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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)  基金公开信息
流水号 1014638
基金代码 001375
公告日期 2018-03-27
编号 1
标题 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(原金元顺安保本混合型证券投资基金转型)2017年年度报告摘要
信息全文








2017年12月31日







基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年03月27日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。




§2 基金简介（转型后）

2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合
基金主代码 620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年10月10日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,680,337.75份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 金元顺安优质精选灵活配置混合C类
下属分级基金的交易代码 620007 001375
报告期末下属分级基金的份额总额 11,103,539.21份 134,576,798.54份
注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2017年10月10日。
2、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额。

2.2 基金产品说明
投资目标 在正确认识中国经济发展特点的基础上，透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券，并结合严格风险管理，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值
投资策略 本基金的大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法；债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益；权证投资主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等；资产支持证券投资主要分析资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%
风险收益特征 本基金系主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 凌有法 贺倩
联系电话 021-68881801 010-66060069
电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 任开宇 周慕冰

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址



§2 基金简介（转型前）

2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安保本混合型证券投资基金
基金简称 金元顺安保本混合
基金主代码 620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年08月16日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 153,391,186.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金元顺安保本混合A类 金元顺安保本混合C类
下属分级基金的交易代码 620007 001375
报告期末下属分级基金的份额总额 13,814,388.32份 139,576,798.54份
注：
本基金自2015年6月2日起，新增C类份额。

2.2 基金产品说明
投资目标 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略 本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优势行业；其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合以相对低估的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取良好收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金系保本基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 凌有法 贺倩
联系电话 021-68881801 010-66060069
电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 任开宇 周慕冰

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型后）

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
金元顺安优质精选灵活配置混合A类主要财务指标
3.1.1期间数据和指标 2017年
本期已实现收益 21,023.84
本期利润 -103,737.06
加权平均基金份额本期利润 -0.0088
本期加权平均净值利润率 -0.76%
本期基金份额净值增长率 -0.69%
3.1.2期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 2,698,826.24
期末可供分配基金份额利润 0.2431
期末基金资产净值 12,776,220.08
期末基金份额净值 1.151
3.1.3累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 -0.69%

金元顺安优质精选灵活配置混合C类主要财务指标
3.1.1期间数据和指标 2017年
本期已实现收益 185,557.89
本期利润 -1,285,405.17
加权平均基金份额本期利润 -0.0092
本期加权平均净值利润率 -0.80%
本期基金份额净值增长率 -0.86%
3.1.2期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 19,979,981.17
期末可供分配基金份额利润 0.1485
期末基金资产净值 154,556,779.71
期末基金份额净值 1.148
3.1.3累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 -0.86%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安优质精选灵活配置混合A类
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.78% 0.29% 1.56% 0.43% -2.34% -0.14%
自基金转型起至今 -0.69% 0.29% 1.49% 0.43% -2.18% -0.14%

金元顺安优质精选灵活配置混合C类
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.86% 0.28% 1.56% 0.43% -2.42% -0.15%
自基金转型起至今 -0.86% 0.29% 1.49% 0.43% -2.35% 0.14%
注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2017年10月9日指数为基准；
2、本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%—80%，债券、货币市场工具等占基金资产的20%—70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；
3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2017年10月9日指数为基准；
2、本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%—80%，债券、货币市场工具等占基金资产的20%—70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：
1、“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为混合型证券投资基金，业绩基准累计增长率以2017年10月9日指数为基准；
2、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%”。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型前）

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
金元顺安保本混合A类主要财务指标
3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 1,830,558.09 257,750.22 1,074,987.26
本期利润 2,206,483.05 -513,280.60 764,150.85
加权平均基金份额本期利润 0.1161 -0.0226 0.0213
本期加权平均净值利润率 10.55% -2.07% 2.03%
本期基金份额净值增长率 11.02% -2.06% 2.21%
3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 3,480,232.59 3,068,221.97 3,775,400.91
期末可供分配基金份额利润 0.2519 0.1360 0.1589
期末基金资产净值 16,017,552.12 23,538,488.55 25,342,227.38
期末基金份额净值 1.159 1.044 1.066
3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 29.32% 17.30% 19.77%

金元顺安保本混合C类主要财务指标
3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 31,728,743.44 566,469.26 -
本期利润 41,040,679.25 -9,633,064.87 -
加权平均基金份额本期利润 0.1053 -0.0276 -
本期加权平均净值利润率 9.60% -2.59% -
本期基金份额净值增长率 10.92% -2.52% -
3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 21,990,386.34 15,558,345.03 -
期末可供分配基金份额利润 0.1576 0.0438 -
期末基金资产净值 161,567,184.88 370,366,935.13 -
期末基金份额净值 1.1580 1.0440 -
3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 6.79% -2.52% -
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”指2017年10月9日，即第二个保本周期到期选择期结束日；
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安保本混合A类
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.78% 0.29% 1.56% 0.43% -2.34% -0.14%
过去六个月 2.68% 0.27% 2.21% 0.30% 0.47% -0.03%
过去一年 10.25% 0.30% 3.65% 0.21% 6.60% 0.09%
过去三年 12.51% 0.20% 9.86% 0.12% 2.65% 0.08%
过去五年 25.19% 0.18% 18.46% 0.10% 6.73% 0.08%
自基金合同生效起至今 29.32% 0.17% 25.06% 0.09% 4.26% 0.08%

金元顺安保本混合C类
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.86% 0.28% 1.56% 0.43% -2.42% -0.15%
过去六个月 2.50% 1.77% 2.27% 0.30% 0.23% 1.47%
过去一年 9.96% 3.71% 3.65% 0.21% 6.31% 3.50%
自基金合同生效起至今 6.79% 3.96% 4.48% 0.19% 2.31% 3.77%
注：
1、本基金合同生效日为2011年8月16日；
2、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额；
3、本基金A类份额基准累计增长率以2011年8月15日收益率为基准，C类份额基准累计增长率以2016年9月16日收益率为基准；
4、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；
5、本基金业绩比较基准为“三年期银行定期存款税后收益率”。

3.2.2自合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：
1、本基金合同生效日为2011年8月16日；
2、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额；
3、本基金A类份额基准累计增长率以2011年8月15日收益率为基准，C类份额基准累计增长率以2016年9月16日收益率为基准；
4、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：
1、本基金合同生效日为2011年8月16日；
2、本基金自2015年6月2日起，新增C类份额；
3、本基金A类份额基准累计增长率以2011年8月15日收益率为基准，C类份额基准累计增长率以2016年9月16日收益率为基准；
4、本基金业绩比较基准为“三年期银行定期存款税后收益率”。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。
2012年3月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。
2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。
2016年3月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。
2017年11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至34,000万元。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
截止至2017年12月31日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金共15只开放式证券投资基金。
此外，金元顺安桉裕纯债债券型证券投资基金和金元顺安桉和纯债型证券投资基金尚在募集期内。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李杰 本基金基金经理 2012-07-18 - 10年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。
在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年我国经济触底反弹，主要受益于供给侧改革和需求端韧性较强等影响，GDP增速反弹至6.9%，显示出底部企稳迹象。PMI指数中生产和需求仍然比较旺盛，支撑大宗商品价格，助力上游行业的去库存。各主要商品的供给侧改革仍在持续，力度不减，叠加环保限产日趋严厉，主要商品价格维持中高位震荡；海外来看，全球经济整体呈现同步复苏态势，欧美经济受消费和投资拉动，经济复苏良好，通胀压力缓慢回升。全年来看，经济基本面未能给债市带来有效指引。
2017年金融监管措施再次成为市场焦点，银监会等部门出台一系列文件以加强监管金融风险，切实促进金融去杠杆。上半年，监管层采取了中性偏紧的货币政策，央行对公开市场操作和MLF进行了一系列加息措施，深入推进MPA宏观审慎政策。在多种措施的作用下，资金面偏紧，债市波动加大，短端收益率快速上升，期限利差大幅压缩。此后，监管态度有所缓和，央行表态要温和去杠杆，并适度投放流动性以平复市场在强监管背景下的紧张情绪，进而影响债市情绪略有好转。而临近年末，资管新规征求意见稿出台，意见稿显示了监管层的潜在监管措施仍非常严厉，大幅影响市场情绪，债市收益率随之继续走高。
在2017年经济基本面尚好以及资金面紧平衡的背景下，我们维持了债市机会有限的观点。由于期限利差处于低位，短端收益率维持在高位，仍有不错的绝对收益，我们也保持了较低的组合久期来防御波动，以流动性较好的高等级信用债和利率债为主，获取票息收益；
2017年股市震荡上行，上证综合指数全年收涨5.48%；债市与之相反，中债总指数全年下跌1.09%。
在报告期，本基金超过收益超过业绩比较基准，表现良好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
4.4.2.1报告期内金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合A类基金份额净值为1.151元；
本报告期内，A类基金份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为1.49%；
截至报告期末金元顺安优质精选灵活配置混合C类基金份额净值为1.151元；
本报告期内，C类基金份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为1.49%；
4.4.2.2报告期内金元顺安保本混合型证券投资基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安保本混合A类基金份额净值为1.1590元；
本报告期内，A类基金份额净值增长率为10.25%，同期业绩比较基准收益率为3.65%；
截至报告期末金元顺安保本混合C类基金份额净值为1.1590元；
本报告期内，C类基金份额净值增长率为9.96%，同期业绩比较基准收益率为3.65%；

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年，现行的政府经济政策将得以良好延续，供给侧改革仍为主线，环保对供给端的影响持续增强；而需求端则面临一定波动，固定资产投资受地产投资下滑拖累，净出口有外围经济体复苏的支撑，但随着人民币有效汇率的升值，我国出口竞争力可能有所减弱。消费一方面受到居民收入增速提高、消费升级的拉动，同时也受到地产相关消费的走弱，预计整体平稳。2018年经济可能整体缓中趋弱。而供给侧改革下大宗商品价格预计仍在中高位震荡，高基数使得明年PPI逐步回落，而CPI有一定上行动力；从全球经济形势来看，美欧经济复苏，通胀有一定回升，主要经济缓慢退出宽松，政策上加息节奏平稳，新兴市场也表现出了复苏迹象，也会制约中国的货币政策空间。2018年政府工作报告维持GDP增长在6.5%，并且不提M2增速目标，而通胀目标设置在3%，显示政府把金融防风险上升到主要位置将继续保持稳健中性货币政策。但随着房地产调控政策的深入，以及金融去杠杆的推进，预期经济可能面临压力。整体来看，目前基本面利多和利空因素并存，但短期内基本面难以出现转弱信号，经济下行未能证实，尚不能给予债市明确指向。
资金面上，预计央行将继续采用“削峰填谷”的方式稳定资金面，保持资金面平衡状态。但金融“去杠杆、防风险”仍在进行中，控制货币总量仍是首要手段，且本届政府对经济下滑容忍度更高，货币政策难以实质转向。由于此前影响市场的监管压力慢慢被市场消化，短期内市场缺少变量，也使得市场情绪缓和。但考虑到监管不会实质性放松以及海外市场利空等因素，预计长债收益率短期内仍将维持高位区间震荡。我们将继续采取中短久期的防御策略，以获取票息收益为主要手段，同时积极参与波段性的交易机会。信用债方面，将坚持选择高评级信用债，防范信用风险。
股市方面，供给侧改革将持续改善部分行业企业利润情况，新经济新消费也将带来新兴行业投资机会，预期股市将有结构性行情。我们将坚持基本面研究思路，坚持自下而上选择优质个股，以及灵活调整仓位。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人持续将规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，公司重点开展的监察稽核工作包括：
1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。
2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。
3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。
4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。
通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
1、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
（1）制定估值制度并在必要时修改；
（2）确保估值方法符合现行法规；
（3）批准证券估值的步骤和方法；
（4）对异常情况做出决策。
分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
2、基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金事务部职责：
（1）获得独立、完整的证券价格信息；
（2）每日证券估值；
（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；
（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
（6）对估值调整和人工估值进行记录；
（7）向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。
3、投资研究部的职责分工
（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；
（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；
（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4、交易部的职责分工
（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；
（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。
5、监察稽核部的职责分工
（1）监督证券的整个估值过程；
（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；
（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期内，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——金元顺安基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。



§6 审计报告（转型后）
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§6 审计报告（转型前）
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务会计报告（转型后）

7.1 资产负债表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 517,252.58
结算备付金 652,035.30
存出保证金 184,477.52
交易性金融资产 7.4.7.2 177,010,002.16
其中：股票投资 46,579,203.86
基金投资 -
债券投资 130,430,798.30
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 287,139.94
应收利息 7.4.7.5 2,035,604.26
应收股利 -
应收申购款 3,770.37
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 180,690,282.13
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 6,900,000.00
应付证券清算款 -
应付赎回款 5,725,009.72
应付管理人报酬 220,011.40
应付托管费 29,334.87
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 253,051.71
应交税费 148,089.60
应付利息 -3,215.00
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 85,000.04
负债合计 13,357,282.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 144,654,192.38
未分配利润 7.4.7.10 22,678,807.41
所有者权益合计 167,332,999.79
负债和所有者权益总计 180,690,282.13
注：
1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.149元，基金份额总额145,680,337.75份，其中A类基金份额参考净值1.1510元，A类份额11,103,539.21份，C类基金份额参考净值1.1480元，C类份额134,576,798.54份；
2、本基金于2017年10月10日生效。

7.2 利润表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日

一、收入 -422,025.53
1.利息收入 1,254,613.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,996.29
债券利息收入 1,227,518.75
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 20,098.81
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -83,709.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 100,630.62
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -180,808.08
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -3,532.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -1,595,723.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列 7.4.7.18 2,794.21
减：二、费用 967,116.70
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 596,440.16
2.托管费 7.4.10.2.2 79,525.37
3.销售服务费 7.4.10.2.3 -
4.交易费用 7.4.7.19 123,077.52
5.利息支出 111,752.51
其中：卖出回购金融资产支出 111,752.51
6.其他费用 7.4.7.20 56,321.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,389,142.23
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,389,142.23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有者权益（基金净值） 152,114,118.07 25,470,618.93 177,584,737.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,389,142.23 -1,389,142.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -7,459,925.69 -1,402,669.29 -8,862,594.98
其中：1.基金申购款 568,458.72 159,371.18 727,829.90
2.基金赎回款 -8,028,384.41 -1,562,040.47 -9,590,424.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 144,654,192.38 22,678,807.41 167,332,999.79

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张嘉宾
————————————
基金管理人负责人 符刃
————————————
主管会计工作负责人 季泽
————————————
会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由金元比联保本混合型证券投资基金（以下简称“保本混合”）转型而来，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]523号文《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月16日正式生效，首次设立募集规模为277,669,494.24份基金份额。
保本混合第一个保本周期为三年，自基金合同生效之日（即2011年8月16日）起至三个公历年后对应日（即2014年8月15日）止。金元顺安保本混合第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，转入第二个保本周期，担保人变更为深圳市高新投集团有限公司。保本混合在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之间设置过渡期。过渡期自2014年8月18日（含）至2014年9月22日（含）。
保本混合第二个保本周期为三年，自保本混合公告的保本周期起始日（即2014年9月23日）起至三年后对应日（即2017年9月23日（非工作日），顺延至下一个工作日即2017年9月25）止。由于不符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》预约定，本基金由保本混合型基金转型为本保本混合型基金，并相应调整基金投资目标、投资策略、业绩比较基准和费率等内容。同时修订基金合同，并更名为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金。
保本混合第二次保本周期到期选择期期间为2017年9月26日（含）至2017年10月9日（含）。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元惠理基金管理有限公司。随后，报请中国证监会同意，将金元比联保本混合型证券投资基金更名为金元惠理保本混合型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。
2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理保本混合型证券投资基金相应更名为金元顺安保本混合型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。
2015年6月2日，金元顺安保本混合型证券投资基金基金管理人与托管人协商一致，并报中国证监会备案后，根据申购、赎回费用收取的不同，对本基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，投资者在申购该类基金份额时收取申购费用；另外增设C类份额，投资者在申购时不收取申购费，且在2017年9月22日（第二个保本同期到期日）前，单笔申购该类基金份额的金额须高于200万元（含200万元）
本基金的大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法；债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益；权证投资主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等；资产支持证券投资主要分析资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值，本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，但届时仍需遵循有效的投资比例限制。
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及自2017年10月10日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2017年10月10日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等；
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
4、股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
5、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算；
6、回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
2、不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
7、资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
8、股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
9、权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
10、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
11、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
12、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，若进行收益分配，则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策金融性债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
活期存款 517,252.58
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 517,252.58

7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,889,897.53 46,579,203.86 -1,310,693.67
贵金属投资——金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 43,140,293.38 42,250,798.30 -889,495.08
银行间市场 88,682,321.24 88,180,000.00 -502,321.24
合计 131,822,614.62 130,430,798.30 -1,391,816.32
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,712,512.15 177,010,002.16 -2,702,509.99

7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
应收活期存款利息 110.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 293.40
应收债券利息 2,035,117.24
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 83.10
合计 2,035,604.26

7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
交易所市场应付交易费用 248,156.76
银行间市场应付交易费用 4,894.95
合计 253,051.71

7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.04
预提费用 85,000.00
合计 85,000.04

7.4.7.9实收基金
7.4.7.9.1金元顺安优质精选灵活配置混合A类
金额单位：人民币元
项目
（金元顺安优质精选灵活配置混合A类） 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 13,814,388.32 12,537,319.53
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 626,366.22 568,458.72
本期赎回（以“-”号填列） -3,337,215.33 -3,028,384.41
本期末 11,103,539.21 10,077,393.84

7.4.7.9.2金元顺安优质精选灵活配置混合C类
金额单位：人民币元
项目
（金元顺安优质精选灵活配置混合C类） 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 139,576,798.54 139,576,798.54
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -5,000,000.00 -5,000,000.00
本期末 134,576,798.54 134,576,798.54
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润
7.4.7.10.1金元顺安优质精选灵活配置混合A类
单位：人民币元
项目
（金元顺安优质精选灵活配置混合A类） 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 3,892,423.03 -412,190.44 3,480,232.59
本期利润 21,023.84 -124,760.90 -103,737.06
本期基金份额交易产生的变动数 -767,383.27 89,713.98 -677,669.29
其中：基金申购款 177,392.60 -18,021.42 159,371.18
基金赎回款 -944,775.87 107,735.40 -837,040.47
本期已分配利润 - - -
本期末 3,146,063.60 -447,237.36 2,698,826.24

7.4.7.10.2金元顺安优质精选灵活配置混合C类
单位：人民币元
项目
（金元顺安优质精选灵活配置混合C类） 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 23,555,524.57 -1,565,138.23 21,990,386.34
本期利润 185,557.89 -1,470,963.06 -1,285,405.17
本期基金份额交易产生的变动数 -849,638.87 124,638.87 -725,000.00
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -849,638.87 124,638.87 -725,000.00
本期已分配利润 - - -
本期末 22,891,443.59 -2,911,462.42 19,979,981.17

7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
活期存款利息收入 3,592.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,714.09
其他 689.29
合计 6,996.29

7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
卖出股票成交总额 51,781,335.10
减：卖出股票成本总额 51,680,704.48
买卖股票差价收入 100,630.62

7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 144,506,967.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 143,355,671.23
减：应收利息总额 1,332,104.29
买卖债券差价收入 -180,808.08

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
股票投资产生的股利收益 -3,532.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 -3,532.17

7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
1.交易性金融资产 -1,595,723.96
——股票投资 -119,411.73
——债券投资 -1,476,312.23
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,595,723.96

7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
基金赎回费收入 2,767.04
转换费收入 27.17
合计 2,794.21

7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
交易所市场交易费用 120,702.52
银行间市场交易费用 2,375.00
合计 123,077.52

7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
审计费用 12,508.24
信息披露费 31,836.08
汇划手续费 2,586.82
账户维护费 9,090.00
其他费用 300.00
合计 56,321.14

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10本报告期的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付的关联方佣金。
7.4.10.1.4债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例
金元证券股份有限公司 29,136,770.69 85.37%

7.4.10.1.5债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 596,440.16
其中：支付销售机构的客户维护费 16,599.97
注：
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×1.50%÷当年天数，
H为每日应计提的基金管理费，
E为前一日的基金资产净值，
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 79,525.37
注：
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 517,252.58 3,592.91
注：
除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，自2017年10月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日获得的利息收入为人民币2,714.09元，2017年末结算备付金余额为人民币652,035.30元。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期末未进行利润分配。
7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注
128028 赣锋转债 2017-12-22 2018-01-19 新债未上市 100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 -
注：
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限的股票和权证。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
代码 名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注说明
603986 兆易创新 2017-11-01 重大资产重组 163.12 2018-03-02 150.00 5,200 690,708.00 848,224.00 -

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币6,900,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年12月31日
A-1 19,927,000.00
A-1以下 -
未评级 39,006,000.00
合计 58,933,000.00
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2017年12月31日
AAA 51,979,414.00
AAA以下 19,518,384.30
未评级 -
合计 71,497,798.30
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 517,252.58 - - - 517,252.58
结算备付金 652,035.30 - - - 652,035.30
存出保证金 184,477.52 - - - 184,477.52
交易性金融资产 68,810,000.00 58,198,405.40 3,422,392.90 46,579,203.86 177,010,002.16
应收证券清算款 - - - 287,139.94 287,139.94
应收利息 - - - 2,035,604.26 2,035,604.26
应收申购款 - - - 3,770.37 3,770.37
资产总计 70,163,765.40 58,198,405.40 3,422,392.90 48,905,718.43 180,690,282.13
负债
卖出回购金融资产款 6,900,000.00 - - - 6,900,000.00
应付赎回款 - - - 5,725,009.72 5,725,009.72
应付管理人报酬 - - - 220,011.40 220,011.40
应付托管费 - - - 29,334.87 29,334.87
应付交易费用 - - - 253,051.71 253,051.71
应交税费 - - - 148,089.60 148,089.60
应付利息 - - - -3,215.00 -3,215.00
预提费用 - - - 85,000.00 85,000.00
应付赎回费 - - - 0.04 0.04
负债总计 6,900,000.00 - - 6,457,282.34 13,357,282.34
利率敏感度缺口 63,263,765.40 58,198,405.40 3,422,392.90 42,448,436.09 167,332,999.79
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 以中央国债登记结算有限责任公司公布的2017年12月31日各债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据；
债券持仓结构保持不变；
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
市场利率上升1BP -9,733.33
市场利率下降1BP 9,735.97
注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2017年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产——股票投资 46,579,203.86 27.84
交易性金融资产——基金投资 - -
交易性金融资产——债券投资 130,430,798.30 77.95
交易性金融资产——贵金属投资 - -
衍生金融资产——权证投资 - -
其他 - -
合计 177,010,002.16 105.79
注：
本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%—80%，债券、货币市场工具等占基金资产的20%—70%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的贝塔系数紧密相关；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变；
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
沪深300指数上涨5% 2,030,724.75
沪深300指数下跌5% -2,030,724.75
注：
本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析，本敏感性分析假设市场价格风险与基金投资组合中股票投资的贝塔系数紧密相关

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1-α或Prob（ΔP 其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP表示：某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限；α为：给定的置信水平。
假设 在99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
以7月1日起至资产负债表日止期间的交易日为观察期；
预测期间本基金的资产组合的结构保持不变；
本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布；
分析 风险价值 本期末
2017年12月31日
合计 8,654,059.91
注：
上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1公允价值
7.4.14.1.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币49,183,778.16元，属于第二层次的余额为人民币127,826,224.00元，无属于第三层次余额。
7.4.14.1.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.1.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价值计量。
7.4.14.1.1.3承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.11.1.1.4其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.11.1.1.5财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。


§7 年度财务会计报告（转型前）

7.1 资产负债表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017年10月09日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 804,913.85 10,202,143.66
结算备付金 1,519,787.79 355,381.52
存出保证金 167,431.19 33,421.57
交易性金融资产 7.4.7.2 206,727,493.21 331,776,288.81
其中：股票投资 40,217,654.61 85,641,911.71
基金投资 - -
债券投资 166,509,838.60 246,134,377.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证券清算款 3,017,516.96 -
应收利息 7.4.7.5 1,681,132.69 2,281,694.36
应收股利 - -
应收申购款 - 296.44
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 213,918,275.69 394,649,226.36
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 32,579,849.13 -
应付证券清算款 2,875,475.18 -
应付赎回款 49,471.09 -
应付管理人报酬 154,018.69 402,914.37
应付托管费 38,504.66 67,152.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 278,086.65 70,646.31
应交税费 148,089.60 148,089.60
应付利息 58,778.98 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 151,264.71 55,000.00
负债合计 36,333,538.69 743,802.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 152,114,118.07 375,278,856.68
未分配利润 7.4.7.10 25,470,618.93 18,626,567.00
所有者权益合计 177,584,737.00 393,905,423.68
负债和所有者权益总计 213,918,275.69 394,649,226.36
注：
1、报告截止日2017年10月9日（基金合同失效前日），基金份额净值1.1580元，基金份额总额153,391,186.86份，其中下属A类基金净值1.1590元，份额总额13,814,388.32份；下属C类基金份额净值1.1580元，份额总额139,576,798.54份；
2、自2017年10月10日起，原《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

7.2 利润表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日

一、收入 49,047,163.20 -7,983,574.25
1.利息收入 12,821,567.64 3,864,178.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 82,238.22 104,066.62
债券利息收入 8,761,472.02 2,852,640.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,977,857.40 907,472.15
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 26,484,801.99 -881,950.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 31,969,708.74 2,225,741.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -6,248,518.91 -3,108,181.58
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 763,612.16 489.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 9,687,860.77 -10,970,564.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列 7.4.7.18 52,932.80 4,761.79
减：二、费用 5,800,000.90 2,162,771.22
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,855,065.66 1,574,228.78
2.托管费 7.4.10.2.2 688,793.10 262,371.41
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.19 1,266,488.43 112,636.06
5.利息支出 766,237.95 23,933.04
其中：卖出回购金融资产支出 766,237.95 23,933.04
6.其他费用 7.4.7.20 223,415.76 189,601.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 43,247,162.30 -10,146,345.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,247,162.30 -10,146,345.47

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日）
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至
2017年10月09日（基金合同失效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 375,278,856.68 18,626,567.00 393,905,423.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 43,247,162.30 43,247,162.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -223,164,738.61 -36,403,110.37 -259,567,848.98
其中：1.基金申购款 146,809,962.71 10,069,239.12 156,879,201.83
2.基金赎回款 -369,974,701.32 -46,472,349.49 -416,447,050.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 152,114,118.07 25,470,618.93 177,584,737.00
项目 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 21,566,826.47 3,775,400.91 25,342,227.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,146,345.47 -10,146,345.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 353,712,030.21 24,997,511.56 378,709,541.77
其中：1.基金申购款 355,548,063.27 25,319,770.60 380,867,833.87
2.基金赎回款 -1,836,033.06 -322,259.04 -2,158,292.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 375,278,856.68 18,626,567.00 393,905,423.68

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张嘉宾
————————————
基金管理人负责人 符刃
————————————
主管会计工作负责人 季泽
————————————
会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金元顺安保本混合型证券投资基金（原名为：金元比联保本混合型证券投资基金，以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]523号文《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月16日正式生效。首次设立募集规模为277,669,494.24份基金份额。
本基金第一个保本周期为三年，自基金合同生效之日（即2011年8月16日）起至三个公历年后对应日（即2014年8月15日）止。金元顺安保本混合第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，转入第二个保本周期，担保人变更为深圳市高新投集团有限公司。保本混合在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始之间设置过渡期。过渡期自2014年8月18日（含）至2014年9月22日（含）。
本基金过渡期的最后一个工作日为“到期换算日”，本基金对在“到期换算日”登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额（包括第一个保本周期到期后选择或默认选择转入第二个保本周期的基金份额和过渡期申购期申购、转换转入的基金份额），以“到期换算日”的基金估值为基础，在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.0000元的基金份额，基金份额数额按“到期换算比例”相应调整。
经本公司计算，并经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，2014年9月22日本基金折算前的基金份额净值为1.102元，“到期换算比例”为1：1.102009034。折算后本基金的总份额由60,284,769.24份调整为66,434,360.29份，基金份额净值调整为1.000元。
本基金第二个保本周期为三年，自保本混合公告的保本周期起始日（即2014年9月23日）起至三年后对应日（即2017年9月23日（非工作日），顺延至下一个工作日即2017年9月25）止。由于不符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》预约定，本基金由保本混合型基金转型为本保本混合型基金，并相应调整基金投资目标、投资策略、业绩比较基准和费率等内容。同时修订基金合同，并更名为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金。
保本混合第二次保本周期到期选择期期间为2017年9月26日（含）至2017年10月9日（含）。
本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。
由于第二个保本周期到期，金元顺安保本未能符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，经向中国证监会备案，金元顺安保本在保本期满后转型非保本的混合型基金，基金名称相应变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金。
经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元惠理基金管理有限公司。随后，报请中国证监会同意，将金元比联保本混合型证券投资基金更名为金元惠理保本混合型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。
2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理保本混合型证券投资基金相应更名为金元顺安保本混合型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。
2015年6月2日，本基金管理人与托管人协商一致，并报中国证监会备案后，根据申购、赎回费用收取的不同，对本基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，投资者在申购该类基金份额时收取申购费用；另外增设C类份额，投资者在申购时不收取申购费，且在2017年9月22日（第二个保本同期到期日）前，单笔申购该类基金份额的金额须高于200万元（含200万元）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照“优化恒定比例组合保险策略”对股票、债券和现金的投资比例进行动态调整，从而达到防御下跌、参与增值的目的。在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上，力争在本基金保本周期结束时，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
根据金元顺安保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金于2017年10月10日转型为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营假设为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年10月9日（基金合同失效前日）的财务状况以及2017年1月1日至2017年10月9日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。。本期财务报表的实际编制期间系自2017年1月1日起至2017年10月9日（基金合同失效前日）止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；
2、金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
4、股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
5、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述2、3中相关原则进行计算；
6、回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
2、不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
7、资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
8、股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
9、权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
10、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
11、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
12、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，若进行收益分配，则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
（2）转型后：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
活期存款 804,913.85 10,202,143.66
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 -
合计 804,913.85 10,202,143.66

7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2017年10月09日（基金合同失效前日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,408,936.55 40,217,654.61 -1,191,281.94
贵金属投资——金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 19,014,462.69 19,087,838.60 73,375.91
银行间市场 147,410,880.00 147,422,000.00 11,120.00
合计 166,425,342.69 166,509,838.60 84,495.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,834,279.24 206,727,493.21 -1,106,786.03
项目 上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,622,291.74 85,641,911.71 -3,980,380.03
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 32,915,180.17 31,889,377.10 -1,025,803.07
银行间市场 220,033,463.70 214,245,000.00 -5,788,463.70
合计 252,948,643.87 246,134,377.10 -6,814,266.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 342,570,935.61 331,776,288.81 -10,794,646.80

7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末2017年10月09日（基金合同失效前日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目 上年度末2016年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 50,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 50,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 355.95 1,720.33
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,231.02 159.90
应收债券利息 1,679,410.18 2,121,990.97
应收买入返售证券利息 - 157,808.16
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 135.54 15.00
合计 1,681,132.69 2,281,694.36

7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 267,070.49 65,062.31
银行间市场应付交易费用 11,016.16 5,584.00
合计 278,086.65 70,646.31

7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 609.03 -
预提费用 150,655.68 55,000.00
合计 151,264.71 55,000.00

7.4.7.9实收基金
7.4.7.9.1金元顺安保本混合A类
金额单位：人民币元
项目
（金元顺安保本混合A类） 本期2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,556,191.52 20,470,266.58
本期申购 7,969,644.64 7,233,164.17
本期赎回（以“-”号填列） -16,711,447.84 -15,166,111.22
本期末 13,814,388.32 12,537,319.53

7.4.7.9.2金元顺安保本混合C类
金额单位：人民币元
项目
（金元顺安保本混合C类） 本期2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 354,808,590.10 354,808,590.10
本期申购 139,576,798.54 139,576,798.54
本期赎回（以“-”号填列） -354,808,590.10 -354,808,590.10
本期末 139,576,798.54 139,576,798.54
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润
7.4.7.10.1金元顺安保本混合A类
单位：人民币元
项目
（金元顺安保本混合A类） 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,137,484.93 -1,069,262.96 3,068,221.97
本期利润 1,830,558.09 375,924.96 2,206,483.05
本期基金份额交易产生的变动数 -2,075,619.99 281,147.56 -1,794,472.43
其中：基金申购款 1,908,794.77 -162,757.11 1,746,037.66
基金赎回款 -3,984,414.76 443,904.67 -3,540,510.09
本期已分配利润 - - -
本期末 3,892,423.03 -412,190.44 3,480,232.59

7.4.7.10.2金元顺安保本混合C类
单位：人民币元
项目
（金元顺安保本混合C类） 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,771,492.28 -10,213,147.25 15,558,345.03
本期利润 31,728,743.44 9,311,935.81 41,040,679.25
本期基金份额交易产生的变动数 -33,944,711.15 -663,926.79 -34,608,637.94
其中：基金申购款 9,504,569.42 -1,181,367.96 8,323,201.46
基金赎回款 -43,449,280.57 517,441.17 -42,931,839.40
本期已分配利润 - - -
本期末 23,555,524.57 -1,565,138.23 21,990,386.34

7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 65,877.20 85,295.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,728.42 18,557.56
其他 1,632.60 213.71
合计 82,238.22 104,066.62

7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
卖出股票成交总额 583,823,218.29 28,206,560.38
减：卖出股票成本总额 551,853,509.55 25,980,818.42
买卖股票差价收入 31,969,708.74 2,225,741.96

7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券价差收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,113,275,115.26 127,758,130.67
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,109,297,070.86 128,959,768.01
减：应收利息总额 10,226,563.31 1,906,544.24
买卖债券差价收入 -6,248,518.91 -3,108,181.58

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
股票投资产生的股利收益 763,612.16 489.56
基金投资产生的股利收益 - -
合计 763,612.16 489.56

7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
1.交易性金融资产 9,687,860.77 -10,970,564.95
——股票投资 2,789,098.09 -4,009,623.91
——债券投资 6,898,762.68 -6,960,941.04
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 9,687,860.77 -10,970,564.95

7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
基金赎回费收入 52,914.64 4,761.79
转换费收入 18.16 -
合计 52,932.80 4,761.79

7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
交易所市场交易费用 1,260,263.43 108,323.56
银行间市场交易费用 6,225.00 4,312.50
合计 1,266,488.43 112,636.06

7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
审计费用 42,491.76 55,000.00
信息披露费 108,163.92 90,000.00
汇划手续费 24,570.08 7,741.93
账户维护费 27,270.00 36,360.00
其他费用 20,920.00 500.00
合计 223,415.76 189,601.93

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
金元顺安保本混合型证券投资基金（以下简称“保本混合基金”）于基金合同生效日（即2011年8月16日）开始第一个保本周期，第一个保本周期自基金合同生效之日起至3个公历年后对应日（即2014年8月15日）止。自2014年9月23日起进入第二个保本周期，第二个保本周期为2014年9月23日至3个公历年后对应日（即2017年9月23日（非工作日），顺延至下一个工作日即2017年9月25日）止。由于第二个保本周期到期，保本混合基金未能符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，经向中国证监会备案，保本混合基金在保本期满后转型非保本混合型基金，基金名称相应变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金。
截至财务报表批准日，除上述事项及7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
7.4.10.1.4债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例
金元证券股份有限公司 48,464,021.93 80.94% - -

7.4.10.1.5债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,855,065.66 1,574,228.78
其中：支付销售机构的客户维护费 57,407.38 73,572.68
注：
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.80%÷当年天数，
H为每日应计提的基金管理费，
E为前一日的基金资产净值，
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 688,793.10 262,371.41
注：
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2017年1月1日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
A类份额 C类份额 A类份额 C类份额
期初持有的基金份额 9,789,874.55 - 9,789,874.55 -
期间申购/买入总份额 - - - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 9,789,874.55 - - -
期末持有的基金份额 - - 9,789,874.55 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 2.59% -
注：
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2017年01月01日至2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 804,913.85 65,877.20 10,202,143.66 85,295.35
注：
本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年度获得的利息收入为人民币14,728.42元（2016年度获得的利息收入为人民币18,557.56元）。2017年末结算备付金金额为人民币1,519,787.79元（2016年末结算备付金金额为人民币355,381.52元）。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2017年10月09日（基金合同失效前日））本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
代码 名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注说明
002409 雅克科技 2017-04-24 重大资产重组 21.13 2017-11-02 23.24 70,100 1,624,059.60 1,481,213.00 -

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111718348 17华夏银行CD348 2017-10-11 98.90 210,000 20,769,000.00
注：
截至本报告期末2017年10月9日（基金合同失效前日）止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币20,579,849.13元，于2017年10月11日到期。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年10月9日（基金合同失效前日）止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币12,000,000.00元，于2017年10月10日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
A-1 - 29,682,000.00
A-1以下 - -
未评级 162,395,000.00 29,898,000.00
合计 162,395,000.00 59,580,000.00
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
AAA 4,079,890.00 29,330,168.60
AAA以下 34,948.60 135,098,515.30
未评级 - 22,125,693.20
合计 4,114,838.60 186,554,377.10
注：
未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。

7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
下表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 804,913.85 - - - 804,913.85
结算备付金 1,519,787.79 - - - 1,519,787.79
存出保证金 167,431.19 - - - 167,431.19
交易性金融资产 162,395,000.00 34,948.60 4,079,890.00 40,217,654.61 206,727,493.21
应收证券清算款 - - - 3,017,516.96 3,017,516.96
应收利息 - - - 1,681,132.69 1,681,132.69
资产总计 164,887,132.83 34,948.60 4,079,890.00 44,916,304.26 213,918,275.69
负债
卖出回购金融资产款 32,579,849.13 - - - 32,579,849.13
应付证券清算款 - - - 2,875,475.18 2,875,475.18
应付赎回款 - - - 49,471.09 49,471.09
应付管理人报酬 - - - 154,018.69 154,018.69
应付托管费 - - - 38,504.66 38,504.66
应付交易费用 - - - 278,086.65 278,086.65
应交税费 - - - 148,089.60 148,089.60
应付利息 - - - 58,778.98 58,778.98
预提费用 - - - 150,655.68 150,655.68
应付赎回费 - - - 609.03 609.03
负债总计 32,579,849.13 - - 3,753,689.56 36,333,538.69
利率敏感度缺口 132,307,283.70 34,948.60 4,079,890.00 41,162,614.70 177,584,737.00
上年度末
2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,202,143.66 - - - 10,202,143.66
结算备付金 355,381.52 - - - 355,381.52
存出保证金 33,421.57 - - - 33,421.57
交易性金融资产 79,616,000.00 164,231,171.90 2,287,205.20 85,641,911.71 331,776,288.81
应收利息 - - - 2,281,694.36 2,281,694.36
应收申购款 - - - 296.44 296.44
买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
资产总计 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,923,902.51 394,649,226.36
负债
应付管理人报酬 - - - 402,914.37 402,914.37
应付托管费 - - - 67,152.40 67,152.40
应付交易费用 - - - 70,646.31 70,646.31
应交税费 - - - 148,089.60 148,089.60
预提费用 - - - 55,000.00 55,000.00
负债总计 - - - 743,802.68 743,802.68
利率敏感度缺口 140,206,946.75 164,231,171.90 2,287,205.20 87,180,099.83 393,905,423.68
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 以中央国债登记结算有限责任公司公布的2017年10月09日（基金合同失效前日）和2016年12月31日各债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据；
债券持仓结构保持不变；
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
市场利率上升1BP -14,983.15 -64,100.00
市场利率下降1BP 14,987.52 64,200.00
注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产——股票投资 40,217,654.61 22.65 85,641,911.71 21.74
交易性金融资产——基金投资 - - - -
交易性金融资产——债券投资 166,509,838.60 93.76 246,134,377.10 62.49
交易性金融资产——贵金属投资 - - - -
衍生金融资产——权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 206,727,493.21 116.41 331,776,288.81 84.23
注：
本基金投资组合中股票、权证的的投资比例为基金资产的0%—40%，债券、货币市场工具等占基金资产的比例为60%—100%，权证不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的贝塔系数紧密相关
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
沪深300指数上涨5% 2,030,724.75 5,715,500.00
沪深300指数下跌5% -2,030,724.75 -5,715,500.00
注：
本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1-α或Prob（ΔP 其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率；ΔP表示：某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额；VAR表示：给定置信水平α下的在险价值，即可能的损失上限；α为：给定的置信水平。
假设 在99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险；
以7月1日起至资产负债表日止期间的交易日为观察期；
预测期间本基金的资产组合的结构保持不变；
本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布；
分析 风险价值 本期末
2017年10月09日（基金合同失效前日） 上年度末
2016年12月31日
合计 7,230,114.74 2,294,800.00
注：
上述分析衡量了在99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1公允价值
7.4.14.1.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.1.2.1各层次金融工具公允价值
对于2017年10月9日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币42,851,280.21元，属于第二层次的余额为人民币163,876,213.00元，无属于第三层次的余额。（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币86,515,937.15元，属于第二层次的余额为人民币245,260,351.66元，无属于第三层次的余额。）
7.4.14.1.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券等公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.1.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。
7.4.14.1.1.3承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.11.1.1.4其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.11.1.1.5财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。



§8 投资组合报告（转型后）

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 46,579,203.86 25.78
其中：股票 46,579,203.86 25.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 130,430,798.30 72.18
其中：债券 130,430,798.30 72.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,169,287.88 0.65
8 其他各项资产 2,510,992.09 1.39
9 合计 180,690,282.13 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,957,284.39 14.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,944,190.00 1.76
G 交通运输、仓储和邮政业 15,538,029.74 9.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,724.00 0.16
J 金融业 3,620,508.00 2.16
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 243,467.73 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 46,579,203.86 27.84

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 名称 数量 期末公允价值 公允价值占基金资产净值比例（%）
1 000507 珠海港 413,400 4,208,412.00 2.51
2 000905 厦门港务 375,263 3,955,272.02 2.36
3 601228 广州港 522,700 3,193,697.00 1.91
4 600867 通化东宝 130,300 2,982,567.00 1.78
5 000429 粤高速A 336,152 2,726,192.72 1.63
6 000538 云南白药 25,800 2,626,182.00 1.57
7 000725 京东方A 441,800 2,558,022.00 1.53
8 002043 兔宝宝 172,917 2,119,962.42 1.27
9 600196 复星医药 47,000 2,091,500.00 1.25
10 600703 三安光电 73,523 1,866,748.97 1.12
11 300296 利亚德 93,900 1,830,111.00 1.09
12 600755 厦门国贸 175,900 1,776,590.00 1.06
13 601398 工商银行 284,200 1,762,040.00 1.05
14 601988 中国银行 425,000 1,687,250.00 1.01
15 002475 立讯精密 68,600 1,607,984.00 0.96
16 002456 欧菲科技 76,800 1,581,312.00 0.95
17 002709 天赐材料 32,900 1,513,071.00 0.90
18 600897 厦门空港 64,700 1,454,456.00 0.87
19 600153 建发股份 105,000 1,167,600.00 0.70
20 603986 兆易创新 5,200 848,224.00 0.51
21 002045 国光电器 49,200 827,544.00 0.49
22 002334 英威腾 86,000 731,000.00 0.44
23 002511 中顺洁柔 37,200 605,616.00 0.36
24 300188 美亚柏科 13,800 275,724.00 0.16
25 000069 华侨城A 28,677 243,467.73 0.15
26 600036 招商银行 5,900 171,218.00 0.10
27 603818 曲美家居 11,500 167,440.00 0.10

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000905 厦门港务 4,115,944.00 2.46
2 000507 珠海港 4,059,019.00 2.43
3 002475 立讯精密 3,620,959.00 2.16
4 600703 三安光电 3,439,100.72 2.06
5 601228 广州港 3,399,830.00 2.03
6 600282 南钢股份 2,971,398.00 1.78
7 600867 通化东宝 2,863,763.00 1.71
8 000429 粤高速A 2,672,932.44 1.60
9 000725 京东方A 2,564,714.00 1.53
10 000538 云南白药 2,531,787.00 1.51
11 002456 欧菲科技 2,508,385.00 1.50
12 600755 厦门国贸 1,785,038.00 1.07
13 000825 太钢不锈 1,759,690.00 1.05
14 000717 韶钢松山 1,723,221.68 1.03
15 600196 复星医药 1,702,363.00 1.02
16 000998 隆平高科 1,697,708.00 1.01
17 000069 华侨城A 1,588,617.62 0.95
18 000568 泸州老窖 1,560,933.00 0.93
19 600507 方大特钢 1,558,746.00 0.93
20 600897 厦门空港 1,472,338.00 0.88

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600196 复星医药 4,974,364.00 2.97
2 000568 泸州老窖 3,253,781.08 1.94
3 601688 华泰证券 3,182,456.00 1.90
4 600020 中原高速 2,918,258.16 1.74
5 002409 雅克科技 2,891,824.00 1.73
6 600282 南钢股份 2,761,698.00 1.65
7 002475 立讯精密 2,155,264.00 1.29
8 600030 中信证券 1,864,066.00 1.11
9 600409 三友化工 1,834,741.00 1.10
10 600031 三一重工 1,833,631.00 1.10
11 600999 招商证券 1,830,706.00 1.09
12 000717 韶钢松山 1,801,280.96 1.08
13 000998 隆平高科 1,774,752.00 1.06
14 000425 徐工机械 1,764,902.00 1.05
15 002242 九阳股份 1,704,475.04 1.02
16 600507 方大特钢 1,668,330.00 1.00
17 000776 广发证券 1,642,811.00 0.98
18 600703 三安光电 1,636,749.00 0.98
19 000825 太钢不锈 1,577,242.00 0.94
20 000069 华侨城A 1,337,877.00 0.80

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 58,161,665.46
卖出股票收入（成交）总额 51,781,335.10

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,986,000.00 5.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 28,810,000.00 17.22
5 企业短期融资券 29,921,000.00 17.88
6 中期票据 39,233,000.00 23.45
7 可转债（可交换债） 3,454,798.30 2.06
8 同业存单 19,026,000.00 11.37
9 其他 - -
10 合计 130,430,798.30 77.95

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 111796652 17温州银行CD092 200,000 19,026,000.00 11.37
2 101468005 14中铝业MTN001 100,000 10,083,000.00 6.03
3 011754150 17鲁钢铁SCP004 100,000 9,994,000.00 5.97
4 019557 17国债03 100,000 9,986,000.00 5.97
5 041758034 17常高新CP001 100,000 9,965,000.00 5.96

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 184,477.52
2 应收证券清算款 287,139.94
3 应收股利 -
4 应收利息 2,035,604.26
5 应收申购款 3,770.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,510,992.09

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。



§8 投资组合报告（转型前）

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 40,217,654.61 18.80
其中：股票 40,217,654.61 18.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 166,509,838.60 77.84
其中：债券 166,509,838.60 77.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,324,701.64 1.09
8 其他各项资产 4,866,080.84 2.27
9 合计 213,918,275.69 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,997,099.94 11.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,201,772.67 2.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 14,018,782.00 7.89
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,217,654.61 22.65

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 名称 数量 期末公允价值 公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600196 复星医药 133,600 4,659,968.00 2.62
2 601688 华泰证券 151,100 3,381,618.00 1.90
3 600020 中原高速 547,434 2,999,938.32 1.69
4 002043 兔宝宝 172,917 2,144,170.80 1.21
5 600409 三友化工 172,100 2,029,059.00 1.14
6 300296 利亚德 93,900 1,968,144.00 1.11
7 600031 三一重工 235,100 1,826,727.00 1.03
8 002242 九阳股份 92,948 1,814,344.96 1.02
9 000425 徐工机械 472,700 1,767,898.00 1.00
10 000776 广发证券 92,600 1,766,808.00 0.99
11 600030 中信证券 96,900 1,754,859.00 0.99
12 601988 中国银行 425,000 1,751,000.00 0.99
13 002709 天赐材料 32,900 1,740,410.00 0.98
14 601398 工商银行 284,200 1,733,620.00 0.98
15 600999 招商证券 81,300 1,712,991.00 0.96
16 000568 泸州老窖 27,761 1,565,165.18 0.88
17 002409 雅克科技 70,100 1,481,213.00 0.83
18 000905 厦门港务 104,163 1,392,659.31 0.78
19 000001 平安银行 93,100 1,052,030.00 0.59
20 600036 招商银行 33,200 865,856.00 0.49
21 600350 山东高速 133,088 809,175.04 0.46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600717 天津港 54,065,518.06 13.73
2 002242 九阳股份 20,580,392.89 5.22
3 600759 洲际油气 14,421,507.40 3.66
4 600350 山东高速 14,332,157.17 3.64
5 000671 阳光城 13,395,185.78 3.40
6 300230 永利股份 13,379,962.78 3.40
7 600548 深高速 13,378,062.29 3.40
8 600160 巨化股份 11,235,236.88 2.85
9 002043 兔宝宝 11,009,751.42 2.80
10 000088 盐田港 10,992,393.11 2.79
11 000507 珠海港 10,984,783.00 2.79
12 601600 中国铝业 10,733,126.00 2.72
13 000768 中航飞机 10,667,107.00 2.71
14 600115 东方航空 9,999,538.00 2.54
15 000568 泸州老窖 9,703,715.82 2.46
16 000333 美的集团 9,621,989.00 2.44
17 601688 华泰证券 8,909,727.00 2.26
18 002705 新宝股份 8,623,095.00 2.19
19 002246 北化股份 8,525,746.00 2.16
20 601601 中国太保 8,303,139.00 2.11
21 000546 金圆股份 7,993,308.00 2.03
22 000905 厦门港务 7,947,556.00 2.02

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600717 天津港 69,350,043.38 17.61
2 600350 山东高速 51,688,066.27 13.12
3 000671 阳光城 40,441,922.94 10.27
4 000768 中航飞机 17,343,824.22 4.40
5 002242 九阳股份 16,708,788.63 4.24
6 000507 珠海港 14,417,461.76 3.66
7 000088 盐田港 14,254,484.00 3.62
8 300230 永利股份 12,724,311.83 3.23
9 601600 中国铝业 12,482,114.63 3.17
10 600759 洲际油气 12,451,600.70 3.16
11 600548 深高速 12,404,002.69 3.15
12 600160 巨化股份 12,226,386.00 3.10
13 600115 东方航空 10,046,228.00 2.55
14 000333 美的集团 9,988,228.92 2.54
15 601989 中国重工 9,358,814.93 2.38
16 000568 泸州老窖 8,797,581.36 2.23
17 002246 北化股份 8,723,198.72 2.21
18 002705 新宝股份 8,644,354.28 2.19
19 000546 金圆股份 8,453,417.00 2.15
20 002043 兔宝宝 8,053,710.50 2.04
21 601601 中国太保 7,989,984.00 2.03
22 300271 华宇软件 7,889,473.04 2.00

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 503,640,154.36
卖出股票收入（成交）总额 583,823,218.29

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 14,973,000.00 8.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,114,838.60 2.32
8 同业存单 147,422,000.00 83.02
9 其他 - -
10 合计 166,509,838.60 93.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 111720154 17广发银行CD154 400,000 39,568,000.00 22.28
2 111718348 17华夏银行CD348 300,000 29,670,000.00 16.71
3 111711354 17平安银行CD354 200,000 19,782,000.00 11.14
4 111781877 17华融湘江银行CD090 200,000 19,782,000.00 11.14
5 111781768 17广东南海农商行CD046 200,000 19,550,000.00 11.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、关于复星医药（代码：600196）的处罚说明
2017年3月1日上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）针对2016年5月16日至19日对重庆医工院南岸区涂山路工厂QC实验室（以下简称“涂山路工厂QC实验室”）原料药检查中所发现的实验室数据规范性不足出具的警告信（即Warning Letter，以下简称“警告信”）。
对于警告信中针对涂山路工厂QC实验室存在不足所提出的整改要求，重庆医工院将在FDA规定时间内递交回复报告，具体说明所采取的各项整改措施和完成计划，从质量文化建设、硬件设施建设、内部人员培训等方面认真推进有效整改，并积极与FDA沟通，争取尽快解除警示。
截至本公告日，因警告信而暂时不能进入美国市场的重庆医工院南岸区涂山路工厂生产的3个原料药（包括蔗糖铁、培美及阿比特龙）在美国尚处于注册阶段、未实现商业化销售。2015年，上述3个原料药的销售收入折合人民币共计约3,875万元，占2015年本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）营业收入的约0.31%；2016年1至9月，上述3个原料药的销售收入折合人民币共计约2,346万元，占本集团2016年前三季度营业收入的约0.22%。预计警告信对本集团2016年及2017年业绩不会产生重大影响。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
现作出说明如下：
A、投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。
2、关于利亚德（代码：300296）的处罚说明
2017年3月28日中国证券监督管理委员会北京监管局对兰侠采取出具警示函行政监管措施的决定，具体内容如下：
兰侠：
经查，你作为时任北京金立翔艺彩科技股份有限公司（以下简称金立翔）董事长和北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）的合伙人，在利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）通过发行股份和支付现金的方式购买你、北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）与其他7名交易方合计持有的金立翔99%股份过程中，未向利亚德提供你在北京奥立彩文化发展中心（有限合伙）代员工持有合伙出资份额的相关信息，相关信息披露文件未对代持事项进行披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十七条的规定，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你出具警示函的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
现作出说明如下：
A、投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。该处罚事件对公司生产经营产生影响，目前公司生产经营一切正常。我们判断此次事件对公司的生产经营活动没有影响，我们认为不会对整体的业绩造成影响。
8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 167,431.19
2 应收证券清算款 3,017,516.96
3 应收股利 -
4 应收利息 1,681,132.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,866,080.84

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。



§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
金元顺安优质精选灵活配置混合A类 953 11,651.14 1,211,392.67 10.91% 9,892,146.54 89.09%
金元顺安优质精选灵活配置混合C类 2 67,288,399.27 134,576,798.54 100.00% 0.00 -
合计 955 152,544.86 135,788,191.21 93.21% 9,892,146.54 6.79%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 475,167.05 4.28%
金元顺安优质精选灵活配置混合C类 - -
合计 475,167.05 0.33%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 10~50
金元顺安优质精选灵活配置混合C类 0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 0~10
金元顺安优质精选灵活配置混合C类 0~10
合计 0~10



§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
金元顺安保本混合A类 1,083 12,755.67 1,211,392.67 8.77 12,602,995.65 91.23
金元顺安保本混合C类 2 69,788,399.27 139,576,798.54 100.00 0.00 -
合计 1,085 141,374.37 140,788,191.21 91.78 12,602,995.65 8.22

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 金元顺安保本混合A类 475,167.05 4.28%
金元顺安保本混合C类 - -
合计 475,167.05 0.33%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 金元顺安保本混合A类 10~50
金元顺安保本混合C类 0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 金元顺安保本混合A类 0~10
金元顺安保本混合C类 0~10
合计 0~10



§10 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份
金元顺安优质精选灵活配置混合A类 金元顺安优质精选灵活配置混合C类
基金合同生效日（2017年10月10日）基金份额总额 13,814,388.32 139,576,798.54
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 626,366.22 -
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,337,215.33 5,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 11,103,539.21 134,576,798.54
注：
“金元比联保本混合型证券投资基金”（系本基金前身）合同生效日为2011年8月16日。自2017年10月10日起，本基金转型为非保本的混合型证券投资基金。故本报告中，本基金基金合同生效日为2017年10月10日。



§10 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份
金元顺安保本混合A类 金元顺安保本混合C类
基金合同生效日（2011年08月16日）基金份额总额 277,669,494.24 -
本报告期期初基金份额总额 22,556,191.52 354,808,590.10
本报告期基金总申购份额 7,969,644.64 139,576,798.54
减：本报告期基金总赎回份额 16,711,447.84 354,808,590.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 13,814,388.32 139,576,798.54



§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
（1）本基金管理人于2017年01月23日公告，《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（2）本基金管理人于2017年01月26日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；
（3）本基金管理人于2017年03月25日公告，聘任陈嘉楠女士担任公司副总经理；
（4）本基金管理人于2017年03月31日公告，《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（5）本基金管理人于2017年04月06日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理；
（6）本基金管理人于2017年06月10日公告，《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》正式生效，闵杭先生担任该基金的基金经理；
（7）本基金管理人于2017年06月20日公告，増聘郭建新先生担任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理；
（8）本基金管理人于2017年06月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
（9）本基金管理人于2017年06月29日公告，増聘孔祥鹏先生担任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理；
（10）本基金管理人于2017年07月15日公告，侯斌女士不再担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理；
（11）本基金管理人于2017年07月15日公告，侯斌女士不再担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
（12）本基金管理人于2017年08月04日公告，増聘缪玮彬先生担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理；
2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金由于不符合保本基金存续条件，按照《金元顺安保本混合型证券投资基金基金合同》预约定，本基金由保本混合型基金转型为本保本混合型基金，并相应调整基金投资策略为：
本基金的大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法；债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象，并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越债券基准的收益；权证投资主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等；资产支持证券投资主要分析资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值，本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
金元证券股份有限公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - -
恒泰证券股份有限公司 2 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - - -
中泰证券股份有限公司 2 3,997,425.00 3.64% 2,842.49 4.81% -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 - - - - -
万和证券股份有限公司 2 105,939,065.56 96.36% 56,284.27 95.19% -
中信建投证券股份有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准。
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2、截至本报告期末2017年12月31日止，本基金新租用中信建投证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，中泰证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，广发证券股份有限公司1个深圳交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总量的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例
金元证券股份有限公司 29,136,770.69 85.37% - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - - - -
恒泰证券股份有限公司 - - - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - - - -
中泰证券股份有限公司 - - 94,000,000.00 43.78% - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - - - -
万和证券股份有限公司 4,993,500.00 14.63% 120,700,000.00 56.22% - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - - - -

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例
金元证券股份有限公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 81,289,464.30 7.49% 75,703.91 13.05% -
中信证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
恒泰证券股份有限公司 2 751,844,336.98 69.31% 316,962.29 54.64% -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
海通证券股份有限公司 2 228,293,264.16 21.05% 175,088.91 30.18% -
万和证券股份有限公司 2 23,313,483.97 2.15% 12,386.56 2.14% -
中泰证券股份有限公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准。
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
2、截至本报告期末2017年10月9日止，本基金新租用海通证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，万和证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元，华泰证券股份有限公司1个深圳交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总量的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 成交金额 占当期权证交易成交总额的比例 成交金额 占当期基金交易成交总额的比例
金元证券股份有限公司 48,464,021.93 80.94% - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 1,463,416.00 2.44% 41,900,000.00 4.92% - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - - - -
方正证券股份有限公司 - - - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - - -
恒泰证券股份有限公司 2,937,686.90 4.91% 315,000,000.00 36.98% - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - - - -
海通证券股份有限公司 5,212,826.90 8.71% 457,800,000.00 53.75% - - - -
万和证券股份有限公司 1,797,252.50 3.00% 37,000,000.00 4.34% - - - -
中泰证券股份有限公司 - - - - - - - -
中国民族证券有限责任公司 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 金元顺安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-01-19
2 金元顺安保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-01-25
3 金元顺安基金管理有限公司关于将同业存单列为金元顺安保本混合型证券投资金投资范围的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-02-20
4 金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-02-23
5 金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金参加北京肯特瑞财富费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-03-22
6 金元顺安保本混合型证券投资基金2016年年度报告（正文） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29
7 金元顺安保本混合型证券投资基金2016年年度报告（摘要） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29
8 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加万得投顾为代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-03-29
9 金元顺安保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要[2017年1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-04-06
10 金元顺安保本混合型证券投资基金更新招募说明书[2017年1号] 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-04-06
11 金元顺安基金关于参加广发证券网上、手机委托系统基金申购资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-04-10
12 金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-04-22
13 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-04-24
14 金元顺安基金管理有限公司旗下开放式基金参加钱景基金费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-05-17
15 金元顺安基金关于参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-01
16 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产净值的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-01
17 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加伯嘉基金为销售机构并参与优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-07
18 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-20
19 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-31
20 金元顺安基金关于参加华泰证券基金认申购（含定期定额申购）资费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-07-31
21 金元顺安基金关于金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为销售机构并参与优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-11
22 关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-22
23 关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的第一次提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-23
24 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加植信基金为销售机构并参与优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-24
25 关于金元顺安保本混合型证券投资基金第二个保本期到期处理规则及变更为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的第二次提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-24
26 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年半年度报告（正文） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-26
27 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年半年度报告（摘要） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-08-26
28 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大智慧财富为销售机构并参与优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-09-08
29 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加基煜基金为销售机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-09-28
30 金元顺安基金管理有限公司关于补充修改金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金份额分类及相关事项的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-09-29
31 金元顺安保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-10-25
32 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加唐鼎耀华为销售机构并参与费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-10-27
33 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加世纪证券为销售机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-11-10
34 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加奕丰金融为销售机构并参与费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-11-13
35 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前海凯恩斯为销售机构并参与费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-12-06
36 金元顺安基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加农行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-12-27
37 金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月29日行情的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-12-29
38 关于金元顺安基金管理有限公司旗下产品实施增值税政策的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com 2017-12-30



§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2017年08月02日至2017年12月31日 - 93,661,305.58 5,000,000.00 88,661,305.58 60.86%
2 2017年03月21日至2017年12月31日 - 45,915,492.96 - 45,915,492.96 31.52%
产品特有风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。


金元顺安基金管理有限公司
二〇一八年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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