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| 国寿安保智慧生活股票A(001672) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1012345 | ||||||||
| 基金代码 | 001672 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保智慧生活股票 基金主代码 001672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月1日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 491,479,530.72份 基金产品说明 投资目标 本基金在深入研究的基础上，自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 X 80%+中债综合指数收益率（全价） X 20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 田青 联系电话 010-50850744 010-67595096 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn 客户服务电话 4009-258-258 010-67595096 传真 010-50850776 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年9月1日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 36,889,631.90 -68,297,433.09 86,182,757.74 本期利润 141,821,179.14 -141,707,321.72 158,614,614.41 加权平均基金份额本期利润 0.2697 -0.1968 0.2316 本期基金份额净值增长率 23.18% -11.26% 23.50% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0116 0.0668 0.1263 期末基金资产净值 587,016,395.99 540,097,420.95 1,039,386,120.73 期末基金份额净值 1.194 1.096 1.235 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.93% 1.22% 3.83% 0.64% -0.90% 0.58% 过去六个月 9.59% 0.97% 7.64% 0.56% 1.95% 0.41% 过去一年 23.18% 0.88% 16.36% 0.51% 6.82% 0.37% 自基金合同生效起至今 35.01% 1.31% 15.56% 0.97% 19.45% 0.34% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年9月1日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。图示日期为2015年9月1日至2017年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 1.5000 70,898,013.12 4,118,404.20 75,016,417.32 2016 - - - - 2015 - - - - 合计 1.5000 70,898,013.12 4,118,404.20 75,016,417.32 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2017年12月31日，公司共管理40只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1833.19亿元，其中公募基金管理规模1397.38亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张琦 基金经理 2015年9月23日 - 12年 2005年1月至2015年5月，任职中银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职，2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保基金管理有限公司股票投资部总经理、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金、国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金及国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。 吴坚 基金经理 2015年9月1日 2017年10月26日 10年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金、国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金及国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2017年，中国经济面临的内外部环境的态势平稳，经济整体呈现出较好的韧性。从外围来看，美欧等发达经济体本身受到库存周期向上的推动，主要经济增长指标均持续稳定于扩张区间。与此同时，全球贸易稳步复苏，对国内经济产生了良好的溢出效应。从国内情况来看，在供给侧改革的持续有效的推动之下，工业品价格持续上涨，带动了下游企业补库存的刚需，并进而引致了真实需求的持续回暖。叠加环保趋严的影响，中上游企业的利润明显改善，价格压力向下游的传导导致需求扩张，经济趋稳。与此同时，消费持续升级带动内需增长势头强劲，进一步巩固了经济稳中向好的态势。 2. 市场回顾 2017年，国内A股市场呈现出了显著的结构性分化特征，许多投资者将之概括为龙马行情或中国版的漂亮50行情。在全球“脱虚向实”的大背景下，在金融治理强化、金融市场国际化、投资者机构化及市场扩容等多重因素的影响之下，A股市场经历了大分化、大重构的估值体系重塑的一个重要阶段。正本清源，去伪存真，回归基本面的价值投资成为主旋律。尽管投资机会层出不穷，但对龙头白马股的持续追捧成为2017年贯穿全年的主线。从全年来看，主要市场指数涨跌不一，上证综指上涨6.56%%，沪深300上涨21.78%，中证100上涨30.21%，创业板指下跌10.67%。大消费中的食品饮料、家电全年表现最佳，此外钢铁、银行、非银等行业也取得了正收益。传媒、纺服、综合等行业跌幅居前。 3. 运行分析 从本基金操作来看，2017年，国寿安保智慧生活基金延续并坚持了偏向消费和成长风格的配置特征，并阶段性的增加了部分中游周期性行业的配置比例。进入下半年，本基金持续提升组合中战略性品种的配置比例，进一步增加了对估值合理且成长性确定的中大市值行业龙头的配置比例。从行业配置上，电子、建材、电新等行业配置比例较高。截至2017年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为93.86%，持有的债券市值比例为1.7%。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日为止，本基金的单位净值为1.194元，本基金的累计单位净值为1.344元。年内本基金份额净值增长率为23.18%，同期业绩比较基准收益率为16.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着供给侧改革的有效推进、环保措施的升级以及市场的自然出清，传统经济的产业结构得到了优化或重构，实体经济得到了一定程度的改善，部分行业企业的效益得以提升，工业企业的资产负债表得到较为显著的修复。与此同时，国家出台了一系列政策鼓励和扶持新经济和新产业的发展，半导体、5G、先进制造、生物科技、人工智能等科技密集型行业得到了蓬勃发展。 从A股市场本身的运行来看，2017年的运行特征是历史上少有的，涨幅和市值呈现明显的正相关关系，白马龙头股股价的上涨几乎贯穿全年。我们认为，未来一个阶段，市场的风险更多的来自强烈一致性预期下的线性外推风险，成长因子相较于低估值因子的重要性正在显著提升。不具备大格局的伪成长股将继续被边缘化，而价值成长股将逐步迎来布局的时间窗口。 在金融去杠杆和流动性难以大幅放宽的宏观预期下，展望2018年，市场整体出现系统性趋势性机会的可能仍相对有限，但盈利改善和估值修复在细分领域仍有望持续涌现。因此，我们认为，市场可能仍会演绎分化和重构的格局，结构性投资机会仍然存在。考虑到权益资产在全社会大类资产配置中的吸引力进一步上升，我们对明年权益市场的机会持谨慎乐观的看法。 具体而言，我们会从“三条主线，两个视角”分析和挖掘下一阶段的结构性投资机会。“三条主线”是指：其一，仍会密切关注传统行业的投资机会，随着供给侧改革的持续推进，以及环保标准倒逼传统产业转型升级，经济增速企稳回升的态势仍会继续，投资时钟也将继续发挥作用；其二，顺应人口和收入的总量和结构性变化，分析消费升级的趋势，深入挖掘大消费和大健康领域的中长期投资机会，我们会对消费升级、医药一致性评价和创新药保持高度的关注。其三，中国正处于新一轮科技革命的前沿，科技正加速产业的变革和重构，新兴产业趋势不断涌现，譬如5G、半导体、新能源、人工智能、生物科技等，聚焦符合科技潮流以及产业新兴趋势且真正具备核心竞争力的优质上市公司。“两个视角”是指：其一，具备国际竞争力，参与全球产业链深度竞争的优质上市公司；其二，具备本土特色和本土优势的优质上市公司。特别需要指出的是，优质价值成长股正处于中长期布局的机会期，我们会进一步甄选并配置优质成长股，特别在符合产业趋势的细分子行业龙头中挖掘中长期投资价值。 从基金目前的行业配置来看，主要集中在电子、电新、建材等行业。从配置特征上看，主要聚焦在先进制造业或科技制造业上，大多为具有核心技术优势或者先进制造能力的细分行业龙头，且以中大市值行业龙头为主。我们会更加审慎的管理投资组合，努力把握市场的结构性和局部性投资机会，根据市场的动态变化，持续对组合进行优化和调整。 对于市场潜在的风险点，我们主要关注以下几点：美联储的加息节奏及美元指数的变动；贸易保护的加剧；地缘政治的突发事件等。 作为基金管理者，我们将一如既往的依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2017年3月17日发布分红公告，以2017年3月13日为收益分配基准日，向截至2017年3月22日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.40元，基金份额实际分配收益金额为人民币21,418,427.01元。 本基金管理人于2017年12月22日发布分红公告，以2017年12月18日为收益分配基准日，向截至2017年12月26日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币1.10元，基金份额实际分配收益金额为人民币53,597,990.31元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金管理人于2017年3月17日发布分红公告，以2017年3月13日为收益分配基准日，向截至2017年3月22日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.40元，基金份额实际分配收益金额为人民币21,418,427.01元。 本基金管理人于2017年12月22日发布分红公告，以2017年12月18日为收益分配基准日，向截至2017年12月26日止本基金登记注册的份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币1.10元，基金份额实际分配收益金额为人民币53,597,990.31元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 26,896,566.40 61,025,223.82 结算备付金 187,943.56 1,141,118.16 存出保证金 104,852.25 168,082.58 交易性金融资产 560,955,781.71 474,014,709.36 其中：股票投资 550,969,781.71 468,506,709.36 基金投资 - - 债券投资 9,986,000.00 5,508,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 36,693.04 5,097,086.35 应收利息 263,710.69 119,794.27 应收股利 - - 应收申购款 530,489.44 7,999.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 588,976,037.09 541,574,014.22 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 189,123.36 24,243.92 应付管理人报酬 767,397.65 692,872.97 应付托管费 127,899.58 115,478.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 362,069.42 330,945.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 513,151.09 313,051.75 负债合计 1,959,641.10 1,476,593.27 所有者权益： 实收基金 491,479,530.72 492,609,303.61 未分配利润 95,536,865.27 47,488,117.34 所有者权益合计 587,016,395.99 540,097,420.95 负债和所有者权益总计 588,976,037.09 541,574,014.22 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.194元，基金份额总额491,479,530.72份。 利润表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 155,061,017.01 -125,273,479.98 1.利息收入 620,686.56 770,964.85 其中：存款利息收入 462,667.78 632,838.72 债券利息收入 30,551.56 5,360.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 127,467.22 132,766.03 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 48,281,409.90 -54,064,395.84 其中：股票投资收益 40,369,845.34 -62,737,665.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 16,524.00 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,895,040.56 8,673,269.53 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 104,931,547.24 -73,409,888.63 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,227,373.31 1,429,839.64 减：二、费用 13,239,837.87 16,433,841.74 1．管理人报酬 9,391,711.88 11,536,566.62 2．托管费 1,565,285.37 1,922,761.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,890,514.03 2,582,163.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 392,326.59 392,350.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 141,821,179.14 -141,707,321.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 141,821,179.14 -141,707,321.72 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 492,609,303.61 47,488,117.34 540,097,420.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 141,821,179.14 141,821,179.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,129,772.89 -18,756,013.89 -19,885,786.78 其中：1.基金申购款 582,274,505.91 132,554,120.75 714,828,626.66 2.基金赎回款 -583,404,278.80 -151,310,134.64 -734,714,413.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -75,016,417.32 -75,016,417.32 五、期末所有者权益（基金净值） 491,479,530.72 95,536,865.27 587,016,395.99 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 841,552,668.33 197,833,452.40 1,039,386,120.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -141,707,321.72 -141,707,321.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -348,943,364.72 -8,638,013.34 -357,581,378.06 其中：1.基金申购款 521,906,019.54 53,383,110.32 575,289,129.86 2.基金赎回款 -870,849,384.26 -62,021,123.66 -932,870,507.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 492,609,303.61 47,488,117.34 540,097,420.95 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]1469号文《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2015年8月10日至2015年8月28日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明(2015)验字第第61090605_A06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月1日正式生效，首次设立募集规模为684,083,729.31份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 无。 其他重要的会计政策和会计估计 无。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司（简称"建设银行"） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,391,711.88 11,536,566.62 其中：支付销售机构的客户维护费 171,535.91 145,783.05 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,565,285.37 1,922,761.18 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 基金合同生效日（ 2015年9月1日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,500,562.50 12,500,562.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,500,562.50 12,500,562.50 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.54% 2.54% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿 180,174,084.52 36.66% 180,174,084.52 36.58% 集团公司 - - 135,998,301.43 27.61% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 26,896,566.40 450,616.12 61,025,223.82 607,603.88 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年12月26日 - 2017年12月26日 1.1000 49,671,837.36 3,926,152.95 53,597,990.31 2 2017年3月22日 - 2017年3月22日 0.4000 21,226,175.76 192,251.25 21,418,427.01 合计 - - 1.5000 70,898,013.12 4,118,404.20 75,016,417.32 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002366 台海核电 2017年12月6日 公告重大事项 26.45 - - 700,000 20,673,792.00 18,515,000.00 - 600309 万华化学 2017年12月5日 公告重大事项 37.94 - - 467,235 10,365,181.54 17,726,895.90 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 临时停牌 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 550,969,781.71 93.55 其中：股票 550,969,781.71 93.55 2 固定收益投资 9,986,000.00 1.70 其中：债券 9,986,000.00 1.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,084,509.96 4.60 7 其他各项资产 935,745.42 0.16 8 合计 588,976,037.09 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 490,948,350.29 83.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,198,144.00 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,623,159.12 2.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 21,175,292.16 3.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,956,015.09 0.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 14,034,719.91 2.39 S 综合 - - 合计 550,969,781.71 93.86 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000725 京东方Ａ 4,500,000 26,055,000.00 4.44 2 600703 三安光电 900,000 22,851,000.00 3.89 3 002027 分众传媒 1,503,927 21,175,292.16 3.61 4 601877 正泰电器 791,936 20,709,126.40 3.53 5 002372 伟星新材 1,139,570 20,489,468.60 3.49 6 300408 三环集团 1,000,088 20,161,774.08 3.43 7 002236 大华股份 869,989 20,088,046.01 3.42 8 603899 晨光文具 800,000 19,728,000.00 3.36 9 601012 隆基股份 540,960 19,712,582.40 3.36 10 600176 中国巨石 1,200,000 19,548,000.00 3.33 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002456 欧菲科技 25,136,970.60 4.65 2 603328 依顿电子 24,387,818.96 4.52 3 600016 民生银行 23,743,392.00 4.40 4 002705 新宝股份 21,847,988.27 4.05 5 603989 艾华集团 20,931,790.50 3.88 6 002366 台海核电 20,673,792.00 3.83 7 600703 三安光电 19,300,546.00 3.57 8 601877 正泰电器 19,246,964.80 3.56 9 601636 旗滨集团 18,972,620.00 3.51 10 000725 京东方Ａ 18,940,000.00 3.51 11 002236 大华股份 18,562,524.73 3.44 12 002043 兔 宝 宝 18,371,919.80 3.40 13 002027 分众传媒 16,347,523.00 3.03 14 600176 中国巨石 15,735,527.00 2.91 15 000823 超声电子 15,563,509.00 2.88 16 601098 中南传媒 15,534,743.27 2.88 17 600406 国电南瑞 15,193,434.56 2.81 18 601231 环旭电子 14,969,264.00 2.77 19 002583 海能达 14,611,111.33 2.71 20 000910 大亚圣象 14,486,767.86 2.68 21 600563 法拉电子 14,159,119.97 2.62 22 600031 三一重工 14,060,506.07 2.60 23 600114 东睦股份 13,772,354.08 2.55 24 601998 中信银行 13,406,961.36 2.48 25 600166 福田汽车 12,813,469.00 2.37 26 002074 国轩高科 12,281,193.20 2.27 27 600309 万华化学 12,199,916.39 2.26 28 603737 三棵树 11,896,205.00 2.20 29 603626 科森科技 11,842,596.76 2.19 30 000402 金 融 街 11,735,885.67 2.17 31 002078 太阳纸业 11,437,958.00 2.12 32 002241 歌尔股份 11,328,817.00 2.10 33 002002 鸿达兴业 11,132,268.37 2.06 34 600273 嘉化能源 10,879,557.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002597 金禾实业 25,555,221.21 4.73 2 002456 欧菲科技 24,600,325.00 4.55 3 600016 民生银行 23,244,401.39 4.30 4 600585 海螺水泥 22,446,917.00 4.16 5 002262 恩华药业 19,059,983.10 3.53 6 600872 中炬高新 16,805,828.85 3.11 7 600970 中材国际 15,165,443.78 2.81 8 600688 上海石化 14,714,311.00 2.72 9 600305 恒顺醋业 14,336,608.00 2.65 10 002043 兔 宝 宝 14,134,316.98 2.62 11 601058 赛轮金宇 14,023,996.20 2.60 12 000910 大亚圣象 13,943,297.16 2.58 13 002241 歌尔股份 13,602,055.83 2.52 14 002002 鸿达兴业 12,879,306.68 2.38 15 000997 新 大 陆 12,675,073.00 2.35 16 600426 华鲁恒升 12,562,043.00 2.33 17 600060 海信电器 12,536,018.00 2.32 18 603328 依顿电子 12,491,030.00 2.31 19 601998 中信银行 12,259,199.70 2.27 20 002078 太阳纸业 12,156,014.00 2.25 21 000402 金 融 街 11,916,902.87 2.21 22 600261 阳光照明 11,681,030.50 2.16 23 603626 科森科技 11,576,554.60 2.14 24 600566 济川药业 11,574,611.08 2.14 25 002304 洋河股份 11,546,061.00 2.14 26 600499 科达洁能 11,439,520.00 2.12 27 601607 上海医药 11,316,438.68 2.10 28 002690 美亚光电 11,252,703.08 2.08 29 300274 阳光电源 11,197,610.02 2.07 30 600166 福田汽车 11,136,938.00 2.06 31 002519 银河电子 11,098,722.80 2.05 32 300207 欣旺达 10,890,804.93 2.02 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 688,641,442.38 卖出股票收入（成交）总额 751,494,286.61 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,986,000.00 1.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,986,000.00 1.70 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019557 17国债03 100,000 9,986,000.00 1.70 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 104,852.25 2 应收证券清算款 36,693.04 3 应收股利 - 4 应收利息 263,710.69 5 应收申购款 530,489.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 935,745.42 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 49,660 9,896.89 421,638,558.75 85.79% 69,840,971.97 14.21% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,789,363.56 0.36% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年9月1日 ）基金份额总额 684,083,729.31 本报告期期初基金份额总额 492,609,303.61 本报告期基金总申购份额 582,274,505.91 减:本报告期基金总赎回份额 583,404,278.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 491,479,530.72 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人中国建设银行2017年9月1日发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 603,211,776.98 42.00% 441,129.16 43.60% - 华泰证券 1 409,226,826.23 28.50% 258,344.38 25.53% - 方正证券 1 363,115,937.89 25.29% 265,544.38 26.25% - 银河证券 1 41,889,165.94 2.92% 30,633.57 3.03% - 申万宏源 2 18,641,328.83 1.30% 16,082.00 1.59% - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - 202,000,000.00 37.97% - - 方正证券 9,984,000.00 100.00% 330,000,000.00 62.03% - - 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170105, 20171227-20171231 100,004,500.00 108,190,880.99 100,004,500.00 108,190,880.99 22.01% 2 20170101-20171231 180,174,084.52 139,371,951.22 139,371,951.22 180,174,084.52 36.66% 3 20170101-20171227 135,998,301.43 0.00 135,998,301.43 0.00 0.00% 4 20171116-20171126 93,219,491.53 0.00 93,219,491.53 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保基金管理有限公司 2018年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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