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| 长安泓泽纯债债券C(003732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1013818 | ||||||||
| 基金代码 | 003732 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金根据《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议及招募说明书的公告 一、本次修改基金合同、托管协议及招募说明书的情况 长安泓泽纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2016年11月16日。 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）的要求，已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》的，应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内，修改基金合同并公告。 为使本基金符合《流动性风险管理规定》的要求，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，本基金管理人已对本基金的基金合同、托管协议及招募说明书相关内容进行修改，并报监管机构备案，具体修改内容请见附件1：长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照，附件2：长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照及附件3：长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书修改对照。 二、重要提示 （一）本次对《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订属于按照法律法规和监管机构的规定执行，符合《基金合同》的约定，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规和监管机构的规定及基金合同的约定。 （二）本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，并将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。本基金《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订自2018年3月30日起生效。 （三）投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。本公司客户服务电话：400-820-9688，本公司网站：www.changanfunds.com。 三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 附件： 1.长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照 2.长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照 3.长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书修改对照 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十八日 附件1： 长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照 页码 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 1 第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律法规。 3 第二部分 释义 增加如下内容： 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 6 第二部分 释义 增加如下内容： 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 15 第六部分基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制 增加如下内容： 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 16 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 16 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 增加如下内容： 8、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 17 第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 17 第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 增加如下内容： 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金总份额的50%，或者可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 17 第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 增加如下内容： 8、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 17 第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 18 第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加如下内容： 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 19 第六部分基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加如下内容： （4）当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过50%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份额持有人不超过50%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）、（2）方式处理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日各类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 25 第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：吉晓辉 注册资本：人民币196.53亿元 （一）基金托管人简况 法定代表人：高国富 注册资本：人民币293.52亿元 43 第十二部分基金的投资 二、投资范围 基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 46-47 第十二部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 48 第十二部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 增加如下内容： （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致； 48 第十二部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 除上述第（9）条规定外，因证券和期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）条规定外，因证券和期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 56 第十四部分基金资产估值 六、暂停估值的情形 增加如下内容： 3、当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的； 66 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 增加如下内容： 在本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 68 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 增加如下内容： 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 附件2： 长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照 页码 章节 原《托管协议》条款 修改后的《托管协议》条款 4 一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。 2 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； 2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 增加如下内容： 14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致； 3 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 除上述第9）条规定外，由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。 除上述第2）、9）、14）、15）条规定外，由于证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。 21 七、基金资产净值计算和会计核算 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 增加如下内容： 3．当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的； 附件3： 长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书修改对照 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 1 第一部分 绪言 《长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书或本招募说明书）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规的规定，以及《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。 《长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书或本招募说明书）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律法规的规定，以及《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。 2 第二部分 释义 增加如下内容： 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 5 第二部分 释义 增加如下内容： 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 26 第八部分基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制 增加如下内容： （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 27 第八部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的费率及其用途 2、本基金在投资者赎回基金份额时对赎回基金份额收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。赎回费中不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金在投资者赎回基金份额时对赎回基金份额收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日（不含7日）的投资人，将赎回费全额计入基金财产，持续持有期长于7日（含7日）的投资人，将赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 27 第八部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的费率及其用途 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜30日 0.10% Y≥30日 0% 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.5% 7日≤Y＜30日 0.10% Y≥30日 0% 27-28 第八部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的费率及其用途 增加如下内容： 5、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 30 第八部分基金份额的申购与赎回 八、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 30 第八部分基金份额的申购与赎回 八、拒绝或暂停申购的情形 增加如下内容： 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金总份额的50%，或者可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 30 第八部分基金份额的申购与赎回 八、拒绝或暂停申购的情形 增加如下内容： 8、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限的。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 30 第八部分基金份额的申购与赎回 八、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项（不含利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 31 第八部分基金份额的申购与赎回 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加如下内容： 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 32 第八部分基金份额的申购与赎回 十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 增加如下内容： （4）当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过50%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份额持有人不超过50%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）、（2）方式处理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日各类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 33 第九部分基金的投资 二、投资范围 基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 37 第九部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 38 第九部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 增加如下内容： （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致； 38 第九部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 除上述第（9）条规定外，因证券和期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）条规定外，因证券和期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 45 第十一部分基金资产估值 六、暂停估值的情形 增加如下内容： 3、当前一估值日占基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的； 54 第十五部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 增加如下内容： 在本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等基金定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 55 第十五部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 增加如下内容： 28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 59- 60 第十六部分风险揭示 六、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：建仓成本控制不力，建仓时效不高；基金资产变现能力差，或变现成本高；在投资人大额赎回时缺乏应对手段；证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是： 1、市场整体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 2、市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性问题 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响，增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 六、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金申购、赎回安排的具体规则请参见本基金基金合同第六部分基金份额的申购与赎回和本招募说明书第八部分基金份额的申购与赎回。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的债券和货币市场工具等）。本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，当基金出现巨额赎回时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的部分，基金管理人可以对其实施延期赎回。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付等情形，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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