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| 华泰保兴吉年丰C(004375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1015942 | ||||||||
| 基金代码 | 004375 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月二十八日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 2 页 共 68 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 3 月 24 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 3 页 共 68 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 4 页 共 68 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 59 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 5 页 共 68 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年丰 基金主代码 004374 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3月 24 日 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 238,694,928.19 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 下属分级基金的交易代码： 004374 004375 报告期末下属分级基金的份额总额 154,836,284.09 份 83,858,644.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的分散化投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机 会，力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。 投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整，力求有效地回避 证券市场的系统性风险。同时，以专业的研究分析为根本，挖掘市场中有潜力 的投资标的和被低估的投资品种，获得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有中高风险、中高预期收益的特征，其风险和预期收 益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 下属分级基金 的风险收益特 征 本基金为混合型基金，具有中 高风险、中高预期收益的特征， 其风险和预期收益低于股票型 基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金为混合型基金，具有中高风险、中 高预期收益的特征，其风险和预期收益低 于股票型基金、高于债券型基金和货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尤小刚 王永民 联系电话 021-80299000 010-66594896 电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-632-9090 95566 传真 021-60963566 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 6 页 共 68 页 纪大道 88号 4306 室 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 纪大道 88号金茂大厦 4306 室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 杨平 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙） 南京市中山北路 105-6 号中环国际 广场 22-23 层 注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道 88 号金茂大厦 4306 室 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 7 页 共 68 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)-2017 年 12 月 31 日 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 本期已实现收益 8,162,512.05 6,919,181.12 本期利润 16,763,003.31 12,814,375.06 加权平均基金份额本期利润 0.1916 0.2112 本期加权平均净值利润率 18.03% 19.82% 本期基金份额净值增长率 18.81% 18.63% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 期末可供分配利润 644,018.58 204,615.67 期末可供分配基金份额利润 0.0042 0.0024 期末基金资产净值 169,232,474.08 91,503,203.98 期末基金份额净值 1.0930 1.0912 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 基金份额累计净值增长率 18.81% 18.63% 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。本报告期 自 2017 年 3 月 24 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴吉年丰 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.17% 1.23% 3.12% 0.56% 6.05% 0.67% 过去六个月 24.18% 1.27% 6.33% 0.49% 17.85% 0.78% 自基金合同 生效起至今 18.81% 1.12% 10.47% 0.47% 8.34% 0.65% 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 8 页 共 68 页 华泰保兴吉年丰 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.09% 1.23% 3.12% 0.56% 5.97% 0.67% 过去六个月 24.06% 1.27% 6.33% 0.49% 17.73% 0.78% 自基金合同 生效起至今 18.63% 1.12% 10.47% 0.47% 8.16% 0.65% 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 9 页 共 68 页 注：1、本基金基金合同于 2017 年 3 月 24 日生效，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 10 页 共 68 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 11 页 共 68 页 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日，2017 年度的相关数据根据当年实际存续期（2017 年 3月 24 日至 2017 年 12 月 31 日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.9500 3,853,359.67 9,983,420.25 13,836,779.92 合计 0.9500 3,853,359.67 9,983,420.25 13,836,779.92 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.9500 2,436,977.85 5,496,220.76 7,933,198.61 合计 0.9500 2,436,977.85 5,496,220.76 7,933,198.61 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 12 页 共 68 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309 号文核准，于 2016 年 7 月 26 日成立，注册资本 1.8 亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保 险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中心（有 限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称“泰颐资产”）、上海 哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限合伙）（下称 “志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为 80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资 产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为 20%。 截至2017年12月31日，公司资产管理总规模为183.11亿元，其中公募基金管理规模为63.06 亿元，包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券 投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华 泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 等 6只产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尚烁徽 本基金基金 经理、华泰 保兴策略精 选混合型基 金 基 金 经 理、公司投 资部副总经 理 2017 年 3 月 24 日 - 7 年 上海交通大学硕士，CFA。历任华泰资产管 理有限公司权益组合部研究员、投资经理、 高级投资经理。 在华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理华泰人寿保险股份有限公 司投连险产品、保险机构相对收益型委托账 户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产 管理产品和企业年金计划等。2016 年 8 月 加入华泰保兴基金管理有限公司。 傅奕翔 本基金基金 经理、华泰 保兴吉年福 混合型基金 基金经理 2017 年 3 月 24 日 - 5 年 上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管 理有限公司固定收益部研究员、投资助理， 权益投资部投资助理，投资研究曾覆盖电 子、传媒、计算机等行业。2016 年 8 月加 入华泰保兴基金管理有限公司。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 13 页 共 68 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法 违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（证监会公告[2011]18 号），公司制定 了《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》，该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合（包 括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等），对应的范围包括 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。 研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为 各投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告 内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上 统一发布。 授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部 负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、 基金投资部负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经 理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于特定客户资产 管理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、专户投资经理等各投资决策主体 的职责和权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和 专户投资部负责人等管理机构和人员不得对专户投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。专 户投资经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立 严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询 和操作权限，并进行定期检查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和 交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 交易执行方面，公司实行集中交易制度，设立独立交易室，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 14 页 共 68 页 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，原则上应保证不同投资组合在同一时 点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易 指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相 同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关：（一） 对于同一时间段的不同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交； （二）对于同一时间段的相同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量， 即按照不同投资组合平均分配的原则。 事后监督，风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析，并通 过定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督：每季度和每年度对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析；每季度和每年度对公司 管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1日、3日、5日同向交易价差分析。如果在上 述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策 和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽 核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原 则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组 合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估 体系等。 本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 15 页 共 68 页 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3 日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年度市场分化较大，大盘蓝筹为代表的上证 50和沪深 300 分别上涨 25.08%和 21.78%， 中小市值为代表的创业板指数和中证 1000 指数分别下跌-10.67%和-17.35%。行业涨跌幅也出现巨 大的分化，估值合理、景气度改善的食品饮料（申万）、家用电器（申万）分别上涨 53.85%和 43.03%， 而业绩一般，估值较高的纺织服装（申万）、传媒（申万）分别下跌-23.85%和-23.10%。 本基金 2017 年主要布局景气度改善较大的周期板块，年中增持了钢铁、化工、有色等领域， 把握了一定的投资机会。四季度由于经济中观层面出现了一定的转弱，减持周期增持消费板块。 在具体个股方面，本基金把精选最受益于景气度改善的龙头个股为重要方向，重点配置公司治理 优秀、业绩和估值匹配的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴吉年丰 A基金份额净值为 1.0930 元，本报告期基金份额净值增长率 为 18.81%；截至本报告期末华泰保兴吉年丰 C 基金份额净值为 1.0912 元，本报告期基金份额净 值增长率为 18.63%；同期业绩比较基准收益率为 10.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年，我们判断市场机会与风险共存，A股将继续呈现结构性的投资机会。我们将继 续把景气度改善的行业作为首选方向，从中选择未来几个季度景气度向上、行业整体估值合理且 机构并未明显超配的行业，并从公司治理、业绩和估值匹配等角度，选择该行业内重点个股进行 配置。此外，我们判断自下而上的成长股也将具备一定的投资价值。风险方面，我们将重点关注 宏观经济潜在的走弱风险以及潜在的贸易氛围变化对市场的负面影响。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 16 页 共 68 页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份 额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作 以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整 改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、完善规章制度，健全内部控制体系。根据法律法规、监管要求，对公司相关制度的合法性、 规范性、有效性进行评估，并根据公司业务发展情况，不断完善内部规章制度，梳理业务流程， 确保风险控制有效性，不断提升内部控制水平。 2、加强监察稽核，确保基金运作和公司经营合法合规。通过定期检查和专项检查的方式对公 司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时督促处理，形成后续跟踪和业务 上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。 3、强化培训教育，提高全员合规意识。积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训， 通过法律法规、风险案例学习研讨，合规风控工作简报定期推送，积极培育员工的风险意识、合 规意识，规范员工行为操守，提高员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险 管理基础得到夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员 会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行 最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管 理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具 有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。 研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项 进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部 负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证 研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守 法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息 披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关 法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况， 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 17 页 共 68 页 根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定 及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服 务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂 牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金 实施利润分配 1次，符合法律法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基 金运作管理办法》第四十一条第一款规定。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 18 页 共 68 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴吉年丰混合型发起式 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 19 页 共 68 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 苏亚审[2018]163 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（以下简称吉年丰基 金）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表 和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和财务报表附 注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了吉年丰基金 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉年丰基金，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 其他信息 华泰保兴基金管理有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其 他信息包括吉年丰基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报 告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财 务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估吉年丰基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉 年丰基金、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督吉年丰基金的财务报告过程。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 20 页 共 68 页 注册会计师对财务报 表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计 意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于 内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对吉年丰基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉年丰基金不 能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 周家文 郭青 会计师事务所的地址 中国 南京市 审计报告日期 2018 年 3月 27 日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 21 页 共 68 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 22,491,784.44 结算备付金 3,220,712.95 存出保证金 256,035.35 交易性金融资产 7.4.7.2 236,497,157.66 其中：股票投资 236,494,157.66 基金投资 - 债券投资 3,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 7,728.23 应收股利 - 应收申购款 29,231.99 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 262,502,650.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 43,985.79 应付管理人报酬 176,273.43 应付托管费 55,085.47 应付销售服务费 15,864.00 应付交易费用 7.4.7.7 1,385,751.49 应交税费 - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 22 页 共 68 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 90,012.38 负债合计 1,766,972.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 238,694,928.19 未分配利润 7.4.7.10 22,040,749.87 所有者权益合计 260,735,678.06 负债和所有者权益总计 262,502,650.62 注： 1. 报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 238,694,928.19 份，其中 A 类基金份额总额 154,836,284.09 份，基金份额净值 1.0930 元；C类基金份额总额 83,858,644.10 份，基金份额净 值 1.0912 元。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2017 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期 间。 7.2 利润表 会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 3 月 24 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 35,183,085.73 1.利息收入 362,821.29 其中：存款利息收入 7.4.7.11 196,489.72 债券利息收入 1,199.42 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 165,132.15 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,174,444.71 其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,654,257.93 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 175,682.71 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 344,504.07 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 23 页 共 68 页 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 14,495,685.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 150,134.53 减：二、费用 5,605,707.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 968,798.80 2．托管费 7.4.10.2.2 302,749.66 3．销售服务费 7.4.10.2.3 99,507.19 4．交易费用 7.4.7.19 4,135,624.32 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 99,027.39 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 29,577,378.37 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,577,378.37 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 115,857,615.14 - 115,857,615.14 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 29,577,378.37 29,577,378.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 122,837,313.05 14,233,350.03 137,070,663.08 其中：1.基金申购款 197,215,892.47 26,456,638.65 223,672,531.12 2.基金赎回款 -74,378,579.42 -12,223,288.62 -86,601,868.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -21,769,978.53 -21,769,978.53 五、期末所有者权益（基 金净值） 238,694,928.19 22,040,749.87 260,735,678.06 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 24 页 共 68 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王冠龙______ ______寻卫国______ ____王云凌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]116 号《关于准予华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 115,848,123.50 元，业 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审验[2017]22 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3月 24 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 115,857,615.14 份，其中认购资金利息折合基金份额 9,491.64 份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有 限公司。 根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴吉年丰混合型发 起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时 收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，赎回时收 取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份 额和 C类基金份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融 债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、债券回购）、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 25 页 共 68 页 基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产 占基金资产的比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *70%＋中债总指数（全价）收益率*30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴吉年丰混合型发起式 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年 3月 24日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 3 月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 26 页 共 68 页 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持计划起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 27 页 共 68 页 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 28 页 共 68 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益默认以现金形式分配，但基金份额持有 人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易 产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 29 页 共 68 页 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 30 页 共 68 页 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 活期存款 22,491,784.44 定期存款 - 其他存款 - 合计 22,491,784.44 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 221,998,472.46 236,494,157.66 14,495,685.20 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,000.00 3,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 3,000.00 3,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 222,001,472.46 236,497,157.66 14,495,685.20 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 31 页 共 68 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,710.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,594.23 应收债券利息 0.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 296.42 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 126.72 合计 7,728.23 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,385,751.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,385,751.49 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 应付赎回费 12.38 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 32 页 共 68 页 应付信息披露费 40,000.00 应付审计费 50,000.00 合计 90,012.38 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 A 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 70,763,045.37 70,763,045.37 本期申购 131,787,942.57 131,787,942.57 本期赎回（以“-”号填列） -47,714,703.85 -47,714,703.85 本期末 154,836,284.09 154,836,284.09 金额单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 C 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 45,094,569.77 45,094,569.77 本期申购 65,427,949.90 65,427,949.90 本期赎回（以“-”号填列） -26,663,875.57 -26,663,875.57 本期末 83,858,644.10 83,858,644.10 注： 1、申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 2、本基金自 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 17 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民 币 115,848,123.50 元(其中 A类基金为 70,757,168.13 元，C类基金为 45,090,955.37 元)。根据 《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资 金产生的利息收入人民币 9,491.64 元在本基金成立后，折算为 9,491.64 份基金份额，划入基金 份额持有人账户。 3、根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴吉年丰混合型发起式 证券投资基金招募说明书》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转 换、定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 22 日期间暂不向投资人开放基金交易，申购、赎回和转换等业务自 2017 年 6月 23 日起开 始办理。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 33 页 共 68 页 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 8,162,512.05 8,600,491.26 16,763,003.31 本期基金份额交易 产生的变动数 6,318,286.45 5,151,680.15 11,469,966.60 其中：基金申购款 11,709,860.01 8,382,131.26 20,091,991.27 基金赎回款 -5,391,573.56 -3,230,451.11 -8,622,024.67 本期已分配利润 -13,836,779.92 - -13,836,779.92 本期末 644,018.58 13,752,171.41 14,396,189.99 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 6,919,181.12 5,895,193.94 12,814,375.06 本期基金份额交易 产生的变动数 1,218,633.16 1,544,750.27 2,763,383.43 其中：基金申购款 2,764,438.91 3,600,208.47 6,364,647.38 基金赎回款 -1,545,805.75 -2,055,458.20 -3,601,263.95 本期已分配利润 -7,933,198.61 - -7,933,198.61 本期末 204,615.67 7,439,944.21 7,644,559.88 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 156,903.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,495.14 其他 15,090.89 合计 196,489.72 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,528,891,642.36 减：卖出股票成本总额 1,509,237,384.43 买卖股票差价收入 19,654,257.93 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 34 页 共 68 页 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期 兑付）成交总额 5,058,383.65 减：卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成本总额 4,876,636.24 减：应收利息总额 6,064.70 买卖债券差价收入 175,682.71 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 344,504.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 344,504.07 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 14,495,685.20 ——股票投资 14,495,685.20 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,495,685.20 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 35 页 共 68 页 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 150,028.78 其他收入 105.75 合计 150,134.53 注： 1.本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的赎回费，对持续持有期大 于等于 7日但少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持 续持有期大于等于 30 日但少于 3个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基 金财产；对持续持有期大于等于 3个月但少于 6个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总 额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于 6个月但少于 1 年的投资人收取 0.5%的赎回费， 并将赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。上述“月”指 的是 30 个自然日。 2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回 C类基金份额时收取。对持续持有期少于 30日的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期 大于等于 30 日但不足 2个月的赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 4,135,624.32 银行间市场交易费用 - 合计 4,135,624.32 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 40,000.00 银行汇划费用 8,627.39 其他费用 400.00 合计 99,027.39 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 36 页 共 68 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 华泰财产保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 968,798.80 其中：支付销售机构的客户维护费 25,598.98 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 37 页 共 68 页 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 302,749.66 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 合计 华泰保兴基金管理有限公司 - 89,197.91 89,197.91 中国银行股份有限公司 - 795.35 795.35 合计 - 89,993.26 89,993.26 注：本基金设有 A类基金份额和 C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的 销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 38 页 共 68 页 项目 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 基金合同生效日（ 2017 年 3 月 24 日 ）持有的基金份额 10,000,200.00 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 870,538.81 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,870,738.81 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.55% - 注： 1. 期间申购/买入总份额含红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出、强制调减 份额。 2. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华泰保兴吉年丰 A 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰财产保险有限公司 32,089,859.84 13.44% 份额单位：份 华泰保兴吉年丰 C 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰人寿保险股份有限公司 21,746,734.18 9.11% 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 3月 24 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 22,491,784.44 156,903.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 39 页 共 68 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 华泰保兴吉年丰A 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2017 年 12 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 0.9500 3,853,359.67 9,983,420.25 13,836,779.92 合计 - - 0.9500 3,853,359.67 9,983,420.25 13,836,779.92 华泰保兴吉年丰 C 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2017 年 12 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 0.9500 2,436,977.85 5,496,220.76 7,933,198.61 合计 - - 0.9500 2,436,977.85 5,496,220.76 7,933,198.61 7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603161 科华控股 2017年 12 月 28 日 2018年1 月 5 日 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017年 12 月 25 日 2018年1 月 3 日 未上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 300713 英可瑞 2017年 10 月 23 日 2018 年 11 月 1 日 首 发 流 通受限 40.29 84.90 7,008 282,352.32 594,979.20 - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 40 页 共 68 页 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 123003 蓝思转债 2017年12 月 13 日 2018 年 1 月 17 日 未上市 100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601600 中国铝业 2017 年 9 月 12 日 重大资 产重组 6.67 2018年 2 月 26 日 7.28 1,449,500 10,061,585.16 9,668,165.00 - 300730 科创信息 2017 年 12 月 25 日 交易异 常波动 41.55 2018年 1 月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017 年 12 月 28 日 交易异 常波动 35.26 2018年 1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理 组织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及 其合规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。 董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的 风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规 性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 41 页 共 68 页 制度和战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任； 总经理负责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理 层下设合规和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督 各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管 规定开展风险管理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理 职责；监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险 控制承担评估、分析、评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，使 得各投资组合的投资范围及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间 交易等场外交易的风险识别与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风 险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行 全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人， 负责具体风险管理职责的实施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融 工具的特 征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，以及 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期 存款存放在本基金托管人中国银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险较低；在银 行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险；本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国 人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 42 页 共 68 页 长期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 AAA 0.00 AAA 以下 3,000.00 未评级 0.00 合计 3,000.00 注： 1.债券评级均取自第三方评级机构的债项评级；债券投资均以净价列示。 2.本基金基金合同于 2017 年 3月 24 日生效，上年度末未产生相关数据。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来源于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来源于投资品种所处 的交易市场不活跃带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于申购及赎回的开放日对本基金的申 购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持有的证券在证券交易所上市或在银 行间市场进行交易，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过本基金资产净值的 10%，本基金 与本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的 15%。 本报告期末，除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受到限制不能自由转让的情况外，本 基金持有的其他证券均能以合理价格适时变现。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过本基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 43 页 共 68 页 基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 44 页 共 68 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此，本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款/结算 备付金/存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 22,491,784.44 - - - - 22,491,784.44 结算备付金 3,220,712.95 - - - - 3,220,712.95 存出保证金 256,035.35 - - - - 256,035.35 交易性金融资产 - 3,000.00 - - 236,494,157.66 236,497,157.66 应收利息 - - - - 7,728.23 7,728.23 应收申购款 3,479.13 - - - 25,752.86 29,231.99 资产总计 25,972,011.87 3,000.00 - - 236,527,638.75 262,502,650.62 负债 应付赎回款 - - - - 43,985.79 43,985.79 应付管理人报酬 - - - - 176,273.43 176,273.43 应付托管费 - - - - 55,085.47 55,085.47 应付销售服务费 - - - - 15,864.00 15,864.00 应付交易费用 - - - - 1,385,751.49 1,385,751.49 其他负债 - - - - 90,012.38 90,012.38 负债总计 - - - - 1,766,972.56 1,766,972.56 利率敏感度缺口 25,972,011.87 3,000.00 - - 234,760,666.19 260,735,678.06 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0012%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 45 页 共 68 页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的 影响。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出资产配置和组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资产配置及投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 比例为 60%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金基金管理人定期运用 VaR 指标等多种定量方法对本 基金潜在的价格风险进行测试和监控，以便及时可靠地对其他价格风险进行预防、跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 236,494,157.66 90.70 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 3,000.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 236,497,157.66 90.70 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 17,422,745.60 沪深 300 指数下降 5% -17,422,745.60 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 46 页 共 68 页 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 226,726,035.20 元，属于第二层次的余额为 9,771,122.46 元，无属于第三 层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 47 页 共 68 页 此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和 2017 年 3 月 24 日(基金合同 生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间的经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 48 页 共 68 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 236,494,157.66 90.09 其中：股票 236,494,157.66 90.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,000.00 0.00 其中：债券 3,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,712,497.39 9.80 8 其他各项资产 292,995.57 0.11 9 合计 262,502,650.62 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,661,047.15 70.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 22,256,910.76 8.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 30,525,944.00 11.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 49 页 共 68 页 S 综合 - - 合计 236,494,157.66 90.70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601233 桐昆股份 821,808 18,482,461.92 7.09 2 000703 恒逸石化 817,195 17,626,896.15 6.76 3 600029 南方航空 1,410,300 16,810,776.00 6.45 4 600519 贵州茅台 23,369 16,299,643.81 6.25 5 002202 金风科技 846,049 15,948,023.65 6.12 6 601336 新华保险 225,700 15,844,140.00 6.08 7 600887 伊利股份 483,346 15,558,907.74 5.97 8 000830 鲁西化工 958,720 15,262,822.40 5.85 9 002001 新和成 394,850 15,027,991.00 5.76 10 601318 中国平安 209,800 14,681,804.00 5.63 11 002304 洋河股份 110,251 12,678,865.00 4.86 12 600581 八一钢铁 872,050 11,912,203.00 4.57 13 002531 天顺风能 1,272,157 10,304,471.70 3.95 14 601600 中国铝业 1,449,500 9,668,165.00 3.71 15 600019 宝钢股份 972,960 8,406,374.40 3.22 16 000651 格力电器 178,500 7,800,450.00 2.99 17 002271 东方雨虹 191,900 7,668,324.00 2.94 18 601111 中国国航 440,600 5,428,192.00 2.08 19 300713 英可瑞 7,008 594,979.20 0.23 20 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10 21 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 22 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 23 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 24 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 25 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 26 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 27 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 28 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 29 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 30 002157 正邦科技 24 137.52 0.00 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 50 页 共 68 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600581 八一钢铁 49,167,733.82 18.86 2 600019 宝钢股份 33,838,073.34 12.98 3 601318 中国平安 33,640,164.63 12.90 4 600801 华新水泥 30,191,334.86 11.58 5 002531 天顺风能 28,571,326.66 10.96 6 600519 贵州茅台 27,192,121.00 10.43 7 300409 道氏技术 27,125,607.52 10.40 8 000717 韶钢松山 25,957,107.43 9.96 9 600549 厦门钨业 25,778,576.79 9.89 10 601398 工商银行 24,472,744.00 9.39 11 600029 南方航空 22,730,764.00 8.72 12 600426 华鲁恒升 21,959,399.15 8.42 13 002304 洋河股份 21,856,227.40 8.38 14 600048 保利地产 21,548,068.00 8.26 15 600487 亨通光电 21,213,544.00 8.14 16 000661 长春高新 20,829,426.80 7.99 17 601600 中国铝业 20,779,751.16 7.97 18 600703 三安光电 20,104,509.32 7.71 19 002456 欧菲科技 20,051,980.97 7.69 20 000895 双汇发展 19,998,088.07 7.67 21 600720 祁连山 19,672,355.30 7.54 22 000822 山东海化 19,523,336.00 7.49 23 600585 海螺水泥 19,462,907.80 7.46 24 600388 龙净环保 18,755,018.35 7.19 25 601336 新华保险 18,691,056.49 7.17 26 600887 伊利股份 18,467,492.75 7.08 27 000830 鲁西化工 18,325,496.16 7.03 28 000651 格力电器 18,203,535.00 6.98 29 002562 兄弟科技 17,790,848.61 6.82 30 603626 科森科技 17,037,464.98 6.53 31 601233 桐昆股份 16,993,104.65 6.52 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 51 页 共 68 页 32 600507 方大特钢 16,774,659.05 6.43 33 601939 建设银行 16,697,508.23 6.40 34 000002 万科 A 16,652,708.60 6.39 35 002475 立讯精密 15,953,704.00 6.12 36 002202 金风科技 15,364,578.11 5.89 37 300136 信维通信 15,344,276.48 5.88 38 000703 恒逸石化 15,260,297.82 5.85 39 600176 中国巨石 15,135,891.80 5.81 40 600111 北方稀土 15,108,862.62 5.79 41 002001 新和成 15,008,172.00 5.76 42 600219 南山铝业 14,658,486.50 5.62 43 002092 中泰化学 14,431,760.00 5.54 44 601155 新城控股 14,270,696.60 5.47 45 601636 旗滨集团 14,027,782.00 5.38 46 000426 兴业矿业 13,684,380.00 5.25 47 000063 中兴通讯 13,660,573.80 5.24 48 300145 中金环境 13,205,908.76 5.06 49 002142 宁波银行 12,923,640.90 4.96 50 600197 伊力特 12,694,620.59 4.87 51 002157 正邦科技 12,387,947.56 4.75 52 601225 陕西煤业 12,387,699.17 4.75 53 600295 鄂尔多斯 12,141,815.00 4.66 54 601666 平煤股份 12,041,870.86 4.62 55 002624 完美世界 11,943,232.00 4.58 56 600392 盛和资源 11,646,082.00 4.47 57 601231 环旭电子 11,616,715.10 4.46 58 300197 铁汉生态 11,250,774.80 4.32 59 002460 赣锋锂业 11,005,435.00 4.22 60 002415 海康威视 10,883,403.13 4.17 61 000338 潍柴动力 10,745,920.00 4.12 62 600486 扬农化工 10,716,129.30 4.11 63 300285 国瓷材料 10,699,509.15 4.10 64 000858 五粮液 10,642,831.60 4.08 65 300070 碧水源 10,564,639.84 4.05 66 000756 新华制药 10,188,479.10 3.91 67 002240 威华股份 10,176,995.51 3.90 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 52 页 共 68 页 68 300144 宋城演艺 10,175,342.00 3.90 69 601933 永辉超市 10,097,590.00 3.87 70 002386 天原集团 9,981,634.08 3.83 71 000970 中科三环 9,956,162.00 3.82 72 603799 华友钴业 9,911,598.00 3.80 73 002600 江粉磁材 9,905,619.21 3.80 74 002128 露天煤业 9,863,607.00 3.78 75 300398 飞凯材料 9,590,077.10 3.68 76 000596 古井贡酒 9,510,436.00 3.65 77 600031 三一重工 9,461,669.00 3.63 78 600282 南钢股份 9,432,343.00 3.62 79 002008 大族激光 9,361,595.74 3.59 80 600859 王府井 9,228,748.38 3.54 81 002019 亿帆医药 8,836,940.96 3.39 82 300628 亿联网络 8,733,835.00 3.35 83 002310 东方园林 8,695,793.00 3.34 84 002045 国光电器 8,555,463.00 3.28 85 600779 水井坊 8,305,057.00 3.19 86 002078 太阳纸业 8,136,180.00 3.12 87 600141 兴发集团 8,124,489.27 3.12 88 002271 东方雨虹 7,650,333.00 2.93 89 002322 理工环科 7,505,938.00 2.88 90 600597 光明乳业 7,390,400.00 2.83 91 600309 万华化学 7,115,931.40 2.73 92 300227 光韵达 7,008,293.01 2.69 93 600548 深高速 6,797,016.59 2.61 94 601699 潞安环能 6,784,498.82 2.60 95 603979 金诚信 6,731,288.60 2.58 96 001979 招商蛇口 6,686,707.55 2.56 97 600409 三友化工 6,652,021.00 2.55 98 600803 新奥股份 6,518,410.00 2.50 99 300059 东方财富 6,413,628.15 2.46 100 601989 中国重工 6,412,430.00 2.46 101 000488 晨鸣纸业 6,405,999.45 2.46 102 002384 东山精密 6,373,548.65 2.44 103 000825 太钢不锈 6,368,385.00 2.44 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 53 页 共 68 页 104 002564 天沃科技 6,299,463.31 2.42 105 300408 三环集团 6,031,581.04 2.31 106 300067 安诺其 5,984,025.94 2.30 107 600977 中国电影 5,945,153.86 2.28 108 000031 中粮地产 5,888,951.84 2.26 109 000925 众合科技 5,858,698.20 2.25 110 000826 启迪桑德 5,791,812.68 2.22 111 000538 云南白药 5,755,382.14 2.21 112 002466 天齐锂业 5,688,802.00 2.18 113 601668 中国建筑 5,592,750.67 2.14 114 600863 内蒙华电 5,546,847.00 2.13 115 000568 泸州老窖 5,506,675.00 2.11 116 000786 北新建材 5,451,312.59 2.09 117 603377 东方时尚 5,449,954.12 2.09 118 601111 中国国航 5,323,922.00 2.04 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600581 八一钢铁 34,584,658.71 13.26 2 600801 华新水泥 31,015,599.53 11.90 3 300409 道氏技术 28,004,204.90 10.74 4 000717 韶钢松山 27,981,864.76 10.73 5 600549 厦门钨业 26,578,937.21 10.19 6 601398 工商银行 24,829,000.56 9.52 7 600426 华鲁恒升 24,521,475.53 9.40 8 600019 宝钢股份 24,342,904.26 9.34 9 002456 欧菲科技 21,954,068.37 8.42 10 600487 亨通光电 21,319,634.41 8.18 11 600048 保利地产 21,145,212.33 8.11 12 600585 海螺水泥 20,980,267.01 8.05 13 600703 三安光电 20,756,603.13 7.96 14 000661 长春高新 20,508,088.90 7.87 15 000822 山东海化 19,875,843.98 7.62 16 000895 双汇发展 19,581,085.41 7.51 17 600507 方大特钢 19,422,274.94 7.45 18 600720 祁连山 19,358,938.10 7.42 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 54 页 共 68 页 19 601318 中国平安 18,662,988.14 7.16 20 600388 龙净环保 18,249,214.55 7.00 21 002531 天顺风能 18,164,734.27 6.97 22 002475 立讯精密 18,149,539.58 6.96 23 002562 兄弟科技 17,427,753.62 6.68 24 300136 信维通信 17,057,145.41 6.54 25 601939 建设银行 16,996,850.07 6.52 26 603626 科森科技 16,495,589.73 6.33 27 000002 万科 A 16,247,534.20 6.23 28 600111 北方稀土 16,233,726.18 6.23 29 000063 中兴通讯 15,241,196.98 5.85 30 600176 中国巨石 15,090,292.01 5.79 31 600219 南山铝业 14,668,752.63 5.63 32 601636 旗滨集团 14,429,089.53 5.53 33 002092 中泰化学 14,263,060.61 5.47 34 601155 新城控股 14,089,349.00 5.40 35 300145 中金环境 13,562,409.77 5.20 36 600519 贵州茅台 13,436,806.47 5.15 37 000426 兴业矿业 13,101,101.86 5.02 38 600295 鄂尔多斯 12,919,047.16 4.95 39 002142 宁波银行 12,728,746.00 4.88 40 002460 赣锋锂业 12,659,584.04 4.86 41 600197 伊力特 12,590,832.35 4.83 42 600392 盛和资源 12,513,486.27 4.80 43 002386 天原集团 12,364,313.44 4.74 44 002624 完美世界 12,117,741.50 4.65 45 601225 陕西煤业 11,715,236.95 4.49 46 600486 扬农化工 11,711,760.52 4.49 47 000756 新华制药 11,536,912.60 4.42 48 002157 正邦科技 11,490,573.72 4.41 49 601231 环旭电子 11,208,213.70 4.30 50 600282 南钢股份 11,183,472.44 4.29 51 000858 五粮液 10,883,926.92 4.17 52 300197 铁汉生态 10,739,599.91 4.12 53 300285 国瓷材料 10,442,394.13 4.00 54 601600 中国铝业 10,390,919.72 3.99 55 601666 平煤股份 10,382,283.79 3.98 56 000338 潍柴动力 10,370,419.00 3.98 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 55 页 共 68 页 57 300398 飞凯材料 10,332,551.31 3.96 58 300070 碧水源 10,194,039.00 3.91 59 300144 宋城演艺 10,103,002.99 3.87 60 002415 海康威视 10,090,411.00 3.87 61 002008 大族激光 10,087,687.33 3.87 62 000596 古井贡酒 9,938,974.50 3.81 63 000651 格力电器 9,860,814.00 3.78 64 603799 华友钴业 9,852,650.24 3.78 65 002304 洋河股份 9,832,013.88 3.77 66 002240 威华股份 9,706,346.37 3.72 67 000970 中科三环 9,695,997.88 3.72 68 600031 三一重工 9,527,403.36 3.65 69 601933 永辉超市 9,363,196.19 3.59 70 002128 露天煤业 9,301,882.79 3.57 71 002600 江粉磁材 9,116,988.99 3.50 72 002045 国光电器 9,092,249.32 3.49 73 002019 亿帆医药 8,558,186.64 3.28 74 600859 王府井 8,539,660.68 3.28 75 600141 兴发集团 8,535,542.06 3.27 76 300628 亿联网络 8,458,832.48 3.24 77 002078 太阳纸业 8,047,582.74 3.09 78 002310 东方园林 8,044,869.50 3.09 79 000830 鲁西化工 7,937,555.15 3.04 80 600779 水井坊 7,876,792.20 3.02 81 600309 万华化学 7,688,479.80 2.95 82 600029 南方航空 7,588,923.00 2.91 83 002322 理工环科 7,527,111.74 2.89 84 002384 东山精密 7,436,972.84 2.85 85 600409 三友化工 7,319,871.00 2.81 86 600597 光明乳业 7,272,911.19 2.79 87 300227 光韵达 6,951,762.75 2.67 88 601699 潞安环能 6,502,188.25 2.49 89 001979 招商蛇口 6,445,452.00 2.47 90 300059 东方财富 6,325,416.39 2.43 91 000825 太钢不锈 6,215,972.00 2.38 92 601989 中国重工 6,206,664.00 2.38 93 000488 晨鸣纸业 6,159,554.60 2.36 94 000538 云南白药 6,132,260.75 2.35 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 56 页 共 68 页 95 600887 伊利股份 6,117,384.95 2.35 96 600548 深高速 6,077,252.25 2.33 97 300408 三环集团 5,982,173.51 2.29 98 000786 北新建材 5,934,183.73 2.28 99 000925 众合科技 5,803,973.33 2.23 100 603979 金诚信 5,769,587.60 2.21 101 600863 内蒙华电 5,706,843.00 2.19 102 002564 天沃科技 5,675,504.13 2.18 103 600803 新奥股份 5,613,400.00 2.15 104 000031 中粮地产 5,555,503.26 2.13 105 000826 启迪桑德 5,539,805.33 2.12 106 601668 中国建筑 5,534,879.97 2.12 107 000568 泸州老窖 5,468,129.00 2.10 108 300067 安诺其 5,365,654.60 2.06 109 603377 东方时尚 5,251,100.90 2.01 110 600259 广晟有色 5,237,837.44 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,731,235,856.89 卖出股票收入（成交）总额 1,528,891,642.36 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,000.00 0.00 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 57 页 共 68 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 123003 蓝思转债 30 3,000.00 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：股指期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，无基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 256,035.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,728.23 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 58 页 共 68 页 5 应收申购款 29,231.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 292,995.57 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 59 页 共 68 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华泰保兴 吉年丰 A 497 311,541.82 140,360,161.55 90.65% 14,476,122.54 9.35% 华泰保兴 吉年丰 C 487 172,194.34 70,572,121.61 84.16% 13,286,522.49 15.84% 合计 924 258,327.84 210,932,283.16 88.37% 27,762,645.03 11.63% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰保兴吉年丰 A 4,098,399.68 2.6469% 华泰保兴吉年丰 C 388,051.53 0.4627% 合计 4,486,451.21 1.8796% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 华泰保兴吉年丰 A >100 华泰保兴吉年丰 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰保兴吉年丰 A >100 华泰保兴吉年丰 C 0 合计 >100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,870,738.81 4.55 10,000,200.00 4.19 自基金合同 生效之日起 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 60 页 共 68 页 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,870,738.81 4.55 10,000,200.00 4.19 - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 61 页 共 68 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴吉年丰 A 华泰保兴吉年丰 C 基金合同生效日（2017年 3月 24日）基金份额总额 70,763,045.37 45,094,569.77 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 131,787,942.57 65,427,949.90 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 47,714,703.85 26,663,875.57 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 154,836,284.09 83,858,644.10 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 62 页 共 68 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于 2017 年 3 月 30 日公告，增聘王现成先生为本公司副总经理。 2、2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务。本报告期内本基金应支付审计费人民币 50,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 1,401,438,514.87 43.01% 996,841.42 43.01% - 广发证券 2 1,197,304,334.35 36.75% 851,640.36 36.75% - 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 63 页 共 68 页 兴业证券 2 461,212,416.76 14.15% 328,059.98 14.15% - 申万证券 2 198,407,002.02 6.09% 141,124.87 6.09% - 长城证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 2,504,469.58 40.76% 653,000,000.00 98.89% - - 广发证券 - - 7,300,000.00 1.11% - - 兴业证券 3,640,593.72 59.24% - - - - 申万证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。 专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好，经营行为规范； （2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务； （3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 专用交易单元的选择程序： （1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否 的决策； （2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单 元的交易量进行分配和调整。 2、报告期内基金租用交易单元的变更情况： 本基金于本报告期内成立，本报告期内租用的交易单元全部为新增交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰保兴基金管理有限公司关于 开通网上直销通联支付业务并实 施费率优惠的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 1月 6日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 64 页 共 68 页 2 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金基金份额发售公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 2月 22 日 3 华泰保兴基金管理有限公司关于 调整旗下基金最低赎回份额、最 低份额保留余额的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 3月 10 日 4 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加蚂蚁基金为销售机 构及开通定投、转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 3月 17 日 5 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下增加中信建投证券为销售机 构及开通定投业务并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 3月 17 日 6 华泰保兴基金管理有限公司关于 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 3月 25 日 7 华泰保兴基金管理有限公司关于 新任副总经理的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 3月 30 日 8 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加上海攀赢金融信息 服务有限公司为销售机构及开通 定投、转换业务的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 4月 12 日 9 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加上海汇付金融服务 有限公司为销售机构及开通定 投、转换业务并参加申购费率优 惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 4月 12 日 10 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加申万宏源证券有限 公司为销售机构及开通定投、转 换业务并参加申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 4月 13 日 11 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加申万宏源西部证券 有限公司为销售机构及开通申 购、转换等业务并参加申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 4月 15 日 12 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加北京肯特瑞财富投 资管理有限公司为销售机构及开 通定投、转换业务并参加认申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 5月 4日 13 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加浙江同花顺基金销 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 6月 17 日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 65 页 共 68 页 售有限公司为销售机构及开通申 购、定投、转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 14 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加上海好买基金销售 有限公司为销售机构及开通申 购、定投、转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 6月 17 日 15 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金开放日常申购、赎回、 转换、定期定额投资业务公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 6月 21 日 16 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构及开通申 购、转换等业务并参加其费率优 惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 6月 24 日 17 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金 2017年第 2季度报告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 7月 20 日 18 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加珠海盈米财富管理 有限公司为销售机构及开通申 购、定投、转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 8月 5日 19 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金 2017 年半年度报告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 8月 26 日 20 华泰保兴基金管理有限公司关于 华泰保兴基金管理有限公司微信 交易平台端口上线及实施费率优 惠活动的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 8月 31 日 21 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金持有的长期停牌股票调 整估值方法的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 9月 23 日 22 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加江苏汇林保大基金 销售有限公司为销售机构及开通 申购、定投、转换业务的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 9月 23 日 23 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金 2017年第 3季度报告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 10 月 25 日 24 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 2号） 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 11 月 8日 25 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金增加北京汇成基金销售 有限公司为销售机构及开通申 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 12 月 16 日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 66 页 共 68 页 （认）购、定投、转换等业务并 参加其费率优惠活动的公告 26 华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金分红公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 12 月 20 日 27 华泰保兴基金管理有限公司关于 增加注册资本并修改公司章程的 公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 12 月 27 日 28 华泰保兴基金管理有限公司关于 旗下基金及专户产品征收增值税 的公告 《中国证券报》及管理人网站 2017 年 12 月 30 日 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 67 页 共 68 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017.03.24-2017.08.28 - 32,089,859.84 30,002,000.00 32,089,859.84 13.44% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性 不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者 赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：单一机构投资者 1 通过认购，在基金合同生效日持有本基金份额 30,002,000.00 份。申购份 额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰保兴吉年丰 2017年年度报告 第 68 页 共 68 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 13.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090 查询 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 3 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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