最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利货币A(162206) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1018775 | ||||||||
| 基金代码 | 162206 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利货币 基金主代码 162206 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,783,848,618.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 下属分级基金的交易代码： 162206 000700 报告期末下属分级基金的份额总额 356,242,478.92份 6,427,606,140.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 为了达到投资目标，本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 贺倩 联系电话 010－66577513 010-66060069 电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-698-8888 95599 传真 010－66577666 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 本期已实现收益 8,635,382.00 311,722,196.19 5,842,083.24 270,037,279.75 9,230,967.68 71,546,127.31 本期利润 8,635,382.00 311,722,196.19 5,842,083.24 270,037,279.75 9,230,967.68 71,546,127.31 本期净值收益率 3.6428% 3.8921% 2.4765% 2.7219% 3.8934% 4.1425% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 356,242,478.92 6,427,606,140.07 440,014,005.65 14,339,396,766.43 223,519,279.91 2,194,810,340.62 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3．本报告期内，本基金收益分配原则自2017年5月11日起将原有“每日分配、按月支付”变更为“每日分配、按日支付”。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9777% 0.0039% 0.3781% 0.0000% 0.5996% 0.0039% 过去六个月 1.9434% 0.0042% 0.7562% 0.0000% 1.1872% 0.0042% 过去一年 3.6428% 0.0034% 1.5000% 0.0000% 2.1428% 0.0034% 过去三年 10.3443% 0.0058% 5.1205% 0.0011% 5.2238% 0.0047% 过去五年 20.2810% 0.0065% 11.0932% 0.0019% 9.1878% 0.0046% 自基金合同生效起至今 44.2346% 0.0066% 30.8664% 0.0021% 13.3682% 0.0045% 泰达宏利货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0387% 0.0039% 0.3781% 0.0000% 0.6606% 0.0039% 过去六个月 2.0674% 0.0042% 0.7562% 0.0000% 1.3112% 0.0042% 过去一年 3.8921% 0.0034% 1.5000% 0.0000% 2.3921% 0.0034% 过去三年 11.1404% 0.0058% 5.1205% 0.0011% 6.0199% 0.0047% 自基金合同生效起至今 13.2271% 0.0063% 6.3096% 0.0015% 6.9175% 0.0048% 注：1.本报告期内，本基金收益分配原则自5月11日起变更为“每日分配、按日支付”。 2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金A类份额成立于2005年11月10日，B类份额成立于2014年8月6日，在建仓期结束时及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：货币B份额成立于2014年8月6日，2014年度净值增长率的计算期间为2014年8月6日至2014年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 泰达宏利货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 10,032,660.74 -840,534.32 -556,744.42 8,635,382.00 2016 7,095,911.02 -1,237,573.28 -16,254.50 5,842,083.24 2015 7,968,901.86 980,309.50 281,756.32 9,230,967.68 合计 25,097,473.62 -1,097,798.10 -291,242.60 23,708,432.92 泰达宏利货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 300,615,951.52 21,726,320.52 -10,620,075.85 311,722,196.19 2016 235,300,744.53 29,243,872.25 5,492,662.97 270,037,279.75 2015 58,300,072.96 6,250,911.68 6,995,142.67 71,546,127.31 合计 594,216,769.01 57,221,104.45 1,867,729.79 653,305,603.25 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金基金经理 2015年3月26日 - 9 中央财经大学理学学士，2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职，具备9年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 王靖 本基金基金经理助理;固定收益部副总经理 2017年3月8日 - 10 澳大利亚国立大学财务管理硕士， 2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；具有10年证券从业经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了7次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济持续复苏，除了美国欧洲日本，更多的发达经济体和新兴市场国家受益于商品价格回升的带动，经济状况也有所好转。国内经济体现出较强韧性，全年GDP增速达到6.9%，四个季度呈现前高后低的态势，但全年波动不大。基建和房地产贡献较大，出口是意外的亮点。 债券市场方面，一季度受货币政策收紧影响，收益率曲线陡峭化上行；二季度严监管及其预期导致配置需求弱化，整体市场情绪继续走弱；三季度央行没有跟随美联储加息，市场出现一定“抢跑”行情；四季度，经济数据并未如市场一致预期下行，同时叠加监管进一步趋严，市场开始新一轮大幅下跌。 报告期内，本基金严控风险，坚持采取高流动性的策略，在大类资产配置方面，主动寻找优质信用债和同业存单的利差机会，抓住季末等关键时点适时增加久期，灵活调整杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 货币A 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为3.6428%，同期业绩比较基准增长率为1.5000%。 货币B 截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，本报告期份额净值增长率为3.8921%，同期业绩比较基准增长率为1.5000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，支撑2017年经济向上的动力都在边际下行，中央经济工作会议也弱化了对经济增长的要求，未来经济基本面的走弱可能也是政府和市场共同预期的一个结果，去杠杆仍然是主要政策目标之一，预计货币政策会继续维持中性偏紧的基调。 我们对债券市场的判断仍然偏谨慎，预计短久期、低杠杆仍然是最优策略。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金于2017年累计分配收益320,357,578.19元，已转结至基金持有人账户。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管泰达宏利货币市场基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金托管协议》的约定，对泰达宏利货币市场基金基金管理人—泰达宏利基金管理公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21215号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利货币市场基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利货币市场基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰达宏利货币市场基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 泰达宏利货币市场基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利货币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致泰达宏利货币市场基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月29日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰达宏利货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,873,194,085.28 5,829,580,181.25 结算备付金 2,700.66 - 存出保证金 183.55 - 交易性金融资产 3,456,136,862.01 4,597,568,711.64 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,456,136,862.01 4,597,568,711.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 627,917,581.88 4,771,479,192.79 应收证券清算款 - - 应收利息 39,991,160.73 56,356,304.07 应收股利 - - 应收申购款 14,800.00 143,332,598.95 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,997,257,374.11 15,398,316,988.70 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 206,599,696.70 598,798,781.80 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,271,206.08 3,596,457.74 应付托管费 688,244.26 1,089,835.66 应付销售服务费 133,584.28 146,570.13 应付交易费用 143,891.87 173,521.24 应交税费 51,309.84 51,309.84 应付利息 63,056.52 413,759.37 应付利润 2,992,060.57 14,168,880.84 递延所得税负债 - - 其他负债 465,705.00 467,100.00 负债合计 213,408,755.12 618,906,216.62 所有者权益： 实收基金 6,783,848,618.99 14,779,410,772.08 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,783,848,618.99 14,779,410,772.08 负债和所有者权益总计 6,997,257,374.11 15,398,316,988.70 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额6,783,848,618.99份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额356,242,478.92份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,427,606,140.07份。 7.2 利润表 会计主体：泰达宏利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 369,572,886.47 335,691,633.40 1.利息收入 377,896,409.91 338,577,841.16 其中：存款利息收入 141,226,556.72 115,192,897.39 债券利息收入 157,268,618.99 166,029,637.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 79,401,234.20 57,355,306.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,323,523.44 -2,886,207.76 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -8,323,523.44 -2,886,207.76 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 49,215,308.28 59,812,270.41 1．管理人报酬 28,306,552.22 34,202,801.81 2．托管费 8,577,743.11 10,364,485.32 3．销售服务费 1,432,118.41 1,601,803.70 4．交易费用 1,933.91 2,048.95 5．利息支出 10,307,789.00 13,076,257.24 其中：卖出回购金融资产支出 10,307,789.00 13,076,257.24 6．其他费用 589,171.63 564,873.39 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 320,357,578.19 275,879,362.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 320,357,578.19 275,879,362.99 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 14,779,410,772.08 - 14,779,410,772.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 320,357,578.19 320,357,578.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,995,562,153.09 - -7,995,562,153.09 其中：1.基金申购款 69,754,119,447.56 - 69,754,119,447.56 2.基金赎回款 -77,749,681,600.65 - -77,749,681,600.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -320,357,578.19 -320,357,578.19 五、期末所有者权益（基金净值） 6,783,848,618.99 - 6,783,848,618.99 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 275,879,362.99 275,879,362.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,361,081,151.55 - 12,361,081,151.55 其中：1.基金申购款 74,677,107,342.62 - 74,677,107,342.62 2.基金赎回款 -62,316,026,191.07 - -62,316,026,191.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -275,879,362.99 -275,879,362.99 五、期末所有者权益（基金净值） 14,779,410,772.08 - 14,779,410,772.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银货币市场基金，后更名为泰达荷银货币市场基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第161号《关于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,642,951,338.78元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第164号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银货币市场基金基金合同》于2005年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,643,264,492.55份基金份额，其中认购资金利息折合313,153.77份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。 经中国证监会同意，本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银货币市场基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利货币市场基金。 根据《关于泰达宏利货币市场基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2014年8月6日起，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为A类和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《泰达宏利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 28,306,552.22 34,202,801.81 其中：支付销售机构的客户维护费 535,264.19 1,271,259.90 注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,577,743.11 10,364,485.32 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计 泰达宏利基金管理有限公司 61,876.55 785,669.68 847,546.23 中国农业银行 43,809.14 963.21 44,772.35 合计 105,685.69 786,632.89 892,318.58 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计 泰达宏利基金管理有限公司 74,671.04 935,179.17 1,009,850.21 中国农业银行 74,102.03 3,126.63 77,228.66 合计 148,773.07 938,305.80 1,087,078.87 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 433,311,000.42 50,283,209.59 - - 409,700,000.00 24,313.37 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 50,160,904.11 - - 4,405,084,500.00 308,818.73 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 泰达宏利货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国农业银行涟源市支行 315.72 0.0001% 304.06 0.0001% 泰达宏利货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 北方国际信托股份有限公司 150,019,638.76 2.3340% 100,000,000.00 0.6974% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 3,194,085.28 293,173.35 19,580,181.25 269,584.77 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额206,599,696.70元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 130212 13国开12 2018年1月2日 100.01 800,000 80,008,000.00 150207 15国开07 2018年1月2日 99.94 500,000 49,970,000.00 170207 17国开07 2018年1月2日 99.52 800,000 79,616,000.00 合计 2,100,000 209,594,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为3,456,136,862.01元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次4,597,568,711.64元，无第一层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,456,136,862.01 49.39 其中：债券 3,456,136,862.01 49.39 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 627,917,581.88 8.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,873,196,785.94 41.06 4 其他各项资产 40,006,144.28 0.57 5 合计 6,997,257,374.11 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.22 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 206,599,696.70 3.05 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 14.75 3.05 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 41.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.56 3.05 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 39,695,793.93 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 302,579,513.70 4.46 其中：政策性金融债 302,579,513.70 4.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,579,438,830.77 23.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,534,422,723.61 22.62 8 其他 - - 9 合计 3,456,136,862.01 50.95 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111771221 17重庆银行CD196 3,000,000 299,392,732.16 4.41 2 071702003 17国泰君安CP003 2,000,000 199,686,353.21 2.94 3 011767014 17大同煤矿SCP006 2,000,000 199,619,361.94 2.94 4 111717279 17光大银行CD279 2,000,000 198,686,979.63 2.93 5 111789443 17宁波银行CD226 2,000,000 198,308,070.13 2.92 6 111715453 17民生银行CD453 2,000,000 197,953,825.94 2.92 7 111710635 17兴业银行CD635 2,000,000 197,921,567.56 2.92 8 111715468 17民生银行CD468 2,000,000 197,727,941.59 2.91 9 111717300 17光大银行CD300 2,000,000 195,072,078.11 2.88 10 041753011 17河钢集CP001 1,800,000 180,577,863.52 2.66 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1577% 报告期内偏离度的最低值 -0.0177% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0821% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。2017年5月11日前本基金通过每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。根据本公司2017年5月6日发布的《关于修改泰达宏利货币市场基金基金合同和托管协议的公告》，本基金收益分配原则自2017年5月11日起变更为“每日分配、按日支付”。 8.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 183.55 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,991,160.73 4 应收申购款 14,800.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 40,006,144.28 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰达宏利货币A 32,160 11,077.19 17,736,761.90 4.98% 338,505,717.02 95.02% 泰达宏利货币B 77 83,475,404.42 6,268,436,737.70 97.52% 159,169,402.37 2.48% 合计 32,237 210,436.72 6,286,173,499.60 92.66% 497,675,119.39 7.34% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 1,008,067,296.84 14.86% 2 银行类机构 605,904,057.21 8.93% 3 其他机构 509,875,727.67 7.52% 4 银行类机构 500,047,971.29 7.37% 5 保险类机构 408,235,299.35 6.02% 6 券商类机构 400,730,223.84 5.91% 7 券商类机构 251,998,670.36 3.71% 8 券商类机构 246,765,286.60 3.64% 9 银行类机构 202,645,320.12 2.99% 10 保险类机构 202,459,588.57 2.98% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰达宏利货币A 601,736.06 0.1689% 泰达宏利货币B 0.00 0.0000% 合计 601,736.06 0.0089% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰达宏利货币A 0~10 泰达宏利货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 泰达宏利货币A 0 泰达宏利货币B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 基金合同生效日（2005年11月10日）基金份额总额 4,643,264,492.55 - 本报告期期初基金份额总额 440,014,005.65 14,339,396,766.43 本报告期基金总申购份额 2,071,322,583.06 67,682,796,864.50 减:本报告期基金总赎回份额 2,155,094,109.79 75,594,587,490.86 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 356,242,478.92 6,427,606,140.07 注：货币B成立于2014年8月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2017年4月6日起至2017年5月3日17:00止。本次基金份额持有人大会于2017年5月4日表决通过了《关于修改泰达宏利货币市场基金投资范围、投资限制及收益分配原则的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金投资范围、投资限制及收益分配原则自2017年5月11日起变更。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 2、本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本年度本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为15.53万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为12年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：（一）本基金本报告期无交易单元变动。 （二）交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 - - 6,690,900,000.00 91.48% - - 渤海证券 3,579,975.40 100.00% 623,461,000.00 8.52% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170825-20170907 0.00 5,025,665,449.89 5,025,252,839.89 412,610.00 0.01% 2 20170911-20170926 0.00 5,025,665,449.89 5,025,252,839.89 412,610.00 0.01% 3 20171027-20171030 0.00 5,025,665,449.89 5,025,252,839.89 412,610.00 0.01% 4 20171115-20171204 0.00 5,025,665,449.89 5,025,252,839.89 412,610.00 0.01% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 报告期内，申购份额含红利再投资份额。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1、泰达宏利基金管理有限公司根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定修改《泰达宏利货币市场基金基金合同》，详情请见基金管理人于2017年1月19日发布的《关于泰达宏利货币市场基金修改基金合同的公告》。 2、报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间为2017年4月6日起至2017年5月3日17:00止。本次基金份额持有人大会于2017年5月4日表决通过了《关于修改泰达宏利货币市场基金投资范围、投资限制及收益分配原则的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金投资范围、投资限制及收益分配原则自2017年5月11日起变更。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |