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| 金信价值精选混合C(005118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1015778 | ||||||||
| 基金代码 | 005118 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年9月1日（基金合同生效日）起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 金信价值精选混合 基金主代码 005117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月1日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,289,247.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 下属分级基金的交易代码： 005117 005118 报告期末下属分级基金的份额总额 9,065,301.07份 1,223,946.28份 基金产品说明 投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下九个方面： 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。 6、权证投资策略： 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，追求基金资产稳定的当期收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段卓立 陆志俊 联系电话 0755-82510502 021-32169999-8813 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-866-2866 95559 传真 0755-82510305 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年9月1日（基金合同生效日）-2017年12月31日 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 本期已实现收益 -646,729.81 -82,884.52 本期利润 -792,491.90 -102,368.30 加权平均基金份额本期利润 -0.0876 -0.0882 本期基金份额净值增长率 -8.75% -8.78% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0875 -0.0878 期末基金资产净值 8,271,662.66 1,116,505.13 期末基金份额净值 0.9125 0.9122 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 4、本基金合同生效日为2017年9月1日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信价值精选混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.54% 1.30% 2.30% 0.41% -8.84% 0.89% 自基金合同生效起至今 -8.75% 1.23% 2.71% 0.35% -11.46% 0.88% 金信价值精选混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.57% 1.30% 2.30% 0.41% -8.87% 0.89% 自基金合同生效起至今 -8.78% 1.23% 2.71% 0.35% -11.49% 0.88% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2017 年9月1日生效，截至2017年12月31日止，本基金成立未满1年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同于2017年9月1日生效，截至2017年12月31日，本基金成立未满1年。2017年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金的基金合同于2017年9月1日生效，截至2017年12月31日，本基金成立未满3年。自合同生效起，本基金无利润分配事项。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳市卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过60.73亿元，旗下管理10只开放式基金和13只专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金基金经理 2017年9月1日 - 15 男，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《金信基金管理有限公司公平交易制度》、《金信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年市场大幅震荡，个股走势分化，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，密切关注市场环境的变化，总体上采用把握波段、精选个股的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳健的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信价值精选混合A基金份额净值为0.9125元，本报告期基金份额净值增长率为-8.75%；截至本报告期末金信价值精选混合C基金份额净值为0.9122元，本报告期基金份额净值增长率为-8.78%；同期业绩比较基准收益率为2.71%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 过去的一年市场承受了来自经济增长、去杆杠、新股发行、金融监管等方面的各种压力，市场震荡之后目前分歧仍然较大。展望2018年，十九大胜利召开吹响了新时代奋斗的号角，2018年政策着重抑制资产泡沫和防范金融风险，经济失速下行的可能性大幅度降低，随着各项改革的推进和中长期资金的逐步入市，不确定性的消除和投资者风险偏好的提升有利于市场走好，我们看好业绩稳健增长、估值合理的股票。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、本年度，公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了公司从业人员的合规素质和职业道德修养； 2、本年度，公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行了定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性； 3、通过事前合规防范、事中系统控制和事后完善纠偏的方式，加强对公司产品日常投资运作的管理和监控，保证投资符合既定的投资决策程序和业务流程，基金投资组合及个股投资比例符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平； 4、全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理； 5、完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露的信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理； 6、按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，报告期本基金无利润分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 本基金为发起式基金，截至2017年12月31日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度，基金托管人在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年度，进行金信基金管理有限公司在金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年度，由金信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2018）第20920号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了金信价值精选混合型发起式基金2017年12月31日的财务状况以及2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金信价值精选混合型发起式基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 管理层和治理层对财务报表的责任 金信价值精选混合型发起式基金的基金管理人金信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金信价值精选混合型发起式基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算金信价值精选混合型发起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金信价值精选混合型发起式基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金信价值精选混合型发起式基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金信价值精选混合型发起式基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2018年3月26日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 612,996.52 结算备付金 151,189.71 存出保证金 6,058.16 交易性金融资产 6,990,064.45 其中：股票投资 6,990,064.45 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 1,700,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 -907.14 应收股利 - 应收申购款 4,000.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 9,463,401.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 9,054.52 应付赎回款 - 应付管理人报酬 7,990.80 应付托管费 1,198.62 应付销售服务费 92.47 应付交易费用 10,177.50 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 46,720.00 负债合计 75,233.91 所有者权益： 实收基金 10,289,247.35 未分配利润 -901,079.56 所有者权益合计 9,388,167.79 负债和所有者权益总计 9,463,401.70 注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额总额10,289,247.35份，其中金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额9,065,301.07份，基金份额净值0.9125元；金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额1,223,946.28份，基金份额净值0.9122元。 2、本财务报表的实际编制期间为2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间。 利润表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 -770,312.66 1.利息收入 21,769.25 其中：存款利息收入 2,342.67 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 19,426.58 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -627,002.37 其中：股票投资收益 -631,802.37 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 4,800.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -165,245.87 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 166.33 减：二、费用 124,547.54 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 32,600.52 2．托管费 7.4.8.2.2 4,890.09 3．销售服务费 7.4.8.2.3 370.31 4．交易费用 39,246.62 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 47,440.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -894,860.20 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -894,860.20 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,101,332.16 - 10,101,332.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -894,860.20 -894,860.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 187,915.19 -6,219.36 181,695.83 其中：1.基金申购款 239,758.44 -7,889.89 231,868.55 2.基金赎回款 -51,843.25 1,670.53 -50,172.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,289,247.35 -901,079.56 9,388,167.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1407号《关于准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,101,069.24元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2017）第767号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年9月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,101,332.16份基金份额，其中认购资金利息折合262.92份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,279.89份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值； （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值； （2）于2017年12月22日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月22日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值； （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“指引”），对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月22日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东 殷克胜 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 32,600.52 其中：支付销售机构的客户维护费 145.72 注：支付基金管理人金信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,890.09 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 合计 金信基金 - 351.56 351.56 合计 - 351.56 351.56 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 金信基金，再由 金信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.10%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 基金合同生效日（2017年9月1日）持有的基金份额 - 100,000.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 100,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.97% 注：基金管理人金信基金在本会计期间认购本基金的交易委托直销柜台办理，无认购费。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年9月1日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 交通银行 612,996.52 1,651.20 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末 估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002466 天齐锂业 2017年12月26日 2018年1月3日 新股未上市 11.06 53.21 1,920 21,235.20 102,163.20 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601600 中国铝业 2017年9月12日 重大资产重组 6.67 2018年2月26日 7.28 126,800 968,808.00 845,756.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,990,064.45元，无属于第二层次以及第三层次的余额。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 （3）除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,990,064.45 73.86 其中：股票 6,990,064.45 73.86 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,700,000.00 17.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 764,186.23 8.08 7 其他各项资产 9,151.02 0.10 8 合计 9,463,401.70 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 756,800.00 8.06 C 制造业 4,947,744.45 52.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 839,520.00 8.94 J 金融业 - - K 房地产业 446,000.00 4.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,990,064.45 74.46 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 25,000 909,000.00 9.68 2 600499 科达洁能 77,500 859,475.00 9.15 3 601600 中国铝业 126,800 845,756.00 9.01 4 300613 富瀚微 4,000 839,520.00 8.94 5 002466 天齐锂业 14,720 783,251.20 8.34 6 603993 洛阳钼业 110,000 756,800.00 8.06 7 600584 长电科技 30,000 639,900.00 6.82 8 600438 通威股份 40,000 484,400.00 5.16 9 002285 世联行 40,000 446,000.00 4.75 10 300122 智飞生物 15,175 425,962.25 4.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 1,239,925.71 13.21 2 300613 富瀚微 1,214,002.00 12.93 3 002196 方正电机 1,000,335.00 10.66 4 601699 潞安环能 991,268.00 10.56 5 601600 中国铝业 968,808.00 10.32 6 600499 科达洁能 958,975.00 10.21 7 000063 中兴通讯 938,150.00 9.99 8 002236 大华股份 926,658.00 9.87 9 002466 天齐锂业 923,846.20 9.84 10 600110 诺德股份 885,600.00 9.43 11 603993 洛阳钼业 795,600.00 8.47 12 000553 沙隆达Ａ 713,200.00 7.60 13 002285 世联行 711,188.00 7.58 14 000792 盐湖股份 693,750.00 7.39 15 300122 智飞生物 680,351.75 7.25 16 300310 宜通世纪 671,200.00 7.15 17 600348 阳泉煤业 628,400.00 6.69 18 600584 长电科技 628,000.00 6.69 19 600050 中国联通 601,300.00 6.40 20 002240 威华股份 563,558.00 6.00 21 600418 江淮汽车 546,664.00 5.82 22 600196 复星医药 530,588.00 5.65 23 002027 分众传媒 505,500.00 5.38 24 600438 通威股份 474,800.00 5.06 25 600884 杉杉股份 467,800.00 4.98 26 600219 南山铝业 427,000.00 4.55 27 300226 上海钢联 421,282.00 4.49 28 000408 藏格控股 384,600.00 4.10 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 1,320,678.97 14.07 2 601699 潞安环能 911,835.00 9.71 3 002196 方正电机 888,080.00 9.46 4 600110 诺德股份 797,262.00 8.49 5 002236 大华股份 773,653.00 8.24 6 000553 沙隆达Ａ 737,583.00 7.86 7 600348 阳泉煤业 595,813.00 6.35 8 000792 盐湖股份 590,100.00 6.29 9 300310 宜通世纪 575,576.00 6.13 10 600050 中国联通 572,800.00 6.10 11 600196 复星医药 542,620.00 5.78 12 600418 江淮汽车 538,500.00 5.74 13 002240 威华股份 513,476.00 5.47 14 002027 分众传媒 495,000.00 5.27 15 300613 富瀚微 461,760.00 4.92 16 300226 上海钢联 406,700.00 4.33 17 600219 南山铝业 406,000.00 4.32 18 600884 杉杉股份 379,800.00 4.05 19 000063 中兴通讯 353,300.00 3.76 20 000408 藏格控股 329,800.00 3.51 21 300122 智飞生物 267,900.00 2.85 22 002285 世联行 247,000.00 2.63 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,492,349.66 卖出股票收入（成交）总额 12,705,236.97 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,058.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 -907.14 5 应收申购款 4,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,151.02 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 845,756.00 9.01 重大事项 2 002466 天齐锂业 102,163.20 1.09 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 金信价值精选混合A 11 824,118.28 0.00 0.00% 9,065,301.07 100.00% 金信价值精选混合C 22 55,633.92 100,000.00 8.17% 1,123,946.28 91.83% 合计 33 311,795.37 100,000.00 0.97% 10,189,247.35 99.03% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。 期末上市基金前十名持有人 本基金未申请场内上市交易。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 金信价值精选混合A 5,000,000.00 55.16% 金信价值精选混合C 0.00 0.00% 合计 5,000,000.00 48.59% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本报告期末本公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 100,000.00 0.97 - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 5,000,000.00 48.59 5,000,000.00 48.59 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 5,000,279.89 48.60 5,000,279.89 48.60 自合同生效之日起不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,100,279.89 98.16 10,000,279.89 97.19 自合同生效之日起不少于3年 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 基金合同生效日（2017年9月1日）基金份额总额 9,000,259.20 1,101,072.96 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 77,916.42 161,842.02 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 12,874.55 38,968.70 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 9,065,301.07 1,223,946.28 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2017年9月6日公告，金信基金管理有限公司聘任宋思颖女士为公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币30,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 4 33,176,351.43 100.00% 23,598.45 100.00% - 广发证券 4 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - 111,800,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2017年8月29日至2017年12月31日 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 48.59% 2 2017年8月29日至2017年12月31日 0.00 4,000,227.39 0.00 4,000,227.39 38.88% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2018年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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