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| 华宝资源优选混合A(240022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1012777 | ||||||||
| 基金代码 | 240022 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝资源优选混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 华宝资源优选混合型证券投资基金 基金简称 华宝资源优选混合 基金主代码 240022 交易代码 240022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月21日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 389,486,095.50份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 把握资源相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。 业绩比较基准 80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 王永民 联系电话 021-38505888 010-66594896 电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人住所。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 58,239,091.87 8,234,569.57 8,021,896.20 本期利润 84,026,358.34 5,095,137.46 -5,641,195.09 加权平均基金份额本期利润 0.2022 0.0278 -0.0611 本期加权平均净值利润率 14.54% 2.32% -5.36% 本期基金份额净值增长率 24.67% 16.34% 6.25% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 24,995,995.40 18,509,937.09 2,382,459.75 期末可供分配基金份额利润 0.0642 0.0581 0.0339 期末基金资产净值 561,839,618.05 396,685,273.92 75,403,212.93 期末基金份额净值 1.443 1.246 1.071 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 55.34% 24.60% 7.10% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.50% 0.98% -4.19% 0.84% 1.69% 0.14% 过去六个月 17.59% 1.23% 13.48% 1.14% 4.11% 0.09% 过去一年 24.67% 1.08% 17.86% 0.97% 6.81% 0.11% 过去三年 54.10% 1.90% 9.23% 1.66% 44.87% 0.24% 过去五年 51.70% 1.69% -8.56% 1.49% 60.26% 0.20% 自基金合同生效日起至今 55.34% 1.64% -6.19% 1.48% 61.53% 0.16% 注：1、本基金业绩比较基准为：80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012年8月21日至2017年12月31日) 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2013年2月21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2012年8月21日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 1.0900 65,591,919.91 7,164,326.67 72,756,246.58 2016 - - - - 2015 - - - - 合计 1.0900 65,591,919.91 7,164,326.67 72,756,246.58 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新机遇基金、医疗分级基金、中证1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金和银行ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计124,360,151,012.53元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡目荣 国内投资部副总经理、本基金基金经理、华宝多策略基金经理 2012年8月21日 - 14年 硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作，2008年6月进入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2015年3月起任国内投资部副总经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝资源优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，资源优选混合型证券投资基金在短期内出现过持有现金及一年内到期的政府债券占基金净资产高于40%及持有股票占基金净资产低于60%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。 授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。 交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。 事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。 1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。 2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。 3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。 4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年国内GDP增长了6.9%，增长较2016年有所提升。但从数据上看，上半年国内经济状况好于下半年，下半年增长放缓的影响因素来自财政支出略有放缓、环保核查以及供暖季限产等。2017年国内经济回升，一方面是国内积极的财政政策对投资拉动的结果；另一方面海外经济持续向好导致国内净出口对GDP增长拉动明显；同时国内消费继续平稳增长对经济增长也有拉动作用，2017年房地产销售面积和房地产投资增长较快，带动与房地产相关商品销售的增长，另外随着居民收入水平提高和消费升级的进一步发展，国内中高端消费表现较好。从外围经济体看，美国房地产销售和新屋开工数据都不错，就业数据继续维持较好是水平。美联储四季度末启动了2017年第三次加息，2018年继续加息次数和幅度依然值得密切关注。欧洲市场的各项 PMI 指数持续高于荣枯线，尤其是制造业PMI 增势保持强劲态势，也显示了欧元区经济复苏较好。日本11月失业率2.7%，为近24年来的新低；11月日本家庭月均消费支出同比名义增长2.4%，日本经济目前复苏势头也不错。 2017年A股市场走势明显分化，从风格上看创业板指数下跌较多，上证指数小幅上涨，而中小板指数涨幅较好，上证50和沪深300指数大幅上涨。市场表现较好的行业是食品饮料、家电和煤炭，而纺织服装、传媒和军工表现较差。2017年上证指数涨幅6.56%，深成指涨幅8.48%，创业板指数涨幅-10.67%，上证50和沪深300涨幅分别为25.08%和21.78%，内地资源指数涨幅22.16%，中信煤炭指数涨幅19.31%，中信有色指数涨幅11.19%。 资源板块前三季度表现较好，尤其是三季度表现较好，主要是因为供给侧改革导致电解铝、煤炭行业供需结构改善，产品价格上涨或者持续维持高位，企业盈利较好，从而带动了相关板块表现较好。另外，由于环保导致部分资源行业供给受限产品价格上涨。同时新能源汽车行业未来良好发展前景导致锂、钴和稀土永磁材料受到市场高度关注。第四季度表现不好，主要是受经济回落叠加市场对未来固定资资产投资谨慎影响。四季度有色行业表现不好，主要是大宗商品价格四季度大部分时间低迷，四季度末才出现明显好转。 本基金在2017年大部分时间维持了中性仓位，在仓位上稍有保守。2017年本基金把握住了煤炭、电解铝和石墨电极等一些子板块投资机会，本基金2017年跑赢了基准。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4430元；本报告期基金份额净值增长率为24.67%，业绩比较基准收益率为17.86%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，虽然在房地产行业销售放缓，金融去杠杆背景下，预计经济增长会有压力，但考虑到过国内房地产行业库存较低，房地产投资不用过于担心；同时海外经济良好对我国出口拉动依然可以预期。预计2018年经济增长会略有下滑，但整体还会保持平稳。国际市场方面，美国2018年减税政策实施有望继续带动美国经济向好，但美联储货币政策依然需要重点关注，如果出现过快加息及紧缩也可能会产生风险。欧洲和日本目前经济恢复较好，预计2018年还会维持复苏势头。 对于A股市场来说，经过连续两年多调整后，中小市值股票估值较高的压力得到部分缓解，但其估值水平依然不低，因此2018年预计难以有全面上涨的机会，但个股机会预计会增多，一些低估值且业绩增长相对确定的行业龙头值得关注。由于中国居民资产配置股市依然很低，未来A股市场表现依然可以期待。对资源板块来说，在供给侧改革推动下，相关行业和企业盈利已经得到部分修正，展望2018年由于大部分子行业产能扩张依然受到政策和资金抑制，预计行业盈利水平还会维持在高位水平。2018年在资源领域关注环保进一步加强导致部分行业产能收缩带来的投资机会，同时也关注海外经济持续向好带来的投资机会，如原油、铜等大宗商品相关领域。另外我们也会密切关注供给侧改革和国企改革为上市公司带来的投资机会。2018年我们将努力寻找自然资源领域新的投资机会，为投资人创造好的回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。 （二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 （三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。 （1）日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及基金合同的规定，本基金于2017年8 月15 日发布了分红公告，本次分红为2017年度的第1 次分红。本基金向2017 年8 月20日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利1.0900元，利润分配合计为人民币72,756,246.58元，其中现金形式发放总额为人民币65,591,919.91元，再投资形式发放总额为人民币7,164,326.67元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝资源优选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：华宝资源优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 81,040,132.03 75,264,758.28 结算备付金 323,471.38 1,392,769.17 存出保证金 144,262.68 126,982.49 交易性金融资产 429,745,365.23 322,003,600.34 其中：股票投资 429,745,365.23 322,003,600.34 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 54,800,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 110,200.81 19,202.45 应收股利 - - 应收申购款 2,104,587.08 1,321,693.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 568,268,019.21 400,129,006.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 452,852.12 应付赎回款 4,532,975.59 1,552,939.15 应付管理人报酬 687,158.76 548,516.75 应付托管费 114,526.45 91,419.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 969,019.42 598,005.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 124,720.94 200,000.00 负债合计 6,428,401.16 3,443,732.52 所有者权益： 实收基金 389,486,095.50 318,494,628.24 未分配利润 172,353,522.55 78,190,645.68 所有者权益合计 561,839,618.05 396,685,273.92 负债和所有者权益总计 568,268,019.21 400,129,006.44 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.443元，基金份额总额389,486,095.50份。 利润表 会计主体：华宝资源优选混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 97,799,293.42 10,156,420.08 1.利息收入 1,766,408.60 429,660.03 其中：存款利息收入 1,059,246.16 365,152.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 707,162.44 64,507.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 67,475,020.29 10,529,274.23 其中：股票投资收益 61,509,349.01 9,808,817.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,965,671.28 720,456.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 25,787,266.47 -3,139,432.11 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,770,598.06 2,336,917.93 减：二、费用 13,772,935.08 5,061,282.62 1．管理人报酬 8,639,150.29 3,246,451.73 2．托管费 1,439,858.43 541,075.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,531,462.96 1,118,869.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 162,463.40 154,886.26 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,026,358.34 5,095,137.46 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,026,358.34 5,095,137.46 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝资源优选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 318,494,628.24 78,190,645.68 396,685,273.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 84,026,358.34 84,026,358.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 70,991,467.26 82,892,765.11 153,884,232.37 其中：1.基金申购款 1,070,498,374.67 496,257,210.27 1,566,755,584.94 2.基金赎回款 -999,506,907.41 -413,364,445.16 -1,412,871,352.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -72,756,246.58 -72,756,246.58 五、期末所有者权益（基金净值） 389,486,095.50 172,353,522.55 561,839,618.05 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 70,374,041.17 5,029,171.76 75,403,212.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,095,137.46 5,095,137.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 248,120,587.07 68,066,336.46 316,186,923.53 其中：1.基金申购款 651,067,096.49 145,881,438.46 796,948,534.95 2.基金赎回款 -402,946,509.42 -77,815,102.00 -480,761,611.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 318,494,628.24 78,190,645.68 396,685,273.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华宝资源优选混合型证券投资基金(原名为华宝兴业资源优选股票型证券投资基金、华宝兴业资源优选混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第685号《关于核准华宝兴业资源优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集502,951,385.57元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第316号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业资源优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年8月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为502,977,780.46份基金份额，其中认购资金利息折合26,394.89份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华宝兴业资源优选股票型证券投资基金于2015年7月22日公告后更名为华宝兴业资源优选混合型证券投资基金。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业资源优选混合型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝资源优选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝资源优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝资源优选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management, L.P.) 自2017年10月17日起，系基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 截止至2017年10月16日，系基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司 注： 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2017年10月17日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股49%。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,639,150.29 3,246,451.73 其中：支付销售机构的客户维护费 2,913,027.12 1,144,772.61 注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,439,858.43 541,075.25 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年可比期间内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比较期末均无其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 81,040,132.03 989,576.06 75,264,758.28 349,647.67 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601600 中国铝业 2017年9月12日 重大资产重组 6.67 2018年2月26日 7.28 4,213,691 20,662,433.54 28,105,318.97 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为401,640,046.26元，属于第二层次的余额为28,105,318.97元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次321,551,458.19元，第二层次452,142.15元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 429,745,365.23 75.62 其中：股票 429,745,365.23 75.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 54,800,000.00 9.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,363,603.41 14.32 7 其他各项资产 2,359,050.57 0.42 8 合计 568,268,019.21 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 250,809,570.85 44.64 C 制造业 162,569,452.42 28.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,366,341.96 2.91 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 429,745,365.23 76.49 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 5,416,191 33,201,250.83 5.91 2 601899 紫金矿业 7,045,669 32,339,620.71 5.76 3 601600 中国铝业 4,213,691 28,105,318.97 5.00 4 600362 江西铜业 1,203,631 24,277,237.27 4.32 5 601088 中国神华 998,933 23,145,277.61 4.12 6 601857 中国石油 2,662,741 21,541,574.69 3.83 7 601699 潞安环能 1,837,350 20,909,043.00 3.72 8 000933 神火股份 1,900,000 19,285,000.00 3.43 9 600282 南钢股份 3,964,600 19,188,664.00 3.42 10 002128 露天煤业 1,453,026 16,099,528.08 2.87 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 64,650,158.24 16.30 2 600028 中国石化 53,893,593.92 13.59 3 600256 广汇能源 42,485,566.66 10.71 4 600362 江西铜业 36,767,710.21 9.27 5 600282 南钢股份 35,970,260.27 9.07 6 600348 阳泉煤业 34,800,443.10 8.77 7 000933 神火股份 31,334,644.64 7.90 8 002378 章源钨业 28,924,282.12 7.29 9 600219 南山铝业 28,316,414.50 7.14 10 600366 宁波韵升 27,373,686.58 6.90 11 601899 紫金矿业 26,099,664.00 6.58 12 000975 银泰资源 25,939,262.46 6.54 13 002128 露天煤业 24,562,055.51 6.19 14 601699 潞安环能 23,089,589.50 5.82 15 300068 南都电源 22,022,887.00 5.55 16 000603 盛达矿业 21,533,596.00 5.43 17 601600 中国铝业 21,245,689.03 5.36 18 600110 诺德股份 20,739,278.82 5.23 19 600489 中金黄金 19,929,716.35 5.02 20 600547 山东黄金 19,924,407.70 5.02 21 000960 锡业股份 19,616,342.20 4.95 22 603799 华友钴业 19,456,558.00 4.90 23 600997 开滦股份 18,632,458.58 4.70 24 600259 广晟有色 18,585,234.00 4.69 25 600516 方大炭素 18,514,761.88 4.67 26 600508 上海能源 18,416,312.57 4.64 27 600582 天地科技 18,298,855.00 4.61 28 002182 云海金属 17,924,346.50 4.52 29 601088 中国神华 17,358,010.35 4.38 30 600456 宝钛股份 17,140,678.11 4.32 31 603612 索通发展 16,904,903.00 4.26 32 600188 兖州煤业 16,603,553.45 4.19 33 002460 赣锋锂业 16,159,593.15 4.07 34 002155 湖南黄金 16,130,196.98 4.07 35 600546 山煤国际 16,044,312.92 4.04 36 600549 厦门钨业 15,783,738.59 3.98 37 600392 盛和资源 15,362,710.00 3.87 38 600123 兰花科创 15,337,956.95 3.87 39 000426 兴业矿业 15,078,539.00 3.80 40 600808 马钢股份 13,721,251.25 3.46 41 000937 冀中能源 13,569,219.34 3.42 42 601001 大同煤业 13,201,762.67 3.33 43 600782 新钢股份 13,130,087.67 3.31 44 600740 山西焦化 12,801,316.00 3.23 45 300224 正海磁材 11,232,014.84 2.83 46 601225 陕西煤业 11,001,203.60 2.77 47 603993 洛阳钼业 9,351,158.00 2.36 48 600585 海螺水泥 9,176,435.00 2.31 49 000758 中色股份 9,131,656.00 2.30 50 000878 云南铜业 9,102,164.00 2.29 51 000970 中科三环 8,852,360.00 2.23 52 601015 陕西黑猫 8,769,920.00 2.21 53 600497 驰宏锌锗 8,040,982.76 2.03 注：买入金额不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 51,757,555.77 13.05 2 600256 广汇能源 43,415,484.61 10.94 3 600348 阳泉煤业 36,631,048.74 9.23 4 000937 冀中能源 31,449,231.52 7.93 5 600366 宁波韵升 30,964,019.06 7.81 6 600028 中国石化 29,214,394.22 7.36 7 601699 潞安环能 27,502,859.93 6.93 8 002378 章源钨业 24,863,759.83 6.27 9 600997 开滦股份 24,133,412.90 6.08 10 000807 云铝股份 23,972,237.84 6.04 11 600110 诺德股份 23,394,257.79 5.90 12 600219 南山铝业 23,021,334.56 5.80 13 300068 南都电源 22,022,924.10 5.55 14 002460 赣锋锂业 21,639,246.29 5.46 15 600259 广晟有色 21,001,944.39 5.29 16 000975 银泰资源 20,993,006.53 5.29 17 603612 索通发展 19,572,332.50 4.93 18 002182 云海金属 19,473,302.81 4.91 19 600456 宝钛股份 18,930,601.22 4.77 20 601088 中国神华 18,910,582.34 4.77 21 601899 紫金矿业 18,446,583.31 4.65 22 600123 兰花科创 18,277,203.02 4.61 23 000603 盛达矿业 18,123,850.04 4.57 24 000983 西山煤电 17,524,990.10 4.42 25 000960 锡业股份 17,468,264.49 4.40 26 002155 湖南黄金 17,314,101.34 4.36 27 600489 中金黄金 17,307,161.61 4.36 28 600508 上海能源 16,751,262.59 4.22 29 600582 天地科技 16,351,342.00 4.12 30 600549 厦门钨业 16,277,859.60 4.10 31 600282 南钢股份 15,562,240.00 3.92 32 600392 盛和资源 15,525,935.00 3.91 33 000060 中金岭南 15,266,910.37 3.85 34 603799 华友钴业 15,216,077.00 3.84 35 600808 马钢股份 15,129,133.93 3.81 36 000426 兴业矿业 14,558,705.61 3.67 37 002203 海亮股份 14,422,320.68 3.64 38 600516 方大炭素 14,328,256.00 3.61 39 000933 神火股份 13,623,000.40 3.43 40 601001 大同煤业 13,121,436.23 3.31 41 600338 西藏珠峰 12,963,132.73 3.27 42 000758 中色股份 12,720,673.00 3.21 43 601600 中国铝业 12,285,543.50 3.10 44 600362 江西铜业 11,804,613.49 2.98 45 600547 山东黄金 11,568,613.03 2.92 46 300224 正海磁材 11,381,507.54 2.87 47 600188 兖州煤业 11,304,383.41 2.85 48 601015 陕西黑猫 11,184,208.00 2.82 49 600740 山西焦化 10,751,459.00 2.71 50 600585 海螺水泥 10,484,747.30 2.64 51 601168 西部矿业 9,105,793.00 2.30 52 600111 北方稀土 9,009,475.62 2.27 53 600395 盘江股份 8,994,350.98 2.27 54 600546 山煤国际 8,470,190.34 2.14 55 600782 新钢股份 8,419,505.00 2.12 56 000970 中科三环 8,350,693.41 2.11 57 601898 中煤能源 8,034,218.00 2.03 注：卖出金额不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,181,319,912.00 卖出股票收入（成交）总额 1,160,874,762.59 注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 资源优选基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的神火股份(000933)于2017年8月30日收到河南煤矿安全监察局的处罚决定。因薛湖煤矿发生安全事故，经认定为煤与瓦斯突出事故，死亡3人，属于较大事故，是一起责任事故。对薛湖煤矿处300万元罚款，并对各负责人给予不同程度的处分。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,262.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,200.81 5 应收申购款 2,104,587.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,359,050.57 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 28,105,318.97 5.00 重大事项停牌 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 20,935 18,604.54 95,758,384.56 24.59% 293,727,710.94 75.41% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 453,786.87 0.1165% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年8月21日 ）基金份额总额 502,977,780.46 本报告期期初基金份额总额 318,494,628.24 本报告期基金总申购份额 1,070,498,374.67 减:本报告期基金总赎回份额 999,506,907.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 389,486,095.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。 2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。 2017年9月29日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任欧江洪先生为公司副总经理。 2017年9月29日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，韦历山先生因个人原因，自2017年9月29日起不再担任公司常务副总经理职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为10,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2012年8月21日）起至本报告期末。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 376,008,222.56 16.08% 348,478.52 16.11% - 中泰证券 1 251,536,662.95 10.76% 234,253.75 10.83% - 长江证券 1 246,049,232.48 10.52% 229,146.39 10.59% - 海通证券 2 195,556,699.97 8.36% 178,924.88 8.27% - 华创证券 2 185,456,096.52 7.93% 171,477.60 7.93% - 西藏东方财富 2 161,704,542.13 6.92% 147,361.06 6.81% - 中信建投 1 146,720,412.60 6.28% 136,641.54 6.32% - 广发证券 2 133,273,294.96 5.70% 122,822.56 5.68% - 国金证券 2 93,784,309.05 4.01% 86,618.77 4.00% - 申万宏源 2 86,806,940.59 3.71% 80,841.41 3.74% - 国海证券 2 85,977,979.29 3.68% 78,998.58 3.65% - 国信证券 1 84,484,350.03 3.61% 78,680.44 3.64% - 天风证券 2 78,308,896.10 3.35% 72,704.93 3.36% - 浙商证券 2 73,530,207.70 3.14% 68,478.69 3.17% - 安信证券 2 63,934,060.20 2.73% 58,263.57 2.69% - 国泰君安 1 45,297,911.97 1.94% 42,185.88 1.95% - 招商证券 1 13,838,064.57 0.59% 12,610.60 0.58% - 宏信证券 2 12,698,605.00 0.54% 11,826.05 0.55% - 中金国际 2 2,993,066.12 0.13% 2,727.58 0.13% - 光大证券 1 134,745.44 0.01% 122.79 0.01% - 太平洋证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有:天风证券、宏信证券、华宝证券、中银国际。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - 202,500,000.00 27.82% - - 中泰证券 - - 185,400,000.00 25.47% - - 长江证券 - - 146,500,000.00 20.13% - - 海通证券 - - 76,800,000.00 10.55% - - 华创证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 中信建投 - - 39,400,000.00 5.41% - - 广发证券 - - 36,800,000.00 5.06% - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - 40,500,000.00 5.56% - - 天风证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 中金国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170908~20171012 0.00 131,215,104.95 131,215,104.95 0.00 0.00 2 20170724~20170905 0.00 168,145,486.46 93,688,741.60 74,456,744.86 19.12 3 20170721~20170822 0.00 200,437,916.08 200,437,916.08 0.00 0.00 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金名称（各基金的基金代码保持不变）。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。 根据上述公告，本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝资源优选混合型证券投资基金”。 华宝基金管理有限公司 2018年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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