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| 摩根新兴动力混合A(377240) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018718 | ||||||||
| 基金代码 | 377240 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 上投摩根新兴动力混合 基金主代码 377240 交易代码 377240 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月13日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 968,191,156.90份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 下属分级基金的交易代码 377240 960007 报告期末下属分级基金的份额总额 960,278,490.53份 7,912,666.37份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。 纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 贺倩 联系电话 021-38794888 010-66060069 电子邮箱 services@cifm.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95599 传真 021-20628400 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 本期已实现收益 278,698,500.68 1,542,209.63 -272,808,617.75 -14,646.67 972,868,439.33 - 本期利润 389,246,536.40 1,931,238.43 -501,163,902.92 -54,692.11 1,152,862,430.71 - 加权平均基金份额本期利润 0.5708 0.6370 -0.6272 -0.3392 1.0197 - 本期基金份额净值增长率 42.21% 42.48% -19.81% 1.57% 65.39% - 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 期末可供分配基金份额利润 1.2861 1.2934 0.8904 0.8922 1.2069 - 期末基金资产净值 2,830,667,931.98 23,382,181.69 1,152,251,932.31 721,447.46 2,592,525,647.55 - 期末基金份额净值 2.948 2.955 2.073 2.074 2.585 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．上投摩根新兴动力混合A类： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.19% 1.55% 4.07% 0.64% -6.26% 0.91% 过去六个月 19.26% 1.51% 8.00% 0.56% 11.26% 0.95% 过去一年 42.21% 1.37% 17.55% 0.51% 24.66% 0.86% 过去三年 88.61% 2.23% 13.34% 1.35% 75.27% 0.88% 过去五年 162.28% 1.97% 51.50% 1.24% 110.78% 0.73% 自基金合同生效起至今 194.80% 1.81% 30.49% 1.20% 164.31% 0.61% 2．上投摩根新兴动力混合H类： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.22% 1.55% 4.07% 0.64% -6.29% 0.91% 过去六个月 19.49% 1.51% 8.00% 0.56% 11.49% 0.95% 过去一年 42.48% 1.37% 17.55% 0.51% 24.93% 0.86% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 44.71% 1.60% 23.78% 0.74% 20.93% 0.86% 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年7月13日至2017年12月31日) 1、上投摩根新兴动力混合A类 / 注：本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2011年7月13日，图示时间段为2011年7月13日至2017年12月31日。 2、上投摩根新兴动力混合H类 / 注：本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本类份额生效日为2016年1月26日，图示时间段为2016年1月26日至2017年12月31日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、上投摩根新兴动力混合A类 / 注：本基金于2011年7月13日正式成立，图示的时间段为2012年1月1日至2017年12月31日。 2、上投摩根新兴动力混合H类 / 注：本类份额生效日为2016年1月26日，图示时间段为2016年1月26日至2017年12月31日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杜猛 本基金基金经理、副总经理兼投资总监 2011-07-13 - 16年 基金经理杜猛先生，南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券，任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理、副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理，自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理，2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。 报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年市场整体温和上涨，但股票表现分化明显，业绩优良、估值合理的股票涨幅较大，估值较高的股票持续下跌。国内经济平稳，全球经济继续保持较好态势。流动性方面，我们判断金融去杠杆政策会持续推进，市场流动性环境总体偏紧的局面不会显著改变。我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A类份额净值增长率为42.21%，同期业绩比较基准收益率为17.55%。本基金H类份额净值增长率为42.48%，同期业绩比较基准收益率为17.55%.4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，中国经济预计将继续保持平稳增长，十九大之后确立的经济方针将逐渐影响市场，“脱虚向实，制造立国”为中国未来的发展指出了明确的方向。作为大国，制造业的发展与强大对于中国至关重要，我们也看好未来中国在不少重要产业取得突破和进展的机会。产业和企业的有效发展才会真正在证券市场形成投资机会，能否发现产业变化的趋势将是决定投资成败的重要因素。 从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—上投摩根基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 上投摩根基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，上投摩根基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2018)第21922号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 237,324,792.36 106,041,911.60 结算备付金 12,364,857.31 4,825,942.83 存出保证金 1,655,352.66 1,225,388.86 交易性金融资产 7.4.7.2 2,668,419,979.91 1,063,442,637.13 其中：股票投资 2,663,719,979.91 1,062,799,492.81 基金投资 - - 债券投资 4,700,000.00 643,144.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 32,126,686.59 - 应收利息 7.4.7.5 54,434.07 27,646.67 应收股利 - - 应收申购款 7,746,949.17 123,614.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,959,693,052.07 1,175,687,141.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 73,620,618.91 16,171,137.92 应付赎回款 23,323,357.92 840,157.83 应付管理人报酬 3,729,433.24 1,610,321.19 应付托管费 621,572.23 268,386.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,671,501.20 3,232,387.35 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 676,454.90 591,370.64 负债合计 105,642,938.40 22,713,761.82 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 968,191,156.90 556,253,466.06 未分配利润 7.4.7.10 1,885,858,956.77 596,719,913.71 所有者权益合计 2,854,050,113.67 1,152,973,379.77 负债和所有者权益总计 2,959,693,052.07 1,175,687,141.59 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额968,191,156.90份。其中A类基金份额 960,278,490.53 份，H类基金份额 7,912,666.37份。A类基金份额净值2.948元，H类基金份额净值2.955元。 7.2 利润表 会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 441,092,087.28 -444,032,627.68 1.利息收入 1,327,552.04 1,851,013.55 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,324,647.21 1,814,062.58 债券利息收入 2,904.83 36,950.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 325,713,652.19 -220,062,506.14 其中：股票投资收益 7.4.7.12 319,170,503.19 -222,122,529.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,326,804.69 -2,962,900.80 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,216,344.31 5,022,923.90 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 110,937,064.52 -228,395,330.61 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,113,818.53 2,574,195.52 减：二、费用 49,914,312.45 57,185,967.35 1．管理人报酬 27,001,296.67 25,869,804.81 2．托管费 4,500,216.08 4,311,634.17 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 18,026,042.44 26,614,294.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 386,757.26 390,234.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 391,177,774.83 -501,218,595.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 391,177,774.83 -501,218,595.03 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 556,253,466.06 596,719,913.71 1,152,973,379.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 391,177,774.83 391,177,774.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 411,937,690.84 897,961,268.23 1,309,898,959.07 其中：1.基金申购款 1,374,004,218.63 2,653,017,697.70 4,027,021,916.33 2.基金赎回款 -962,066,527.79 -1,755,056,429.47 -2,717,122,957.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 968,191,156.90 1,885,858,956.77 2,854,050,113.67 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,002,881,036.45 1,589,644,611.10 2,592,525,647.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -501,218,595.03 -501,218,595.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -446,627,570.39 -491,706,102.36 -938,333,672.75 其中：1.基金申购款 671,538,262.17 784,195,560.45 1,455,733,822.62 2.基金赎回款 -1,118,165,832.56 -1,275,901,662.81 -2,394,067,495.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 556,253,466.06 596,719,913.71 1,152,973,379.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金(原名为上投摩根新兴动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]604号《关于核准上投摩根新兴动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集459,128,666.54元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》于2011年7月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,174,298.92份基金份额，其中认购资金利息折合45,632.38份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根新兴动力股票型证券投资基金于2015年7月21日公告后更名为上投摩根新兴动力混合型证券投资基金。 根据《关于上投摩根新兴动力混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及经修改的《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》，自2015年7月24日起，本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同，将基金份额分为不同的类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。仅在中国大陆地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；仅在中国香港地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额，称为H类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的0-40%，权证投资占基金资产净值的0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于80％的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2018年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4.1 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.2 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少，相关影响非重大。 除以上会计估计变更外，本基金本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少，相关影响非重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海浦东发展银行股份有限公司 (“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限公司的控股股东、基金销售机构 尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 27,001,296.67 25,869,804.81 其中：支付销售机构的客户维护费 6,169,921.49 3,261,622.57 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,500,216.08 4,311,634.17 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 期初持有的基金份额 1,075,259.57 - 1,075,259.57 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 1,075,259.57 - 1,075,259.57 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.11% - 0.19% - 注：1. 期间申购-买入总份额含转换入份额，期间赎回-卖出总份额含转换出份额。 2. 基金管理人上投摩根基金管理有限公司申购本基金的交易通过直销办理，适用费率为1%。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 237,324,792.36 1,211,567.14 106,041,911.60 1,570,623.71 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002466 天齐锂业 2017-12-26 2018-01-03 新股未上市 11.06 53.21 582,531.00 6,442,792.86 30,996,474.51 - 002859 洁美科技 2017-03-24 2018-04-07 限售股 29.82 33.80 6,666.00 198,780.12 225,310.80 - 002859 洁美科技 2017-03-24 2018-04-07 限售股 - 33.80 9,999.00 - 337,966.20 - 002860 星帅尔 2017-03-31 2018-04-12 限售股 19.81 39.79 7,980.00 158,083.80 317,524.20 - 002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股未上市 17.01 17.01 954.00 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股未上市 8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股未上市 13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股未上市 16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25 - 7.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 128028 赣锋转债 2017-12-21 2018-01-19 新债未上市 100.00 100.00 47,000.00 4,700,000.00 4,700,000.00 - 注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项 35.26 2018-01-02 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 - 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项 41.55 2018-01-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 600146 商赢环球 2017-09-05 重大资产重组 25.42 2018-01-16 22.88 397,500.00 10,533,772.00 10,104,450.00 - 603986 兆易创新 2017-11-01 重大资产重组 163.12 2018-03-02 150.00 61,400.00 7,652,485.00 10,015,568.00 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 持续的以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,611,574,178.00元，属于第二层次的余额为56,845,801.91元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次1,035,460,279.25元，第二层次27,982,357.88元，无第三层次)。 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,663,719,979.91 90.00 其中：股票 2,663,719,979.91 90.00 2 固定收益投资 4,700,000.00 0.16 其中：债券 4,700,000.00 0.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 249,689,649.67 8.44 7 其他各项资产 41,583,422.49 1.40 8 合计 2,959,693,052.07 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,379,507,735.32 83.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 278,424,327.50 9.76 G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,662,292.58 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,057,426.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,663,719,979.91 93.33 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 603799 华友钴业 3,392,438 272,175,300.74 9.54 2 601933 永辉超市 26,496,225 267,611,872.50 9.38 3 002460 赣锋锂业 3,691,780 264,885,215.00 9.28 4 300136 信维通信 5,224,393 264,876,725.10 9.28 5 002466 天齐锂业 4,825,374 256,758,150.54 9.00 6 002456 欧菲科技 11,829,505 243,569,507.95 8.53 7 002236 大华股份 6,900,713 159,337,463.17 5.58 8 300450 先导智能 2,713,258 154,574,308.26 5.42 9 300340 科恒股份 1,883,505 109,356,300.30 3.83 10 002384 东山精密 3,041,082 86,549,193.72 3.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.cifm.com）的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603799 华友钴业 424,152,057.72 36.79 2 002236 大华股份 377,014,959.46 32.70 3 002466 天齐锂业 358,562,516.69 31.10 4 002460 赣锋锂业 288,476,149.80 25.02 5 601933 永辉超市 237,195,820.73 20.57 6 002456 欧菲科技 181,330,156.30 15.73 7 300450 先导智能 178,214,045.21 15.46 8 600196 复星医药 149,849,914.12 13.00 9 002384 东山精密 144,920,457.71 12.57 10 300136 信维通信 138,001,427.89 11.97 11 002497 雅化集团 130,268,242.44 11.30 12 300340 科恒股份 121,495,333.72 10.54 13 002008 大族激光 114,038,033.80 9.89 14 000725 京东方Ａ 108,854,195.64 9.44 15 002045 国光电器 91,807,341.03 7.96 16 600438 通威股份 89,449,487.53 7.76 17 601012 隆基股份 89,398,399.90 7.75 18 002241 歌尔股份 84,933,813.37 7.37 19 600406 国电南瑞 84,285,568.18 7.31 20 002450 康得新 82,463,669.41 7.15 21 601336 新华保险 81,911,473.96 7.10 22 300003 乐普医疗 81,082,956.33 7.03 23 600884 杉杉股份 73,501,828.52 6.37 24 300115 长盈精密 71,337,961.99 6.19 25 600383 金地集团 70,751,120.28 6.14 26 300457 赢合科技 69,689,660.90 6.04 27 002341 新纶科技 66,733,374.81 5.79 28 600048 保利地产 66,190,992.95 5.74 29 603993 洛阳钼业 65,640,295.99 5.69 30 300409 道氏技术 63,360,064.12 5.50 31 002126 银轮股份 62,507,025.42 5.42 32 300072 三聚环保 60,247,677.17 5.23 33 603338 浙江鼎力 59,240,338.95 5.14 34 002366 台海核电 57,776,859.54 5.01 35 600803 新奥股份 52,610,470.09 4.56 36 002583 海能达 50,387,768.09 4.37 37 002422 科伦药业 49,763,479.39 4.32 38 000001 平安银行 49,081,564.03 4.26 39 000661 长春高新 47,502,572.20 4.12 40 002340 格林美 47,283,520.65 4.10 41 600110 诺德股份 46,872,200.52 4.07 42 601318 中国平安 46,654,343.65 4.05 43 002050 三花智控 45,549,528.86 3.95 44 002709 天赐材料 45,355,556.04 3.93 45 002475 立讯精密 45,205,695.54 3.92 46 002640 跨境通 43,313,527.52 3.76 47 601766 中国中车 42,575,456.18 3.69 48 002589 瑞康医药 41,101,927.49 3.56 49 603626 科森科技 40,281,351.21 3.49 50 601600 中国铝业 39,813,257.70 3.45 51 000820 神雾节能 39,196,704.66 3.40 52 002108 沧州明珠 38,506,730.70 3.34 53 600031 三一重工 37,546,617.60 3.26 54 002635 安洁科技 37,493,175.00 3.25 55 600703 三安光电 33,461,867.53 2.90 56 600563 法拉电子 31,704,548.41 2.75 57 002386 天原集团 30,994,118.79 2.69 58 000049 德赛电池 30,539,332.35 2.65 59 000069 华侨城Ａ 30,246,553.52 2.62 60 002074 国轩高科 29,636,555.08 2.57 61 000761 本钢板材 26,804,466.95 2.32 62 600745 闻泰科技 26,613,389.36 2.31 63 601166 兴业银行 26,090,841.00 2.26 64 601009 南京银行 26,076,228.20 2.26 65 600388 龙净环保 25,715,508.58 2.23 66 300477 合纵科技 25,641,387.48 2.22 67 600172 黄河旋风 25,060,798.58 2.17 68 300558 贝达药业 24,890,648.88 2.16 69 600330 天通股份 24,815,649.86 2.15 70 000878 云南铜业 24,660,173.43 2.14 71 300031 宝通科技 24,584,105.95 2.13 72 300068 南都电源 24,507,577.20 2.13 73 601699 潞安环能 23,937,088.26 2.08 74 002001 新和成 23,725,399.72 2.06 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002236 大华股份 253,646,211.52 22.00 2 002008 大族激光 192,623,416.08 16.71 3 600196 复星医药 192,048,345.03 16.66 4 603799 华友钴业 145,174,558.53 12.59 5 002450 康得新 143,155,569.73 12.42 6 002466 天齐锂业 134,086,364.18 11.63 7 002497 雅化集团 123,370,230.74 10.70 8 000725 京东方Ａ 118,219,618.08 10.25 9 002241 歌尔股份 93,774,024.29 8.13 10 600438 通威股份 92,217,518.25 8.00 11 300115 长盈精密 90,916,979.42 7.89 12 002456 欧菲科技 87,678,170.90 7.60 13 600406 国电南瑞 84,331,701.12 7.31 14 601336 新华保险 83,504,507.44 7.24 15 002640 跨境通 78,190,652.65 6.78 16 002411 必康股份 78,053,173.14 6.77 17 600884 杉杉股份 77,925,558.96 6.76 18 300457 赢合科技 77,204,564.78 6.70 19 300003 乐普医疗 74,724,425.76 6.48 20 603808 歌力思 70,148,947.67 6.08 21 603993 洛阳钼业 69,693,264.36 6.04 22 002045 国光电器 69,129,709.58 6.00 23 300409 道氏技术 68,500,178.43 5.94 24 600383 金地集团 63,735,173.61 5.53 25 300072 三聚环保 62,419,731.31 5.41 26 600048 保利地产 61,696,449.33 5.35 27 002366 台海核电 59,813,853.87 5.19 28 002460 赣锋锂业 59,467,516.39 5.16 29 600110 诺德股份 58,724,126.09 5.09 30 300340 科恒股份 55,953,430.61 4.85 31 002583 海能达 55,047,829.35 4.77 32 002384 东山精密 54,970,283.44 4.77 33 002475 立讯精密 54,811,855.10 4.75 34 600803 新奥股份 52,241,263.53 4.53 35 601012 隆基股份 52,160,237.30 4.52 36 601699 潞安环能 50,905,449.76 4.42 37 002050 三花智控 50,353,087.87 4.37 38 601318 中国平安 49,258,701.50 4.27 39 000001 平安银行 48,805,653.63 4.23 40 002635 安洁科技 47,339,448.55 4.11 41 002589 瑞康医药 45,519,860.75 3.95 42 300073 当升科技 45,359,452.85 3.93 43 000980 众泰汽车 43,683,740.00 3.79 44 601600 中国铝业 43,303,085.75 3.76 45 002709 天赐材料 42,531,649.21 3.69 46 300136 信维通信 42,414,557.08 3.68 47 600104 上汽集团 40,983,339.80 3.55 48 600497 驰宏锌锗 40,920,242.84 3.55 49 603626 科森科技 40,841,022.20 3.54 50 002108 沧州明珠 38,438,858.79 3.33 51 002340 格林美 37,124,594.29 3.22 52 600031 三一重工 36,772,357.92 3.19 53 000820 神雾节能 36,612,245.48 3.18 54 000060 中金岭南 36,339,176.00 3.15 55 002386 天原集团 36,054,844.33 3.13 56 600703 三安光电 34,596,504.52 3.00 57 300145 中金环境 32,697,428.73 2.84 58 000049 德赛电池 31,074,179.72 2.70 59 300088 长信科技 30,969,936.47 2.69 60 000069 华侨城Ａ 29,895,953.81 2.59 61 002074 国轩高科 29,528,058.70 2.56 62 000898 鞍钢股份 28,133,475.80 2.44 63 000059 华锦股份 28,056,863.31 2.43 64 300558 贝达药业 27,852,827.38 2.42 65 000878 云南铜业 27,259,924.10 2.36 66 600745 闻泰科技 26,485,735.00 2.30 67 600172 黄河旋风 26,007,079.05 2.26 68 000761 本钢板材 25,706,556.90 2.23 69 601166 兴业银行 25,658,090.03 2.23 70 600820 隧道股份 25,635,283.68 2.22 71 601009 南京银行 25,375,677.06 2.20 72 002041 登海种业 24,907,541.72 2.16 73 300031 宝通科技 24,720,887.84 2.14 74 000807 云铝股份 24,347,700.85 2.11 75 600388 龙净环保 24,003,183.83 2.08 76 300477 合纵科技 23,664,152.50 2.05 77 601933 永辉超市 23,425,947.57 2.03 78 002001 新和成 23,119,872.00 2.01 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,712,432,595.34 卖出股票的收入（成交）总额 5,541,731,120.27 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,700,000.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,700,000.00 0.16 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 128028 赣锋转债 47,000 4,700,000.00 0.16 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,655,352.66 2 应收证券清算款 32,126,686.59 3 应收股利 - 4 应收利息 54,434.07 5 应收申购款 7,746,949.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,583,422.49 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002466 天齐锂业 30,996,474.51 1.09 限售股 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 上投摩根新兴动力混合A类 91,625 10,480.53 106,378,766.14 11.08% 853,899,724.39 88.92% 上投摩根新兴动力混合H类 1 7,912,666.37 7,912,666.37 100.00% 0.00 0.00% 合计 91,626 10,566.77 114,291,432.51 11.80% 853,899,724.39 88.20% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 上投摩根新兴动力混合A类 1,049,198.60 0.1093% 上投摩根新兴动力混合H类 - - 合计 1,049,198.60 0.1084% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 上投摩根新兴动力混合A类 10~50 上投摩根新兴动力混合H类 - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 上投摩根新兴动力混合A类 10~50 上投摩根新兴动力混合H类 - 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根新兴动力混合A类 上投摩根新兴动力混合H类 基金合同生效日（2011年7月13日）基金份额总额 459,174,298.92 - 本报告期期初基金份额总额 555,905,653.99 347,812.07 本报告期基金总申购份额 1,360,358,983.65 13,645,234.98 减：本报告期基金总赎回份额 955,986,147.11 6,080,380.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 960,278,490.53 7,912,666.37 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 1、 本公司于2017年7月15日发布公告：因个人原因，穆矢先生自2017年7月13日起不再担任本公司董事长。 2、 本公司于2017年7月29日发布公告：章硕麟先生自2017年7月28日起代任本公司董事长。 3、 本公司于2017年9月23日发布公告：因个人原因，刘万方先生自2017年9月21日起不再担任本公司督察长；邹树波先生自2017年9月21日起担任本公司督察长。 4、 本公司于2017年11月11日发布公告：自2017年11月9日起，陈兵先生担任本公司董事长，章硕麟先生不再代任本公司董事长。 基金托管人： 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 2,470,096,906.49 20.18% 2,300,405.21 20.18% - 海通证券 1 1,456,449,764.22 11.90% 1,356,397.47 11.90% - 华创证券 1 2,286,227,399.03 18.68% 2,129,155.77 18.68% - 瑞银证券 1 1,990,841,367.66 16.27% 1,854,067.80 16.27% - 兴业证券 1 4,035,658,144.32 32.97% 3,758,416.81 32.97% - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 2017年度本基金无新增席位，无注销席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国金证券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00% 海通证券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00% 华创证券 0.00 0.00% 0.00 - 0.00 0.00% 瑞银证券 4,794,717.10 85.75% 0.00 - 0.00 0.00% 兴业证券 796,585.54 14.25% 0.00 - 0.00 0.00% 上投摩根基金管理有限公司 二〇一八年三月二十九日 12补充披露 补充披露1: 期末基金资产组合情况 名称 数量(股) 公允价值(人民币元) (1) 股票投资 上市投资 中国(100%) 华友钴业 3,392,438 272,175,300.74 永辉超市 26,496,225 267,611,872.50 赣锋锂业 3,691,780 264,885,215.00 信维通信 5,224,393 264,876,725.10 天齐锂业 4,825,374 256,758,150.54 欧菲科技 11,829,505 243,569,507.95 大华股份 6,900,713 159,337,463.17 先导智能 2,713,258 154,574,308.26 科恒股份 1,883,505 109,356,300.30 东山精密 3,041,082 86,549,193.72 新纶科技 2,765,473 76,050,507.50 银轮股份 6,650,671 65,176,575.80 长盈精密 2,844,716 57,093,450.12 隆基股份 1,462,220 53,283,296.80 科伦药业 1,943,007 48,380,874.30 浙江鼎力 587,043 46,165,061.52 中国中车 3,505,800 42,455,238.00 长春高新 184,874 33,831,942.00 国光电器 1,714,195 28,832,759.90 法拉电子 541,251 27,500,963.31 天通股份 2,261,800 24,992,890.00 国恩股份 544,685 15,507,181.95 必康股份 537,154 14,325,897.18 瑞康医药 803,900 10,812,455.00 商赢环球 397,500 10,104,450.00 兆易创新 61,400 10,015,568.00 通鼎互联 737,326 9,290,307.60 美年健康 139,800 3,057,426.00 新宏泰 73,500 2,656,290.00 峨眉山A 244,194 2,629,969.38 洁美科技 16,665 563,277.00 星帅尔 7,980 317,524.20 深南电路 3,068 267,621.64 德赛西威 4,569 178,784.97 璞泰来 2,012 111,303.84 联合光电 808 66,918.56 光弘科技 3,764 54,163.96 中欣氟材 1,085 38,181.15 振静股份 1,955 37,027.70 科创信息 821 34,112.55 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 名臣健康 821 28,948.46 伊戈尔 1,245 22,248.15 科华控股 1,239 20,753.25 赛腾股份 1,349 19,614.46 上海雅仕 1,182 17,942.76 润都股份 954 16,227.54 新疆火炬 1,187 16,143.20 中石科技 827 11,528.38 朗博科技 881 8,193.30 合计 2,663,719,979.91 (2)债券投资 上市投资 中国(100%) 赣峰转债 47,000 4,700,000.00 合计 4,700,000.00 总投资资产 2,668,419,979.91 银行存款和结算备付金 249,689,649.67 其他各项资产 41,583,422.49 合计 2,959,693,052.07 补充披露2: 投资组合变动表 序号 证券类别 占基金资产净值的比例（%） 2016年6月30日 占基金资产净值的比例（%） 2015年12月31日 1 股票 93.33 92.18 2 债券 0.16 0.06 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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