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| 泰达宏利增利混合(001568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1017931 | ||||||||
| 基金代码 | 001568 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金2017年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利增利混合 基金主代码 001568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月30日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,105,954.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产持续稳定增值的目标 投资策略 本基金将采取主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 王永民 联系电话 010－66577513 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-698-8888 95566 传真 010－66577666 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 2016年6月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 -7,631,261.65 -508,232.89 本期利润 -11,729,061.28 -6,462,724.70 加权平均基金份额本期利润 -0.0325 -0.0177 本期基金份额净值增长率 -1.43% -1.80% 3.1.2 期末数据和指标 2017年12月29日（基金最后运作日） 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0319 -0.0177 期末基金资产净值 78,515,880.60 358,013,459.43 期末基金份额净值 0.968 0.982 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4.本基金的最后运作日为2017年12月29日，自2017年12月30日起，本基金进入基金财产清算期，详见2017年12月30日发布的《关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。 本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.01% 0.64% 2.31% 0.41% -5.32% 0.23% 过去六个月 -1.22% 0.57% 5.01% 0.35% -6.23% 0.22% 过去一年 -1.43% 0.52% 10.65% 0.32% -12.08% 0.20% 自基金合同生效起至今 -3.20% 0.44% 13.80% 0.35% -17.00% 0.09% 注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金在建仓期结束和截止报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同生效日为2016年6月30日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年6月30日至2016年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 基金合同于2016年6月30日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张勋 本基金基金经理；研究部副总监 2016年6月30日 2017年12月29日 11 对外经济贸易大学管理学硕士；2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究组组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司，担任研究组组长；2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研究员、高级研究员，现任研究部副总监；具备11年证券从业经验，11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 庞宝臣 本基金基金经理 2016年9月26日 2017年12月29日 11 西安交通大学理学硕士；2006年7月至2011年8月，任职于永安财产保险股份有限公司，担任投资经理， 2011年9月至2012年8月，任职于幸福人寿保险股份有限公司，担任高级经理、固定收益投资室负责人， 2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管；2014年9月至2016年3月7日，任职于中华联合保险控股股份有限公司，担任投资经理；2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理；具备11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 傅浩 本基金基金经理助理 2017年3月28日 2017年12月29日 10 华中科技大学理学硕士；2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资主办人；2013年5月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理；2014年5月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职；具备10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了7次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年海外经济总体延续复苏，结构略有差异，发达经济体主要得益于私人部门支出的增加，新兴经济体则受益于国际贸易的改善。国内来看，良好的外部环境为出口增长创造了有利条件，棚改货币化加快了房地产行业库存去化的节奏，全年经济增长超预期；受供给侧改革影响，物价水平显著回升，非金融企业利润增速维持高位，并呈现向行业龙头集中的趋势。 债券市场方面，基本面超预期，叠加货币政策中性偏紧，金融监管政策不断加强，金融机构被动缩表，流动性冲击不断；多方面因素共同作用下，债券市场全面大幅下跌，各品种收益率大幅上行，信用利差、期限利差均有走阔，市场波动显著扩大。 股票市场方面，在国内外经济走强、国内供给侧改革、环保治理及去杠杆、强监管的背景下，市场“以龙为首、以大为美”特征明显，优质公司、竞争力提升公司得到追逐，呈现显著的“二八行情”。 报告期内，股票投资方面，定增仓位主要以解禁抛售为主，其他仓位进行部分打新操作，配置大蓝筹作为底仓。债券组合方面，全年维持了短久期的策略，以流动性管理为主。本基金于2017年12月25日至2017年12月29日为首个开放期，因开放期最后一日日终基金资产净值低于2亿元，根据本基金基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会，本基金管理人终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。本基金自2017年12月30日起已进入清算程序。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.968元，本报告期的份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准增长率为10.65%。 4.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.7报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第0085号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)作为基金管理人的泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利增利混合基金”)的财务报表，包括2017年12月29日(基金最后运作日)的资产负债表、2017年1月1日至2017年12月29日(基金最后运作日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注2所述的编制基础编制。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利增利混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注2关于编制基础的说明。基金管理人编制财务报表是为了对泰达宏利增利混合基金进行财产清算之用，因此，财务报表可能不适于其他用途。本报告仅向基金管理人出具，供基金管理人对泰达宏利增利混合基金进行财产清算使用，不得用作其他任何目的。我们明确表示不会就本报告的内容向任何其他方负上或承担责任。本段内容不影响已发表的审计意见。 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照财务报表附注2所述的编制基础编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人的管理层负责评估泰达宏利增利混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人的管理层计划清算泰达宏利增利混合基金、终止运营或别无其他现实的选择，参见附注2有关以清算基础编制财务报表的说明。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利增利混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利增利混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年1月17日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月29日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 12,840,061.85 1,657,236.82 结算备付金 848,261.31 1,665,924.46 存出保证金 31,962.58 50,604.06 交易性金融资产 75,808,950.21 336,486,587.50 其中：股票投资 75,808,950.21 183,218,627.10 基金投资 - - 债券投资 - 153,267,960.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 17,000,000.00 应收证券清算款 - 3,612.50 应收利息 9,746.83 1,956,012.80 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 89,538,982.78 358,819,978.14 负债和所有者权益 本期末 2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,983,308.58 - 应付管理人报酬 384,236.38 457,579.14 应付托管费 64,039.38 76,263.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 233,494.57 62,676.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 358,023.27 210,000.00 负债合计 11,023,102.18 806,518.71 所有者权益： 实收基金 81,105,954.26 364,476,184.13 未分配利润 -2,590,073.66 -6,462,724.70 所有者权益合计 78,515,880.60 358,013,459.43 负债和所有者权益总计 89,538,982.78 358,819,978.14 注：1.报告截止日2017年12月29日（基金最后运作日），基金份额总额81,105,954.26份，基金份额净值0.968元。 2. 本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年12月29日(基金最后运作日)。比较财务报表的实际编制期间为2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月29日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 -4,017,980.51 -2,951,803.64 1.利息收入 5,737,257.65 4,592,338.17 其中：存款利息收入 59,919.48 272,131.42 债券利息收入 4,831,361.51 3,104,072.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 845,976.66 1,216,134.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,657,456.43 -1,589,650.00 其中：股票投资收益 -6,068,172.22 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,185,462.70 -1,589,650.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,596,178.49 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,097,799.63 -5,954,491.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 17.90 - 减：二、费用 7,711,080.77 3,510,921.06 1．管理人报酬 5,312,837.51 2,746,408.88 2．托管费 885,472.96 457,734.78 3．销售服务费 - - 4．交易费用 906,878.59 64,246.34 5．利息支出 197,170.64 18,778.87 其中：卖出回购金融资产支出 197,170.64 18,778.87 6．其他费用 408,721.07 223,752.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,729,061.28 -6,462,724.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,729,061.28 -6,462,724.70 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月29日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 364,476,184.13 -6,462,724.70 358,013,459.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -11,729,061.28 -11,729,061.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -283,370,229.87 15,601,712.32 -267,768,517.55 其中：1.基金申购款 52,109,661.06 -2,084,543.63 50,025,117.43 2.基金赎回款 -335,479,890.93 17,686,255.95 -317,793,634.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 81,105,954.26 -2,590,073.66 78,515,880.60 项目 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 364,476,184.13 - 364,476,184.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -6,462,724.70 -6,462,724.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 364,476,184.13 -6,462,724.70 358,013,459.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]945号《关于核准泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间开放运作的方式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币364,377,131.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第658号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2016年06月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为364,476,184.13份基金份额，其中认购资金利息折合99,052.82份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场股票或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%(在封闭期内，本基金不受此限制）。本基金的业绩比较基准为：50%X沪深300指数收益率+50%X中证综合债指数收益率。本基金为定期开放式基金，每十八个月开放一次，每次开放期为5至10个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每十八个日历月中最后一个日历月，每个开放期为当月最后5至10个工作日。 根据《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及泰达宏利基金管理有限公司于2017年12月30日发布的《关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2017年12月29日，自2017年12月30日起，本基金进入基金财产清算期，基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 如财务报表附注1所述，自2017年12月30日起，本基金进入基金财产清算期，因此本基金财务报表以清算基础编制。 本基金财务报表按附注3中所述的重要会计政策和会计估计以清算基础编制。于2017年12月29日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。 此外，本基金财务报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及在财务报表附注3所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月29日（基金最后运作日）的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月5日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司(“泰达宏利基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,312,837.51 2,746,408.88 其中：支付销售机构的客户维护费 1,478,534.06 764,507.48 注: 支付基金管理人泰达宏利基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金于2017年12月29日(基金最后运作日)按照2017年12月28日基金资产净值1.50%的年费率计提管理人报酬后，即停止计提管理人报酬。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 885,472.96 457,734.78 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金于2017年12月29日(基金最后运作日)按照2017年12月28日基金资产净值0.25%的年费率计提托管费后，即停止计提托管费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金合同生效日（ 2016年6月30日 ）持有的基金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 0.00 0.00 期间申购/买入总份额 52,082,291.67 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 52,082,291.67 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 64.2151% 0.0000% 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额； 2. 本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月29日（基金最后运作日） 上年度可比期间 2016年6月30日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 12,840,061.85 47,018.96 1,657,236.82 217,788.96 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月29日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600579 天华院 2016年9月12日 2018年9月7日 非公开发行流通受限 12.50 13.59 1,360,000 17,000,000.00 18,482,400.00 - 600416 湘电股份 2016年9月22日 2018年9月19日 非公开发行流通受限 12.35 11.58 1,417,004 17,499,999.40 16,408,906.32 - 002298 中电鑫龙 2016年10月11日 2018年10月12日 非公开发行流通受限 14.78 8.47 1,014,885 15,000,000.30 8,596,075.95 - 600200 江苏吴中 2016年10月17日 2018年10月12日 非公开发行流通受限 17.49 10.73 393,082 6,875,004.18 4,217,769.86 - 002494 华斯股份 2016年11月9日 2018年11月10日 非公开发行流通受限 16.18 7.94 309,023 4,999,992.14 2,453,642.62 - 002303 美盈森 2016年11月11日 2018年11月13日 非公开发行流通受限 12.58 6.57 198,728 2,499,998.24 1,305,642.96 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600579 天华院 2017年7月3日 重大事项 14.22 2018年1月2日 16.12 1,360,000 17,000,000.00 19,339,200.00 - 000900 现代投资 2017年10月27日 重大事项 6.25 - - 800,850 4,986,247.39 5,005,312.50 - 注：本基金截至2017年12月29日（基金最后运作日）止持有以上因公布的重大事项或重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (a)公允价值 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月29日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为75,808,950.21元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次183,218,627.10元，第二层次153,267,960.40元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月29日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月29日(基金最后运作日)止的财务状况和经营成果无影响。 (c)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,808,950.21 84.67 其中：股票 75,808,950.21 84.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,688,323.16 15.29 8 其他各项资产 41,709.41 0.05 9 合计 89,538,982.78 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,989,791.90 73.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,005,312.50 6.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,596,075.95 10.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 4,217,769.86 5.37 合计 75,808,950.21 96.55 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600579 天华院 2,720,000 37,821,600.00 48.17 2 600416 湘电股份 1,417,004 16,408,906.32 20.90 3 002298 中电鑫龙 1,014,885 8,596,075.95 10.95 4 000900 现代投资 800,850 5,005,312.50 6.37 5 600200 江苏吴中 393,082 4,217,769.86 5.37 6 002494 华斯股份 309,023 2,453,642.62 3.13 7 002303 美盈森 198,728 1,305,642.96 1.66 注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 9,404,039.00 2.63 2 600887 伊利股份 8,300,040.00 2.32 3 601668 中国建筑 8,291,696.00 2.32 4 002157 正邦科技 7,967,817.00 2.23 5 600963 岳阳林纸 7,481,996.46 2.09 6 600048 保利地产 7,044,277.00 1.97 7 000002 万 科Ａ 6,721,947.00 1.88 8 601288 农业银行 6,538,026.00 1.83 9 601166 兴业银行 6,317,480.00 1.76 10 600340 华夏幸福 5,647,014.44 1.58 11 000783 长江证券 5,370,219.13 1.50 12 600115 东方航空 5,310,073.00 1.48 13 300219 鸿利智汇 5,191,641.50 1.45 14 600028 中国石化 5,009,376.00 1.40 15 000900 现代投资 4,986,247.39 1.39 16 000001 平安银行 4,741,856.00 1.32 17 601688 华泰证券 4,513,340.55 1.26 18 601939 建设银行 4,253,105.00 1.19 19 002245 澳洋顺昌 4,207,808.00 1.18 20 300065 海兰信 4,204,301.11 1.17 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 18,614,583.79 5.20 2 600416 湘电股份 17,806,230.92 4.97 3 300144 宋城演艺 11,858,956.55 3.31 4 600015 华夏银行 11,790,648.91 3.29 5 600887 伊利股份 10,090,377.19 2.82 6 002298 中电鑫龙 9,266,702.48 2.59 7 601169 北京银行 9,189,386.78 2.57 8 600340 华夏幸福 9,053,336.09 2.53 9 000002 万 科Ａ 8,020,334.00 2.24 10 601668 中国建筑 7,931,589.79 2.22 11 002157 正邦科技 7,857,952.69 2.19 12 601288 农业银行 7,231,701.59 2.02 13 601166 兴业银行 6,691,758.00 1.87 14 600048 保利地产 6,630,271.00 1.85 15 300043 星辉娱乐 6,576,926.50 1.84 16 600963 岳阳林纸 6,039,390.43 1.69 17 600115 东方航空 5,792,762.80 1.62 18 601000 唐山港 5,729,260.31 1.60 19 300219 鸿利智汇 5,722,098.43 1.60 20 000001 平安银行 5,667,709.00 1.58 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 233,371,088.28 卖出股票收入（成交）总额 329,616,197.13 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 8.11.3本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,962.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,746.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,709.41 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600579 天华院 18,482,400.00 23.54 非公开发行 2 600416 湘电股份 16,408,906.32 20.90 非公开发行 3 002298 中电鑫龙 8,596,075.95 10.95 非公开发行 4 000900 现代投资 5,005,312.50 6.37 重大事项 5 600200 江苏吴中 4,217,769.86 5.37 非公开发行 6 002494 华斯股份 2,453,642.62 3.13 非公开发行 7 002303 美盈森 1,305,642.96 1.66 非公开发行 注：其中天华院非流通受限部分的公允价值为19,339,200.00元，占基金资产净值比例24.63%。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,356 59,812.65 52,082,291.67 64.22% 29,023,662.59 35.78% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年6月30日 ）基金份额总额 364,476,184.13 本报告期期初基金份额总额 364,476,184.13 本报告期基金总申购份额 52,109,661.06 减:本报告期基金总赎回份额 335,479,890.93 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 81,105,954.26 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2、2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币59,669.94元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 117,542,009.17 20.88% 109,466.55 20.88% - 财富证券 2 93,040,194.56 16.53% 86,648.12 16.53% - 中信建投 2 84,261,402.62 14.97% 78,473.30 14.97% - 广发证券 2 75,421,828.17 13.40% 70,241.23 13.40% - 东方证券 3 50,337,429.28 8.94% 46,879.24 8.94% - 天风证券 1 41,712,108.19 7.41% 38,846.69 7.41% - 中信证券 2 33,514,443.91 5.95% 31,211.66 5.95% - 渤海证券 1 25,693,856.30 4.56% 23,928.65 4.56% - 华林证券 2 23,750,893.57 4.22% 22,119.13 4.22% - 银河证券 2 8,613,342.84 1.53% 8,021.65 1.53% - 国金证券 1 5,731,101.15 1.02% 5,337.33 1.02% - 国泰君安 1 1,849,692.00 0.33% 1,722.63 0.33% - 东方财富 1 1,487,520.50 0.26% 1,385.29 0.26% - 兴业证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 注：(一)2017年本基金新增太平洋证券、东方证券交易单元；撤销长城证券、国联证券交易单元。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 1,896,956.17 3.94% 513,500,000.00 51.80% - - 财富证券 - - - - - - 中信建投 26,902,391.11 55.92% 55,000,000.00 5.55% - - 广发证券 - - 55,000,000.00 5.55% - - 东方证券 4,611,475.00 9.58% 111,000,000.00 11.20% - - 天风证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 渤海证券 - - 49,000,000.00 4.94% - - 华林证券 - - - - - - 银河证券 10,232,913.80 21.27% 155,800,000.00 15.72% - - 国金证券 - - 35,000,000.00 3.53% - - 国泰君安 - - - - - - 东方财富 - - 17,000,000.00 1.71% - - 兴业证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 4,468,500.00 9.29% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171227-20171231 0.00 52,082,291.67 0.00 52,082,291.67 64.22% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金2017年12月25至2017年12月29日为开放期，在开放期最后一日日终基金资产净值低于2亿元，已触发了基金合同终止条款，为维护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会，本基金管理人应终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，本基金于2017年12月30日起已进入清盘程序。详情请见基金管理人自2017年12月21日起陆续发布的《泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》、《关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《关于泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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