本公司第一届董事会独立董事；聘请缪钧伟先生担任海富通基金管理有限公司副总经理。 二、 2004年6月1日，本基金的托管人交通银行发布高管人员变更情况：蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书记，张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记；方诚国同志不再担任交通银行行长、副董事长、党委书记职务，殷介炎同志不再担任交通银行董事长职务。 三、 本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。 四、 报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、 本基金的基金管理人于2004年2月13日宣告本基金第二次分红，向截至2004年2月12日止登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.30元；本基金的基金管理人于2004年6月25日宣告本基金第三次分红，向截至2004年6月24日止登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.45元；本基金管理人于2004年12月13日宣告本基金第四次分红，向截至2004年12月10日止登记在册的本基金全体份额持有人，按每10份基金份额分配红利0.5 0元。 六、 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 七、 2004年2月17日、3月18日、5月26日、7月1日、9月24日、12月23日本基金的管理人海富通基金管理有限公司分别就增加大鹏证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、兴业银行、天和证券经纪有限公司为本基金的代销机构在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。 八、 2004年9月18日至2004年11月18日、2004年11月19日至2004年12月31日，本基金的管理人就基金的申购费率、赎回费和转换费率进行了临时调整，并分别于2004年9月18日和11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登公告。 九、 2004年12月29日本基金的管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登《关海富通基金管理有限公司调整旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金申购费率和赎回费率的公告》，调整后的费率于2005年1月1日起实施。 十、 报告期内，本基金增加租用了光大证券有限责任公司和国元证券有限责任 公司的专用交易席位，具体情况如下： 代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总额 债券成交金额（元） 占债券成交总额 1 海通证券 2 937,119,633.42 10.71% 143,330,517.38 13.85% 2 招商证券 1 1,081,146,289.21 12.36% 67,630,256.50 6.54% 3 申银万国 1 981,036,933.49 11.21% 70,554,424.60 6.82% 4 长江证券 1 405,808,822.55 4.64% 133,839,398.20 12.94% 5 华夏证券 1 514,876,515.97 5.88% 13,145,268.20 1.27% 6 国泰君安 2 934,202,608.93 10.68% 77,169,169.30 7.46% 7 中金公司 1 1,285,917,105.44 14.70% 115,892,607.30 11.20% 8 闽发证券 1 71,206,742.87 0.81% 0.00 0.00% 9 联合证券 1 392,087,427.04 4.48% 81,435,520.10 7.87% 10 兴业证券 1 624,559,061.79 7.14% 104,449,988.90 10.10% 11 平安证券 1 427,580,908.06 4.89% 112,942,072.40 10.92% 12 光大证券 1 596,707,350.25 6.82% 22,782,308.36 2.20% 13 国元证券 1 497,995,680.19 5.69% 91,400,981.70 8.83% 14 两地合计 15 8,750,245,079.21 100.00% 1,034,572,512.94 100.00% 代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 实付佣金（元） 实付佣金比率 1 海通证券 0 0.00% 741,978.95 10.51% 2 招商证券 0 0.00% 846,005.78 11.98% 3 申银万国 0 0.00% 804,144.36 11.39% 4 长江证券 20,000,000.00 11.63% 331,466.15 4.70% 5 华夏证券 152,000,000.00 88.37% 420,659.14 5.96% 6 国泰君安 0 0.00% 746,442.94 10.57% 7 中金公司 0 0.00% 1,053,376.59 14.92% 8 闽发证券 0 0.00% 58,389.16 0.83% 9 联合证券 0 0.00% 320,840.11 4.55% 10 兴业证券 0 0.00% 511,502.00 7.25% 11 平安证券 0 0.00% 349,588.74 4.95% 12 光大证券 0 0.00% 466,929.06 6.61% 13 国元证券 0 0.00% 407,572.16 5.77% 14 两地合计 172,000,000.00 100.00% 7,058,895.13 100.00% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 （一）专用席位的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。 （二）专用席位的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择： 1. 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 2. 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。 3. 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。 第十二节 备查文件 一、 备查文件目录 （一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 （二） 海富通精选证券投资基金基金合同 （三） 海富通精选证券投资基金托管协议 （四） 海富通精选证券投资基金招募说明书 （五） 海富通精选证券投资基金财务报表、报表附注及审计报告正本 （六） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （七） 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 二、 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。 三、 查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858 网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2005年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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