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| 诺德天禧债券(003101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018261 | ||||||||
| 基金代码 | 003101 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德天禧债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德天禧 场内简称 - 基金主代码 003101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月15日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,626,963.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 罗菲菲 联系电话 021－68985058 010-58560666 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0009 95568 传真 021－68985121 010-58560798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年8月15日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 -2,388,579.63 2,104,270.83 本期利润 9,957,888.11 -10,344,949.10 加权平均基金份额本期利润 0.0261 -0.0316 本期基金份额净值增长率 2.84% -1.58% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0086 -0.0158 期末基金资产净值 53,270,845.02 489,973,068.36 期末基金份额净值 1.0122 0.9842 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2016年8月15日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.18% -0.47% 0.05% 1.16% 0.13% 过去六个月 1.62% 0.16% 0.16% 0.04% 1.46% 0.12% 过去一年 2.84% 0.13% 0.28% 0.05% 2.56% 0.08% 过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 过去五年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.22% 0.13% -0.62% 0.07% 1.84% 0.06% 注：本基金的业绩比较基准中证综合债券指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同于2016年8月15日生效，图示时间段为2016年8月15日-2017年12月31日。本基金建仓期间自 2016年8月15日至2017年2月14日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2016年8月15日，图示时间段为2016年8月15日至2017年12月31日。本基金建仓期为2016年8月15日至2017年2月14日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于2016年8月15日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了十五只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金以及诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基金经理、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）基金经理、诺德货币市场基金基金经理、固定收益部总监 2016年8月15日 - 10 上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任债券交易员，固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监，具有基金从业资格。 朱红 本基金基金经理以及诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、投资总监 2016年11月16日 - 9 大连理工大学工商管理硕士。2007年8月至2009年10月在新华基金管理有限公司投资管理部担任投资总监助理、基金经理助理。2009年11月加入诺德至今，先后担任投资研究部高级研究员、基金经理助理、投资副总监职务。现任投资总监，具有基金从业资格。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括： 一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料； 三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案； 四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。 五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对公平交易的不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行事中监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2017年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年国内经济保持平稳增长，GDP比上年增长6.9%。全年CPI比上年上涨1.6%，涨幅较上年回落0.4%。央行的货币政策保持稳健中性，对抑制金融体系杠杆、保持经济平稳较快增长起到了较好的效果。年内央行多次上调公开市场逆回购操作利率和MLF利率，资金利率中枢缓慢抬升；2017年全年，债券市场各期限收益率呈现上行走势，主要原因有两方面：一方面是债券市场收益率受到央行政策工具利率不断上行的引导；另外，一行三会监管加强促使以商业银行为主的金融机构控风险、去杠杆，债券市场供求关系阶段性失衡。 报告期内本基金采用灵活的资产配置策略，一方面，对组合中久期偏长的中票、企业债等品种进行减持；另一方面，增加了短久期的短融品种的配置比例来增厚组合收益，整个组合久期较短，票息收益较高。另外，本基金在下半年遭遇了大规模赎回，规模缩减较多。报告期内本基金跑赢业绩比较基准主要是因为组合久期较短，股票资产贡献部分正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.0122元，累计净值为1.0122 元。本报告期份额净值增长率为2.84%，同期业绩比较基准增长率为0.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，预计央行的货币政策基调保持不变，金融去杠杆力度不减，严监管尚在进行中。预计央行将继续通过公开市场操作和MLF操作来维持市场资金面的基本稳定。目前债券收益率已进入较高水平，但尚未出现下行的信号，未来走势需要进一步观察。另外，以美联储为代表的海外发达经济体国家央行货币政策的变化值得持续跟踪、重点关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发，继续加强了公司内部控制制度体系的建设，积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的监察稽核部门，负责督促投资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作，并实施定期和不定期检查，确保各项法规和公司管理制度的有效落实，发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。 在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求，推动公司各部门完善规章制度和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。 （2）全面开展了监察稽核工作，保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制，确保了本基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。 （3）报告期内，通过各部门的积极参与，重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查，有效地防止了基金和公司投资运作和经营方面的风险。 （4）根据监管部门的要求，完成定期的监察稽核报告及专项监察报告，及时报送中国证监会和董事会审阅。 报告期内，本基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用；本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先的经营理念，进一步完善公司内部控制制度体系，加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等环节的风险点识别及控制，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金在合法合规前提下的有效运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21750号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺德天禧债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了诺德天禧债券型证券投资基金(以下简称“诺德天禧债券型基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了诺德天禧债券型基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德天禧债券型基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 诺德天禧债券型基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺德天禧债券型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德天禧债券型基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督诺德天禧债券型基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德天禧债券型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德天禧债券型基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 都晓燕 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月26日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：诺德天禧债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 243,003.71 5,610,911.80 结算备付金 457,808.54 1,895,290.27 存出保证金 30,095.13 9,122.21 交易性金融资产 51,718,002.60 415,984,660.60 其中：股票投资 8,321,708.50 12,365,308.20 基金投资 - - 债券投资 43,396,294.10 403,619,352.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 60,000,315.00 应收证券清算款 134,073.92 - 应收利息 1,087,058.49 6,982,679.60 应收股利 - - 应收申购款 199.84 13,290.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 53,670,242.23 490,496,269.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,522.49 19.44 应付管理人报酬 63,390.37 250,069.59 应付托管费 10,565.07 41,678.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 32,919.28 21,434.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 290,000.00 210,000.00 负债合计 399,397.21 523,201.53 所有者权益： 实收基金 52,626,963.27 497,835,784.07 未分配利润 643,881.75 -7,862,715.71 所有者权益合计 53,270,845.02 489,973,068.36 负债和所有者权益总计 53,670,242.23 490,496,269.89 注： 1. 报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0122元，基金份额总额52,626,963.27份。 2. 比较财务报表的实际编制期间为2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：诺德天禧债券型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 14,331,699.76 -9,027,471.66 1.利息收入 18,374,382.55 4,263,202.88 其中：存款利息收入 83,418.27 132,991.47 债券利息收入 17,834,085.86 3,700,545.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 456,878.42 429,666.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,389,224.31 -863,001.48 其中：股票投资收益 3,748,673.60 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -20,490,799.55 -863,001.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 352,901.64 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,346,467.74 -12,449,219.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 73.78 21,546.87 减：二、费用 4,373,811.65 1,317,477.44 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 2,282,899.01 719,352.76 2．托管费 7.4.8.2.2 380,483.14 119,892.12 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 264,883.31 18,988.44 5．利息支出 1,113,426.19 240,674.60 其中：卖出回购金融资产支出 1,113,426.19 240,674.60 6．其他费用 332,120.00 218,569.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,957,888.11 -10,344,949.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,957,888.11 -10,344,949.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德天禧债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 497,835,784.07 -7,862,715.71 489,973,068.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 9,957,888.11 9,957,888.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -445,208,820.80 -1,451,290.65 -446,660,111.45 其中：1.基金申购款 108,551.33 -697.96 107,853.37 2.基金赎回款 -445,317,372.13 -1,450,592.69 -446,767,964.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,626,963.27 643,881.75 53,270,845.02 项目 上年度可比期间 2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,529,988.25 - 200,529,988.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -10,344,949.10 -10,344,949.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 297,305,795.82 2,482,233.39 299,788,029.21 其中：1.基金申购款 298,054,536.49 2,483,903.74 300,538,440.23 2.基金赎回款 -748,740.67 -1,670.35 -750,411.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 497,835,784.07 -7,862,715.71 489,973,068.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______潘福祥______ ______潘福祥______ ____高奇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺德天禧债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1620号《关于准予诺德天禧债券型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,521,937.16元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1059号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》于2016年8月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,529,988.25份基金份额，其中认购资金利息折合8,051.09份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、中小企业私募债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为债券资产占基金资产的比例不低于80%，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜信惠民”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,282,899.01 719,352.76 其中：支付销售机构的客户维护费 463.21 292.40 注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 380,483.14 119,892.12 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 不适用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年8月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 243,003.71 67,408.72 5,610,911.80 122,904.10 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为8,321,708.50元，属于第二层次的余额为43,396,294.10元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次12,365,308.20元，第二层次403,619,352.40元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,321,708.50 15.51 其中：股票 8,321,708.50 15.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,396,294.10 80.86 其中：债券 43,396,294.10 80.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 700,812.25 1.31 8 其他各项资产 1,251,427.38 2.33 9 合计 53,670,242.23 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,091,291.33 11.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 582,415.17 1.09 J 金融业 973,138.00 1.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 249,704.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 425,160.00 0.80 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,321,708.50 15.62 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600872 中炬高新 47,524 1,176,694.24 2.21 2 000596 古井贡酒 17,220 1,130,837.40 2.12 3 000661 长春高新 5,700 1,043,100.00 1.96 4 000860 顺鑫农业 27,400 526,354.00 0.99 5 601818 光大银行 121,000 490,050.00 0.92 6 600643 爱建集团 43,600 483,088.00 0.91 7 000848 承德露露 49,700 470,162.00 0.88 8 300244 迪安诊断 18,000 425,160.00 0.80 9 000997 新 大 陆 23,000 412,390.00 0.77 10 603898 好莱客 12,000 358,320.00 0.67 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 11,100,206.87 2.27 2 000997 新 大 陆 6,667,316.00 1.36 3 600305 恒顺醋业 6,284,170.98 1.28 4 603898 好莱客 6,162,798.00 1.26 5 600872 中炬高新 5,919,595.20 1.21 6 601689 拓普集团 5,885,001.89 1.20 7 000661 长春高新 5,362,685.00 1.09 8 600594 益佰制药 3,650,468.00 0.75 9 600079 人福医药 3,104,440.00 0.63 10 300373 扬杰科技 2,810,428.90 0.57 11 000860 顺鑫农业 2,809,985.00 0.57 12 002179 中航光电 2,746,783.90 0.56 13 002294 信立泰 2,725,795.00 0.56 14 300166 东方国信 2,591,691.00 0.53 15 002007 华兰生物 2,101,027.00 0.43 16 600643 爱建集团 1,818,206.10 0.37 17 002174 游族网络 1,773,100.00 0.36 18 000920 南方汇通 1,772,570.00 0.36 19 000848 承德露露 1,495,750.00 0.31 20 300244 迪安诊断 1,416,689.00 0.29 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 11,648,662.00 2.38 2 000920 南方汇通 8,786,592.02 1.79 3 000997 新 大 陆 7,029,739.00 1.43 4 600872 中炬高新 6,491,792.00 1.32 5 000661 长春高新 6,171,853.00 1.26 6 600305 恒顺醋业 6,116,141.00 1.25 7 601689 拓普集团 5,636,361.00 1.15 8 603898 好莱客 4,920,256.00 1.00 9 002007 华兰生物 3,348,398.00 0.68 10 300373 扬杰科技 3,331,035.28 0.68 11 600079 人福医药 3,095,807.00 0.63 12 002294 信立泰 2,936,803.00 0.60 13 300166 东方国信 2,829,217.00 0.58 14 600594 益佰制药 2,790,790.00 0.57 15 002179 中航光电 2,780,271.20 0.57 16 300269 联建光电 2,492,423.28 0.51 17 000860 顺鑫农业 2,068,402.00 0.42 18 002185 华天科技 1,749,688.00 0.36 19 002373 千方科技 1,524,820.01 0.31 20 300339 润和软件 1,476,992.00 0.30 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 87,728,955.66 卖出股票收入（成交）总额 96,567,410.09 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,862,160.50 39.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 22,534,133.60 42.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,396,294.10 81.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019563 17国债09 158,930 15,869,160.50 29.79 2 019557 17国债03 50,000 4,993,000.00 9.37 3 122080 11康美债 40,000 4,008,000.00 7.52 4 112157 12科陆01 40,000 3,979,200.00 7.47 5 112371 16太阳01 40,000 3,950,400.00 7.42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,095.13 2 应收证券清算款 134,073.92 3 应收股利 - 4 应收利息 1,087,058.49 5 应收申购款 199.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,251,427.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 192 274,098.77 52,528,677.42 99.81% 98,285.85 0.19% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 43,930.93 0.0835% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年8月15日 ）基金份额总额 200,529,988.25 本报告期期初基金份额总额 497,835,784.07 本报告期基金总申购份额 108,551.33 减:本报告期基金总赎回份额 445,317,372.13 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 52,626,963.27 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）本基金管理人2017年9月13日发布公告，陈玮光先生因个人原因离任公司督察长，胡志伟先生代任公司督察长。本基金管理人于2017年12月7日发布公告，陈培阳先生自2017年12月6日起任公司督察长，胡志伟先生代任督察长结束。本基金管理人于2017年12月23日发布公告，胡志伟先生因个人原因离任公司总经理，潘福祥先生代任公司总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 （2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 2 184,296,365.75 100.00% 134,775.75 100.00% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人无交易单元变更情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东兴证券 300,886,423.93 100.00% 1,828,351,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20171231 497,528,677.42 - 445,000,000.00 52,528,677.42 99.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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