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| 东方红优享红利混合A(003396) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018634 | ||||||||
| 基金代码 | 003396 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方红优享红利混合 基金主代码 003396 前端交易代码 003396 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月31日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,090,063,483.47份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于现金股息率高、分红稳定的优质上市公司，通过上市公司的高比例分红收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用定量和定性相结合的方式，通过大类资产配置、红利证券筛选，精选股息率高、分红稳定的优质公司作为本基金的主要投资对象。在中国经济增长模式转型的大背景下，红利策略为证券提供了高安全边际，同时在震荡市中具有较高的防御性。本基金重点关注具有良好盈利能力和持续成长能力的红利型股票，通过构建证券基础库、精选证券，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年10月31日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 291,013,358.53 536,474.42 本期利润 1,109,936,576.18 -8,453,115.24 加权平均基金份额本期利润 0.4968 -0.0085 本期基金份额净值增长率 48.84% -0.85% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1144 -0.0085 期末基金资产净值 4,560,125,563.06 980,726,481.86 期末基金份额净值 1.4757 0.9915 注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.94% 1.06% 2.43% 0.48% 8.51% 0.58% 过去六个月 21.02% 0.85% 5.75% 0.44% 15.27% 0.41% 过去一年 48.84% 0.72% 16.36% 0.43% 32.48% 0.29% 自基金合同生效起至今 47.57% 0.68% 14.97% 0.46% 32.60% 0.22% 注：自基金合同生效日起至今指2016年10月31日-2017年12月31日。 根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中证红利指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =60% *[t日中证红利指数/( t-1日中证红利指数)-1] +20％* [t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1] +20％* [t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]； 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算： benchmarkTt =[∏Tt(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； ∏Tt(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2017 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2016年10月31日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2016年10月31日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红货币市场基金三十只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刚登峰 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 2016年10月31日 - 9年 硕士，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员、投资主办人；现任东方红优势精选混合、东方红睿轩沪港深混合、东方红优享红利混合、东方红智逸沪港深定开混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年沪深300指数上涨21.78%，中小板指上涨16.73%，创业板下跌10.67%。2017年结构化特征非常明显，食品饮料、家用电器、钢铁、非银金融板块全年涨幅巨大，但是纺织服装、传媒、军工全年下跌也较为明显。 本产品2017年净值上涨48.84%。 美国的经济情况相对较好，而在这种背景下特朗普还推出了减税政策，这将为美国经济进一步上行奠定基础，欧洲与日本也在复苏当中，全球难得出现主要经济体整体向好的局面，这将为18年的市场营造比较好的外部环境。但需要提防的是，美联储明年继续三到四次加息以及由此引起的一些其他的国际冲击，对于这些很难做出事前判断，但是需要多加跟踪与应对。 十九大为中国未来数年奠定了新的基调，标志着中国的经济社会发展进入了新的阶段。社会的发展会更加均衡，更加关注环境等方面的因素。经济的发展速度不会再追求过快的增长，6%左右的工业增加值仍然会是未来一段时间波动的中枢，从物价方面来看，明年上半年的物价水平值得关注，伴随着国际油价大宗商品等方面的价格反弹，物价能否大幅超预期是观察18年资本市场的一个重要风险观察点。另外一个风险观察点是实体经济的实际利率是否会伴随金融市场的波动而快速上行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.4757元，份额累计净值为1.4757元；报告期内，本基金份额净值增长率为48.84%，业绩比较基准收益率为16.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场的结构性行情在17年演绎到了淋漓尽致的程度，市值因子与成长因子的超额收益都很显著，展望18年相信成长因子的超额收益会继续很明显，而简单靠大小盘的风格差异将会缩小，稳定向好的经济环境将为自下而上选择个股提供好的基础。 继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消费龙头；看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会；看好高端精密制造的产业集群优势与生产的相对优势；看好创新医药的龙头与医药服务龙头；看好供给侧收缩有效带来的竞争结构大幅改善的部分周期行业龙头；同时继续看好港股融入国内金融市场的历史性机会。 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择收益的品种，选择优秀的公司，期望给投资者带来回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会于2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对投资品种的估值程序及技术保持一致性原则，为确保估值程序和技术的持续使用性，基金管理人建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格，同时，公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务，成员包括：公司总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%； 3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师薛竞、陈熹签字出具了普华永道中天审字(2018)第 20507号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 409,260,697.26 191,440,658.53 结算备付金 41,814,849.97 12,456,518.61 存出保证金 4,159,489.86 837,872.95 交易性金融资产 4,070,406,398.45 488,205,786.92 其中：股票投资 4,064,834,598.45 488,205,786.92 基金投资 - - 债券投资 5,571,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 292,300,000.00 应收证券清算款 108,132,810.51 219,788.98 应收利息 103,376.96 247,423.77 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,633,877,623.01 985,708,049.76 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 48,419,827.09 2,934,674.54 应付赎回款 14,417,664.13 - 应付管理人报酬 5,751,221.38 1,251,607.70 应付托管费 958,536.90 208,601.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,868,517.22 456,684.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 336,293.23 130,000.00 负债合计 73,752,059.95 4,981,567.90 所有者权益： 实收基金 3,090,063,483.47 989,179,597.10 未分配利润 1,470,062,079.59 -8,453,115.24 所有者权益合计 4,560,125,563.06 980,726,481.86 负债和所有者权益总计 4,633,877,623.01 985,708,049.76 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.4757元，基金份额总额3,090,063,483.47份。 7.2 利润表 会计主体：东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 1,166,574,982.65 -4,780,297.33 1.利息收入 7,217,809.29 2,617,528.94 其中：存款利息收入 4,189,047.80 415,570.40 债券利息收入 366.36 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,028,395.13 2,201,958.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 336,313,350.72 1,591,763.39 其中：股票投资收益 296,592,262.49 1,591,763.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 39,721,088.23 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 818,923,217.65 -8,989,589.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,120,604.99 - 减：二、费用 56,638,406.47 3,672,817.91 1．管理人报酬 41,523,387.67 2,470,195.36 2．托管费 6,920,564.67 411,699.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7,831,871.43 660,923.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 362,582.70 130,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,109,936,576.18 -8,453,115.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,109,936,576.18 -8,453,115.24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 989,179,597.10 -8,453,115.24 980,726,481.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,109,936,576.18 1,109,936,576.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,100,883,886.37 368,578,618.65 2,469,462,505.02 其中：1.基金申购款 3,437,266,205.37 755,365,925.89 4,192,632,131.26 2.基金赎回款 -1,336,382,319.00 -386,787,307.24 -1,723,169,626.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,090,063,483.47 1,470,062,079.59 4,560,125,563.06 项目 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 989,179,597.10 - 989,179,597.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -8,453,115.24 -8,453,115.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 989,179,597.10 -8,453,115.24 980,726,481.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______潘鑫军______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1258号《关于准予东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集989,089,780.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1379号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为989,179,597.10份基金份额，其中认购资金利息折合89,816.19份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)；本基金投资于红利型证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2018年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的部分会计估计有做变更（详见7.4.5.2），其他会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年10月23日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度净损益减少，相关影响非重大。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 3,899,528,572.91 61.87% 456,525,505.05 73.57% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方证券 8,531,500,000.00 100.00% 6,480,600,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 2,916,545.56 63.03% 3,256,563.56 84.18% 关联方名称 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 东方证券 340,018.00 74.45% 340,018.00 74.45% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 41,523,387.67 2,470,195.36 其中：支付销售机构的客户维护费 22,373,593.34 1,380,717.75 注：1. 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提 。管理费的计算方法如下： H = E X 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2. 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,920,564.67 411,699.25 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H = E X 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2. 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期未及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月31日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 409,260,697.26 3,961,008.90 191,440,658.53 392,511.89 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股份 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002027 分众传媒 2017年8月31日 2018年3月1日 大宗交易流通受限 8.61 13.51 6,500,000 55,965,000.00 87,815,000.00 - 002027 分众传媒 2017年8月22日 2018年2月23日 大宗交易流通受限 8.60 13.51 4,000,000 34,400,000.00 54,040,000.00 - 002027 分众传媒 2017年9月29日 2018年3月30日 大宗交易流通受限 9.10 13.42 4,000,000 36,400,000.00 53,680,000.00 - 002078 太阳纸业 2017年9月29日 2018年3月30日 大宗交易流通受限 8.72 8.92 4,000,000 34,880,000.00 35,680,000.00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 128029 太阳转债 2017年12月22日 2018年1月16日 新债未上市 100.00 100.00 55,718 5,571,800.00 5,571,800.00 - 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002366 台海核电 2017年12月6日 重大资产重组 26.45 - - 1,813,146 49,083,088.36 47,957,711.70 - 300730 科创信息 2017年12月25日 股票交易异常波动 41.55 2018年1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 股票交易异常波动 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,785,513,378.55元，属于第二层次的余额为284,893,019.90元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次487,831,139.92元，第二层次374,656.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,064,834,598.45 87.72 其中：股票 4,064,834,598.45 87.72 2 固定收益投资 5,571,800.00 0.12 其中：债券 5,571,800.00 0.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 451,075,547.23 9.73 7 其他各项资产 112,395,677.33 2.43 8 合计 4,633,877,623.01 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为733,136,254.00元人民币，占期末基金资产净值比例16.08%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 105,534,916.90 2.31 B 采矿业 - - C 制造业 2,414,052,161.57 52.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 44,492,344.00 0.98 F 批发和零售业 22,495,357.80 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,712,295.80 1.33 J 金融业 116,200,400.00 2.55 K 房地产业 350,617,979.50 7.69 L 租赁和商务服务业 217,544,422.48 4.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,331,698,344.45 73.06 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 118,063,220.00 2.59 B 消费者非必需品 335,449,284.00 7.36 C 消费者常用品 8,676,000.00 0.19 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 13,854,560.00 0.30 G 工业 187,356,270.00 4.11 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 69,736,920.00 1.53 K 房地产 - - 合计 733,136,254.00 16.08 注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000333 美的集团 6,128,881 339,723,873.83 7.45 2 600887 伊利股份 10,401,583 334,826,956.77 7.34 3 600703 三安光电 10,018,035 254,357,908.65 5.58 4 002415 海康威视 5,630,375 219,584,625.00 4.82 5 600048 保利地产 14,599,038 206,576,387.70 4.53 6 002475 立讯精密 8,464,078 198,397,988.32 4.35 7 002027 分众传媒 14,521,000 195,830,680.00 4.29 8 00175 吉利汽车 7,697,000 174,337,050.00 3.82 9 02869 绿城服务 33,000,000 168,960,000.00 3.71 10 600066 宇通客车 4,939,535 118,894,607.45 2.61 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 232,079,397.03 23.66 2 000333 美的集团 214,882,332.23 21.91 3 601398 工商银行 176,391,189.39 17.99 4 000651 格力电器 166,352,834.41 16.96 5 002027 分众传媒 159,660,721.90 16.28 6 600048 保利地产 154,737,083.89 15.78 7 002475 立讯精密 141,037,535.88 14.38 8 600703 三安光电 138,674,295.14 14.14 9 02869 绿城服务 125,179,261.99 12.76 10 601318 中国平安 121,098,319.99 12.35 11 00175 吉利汽车 118,829,788.75 12.12 12 601939 建设银行 118,229,910.11 12.06 13 300166 东方国信 108,956,432.96 11.11 14 002078 太阳纸业 106,467,049.56 10.86 15 600066 宇通客车 103,807,436.24 10.58 16 002415 海康威视 103,404,916.15 10.54 17 002041 登海种业 99,909,671.50 10.19 18 600104 上汽集团 98,554,892.38 10.05 19 300408 三环集团 96,998,937.01 9.89 20 600660 福耀玻璃 95,535,515.41 9.74 21 001979 招商蛇口 92,032,361.35 9.38 22 600196 复星医药 91,699,350.47 9.35 23 601166 兴业银行 88,963,365.82 9.07 24 02899 紫金矿业 86,442,822.35 8.81 25 01999 敏华控股 74,995,193.01 7.65 26 000895 双汇发展 73,942,837.08 7.54 27 600201 生物股份 69,999,478.06 7.14 28 02020 安踏体育 67,499,074.83 6.88 29 600030 中信证券 63,985,861.32 6.52 30 300124 汇川技术 63,005,808.29 6.42 31 000537 广宇发展 57,528,678.00 5.87 32 00371 北控水务集团 54,270,858.21 5.53 33 002311 海大集团 53,504,299.97 5.46 34 002366 台海核电 49,083,088.36 5.00 35 600519 贵州茅台 48,491,874.16 4.94 36 600068 葛洲坝 47,596,644.16 4.85 37 600741 华域汽车 45,311,327.87 4.62 38 300196 长海股份 43,958,617.24 4.48 39 002043 兔 宝 宝 40,591,690.09 4.14 40 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 40,482,710.33 4.13 41 03323 中国建材 40,033,231.73 4.08 42 300058 蓝色光标 39,503,376.10 4.03 43 002081 金 螳 螂 32,840,530.50 3.35 44 000063 中兴通讯 32,691,274.90 3.33 45 600600 青岛啤酒 29,555,980.00 3.01 46 002439 启明星辰 27,664,406.46 2.82 47 002470 金正大 26,277,169.66 2.68 48 600271 航天信息 24,035,724.88 2.45 49 002202 金风科技 23,607,676.55 2.41 50 600297 广汇汽车 23,144,669.00 2.36 51 600031 三一重工 22,776,928.35 2.32 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 165,513,041.01 16.88 2 000651 格力电器 158,190,505.55 16.13 3 00175 吉利汽车 154,799,999.41 15.78 4 601939 建设银行 122,488,595.57 12.49 5 600104 上汽集团 112,105,037.14 11.43 6 601166 兴业银行 85,982,356.66 8.77 7 600196 复星医药 75,351,237.64 7.68 8 600887 伊利股份 71,048,183.41 7.24 9 601398 工商银行 69,041,767.54 7.04 10 002202 金风科技 67,944,710.35 6.93 11 600030 中信证券 67,177,507.00 6.85 12 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股 66,914,858.94 6.82 13 600660 福耀玻璃 54,971,031.10 5.61 14 300166 东方国信 50,104,922.80 5.11 15 600519 贵州茅台 48,776,541.47 4.97 16 000063 中兴通讯 38,270,266.12 3.90 17 600066 宇通客车 36,203,982.24 3.69 18 600068 葛洲坝 35,354,603.60 3.60 19 002027 分众传媒 34,170,247.05 3.48 20 001979 招商蛇口 33,926,357.27 3.46 21 002439 启明星辰 31,077,150.54 3.17 22 002470 金正大 28,677,848.58 2.92 23 600600 青岛啤酒 28,580,152.66 2.91 24 000333 美的集团 27,894,261.92 2.84 25 600271 航天信息 25,165,113.48 2.57 26 600297 广汇汽车 23,880,046.40 2.43 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,547,092,748.35 卖出股票收入（成交）总额 2,085,979,416.96 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,571,800.00 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,571,800.00 0.12 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128029 太阳转债 55,718 5,571,800.00 0.12 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,159,489.86 2 应收证券清算款 108,132,810.51 3 应收股利 - 4 应收利息 103,376.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 112,395,677.33 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002027 分众传媒 195,830,680.00 4.29 大宗交易取得并带有受限期 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 93,029 33,216.13 87,144.38 0.00% 3,089,976,339.09 100.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 625,910.85 0.0203% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年10月31日 ）基金份额总额 989,179,597.10 本报告期期初基金份额总额 989,179,597.10 本报告期基金总申购份额 3,437,266,205.37 减:本报告期基金总赎回份额 1,336,382,319.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,090,063,483.47 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金以通讯方式、网络方式、短信方式组织召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自2017年5月10日0:00起，至2017年6月15日17:00时止。大会表决通过了《关于东方红优享利沪港深灵活配置混合型证券投资基金调整基金投资范围的议案》，该议案将深港股票市场交易互联互通机制深港通下的港股通标的纳入投资范围。该议案于2017年6月19日生效，基金管理人已按照有关规定将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告披露日前，本基金管理人于2018年3月8日发布公告，同意陈光明同志自2018年3月7日起辞去公司董事长职务，由潘鑫军同志担任公司董事长职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为10万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年8月，上海证监局对公司2014年以来的业务开展情况实施了现场检查，针对检查中发现的问题，上海局于本报告期内对公司采取了责令改正的行政监管措施，根据监管要求已在2017年5月22日向上海局提交了有关落实整改工作的书面报告。 报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 3,899,528,572.91 61.80% 2,916,545.56 63.03% - 招商证券 1 1,029,925,012.91 16.37% 734,057.14 15.86% - 光大证券 1 604,927,501.26 9.62% 430,286.27 9.30% - 中泰证券 1 440,801,143.44 7.01% 313,543.09 6.78% - 华创证券 1 327,334,128.87 5.20% 232,833.51 5.03% - 广发证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 （1）选择标准 券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 4、本报告期内新增交易单元情况：新增招商证券，光大证券，中泰证券3个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 - - 8,531,500,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海东方证券资产管理有限公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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