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海富通收益增长混合(519003)  基金公开信息
流水号 10143
基金代码 519003
公告日期 2004-07-20
编号 1
标题 海富通收益增长证券投资基金季度报告
信息全文 一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2004年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金简称：海富通收益增长
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月12日
报告期末基金份额总额：12,940,009,054.91份
基金投资目标：建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。
基金业绩比较基准：上证综合指数×40％＋上证国债指数×60％。
风险收益特征：属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标：

1 基金本期净收益（人民币元） -69,778,956.84
2 加权平均单位基金本期净收益（人民币元） -0.005
3 期末基金资产净值（人民币元） 12,302,055,016.50
4 期末基金份额净值（人民币元） 0.951

（二）基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 （1）-（3）（2）-（4）
率（1） 率标准差 基准收益 收益率标准差
（2） 率（3） （4）
过去3月 -4.61% 0.31% -10.22% 0.57% 5.61% -0.26%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：本基金于2004年3月12日成立，截止2004年6月30日运作时间不满一年。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
陈绍胜先生，硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至今任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《海富通收益增长证券投资基金基金契约》、《海富通收益增长证券投资基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人在2004年4月中旬的监察稽核工作中发现，由于新股市值配售中电脑系统技术参数默认设置为基金持股市值上限，造成本基金发生采用基金持股市值超过新股发行规模申购新股的事件。本基金管理人为此及时采取措施，改进业务规程和内控流程，并对责任人员作出严肃处理，杜绝了类似事件在2004年4月16日之后再次发生。在上述过程中，本基金没有蓄意提高申购规模，没有损害基金份额持有人的利益。此外，没有发生其他违反法律法规、基金契约和基金招募说明书规定的行为。对于上述情况，我们及时向中国证监会作了专门的报告和检讨，将自觉接受监管部门作出的处罚。
本基金管理人认识到，造成上述事件的主要原因是：一、公司在创业阶段将较多的精力投入在业务拓展方面，风险管理的力度和对员工的合规培训不足；二、以自我培养为主的人才战略没能及时解决员工的法规认知问题；三、在建立健全保护持有人利益的基本制度的同时，忽视了在技术操作层面对个别合规问题进行有效控制的机制。
本基金管理人就本基金发生超额申购新股事件向基金份额持有人和社会公众表示真诚道歉，并保证认真吸取教训，提高认识，不折不扣地执行内控优先的经营理念。将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台，全面、细致地重新梳理公司所有的规章制度、业务流程和岗位职责，确保公司和基金各项运作合法合规，不遗漏，不缺陷。同时，花大力加强员工培训，强化岗位责任和业绩考核，增强业务工作的风险观念和合规意识，增强稽核工作的深入性和时效性。本基金管理人保证不断改进投资管理和内部控制机制，切实履行基金契约和基金招募说明书的各项承诺，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益，以实际行动取信于市场、取信于社会。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期，宏观调控推出了一连串急风骤雨式的措施，包括市场手段、行政手段、道义劝告、窗口指导等，加上部分庄股的崩盘，共同促进了上证综指自1783点一路下行400点。在这一背景下，本基金充分利用基金契约中规定的优化的组合保险策略机制（ＣＰＰＩ），在股票投资方面采取了谨慎建仓的策略，不断摊低持筹成本；在债券投资方面，基金管理人采取缩短久期的子弹型组合，主要投资于新发行的短期债券，回避利率风险，获取稳定收益。在本报告期末本基金净值为0.951元，累积净值为0.951元，跌幅为4.90％，低于大盘的下跌幅度和业绩基准的下跌幅度。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值 占基金资产总值比例
（人民币元）
股票 3,047,368,440.22 24.34%
债券 7,111,486,767.58 56.81%
银行存款及清算备付金合计 1,534,023,239.49 12.25%
应收证券清算款 1,324,936.17 0.01%
其他资产 824,897,383.87 6.59%
资产合计 12,519,100,767.33 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 32,307,786.00 0.26%
B采掘业 396,331,662.09 3.22%
C制造业 1,156,395,016.46 9.40%
C0食品、饮料 68,314,817.92 0.56%
C1纺织、服装、皮毛 43,270,011.30 0.35%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 77,670.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 261,219,154.56 2.12%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 279,746,546.62 2.27%
C7机械、设备、仪表 345,291,899.93 2.81%
C8医药、生物制品 119,037,278.98 0.97%
C99其他制造业 39,437,637.15 0.32%
D电力、煤气及水的生产和供应业 628,177,297.62 5.11%
E建筑业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 652,971,505.85 5.31%
G信息技术业 158,122,473.38 1.28%
H批发和零售贸易 19,467,668.82 0.16%
I金融、保险业 0.00 0.00%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 3,595,030.00 0.03%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 3,047,368,440.22 24.77%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值 市值占基金资
（人民币元） 产净值比例
1 600900 长江电力 19,241,268.00 163,165,952.64 1.33%
2 600028 中国石化 31,697,909.00 151,832,984.11 1.23%
3 600011 华能国际 15,220,357.00 146,724,241.48 1.19%
4 600688 上海石化 21,373,613.00 128,455,414.13 1.04%
5 600009 上海机场 10,918,987.00 121,200,755.70 0.99%
6 600104 上海汽车 13,624,797.00 116,083,270.44 0.94%
7 600026 中海发展 13,841,306.00 114,467,600.62 0.93%
8 600188 兖州煤业 8,229,039.00 113,725,318.98 0.92%
9 600019 宝钢股份 16,657,780.00 104,777,436.20 0.85%
10 000063 中兴通讯 5,005,652.00 101,814,961.68 0.83%

（四）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例
国债 329,905,000.00 2.68%
央行票据 4,256,131,493.50 34.60%
金融债 2,243,273,226.50 18.24%
可转换债券 282,177,047.58 2.29%
债券投资合计 7,111,486,767.58 57.81%

（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例
04进出01 300,000,000.00 2.44%
04国开09 300,000,000.00 2.44%
04央行票据38 297,964,826.09 2.42%
04央行票据40 297,903,173.91 2.42%
04央行票据04 296,145,174.03 2.41%

（六）投资组合报告附注
1.基金其他资产的构成

其他资产 金额（人民币元）
交易保证金 1,714,197.75
应收利息 55,246,757.76
应收申购款 13,936,248.36
其他应收款 180.00
买入返售证券 754,000,000.00
合计 824,897,383.87

2.基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 期末市值 市值占基金资产
（人民币元） 净值比例
100726 龙电转债 59,618,000.00 0.48%
110001 邯钢转债 109,200,600.00 0.89%

六、本基金份额变动情况

期初基金份额（份）期间总申购份额（份）期间总赎回份额（份） 期末基金份额（份）
13,073,674,692.30 304,739,275.58 438,404,912.97 12,940,009,054.91

七、备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
（二）海富通收益增长证券投资基金基金契约
（三）海富通收益增长证券投资基金招募说明书
（四）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（五）报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
文件存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021－38784858
公司网址：ｗｗｗ.ｈｆｔｆｕｎｄ.ｃｏｍ

海富通基金管理有限公司
2004年7月12日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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