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海富通收益增长混合(519003)  基金公开信息
流水号 10145
基金代码 519003
公告日期 2004-08-28
编号 1
标题 海富通收益增长证券投资基金2004年半年度报告
信息全文 一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经董事会全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年8月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 报告正文同时登载于本公司网站(http://www.hftfund.com)。投资者欲了解详细内容,应仔细阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金简介
（一）基金简称：海富通收益
交易代码：510003
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月12日
报告期末基金份额总额：12,940,009,054.91份
（二）基金投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。
业绩比较基准：上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。
风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
（三）基金管理人名称：海富通基金管理有限公司
信息披露负责人：奚万荣
联系电话：021-50471758-591
传真：021-50479057
电子邮箱：wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人名称：中国银行
信息披露负责人：忻如国
联系电话：010-66594856
传真：010-66594966
电子邮箱：xinruguo@bank-of-china.com
（五）登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
单位:人民币元

1 基金本期净收益 -71,216,409.39
2 加权平均单位基金本期净收益 -0.005
3 期末可供分配单位基金收益 -0.049
4 期末基金资产净值 12,302,055,016.50
5 期末单位基金资产净值 0.951
6 本期单位基金净值增长率 -4.90%

注 :以上财务指标中 "本期"指2004年3月12日（基金合同生效日）至2004年6月30日止期间,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
（1） 标准差（2） 准收益率（3）收益率标准差（4）
过去1个月 -1.86% 0.30% -3.82% 0.56%
过去3个月 -4.61% 0.31% -10.22% 0.57%
自基金成立起至今 -4.90% 0.29% -9.28% 0.55%
阶段 (1)－(3) (2)－(4)
过去1个月 1.96% -0.26%
过去3个月 5.61% -0.26%
自基金成立起至今 4.38% -0.26%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：2.1按照本基金合同规定，本基金应自2004年3月12日成立起六个月内，达到本基金合同第十九条（三）、（八）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。截止2004年6月30日，本基金股票资产占基金资产净值24.77%，债券资产占基金资产净值57.81%，已经达到上述要求。
2.2 本基金于2004年3月12日成立，截止2004年6月30日运作时间不满一年。
四、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和比利时富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。基金管理人于2003年8月22日发起成立并管理其第一只开放式基金--海富通精选证券投资基金；本海富通收益增长证券投资基金为基金管理人发起成立并管理的第二只开放式基金。
2、基金经理简介
陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。
（二）合规性报告
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《海富通收益增长证券投资基金基金契约》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
根据独立、客观、公正的原则，公司稽核部通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法开展工作，强化对基金的投资交易流程、运营、市场营销和宣传推介材料等的合规性监察，督促业务部门不断提高内部控制和风险管理水平，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。2004年上半年，本基金管理人主要做了以下稽核监察工作：
1、配合《中华人民共和国证券投资基金法》的出台，结合公司经营面临的新形势和新业务，总结在内部控制和风险管理方面的经验和教训，按照建设一流基金管理公司的标准，在全公司范围内推进修订和完善公司各项规章制度、业务流程和岗位职责的工作，包括制定员工行为守则，从公司文化、商业行为原则、客户关系、公司内在关系、信息披露以及具体行为规范等方面确立员工最佳行为的标准，以更有效地规范员工行为和维护基金持有人的利益。
2、针对基金运作的主要环节开展全面的风险自查，发现本基金曾发生按照持股市值超额申购新股的现象，为此及时采取措施，防止了类似事件再次发生，有关情况已在本基金第二季度的季度报告中作详细披露。
3、及时对新颁布的法律法规进行整理和诠释，督促、组织公司各部门员工认真学习，系统地提高全体员工的合规意识和风险意识，增强合法合规开展业务的自觉性。
本基金管理人将始终从保护基金持有人利益出发，以加强内部控制和风险管理为核心，不断提高稽核监察工作的主动性、科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规、诚信运作，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益，以实际行动取信于市场、取信于社会。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
本报告期，宏观调控推出了一连串急风骤雨式的措施，包括市场手段、行政手段、道义劝告、窗口指导等，加上部分庄股的崩盘，共同促进了上证综指自1783点一路下行400点。在这一背景下，本基金充分利用基金契约中规定的优化的固定比例组合保险（CPPI）策略机制，以及充分考虑中国即将进入新一轮加息周期的环境趋势，在股票投资方面采取了谨慎建仓的策略，主要针对"大能源"、"大交通"、"大消费"三大领域进行重点投资，不断摊低持筹成本；在债券方面，采取了缩短久期的子弹型组合，主要投资于新发行的短期债券，回避利率风险，获取稳定收益。在本报告期末本基金净值为0.951元，累积净值为0.951元，跌幅为4.90%，低于大盘的下跌幅度和业绩基准的下跌幅度。
（四）简要展望
宏观经济在第二季度大面积调控之后，下半年是这些措施相继见效的观察期和显现期。在这一时期，可能会出现部分行业的进一步微调措施。但经济"软着陆"可能给证券市场创造一个相对宽松的环境。
但是，应该看到，今年下半年仍然存在众多不确定因素：信贷政策如何面对宏观紧缩环境下的微观经济需求，利率和汇率如何在经济大环境中相机抉择，保险资金和社保资金何时入市以及入市的资金总量，QDII要不要实施，"问题"券商如何圆满解决历史遗留问题，超级大盘股在A股市场何时"登陆"以及相继"登陆"的频率……所有这些，都会牵扯到证券市场的神经。
具体到证券市场方面，上半年上证综指自1783点下跌400点之后，市场平均股价、平均市盈率、平均市净率等均已创下或接近历史低点，深圳成指也已经达到了去年11月份（相当于上证综指1307点）的低位，这些都反映了市场的系统性风险得到了较为充分的释放，部分股票的投资价值再次凸现。"大能源"、"大交通"由于处在供求矛盾加剧之中而隐含着更多的提价动力，"大消费"由于消费升级的需要和受到国家消费政策的大力支持而有进一步趋旺的迹象。所有这些，都可能会吸引新增资金的进一步积聚。与此同时，市场低迷状况下的金融创新，特别是大盘股的金融创新，可能更能吸引市场人士的"眼球"。
五、托管人报告
（一）内部监督检查报告
本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、内部管理制度以及基金契约对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监督检查；对监督检查中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监督检查报告，及时呈报上级监管部门。
本基金托管人采取的主要措施包括：
1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。
2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。
3、结合全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及境外合格机构投资者境内投资资产、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。
4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。
5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。
6、根据国际著名会计师事务所--毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行的专项审计结果着力改善，推动托管业务的规范化、国际标准化。
7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。
8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。
（二）托管情况报告
本基金托管人依据《海富通收益增长证券投资基金基金契约》，自2004年3月12日起托管海富通收益增长证券投资基金（以下称"本基金"）的全部资产。现对本基金从2004年3月12日至6月30日期间的托管情况报告如下：
1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2004年上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》和其他有关法规的规定，对海富通基金管理有限公司的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规以及基金契约的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为；
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本基金托管人依法对本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资则和报告等内容进行了认真核对，结果一致，本基金托管人认为其真实、准确和完整。
六、财务会计报告
（一）半年度会计报表
1、资产负债表
单位 :人民币元

资产 2004.6.30
　 　
资产:
银行存款 1,534,023,239.49
清算备付金 　
交易保证金 1,714,197.75
应收证券清算款 1,324,936.17
应收股利 　
应收利息 55,246,757.76
应收申购款 13,936,248.36
其他应收款 180.00
股票投资市值 3,047,368,440.22
其中：股票投资成本 3,604,501,201.98
债券投资市值 7,111,486,767.58
其中：债券投资成本 7,127,306,170.30
配股权证 　
买入返售证券 754,000,000.00
待摊费用 　
资产合计: 12,519,100,767.33
负债及持有人权益 2004.6.30
负债: 　
应付证券清算款 10,469,617.43
应付赎回款 36,043,121.82
应付赎回费 89,557.95
应付管理人报酬 15,336,790.06
应付托管费 2,556,131.67
应付佣金 1,774,419.76
应付利息 　
应付收益 　
未交税金 　
其他应付款 150,656,000.00
卖出回购证券款 　
短期借款 　
预提费用 120,112.14
其他负债 　
负债合计 217,045,750.83
持有人权益： 　
实收基金 12,940,009,054.91
未实现利得 -567,595,536.39
未分配收益 -70,358,502.02
持有人权益合计 12,302,055,016.50
负债与持有人权益总计 12,519,100,767.33

2、经营业绩表
单位 :人民币元

序号 项目 2004.3.12-2004.6.30
1 一、收入 -3,939,466.55
2 1、股票差价收入 -90,931,840.45
3 2、债券差价收入 549,255.93
4 3、债券利息收入 25,548,881.31
5 4、存款利息收入 28,527,310.86
6 5、股利收入 22,387,511.97
7 6、买入返售证券收入 9,379,383.65
8 7、其他收入 600,030.18
9 二、费用 67,276,942.84
10 1、基金管理人报酬 57,557,769.21
11 2、基金托管费 9,592,961.49
12 3、卖出回购证券支出 　
13 4、利息支出 　
14 5、其他费用 126,212.14
15 其中：上市年费 　
16 信息披露费 74,959.56
17 审计费用 45,152.58
18 三、基金净收益 -71,216,409.39
19 加：未实现收益 -572,952,164.48
20 四、基金经营业绩 -644,168,573.87

3、收益分配表
单位：人民币元

项目 2004.3.12-2004.6.30
本期基金净收益 -71,216,409.39
加:期初基金净收益 　
加:本期损益平准金 857,907.37
可供分配基金净收益 -70,358,502.02
减:本期已分配基金净收益 　
期末基金净收益 -70,358,502.02

4、基金净值变动表
单位 :人民币元

项目 2004.3.12-2004.6.30
一、期初基金净值 13,073,674,692.30
二、本期经营活动： 　
基金净收益 -71,216,409.39
未实现利得 -572,952,164.48
经营活动产生的基金净值变动数 -644,168,573.87
三、本期基金单位交易： 　
基金申购款 295,130,628.93
基金赎回款 -422,581,730.86
基金单位交易产生的基金净值变动数 -127,451,101.93
四、本期向持有人分配收益： 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 　
五、期末基金净值 12,302,055,016.50

（二）半年度会计报表附注
1.基金基本情况
海富通收益增长证券投资基金由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》及其有关规定和《海富通收益增长证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】8号《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。本基金自2004年2月5日起向社会公开发行，至2004年3月9日募集结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，募集资金总额13,066,513,423.19元；募集资金的银行存款利息7,161,269.11元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集13,073,674,692.30份基金单位。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年3月12日生效，该日的基金份额总额为13,073,674,692.30份基金单位。
2.主要会计政策、会计估计
2.1编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号》（半年度报告的内容与格式）、《证券投资基金信息披露编报规则》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
2.2会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2004年3月12日(基金合同生效日)至2004年6月30日。
2.3记帐本位币
以人民币为记帐本位币；记账本位币单位为元。
2.4记帐基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础，除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
2.5基金资产的估值原则
- 上市流通的有价证券：以其估值日该证券在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值；
- 未上市证券的估值:
送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一日收盘价计算；
未上市流通的首次公开发行的股票，按成本价估值；
未上市流通的国债、企业债等其他债券和银行间债券，按成本价估值；
- 配股权证：从配股除权起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价高于配股价的差额估值；若收盘价低于配股价，则估值的增值额为零。
2.6证券投资的成本计价方法
- 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
- 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
2.7收入的确认和计量
- 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
- 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
- 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
- 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
- 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
- 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
2.8费用的确认和计量
2.8.1基金管理人报酬
- 根据《海富通收益增长证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金管理人承诺在基金份额净值跌破收益增长线期间，暂停计提基金管理费。
2.8.2 基金托管费
- 根据《海富通收益增长证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2.8.3 卖出回购证券支出
- 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
2.8.4 证券交易费用
2.8.5 基金信息披露费用
2.8.6 基金持有人大会费用
2.8.7 与基金相关的会计师费律师费
2.8.8 按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述2.8.4至2.8.8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。根据《海富通收益增长证券投资基金成立公告》的约定，本基金发行中所发生的律师费、会计师费及法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支，即由本基金管理人海富通基金管理有限公司承担，而不另从基金资产支付。
2.9基金的收益分配政策
- 每一基金单位享有同等分配权。投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资方式的，分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额。基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%；若当年成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。
2.10主要税项
根据财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
- 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征营业税。
- 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
- 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
3.关联方关系及关联方交易
3.1.关联方关系

关联方名称 与本基金关系
海富通基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
中国银行 基金托管人、代销机构
海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 基金管理人的股东

注：本报告期内关联方关系未发生变化。
3.2.关联方交易
3.2.1 通过关联方席位进行的交易：海通证券
2004年3月12日-2004年6月30日

券商名称 股票成 占股票总 债券成 占债券总
交金额 成交额 交金额 成交额
海通证券 2,190,743,033.07 45.98% 184,998,041.88 44.54%
券商名称 佣金 佣金
比率
海通证券 1,757,338.06 45.60%

上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
由于在基金运作的早期，许多其它席位尚未完成所有手续，无法进行交易，导致海通席位交易量比例偏高。随着其它席位陆续投入使用，海通席位交易量比例正在下降，在下半年度，其比例将下降到30%以下，达到与其为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务相对应的水平。
3.2.2 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数；
H为每日应支付的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理人报酬57,557,769.21元,每日计提并于下月的2个工作日内支付,至2004年6月30日已支付42,220,979.15元,尚有余款15,336,790.06元未付。
3.2.3 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日的基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管人报酬9，592，961.49元,每日计提并于下月的2个工作日内支付,至2004年6月30日已支付7,036,829.82元,尚有余款2,556,131.67元未付。
3.2.4 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
2004年3月12日-2004年6月30日

关联方 银行间同业市场的债券(含回购)交易的成交金额 回购利息收入
中国银行 3,063,304,542.89 90,875.34

4 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2004年6月30日止流通受限制的资产情况如下：

资产名称 数量(股) 总成本（元） 总市值（元） 估值方法
盾安环境 13000.00 148,460.00 148,460.00 成本
中航精机 6000.00 36,720.00 36,720.00 成本
永新股份 9000.00 77,670.00 77,670.00 成本
霞客环保 6000.00 39,720.00 39,720.00 成本
威尔科技 10000.00 75,000.00 75,000.00 成本
东信和平 10000.00 104,300.00 104,300.00 成本
华星化工 7000.00 59,850.00 59,850.00 成本
宁波热电 27,000.00 113,400.00 113,400.00 成本
建设机械 28,000.00 179,200.00 179,200.00 成本
武钢股份 1,429,760.00 9,121,868.80 9,322,035.20 市值
华联超市 1,982,451.00 19,190,125.68 19,467,668.82 市值
合计 3,528,211 29,146,314.48 29,624,024.02
资产名称 转让受限原因 上市日期
盾安环境 首发新股 2004.7.5
中航精机 首发新股 2004.7.5
永新股份 首发新股 2004.7.8
霞客环保 首发新股 2004.7.8
威尔科技 首发新股 2004.7.8
东信和平 首发新股 2004.7.13
华星化工 首发新股 2004.7.13
宁波热电 首发新股 2004.7.6
建设机械 首发新股 2004.7.7
武钢股份 增发新股 2004.7.5
华联超市 增发新股 2004.7.5
合计

七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值（人民币元） 占基金资产总值比例
股票 3,047,368,440.22 24.34%
债券 7,111,486,767.58 56.81%
银行存款及清算备付金合计 1,534,023,239.49 12.25%
应收证券清算款 1,324,936.17 0.01%
其他资产 824,897,383.87 6.59%
资产合计 12,519,100,767.33 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 32,307,786.00 0.26%
B采掘业 396,331,662.09 3.22%
C制造业 1,156,395,016.46 9.40%
C0食品、饮料 68,314,817.92 0.56%
C1纺织、服装、皮毛 43,270,011.30 0.35%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 77,670.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 261,219,154.56 2.12%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 279,746,546.62 2.27%
C7机械、设备、仪表 345,291,899.93 2.81%
C8医药、生物制品 119,037,278.98 0.97%
C99其他制造业 39,437,637.15 0.32%
D电力、煤气及水的生产和供应业 628,177,297.62 5.11%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 652,971,505.85 5.31%
G信息技术业 158,122,473.38 1.28%
H批发和零售贸易 19,467,668.82 0.16%
I金融、保险业 0.00 0.00%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 3,595,030.00 0.03%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 3,047,368,440.22 24.77%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基
金资产净值%
1 600900 长江电力 19,241,268.00 163,165,952.64 1.33%
2 600028 中国石化 31,697,909.00 151,832,984.11 1.23%
3 600011 华能国际 15,220,357.00 146,724,241.48 1.19%
4 600688 上海石化 21,373,613.00 128,455,414.13 1.04%
5 600009 上海机场 10,918,987.00 121,200,755.70 0.99%
6 600104 上海汽车 13,624,797.00 116,083,270.44 0.94%
7 600026 中海发展 13,841,306.00 114,467,600.62 0.93%
8 600188 兖州煤业 8,229,039.00 113,725,318.98 0.92%
9 600019 宝钢股份 16,657,780.00 104,777,436.20 0.85%
10 000063 中兴通讯 5,005,652.00 101,814,961.68 0.83%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入、卖出价值前20名的股票明细
累计买入价值前20名

股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期末基金资产净值的比例
600028 中国石化 198,340,697.22 1.61%
600900 长江电力 168,069,609.56 1.37%
600019 宝钢股份 167,961,488.70 1.37%
600688 上海石化 167,419,125.26 1.36%
600011 华能国际 164,379,779.94 1.34%
600104 上海汽车 164,176,134.41 1.33%
600050 中国联通 137,282,730.80 1.12%
600009 上海机场 130,636,148.02 1.06%
600115 东方航空 129,306,872.04 1.05%
600026 中海发展 125,732,694.85 1.02%
600188 兖州煤业 120,642,221.05 0.98%
000063 中兴通讯 118,053,388.76 0.96%
000866 扬子石化 102,663,872.41 0.83%
000767 漳泽电力 102,458,088.21 0.83%
600333 长春燃气 98,427,152.52 0.80%
600018 上港集箱 91,187,622.88 0.74%
000088 盐田港Ａ 90,977,621.73 0.74%
000027 深能源Ａ 84,468,419.79 0.69%
600123 兰花科创 78,409,488.24 0.64%
600005 武钢股份 77,414,890.98 0.63%

累计卖出价值前20名

股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值的比例
000002 万科Ａ 52,470,501.60 0.43%
000898 鞍钢新轧 50,438,664.63 0.41%
600050 中国联通 44,434,602.32 0.36%
600005 武钢股份 42,678,511.97 0.35%
600808 马钢股份 40,786,465.63 0.33%
600019 宝钢股份 33,048,305.08 0.27%
600642 申能股份 31,496,791.49 0.26%
000012 南玻Ａ 21,337,313.83 0.17%
600210 紫江企业 19,785,687.63 0.16%
600085 同仁堂 19,011,167.90 0.15%
600028 中国石化 17,008,216.86 0.14%
000825 太钢不锈 15,004,319.39 0.12%
600333 长春燃气 14,283,991.93 0.12%
600597 光明乳业 12,661,891.51 0.10%
000659 珠海中富 11,725,790.25 0.10%
600004 白云机场 9,645,705.97 0.08%
600096 云天化 8,330,509.08 0.07%
000060 中金岭南 8,182,303.88 0.07%
600115 东方航空 7,639,709.39 0.06%
600583 海油工程 7,072,788.05 0.06%

2、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位：人民币 元

买入股票成本总额 卖出股票收入总额
4,258,136,205.19 563,174,990.51

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例
国债 329,905,000.00 2.68%
央行票据 4,256,131,493.50 34.60%
金融债 2,243,273,226.50 18.24%
可转换债券 282,177,047.58 2.29%
债券投资合计 7,111,486,767.58 57.81%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例
04进出01 300,000,000.00 2.44%
04国开09 300,000,000.00 2.44%
04央行票据38 297,964,826.09 2.42%
04央行票据40 297,903,173.91 2.42%
04央行票据04 296,145,174.03 2.41%

（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、基金其他资产的构成
其他资产 金额（人民币元）

交易保证金 1,714,197.75
应收利息 55,246,757.76
应收申购款 13,936,248.36
其他应收款 180.00
买入返售证券 754,000,000.00
合计 824,897,383.87

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
100726 龙电转债 59,618,000.00 0.48%
110001 邯钢转债 109,200,600.00 0.89%

八、基金份额持有人情况
本基金份额持有人情况如下：

总份额/比例
个人（份） 比例 机构（份） 比例 合计（份）
10,613,810,141.72 82.02% 2,326,198,913.19 17.98% 12,940,009,054.91
持有人户数 户均持有份额（份）
个人 机构 合计
231,314 549 231,863 55,808.86

九、基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：

期初基金份额 期间总申购份额 期间总赎回份额 期末基金份额
（份） （份） （份） （份）
13,073,674,692.30 304,739,275.58 438,404,912.97 12,940,009,054.91

十、重大事件揭示
1、2004年2月2日，海富通基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《海富通收益增长证券投资基金招募说明书》及《海富通收益增长证券投资基金发行公告》。
2、2004年3月13日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告，宣布本基金于2004年3月12日成立。
3、2004年4月19日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告，宣布自2004年4月22日起开始办理本基金包括申购、赎回在内的日常交易业务。
4、2004年5月17日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司公告：聘请马克·巴约特先生担任海富通基金管理有限公司第一届董事会独立董事，同意桑滨学先生不再担任本公司第一届董事会独立董事；聘请缪钧伟先生担任海富通基金管理有限公司副总经理。
5、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
6、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
7、2004年2月16日、5月26日、7月1日，本基金的管理人海富通基金管理有限公司分别就增加兴业银行、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司为本基金的代销机构在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。
8、本基金租用证券公司专用交易席位的情况如下：

券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票总成交总额
海通证券 2 2,190,743,033.07 45.98%
华泰证券 2 892,444,660.34 18.73%
长江证券 1 202,496,036.65 4.25%
华夏证券 1 137,899,077.63 2.89%
中银国际 1 373,348,708.69 7.84%
广发证券 2 304,525,178.29 6.39%
申银万国 1 187,713,708.40 3.94%
国泰君安 1 192,505,614.97 4.04%
大鹏证券 1 59,088,894.63 1.24%
兴业证券 2 180,926,346.00 3.80%
联合证券 1 25,177,679.94 0.53%
招商证券 1 16,227,387.62 0.34%
中信证券 1 1,354,943.00 0.03%
合计 　 4,764,451,269.23 100.00%
券商名称 债券成交金额（元）占债券总成交总额的 佣金 佣金比率
海通证券 184,998,041.88 44.54% 1,757,338.06 45.60%
华泰证券 30,861,448.20 7.43% 730,812.02 18.96%
长江证券 22,291,925.80 5.37% 166,045.46 4.31%
华夏证券 0 　 107,907.40 2.80%
中银国际 14,429,646.70 3.47% 306,142.68 7.94%
广发证券 22,934,027.00 5.52% 247,418.82 6.42%
申银万国 56,936,597.80 13.71% 153,462.60 3.98%
国泰君安 51,133,505.00 12.31% 157,855.01 4.10%
大鹏证券 21,147,326.10 5.09% 48,282.09 1.25%
兴业证券 2,387,922.43 0.57% 144,070.18 3.74%
联合证券 6,002,318.60 1.45% 20,645.59 0.54%
招商证券 0 　 12,697.93 0.33%
中信证券 2,231,150.00 0.54% 1,060.23 0.03%
合计 415,353,909.51 100.00% 3,853,738.07 100.00%

上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
十一、备查文件
1、备查文件目录
1.1中国证券监督管理委员会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
1.2海富通收益增长证券投资基金基金契约
1.3海富通收益增长证券投资基金托管协议
1.4海富通收益增长证券投资基金招募说明书
1.5中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
1.6报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
2、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
3、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858
网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
2004年8月28日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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