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| 长安鑫利优选混合C(002072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1015335 | ||||||||
| 基金代码 | 002072 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、本次修改基金合同、托管协议及招募说明书的情况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）成立于2015年5月18日。 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“《流动性风险管理规定》” ）的要求，已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内 容不符合《流动性风险管理规定》的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内，修改基金合同并 公告。 为使本基金符合《流动性风险管理规定》的要求，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协 商一致，本基金管理人已对本基金的基金合同、托管协议及招募说明书相关内容进行修改，并报监管机构备 案，具体修改内容请见附件1：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照，附件2：长安 鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照及附件3：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书修改对照。 二、重要提示 （一）本次对《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订属于按照法律法规和监管机构的规定 执行，符合《基金合同》的约定，无需召开基金份额持有人大会。 本公司已就修订内容履行了规定的程序， 符合法律法规和监管机构的规定及基金合同的约定。 （二）本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并将在届时 更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 本基金《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订自 2018年3月30日起生效。 （三）投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400-820-9688， 本公司网站：www.changanfunds.com。 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。 投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 附件： 1.长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照 2.长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照 3.长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修改对照 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十八日 附件1： 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改对照 页码 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 1 第一部分 前言 一、订立本基金合 同的目的、 依据和原 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和 其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律法规。 3 第二部分 释义 增加如下内容： 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 6-7 第二部分 释义 增加如下内容： 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存 款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减 少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待 15 第六部分 基金份额 的申购与赎回 五、申购和赎回的 数量限制 增加如下内容： 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 具体请参见相关公告。 16 第六部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购和赎回的 价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法 规设定，具体规定请参见招募说明书，其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体规定请参见招募 说明书，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 其中，对持续持有期少于7日的基 金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 16 第六部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购和赎回的 价格、费用及其用途 增加如下内容： 8、本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相 关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 17 第六部分 基金份额 的申购与赎回 七、拒绝或暂停申 购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份额持有人利益时。 4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 17 第六部分 基金份额 的申购与赎回 七、拒绝或暂停申 购的情形 增加如下内容： 5、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数达 到或超过基金总份额的50%，或者可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 17 第六部分 基金份额 的申购与赎回 七、拒绝或暂停申 购的情形 增加如下内容： 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管 理人所设定的上限的。 8、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 17 第六部分 基金份额 的申购与赎回 七、拒绝或暂停申 购的情形 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且 基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应 及时恢复申购业务的办理。 发生上述第1、2、3、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人 的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。 在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 18 第六部分 基金份额 的申购与赎回 八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情 形 增加如下内容： 7、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 19 第六部分 基金份额 的申购与赎回 九、巨额赎回的情 形及处理方式 2、 巨额赎回的处 理方式 增加如下内容： （4）当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基 金总份额30%的， 基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请实施 延期赎回。 对该单个基金份额持有人不超过30%的赎回申请，与当日其他赎回申请一 起，按上述（1）、（2）方式处理。 对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日各类基金份额的基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 25 第七部分 基金合同 当事人及权利义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人：吉晓辉 注册资本：人民币196.53亿元 （一） 基金托管人简况 法定代表人：高国富 注册资本：人民币293.52亿元 43 第十二部分 基金的 投资 二、投资范围 本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资 产的比例为0%–95%； 权证投资占基金资产净 值的比例为0%–3%；任何交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券， 其他金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或 中国证监会变更投资品种的比例限制的， 基金 管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本 基金的投资比例规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；权证投资占基金 资产净值的比例为0%–3%； 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金 管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 46 第十二部分 基金的 投资 四、投资限制 1、组合限制 （2） 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （2）任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 48 第十二部分 基金的 投资 四、投资限制 1、组合限制 增加如下内容： （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%； （18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致； 48 第十二部分 基金的 投资 四、投资限制 1、组合限制 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日 内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除 外。 除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。 55 第十四部分 基金资 产估值 六、暂停估值的情 形 增加如下内容： 3、 当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协 商一致的； 64 第十八部分 基金的 信息披露 五、公开披露的基 金信息 （六） 基金定期报 告， 包括基金年度报 告、 基金半年度报告 和基金季度报告 增加如下内容： 在本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 64 第十八部分 基金的 信息披露 五、公开披露的基 金信息 （六） 基金定期报 告， 包括基金年度报 告、 基金半年度报告 和基金季度报告 增加如下内容： 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为 保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等基 金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监 会认定的特殊情形除外。 66 第十八部分 基金的 信息披露 五、公开披露的基 金信息 （七）临时报告 增加如下内容： 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 附件2： 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照 页码 章节 原《托管协议》条款 修改后的《托管协议》条款 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人：吉晓辉 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币186.5347亿元 经营期限：永久存续 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 法定代表人：高国富 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币293.52亿元 经营期限：持续经营 2 一、 基金托管协议的依据、 目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则第7号 〈托管协议的内容与格式〉》、《长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法 规制定。 （一）依据 本协议依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金托管业务管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格 式〉》、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基 金合同》）及其他有关法律、法规制定。 3 三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金 管理人的投资行为行使监 督权 （1） 按法律法规的规定 及《基金合同》的约定，本基 金的投资资产配置比例为： 股票投资占基金资产的比例为0%–95%； 权证 投资占基金资产净值的比例为0%–3%；任何交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后， 保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券， 其他金融工 具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的 比例限制的， 基金管理人可依据相关规定履行 适当程序后调整本基金的投资比例规定。 股票投资占基金资产的比例为0%–95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的 比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资 比例规定。 3 三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金 管理人的投资行为行使监 督权 （2） 根据法律法规的规 定及《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以下投 资限制： 2）任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2）任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 4 三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金 管理人的投资行为行使监 督权 （2） 根据法律法规的规 定及《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以下投 资限制： 增加如下内容： 17）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包 括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金）持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、 且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资； 19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围 保持一致； 5 三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金 管理人的投资行为行使监 督权 （2） 根据法律法规的规 定及《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以下投 资限制： 由于证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的原因导致的基金不符合上述规定的比 例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易 日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要 求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第（2）点第2）、12）、18）、19）项外，由于证券/期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致 的基金不符合上述规定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易 日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊 情形除外。 21 七、基金资产净值计算和会 计核算 （四）暂停估值与公告基 金份额净值的情形 增加如下内容： 3．当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经 与基金托管人协商一致的； 附件3： 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修改对照 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 1 第一部分 绪言 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《证券 投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办 法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的 规定，以及《长安鑫利优选灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）编 写。 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长安鑫利优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 2 第二部分 释义 增加如下内容： 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 5 第二部分 释义 增加如下内容： 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期 存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开 发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 27 第八部分 基金份额 的申购与赎回 五、申购和赎回 的数量限制 增加如下内容： 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益，具体请参见相关公告。 28 第八部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购和赎回 的费率及其用途 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 如 下 ： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜30日 0.50% Y≥30日 0% 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30日 0.50% Y≥30日 0% 29 第八部分 基金份额 的申购与赎回 六、申购和赎回 的费率及其用途 增加如下内容： 7、本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相 关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 31 第八部分 基金份额 的申购与赎回 八、拒绝或暂停 申购的情形 4、 基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份额持有人利益时。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 31 第八部分 基金份额 的申购与赎回 八、拒绝或暂停 申购的情形 增加如下内容： 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数达 到或超过基金总份额的50%， 或者可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情 形。 31 第八部分 基金份额 的申购与赎回 八、拒绝或暂停 申购的情形 增加如下内容： 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管 理人所设定的上限的。 8、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 31 第八部分 基金份额 的申购与赎回 八、拒绝或暂停 申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基 金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金 管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。 在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 发生上述第1、2、3、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。 如果投资人的申购申请全 部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。 在暂停申购的情 况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 32 第八部分 基金份额 的申购与赎回 九、暂停赎回或 延缓支付赎回款项 的情形 增加如下内容： 7、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 33 第八部分 基金份额 的申购与赎回 十、巨额赎回的 情形及处理方式 2、 巨额赎回的 处理方式 增加如下内容： （4） 当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日 基金总份额30%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请实 施延期赎回。 对该单个基金份额持有人不超过30%的赎回申请，与当日其他赎回申请 一起，按上述（1）、（2）方式处理。 对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎 回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日各类基金份额的基金 份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 36 第九部分 基金的投 资 二、投资范围 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产 的比例为0%–95%；权证投资占基金资产净值的 比例为0%–3%； 任何交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金 资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其他金融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变 更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相 关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例 规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；权证投资占基金 资产净值的比例为0%–3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基 金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 40 第九部分 基金的投 资 五、投资限制 1、组合限制 （2）任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券； （2）任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 41 第九部分 基金的投 资 五、投资限制 1、组合限制 增加如下内容： （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 股票的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致； 42 第九部分 基金的投 资 五、投资限制 1、组合限制 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。 48 第十一部分 基金资 产估值 六、暂停估值的 情形 增加如下内容： 3、 当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 基金管理人经与基金托管人 协商一致的； 58 第十五部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 （六） 基金定期 报告，包括基金年度 报告、基金半年度报 告和基金季度报告 增加如下内容： 在本基金持续运作过程中， 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 58 第十五部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 （六） 基金定期 报告，包括基金年度 报告、基金半年度报 告和基金季度报告 增加如下内容： 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为 保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等 基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期 末持有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险，中国 证监会认定的特殊情形除外。 59 第十五部分 基金的 信息披露 五、公开披露的 基金信息 （七）临时报告 增加如下内容： 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 63-64 第十六部分 风险揭 示 四、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个 方面：建仓成本控制不力，建仓时效不高；基金资 产变现能力差，或变现成本高；在投资人大额赎 回时缺乏应对手段；证券投资中个券的流动性风 险等。 这些风险的主要形成原因是： 1、市场整体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸 多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是 不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流 动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少， 流动性差。 在市场流动性出现问题时，本基金的 操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情 况。 这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现 尤为突出。 2、市场中流动性不均匀，存在个券流动性问 题 由于不同投资品种受到市场影响的程度不 同，即使在整体市场流动性较好的情况下，一些 单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况 的存在使得本基金在进行投资操作时，可能难以 按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出 行为对证券价格产生比较大的影响，增加基金投 资成本。 这种风险在出现个券停牌和涨跌停板等 情况时表现得尤为突出。 四、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风 险。 流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致 的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金申购、赎回安排的具体规则请参见本基金基金合同“第六部分 基金份额的 申购与赎回”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市 的股票、债券和货币市场工具等）。 本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未 有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时，当基金出现巨额赎回时， 如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定 比例以上的部分，基金管理人可以对其实施延期赎回。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情 形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的 规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取 短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的 原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人 协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时， 可能导致投资人的赎回申请无法得到 及时确认、赎回款项无法得到及时支付等情形，基金管理人将严格依照法律法规及基 金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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